永豐金證券 全球指標公債 最新殖利率 前日變化 (BP) 美國五年公債 0.69% 3.22 美國十年公債 1.72% 5.56 美國三十年公債 2.92% 7.02 德國五年公債 0.6% 3.00 德國十年公債 1.6% 5.80 德國三十年公債 2.45% 5.90 中國三年期點心公債 (CNH) 2.63% 0.88 中國五年期點心公債 (CNH) 2.83% 0.11 中國十年期點心公債 (CNH) 3.31% 0.60 中國十五年期點心公債 (CNH) 3.52% 0.97 Markit CDX & itraxx 信用指數 指數 前日變化 (BP) 全球主權 itraxx 指數 118 (15) 北美投資級 CDX 指數 92 (4) 歐洲投資級 itraxx 指數 122 (4) 日本投資級 itraxx 指數 218 (6) 亞洲投資級 itraxx 指數 ( 不包含日本 ) 122 (4) 外匯市場股票市場價格指數前日變化 (%) 歐元兌美元 1.31 道瓊工業 13551.78 0.95 % 美元兌日圓 78.71 那斯達克 3101.174 1.21 % 美元兌人民幣 6.25 S&P 500 1454.92 1.03 % 美元兌台幣 29.25 德國工業 7388.7 0.17 % 歐元兌台幣 38.25 英國 FTSE 5893.07 0.38 % 港幣兌台幣 3.77 法國 CAC 3509.87 0.26 % 人民幣兌台幣 4.67 日經 225 8701.31 1.21 % 4 3 2 1 0 3 2 1 0 美國公債利率期間結構 最新 3m 6m 1y 2y 3y 4y 5y 6y 7y 8y 9y 10y 15y 20y 30y 德國公債殖利率結構 最新 CNH 公債殖利率結構 上月 上月 3m 6m 1y 2y 3y 4y 5y 6y 7y 8y 9y 10y 15y 20y 30y 固定收益每日評論 周三美國公債殖利率由於受到新屋銷售數自來到四年以來新高的好消息影響, 加上 Moody's 維持西班牙評等在投資等級, 市場對於避險性需求降低, 讓美債殖率呈現第三天上揚,, 終場五年期公債利率收在 0.78%, 十年期公債利率收在 1.82%, 三十年期公債利率收在 3.00% 歐元區公債方面, 由於 Moody's 維持西班牙信用評等在投資等級, 表示將會給西班牙更多時間去處理問題, 讓市場樂觀情續轉強, 西班牙以及義大利公債大漲, 殖利率各回落 34bps 以及 17 bps, 來到 5.47% 以及 4.77%, 德債殖利率也因此上揚, 終場德債五年期殖利率收在 0.64%, 十年期殖利率收在 1.64%, 三十年期殖利率收在 2.49% 昨日台債市場在前一日美債殖利率上揚開高, 但在台股表現疲弱以及多方積極追價, 殖利率約收在平盤附近 由於市場仍預期橫盤整理 最終五年券 01-6 期收在 0.8795% 下滑 0.14bp, 成交量 16.5 億 ; 十年券收在 1.1395% 下滑 0.28bp, 成交量 200 億 預料在昨晚美債利率小幅修正, 台債殖利率有機會上彈但氣氛仍將偏多, 今日 01-9 十年券區間看在 1.13%- 1.18% 周三信用市場在前一日美債殖利率大彈的情況下, 呈現漲跌互見的走勢, 比較高殖利率的標的, 像是 NIPLIF 以及一些馬來西亞以及泰國的券表現不錯, 但是相對來說韓國券就表現較弱, 除了昨日發行的 highwy 18 年有 tighten 2 bps 左右以外, 其他因為 cash price 下跌而有出現賣壓, 賣壓最強列烈的是之前發行的 DAEHIM 42( 斗山重工 )widen 約 15 bps, 整體來說市場風險偏好仍然強勁, 但是要小心美債利率的波動 在信用違約指數方面, 全球主權指數收在 118 點, 北美指數收在 92 點, 歐洲指數收在 122 點, 日本指數收在 218 點, 亞洲指數收在 122 點 美國十年期公債利率 4 3 2 1 0 最新最新 3yr 4yr 5yr 6yr 7yr 8yr 9yr 10yr 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 2/9 4/9 6/9 8/9 10/9 來源 : Bloomberg
永豐金證券 每日債券小常識 權益型 Sukuk, 基本上有 Murabahah 以及 Musharakah 兩種方式 : Murabahah ( 成本加利潤銷售 ): 定義 : 客戶與銀行簽訂購買契約, 約定由銀行代顧客向生產者購買商品, 銀行再以其購買成本加上應賺之利潤賣給客戶 2. 起源 : 由專業機構 ( 銀行 ) 出面購買具較高之議價能力, 且不易受騙 3. 類型 :i. binding Murabahah purchase order (MPO): 客戶與銀行簽訂購買契約後, 須先預付訂金或保證金予銀行, 以作為履行契約之保證 換言之, 客戶有義務向銀行購買該商品 ii. nonbinding Murabahah purchase order : 客戶與銀行簽訂購買契約後, 雙方皆有反悔的空間 Musharakah( 股本參與 ): 1. 定義 : 訂定契約的當事人共同出資或出力經營該投資標的, 並約定損益分配比例 類似傳統的合資經營 2. 