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馔甄
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1 偿付能力报告摘要泰康养老保险股份有限公司 TAIKANG PENSION & INSURANCE CO.,LTD 年第 2 季度 1

2 目录一基本信息... 3 二主要指标三实际资本四最低资本五风险综合评级六风险管理状况七流动性风险八监管机构对公司采取的监管措施

3 一基本信息 ( 一 ) 注册地址中国北京市西城区复兴门内大街 156 号 A 座 11 层 ( 二 ) 法定代表人李艳华 ( 三 ) 经营范围和经营区域团体人寿保险业务 ; 团体养老保险及年金业务 ; 个人养老保险及年金业务 ; 短期健康保险业务 ; 团体长期健康保险业务 ; 个人长期健康保险业务 ; 意外伤害保险业务 ; 上述业务的再保险业务 ; 与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务 ; 国家法律法规允许的保险资金运用业务 ; 经中国保监会批准的其他业务 ; 保险兼业代理 ( 仅限泰康人寿保险有限责任公司和泰康在线保险股份有限公司的险种 )( 保险兼业代理业务许可证有效期至 2021 年 2 月 27 日 ) ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 经营区域 : 安徽北京福建广东广西河北河南黑龙江湖北湖南江苏江西辽宁山东山西陕西上海深圳四川天津新疆浙江重庆甘肃贵州吉林内蒙古云南宁夏青岛厦门均设有分公司 ( 四 ) 股权结构及股东 1. 股权结构 ( 单位 : 万股或万元 ) 股权类别期初本期股份或股权的增减期末股份或出占比股东公积金转增及股权小计股份或出占比 3

4 资额 (%) 增资分配股票股利转让资额 (%) 国家股国有法人股社会法人股 400, % 400, % 外资股其他合计 400, % 400, % 填表说明 :(1) 股份有限公司在本表栏目中填列股份数量 ( 单位 : 股 ) 非股份有限公司在本表栏目中填列股权数额 ( 单位 : 万元 );(2) 国家股是指有权代表国家投资的机构或部门向保险公司出资形成或依法定程序取得的股权, 在保险公司股权登记上记名为该机构或部门持有的股权 ; 国有法人股是指具有法人资格的国有企业事业及其他单位以其依法占用的法人资产向独立于自己的保险公司出资形成或依法定程序取得的股权, 在保险公司股权登记上记名为该国有企业或事业及其他单位持有的股权 2. 报告期末所有股东的持股情况及关联方关系股东名称股东性质年度内持股数量或出资额变化年末持股数量或出资额年末持股比例质押或冻结的股份泰康保险集团股份有限公司民营 394, % 泰康资产管理有限责任公司民营 6, % 合计 400, % 股东关联方关系的说明泰康资产管理有限责任公司为泰康保险集团股份有限公司的全资子公司 ( 五 ) 控股股东或实际控制人公司控股股东为泰康保险集团股份有限公司 ( 六 ) 子公司合营企业和联营企业的基本情况公司报告期末无子公司合营企业或联营企业 ( 七 ) 董事监事和高级管理人员的基本情况 1. 董事监事及总公司高级管理人员基本情况 (1) 董事基本情况李艳华, 现任泰康养老保险股份有限公司董事长兼总经理 4

