认购业务 ; 所有场内证券经营机构可通过深交所交易系统参与深证 LOF 的交易业务第四条基金管理人基金销售机构应按照本公司相关规定办理参与深证 LOF 业务的相关手续本公司总部统一向基金管理人提供基金持有人名册场内和场外份额明细账户资料等相关数据资料和相关登记结算服务第二章基金简称代

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僚监费
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1 深圳证券交易所上市开放式基金登记结算业务指引第一章总则第一条为规范深圳证券交易所上市开放式基金登记结算相关业务, 根据上市开放式基金登记结算业务实施细则和开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划登记结算业务指南等中国证券登记结算有限责任公司 ( 以下简称本公司 ) 相关规定, 制定本指引第二条本指引所称深圳证券交易所上市开放式基金 ( 以下简称深证 LOF ) 是指可在深圳证券交易所 ( 以下简称深交所 ) 认购申购赎回及交易的开放式基金投资者既可通过作为深交所会员单位的场内证券经营机构 ( 以下简称场内证券经营机构 ) 认购申购赎回及交易深证 LOF 份额, 也可通过商业银行证券公司基金公司直销等场外基金销售机构 ( 以下简称场外基金销售机构 ) 认购申购和赎回深证 LOF 份额第三条经深交所及本公司认可, 具有基金销售业务资格的场内证券经营机构可通过深交所交易系统参与深证 LOF 的申购赎回业务 ; 经深交所认可, 具有基金销售业务资格的场内证券经营机构可通过深交所交易系统参与深证 LOF 的 1

2 认购业务 ; 所有场内证券经营机构可通过深交所交易系统参与深证 LOF 的交易业务第四条基金管理人基金销售机构应按照本公司相关规定办理参与深证 LOF 业务的相关手续本公司总部统一向基金管理人提供基金持有人名册场内和场外份额明细账户资料等相关数据资料和相关登记结算服务第二章基金简称代码和账户第一节基金简称和代码第五条深证 LOF 获准发行后, 基金管理人可向深交所申请深证 LOF 的代码及简称场内证券经营机构场外基金销售机构办理深证 LOF 业务使用相同的基金代码及简称第二节证券账户和基金账户第六条本公司对深证 LOF 份额实行分系统登记投资者通过场内证券经营机构认购申购买入所得的深证 LOF 份额登记在本公司深圳分公司证券登记结算系统 ( 以下简称证券登记系统 ); 投资者通过场外基金销售机构认购申购所得的深证 LOF 份额登记在本公司开放式基金登记结算系统 ( 以下简称 TA 系统 ) 第七条投资者可持本公司深圳人民币普通股票账户或证券投资基金账户 ( 以下简称深圳证券账户, 其中证券 2

3 投资基金账户同本公司账户管理规则所称封闭式基金账户 ) 通过场内证券经营机构在深交所认购申购赎回及交易深证 LOF 份额已有深圳证券账户的投资者, 可直接办理深证 LOF 场内业务尚无深圳证券账户的, 可通过本公司开户代理机构开立相关账户第八条投资者可持本公司深圳开放式基金账户通过场外基金销售机构认购申购和赎回深证 LOF 份额已有深圳证券账户的投资者, 可通过场外基金销售机构将其注册成为深圳开放式基金账户尚无深圳证券账户的, 可通过场外基金销售机构申请配发深圳开放式基金账户, 本公司将为其配发新的深圳证券投资基金账户, 同时将该账户自动注册成为深圳开放式基金账户已通过场外基金销售机构开立本公司深圳开放式基金账户的投资者, 拟通过其它场外基金销售机构认购申购深证 LOF 份额的, 须先持其开放式基金账户在该场外基金销售机构处办理开放式基金账户登记第九条深圳证券账户的使用和账户资料变更查询注销等业务, 按照本公司证券账户管理规则等相关规定办理 ; 开放式基金账户的使用和账户资料变更查询注销等业务, 按照本公司上市开放式基金登记结算业务实施细则开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划登 3

4 记结算业务指南及相关规定办理第三节资金结算账户第十条场内证券经营机构场外基金销售机构基金管理人等深证 LOF 结算业务参与人应在本公司开立相关资金结算账户 ( 结算保证金账户结算备付金账户 ) 第十一条参与深证 LOF 场内的认购交易和权益分派等业务的结算业务参与人应当使用证券 (A 股 ) 结算备付金账户完成相关资金交收参与深证 LOF 场内申购赎回和场外认购申购赎回权益分派等业务的结算业务参与人应当使用开放式基金结算备付金账户完成相关资金交收第十二条结算业务参与人开立证券 (A 股 ) 资金结算账户应按照中国结算深圳分公司证券资金结算业务指南及相关规定办理 ; 结算业务参与人开立开放式基金资金结算账户应按照本公司上市开放式基金登记结算业务实施细则开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划登记结算业务指南及相关规定办理第三章认购第一节认购时间和场所第十三条基金募集期内, 投资者可通过经深交所认可, 具有基金销售业务资格的场内证券经营机构认购深证 LOF, 4

5 也可通过场外基金销售机构认购深证 LOF 具体基金销售机构名单参见基金管理人相关公告第十四条深交所接受场内证券经营机构申报认购的时间为募集期内每个交易日 ; 场外基金销售机构接受投资者认购的时间参见基金管理人基金招募说明书或份额发售公告等文件中的相关规定已募集到预定规模的基金份额或出现基金招募说明书中约定的其它情形, 基金募集期可提前或延后终止第二节认购费率设置与认购资金处理第十五条投资者通过深交所交易系统认购的, 必须按照份额进行认购 ( 即投资者的认购申报以基金份额为单位 ) 投资者需缴纳的认购金额计算公式为 : 认购金额 = 挂牌价格 (1+ 场内证券经营机构佣金比率 ) 认购份额场内证券经营机构佣金 = 挂牌价格认购份额场内证券经营机构佣金比率认购净金额 = 挂牌价格认购份额其中, 场内证券经营机构应按照基金招募说明书中约定的认购费率设定投资者认购的佣金比率, 并将投资者缴付的认购净金额划付本公司深圳分公司第十六条投资者通过场外基金销售机构认购的, 必须按照金额进行认购 ( 即投资者的认购申报以元为单位 ) 基 5