種類 :i. Musharakah: 所有的合夥者於合約期間共同承擔損益, ii.diminishing Musharakah( 遞減型 ): 伊斯蘭銀行於合約期間慢慢降低股份直至完全賣給其他股東 公司名稱 : 產業別 : 重要指標 : 每日公司介紹中信國際金融 金融業 信評資料 : 展望 短期評等 長期評等 Moody's STABLE P-2 Baa2 S&P -- -- -- ROE EBITDA/Interest Expense Debt/Equity Quick Ratio 20.918 -- 334.539 -- 前身為嘉華銀行, 創辦於 1922 年, 於 1998 年 7 月 30 日, 嘉華銀行正式更改名稱為中信嘉華銀行, 後於 2010 年 5 月 10 日再更名為中信銀行國際 Fixed Income Markets Frontier 債券名稱 : 0 債券名稱 : 發行公司 : BSH Bosch und Siemens 幣別 : CNH 發行公司 : Golden Developments 幣別 : CNH Holdings Ltd. 26/01/2015 (2.5yr) 發行日期 : 2012/7/24 到期日 : 24/07/2017 (5yr) 發行日期 : 09/07/2012 到期日 : 09/07/2014 25/07/2022 (10yr) 擔保 : N 產業別 : 家電業 信用評等 : 擔保 : Y 產業別 : 鋼鐵業 信用評等 : 票面利率 : 2.9% (2.5yr)3.8% (5yr)4.375% (1 Moody's -- 票面利率 : 4.5% Moody's -- 發行額 : 1.25 bn S&P A 發行額 : 275 mn S&P -- 其他 : Fitch -- 其他 : Guaranteed by Yieh Phui Fitch -- TRC -- Enterprise Co., Ltd TRC -- Bosch 家電成立於 1886 年, 結合精密電機工程及電子科技, 為世界工業技術之先驅 在 1967 年並與 Siemens 集團的家電事業組成 BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH ( 簡稱 BSH 家電集團 ) BSH 家電集團於全球近 50 個國家成立分公司或代理商, 行銷超過 130 個國家, 為全球三大家電製造商之一 債券名稱 : 債券名稱 : 發行公司 : 台積電 幣別 : TWD 發行公司 : 鴻海精密 幣別 : TWD 發行日期 : 2012/9/26 到期日 : 2017/2019 發行日期 : 2012/10/11 到期日 : 2017/10/11 擔保 : 無 產業別 : 半導體業 信用評等 : 擔保 : 無 產業別 : 其他電子業信用評等 : 票面利率 : 1.28% / 1.39% Moody's -- 票面利率 : 1.35% Moody's -- 發行額 : 12.7bn / 9bn S&P -- 發行額 : 3.3bn S&P -- 其他 : 101 年度第 2 期 Fitch -- 其他 : 101 年度第 4 期 Fitch -- TRC twaaa TRC twaa+ 台積電於民國七十六年在新竹科學園區成立, 是全球第一家的專業積體電路製造服務公司 為業界的創始者與領導者, 是全球規模最大的專業積體電路製造公司, 提供業界最先進的製程技術及擁有專業晶圓製造服務領域最完備的元件資料庫 智財 設計工具 及設計流程 燁輝鋼鐵成立於 1995 年,, 可生產各式熱浸鍍鋅與烤漆鋼品, 為全世界產量最大的單鍍廠, 鍍鋅鋼品與烤漆鋼品最高年產量分別為 2003 年 130.5 萬公噸及 43.3 萬公噸 鴻海精密為全球最大電子代工廠, 提供各式電子產品代工, 並與全球一線品牌大廠建立合作關係, 奠定的強健之客戶基礎, 近年藉由成功擴大本身在 LCD 電視 筆記型電腦 智慧型手機 以及平板電腦等快速成長產品之市占率的方式, 鴻海的業務成長速度持續領先同業 新台幣產品諮詢專線 : +886-2-23828219 外幣產品諮詢專線 : +852-25868362 債券複委託下單專線 : +886-2-2388-8700 客戶理財部外幣產品免付費專線 : 0080-185-6674(Taiwan)
永豐金證券 外幣公司債參考報價美元計價 發行單位 / 票面利率 (%) / 到期日 ( 年 ) 發行量 (M) 殖利率 買價 / 賣價 Moody's S&P Note C 2.8 07/16/13 330 0.875 100.000 / 101.000 -- A- 花旗集團 BEIENT 4 1/2 04/25/22 800 3.402 108.362 / 109.356 Baa1 A- 北控水務 CAPITA 3.731 03/21/18 400 2.452 106.180 / 106.710 A3 -- 新加坡不動產信託 CNOOC 3 7/8 05/02/22 1500 2.986 106.978 / 107.672 Aa3 AA- 中海油 CNPCCH 2 3/4 04/19/17 650 1.891 103.431 / 103.935 A1 A+ 中國石油天然氣集團公司 EIBKOR 4 01/11/17 1250 1.669 109.257 / 109.655 Aa3 A+ 韓國進出口銀行 EIBKOR 