5 李艳华, 女,1961 年 9 月出生, 硕士研究生学历, 硕士学位李艳华女士还兼任泰康保险集团股份有限公司执行副总裁李艳华女士曾任国家审计署基建审计司主任科员, 国家审计署办公厅秘书, 国家审计署投资司处长, 泰康人寿保险股份有限公司财务部副总经理总经理, 泰康人寿保险股份有限公司稽核总监, 泰康人寿保险股份有限公司稽核总监兼首席风险官, 泰康人寿保险股份有限公司副总裁兼稽核总监合规负责人泰康人寿保险股份有限公司副总裁兼北京分公司总经理等职务, 泰康人寿保险股份有限公司执行副总裁周国端, 现任泰康养老保险股份有限公司董事周国端, 男,1959 年 1 月出生, 博士研究生学历, 博士学位周国端先生还兼任泰康保险集团股份有限公司执行副总裁兼首席财务官泰康人寿保险有限责任公司董事泰康资产管理有限责任公司董事周国端先生在美国期间, 曾任职于旅行家集团与摩根斯坦利公司回台湾后, 曾先后任国立台湾大学财务金融所教授, 教授寿险公司资产负债管理课程, 同时兼任瑞士信贷金融集团台湾咨询顾问苏黎世金融集团大中华区寿险首席顾问 ; 财团法人保险犯罪防治中心董事长, 财团法人保险事业发展中心董事长, 并兼任国立台湾大学财务金融所教授 ; 台湾宏泰人寿保险股份有限公司董事长兼 CEO; 曾先后任泰康人寿保险股份有限公司独立董事执行副总裁兼首席财务官兼首席风险官, 泰康人寿保险有限责任公司副总裁兼财务负责人等职务段国圣, 现任泰康养老保险股份有限公司董事段国圣, 男,1961 年 8 月出生, 理学硕士, 工学博士, 经济学博士后, 数学副教授, 应用经济学研究员 ( 教授 ) 段国圣先生还兼任泰康保险集团股份有限公司执行副总裁兼首席投资官, 泰康人寿保险有限责任公司董事, 泰康资产管理有限责任公司首席执行官, 泰康在线财产保险股份有限公司董事, 国投泰康信托有限公司副董事长, 中国保险资产管理业协会会长, 中国证券投资基金业协会第二届理事会理事, 中保投资有限责任公司董事, 清华大学五道口金融学院金融硕士研究生指导教师, 武汉大学兼职教授 ; 是中保投资有限责任公司第一任董事长, 中国保险业偿付能力监管标准委员会第一届第二届委员尹奇敏, 现任泰康养老保险股份有限公司董事尹奇敏 (WAN DICK KEE MAN), 男,1959 年 4 月出生, 本科学历, 学士学位尹奇敏先生还兼任泰康保险集团股份有限公司执行副总裁兼首席保险官, 泰康人寿保险有限责任公司副董事长尹奇敏先生曾任嘉丰人寿保险有限公司精算部经理, 加拿大联合商业人寿保险公司助理精算师, 美商美国人寿保险股份有限公司台湾分公司助理副总裁及精算师, 荷商亚太全球人寿保险股份有限公司台湾分公司副总裁及首席财务长, 金盛人寿保险有限公司副总裁兼总精算师, 泰康人寿保险股份有限公司首席精算师首席财务官执行副总裁兼首席市场官等职务应惟伟, 现任泰康养老保险股份有限公司董事应惟伟, 男,1974 年 11 月出生, 博士研究生学历, 博士学位应惟伟先生现任泰康养老保险股份有限公司董事应惟伟先生还兼任泰康保险集团股份有限公司助理总裁兼董事会秘书泰康人寿保险有限责任公司董事会秘书应惟伟先生曾任北京外 5

