1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

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1 广发深证 100 指数分级证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年七月二十日 1

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 广发深证 100 指数分级 场内简称 深 100 基 基金主代码 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2012 年 5 月 7 日 77,384, 份本基金采用指数化投资方式, 通过严格的投资程序 约束和数量化风险管理手段, 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.35%, 年跟踪误差不超过 4%, 实现对深证 100 指数的有效跟踪 投资策略 本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法, 即按 2

3 照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整 当成份股发生调整和成份股发生分红 增发 配股等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人会对实际投资组合进行适当调整, 以便实现对跟踪误差的有效控制 业绩比较基准 95% 深证 100 价格指数收益率 +5% 银行活期存款 利率 ( 税后 ) 风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金, 具有较高风 险 较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金 债券型基金和混合型基金 从本基金所分离的两类基金份额来看, 广发深证 100 A 份额具有低风险 收益相对稳定的特征 ; 广发深证 100 B 份额具有高风险 高预期收益的特征 基金管理人 基金托管人 广发基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 下属三级基金的基金简 称 广发深证 100 指数分级 A 广发深证 100 指数分级 B 广发深证 100 指数分级 下属三级基金的场内简称下属三级基金的交易代码 深证 100A 深证 100B 深 100 基 报告期末下属三级基金 的份额总额 2,550, 份 2,550, 份 72,283, 份 3

4 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 1,086, 本期利润 -9,687, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 82,319, 期末基金份额净值 注 :(1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (2) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个月 净值增长 率 1 净值增长 率标准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较 基准收益 率标准差 % 1.29% % 1.31% 0.88% -0.02% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发深证 100 指数分级证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 5 月 7 日至 2018 年 6 月 30 日 ) 4

5 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 任本基金的基 姓名 职务 金经理期限 任职日 离任 证券从业 年限 说明 罗国庆 本基金的基金经理 ; 广发医疗指数分级基金的基金经理 ; 广发中证全指汽车基金的基金经理 ; 广发中证全指建筑材料基金的基金经理 ; 广发家用电器指数基金的基金经理 ; 广发中证传媒 ETF 基金 期 日期 - 9 年 罗国庆先生, 经济学硕士, 持有中国证券投资基金业从业证书 曾任深圳证券信息有限公司研究员, 华富基金管理有限公司产品设计研究员, 广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员 现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理 广发深证 100 指数分级证券投资基金基金经理 ( 自 2015 年 10 月 13 日起任职 ) 广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理 ( 自 2015 年 10 月 13 日起任职 ) 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理 ( 自 5

6 的基金经理 ; 广发中证传媒 ETF 联接基金的基金经理 ; 指数投资部副总经理 广发深证 100 指数分级证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 注 :1. 任职日期 和 离职日期 指公司公告聘任或解聘日期 2017 年 7 月 31 日起任职 ) 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理 ( 自 2017 年 8 月 2 日起任职 ) 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理 ( 自 2017 年 9 月 13 日起任职 ) 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理 ( 自 2017 年 12 月 29 日起任职 ) 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理 ( 自 2018 年 1 月 2 日起任职 ) 2. 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其配套法规 广发深证 100 指数分级证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学 制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估, 保证公平交易原则的实现 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库 公司建立了严格的投资授权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序 在交易过程中, 中央交易部按照 时间优先 价格优先 比例分配 综合平衡 的原则, 公平分配投资指令 金融工程与风险管理部风险控 6

7 制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制 ; 稽核岗通过对投资 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投资风险的事后控制 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对待, 未发生任何不公平的交易事项 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间 ( 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外 ) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕备查 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况, 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 这些交易不存在任何利益输送的嫌疑 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析运作期间内, 本基金运作正常, 运作过程中未发生风险事件 本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资, 指数样本采用完全复制方法进行投资运作, 尽量降低跟踪误差 基金投资运作方面, 报告期内, 本基金在做好跟踪标的指数的基础上, 认真应对投资者日常申购 赎回等工作 二季度,A 股市场经历了中美贸易摩擦 美债收益率上行以及金融去杠杆等因素影响, 市场持续下行, 其中沪深 300 指数跌幅 9.94%, 中证 500 跌幅 14.67%, 创业板指数跌幅 15.46% 目前 A 股估值水平整体处于低位, 目前市场对利空因素已充分反映 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内, 本基金的净值增长率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 7

8 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 75,934, 其中 : 股票 75,934, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 6,692, 其他各项资产 66, 合计 82,693, 报告期末按行业分类的股票投资组合 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 86, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - 8

9 F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 79, N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 166, 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 1,994, B 采矿业 290, C 制造业 49,585, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,093, F 批发和零售业 1,985, G 交通运输 仓储和邮政业 175, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 4,931, J 金融业 7,228, K 房地产业 5,285, L 租赁和商务服务业 1,466, M 科学研究和技术服务业 - - 9

10 N 水利 环境和公共设施管理业 839, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 660, S 综合 230, 合计 75,768, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 美的集团 109,976 5,742, 格力电器 116,222 5,479, 五粮液 44,949 3,416, 海康威视 80,556 2,991, 万科 A 98,766 2,429, 京东方 A 611,457 2,164, 温氏股份 90,556 1,994, 平安银行 203,809 1,852, 洋河股份 13,875 1,825, 分众传媒 126,384 1,209, 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 锐科激光 1,080 86, 汉嘉设计 2,318 79, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 10

11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 本基金本报告期末未持有股指期货 (2) 本基金本报告期内未进行股指期货交易 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本基金本报告期末未持有国债期货 (2) 本基金本报告期内未进行国债期货交易 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他各项资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 4,

12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1, 应收申购款 60, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 66, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 广发深证 100 指数分 级 A 广发深证 100 指数分 级 B 广发深证 100 指数 分级 本报告期期初基金份额总额本报告期基金总申购份额 2,558, ,558, ,287, ,984, 减 : 本报告期 基金总赎回份 ,004, 额 12

13 本报告期基金 拆分变动份额 -7, , , 本报告期期末 基金份额总额 2,550, ,550, ,283, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 27,277, 本报告期买入 / 申购总份额 - 本报告期卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 27,277, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 ( 认 ) 申购 赎回或买卖本基 金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者类别 序号 机构 1 报告期内持有基金份额变化情况 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 19,81 9, 申购份额 赎回份额 - - 报告期末持有基金情况 持有份额 19,819, 份额占比 25.61% , ,277, % 13

14 0630 7, 产品特有风险报告期内, 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20% 的情况, 由此可能导致的特有风险主要包括 : 当投资者持有份额占比较为集中时, 个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响 ; 极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请 ; 若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元, 基金还可能面临转换运作方式 与其他基金合并或者终止基金合同等情形 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对, 完善流动性风险管控机制, 切实保护持有人利益 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准广发深证 100 指数分级证券投资基金募集的文件 2. 广发深证 100 指数分级证券投资基金基金合同 3. 广发深证 100 指数分级证券投资基金托管协议 4. 法律意见书 5. 基金管理人业务资格批件 营业执照 6. 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 楼 9.3 查阅方式 1. 书面查阅 : 查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00 投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件 ; 2. 网站查阅 : 基金管理人网址 : 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨询电话 或 , 或发电子邮件 :services@gf-funds.com.cn 14

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