5 04/11/22 1000 2.864 117.207 / 118.005 Aa3 A+ 韓國進出口銀行 FUBON 6 1/8 11/30/20 200 4.491 110.270 / 111.720 -- BBB 富邦集團 HANABK 3 1/2 10/25/17 500 2.096 106.398 / 106.887 A1 A 韓亞銀行 HIGHWY 4 1/2 03/23/15 700 1.456 107.022 / 107.397 A1 A+ 韓國高速公路 HKLSP 4 1/2 06/01/22 500 3.251 109.790 / 110.670 A2 A- 香港置地 HUWHY 3 1/2 01/13/17 1000 1.874 106.550 / 106.596 A3 A- 和記黃埔 HUWHY 4 5/8 01/13/22 1500 3.121 111.540 / 112.400 A3 A- 和記黃埔 HUWHY 6 05/29/49 1000 5.585 104.630 / 105.380 Baa2 BBB 和記黃埔 INDKOR 2 3/8 07/17/17 500 1.992 101.513 / 101.928 Aa3 A 韓國工業銀行 KDB 3 1/2 08/22/17 1250 1.820 107.553 / 107.919 Aa3 A 韓國發展銀行 KEB 3 1/8 06/26/17 700 2.117 104.255 / 104.677 A2 A- 韓國外換銀行 KOREAT 3 7/8 01/20/17 350 1.903 107.747 / 108.255 -- A 韓國電信 KORELE 2 1/2 07/16/17 500 1.962 102.242 / 102.600 A1 A+ 韓國電力公司 KORELE 4 3/4 07/13/21 500 2.871 113.907 / 114.906 A1 A+ 韓國電力公司 KOROIL 4 10/27/16 1000 1.777 108.326 / 108.827 A1 A+ 韓國石油公司 LIFUNG 5 1/4 05/13/20 750 3.488 111.086 / 112.146 A3 A- 利豐集團 LOTTES 3 3/8 05/09/17 400 2.301 104.365 / 104.856 A3 /*- -- 樂天百貨 MALAYS 3.928 06/04/15 1250 1.284 106.631 / 106.930 A3 A- 馬來西亞公債 MALAYS 2.991 07/06/16 1200 1.651 104.567 / 105.024 A3 A- 馬來西亞公債 MIZUHO 2.55 03/17/17 1500 1.449 104.571 / 104.789 A1 A+ 瑞穗銀行 NACF 3 1/2 02/08/17 500 2.059 105.677 / 106.106 A1 A 韓國國家農業合作社 NTT 1.4 07/18/17 750 1.160 100.986 / 101.217 Aa2 AA NTT OCBCSP 1 5/8 03/13/15 1000 1.050 101.230 / 101.480 Aa1 AA- 新加坡華僑銀行 ORIX 3 3/4 03/09/17 500 2.717 103.920 / 104.551 Baa2 A- ORIX 株式會社 POHANG 4 1/4 10/28/20 700 3.170 107.213 / 107.978 A3 /*- A- 浦項鋼鐵 PUSAN 4 1/8 02/09/17 300 2.169 107.746 / 108.221 A2 -- 釜山銀行 SCBTB 3 3/8 09/19/17 1100 2.668 103.041 / 103.425 A3 BBB+ 暹羅商業銀行 SHNHAN 4 3/8 07/27/17 700 2.032 110.352 / 110.817 A1 A 新韓銀行 SINOPE 2 3/4 05/17/17 1000 1.828 103.779 / 104.269 Aa3 A+ 中石化 SINOPE 2 3/4 05/17/17 1000 1.828 103.779 / 104.269 Aa3 A+ 中石化 SINOPE 4 7/8 05/17/42 1000 4.092 112.300 / 114.423 Aa3 A+ 中石化 STANLN 4 07/12/22 1250 3.796 101.514 / 102.138 A3 A- 渣打銀行 SUMIBK 1.35 07/18/15 1000 1.269 99.600 / 100.834 Aa3 A+ 三井住友銀行 SUMIBK 1.8 07/18/17 1250 1.430 101.572 / 101.802 Aa3 A+ 三井住友銀行 SUMIBK 3.2 07/18/22 750 2.914 102.196 / 102.624 Aa3 A+ 三井住友銀行 SUNHUN 4 1/2 02/14/22 900 3.307 109.060 / 109.920 A1 A+ 香港新鴻基地產 SWIPRO 4 3/8 06/18/22 500 3.042 110.630 / 111.530 A2 A- 太古地產 TINGYI 3 7/8 06/20/17 500 2.485 105.832 / 106.324 Baa1 BBB+ 康師傅控股 VW 1 7/8 10/13/16 500 1.460 101.590 / 101.590 A3 A- 福斯汽車 *: 代表該債券為永續型債券, 利率之後將有可能變動, 或為可召回債券, 請進一步瞭解發行條件 %: 債券交割是以含息價為基準