6 国语大学国际商学院助教讲师副教授, 英国伦敦政治经济学院访问学者, 北京外国语大学财务处副处长处长, 武汉大学党委常委总会计师 ( 期间 : , 任武汉大学资产经营公司董事长 ) 等职务马亚文, 现任泰康养老保险股份有限公司董事马亚文, 女,1964 年 12 月出生, 大学学历, 学士学位, 会计师马亚文女士还兼任泰康养老保险股份有限公司副总经理兼首席风险官兼合规负责人马亚文女士曾任四川物资集团财务处副处长, 泰康人寿保险股份有限公司四川分公司财务部经理, 泰康人寿保险股份有限公司稽核部西南稽核特派办主任, 泰康养老保险股份有限公司助理总经理副总经理兼财务负责人副总经理兼首席风险官兼合规负责人及审计责任人副总经理兼首席风险官兼合规负责人等职务靳毅, 现任泰康养老保险股份有限公司董事靳毅, 男,1975 年 10 月出生, 研究生学历, 国际法学硕士国际金融硕士和工商管理硕士靳毅先生还兼任泰康保险集团合规负责人泰康人寿保险有限责任公司董事靳毅先生曾任泰康人寿保险股份有限公司法律部诉讼经理中国人寿保险股份有限公司法律合规部高级主管新光海航人寿保险有限责任公司合规负责人等职务 (2) 监事基本情况本公司监事会共有 3 位监事具体情况如下 : 刘渠, 现任泰康养老保险股份有限公司监事会主席刘渠, 男,1973 年 12 月出生, 硕士研究生, 北美精算师 FSA, 中国精算师 FCAA 刘渠先生还兼任泰康保险集团股份有限公司助理总裁兼总精算师, 泰康人寿保险有限责任公司副总裁兼财务负责人兼总精算师兼首席风险官刘渠先生从泰康人寿保险股份有限公司精算助理开始, 历任精算部高级精算助理助理精算师精算部助理总经理副总经理总经理, 助理总裁兼总精算师等职务吴昊, 现任泰康养老保险股份有限公司监事吴昊, 女,1973 年 7 月出生, 本科学历, 学士学位吴昊女士还兼任泰康资产管理有限责任公司委托资产业务部负责人吴昊女士曾任泰康人寿保险股份有限公司计划财务部处经理泰康资产管理有限责任公司运营管理部总经理等职务文忠, 现任泰康养老保险股份有限公司监事文忠, 男,1977 年 9 月出生, 本科学历, 学士学位文忠先生还兼任泰康养老保险股份有限公司办公室 / 董办主任文忠先生曾任泰康人寿保险股份有限公司北京分公司总经理秘书办公室主任, 泰康养老保险股份有限公司综合办公室主任等职务 (3) 总公司高级管理人员基本情况李艳华, 现任泰康养老保险股份有限公司董事长兼总经理李艳华, 女, 北京大学工商管理硕士 (MBA) 现任泰康养老保险股份有限公司董事长兼总经理, 泰康保险集团股份有限公司执行副总裁主持全面工作并分管泰康养老战略企划部投资管理部人力资源部办公室 / 董办稽核监察部李艳华女士曾任国家审计署基建审计司主任科员, 国家审计署办公厅秘书, 国家审计署投资司处长, 泰康人寿保险股份有限公司财务部副总经理总经理, 泰康人寿 6

7 保险股份有限公司稽核总监, 泰康人寿保险股份有限公司稽核总监兼首席风险官, 泰康人寿保险股份有限公司副总裁兼稽核总监合规负责人泰康人寿保险股份有限公司副总裁兼北京分公司总经理等职务李艳华女士按照公司法和公司章程的有关规定, 遵守诚信原则, 认真履行公司管理职责, 有效维护了股东公司员工的权益和利益戴海峰, 现任泰康养老保险股份有限公司副总经理兼员福 BBC 发展中心总经理戴海峰, 男, 大学学历, 学士学位现任泰康养老保险股份有限公司副总经理, 分管员福 BBC 发展中心并兼任该中心总经理戴海峰先生曾任泰康人寿保险股份有限公司北京分公司团险直销部客户经理营业部经理团险直销部经理分公司法人业务副总经理, 泰康养老保险股份有限公司北京分公司筹备负责人北京分公司总经理泰康养老保险股份有限公司助理总经理兼北京分公司总经理等戴海峰先生按照公司法和公司章程的有关规定, 遵守诚信原则, 认真履行公司管理职责, 有效维护了股东公司员工的权益和利益马亚文, 现任泰康养老保险股份有限公司董事副总经理兼首席风险官合规负责人马亚文, 女, 大学学历, 学士学位, 会计师现任泰康养老保险股份有限公司董事副总经理兼首席风险官兼合规负责人, 分管合规法律部风险管理部马亚文女士曾任四川物资集团财务处副处长, 泰康人寿保险股份有限公司四川分公司财务部经理, 泰康人寿保险股份有限公司稽核部西南稽核特派办主任, 泰康养老保险股份有限公司助理总经理副总经理兼财务负责人副总经理兼首席风险官兼合规负责人及审计责任人副总经理兼首席风险官兼合规负责人等职务马亚文女士按照公司法和公司章程的有关规定, 遵守诚信原则, 认真履行公司管理职责, 有效维护了股东公司员工的权益和利益田军, 现任泰康养老保险股份有限公司副总经理兼养老金发展中心总经理田军, 男, 硕士学历, 现任泰康养老保险股份有限公司副总经理兼养老金发展中心总经理, 分管养老金发展中心并兼任该中心总经理田军先生曾任湖南大学设计研究院计算机工作站助理工程师万国软件有限责任公司软件开发部软件工程师君安证券有限责任公司信息技术中心系统开发副经理国泰君安证券有限责任公司信息技术总部交易技术部副总经理国联安基金管理有限公司信息技术部信息技术总监金元比联基金管理有限公司运营总监长江养老保险股份有限公司运营总监副总裁安邦养老保险股份有限公司常务副总裁 ( 主持工作 ) 等职务田军先生按照公司法和公司章程的有关规定, 遵守诚信原则, 认真履行公司管理职责, 有效维护了股东公司员工的权益和利益陈兵, 现任泰康养老保险股份有限公司副总经理兼总精算师财务负责人陈兵, 男, 博士研究生学历, 博士学位, 中国精算师, 北美精算师现任泰康养老保险股份有限公司副总经理兼总精算师兼财务负责人, 分管产品精算部计划财务 7

