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中 国 证 券 登 记 结 算 公 司 文 件 中 国 结 算 发 字 2014 109 号 关 于 发 布 沪 港 股 票 市 场 交 易 互 联 互 通 机 制 试 点 登 记 存 管 结 算 业 务 实 施 细 则 的 通 知 各 市 场 参 与 主 体 : 为 规 范 沪 港 股 票 市 场 交 易 互 联 互 通 机 制 登 记 存 管 结 算 业 务, 本 公 司 制 定 了 沪 港 股 票 市 场 交 易 互 联 互 通 机 制 试 点 登 记 存 管 结 算 业 务 实 施 细 则 经 中 国 证 监 会 批 准, 现 予 以 发 布, 请 遵 照 执 行 特 此 通 知 附 件 : 沪 港 股 票 市 场 交 易 互 联 互 通 机 制 试 点 登 记 存 管 结 算 业 务 实 施 细 则 二 一 四 年 九 月 二 十 六 日 1

主 题 词 : 结 算 细 则 通 知 中 国 结 算 公 司 办 公 室 2014 年 9 月 26 日 印 发 打 字 : 李 莉 校 对 : 孙 慧 超 共 印 1 份 2

附 件 : 沪 港 股 票 市 场 交 易 互 联 互 通 机 制 试 点 登 记 存 管 结 算 业 务 实 施 细 则 第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 沪 港 股 票 市 场 交 易 互 联 互 通 机 制 ( 以 下 简 称 沪 港 通 ) 登 记 存 管 结 算 业 务, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 证 券 登 记 结 算 管 理 办 法 沪 港 股 票 市 场 交 易 互 联 互 通 机 制 试 点 若 干 规 定 等 法 律 法 规 部 门 规 章, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 香 港 证 券 及 期 货 事 务 监 察 委 员 会 联 合 公 告, 以 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 有 关 业 务 规 则, 制 定 本 细 则 第 二 条 港 股 通 业 务 涉 及 的 账 户 管 理 存 管 结 算 相 关 业 务 适 用 本 细 则, 本 细 则 未 作 规 定 的, 参 照 本 公 司 其 他 业 务 规 则 办 理 沪 股 通 业 务 涉 及 的 登 记 存 管 结 算 相 关 业 务, 适 用 本 公 司 相 关 业 务 规 则, 本 细 则 有 特 别 规 定 的 适 用 本 细 则 第 三 条 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 香 港 结 算 ) 与 本 公 司 签 订 协 议 双 方 按 照 协 议 及 各 自 业 务 规 则, 办 理 沪 港 通 相 关 登 记 存 管 结 算 业 务 第 四 条 本 公 司 在 沪 港 通 业 务 中 实 行 行 业 自 律 管 理 第 二 章 沪 股 通 业 务 3

第 五 条 香 港 结 算 参 与 沪 股 通 业 务, 应 当 申 请 获 得 本 公 司 结 算 参 与 人 资 格, 就 境 外 投 资 者 达 成 的 沪 股 通 交 易 对 本 公 司 承 担 交 收 责 任 香 港 结 算 向 本 公 司 提 交 以 下 书 面 申 请 材 料 : ( 一 ) 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 香 港 结 算 参 与 沪 港 通 业 务 的 批 复 ; ( 二 ) 结 算 参 与 人 资 格 申 请 表 ; ( 三 ) 经 过 中 国 法 律 服 务 ( 香 港 ) 有 限 公 司 公 证 的 公 司 注 册 证 书 和 商 业 登 记 证 明 文 件 ; ( 四 ) 董 事 会 关 于 同 意 香 港 结 算 申 请 成 为 本 公 司 结 算 参 与 人 的 表 决 议 案 ; ( 五 ) 香 港 地 区 律 师 行 出 具 的 关 于 香 港 结 算 申 请 成 为 本 公 司 结 算 参 与 人 的 法 律 意 见 书 ; ( 六 ) 香 港 结 算 业 务 运 作 概 览, 包 括 但 不 限 于 公 司 概 况 组 织 架 构 管 理 团 队 业 务 运 作 流 程 等 ; ( 七 ) 最 近 两 年 的 相 关 财 务 审 计 资 料 ; ( 八 ) 董 事 会 或 董 事 授 权 委 托 书 以 及 授 权 人 的 有 效 身 份 证 明 文 件 ; ( 九 ) 经 办 人 有 效 身 份 证 明 文 件 及 复 印 件 ; ( 十 ) 已 签 署 的 证 券 资 金 结 算 协 议 ; ( 十 一 ) 公 司 最 新 组 织 章 程 及 公 证 书 ; ( 十 二 ) 香 港 证 券 及 期 货 事 务 监 察 委 员 会 ( 以 下 简 称 香 4