永豐金證券 境外人民幣公司債參考報價 : 中資企業 發行單位 / 票面利率 (%) / 到期日 ( 年 ) 發行量 (M) 殖利率 買價 / 賣價 Moody's S&P ADBCH 3 01/17/14 2100 3.101 99.500 / 100.250 NR AA-u ADBCH 3.2 01/17/15 550 3.140 99.750 / 100.500 NR AA-u ADBCH 3 1/2 01/17/17 350 3.403 100.000 / 100.750 NR AA-u BCHINA 2.9 09/30/13 2800 3.034 99.500 / 100.250 -- A BOCOM 2.98 03/09/14 700 3.258 99.250 / 100.000 -- A- BEIENT 3 3/4 06/30/14 1450 3.902 99.250 / 100.250 -- -- BEIENT 5 06/30/16 500 4.552 100.750 / 102.250 -- -- BJCAPT 4 3/4 02/21/14 1150 4.647 99.250 / 101.000 -- -- BJASST 4 7/8 12/02/13 1000 4.405 100.000 / 101.000 -- -- BYDCOL 4 1/2 04/28/14 1000 11.609 89.250 / 91.500 -- -- CHIEAS 4 08/08/14 2500 3.924 99.500 / 100.750 -- -- CGB 1 12/0 2000 2.490 98.000 / 98.750 Aa3 AA- CGB 3.3 10/27/14 500 2.595 101.000 / 101.750 Aa3 -- CGB 1.8 12/01/15 2000 2.642 97.000 / 98.000 Aa3 AA- CGB 2.48 12/01/20 1000 3.184 94.500 / 95.500 Aa3 AA- CGB 1.4 08/18/16 5000 2.716 94.750 / 95.750 Aa3 AA- CGB 0.6 08/18/14 6000 2.651 96.000 / 96.750 Aa3 AA- CGB 1.94 08/18/18 3000 2.974 94.000 / 95.000 Aa3 AA- CGB 2.36 08/18/21 1000 3.228 93.000 / 93.750 Aa3 AA- CHCHTO 4 1/2 05/19/14 600 5.506 97.500 / 99.500 -- -- CHIPOW 3.2 12/23/15 800 4.877 94.500 / 95.750 -- -- CHIPWR 3 3/4 04/29/14 500 6.742 95.000 / 96.500 -- -- CHIPWR 6 1/2 01/09/17 800 6.531 99.000 / 100.750 -- -- CHIWIN 6 3/8 04/04/14 750 16.629 86.000 / 88.500 -- -- CHMERC 2.9 11/19/13 700 3.256 99.250 / 100.000 -- -- CHMERC 3 06/30/16 1600 4.142 95.750 / 96.500 -- -- CHMERC 2 06/30/14 1400 3.616 97.000 / 97.750 -- -- CITPAC 2.7 08/03/16 1000 4.029 91.500 / 99.250 -- -- COFCO 1.85 06/03/14 3000 4.030 96.250 / 97.000 -- -- CHMING 2.95 04/13/14 500 10.431 87.750 / 92.250 -- -- CNPCCH 2.55 10/26/13 2500 3.053 99.250 / 99.750 A1 A+ CNPCCH 2.95 10/26/14 500 3.273 99.000 / 99.750 A1 A+ EXIMCH 2.65 12/02/13 4000 2.994 99.250 / 100.000 -- AA- EXIMCH 2.7 04/07/14 3000 2.964 99.250 / 100.000 -- AA- EXIMCH 2.9 04/05/15 1000 3.112 99.000 / 100.000 -- AA- GZRFPR 7 04/29/14 2612 8.249 97.750 / 98.750 -- -- HAIAIR 6 09/16/14 1000 7.795 96.250 / 97.500 -- -- HAIAIR 5 1/4 01/20/15 500 7.838 94.000 / 95.500 -- -- INDEPS 