6 金管理人可按认购金额分段设置认购费率, 认购费率由基金管理人在基金招募说明书中约定, 并提前两个工作日通知本公司总部本公司 TA 系统依据基金管理人给定的认购费率, 按如下公式计算投资者场外认购所得基金份额 : 认购费 = 有效认购金额 ( 认购费率折扣率 )/(1+ 认购费率折扣率 ) 认购份额 =( 有效认购金额 - 认购费 )/ 发行价如基金管理人给定了单笔认购费固定金额的, 以上认购费按基金管理人给定的固定金额计算基金管理人可以就场外深证 LOF 份额认购按照场外销售机构分别设置认购费率和折扣率投资者认购所得场外深证 LOF 份额按四舍五入原则保留到小数点后两位第十七条场内和场外认购资金在基金募集期形成的利息可以折算成深证 LOF 基金份额, 归投资者所有本公司证券登记系统和 TA 系统按照以下公式计算分别计算场内场外认购资金利息折算成的基金份额利息 = 认购一次确认金额年利率计息天数 /360 利息转份额 = 利息 / 发行价场内认购利息折份额的年利率按本公司活期利率设定, 场外认购利息折份额的年利率由基金管理人选择设定本公 6

7 司对场内认购利息折算的基金份额按截位法保留到整数位, 小数部分舍去归基金资产 ; 场外认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后两位, 小数点第三位以后部分舍去归基金资产基金管理人可以对上述本公司计算的场外认购利息进行修改基金管理人对本公司计算的场外认购利息进行了修改的, 本公司按照基金管理人修改后的利息为投资者折算基金份额第十八条基金管理人可以对场外认购申请作全部确认失败或部分确认失败处理对于在基金管理人认购最终确认中被全部确认失败的场外认购申请, 本公司将场外认购资金及经基金管理人确认的相关利息划付相关场外基金销售机构, 由其退还投资者对于选择利息折份额的, 本公司对被部分确认失败的场外认购申请, 仅将确认失败部分的认购资金 ( 本金 ) 划付相关场外基金销售机构, 由其退还投资者, 但对确认失败部分认购资金产生的利息不予退还, 本公司将经基金管理人确认的全部认购资金 ( 包含确认失败部分的认购资金 ) 利息折算为投资者基金份额第十九条基金募集失败的, 本公司将有效认购金额加上按相关计息规则计算出的利息, 退还相关场内证券经营机构或场外基金销售机构, 并由其退还投资者 7

8 第三节业务流程第二十条本公司按照以下业务流程进行募集期间深证 LOF 场内认购处理 : ( 一 ) 认购日 (T 日 ), 投资者通过场内证券经营机构认购深证 LOF 当日收市后, 本公司深圳分公司根据认购情况进行资金清算, 并将认购清算数据传送结算参与人 ( 二 )T+1 日, 本公司深圳分公司将全部认购资金划入深证 LOF 的认购专户, 相应记减各结算参与人的证券 (A 股 ) 结算备付金账户并记增深证 LOF 的认购专户结算参与人应在 T+1 日 16:00 前向深圳分公司划付足额资金 ;T+1 日 16:00 后, 本公司深圳分公司对认购资金不足的结算参与人做深证 LOF 认购资金不足部分的资金无效处理 ( 三 )T+2 日, 对于 T+1 日划付资金不足的结算参与人, 本公司深圳分公司将根据时间优先原则, 按投资者认购委托的时间由后到先进行无效处理 ( 拉单 ), 直至有效部分的累计资金最大程度上接近于该结算参与人有效的申请资金总额本公司深圳分公司当日向结算参与人下发认购资金不到位的记录全部认购记录和认购有效记录募集期内的每一认购日均按上述业务流程滚动处理基金管理人若需提前或延后终止认购的, 须按相关规定及时报告深交所第二十一条本公司按照以下业务流程进行深证 LOF 场 8

9 内募集结束处理 : ( 一 ) 基金认购结束日 (L 日 )+3 日, 本公司深圳分公司就发行期内通过深交所认购深证 LOF 的全部认购资金出具资金证明及认购情况说明, 由本公司总部统一向基金管理人提供 ( 二 )L+3 日, 根据基金管理人的相关申请, 本公司深圳分公司将通过深交所认购的全部认购资金划入相关基金托管人的证券 (A 股 ) 结算备付金账户第二十二条基金管理人通过场内发售开放式基金的, 须于基金募集结束后三个工作日内, 向本公司深圳分公司申请办理深证 LOF 募集登记本公司深圳分公司自受理登记申请之日起两个工作日内完成基金份额登记, 出具基金份额登记确认书交基金管理人第二十三条本公司按照以下业务流程进行募集期间深证 LOF 场外认购处理 : ( 一 ) 认购日 (T 日, 包含基金认购结束日当日 ), 投资者通过场外基金销售机构提交深证 LOF 场外认购申请, 对于尚无开放式基金账户的投资者, 可在提交账户注册或配号申请的同时提交基金认购申请 ( 二 )T 日日终, 场外基金销售机构将当日所有场外认购申请数据发送至本公司 TA 系统 ( 三 )T 日日终至 T+1 日中午, 本公司 TA 系统将场外认 9

