1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 217 年 1 月 26 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证

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1 国投瑞银瑞福深证 1 指数证券投资基金 (LOF) 217 年第 3 季度报告 217 年 9 月 3 日 基金管理人 : 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年十月二十七日 第 1 页, 共 15 页

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 217 年 1 月 26 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 217 年 7 月 1 日起至 9 月 3 日止 2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银深证 1 指数 (LOF) 场内简称 深证 1 基金主代码 交易代码 ( 前端 ) ( 后端 ) 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 上市契约型开放式 215 年 8 月 14 日 517,24, 份 本基金通过被动的指数化投资管理, 实现对深证 投资目标 1 价格指数的有效跟踪, 力求将基金净值收益率 与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 投资策略 本基金投资于深证 1 指数成份股票及其备选成 份股票的市值不低于基金资产净值的 8%; 投资于 第 2 页, 共 15 页

3 标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入 卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的 9%; 本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定 本基金为被动式指数基金, 原则上采用指数复制投资策略, 按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合, 并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应调整, 以复制和跟踪基准指数 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红 配股 增发等行为时, 或者因特殊情况 ( 如股权分置改革等 ) 导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时, 基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整, 并可在条件允许的情况下, 辅以金融衍生工具进行投资管理, 以有效控制基金的跟踪误差 业绩比较基准 95% 深证 1 价格指数收益率 +5% 银行活期存 款利率 ( 税后 ) 从基金资产整体运作来看, 本基金为股票型基金, 风险收益特征 属于高风险 高收益的基金品种, 基金资产整体的 预期收益和预期风险高于货币市场基金 债券型基 金和混合型基金 基金管理人 基金托管人 国投瑞银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 第 3 页, 共 15 页

4 主要财务指标 报告期 (217 年 7 月 1 日 -217 年 9 月 3 日 ) 1. 本期已实现收益 23,711, 本期利润 27,42, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 525,492, 期末基金份额净值 1.16 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如基金申购赎回费 基金转换费 基金交易费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个月 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比 较基准 收益率 3 业绩比 较基准 收益率 标准差 %.72% 5.55%.76% -.27% -.4% 注 :1 由于本基金的投资标的为深证 1 指数成份股及备选股, 现金或到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%, 因此, 本基金将业绩比较基 准定为 95% 深证 1 价格指数收益率 +5% 银行活期存款利率 ( 税后 ) 2 本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 第 4 页, 共 15 页

5 益率变动的比较国投瑞银瑞福深证 1 指数证券投资基金 (LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (215 年 8 月 14 日至 217 年 9 月 3 日 ) 注 : 本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月 截至建仓期结束, 本基 金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 赵建 本基金基金经理 中国籍, 博士, 具有基金从业资格 曾任职于上海博弘投资有限公司 上海数君投资有限公司 上海一维科技有限公司 21 年 6 月加入国投瑞银 现任国投瑞银瑞福深证 1 指数证券投资基金 (LOF) 第 5 页, 共 15 页

6 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金 (LOF) 国投瑞银金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金和国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF) 基金经理 注 : 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日 证券从业 的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在报告期内, 本基金管理人遵守 证券法 证券投资基金法 及其系列法规 国投瑞银瑞福深证 1 指数分级证券投资基金基金合同 有关规定, 本着恪守诚信 审慎勤勉, 忠实尽职的原则, 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产 在报告期内, 基金的投资决策规范, 基金运作合法合规, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度, 通过工作制度 流程和技术手段保证公平交易原则的实现, 以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究 决策 交易执行等各方面均得到公平对待, 通过对投资交易行为的监控 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督, 形成了有效的公平交易体系 本报告期, 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行, 未发现存在违反公平交易原则的现象 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况 第 6 页, 共 15 页

7 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 217 年 3 季度, 国内经济平稳运行, 房地产销售略有回落, 资金利率高位震荡 国际市场, 美国经济持续复苏, 美联储酝酿缩表 3 季度 A 股指数小幅波动, 中证 1 略跑赢中证 1, 风格风化有所收敛 ; 分行业看, 有色金属 钢铁 煤炭 食品饮料 通信等行业涨幅居前 基金投资操作上, 作为指数基金, 投资操作以严格控制跟踪误差为主, 研究应对成分股调整 成分股停牌替代等机会成本 同时密切关注基金日常申购 赎回带来的影响及市场出现的结构性机会 报告期内基金的业绩表现截止报告期末, 本基金份额净值为 1.16 元, 本报告期份额净值增长率为 5.28%, 同期业绩比较基准收益率为 5.55% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 494,162, 其中 : 股票 494,162, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 第 7 页, 共 15 页