8 部陈兵先生曾任中国人民保险公司长沙市分公司业务经理湖南财经学院助教中国平安保险 ( 集团 ) 精算部精算师精算室主任精算经理 ( 部门副总级 ) 财务部总经理助理首创安泰人寿保险股份有限公司总精算师阳光人寿保险股份有限公司副总经理兼总精算师 ( 曾兼任审计责任人财务负责人首席风险官等 ) 泰康养老副总经理兼总精算师兼临时财务负责人等职务陈兵先生按照公司法和公司章程的有关规定, 遵守诚信原则, 认真履行公司管理职责, 有效维护了股东公司员工的权益和利益 HU HONGYAO DEREK, 现任泰康养老保险股份有限公司副总经理兼首席架构师兼 IT 与互联网中心总经理 HU HONGYAO DEREK, 中文名字胡洪耀, 男, 博士学位, 物理专业现任泰康养老保险股份有限公司副总经理兼首席架构师, 分管 IT 与互联网中心并兼任该中心总经理 HONGYAO DEREK HU 先生曾任美国南加州大学研究员美国芝加哥市信息部系统工程师美国 HEALTH EAST 医院集团高级系统工程师美国 PARANET 公司高级系统工程师美国 CNA 保险集团技术总监美国 SAPIENT 咨询公司高级咨询顾问美国安泰保险集团高级架构师等 HU HONGYAO DEREK 先生按照公司法和公司章程的有关规定, 遵守诚信原则, 认真履行公司管理职责, 有效维护了股东公司员工的权益和利益薛振斌, 现任泰康养老保险股份有限公司助理总经理兼广东分公司总经理薛振斌, 男, 大学学历, 硕士学位现任泰康养老保险股份有限公司助理总经理兼广东分公司总经理薛振斌先生曾先后任泰康人寿保险股份有限公司广东分公司核保岗销售支援岗 ; 泰康人寿保险股份有限公司团险部核保主管经理销售支持经理企划经理 ; 员工福利计划事业部运营管理部负责人销售管理部副总经理 ; 泰康人寿保险股份有限公司广东分公司法人业务第一责任人副总经理 ; 泰康养老保险股份有限公司广东分公司总经理等职务薛振斌先生按照公司法和公司章程的有关规定, 遵守诚信原则, 认真履行公司管理职责, 有效维护了股东公司员工的权益和利益刘岩松, 现任泰康养老保险股份有限公司助理总经理刘岩松, 男, 研究生学历, 硕士学位, 高级经济师现任泰康养老保险股份有限公司助理总经理, 协助戴海峰分管员福 BBC 发展中心刘岩松先生曾任平安人寿保险股份有限公司深圳分公司业务员主任经理平安人寿保险股份有限公司厦门分公司副总经理平安人寿保险股份有限公司福建分公司 ( 含厦门 ) 副总经理平安养老保险股份有限公司福建分公司副总经理 ( 主持工作 ) 平安养老保险股份有限公司北区管理部副总经理 ( 主持工作 ) 平安养老保险股份有限公司吉林分公司总经理兼地区党委书记平安养老保险股份有限公司深圳分公司总经理等职务 8