4.65 07/21/14 1000 6.330 96.500 / 98.000 -- BB- LONGYU 4 1/2 12/21/13 690 4.828 99.000 / 100.250 -- -- PCDHK 5 1/4 02/01/14 750 12.143 91.000 / 93.000 -- -- PINGIN 2.075 06/09/14 2000 3.911 96.750 / 97.500 -- -- RESOPW 2.9 11/12/13 1000 3.262 99.250 / 100.000 NR BBB- RESOPW 3 3/4 11/12/15 1000 3.359 100.750 / 101.500 NR BBB- ROADKG 6 02/25/14 1300 6.981 98.000 / 99.500 B1 BB- SBSG 3 1/8 12/01/13 1000 3.123 99.750 / 100.250 A3 A- SBSG 3 1/4 03/01/14 500 3.154 99.750 / 100.500 A3 A- SBSG 3 1/2 12/01/14 2100 3.313 100.000 / 100.750 A3 A- SBSG 3.675 03/01/15 900 3.507 100.000 / 100.750 A3 A- SBSG 4 3/8 12/01/16 500 3.680 102.250 / 103.000 A3 A- SBSG 4.15 03/01/17 1500 3.804 101.000 / 101.750 A3 A- SDBC 2.7 11/11/13 3000 2.941 99.500 / 100.000 -- AA- SDBC 3.1 01/16/15 867 3.099 99.500 / 100.500 NR AA- SDBC 4.2 01/19/27 2500 4.141 100.250 / 101.000 NR AA- SHASHU 6 1/2 07/22/14 1500 7.344 98.000 / 99.250 -- BB- SINOCH 1.8 01/18/14 3500 3.556 97.500 / 98.250 -- -- SINOTR 3.3 10/11/14 2600 4.031 97.500 / 99.750 -- -- SANYPH 7 1/2 03/28/15 800 8.774 96.250 / 98.250 -- -- SZOCTH 3 1/2 05/25/14 1000 6.606 94.250 / 96.500 -- -- TSLIEN 5 3/4 11/10/14 1300 5.683 99.500 / 100.750 -- -- ZHNGCE 2 08/04/14 900 3.753 96.250 / 97.750 -- -- ZHOSHK 4 3/4 04/21/14 1250 10.180 91.750 / 93.500 -- -- Note 中國農業發展銀行中國農業發展銀行中國農業發展銀行中國銀行交通銀行北控水務北控水務首創置業首長國際比亞迪股份有限公司中國東方航空中國附息國債中國附息國債中國附息國債中國附息國債中國附息國債中國附息國債中國附息國債中國附息國債中國誠通發展集團中電國際中國電力新能源發展中國電力新能源發展中國風電集團招商局集團 ( 香港 ) 招商局集團招商局集團中信泰富中國糧油食品集團 ( 香港 ) 晨鳴紙業中石油中石油中國進出口銀行中國進出口銀行中國進出口銀行富力地產海南航空海南航空銀泰百貨龍源電力春天百貨平安保險華潤電力華潤電力路勁基建上海寶鋼集團上海寶鋼集團上海寶鋼集團上海寶鋼集團上海寶鋼集團上海寶鋼集團國家開發銀行國家開發銀行國家開發銀行山水水泥中化集團中國對外貿易運輸海航集團 ( 香港 ) 華僑城津聯集團中策橡膠中升控股 * 債券交割是以含息價為基準
永豐金證券 境外人民幣公司債參考報價 : 非中資企業 發行單位 / 票面利率 (%) / 到期日 ( 年 ) 發行量 (M) 殖利率 買價 / 賣價 Moody's S&P Note ADSEMI 4 1/4 09/20/16 500 4.744 97.000 / 99.5 -- -- 日月光 AIFP 3.95 09/19/18 850 3.902 99.250 / 101.25 -- A 法國液化空氣集團 AIFP 3 09/19/16 1750 3.274 98.500 / 99.5 -- A 法國液化空氣集團 ALOFP 4 1/4 03/09/15 500 3.805 100.500 / 101.5 Baa2 BBB 阿爾斯通 AMXLMM 3 1/2 02/08/15 1000 3.158 100.250 / 101.25 A2 A- AMERICA MOVIL ASACEM 2.95 09/30/14 586 4.031 97.000 / 99 -- -- 亞泥中國 ASIA 2.85 10/21/20 1200 3.027 98.250 / 99.25 Aaa AAA 亞洲開發銀行 BLUSKY 6 1/2 06/20/14 600 10.608 92.250 / 95.5 -- -- 香港航空 BNKEA 3.65 05/11/15 1000 3.238 100.500 / 101.5 -- A 