港 证 监 会 ) 认 可 香 港 结 算 进 行 沪 港 通 准 备 的 文 件 ; ( 十 三 ) 公 司 内 部 结 算 风 险 控 制 制 度 说 明, 至 少 应 包 含 下 列 内 容 : 结 算 技 术 设 施 和 结 算 部 门 人 员 配 备 情 况 ; 结 算 业 务 相 关 风 险 的 防 范 和 监 控 措 施 ; 异 常 情 况 下 的 应 急 处 理 预 案 ; 主 要 的 风 险 控 制 制 度 ; ( 十 四 ) 本 公 司 要 求 的 其 他 材 料 第 六 条 香 港 结 算 以 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 名 称 在 本 公 司 开 立 沪 市 人 民 币 普 通 股 票 账 户, 作 为 名 义 持 有 人 持 有 境 外 投 资 者 通 过 沪 股 通 取 得 的 证 券 香 港 结 算 申 请 开 立 该 账 户 需 向 本 公 司 提 交 下 列 文 件 : ( 一 ) 机 构 证 券 账 户 注 册 申 请 表 ; ( 二 ) 经 办 人 有 效 身 份 证 明 文 件 及 复 印 件 ; ( 三 ) 董 事 会 或 董 事 授 权 委 托 书 以 及 授 权 人 的 有 效 身 份 证 明 文 件 第 七 条 香 港 结 算 作 为 名 义 持 有 人 持 有 的 沪 股 通 投 资 者 买 入 的 证 券, 以 香 港 结 算 名 义 存 管 在 本 公 司, 登 记 在 上 海 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 上 交 所 ) 上 市 公 司 的 股 东 名 册 第 八 条 沪 股 通 投 资 者 因 分 立 吸 收 合 并 要 约 收 购 等 业 务 取 得 上 交 所 上 市 的 非 沪 股 通 证 券 的, 可 以 卖 出, 但 不 得 买 入 ; 取 得 非 上 交 所 上 市 证 券 的, 结 合 具 体 情 况 做 现 金 结 算 等 安 排 第 九 条 香 港 结 算 及 其 参 与 人 不 得 办 理 除 继 承 离 婚 5

法 人 资 格 丧 失 向 基 金 会 捐 赠 协 助 执 行 以 外 的 沪 股 通 股 票 的 非 交 易 过 户 业 务, 经 上 交 所 确 认 的 除 外 第 十 条 香 港 结 算 开 展 沪 股 通 业 务, 需 缴 纳 客 户 证 券 结 算 保 证 金, 用 于 弥 补 香 港 结 算 发 生 交 收 违 约 时 的 损 失 及 流 动 性 垫 付 客 户 证 券 结 算 保 证 金 计 算 公 式 中 的 权 益 类 处 置 价 差 比 例 处 置 成 本 按 照 双 方 相 关 协 议 的 约 定 执 行 按 照 两 地 市 场 结 算 风 险 相 对 隔 离 互 不 传 递 的 原 则, 香 港 结 算 无 需 缴 纳 证 券 结 算 风 险 基 金 以 及 具 有 互 保 功 能 的 证 券 结 算 保 证 金, 不 分 担 境 内 结 算 参 与 人 发 生 违 约 可 能 产 生 的 损 失 第 十 一 条 香 港 结 算 发 生 资 金 交 收 违 约 的, 应 当 按 要 求 向 本 公 司 指 定 相 当 于 违 约 金 额 的 证 券 或 提 交 其 他 担 保 品 香 港 结 算 未 指 定 或 指 定 不 足 的, 不 足 部 分 本 公 司 按 照 香 港 结 算 证 券 账 户 资 金 交 收 违 约 对 应 的 交 易 日 买 入 证 券 成 交 的 先 后 顺 序, 自 后 向 前 依 次 扣 券, 或 采 取 其 他 有 效 方 式 进 行 扣 券 处 理 第 十 二 条 香 港 结 算 发 生 资 金 交 收 违 约 的, 本 公 司 可 根 据 相 关 业 务 规 则 对 其 采 取 计 收 违 约 金 和 违 约 资 金 的 利 息 提 高 最 低 结 算 备 付 金 比 例 提 高 证 券 结 算 保 证 金 缴 纳 额 度 报 告 监 管 部 门 提 请 上 交 所 暂 停 其 证 券 账 户 买 入 交 易 等 其 他 措 施 第 十 三 条 香 港 结 算 发 生 资 金 交 收 违 约 后 下 一 交 收 日 6

