证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 中信稳定双利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 2015 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一五年七月十八日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 1

3 2 基金产品概况 基金简称 中信稳定双利债券 基金主代码 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2006 年 7 月 20 日 619,029, 份本基金主要投资于固定收益类产品, 投资目标 是在强调本金稳妥的基础上, 积极追求资产的 长期稳定增值 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况 货币政策走势 及利率走势的综合判断, 在控制利率风险 信用风险以及流动性风险等基础上, 采取顺势策略控制组合久期的波动范围, 充分运用各种套利策略提升组合的持有期收益率, 实现基金的保值增值 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 80% 中信标普全债 指数 +20% 税后一年期定期存款利率 风险收益特征 本基金为债券型基金, 其长期平均风险和预期 收益率低于混合型基金, 高于货币市场基金 基金管理人 基金托管人 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 42,608, 本期利润 52,094, 加权平均基金份额本期利润

4 4. 期末基金资产净值 708,609, 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较业绩比较基净值增长净值增长率阶段基准收益准收益率标 率 1 标准差 2 率 3 准差 4 过去三个月 7.57% 0.57% 1.07% 0.04% 6.50% 0.53% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中信稳定双利债券型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006 年 7 月 20 日至 2015 年 6 月 30 日 ) 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 3

5 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 毛颖 本基金的基金经理 固定收益部副总裁 年 北京大学金融学硕士 曾任西南证券研究员, 原中信基金研究员 基金经理助理, 华夏基金固定收益部研究员等 注 :1 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 基金管理公司开展投资 研究活动防控内幕交易指导意见 基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度 的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2 季度, 国际方面, 全球经济持续分化, 美国经济数据向好, 美联储 9 月份加息的预期逐步走强, 而希腊退出欧元区的可能性加大, 两个地区走出了不同的走势 国内方面,2 季度共降息 2 次, 全面降准一次, 定向降准 1 次 宏观数据 4

6 走平, 但金融条件逐步放宽后, 房价数据开始有所企稳甚至反弹 财政部继续化解地方政府债务风险, 在第一批 1 万亿存量债务置换后, 继续置换债务, 机构对中长期债供给上升的预期较为明确, 导致交易型机构对长端利率债的需求偏弱 股市大幅上涨后由于规范场外配资和新股加速发行等因素,6 月中旬开始大幅下挫 可转债先扬后抑, 前期的溢价大幅压缩 报告期内, 本基金降低了可转债和股票的配置比例, 减持利率债, 并逐步增加信用债的配置 报告期内基金的业绩表现截至 2015 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 7.57%, 同期业绩比较基准增长率为 1.07% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望 3 季度, 央行连续降息降准显示货币条件将进一步放松, 对债券市场形成一定支撑 贷存比约束放开后, 未来社融增速能否反弹值得关注 股市调整后风格会有所切换, 前期偏向小盘股的风格很可能朝向更加均衡的方向发展 3 季度, 本基金将适度提高杠杆比例, 加大信用债投资, 保持均衡的可转债和股票配置, 同时积极利用市场的波动性进行波段操作, 争取获得较好的收益 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司 为信任奉献回报 的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期 稳定的回报 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 75,239, 其中 : 股票 75,239, 固定收益投资 661,205,

7 其中 : 债券 657,205, 资产支持证券 4,000, 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 13,982, 其他各项资产 21,036, 合计 771,463, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 30,039, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 5,572, E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 4,071, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 31,323, J 金融业 4,232, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 75,239, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值 比例 (%) 6

8 东华软件 660,000 18,975, 同仁堂 416,502 14,956, 吉视传媒 440,897 6,666, 歌华有线 180,394 5,682, 南山铝业 500,000 5,045, 中国重工 300,000 4,440, 通鼎互联 226,085 4,105, 深圳机场 360,956 4,071, 民生银行 398,149 3,957, 浙能电力 350,000 3,472, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 31,369, 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 502,227, 企业短期融资券 10,104, 中期票据 101,332, 可转债 12,172, 其他 合计 657,205, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 净值比例 (%) 赣发投 310,000 33,235, 渝保税港债 300,000 32,022, 港航债 300,000 31,104, 国债 ,000 30,333, 宁交通 290,000 29,574,

9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量 ( 份 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 澜沧江 3 40,000 4,000, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资 8

10 5.11 投资组合报告附注 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 78, 应收证券清算款 7,096, 应收股利 - 4 应收利息 11,706, 应收申购款 2,155, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,036, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 歌尔转债 9,368, 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 680,580, 本报告期基金总申购份额 131,535, 减 : 本报告期基金总赎回份额 193,086, 本报告期基金拆分变动份额 - 9

11 本报告期期末基金份额总额 619,029, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内披露的主要事项 2015 年 4 月 27 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 2015 年 5 月 9 日发布华夏基金管理有限公司公告 2015 年 6 月 1 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增洛阳银行股份有限公司为代销机构的公告 2015 年 6 月 29 日发布中信稳定双利债券型证券投资基金 2015 年第二次分红公告 8.2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海 深圳 成都 南京 杭州 广州和青岛设有分公司, 在香港及深圳设有子公司 公司是首批全国社保基金管理人 首批企业年金基金管理人 境内首批 QDII 基金管理人 境内首只 ETF 基金管理人, 以及特定客户资产管理人 保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一 华夏基金以深入的投资研究为基础, 尽力捕捉市场机会, 为投资人谋求满意的回报 根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告, 在基金分类排名中 ( 截至 2015 年 6 月 30 日数据 ), 华夏成长混合在 36 只偏股型基金 ( 股票上限 80%) 中排名第 12, 华夏永福养老理财混合在 16 只偏债型基金中排名第 6, 华夏回报及回报二号混合基金分别在 14 只特定策略混合型基金中排名第 5 和第 4; 固定收益类产品中, 华夏双债债券在 88 只普通债券型基金中排名第 14, 华夏薪金宝 10

12 货币及华夏财富宝货币分别在 150 只货币型基金中排名第 4 和第 8 在 上海证券报 主办的第十二届中国 金基金 奖的评选中, 华夏永福养老理财混合基金 华夏沪深 300ETF 基金获得 金基金 产品奖 在客户服务方面,2 季度, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户使用的便利性和服务体验 :(1) 将华夏基金网上查询和自助语音的数据更新时间提前, 让客户能更及时地了解交易信息 ;(2) 在华夏基金网上交易平台新增账户损益数据展示, 为网上交易客户提供了解投资盈亏情况的便捷渠道 ;(3) 开展 我的投资我的团 2015 年北京马拉松华夏基金训练营 等客户互动活动, 倡导和传递投资及生活理念 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会核准基金募集的文件 ; 中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同 ; 中信稳定双利债券型证券投资基金托管协议 ; 法律意见书 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 华夏基金管理有限公司 二〇一五年七月十八日 11