8 6 银行存款和结算备付金合计 33,771, 其他各项资产 46, 合计 527,98, 注 : 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 833, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 31, E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 51, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 12, S 综合 - - 合计 928, 指数投资按行业分类的股票投资组合 第 8 页, 共 15 页

9 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 7,333, B 采矿业 2,45, C 制造业 299,473, D 电力 热力 燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 6,848, F 批发和零售业 8,715, G 交通运输 仓储和邮政业 725, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 37,856, J 金融业 64,334, K 房地产业 27,949, L 租赁和商务服务业 9,432, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 12,592, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 11,186, S 综合 4,38, 合计 493,234, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 格力电器 733,39. 27,792, 第 9 页, 共 15 页

10 2 725 京东方 A 美的集团 海康威视 5 2 万科 A 五粮液 7 1 TCL 集团 洋河股份 宁波银行 大华股份 4,63, ,296. 5, , ,64. 4,7, , , ,47. 17,878, ,6, ,13, ,7, ,96, ,49, ,396, ,997, ,265, 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 光威复材 4, , 天宇股份 1, , 英派斯 1,48. 64, 万马科技 1,35. 58, 电工合金 1,63. 57, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 第 1 页, 共 15 页

11 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货 本基金投资股指期货的投资政策为有效控制指数的跟踪误差, 本基金在注重风险管理的前提下, 以套期保值为目的, 适度运用股指期货 本基金利用股指期货流动性好 交易成本低和杠杆操作等特点, 通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时 有效地调整, 并提高投资组合的运作效率等 例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时, 可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距 ; 在本基金发生大额净赎回时, 可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本, 从而确保投资组合对指数跟踪的效果 5.1 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的, 在报告编制日前一年内未受到公开谴责 处罚 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票 其他资产构成第 11 页, 共 15 页

12 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 3, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5, 应收申购款 1, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 46, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票投资不存在流通受限情况 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票投资不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 62,7, 报告期基金总申购份额 2,828,343. 减 : 报告期基金总赎回份额 88,324, 第 12 页, 共 15 页

13 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 517,24, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 21,196,22. 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 21,196,22. 报告期期末管理人持有的本基金份额. 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%). 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 卖出 ,41,1. 2,294, % 2 卖出 ,44,. 2,37, % 3 卖出 ,65,. 2,521,41.2.1% 4 卖出 ,562,7. 2,448, % 5 卖出 ,89,. 1,82,34.3.1% 6 卖出 ,81,894. 1,98, % 7 卖出 ,18,. 1,128,36..1% 8 卖出 ,48,. 3,317, % 9 卖出 ,. 697, % 1 卖出 ,5,. 1,41,31.7.1% 11 卖出 , , % 合计 21,196,22. 2,147, 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 2% 的情况 产品特有风险投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时, 可能出现以下风险 : 1 赎回申请延期办理的风险单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件, 中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险 第 13 页, 共 15 页

14 2 基金净值大幅波动的风险单一投资者大额赎回时, 基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 ; 单一投资者大额赎回时, 相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动 3 基金投资策略难以实现的风险单一投资者大额赎回后, 可能使基金资产净值显著降低, 从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制, 导致基金投资策略难以实现 4 基金财产清算 ( 或转型 ) 的风险根据本基金基金合同的约定, 基金合同生效后的存续期内, 若连续 6 个工作日出现基金份额持有人数量不满 2 人或者基金资产净值低于 5 万元情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决 单一投资者大额赎回后, 可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式 与其他基金合并或基金合同终止等情形 5 召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高, 在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时, 单一机构投资者将拥有高的投票权重 注 : 本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 2% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1 报告期内基金管理人对本基金持有的乐视网进行估值调整, 指定媒体公 告时间为 217 年 7 月 11 日 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 国投瑞银瑞福深证 1 指数分级证券投资基金基金合同 国投瑞银瑞福深证 1 指数分级证券投资基金托管协议 国投瑞银基金管理有限公司营业执照 公司章程及基金管理人业务资格批件本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文国投瑞银瑞福深证 1 指数证券投资基金 (LOF)217 年第 3 季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路 428 号荣超经贸中心 46 层 第 14 页, 共 15 页

15 存放网址 : 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 咨询电话 : 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一七年十月二十七日 第 15 页, 共 15 页