仍 不 能 补 足 违 约 本 金 利 息 及 违 约 金 的, 本 公 司 有 权 卖 出 所 扣 证 券, 以 卖 出 款 项 抵 补 上 述 金 额, 剩 余 部 分 返 还 香 港 结 算, 不 足 部 分, 本 公 司 有 权 继 续 向 香 港 结 算 追 索 第 十 四 条 香 港 结 算 应 当 妥 善 保 存 履 行 本 细 则 规 定 职 责 所 形 成 的 登 记 存 管 结 算 原 始 凭 证 及 各 类 相 关 文 件 资 料, 保 存 期 限 不 少 于 二 十 年 第 三 章 港 股 通 业 务 第 一 节 账 户 设 置 第 十 五 条 本 公 司 在 香 港 结 算 开 立 证 券 账 户, 作 为 名 义 持 有 人 持 有 港 股 通 投 资 者 取 得 的 证 券, 并 用 于 与 香 港 结 算 进 行 证 券 交 收 第 十 六 条 港 股 通 投 资 者 应 当 通 过 沪 市 人 民 币 普 通 股 票 账 户 进 行 港 股 通 交 易 第 二 节 存 管 和 托 管 第 十 七 条 港 股 通 投 资 者 参 与 港 股 通 交 易, 应 当 与 境 内 证 券 公 司 签 订 港 股 交 易 及 托 管 协 议, 将 取 得 的 证 券 托 管 于 境 内 证 券 公 司, 由 其 承 担 相 应 的 证 券 托 管 责 任 境 内 证 券 公 司 应 当 将 自 身 或 其 客 户 通 过 港 股 通 取 得 的 证 券 交 由 本 公 司 存 管 第 十 八 条 本 公 司 出 具 的 证 券 持 有 记 录, 是 港 股 通 投 资 者 享 有 该 证 券 权 益 的 合 法 证 明 港 股 通 投 资 者 不 能 要 求 存 入 或 提 取 纸 面 股 票, 中 国 证 监 7

会 另 有 规 定 的 除 外 第 十 九 条 本 公 司 作 为 名 义 持 有 人, 将 港 股 通 投 资 者 取 得 的 证 券 以 本 公 司 名 义 存 管 在 香 港 结 算, 通 过 香 港 结 算 行 使 对 证 券 发 行 人 的 权 利 港 股 通 投 资 者 以 本 公 司 名 义 持 有 的 证 券, 以 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 的 名 义 登 记 于 联 交 所 上 市 公 司 的 股 东 名 册 第 二 十 条 本 公 司 根 据 港 股 通 交 易 的 交 收 结 果 办 理 相 应 证 券 的 交 易 过 户 第 二 十 一 条 港 股 通 投 资 者 因 继 承 离 婚 法 人 资 格 丧 失 向 基 金 会 捐 赠 及 经 国 家 有 权 机 关 批 准 等 情 形 涉 及 的 非 交 易 过 户 业 务 质 押 业 务 以 及 协 助 执 行, 参 照 本 公 司 相 关 业 务 规 则 办 理 第 三 节 名 义 持 有 人 服 务 第 二 十 二 条 本 公 司 作 为 名 义 持 有 人, 通 过 境 内 结 算 参 与 人 为 港 股 通 投 资 者 提 供 名 义 持 有 人 服 务 第 二 十 三 条 本 公 司 提 供 的 名 义 持 有 人 服 务 包 括 现 金 红 利 派 发 送 股 股 份 分 拆 及 合 并 投 票 公 司 收 购 及 出 具 持 有 证 明 等 本 公 司 不 提 供 新 股 发 行 认 购 服 务 本 公 司 依 照 有 关 法 规 规 章 或 规 范 性 文 件 的 相 关 规 定, 办 理 额 度 内 供 股 额 度 内 公 开 配 售 和 以 股 息 权 益 选 择 认 购 股 8

份 的 服 务, 暂 不 提 供 超 额 供 股 和 超 额 公 开 配 售 的 服 务 第 二 十 四 条 港 股 通 投 资 者 因 港 股 通 股 票 权 益 分 派 转 换 公 司 收 购 等 情 形 取 得 联 交 所 上 市 非 港 股 通 证 券 的, 可 以 卖 出, 但 不 得 买 入 港 股 通 投 资 者 因 港 股 通 股 票 权 益 分 派 或 转 换 等 情 形 取 得 的 联 交 所 上 市 股 票 的 认 购 权 利 在 联 交 所 上 市 的, 可 以 通 过 港 股 通 卖 出, 但 不 得 行 权 港 股 通 投 资 者 因 港 股 通 股 票 权 益 分 派 转 换 公 司 收 购 等 情 形 取 得 非 联 交 所 上 市 证 券 的, 可 以 享 有 相 关 权 益, 但 不 得 通 过 港 股 通 买 入 或 卖 出, 具 体 安 排 由 本 公 司 商 香 港 结 算 确 定 第 二 十 五 条 本 公 司 办 理 现 金 红 利 派 发 业 务, 在 收 到 香 港 结 算 或 上 市 公 司 派 发 的 外 币 红 利 资 金 后 三 个 港 股 通 交 易 日 内, 进 行 换 汇 清 算 发 放 等 业 务 处 理 第 二 十 六 条 本 公 司 办 理 送 股 业 务, 根 据 香 港 结 算 派 发 红 股 到 账 时 间, 在 收 到 红 股 当 日 或 次 日 进 行 业 务 处 理, 相 应 红 股 可 于 处 理 日 下 一 港 股 通 交 易 日 上 市 交 易, 港 股 通 投 资 者 红 股 可 卖 首 日 均 较 香 港 市 场 晚 一 港 股 通 交 易 日 本 公 司 对 港 股 通 投 资 者 账 户 中 小 于 1 股 的 零 碎 红 股 进 行 舍 尾 处 理 本 公 司 从 香 港 结 算 获 得 的 红 股 总 数 大 于 港 股 通 投 资 者 账 户 舍 尾 取 整 后 的 总 数 的, 按 照 精 确 算 法 分 配 差 额 部 分 9