東亞銀行 BPLN 1.7 09/15/14 700 2.996 97.250 / 98 A2 A BP 集團 BSHBOS 2 3/8 09/29/14 850 3.044 98.250 / 99.25 -- A 博世和西門子家用電器集團 BSHBOS 3 3/8 09/28/16 750 3.477 99.250 / 100 -- A 博世和西門子家用電器集團 CAT 2.9 03/16/14 1260 3.175 99.250 / 100 A2 A 開拓重工 CHLEAS 5 04/05/15 750 4.835 99.750 / 101 -- -- 中租迪和 (BVI) CJCHEI 2 1/4 07/06/14 1100 4.635 95.250 / 97 -- -- CJ 國際控股有限公司 KNBZMK 2.9 10/20/14 500 3.687 97.750 / 99.25 -- -- DANGA CAPITAL BHD EBIUH 4 7/8 03/12/15 1000 4.206 101.000 / 102 A3 -- EMIRATES NBD PJSC F 4 7/8 03/26/15 1000 3.839 101.750 / 103 -- BB+ 福特汽車公司 FRESHK 3.9 06/03/14 1250 5.288 97.250 / 98.5 -- -- 遠東宏信 FRESHK 6.95 12/21/16 750 6.564 100.500 / 102.25 -- -- 遠東宏信 GALENT 4 5/8 12/16/13 1380 4.171 100.000 / 101 -- -- 銀河娛樂集團 GENHKS 3.95 06/30/14 1380 5.199 97.000 / 99 -- -- 雲頂香港 GLPSP 3 3/8 05/11/16 2650 3.907 98.000 / 98.5 Baa2 -- 普洛斯集團 HITCAP 3 3/4 03/22/15 500 3.749 99.750 / 100.25 -- A- 日立資本 HKCGAS 1.4 04/11/16 1000 3.281 93.500 / 94.25 A1 A+ 香港中華煤氣 HPWELL 1.55 05/18/14 600 4.034 95.250 / 97.25 -- -- 合和基建 HSBC 2 7/8 04/30/15 2000 2.875 99.500 / 100.5 Aa3 AA- 匯豐銀行 IDBI 4 1/2 11/18/14 650 4.244 99.750 / 101.25 Baa3 BBB- 印度工業發展銀行 ILFSIN 5 3/4 04/26/15 630 4.894 101.500 / 102.5 -- -- ITNL Offshore Pte Ltd LGFP 9 11/14/14 1500 6.118 105.000 / 106 -- -- 拉法基瑞安水泥 LOTTES 4 02/09/15 750 3.542 100.500 / 101.5 A3 /*- -- 樂天百貨 LXSGR 3.95 02/16/15 500 3.328 101.000 / 101.75 Baa2 BBB 英國朗盛公司 MITSCO 4 1/4 03/01/17 500 4.028 100.500 / 101.25 A2 A+ 三井物產 MS 1 5/8 06/02/14 500 3.804 96.250 / 97 Baa1 A- 摩根士丹利 NEWFOC 3 3/4 08/17/13 200 5.948 98.250 / 98.25 -- -- 新焦點 NWDEVL 2 3/4 07/14/14 1000 4.343 96.750 / 98 -- -- 新創建集團 ORIX 2 03/24/14 400 4.012 96.750 / 97.75 -- A- 歐力士 ORIX 4 11/29/14 500 3.797 100.000 / 100.75 NR A- 歐力士 PAHSP 6 1/2 06/02/14 600 14.766 86.750 / 90.25 -- -- 太平洋恩利 RBIAV 4.55 03/23/14 750 4.181 100.000 / 101 A2 A 瑞弗森國際銀行集團 SINCON 4 3/4 04/14/14 1380 7.665 95.250 / 96.75 -- -- 勝獅貨櫃 SOCGEN 5 04/19/15 500 4.147 101.250 / 102.75 A2 A 法國興業銀行 SOLARG 4 3/4 08/24/14 300 5.761 98.250 / 98.25 -- -- 陽光能源 SUNHKC 4 04/28/14 500 7.005 94.750 / 96.75 -- -- 亞洲聯合財務有限公司 TSCOLN 1 3/4 09/01/14 725 3.143 97.000 / 98 Baa1 A- 特易購 TPVTEC 4 1/4 03/21/14 500 6.028 96.750 / 98.5 -- -- 冠捷科技 VTB 2.95 12/23/13 1000 3.497 99.000 / 99.75 Baa1 BBB VTB 銀行 VW 2.15 05/23/16 1500 2.889 97.000 / 98 A3 A- 福斯汽車 YUENFO 3.1 02/10/14 300 4.372 98.400 / 98.4 -- -- 永豐餘 YUM 2 3/8 09/29/14 350 3.315 97.750 / 98.75 Baa3 BBB 百勝餐飲 * 債券交割是以含息價為基準