10 购申请发送至相关基金管理人处进行确认, 并接收基金管理人的确认文件, 进行交易处理和资金清算本公司 TA 系统对每日认购申请的交易确认仅表示认购申请有效, 并不代表最终的认购确认结果 ( 四 )T+1 日中午后, 本公司 TA 系统将场外认购交易回报数据发送至场外基金销售机构和基金管理人 ( 五 )T+2 日, 本公司于 9:00 之前将场外认购非担保资金交收数据 ( 资金交收数据为本公司资金交收系统发送的交收指令 ) 发送至基金销售机构和基金管理人, 基金销售机构将场外认购资金划入其开立的开放式基金结算备付金账户, 并通过本公司完成向相关基金产品的开放式基金结算备付金账户 ( 或基金管理人以法人名义为其管理的不同资管产品统一开立的开放式基金结算备付金账户 ) 的划付非担保交收业务应当按照本公司开放式基金全额非担保结算业务指引相关规定办理 ( 六 )T+2 日, 投资者可在场外基金销售机构处查询场外认购申请处理结果募集期内的每一认购日均按上述业务流程滚动处理基金管理人若需提前或延后认购终止时间的, 须向场外基金销售机构发送相关变更通知, 并提前一个工作日将该通知送达本公司总部第二十四条本公司按照以下业务流程进行深证 LOF 场 10

11 外募集结束处理 : ( 一 ) 场外份额登记日前一日日终至场外份额登记日中午 ( 场外份额登记日由基金管理人设定, 场外份额登记日前一日最早可以是基金认购结束日 ), 本公司 TA 系统将深证 LOF 认购期间全部场外认购申请发送至相关基金管理人处进行确认, 并根据基金管理人返还的对认购期间全部场外认购申请的确认文件, 进行场外认购登记处理和资金清算 ( 计算费用和涉及的相关退款 ) 处理 ( 二 ) 场外份额登记日, 本公司 TA 系统完成场外深证 LOF 份额认购登记处理后, 将场外基金交易回报场外份额对账等相关数据发送至场外基金销售机构和基金管理人基金管理人向本公司深圳分公司申请办理深证 LOF 募集登记手续后, 场内份额对账数据通过本公司 TA 系统一并发送至基金管理人 ( 三 ) 场外份额登记日次日, 投资者可在场外基金销售机构处查询场外认购所得深证 LOF 份额 ( 四 ) 场外份额登记日次日, 本公司于 9:00 之前将场外认购费用和退款 ( 如有 ) 的全额非担保资金交收数据发送至场外基金销售机构和基金管理人, 基金管理人将该基金产品的开放式基金结算备付金账户 ( 或基金管理人以法人名义为其管理的不同资管产品统一开立的开放式基金结算备付金账户 ) 中的认购费用划至基金管理人费用账户, 将退款资 11

12 金 ( 如有 ) 划至基金销售机构开放式基金结算备付金账户, 由场外基金销售机构负责退还给投资者第二十五条对于深证 LOF 场内认购申请, 基金管理人可以申请进行末日比例确认, 并应在基金认购结束日次一工作日提交申请对于深证 LOF 场外认购申请, 基金管理人可以选择在基金认购结束日次一工作日中午之前申请进行末日比例确认, 或在场外份额登记日中午之前申请进行全程比例确认本公司根据基金管理人的配售比例数据和确认文件进行登记处理第二十六条基金认购结束日 (L 日 )+3 日或此后, 本公司总部合并证券登记系统和 TA 系统的份额登记数据, 并为基金管理人出具书面认购数据说明, 基金管理人可以据此进行基金验资等相关工作第二十七条场内认购资金产生的利息, 发行结束后, 本公司将在银行季度结息日的次一自然日自动结转入该基金托管人的证券 (A 股 ) 结算备付金账户 ; 若基金募集期跨越季度结息日, 则相应利息分两次计付, 第一次利息于 L+3 日划付, 第二次利息于下一季度结息日次一自然日划付场外认购资金产生的利息, 本公司将在银行季度结息日的次一自然日自动结转入该基金产品的开放式基金结算备付金账户 ( 或基金管理人以法人名义为其管理的不同资管产 12

13 品统一开立的开放式基金结算备付金账户 ); 若基金募集期跨越季度结息日, 则相应利息分多次计付第四章交易第二十八条投资者可在交易日使用深圳证券账户通过场内证券经营机构买入和卖出深证 LOF 份额第二十九条在日常交易中, 深证 LOF 与封闭式基金 A 股债券等上市证券合并办理资金清算与交收交易日 (T 日 ) 闭市后, 本公司深圳分公司根据各结算参与人当日的交易数据和其他非交易数据, 计算出各结算参与人在 T+1 日的应收应付资金净额, 生成资金清算数据, 并据此与各结算参与人完成 T+1 日的资金交收第三十条 T 日闭市后, 本公司深圳分公司根据深交所成交数据, 计算每个投资者买卖深证 LOF 的应收应付数量 ; 并于 T 日晚根据上述清算结果对投资者的证券账户余额进行相应的记增或记减处理, 完成深证 LOF 份额的交收 T 日买入基金份额自 T+1 日开始可在深交所卖出或赎回深证 LOF 的成交金额纳入结算风险基金和结算保证金的计算基础第五章申购赎回第一节申购赎回的时间和场所 13

14 第三十一条基金开放日应为证券交易所的正常交易日基金管理人在确定开放时间后, 应及时将有关基金开放事项通知相关各方基金管理人应当在开放日的前一个工作日按照相关数据接口规范通知本公司总部, 基金管理人未及时通知造成的损失由其自行承担第三十二条投资者可通过经深交所和本公司认可的具有基金销售业务资格的场内证券经营机构申购赎回深证 LOF 份额 ; 也可通过场外基金销售机构申购赎回深证 LOF 份额 ; 具体基金销售机构名单参见基金管理人相关公告第三十三条深交所接受场内证券经营机构申报申购赎回的时间为开放期内每个交易日 ; 场外基金销售机构接受投资者申购赎回的时间参见基金管理人基金招募说明书等文件中的相关规定第二节申购赎回的申报第三十四条深证 LOF 采取金额申购份额赎回原则, 即申购以金额申报, 赎回以份额申报第三十五条投资者深圳开放式基金账户内在某一场外基金销售机构处的某一交易账户内托管的深证 LOF 份额低于基金管理人对该深证 LOF 产品设置的最低持有限额时, 本公司可根据基金管理人的选择对投资者托管在该场外基金销售机构处的该交易账户内的深证 LOF 份额做强制赎回处理 14