第 二 十 七 条 本 公 司 办 理 股 份 分 拆 及 合 并 业 务, 将 根 据 联 交 所 和 香 港 结 算 的 业 务 规 则, 结 合 上 交 所 的 交 易 安 排, 进 行 股 份 代 码 转 换 处 理, 调 整 账 户 持 有 数 量 港 股 通 投 资 者 账 户 中 因 股 份 分 拆 及 合 并 业 务 产 生 的 零 碎 股, 按 第 二 十 六 条 第 二 款 处 理 第 二 十 八 条 本 公 司 办 理 投 票 业 务, 汇 总 申 报 期 内 港 股 通 投 资 者 投 票 意 愿 后, 向 香 港 结 算 提 交 港 股 通 投 资 者 可 根 据 联 交 所 上 市 公 司 的 安 排 对 同 一 项 议 案 投 赞 成 票 反 对 票 或 弃 权 票 港 股 通 投 资 者 各 类 票 数 总 额 超 过 投 票 登 记 日 或 者 香 港 结 算 投 票 截 止 日 持 有 数 量 的, 本 公 司 以 实 际 持 有 为 基 数 按 比 例 分 配 第 二 十 九 条 本 公 司 办 理 强 制 性 公 司 收 购 业 务, 根 据 香 港 结 算 指 令, 对 港 股 通 投 资 者 的 相 应 股 份 作 收 购 保 管 和 注 销 处 理 本 公 司 办 理 有 条 件 和 无 条 件 的 非 强 制 性 公 司 收 购 业 务, 根 据 申 报 期 内 港 股 通 投 资 者 申 报 意 愿, 对 相 应 股 份 作 收 购 保 管 和 注 销 处 理 有 条 件 的 非 强 制 性 收 购 被 取 消 的, 本 公 司 根 据 香 港 结 算 的 指 令 退 回 相 应 股 份 本 公 司 在 收 到 香 港 结 算 支 付 的 收 购 资 金 或 股 份 后 三 个 港 股 通 交 易 日 内, 完 成 资 金 或 股 份 的 相 应 处 理 第 四 节 清 算 交 收 第 三 十 条 本 公 司 作 为 香 港 结 算 的 结 算 机 构 参 与 者, 按 10

照 其 业 务 规 则, 根 据 其 提 供 的 清 算 数 据, 接 受 上 交 所 证 券 交 易 服 务 公 司 的 指 定, 与 香 港 结 算 完 成 证 券 和 资 金 的 交 收, 向 其 承 担 交 收 责 任 第 三 十 一 条 港 股 通 交 易 的 境 内 结 算 由 本 公 司 组 织 完 成 本 公 司 作 为 境 内 结 算 参 与 人 的 共 同 对 手 方, 为 港 股 通 交 易 提 供 多 边 净 额 结 算 服 务 因 香 港 结 算 出 现 违 约 或 发 生 破 产 等 原 因, 而 导 致 其 未 全 部 履 行 对 本 公 司 交 收 义 务 的, 本 公 司 将 已 从 香 港 结 算 收 到 的 证 券 和 资 金 按 比 例 分 配 给 境 内 结 算 参 与 人 ; 对 于 未 收 到 的 证 券 和 资 金, 本 公 司 的 责 任 仅 限 于 依 据 香 港 相 关 法 律 程 序, 协 助 境 内 结 算 参 与 人 向 香 港 结 算 追 索, 追 回 的 证 券 和 资 金 按 比 例 分 配 给 受 损 失 的 境 内 结 算 参 与 人 第 三 十 二 条 证 券 和 资 金 结 算 实 行 分 级 结 算 原 则 本 公 司 负 责 办 理 与 境 内 结 算 参 与 人 之 间 证 券 和 资 金 的 清 算 交 收, 境 内 结 算 参 与 人 应 当 就 交 易 达 成 时 确 定 由 其 承 担 的 交 收 义 务 对 本 公 司 履 行 最 终 交 收 责 任 境 内 结 算 参 与 人 负 责 办 理 与 港 股 通 投 资 者 之 间 证 券 和 资 金 的 清 算 交 收 境 内 结 算 参 与 人 与 港 股 通 投 资 者 之 间 的 证 券 划 付, 应 当 委 托 本 公 司 办 理 第 三 十 三 条 除 风 险 管 理 业 务 以 人 民 币 为 结 算 货 币 外, 本 公 司 与 香 港 结 算 之 间 的 其 他 业 务 以 香 港 结 算 确 定 的 币 种 为 结 算 货 币 11

