星 期 三 总 第 426 期 建 信 期 货 量 化 分 析 日 报 周 二 信 息 摘 要 周 二 A 股 低 开 高 走, 上 证 综 指 收 盘 涨 0.71% 报 3025.68 点 ; 深 成 指 涨 0.92% 报 10564.78 点 ; 创 业 板 涨 1.12% 报 2154.51 点, 成 交 量 小 幅 放 大 股 指 连 续 的 小 幅 反 弹, 有 止 跌 企 稳 的 迹 象, 资 金 也 缓 慢 进 场, 整 体 行 情 反 弹 开 始 走 好 预 计 3000 点 上 方 仍 会 震 荡 反 复, 一 旦 再 度 回 踩 确 认 整 数 关 口 的 支 撑 有 效, 后 期 市 场 走 出 阶 段 新 高, 突 破 3100 点 希 望 较 大 个 股 操 作 上 可 以 在 震 荡 的 低 位 逐 步 进 场, 大 行 情 继 续 震 荡 走 高 仍 可 期 待 资 金 面 显 示, 周 二 两 市 净 流 出 资 金 46.38 亿 元 其 中,1520 只 个 股 获 资 金 净 流 入,1143 只 个 股 出 现 资 金 净 流 出, 短 线 资 金 出 逃 大 幅 减 弱, 值 得 关 注 新 股 申 购 :1) 安 德 利 ; 申 购 代 码 :732031; 发 行 价 :11.71 元 ; 发 行 市 盈 率 :22.99; 申 购 上 限 :20,000 股 2) 深 冷 股 份 ; 申 购 代 码 :300540; 发 行 价 :16.67 元 ; 发 行 市 盈 率 : 22.98; 申 购 上 限 :20,000 股 PPP 据 媒 体 报 道, 仅 最 近 一 个 月, 就 至 少 有 贵 州 甘 肃 安 徽 四 川 山 东 内 蒙 古 等 六 地 推 出 PPP 示 范 项 目, 总 投 资 规 模 超 过 7500 亿 元 为 提 高 社 会 资 本 参 与 PPP 项 目 的 积 极 性, 多 地 还 设 立 了 PPP 引 导 基 金, 黑 龙 江 新 疆 的 省 级 引 导 基 金 规 模 均 达 千 亿 国 泰 君 安 认 为,PPP 主 题 才 进 入 强 化 期, 目 前 入 库 PPP 项 目 10.6 万 亿, 落 地 PPP 项 目 已 达 1 万 亿, 尚 有 近 10 万 亿 项 目 未 落 地, 全 社 会 PPP 项 目 总 投 资 则 高 达 13.5 万 亿 ;PPP 具 备 多 维 优 势, 债 务 置 换 释 放 地 方 财 政 空 间, 国 内 下 半 年 经 济 下 行 压 力 仍 存, 预 计 中 央 政 府 和 地 方 政 府 将 继 续 实 施 积 极 财 政 及 加 码 基 建 对 冲 经 济 下 行 压 力, 国 家 级 和 地 方 级 PPP 引 导 基 金 将 继 续 加 码, 第 三 批 PPP 示 范 项 目 公 布 在 即, 继 续 加 码 PPP 主 题, 推 荐 PPP+ 组 合 : 宏 润 建 设 碧 水 源 铁 汉 生 态 目 录 1 / 13
一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据... 3 2015 年 4 月 至 2016 年 08 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 3 2014 年 10 月 至 2016 年 08 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 3 2015 年 4 月 至 2016 年 08 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据... 4 2016 年 08 月 09 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 4 2016 年 08 月 09 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名... 5 2016 年 08 月 09 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 5 2016 年 08 月 09 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名... 6 2016 年 08 月 09 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 6 2016 年 08 月 09 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名... 7 二 融 资 融 券... 8 2015/08/09-2016/08/09 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 )... 8 2016/06/09-2016/08/09 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名... 8 三 大 宗 交 易... 9 2016 年 08 月 09 日 大 宗 交 易 记 录... 9 四 行 业 PE... 10 2016 年 08 月 09 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比... 10 2016 年 08 月 09 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比... 10 五 高 管 持 股... 11 2016 年 08 月 09 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易... 11 2014/09-2016/08 两 市 高 管 持 股 变 动 图... 11 2014/09-2016/08 沪 市 高 管 持 股 变 动 图... 11 2014/09-2016/08 深 市 高 管 持 股 变 动 图... 12 2014/09-2016/08 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图... 12 2014/09-2016/08 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图... 12 六 限 售 解 禁... 13 2016 年 限 售 解 禁 一 览... 13 2016 年 8 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料... 13 2/ 13
一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据 2015 年 4 月 至 2016 年 08 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 2014 年 10 月 至 2016 年 08 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 3/ 13