永豐金證券 台幣公司債參考報價 名稱 / 票面利率 (%) / 到期日 ( 年 ) 殖利率 客戶賣價 客戶買價 發行單位 / 票面利率 (%) / 到期日 ( 年 ) 殖利率 百元價格 客戶賣價 98 塑化 2 / 1.42 / 2016/5/25 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 98 南亞 1 / 1.88 / 2014/2/26 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 98 統一 1A / 1.23 / 2012/12/22 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 00 鴻海 1 / 1.47 / 2016/3/8 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 00 裕融 1 / 1.27 / 2014/6/10 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 00 萬海 1A / 1.65 / 2016/6/22 #VALUE! #VALUE! #VALUE! Fixed Income Markets Frontier Ticker 轉換公司幣別賣價 / 買價賣回日程到期日票面利率現股價格平價 KNYUTT 0 10/27/13 京元電 USD 100.00 / 102.00 -- 2013/10/27 0 16.20 143.01 ACERST 0 08/10/15 宏碁 USD 99.10 / 100.01 2013/8/10 2015/8/10 0 28.15 30.11 ACERST 0 08/10/17 宏碁 USD 101.11 / 102.04 2015/8/10 2017/8/10 0 28.15 29.27 ASACEM 0 01/27/16 遠東新 USD 96.67 / 97.51 2014/1/27 2016/1/27 0 32.05 58.86 AUOPT 0 10/13/15 友達 USD 81.90 / 82.64 -- 2015/10/13 0 11.90 31.47 EPIST 0 01/27/16 晶電 USD 95.11 / 96.07 2014/1/27 2016/1/27 0 56.20 45.23 HONHAI 0 10/12/13 鴻海 USD 103.19 / 103.67 -- 2013/10/12 0 87.40 83.91 TATUNG 0 03/25/14 大同 USD 95.03 / 96.21 -- 2014/3/25 0 7.64 42.16 TPKHOL 0 04/20/14 F- 宸鴻 USD 94.89 / 95.58 -- 2014/4/20 0 392.00 51.98 ASACEM 0 06/07/16 亞泥 USD 103.25 / 104.14 2014/6/7 2016/6/7 0 36.40 83.39 TWGIC 0 07/28/14 台玻 USD 94.31 / 95.44 -- 2014/7/28 0 28.10 47.23 UNIMIC 0 05/24/16 聯電 USD 94.61 / 95.50 2014/5/24 2016/5/24 0 2.00 59.88 RADOPT 0 07/21/16 瑞儀光電 USD 106.00 / 107.00 2014/7/21 2016/7/21 0 130.50 101.08 SLACP 0 05/12/16 香格里拉 ( 亞洲 ) USD 97.80 / 98.39 -- 2016/5/12 0 15.72 54.87 FEAST 3 5/8 03/05/15 遠東發展 HKD 99.75 / 100.59 -- 2015/3/5 3.625 1.59 49.53 SHTGF 3.3 10/22/14 信德集團 HKD 99.93 / 100.46 -- 2014/10/22 3.3 3.01 41.98 XINHD 2 1/2 10/20/15 亨得利 HKD 99.04 / 99.66 2013/10/202015/10/20 2.5 2.23 45.03 LOTTES 0 07/05/16 樂天百貨 USD 96.14 / 96.67 2014/7/5 2016/7/5 0 339500.00 51.23 LOTTES 0 07/05/16 樂天百貨 JPY 96.32 / 96.92 2014/7/5 2016/7/5 0 339500.00 50.06 HYUELE 4 1/2 12/14/12SK HYNIX INC USD 99.48 / 101.48 -- 2012/12/14 4.5 23500.00 54.56 STXPOC 4 1/2 11/20/14STX PAN OCEAN CO USD 95.18 / 96.32 2012/11/202014/11/20 