本 公 司 与 境 内 结 算 参 与 人 之 间 以 人 民 币 为 结 算 货 币 第 三 十 四 条 境 内 结 算 参 与 人 应 当 向 本 公 司 申 请 分 别 开 立 客 户 和 自 营 港 股 通 结 算 备 付 金 账 户, 用 于 港 股 通 业 务 的 资 金 结 算 境 内 结 算 参 与 人 自 营 及 客 户 港 股 通 结 算 备 付 金 账 户 无 需 缴 纳 最 低 结 算 备 付 金 第 三 十 五 条 本 公 司 从 结 算 银 行 和 香 港 结 算 收 到 利 息 后, 对 各 境 内 结 算 参 与 人 依 据 其 港 股 通 相 应 资 金 账 户 计 息 周 期 内 的 积 数 进 行 利 息 分 派 第 三 十 六 条 港 股 通 交 易 日 ( T 日 ) 日 终, 本 公 司 根 据 上 交 所 证 券 交 易 服 务 公 司 提 供 的 成 交 结 果 各 境 内 结 算 参 与 人 上 传 及 本 公 司 按 业 务 规 则 产 生 的 非 交 易 数 据, 进 行 证 券 与 资 金 的 清 算 香 港 结 算 调 整 T 日 清 算 结 果 的, 本 公 司 于 T+1 日 收 到 香 港 结 算 的 调 整 数 据 后, 日 终 将 调 整 部 分 的 数 据 并 入 当 日 清 算 数 据 第 三 十 七 条 资 金 清 算 遵 循 先 港 币 清 算 后 人 民 币 清 算 的 原 则 资 金 清 算 包 括 交 易 资 金 风 险 管 理 资 金 公 司 行 为 资 金 证 券 组 合 费 等 相 关 税 费 及 其 他 非 交 易 资 金 的 清 算 其 中, 证 券 组 合 费 根 据 各 证 券 账 户 各 自 然 日 日 终 证 券 持 有 市 值 进 行 计 算 12

第 三 十 八 条 港 股 通 交 易 日 开 市 前, 本 公 司 收 到 港 股 通 结 算 银 行 提 供 的 当 日 港 币 对 人 民 币 买 入 参 考 价 和 卖 出 参 考 价 后, 及 时 通 过 上 交 所 向 市 场 公 布 港 股 通 交 易 日 闭 市 后, 本 公 司 根 据 港 股 通 应 交 收 金 额 与 港 股 通 结 算 银 行 换 汇, 相 应 换 汇 成 本 按 成 交 金 额 分 摊 至 每 笔 交 易 本 公 司 对 公 司 行 为 产 生 的 红 利 款 和 公 司 收 购 款 等 资 金, 按 与 港 股 通 结 算 银 行 商 定 的 汇 率 换 汇 第 三 十 九 条 境 内 结 算 参 与 人 各 类 资 金 的 交 收 期 和 交 收 时 点 分 别 为 : ( 一 ) 公 司 行 为 资 金 风 险 管 理 资 金 的 交 收 期 为 T+1, 交 收 时 点 为 10:30; ( 二 ) 证 券 组 合 费 的 交 收 期 为 T+1, 交 收 时 点 为 18:00; ( 三 ) 交 易 净 应 付 资 金 的 交 收 期 为 T+2, 交 收 时 点 为 10:30; ( 四 ) 交 易 净 应 收 资 金 的 交 收 期 为 T+2, 交 收 时 点 为 18:00 本 公 司 保 留 根 据 需 要 调 整 上 述 交 收 时 点 安 排 的 权 利 第 四 十 条 本 公 司 根 据 清 算 结 果 于 T+2 日 进 行 证 券 交 收 香 港 结 算 因 无 法 交 付 证 券 对 本 公 司 实 施 现 金 结 算 的, 本 公 司 参 照 香 港 结 算 的 处 理 原 则 进 行 相 应 业 务 处 理 13