9 刘岩松先生按照公司法和公司章程的有关规定, 遵守诚信原则, 认真履行公司管理职责, 有效维护了股东公司员工的权益和利益刘洪波, 现任泰康养老保险股份有限公司助理总经理兼健康保险发展中心总经理刘洪波, 男, 本科学历, 临床医学专业现任泰康养老保险股份有限公司助理总经理, 分管健康保险发展中心并兼任该中心总经理刘洪波先生曾任新华人寿保险股份有限公司核保核赔部职员信泰人寿保险股份有限公司业务管理部个险业务管理处经理泰康人寿保险股份有限公司北京分公司业务管理部核保主管部门经理泰康养老保险股份有限公司运营管理中心部门总经理健康保险发展中心负责人兼运营服务部总经理等职务刘洪波先生按照公司法和公司章程的有关规定, 遵守诚信原则, 认真履行公司管理职责, 有效维护了股东公司员工的权益和利益杨春林, 现任泰康养老保险股份有限公司审计责任人杨春林, 男, 硕士研究生学历, 硕士学位, 会计学专业现任泰康养老保险股份有限公司审计责任人, 分管公司稽核监察审计相关工作杨春林先生曾任泰康人寿保险股份有限公司稽核部审计员初级审计师中级审计师稽核监察部审计业务主管审计业务高级主管泰康保险集团股份有限公司稽核中心稽核业务高级主管等杨春林先生按照公司法和公司章程的有关规定, 遵守诚信原则, 认真履行公司管理职责, 有效维护了股东公司员工的权益和利益段东辉, 现任泰康养老保险股份有限公司董事会秘书段东辉, 女,1971 年 3 月出生, 博士研究生学历, 博士学位现任泰康养老保险股份有限公司董事会秘书, 分管公司治理相关事务段东辉女士还兼任泰康资产管理有限责任公司董事会秘书段东辉女士曾任泰康保险集团股份有限公司前身泰康人寿保险股份有限公司董事会办公室主任, 中国政法大学副教授, 中国建设银行股份有限公司法律部高级经济师段东辉女士按照公司法和公司章程的有关规定, 遵守诚信原则, 认真履行公司管理职责, 有效维护了股东公司员工的权益和利益 ( 八 ) 偿付能力信息公开披露联系人及联系方式报告联系人姓名 : 王艺婷办公室电话 : 移动电话 : 传真号码 : 电子信箱 : wangyt53@taikanglife.com 9

10 二主要指标单位 : 元指标名称本季度 ( 末 ) 上季度 ( 末 ) 核心偿付能力溢额 5,402,285, ,639,389, 核心偿付能力充足率 % % 综合偿付能力溢额 5,402,285, ,639,389, 综合偿付能力充足率 % % 保险业务收入 4,301,620, ,860,703, 净利润 62,513, ,097, 净资产 4,867,011, ,496,272, 最近一期的风险综合评级 : 我公司 2018 年 1 季度的风险综合评级结果为 A 类 10

11 三实际资本单位 : 元指标名称本季度 ( 末 ) 上季度 ( 末 ) 认可资产 19,252,403, ,251,619, 认可负债 10,368,284, ,235,106, 实际资本 8,884,119, ,016,513, 核心一级资本 8,884,119, ,016,513, 核心二级资本附属一级资本附属二级资本 11