15 投资者深圳证券账户内的基金份额不发起强制赎回处理第三节申购赎回费率设置及申购份额和赎回金额的计算第三十六条基金管理人可按申购金额分别分段设置场内和场外申购费率场外赎回可按份额在场外的持有时间分段设置赎回费率, 场内赎回不可按份额持有时间分段设置赎回费率申购赎回费率由基金管理人在基金招募说明书中约定基金管理人应当与代理申购赎回业务的销售机构签订协议, 约定支付报酬的比例和方式, 提前两个工作日通知本公司总部第三十七条本公司 TA 系统依据基金管理人给定的费率, 按照以下公式计算投资者场内和场外申购所得份额和赎回所得金额 ( 一 ) 申购份额的计算申购费 = 有效申购金额 ( 申购费率折扣率 )/(1+ 申购费率折扣率 ) 申购份额 =( 有效申购金额 - 申购费 )/ 基金份额净值基金管理人可以就场外深证 LOF 份额申购按照场外基金销售机构分别设置费率和折扣率 ; 基金管理人可以就场内深证 LOF 份额申购设置统一费率和折扣率 ; 场内证券经营机构同时是场外基金销售机构时, 其场内申购费率折扣率优先取其场外申购费率折扣率 15

16 如基金管理人给定了单笔申购费固定金额的, 以上申购费按基金管理人给定的固定金额计算投资者申购所得的场内深证 LOF 份额先按四舍五入的原则保留到小数点后两位, 再按截位法保留到整数位, 小数部分对应的剩余金额由场内证券经营机构退还投资者 ; 申购所得的场外深证 LOF 份额按四舍五入的原则保留到小数点后两位 ( 二 ) 赎回金额的计算 1. 前收费基金赎回确认份额 = 赎回申请份额赎回确认比例赎回费 = ( 赎回明细确认份额基金份额净值赎回费率折扣率 ) 赎回惩罚性费用 = ( 赎回明细确认份额基金份额净值惩罚性费用费率 ) 赎回确认金额 = 赎回确认份额基金份额净值 - 赎回费 - 赎回惩罚性费用其中, 赎回惩罚性费用仅适用于深证 LOF 场外份额赎回申请, 不适用于场内份额赎回申请基金管理人可以就场外深证 LOF 份额赎回按照场外基金销售机构分别设置费率和折扣率 ; 基金管理人可以就场内深证 LOF 份额赎回设置统一费率和折扣率 ; 场内证券经营机构同时是场外基金销售机构时, 其场内赎回费率折扣率优先 16

17 取其场外赎回费率折扣率赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位 2. 后收费基金 ( 仅针对深证 LOF 场外份额, 深证 LOF 场内份额无后收费模式 ) 赎回确认份额 = 赎回申请份额赎回确认比例赎回费 = ( 赎回确认份额基金份额净值赎回费率折扣率 ) 赎回惩罚性费用 = ( 赎回明细确认份额基金份额净值惩罚性费用费率 ) 后端认购或申购费 = ( 赎回确认份额计算净值后端认购或申购费率折扣率 ) 赎回确认金额 = 赎回确认份额基金份额净值 - 赎回费 - 赎回惩罚性费用 - 后端认购或申购费基金管理人可以就场外深证 LOF 份额赎回按照场外基金销售机构分别设置费率和折扣率后端认购或申购费率可以根据基金份额持有时间原确认金额 ( 认购或申购时的确认金额 ) 等分段设置 ; 计算净值可以是原 ( 认购或申购时 ) 基金份额净值或当前 ( 赎回时 ) 基金份额净值, 也可为二者的最小值赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位第四节业务流程第三十八条深证 LOF( 非 QDII 基金 ) 申购赎回业务 17

18 按照以下流程办理 : ( 一 )T 日, 场内投资者以深圳证券账户通过证券经营机构向深交所交易系统申报基金申购赎回申请场外投资者以深圳开放式基金账户通过场外基金销售机构提交基金申购赎回申请 ( 二 )T 日日终, 深交所将当日全部场内申购赎回申报数据传送本公司深圳分公司, 深圳分公司对场内申购赎回委托进行有效性检查, 并将所有委托传送本公司 TA 系统 ; 对于不合格的场内申购和赎回委托, 深圳分公司在 T 日晚向场内证券经营机构发送回报 ; 对于合格的场内赎回委托, 深圳分公司在 T 日晚对申报赎回的份额做冻结处理场外基金销售机构直接将场外申购赎回申报数据传送本公司 TA 系统 ( 三 )T 日日终, 本公司 TA 系统依据基金管理人传送的当日单位份额净值, 对当日场内及场外申购赎回数据一并进行处理, 生成申购赎回交易待确认数据传送基金管理人对于深交所场内申购赎回申报, 本公司根据申请当日交易单元与结算参与人的对应关系确定申购赎回适用的代理费率 ( 四 )T+1 日, 本公司根据基金管理人传送的申购赎回确认数据, 进行场内场外申购赎回的基金份额登记过户处理 : 18

19 1. 本公司深圳证券登记系统根据场内申购赎回的确认数据在投资者的深圳证券账户中进行基金份额过户登记处理, 并生成深交所场内申购赎回交易回报数据发送相关证券经营机构托管单元 ; 若证券经营机构在此期间发生托管单元整体转托管的, 原托管单元的场内申购赎回交易回报及基金份额对账文件将发送到新托管单元上在发生巨额赎回的情况下, 当日未获受理的场内赎回将自动撤销, 本公司深圳分公司不受理延迟处理申报 2. 本公司 TA 系统根据场外申购赎回的确认数据在投资者的开放式基金账户中进行基金份额过户登记处理, 并生成场外回报数据发送相关场外基金销售机构 3. 本公司 TA 系统将场内场外交易回报数据和基金份额对账等相关数据一并发送至基金管理人 ( 五 ) 自 T+2 日起, 投资者申购份额可用场内申购的基金份额以投资者的深圳证券账户记载, 登记在本公司深圳分公司证券登记系统中, 托管在场内证券经营机构 ; 深圳证券账户中的基金份额可通过场内证券经营机构向深交所交易系统申报卖出或赎回场外申购的基金份额以投资者的开放式基金账户记载, 登记在本公司 TA 系统中, 托管在场外基金销售机构处 ; 开放式基金账户中的基金份额可通过场外基金销售机构申报赎回, 但不可卖出 19