第 四 十 一 条 港 股 通 业 务 的 交 收 日 历 安 排, 由 本 公 司 结 合 香 港 结 算 的 交 收 日 历 和 上 交 所 的 港 股 通 交 易 日 历, 以 及 资 金 汇 划 风 险 管 理 等 因 素 确 定 并 提 前 公 布 香 港 结 算 因 风 球 黑 色 暴 雨 天 气 等 原 因, 临 时 作 出 特 殊 交 收 安 排 的, 本 公 司 视 情 况 进 行 处 理 并 及 时 通 知 境 内 结 算 参 与 人 第 五 节 风 险 管 理 第 四 十 二 条 按 照 两 地 市 场 结 算 风 险 相 对 隔 离 互 不 传 递 的 原 则, 境 内 结 算 参 与 人 无 需 缴 纳 香 港 结 算 具 有 互 保 功 能 的 保 证 基 金, 不 分 担 香 港 结 算 的 参 与 人 在 联 交 所 市 场 发 生 违 约 可 能 产 生 的 损 失 第 四 十 三 条 境 内 结 算 参 与 人 应 当 依 据 本 细 则 的 规 定, 制 订 完 善 的 风 险 控 制 制 度 对 存 在 未 了 结 业 务 的 证 券 账 户, 境 内 证 券 公 司 应 当 限 制 其 撤 销 指 定 交 易 第 四 十 四 条 境 内 结 算 参 与 人 应 当 向 本 公 司 申 请 分 别 开 立 客 户 和 自 营 港 股 通 风 控 资 金 账 户, 用 于 存 放 应 缴 纳 的 港 股 通 风 险 管 理 资 金 第 四 十 五 条 基 于 香 港 结 算 的 风 险 管 理 要 求, 本 公 司 根 据 境 内 结 算 参 与 人 的 未 完 成 交 收 头 寸, 向 境 内 结 算 参 与 人 收 取 差 额 缴 款 和 按 金 香 港 结 算 对 本 公 司 收 取 集 中 抵 押 金 的, 本 公 司 根 据 境 内 14

结 算 参 与 人 相 关 高 风 险 证 券 净 买 入 金 额 的 占 比 分 摊 收 取 第 四 十 六 条 T 日 日 终, 本 公 司 根 据 境 内 结 算 参 与 人 对 应 不 同 交 收 日 的 未 完 成 交 收 头 寸 的 净 成 交 金 额 与 T 日 最 新 市 值 的 差 额, 结 合 相 关 计 收 原 则, 计 算 境 内 结 算 参 与 人 应 缴 纳 的 差 额 缴 款, 于 T+1 日 交 收 第 四 十 七 条 T 日 日 终, 本 公 司 根 据 境 内 结 算 参 与 人 未 完 成 交 收 头 寸 的 净 成 交 金 额 与 T 日 最 新 市 值 证 券 持 有 情 况, 计 算 其 按 金 持 仓 后, 根 据 按 金 率 按 金 乘 数 等 计 算 该 结 算 参 与 人 应 缴 纳 的 按 金, 于 T+1 日 交 收 第 四 十 八 条 本 公 司 可 以 依 照 香 港 结 算 相 关 业 务 规 则, 向 其 提 交 本 公 司 名 义 持 有 人 账 户 中 的 证 券, 作 为 未 交 收 净 卖 出 证 券 的 交 收 担 保 品 第 四 十 九 条 参 与 港 股 通 业 务 的 境 内 结 算 参 与 人 应 当 以 结 算 参 与 人 为 单 位, 向 本 公 司 缴 纳 人 民 币 20 万 元 结 算 保 证 金, 按 结 算 保 证 金 管 理 要 求 纳 入 互 保 范 围 第 五 十 条 境 内 结 算 参 与 人 未 能 于 交 收 时 点 完 成 资 金 交 收 的, 构 成 资 金 交 收 违 约, 本 公 司 有 权 采 取 以 下 措 施 : ( 一 ) 计 收 违 约 金 和 垫 息 : 违 约 金 =max[ 日 间 交 收 违 约 金 额, 日 终 交 收 违 约 金 额 ] 千 分 之 一 违 约 天 数 垫 息 = 日 终 交 收 违 约 金 额 与 结 算 银 行 商 定 的 境 内 人 民 币 账 户 利 率 违 约 天 数 /360 15