12 四最低资本单位 : 元指标名称本季度 ( 末 ) 上季度 ( 末 ) 最低资本 3,481,834, ,377,123, 量化风险最低资本 3,483,924, ,379,151, 寿险业务保险风险最低资本 1,585,804, ,367,583, 非寿险业务保险风险最低资本 271,344, ,729, 市场风险最低资本 2,279,238, ,475,679, 信用风险最低资本 398,312, ,482, 量化风险分散效应 949,225, ,798, 特定类别保险合同损失吸收效应 101,550, ,524, 控制风险最低资本 -2,090, ,027, 附加资本 - 12

13 五风险综合评级 2017 年 4 季度风险综合评级结果 :A 类 2018 年 1 季度风险综合评级结果 :A 类 2017 年 2 季度开始, 风险综合评级填报的 282 项中基础指标中,266 项指标的填报部门归集到总公司, 各家分公司具体填报的指标为 16 项 2018 年 1 季度, 公司进一步改进数据填报工作流程及分工, 各分公司设立季度风险综合评级联络人, 由各分公司第一责任人指派, 负责每季度风险综合评级分公司数据的报送整改落实此项改进措施实施后, 由风险管理部直接与各分公司风险综合评级联络人对接汇总报送数据追踪整改情况, 改善了报送流程, 减少了信息的二次传递公司每季度对风险综合评级指标的变动进行监测, 并通过季度例会将发生失分和不利变动的指标销售理赔财务管理等业务条线操作风险状况不佳的省级分公司向公司管理层相关部门进行通报, 相应明确改善目标和具体工作 2018 年 2 季度, 公司完成对客户信息字段完整性和逻辑准确性的系统控制功能升级, 加强对新契约回访分支机构中介协议签订非现金收费款的管理, 相应指标均较 1 季度有所提升 13

14 六风险管理状况 ( 一 ) 保监会最近一次对公司偿付能力风险管理能力评估得分中国保监会最近一次对本公司偿付能力风险管理能力评估得分为分基础与环境目标与工具保险风险管理能力市场风险管理能力信用风险管理能力操作风险管理能力战略风险管理能力声誉风险管理能力流动性风险管理能力各评估项目的得分分别为 :15.49 分 6.69 分 8.52 分 8.25 分 8.64 分 8.23 分 7.85 分 8.44 分 8.01 分 ( 二 ) 报告期内采取的风险管理改进措施及其进展情况 2017 年 SARMRA 监管评估 2017 年集团专项稽核分别于 2017 年 9 月 2017 年 11 月完成, 在此基础上公司于 2017 年 11 月启动 2018 年风险管理完善工作编制工作, 形成 2018 年风险管理完善工作计划 ( 泰康养风发 [2018] 第 001 号 ) 并于 2018 年 3 月正式下发根据 2018 年风险管理完善工作计划, 公司 2018 年对风险管理基础与环境目标与工具七大类日常风险管理等九方面制定 111 项风险管理完善工作举措, 不断健全风险管理制度优化管理流程增强制度可行性截止二季度末, 计划完成 110 项风险管理完善工作, 实际完成 96 项其中制度健全与完善方面计划完成 36 项工作, 实际完成 34 项 ; 流程优化方面计划完成 74 项工作, 实际完成 62 项延期的 14 项完善工作, 主要包括风险管理信息系统建设年度操作风险与控制自评估声誉事件处置演习等, 预计将于 3 季度完成 14