20 ( 六 )T+N 日 (N 为基金管理人事先约定的赎回资金交收周期,1 N 6), 本公司将赎回资金划付相关场内证券经营机构和场外基金销售机构, 由其交付投资者 ( 采用全额非担保结算模式的, 基金管理人须先将赎回资金划付本公司 ) 第三十九条 QDII 基金的申购赎回业务应当按照本公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划登记结算业务指南相关规定办理第四十条本公司对深证 LOF 的申购赎回业务提供多边净额结算或全额非担保结算服务对于场内申购赎回业务, 在清算日, 本公司按申请当日交易单元与结算账号的对应关系确定资金清算路径, 据此进行相关资金的清算第四十一条深证 LOF 申购赎回业务的资金结算按照以下流程办理 : ( 一 ) 交收日 (S 日 ) 前一日, 对于适用多边净额结算的结算业务参与人, 本公司对 S-2 日申报的场内和场外申购业务资金 S-N 日申报的场内和场外赎回业务资金 (N 为基金管理人事先约定的赎回资金交收周期 ) 进行轧差, 计算出各结算业务参与人在 S 日的应收或应付资金净额, 生成资金交收数据对于适用全额非担保结算的结算业务参与人, 本公司计算出各结算业务参与人在 S 日的应收或应付资金全额, 生成资金交收数据 ( 二 ) 对于适用多边净额结算的结算业务参与人,S-1 20

21 日日终, 本公司将资金交收数据发送至各结算业务参与人对于适用全额非担保结算的结算业务参与人,S 日 9:00 之前, 本公司将资金交收数据发送至各结算业务参与人 ( 三 )S 日, 结算业务参与人根据资金交收数据, 通过在本公司开立的开放式基金结算备付金账户完成相关资金交收第四十二条深证 LOF 的申购资金赎回资金纳入开放式基金结算保证金与最低备付金的计算基础第六章转托管第四十三条深证 LOF 份额的转托管业务包含两种类型 : 系统内转托管和跨系统转托管第四十四条投资者拟将托管在某场内证券经营机构的深证 LOF 场内份额转托管到其他场内证券经营机构 ( 或同一场内证券经营机构的其他营业部 ), 或将托管在某场外基金销售机构的深证 LOF 场外份额转托管到其他场外基金销售机构, 可通过系统内转托管办理投资者办理场内转托管业务的, 应当按照本公司证券存管业务指南相关规定办理 ; 办理场外转托管业务的, 应当按照本公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划登记结算业务指南相关规定办理第四十五条处于募集期内的深证 LOF 份额不得办理系 21

22 统内转托管第四十六条投资者如需将登记在证券登记系统中的深证 LOF 份额转托管到 TA 系统 ( 基金份额由场内证券经营机构转托管到场外基金销售机构 ), 或将登记在 TA 系统中的深证 LOF 份额转托管到证券登记系统 ( 基金份额由场外基金销售机构转托管到场内证券经营机构 ), 应办理跨系统转托管手续第四十七条深证 LOF 份额跨系统转托管只限于在深圳证券账户和以其为基础注册的深圳开放式基金账户之间进行第四十八条处于下列情形之一的深证 LOF 份额不得办理跨系统转托管 : ( 一 )R-2 日至 R 日 (R 日为权益登记日 ), 办理权益分派业务的深证 LOF 份额 ; ( 二 ) 处于质押冻结状态的深证 LOF 份额 ; ( 三 ) 基金份额折算基准日至折算处理日 ; ( 四 ) 深交所及我公司规定的其他情形第四十九条深证 LOF 场内转场外跨系统转托管业务按照以下流程办理 : ( 一 ) 投资者在正式申请办理转托管手续前, 应确保已在拟转入的场外基金销售机构 ( 转入方 ) 处成功办理开放式基金账户注册或开放式基金账户登记, 并获知该场外基金销 22

23 售机构代码 ( 二 ) 转托管申请日 (T 日 ), 投资者通过拟转出的场内证券经营机构 ( 转出方 ) 向深交所提交深证 LOF 场内转场外跨系统转托管业务申请场内证券经营机构 ( 转出方 ) 按照相关数据接口规范申报转托管, 必须注明证券账户号码基金代码场外基金销售机构 ( 转入方 ) 代码和转托管数量, 其中, 转托管数量须为大于 0 的整数份 ( 三 )T 日日终, 深交所将当日所有场内转场外跨系统转托管申请数据发送至本公司深圳分公司本公司深圳分公司证券登记系统对申请数据进行检查, 对有效申请记减投资者深圳证券账户中的相关份额, 并将相关数据发送至本公司 TA 系统本公司深圳分公司将场内转场外跨系统转托管业务回报场内基金份额对账等相关数据发送相关场内证券经营机构 T 日晚, 本公司 TA 系统对跨系统转托管申报进行检查, 对于合格转托管申报,TA 系统将转入基金份额记入投资者深圳开放式基金账户中 ; 对于不合格转托管申报,TA 系统将对拟转入的基金份额做挂账处理, 投资者可通过拟转入的场外基金销售机构申请转入 ( 四 )T+1 日, 本公司 TA 系统将场内转场外跨系统转托管业务回报发送至本公司深圳分公司本公司 TA 系统将场内转场外跨系统转托管业务回报 23