( 二 ) 境 内 结 算 参 与 人 应 当 于 违 约 当 日 指 定 暂 不 交 付 的 港 股 通 证 券, 未 指 定 或 指 定 不 足 的, 本 公 司 有 权 以 违 约 金 额 为 限 扣 划 该 结 算 参 与 人 的 自 营 证 券 ( 三 ) 交 收 违 约 下 一 港 股 通 交 易 日 起, 本 公 司 有 权 处 置 相 应 扣 收 证 券 及 其 权 益, 处 置 所 得 用 于 弥 补 违 约 金 额, 剩 余 部 分 退 还 境 内 结 算 参 与 人, 不 足 部 分, 本 公 司 有 权 继 续 追 索 具 体 处 置 方 式 和 程 序 由 本 公 司 另 行 规 定 第 五 十 一 条 境 内 结 算 参 与 人 发 生 重 大 违 法 违 规 情 形 的, 本 公 司 有 权 暂 停 其 港 股 通 全 部 或 部 分 结 算 业 务 资 格, 并 提 请 上 交 所 限 制 其 港 股 通 部 分 或 全 部 买 入 交 易 第 六 节 结 算 银 行 管 理 第 五 十 二 条 结 算 银 行 申 请 开 展 港 股 通 资 金 跨 境 结 算 业 务 的, 应 当 具 备 以 下 条 件 : ( 一 ) 已 根 据 结 算 银 行 证 券 资 金 结 算 业 务 管 理 办 法 要 求 取 得 本 公 司 结 算 银 行 资 格, 且 可 为 本 公 司 所 有 结 算 参 与 人 提 供 结 算 服 务 ; ( 二 ) 在 上 海 和 香 港 均 设 有 符 合 当 地 监 管 要 求 的 分 支 机 构 ; ( 三 ) 具 有 人 民 币 和 外 汇 相 关 的 所 有 业 务 资 格, 且 经 营 时 间 不 少 于 五 年 ; ( 四 ) 总 资 产 不 低 于 5 万 亿 元 人 民 币 净 资 产 不 低 于 4 千 亿 元 人 民 币 ; 16

( 五 ) 作 为 指 定 开 户 银 行 的, 应 已 成 为 香 港 结 算 在 香 港 地 区 的 指 定 银 行, 有 为 香 港 结 算 的 参 与 人 完 成 资 金 交 收 的 资 格 和 经 验 ; ( 六 ) 拥 有 境 内 和 沪 港 间 的 实 时 汇 划 系 统, 资 金 的 汇 划 可 实 时 到 账 ; ( 七 ) 向 本 公 司 提 供 最 低 200 亿 元 人 民 币 或 等 值 港 币 的 免 费 日 间 授 信 额 度, 提 供 最 低 120 亿 元 人 民 币 或 等 值 港 币 的 隔 夜 授 信 额 度 ; ( 八 ) 已 制 定 健 全 的 跨 境 资 金 结 算 业 务 风 险 管 理 制 度 和 应 急 处 理 预 案 ; ( 九 ) 遵 守 本 公 司 制 定 的 业 务 规 则 业 务 指 南 等 相 关 业 务 规 定, 并 与 本 公 司 签 订 结 算 及 换 汇 业 务 协 议 ; ( 十 ) 本 公 司 要 求 的 其 他 条 件 第 五 十 三 条 结 算 银 行 申 请 开 展 港 股 通 资 金 跨 境 结 算 业 务 的, 应 当 向 本 公 司 提 交 以 下 书 面 文 件 : ( 一 ) 申 请 报 告, 包 括 基 本 情 况 资 格 条 件 等 ; ( 二 ) 申 请 表 ; ( 三 ) 向 本 公 司 提 供 授 信 额 度 的 承 诺 函 ; ( 四 ) 港 股 通 资 金 结 算 业 务 风 险 管 理 制 度 和 应 急 预 案 ; ( 五 ) 本 公 司 要 求 提 供 的 其 他 文 件 第 五 十 四 条 本 公 司 同 意 上 述 申 请 的, 结 算 银 行 的 上 海 和 香 港 分 支 机 构 应 当 按 照 结 算 银 行 总 行 与 本 公 司 签 订 的 证 17

券 交 易 结 算 资 金 管 理 业 务 协 议, 分 别 与 本 公 司 上 海 分 公 司 就 港 股 通 资 金 结 算 业 务 涉 及 的 日 常 业 务 流 程 技 术 系 统 对 接 应 急 处 理 等 内 容, 签 订 补 充 协 议 或 业 务 备 忘 录 第 五 十 五 条 本 细 则 对 结 算 银 行 港 股 通 资 金 结 算 业 务 未 作 规 定 的, 按 照 本 公 司 结 算 银 行 管 理 相 关 规 定 执 行 第 四 章 附 则 第 五 十 六 条 本 细 则 下 列 用 语 的 含 义 是 : 供 股, 是 指 联 交 所 上 市 公 司 向 现 有 证 券 持 有 人 作 出 供 股 要 约, 使 其 可 按 持 有 证 券 的 比 例 认 购 证 券 供 股 权 可 通 过 二 级 市 场 进 行 转 让 可 超 额 认 购, 超 额 认 购 部 分 可 获 配 数 量 取 决 于 中 签 率 公 开 配 售, 是 指 联 交 所 上 市 公 司 向 现 有 证 券 持 有 人 作 出 要 约, 使 其 可 认 购 证 券 除 相 关 权 益 不 可 通 过 二 级 市 场 进 行 转 让 外, 其 余 安 排 基 本 同 供 股 以 股 息 权 益 选 择 认 购 股 份, 是 指 在 联 交 所 上 市 公 司 派 发 含 股 利 选 择 权 红 利 时, 投 资 者 选 择 接 受 股 票 而 非 现 金 的 行 为 精 确 算 法, 是 指 本 公 司 为 确 保 每 个 投 资 者 所 得 的 股 票 股 利 之 和 等 于 本 公 司 从 香 港 结 算 收 到 的 股 票 股 利, 对 投 资 者 账 户 中 不 足 1 股 的 零 碎 红 股, 按 照 投 资 者 零 碎 股 份 数 量 大 小 顺 序 排 列, 零 碎 股 份 数 量 相 同 的, 由 电 子 结 算 系 统 随 机 排 列 按 照 排 列 顺 序, 依 次 均 登 记 为 1 股, 直 至 完 成 全 部 送 股 18