4.5 3820.00 29.79 LGTELE 0 09/29/12 LG UPLUS CORP USD -- / -- -- 2012/9/29 0 6900.00 -- HJSHNW 4 07/20/16 韓進海運有限公司 USD 93.64 / 95.47 2014/7/20 2016/7/20 4 13400.00 53.07 OSIMSP 2 3/4 07/05/16OSIM INTL LTD SGD 99.76 / 100.40 2014/7/5 2016/7/5 2.75 1.48 75.99 SMCPM 2 05/05/14 SAN MIGUEL USD 103.31 / 104.06 -- 2014/5/5 2 110.00 103.32 CATFIN 0 08/14/14 國泰金 USD 105.72 / 106.49 -- 2014/8/14 0 31.70 89.66 連結標的標的名稱 TCRI 利率債券到期日 / 賣回日付息方式可承做本金 XS0347678079 Corp 亞泥轉遠東新世紀海外交換債 (USD) 2.70% 2013/2/20 每季 最高 USD 1500 萬 23772 微星二 4 2.10% 2013/4/25 每季 TWD 30,000,000 29031 遠百一 4 1.60% 2014/3/3 每季 TWD 50,000,000 28851 元金一 twa+ 1.75% 2013/6/17 每季 TWD 20,000,000 回購交易利率牌告 天期 USD(%) EUR(%) TWD(%) CNH(%) 1Week 0.65 -- 0.65 2.60 2Week 0.75 -- 0.65 2.60 3Week 0.90 -- 0.65 -- 1 Month 1.30 1.00 0.70 2.60 2 Month -- -- -- 2.70 3 Month 1.40 -- -- 2.80 6 Month -- -- -- 3.00 1 Year -- -- -- 3.20 外幣可轉換公司債 信用連結商品報價 *: 代表該債券為永續型債券, 利率之後將有可能變動, 或為可召回債券, 請進一步瞭解發行條件 %: 債券交割是以含息價為基準
永豐金證券 免責聲明 本文為永豐金證券之每日債券評論 其所涵蓋之信息並非為特定投資之推薦 數據來源彭博社 (Bloomberg) 永豐金證券假設數據資料皆公開並可信任之, 評論為永豐金證券之觀點 本文內容僅供參考之用, 並不構成與永豐金證券, 或其相關機構進行任何證券或產品之交易合約 本文內容並非未經許可的法律權限內的提議或邀請, 或者對瀏覽之投資人的提議或邀請 本文的數據與觀點反映目前市場的現況以及我們至今的判斷 鑒於市場變化, 我們在未經全面確認的情況下, 依賴所假設公開來源的信息為準確且完整 我們的觀點及其基礎假設可能在未與事先通知的情況下而發生變化 證券資產價格變化可以用於說明的作用但並不代表真實的回報 一些信息可能包括預期看法與新聞整理 我們的評論是基於不同的風險 不確定因素及假設, 實發事件或結果或市場所實現的表現可能與預述的情況有不同 投資涉及風險, 包括本金損失的可能性 過去的表現與歷史數字並不一定代表未來的表現 本文內容不得造成任何投資建議或推薦, 並且並非為針對特定的目標 市場狀況或某人的個別需要而準備 投資者應自行研究全部相關資料 Fixed Income Markets Frontier 過往表現並不代表未來業績 無任何示範或保證可以展示個別策略的效能或可能獲得的實際回報 Hong Kong Shanghai SinoPac Securities (Asia) Ltd. SinoPac Securities (Asia) Limited 21st Floor,One Peking Suite 2405,Hua Xia Bank Tower, 1 Peking Road, 256 South Pudong Road,Shanghai Tsim Sha Tsui, Kowloon,Hong Kong People's Republic of China Tel: +852-2586-8340 Tel: +86-21-6886-5358 Toll Free : 0080-185-6674(Taiwan) Fax: +86-21-6886-5969 Fax: +852-2586-8300 London Taipei SinoPac Securities (Europe) Ltd. SinoPac Securities Corporation 5th Floor,Habib House 17F,2 Chung Ching S. Road,Sec 1 42 Moorgate Taipei 100, London EC2R 6EL Taiwan United Kingdom, Tel: +886-2-2382-8219/2312-3866 Registered in England and Wales No. 3766464 Fax: +886-2-2382-3464 Tel: +44-20-7614-9999 Fax: +44-20-7614-9979 SinoPac Securities Corp www.taiwanresearch.com Bloomberg page: SIAL 全球據點 彭博頁面