24 场外基金份额对账等相关数据发送至相关场外基金销售机构本公司 TA 系统将场内转场外跨系统转托管交易回报数据和基金份额对账等相关数据一并发送至基金管理人 ( 五 )T+2 日, 投资者可以在场外基金销售机构 ( 转入方 ) 处查询跨系统转托管转入深证 LOF 份额第五十条深证 LOF 场外转场内跨系统转托管业务按照以下流程办理 : ( 一 ) 在正式申请办理场外转场内跨系统转托管之前, 投资者须确定其深证 LOF 份额拟转入的场内证券经营机构 ( 转入方 ) 的交易单元只有经深交所及本公司认可, 具有基金销售业务资格的场内证券经营机构才可以办理深证 LOF 的赎回业务 ( 二 ) 转托管申请日 (T 日 ), 投资者通过拟转出的场外基金销售机构 ( 转出方 ) 向本公司 TA 系统提交场外转场内跨系统转托管业务申请, 注明开放式基金账户号码基金代码场内证券经营机构 ( 转入方 ) 交易单元和转托管数量, 其中转托管数量须为大于 0 的整数份 ( 三 )T 日日终, 场外基金销售机构将当日全部场外转场内跨系统转托管申请数据发送至本公司 TA 系统本公司 TA 系统对申请数据进行检查, 对有效申请记减投资者深圳开放式基金账户中的深证 LOF 份额 24

25 ( 四 )T+1 日, 本公司 TA 系统将场外转场内跨系统转托管业务回报发送至本公司深圳分公司本公司深圳分公司证券登记系统将转入的深证 LOF 份额记入投资者深圳证券账户本公司深圳分公司将场外转场内跨系统转托管业务回报场内基金份额对账等相关数据发送相关场内证券经营机构本公司 TA 系统将场外转场内跨系统转托管业务回报场外基金份额对账等相关数据发送相关场外基金销售机构本公司 TA 系统将场内转场外跨系统转托管交易回报数据和基金份额对账等相关数据一并发送至基金管理人 ( 五 )T+2 日, 投资者可以通过场内证券经营机构 ( 转入方 ) 查询跨系统转托管转入深证 LOF 份额第七章权益分派第五十一条深证 LOF 权益分派由本公司深圳证券登记系统和 TA 系统依据权益登记日 (R 日 ) 各自的投资者名册数据分别办理第五十二条证券登记系统只可进行现金红利分派,TA 系统可按投资者选择进行现金红利或红利再投资分派第五十三条 R-2 日至 R 日 (R 日为权益登记日 ), 办理权益分派业务的深证 LOF 份额暂停跨系统转托管业务 25

26 第五十四条深证 LOF 场内权益分派, 证券登记系统按照以下流程处理 : ( 一 ) 在刊登分红派息公告 ( 预告 ) 前两个工作日, 基金管理人应向本公司深圳分公司提交基金分红派息方案 ( 预案 ) 及基金分红派息公告 ( 预告 ), 并和深交所联系刊登公告的相关事宜本公司深圳分公司对上述材料进行审核, 并可以根据业务安排情况另行确定基金权益登记日 ( 二 ) 本公司深圳分公司将审核通过的分红派息公告 ( 预告 ) 转发给深交所基金管理部, 基金管理人可以在确定公告日的前一工作日 16:00 之后与深交所基金管理部联系确认 ( 三 ) 如分红派息方案发生变更, 基金管理人须于 R 日 (R 日为权益登记日 ) 上午 11:30 前将拟定的分红派息方案及公告 ( 加盖基金管理人印章, 多页的需加盖骑缝章 ) 以传真件形式同时送达本公司深圳分公司登记存管部和深交所基金管理部 ( 四 )R+1 日, 本公司深圳分公司根据 R 日投资者持有深证 LOF 份额登记资料计算现金红利, 并将有关现金红利的划款通知以传真件形式传送基金管理人 ; 基金管理人收到该通知后确认回传 ( 五 ) 基金管理人或其基金托管人应按通知中的要求在 26

27 R+2 日 12:00 前将现金红利汇到指定账户在及时足额收到现金红利后, 本公司深圳分公司将在 R+2 日闭市后向结算参与人发送包含深证 LOF 现金红利在内的资金结算数据若基金管理人未能在规定时点前足额划付现金红利的, 本公司深圳分公司将推迟现金红利的派发, 相应责任由基金管理人承担 ( 六 )R+3 日, 本公司深圳分公司将现金红利划入结算参与人的证券 (A 股 ) 结算备付金账户, 结算参与人应及时派发给投资者其他未尽事宜参见中国结算深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南第五十五条深证 LOF 场外权益分派,TA 系统按照以下流程处理 : ( 一 ) 权益分派公告日前两个工作日, 基金管理人将基金权益分派方案通知本公司总部, 本公司 TA 系统依据基金管理人提供的权益登记日 (R 日 ) 红利再投资日红利发放日分红比例等基金权益分派方案进行基金权益分派处理 ( 二 )R 日下午, 本公司 TA 系统进行分红金额预估处理, 并将预估结果通知基金管理人 ( 三 )R 日, 本公司 TA 系统进行基金权益登记处理基金管理人对份额净值做除权处理, 并将除权后的份额净值发送至本公司 TA 系统 27

28 ( 四 ) 红利再投资日, 本公司 TA 系统根据基金权益登记结果按前一工作日基金份额净值折算红利再投资基金份额, 并登记投资者红利再投资基金份额, 生成红利再投资权益分派回报数据, 发送至场外基金销售机构红利再投资日的次一工作日, 投资者可在场外基金销售机构处查询红利再投资基金份额 ( 五 ) 红利发放日, 本公司 TA 系统进行现金红利资金清算处理, 生成现金红利资金清算指令对于满足现金派发条件的现金红利, 本公司 TA 系统根据基金权益登记结果生成现金权益分派通知, 发送至场外基金销售机构 ( 如红利发放日晚于红利再投资日, 则在红利再投资日下发现金权益分派回报数据 ) 红利发放日的次一工作日, 基金管理人与场外基金销售机构之间进行现金红利款交收 ( 六 ) 对于不满足现金派发条件的现金红利, 本公司做挂账处理, 待满足下发条件时, 再相应生成现金权益分派通知和现金红利资金清算指令不满足现金派发条件的情况包括但不限于 : 1. 转托管在途基金份额产生的现金红利 ; 2. 冻结基金份额产生的现金红利第五十六条基金管理人在进行场内基金份额现金红利分派业务时, 基金管理人在进行场外基金份额现金红利分派 28