15 七流动性风险 ( 一 ) 流动性风险监管指标 1. 净现金流 ( 单位 : 元 ) 2018 年 2018 年 2018 年 2019 年 2019 年 2019 年 2020 年二季度三季度四季度一季度二季度基本情景 -691,578, ,736, ,503,144, ,854,522, ,597,183, ,774,105, 压力情景一 -1,590,700, ,104, ,775,804, ,110,982, ,216,640, ,898,826, 压力情景二 -816,922, ,100, ,320,980, ,727,571, ,047,415, ,347,539, 自测情景 -743,479, ,431, ,938,090, ,019,232, ,783,840, ,557,569, 综合流动比率 2018 年 1 季度 3 个月 1 年内 1-3 年 3-5 年 5 年以上综合流动比率 157% 241% -316% -156% 4% 3. 流动性覆盖率 ( 单位 : 元 ) 季度本季度范围公司整体独立账户优质流动资产 4,513,179, , 压力情景一净现金流 1,590,700, , 流动性覆盖率 % % 压力情景二净现金流 1,187,246, , 流动性覆盖率 % % 基本情景 : 在考虑现有业务和未来新业务的情况下的最优估计假设情景 ; 压力情景一 : 签单保费较去年同期下降 80%, 同时退保率假设为基本情景的 2 倍 ( 但退保率绝对值不超过 100%); 压力情景二 : 预测期内到期的固定收益类资产 20% 无法收回本息 ; 自测情景 : 退保率假设为基本情景的 130%, 预测期内到期的固定收益类资产 10% 无法收回本息, 预测内权益类产品价格下跌 15%, 假设公司发生一起重大操作风险损失事件造成直接损失 57 万元, 预测期内员福企业年金 BBC 考核指标的达成率负偏差 20% 未来一季度各个情景净现金流为负, 主要由于债券期限利差持续走阔, 策略上, 固收资管产品杠杆比例增加, 使得卖出回购金融资产比重较上季度上升, 这部分卖出回购金融资产主要在未来一季度到期若不考虑未来回购到期滚动, 以及出售债券的 15

16 情形, 基础情形下未来一季度资产现金流将产生一定缺口但考虑当前宏观经济及国内货币政策走向, 受货币政策宽松及信用紧缩影响, 债券期限利差倒挂可能性较小, 通过回购到期滚动, 资产现金流缺口能够灵活控制, 流动性风险可控必测压力一情景下, 未来第一季度和第二季度出现净现金流为负的情况, 该情景下保费收入低于公司正常经营情况下保费收入, 且公司持有约 45 亿元的优质流动性资产, 可以满足日常支取的需求未来公司将进一步优化资产负债匹配, 监控流动性风险指标, 确保流动性风险可控 ( 二 ) 流动性风险分析及应对措施 2018 年 2 季度, 从现金流压力测试情况流动性风险监管指标情况风险偏好体系指标情况三方面综合来看, 公司资金流动性较为充足, 流动性风险可控 (1) 现金流压力测试情况除基本情景未来 1 季度必测压力情景一未来 1 2 季度必测压力情景二未来 1 季度外, 公司整体在未来各测试区间净现金流均为正自测压力一情景下, 仅未来 1 季度出现净现金流为负的情况, 公司持有约 45 亿元的优质流动性资产, 可以满足日常支取的需求未来公司将进一步优化资产负债匹配, 监控流动性风险指标, 确保流动性风险可控 (2) 流动性风险监管指标净现金流 : 公司整体当季净现金流为正综合流动比例 : 除 5 年以上综合流动比例未到 100%, 其余均在限额范围内流动性覆盖率 : 公司整体流动性覆盖率在压力情景下均超过 200%; 公司本季度开始销售税延 C 款产品, 本季度独立账户流动性覆盖率在压力情景 1 为 128%, 压力情景 2 为 114% (3) 风险偏好体系对应流动性风险关键风险指标 16

17 流动性资产比例 : 最近连续四个季度均超过 5%, 在风险限额范围内对外担保 : 公司未进行对外担保八监管机构对公司采取的监管措施因风险管理状况良好, 监管机构未对公司采取监管措施 17

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偿付能力报告摘要泰康养老保险股份有限公司 TAIKANG PENSION & INSURANCE CO.,LTD. 2018 年第 3 季度 1 目录一基本信息... 3 二主要指标... 11 三实际资本... 12 四最低资本... 13 五风险综合评级... 14 六风险管理状况... 14 七流动性风险... 14 八监管机构对公司采取的监管措施... 17 2 一基本信息