T 日, 是 指 港 股 通 交 易 日 ; T+N 日, 是 指 港 股 通 交 易 日 后 第 N 个 港 股 通 交 收 日 证 券 组 合 费, 是 指 香 港 结 算 根 据 中 国 结 算 名 义 持 有 账 户 每 自 然 日 日 终 港 股 持 有 市 值, 按 逐 级 递 减 的 费 率 标 准, 所 计 收 的 存 管 和 公 司 行 为 服 务 费 用 本 公 司 依 据 相 同 标 准, 对 每 个 持 有 港 股 的 境 内 证 券 账 户 进 行 收 取 差 额 缴 款, 是 指 每 日 收 市 后, 本 公 司 对 结 算 参 与 人 各 备 付 金 账 户 名 下 各 证 券 品 种 对 应 不 同 交 收 日 的 未 完 成 交 收 头 寸, 根 据 其 最 新 市 值 和 对 应 成 交 金 额 的 差 值 情 况, 结 合 相 关 计 收 原 则, 计 算 参 与 人 需 要 缴 纳 的 款 项 未 完 成 交 收 头 寸, 是 指 各 证 券 账 户 在 各 交 易 日 发 生 交 易 但 尚 未 完 成 交 收 的 各 证 券 品 种 的 应 收 付 数 量, 一 般 包 括 上 日 交 易 未 完 成 交 收 头 寸 和 当 日 交 易 未 完 成 交 收 头 寸 在 遇 特 殊 交 收 期 安 排 时, 还 包 括 之 前 交 易 日 所 形 成 的, 本 应 于 当 日 完 成 交 收 但 被 推 迟 至 下 一 日 交 收 的 头 寸 按 金, 是 指 每 日 收 市 后, 本 公 司 对 境 内 结 算 参 与 人 各 备 付 金 账 户 的 按 金 持 仓, 结 合 按 金 率 和 按 金 参 数 计 算 其 需 要 缴 纳 的 款 项 按 金 持 仓, 是 指 每 日 收 市 后, 本 公 司 根 据 境 内 结 算 参 与 人 各 备 付 金 账 户 未 完 成 交 收 的 净 买 入 交 易 头 寸 和 净 卖 出 交 易 头 寸 最 新 市 值, 分 别 扣 减 该 备 付 金 账 户 可 作 为 合 资 格 空 头 头 寸 的 担 保 证 券 价 值, 两 者 取 大 后, 所 确 定 的 计 算 按 金 的 基 19

础 价 值 按 金 率, 是 指 香 港 结 算 基 于 恒 生 指 数 历 史 两 日 最 大 波 幅 的 统 计 所 设 定 的 比 率 按 金 乘 数, 是 指 本 公 司 根 据 境 内 结 算 参 与 人 的 风 险 情 况 调 整 其 按 金 收 取 比 例 的 参 数 集 中 抵 押 金, 是 指 当 结 算 参 与 者 名 下 未 交 收 高 风 险 证 券 多 头 头 寸 价 值 大 于 其 两 倍 速 动 资 金 及 超 过 香 港 结 算 不 时 决 定 的 基 准 集 中 价 值 的, 香 港 结 算 对 其 收 取 的 一 类 风 控 资 金 高 风 险 证 券, 是 指 上 日 收 盘 价 较 再 上 日 收 盘 价, 上 涨 或 下 跌 幅 度 超 过 10% 的 证 券 第 五 十 七 条 对 沪 港 通 业 务, 本 公 司 不 提 供 跨 境 转 存 管 服 务 第 五 十 八 条 沪 港 通 相 关 税 收 安 排 按 照 国 家 税 务 机 关 规 定 执 行 第 五 十 九 条 本 细 则 报 中 国 证 监 会 批 准 后 生 效, 修 改 时 亦 同 第 六 十 条 本 细 则 由 本 公 司 负 责 修 订 和 解 释 第 六 十 一 条 本 细 则 自 二 〇 一 四 年 九 月 二 十 六 日 起 施 行 20