29 业务时, 都应在规定时点前将现金红利划入本公司指定的银行账户对于场内基金份额现金红利分派业务, 基金管理人未能在规定时点前足额划付现金红利的, 本公司将推迟现金红利的派发, 相应责任由基金管理人承担对于场外基金份额现金红利分派业务, 应当按照本公司开放式基金全额非担保结算业务指引相关规定办理基金管理人将现金红利资金划入该深证 LOF 产品的开放式基金结算备付金账户 ( 或基金管理人以法人名义为其管理的不同资管产品统一开立的开放式基金结算备付金账户 ) 后, 通过本公司完成向相关场外基金销售机构的开放式基金结算备付金账户的划付第八章分级 LOF 相关业务第一节分拆与合并第五十七条深证 LOF 的分级基金, 可以根据基金合同和基金招募说明书相关约定进行分拆转换和合并转换其中, 基金分拆转换业务 ( 以下简称分拆 ) 是指分级基金的基础份额 ( 即母基金份额 ) 分拆为子份额 ( 即子基金份额 ) 的业务, 基金合并转换业务 ( 以下简称合并 ) 是指分级基金的子份额合并为基础份额的业务第五十八条投资者可以通过具有相关业务权限的销售 29

30 机构 ( 证券公司和基金公司 ( 直销 )) 提交分拆合并业务申请第五十九条本公司通过总部基金业务系统处理分拆合并业务申请办理深证 LOF 分拆合并业务的参与人需按照本公司相关规定办理开通分拆合并业务的手续其中, 基金业务系统是对本公司 TA 系统和实时系统的统称第六十条深证 LOF 分拆合并业务按照以下流程处理 : ( 一 )T 日 ( 基金管理人相关公告中约定可以提交分拆合并业务申请的日期 )8:00 前, 基金管理人将当日的基金行情数据 ( 含分拆合并比例 ) 发送至本公司总部基金业务系统, 本公司下发至具有业务资格的相关销售机构 ( 二 )T 日 9:30-15:00, 投资者可通过取得业务资格的销售机构提交深证 LOF 分拆合并申请, 该申请将实时报送至基金业务系统基金业务系统对接收数据实时进行合法性检查, 并向销售机构反馈预处理结果 ( 三 )T 日日终, 基金业务系统将当日通过合法性检查的分拆合并数据发送至本公司深圳分公司, 深圳分公司进行登记处理后, 将处理结果发送至基金业务系统深交所和证券公司 ( 四 )T 日日终, 基金业务系统根据本公司深圳分公司反馈的处理结果生成当日回报文件并发送至销售机构 ;T 日晚, 30

31 基金业务系统将相关数据发送至基金管理人 ( 五 )T+1 日, 投资者可在销售机构处查询分拆合并所得份额第二节基金份额折算第六十一条对于登记在证券登记系统中的深证 LOF 分级基金份额, 基金管理人可以向本公司深圳分公司发起基金份额折算申请第六十二条基金管理人可以申请办理母基金份额折算为自身, 子基金份额折算为自身或 ( 和 ) 母基金份额的折算业务基金管理人不得同时申请母基金份额分拆为两个子基金份额, 以及子基金份额折算为自身和母基金份额的业务第六十三条对于登记在证券登记系统中的深证 LOF 分级基金份额, 基金管理人申请办理基金份额折算业务的, 应与本公司深圳分公司发行人业务部联系, 并按以下流程办理 : ( 一 )T-N 日 (N 2,T 日为折算基准日 ), 基金管理人将基金折算业务公告及基金份额折算业务暂停 / 恢复跨系统转托管申请提交本公司深圳分公司发行人业务部发行人业务部签字回传基金折算业务公告 ( 发行人业务部在公告上签字盖章仅代表已知晓此基金将办理基金份额折算业务, 不代表对公告内容出具意见 ) ( 二 )T+1 日 11:30 前, 基金管理人填写并提交基金份额折算申请表, 并与发行人业务部确认是否收到申请表 31

32 ( 三 )T+2 日前, 基金管理人领取折算结果文件第六十四条 TA 系统对场外份额折算按照以下流程办理 : 基金份额折算分为定期折算和不定期折算, 基金管理人自行确定份额折算后母基金份额或子基金份额需要调增或调减的数量, 并通过相关数据接口规范发送给本公司 TA 系统本公司 TA 系统据此完成相关折算登记处理第六十五条一般情况下, 基金份额折算期间需暂停申购赎回跨系统转托管等相关业务, 基金管理人须自行办理公告等手续, 并及时通知本公司第九章其他登记托管业务第六十六条对于投资者深圳证券账户中的深证 LOF 份额 ( 登记在深圳证券登记系统 ), 需要办理非交易过户业务的, 有关当事人可参照证券非交易过户的业务指南办理相关手续对于投资者开放式基金账户中的深证 LOF 份额 ( 登记在 TA 系统 ), 因继承捐赠, 以及其他原因需进行基金份额非交易过户的, 由有关当事人到本公司总部业务柜台或通过基金销售机构向我公司邮寄相关业务文件办理相关手续具体规定见本公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南 32

33 第六十七条对于投资者深圳证券账户中的深证 LOF 份额, 若需办理质押业务, 有关当事人可参照证券质押登记的业务指南办理相关手续第六十八条对于投资者深圳证券账户中的深证 LOF 份额的司法冻结与过户业务, 按照证券协助执法业务相关规定办理对于投资者开放式基金账户中的深证 LOF 份额, 本公司总部依据国家有关法律法规, 在对人民法院人民检察院及国家其他有权机关出示的执行公务证介绍信生效法律文书协助执行通知书核验无误后, 协助办理基金份额的司法裁决过户冻结或解冻手续具体规定见本公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南第十章交收风险管理第六十九条结算参与人必须按时完成交收如在最终交收时点未能履行资金交收义务, 出现结算备付金透支, 本公司有权采取以下措施 : 结算参与人参与深证 LOF 场内交易发生资金交收违约的, 按照本公司 A 股等交易所场内资金交收违约处置相关业务规则进行处置结算参与人参与深证 LOF 申购赎回业务发生资金交收 33

34 违约的, 本公司可采取的措施有 : ( 一 ) 根据结算参与人发生的透支金额计收透支利息及违约金, 透支利息按结算银行给予的利率每日 ( 含节假日 ) 计收, 违约金按透支金额的千分之一每日 ( 含节假日 ) 计收 ( 二 ) 视结算参与人违约情况, 扣划相关证券 ; ( 三 ) 限制转托管 ; ( 四 ) 暂停违约结算参与人的申购资格 ; ( 五 ) 报告中国证监会第十一章净值揭示第七十条基金管理人和场外基金销售机构应在其营业场所及官方网站揭示深证 LOF 前一交易日基金份额净值, 具体流程如下 : ( 一 ) 基金管理人在与本公司约定的每一工作日规定时点前, 将当日的基金份额净值文件传送至本公司 TA 系统 ( 二 ) 本公司 TA 系统于次日 8:00 前将前一交易日基金份额净值信息以及当日基金状态信息发送场外基金销售机构 ( 三 ) 投资者可在基金管理人及其场外销售机构网点营业场所或官方网站上查询到前一交易日基金份额净值第十二章针对基金管理人的数据服务第七十一条深证 LOF 相关投资者账户资料数据由本公 34

35 司 TA 系统于每个工作日晚上统一向基金管理人发送, 包括 : ( 一 )T 日与深证 LOF 相关的深圳证券账户资料 ; ( 二 )T 日与深证 LOF 相关的深圳开放式基金账户资料第七十二条深证 LOF 相关交易数据由本公司 TA 系统于每个工作日晚上及次一工作日下午统一向基金管理人发送, 包括 : ( 一 )T 日与深证 LOF 相关的场内分拆合并等业务数据 ; ( 二 )T 日与深证 LOF 相关的场内认购申购赎回跨系统转托管等业务数据 ; ( 三 )T 日与深证 LOF 相关的场外冻结解冻及非交易过户等业务数据 ; ( 四 )T 日与深证 LOF 相关的场外认购申购赎回跨系统转托等业务数据第七十三条深证 LOF 相关基金份额对账数据由本公司 TA 系统于交易日次一工作日下午统一向基金管理人发送, 包括 : ( 一 )T 日与深证 LOF 相关的深圳证券账户份额持有数据 ; ( 二 )T 日与深证 LOF 相关的深圳开放式基金账户份额持有数据 35

36 第十三章附则第七十四条在深交所挂牌认购申购赎回但不上市交易的开放式基金, 参照适用本指引 ; 交易型开放式基金 (ETF) 不适用本指引第七十五条本指引由本公司负责修订和解释第七十六条本指引自发布之日起实施深交所与本公司联合发布的上市开放式基金业务指引 (2005 年修订稿 ) ( 深证会号 ) 同时废止第七十七条收费标准收费项目费率标准收费对象认购登记结算费申购及定期定额申购赎回及强制赎回基金转换权益分派登记结算费服务月费按认购金额万分之一, 最高 30 万元从单一基金公司托管在本公司 TA 系统中的第五只基金起, 费率下调一半, 即按认购金额万分之零点五, 最高 15 万基金募集失败的, 不收取认购登记结算费对于封转开基金, 免收认购登记结算费免收按每月交易日 ( 以境内证券交易所交易日为准 ) 日均基金规模 ( 交易所场内场外合计 ) 的十万分之一, 年度最高 30 万元, 最低 5 万元从单一基金公司托管在本公司 TA 系统中的第五只基金起, 费率及费用上下限下调一半, 即按日均基金规模十万分之零点五, 年度最高 15 万, 最低 2.5 万自基金份额募集登记日 ( 以场外基金份额登记日为准 ) 至次年对应月份的前一月月底免收服务月费, 服务月费起收日为基金份额募集登记日的次年对应月份首日对于封转开基金, 自新基金合同生效的下月基金管理人交本公司总部基金管理人交本公司总部 36

37 起开始计收基金账户注册账户资料更改销户开户资料查询基金场内转场外跨系统转托管基金场内转托管基金非交易过户基金质押免收免收同一交易日内, 投资者通过同一转出方将基金份额转入同一转入方 ( 不论转托管所转基金的种类数量和次数 ), 须交纳转托管费 30 元 100 元 2/ 笔 ( 向过入方与过出方各收取 100 元 ) 场内基金质押费 :500 万份以下 ( 含 ) 部分按该部分面值的 0.5 收取, 超 500 万份的部分按该部分面值的 0.05 收取, 起点 100 元场外暂未开放基金质押业务投资者交本公司深圳分公司 ( 说明 : 转托管费由转出方结算参与人代为收取其中, 10 元归参与人所有, 另 20 元由深圳分公司从参与人的结算备付金中按月扣收 ) 投资者交本公司总部或深圳分公司投资者交本公司深圳分公司本公司深圳分公司按深证 LOF 成交金额的 0.03 向结算参与人收取结算风险基金 37

«打印份数»

«打印份数» 关于发布深圳证券交易所上市开放式基金登记结算业务指引的通知中国结算发字 2017 140 号各基金业务参与人 : 为配合落实公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 规范深圳证券交易所上市开放式基金相关登记结算业务, 根据上市开放式基金登记结算业务实施细则, 我公司对深圳证券交易所上市开放式基金登记结算业务指引 ( 以下简称指引 ) 进行了修订, 现予发布, 并自发布之日起实施