2015 年 4 月 至 2016 年 08 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 2016 年 08 月 09 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 4/ 13
2016 年 08 月 09 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 08 月 09 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 5/ 13
2016 年 08 月 09 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 08 月 09 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 6/ 13
2016 年 08 月 09 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 7/ 13
二 融 资 融 券 2015/08/09-2016/08/09 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 ) 截 至 2016/08/09, 两 市 融 资 融 券 余 额 达 到 8676.08 亿 元 比 上 个 交 易 日 增 加 了 0.35% 2016/06/09-2016/08/09 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名 8/ 13
三 大 宗 交 易 2016 年 08 月 09 日 大 宗 交 易 记 录 代 码 名 称 成 交 价 前 一 交 易 日 收 盘 价 折 价 率 (%) 当 日 收 盘 价 成 交 量 ( 万 股 \ 份 \ 张 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 证 监 会 行 业 300292.SZ 吴 通 控 股 40.83 38.55 5.91 41.88 300.00 12,249.00 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 600221.SH 海 南 航 空 3.38 3.38 0.00 3.39 200.00 676.00 CSRC 航 空 运 输 业 601318.SH 中 国 平 安 32.27 32.27 0.00 32.54 869.00 28,042.63 CSRC 保 险 业 002734.SZ 利 民 股 份 31.00 31.02-0.06 31.56 63.70 1,974.70 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 600900.SH 长 江 电 力 13.50 13.51-0.07 13.55 38.00 513.00 CSRC 电 力 热 力 生 产 和 供 应 业 300118.SZ 东 方 日 升 17.26 17.37-0.63 17.70 33.10 571.34 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 600293.SH 三 峡 新 材 11.80 11.88-0.67 12.01 21.00 247.80 CSRC 非 金 属 矿 物 制 品 业 600293.SH 三 峡 新 材 11.80 11.88-0.67 12.01 21.00 247.80 CSRC 非 金 属 矿 物 制 品 业 300130.SZ 新 国 都 26.30 26.49-0.72 26.98 40.00 1,052.00 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 300130.SZ 新 国 都 26.30 26.49-0.72 26.98 40.00 1,052.00 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 002273.SZ 水 晶 光 电 23.25 23.48-0.98 23.70 200.23 4,655.26 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 600567.SH 山 鹰 纸 业 2.78 2.81-1.07 2.85 282.92 786.52 CSRC 造 纸 和 纸 制 品 业 600109.SH 国 金 证 券 13.00 13.20-1.52 13.21 16.00 208.00 CSRC 资 本 市 场 服 务 002769.SZ 普 路 通 29.86 30.53-2.19 30.78 200.00 5,972.00 CSRC 商 务 服 务 业 600751.SH 天 海 投 资 8.75 8.99-2.67 9.02 560.00 4,900.00 CSRC 水 上 运 输 业 600751.SH 天 海 投 资 8.75 8.99-2.67 9.02 120.00 1,050.00 CSRC 水 上 运 输 业 002117.SZ 东 港 股 份 31.15 32.08-2.90 32.11 102.00 3,177.30 CSRC 印 刷 和 记 录 媒 介 复 制 业 002117.SZ 东 港 股 份 31.15 32.08-2.90 32.11 57.00 1,775.55 CSRC 印 刷 和 记 录 媒 介 复 制 业 002273.SZ 水 晶 光 电 22.77 23.48-3.02 23.70 55.00 1,252.35 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 601398.SH 工 商 银 行 4.20 4.34-3.23 4.37 60.00 252.00 CSRC 货 币 金 融 服 务 002273.SZ 水 晶 光 电 22.66 23.48-3.49 23.70 67.00 1,518.22 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 600372.SH 中 航 电 子 20.00 20.74-3.57 20.50 16.00 320.00 CSRC 铁 路 船 舶 航 空 航 天 和 其 他 运 输 设 备 制 造 业 002760.SZ 凤 形 股 份 38.74 40.32-3.92 40.78 35.00 1,355.90 CSRC 金 属 制 品 业 002760.SZ 凤 形 股 份 38.74 40.32-3.92 40.78 25.00 968.50 CSRC 金 属 制 品 业 002760.SZ 凤 形 股 份 38.74 40.32-3.92 40.78 25.00 968.50 CSRC 金 属 制 品 业 002760.SZ 凤 形 股 份 38.74 40.32-3.92 40.78 65.00 2,518.10 CSRC 金 属 制 品 业 600606.SH 绿 地 控 股 8.97 9.34-3.96 9.26 305.00 2,735.85 CSRC 房 地 产 业 600606.SH 绿 地 控 股 8.97 9.34-3.96 9.26 495.00 4,440.15 CSRC 房 地 产 业 600273.SH 嘉 化 能 源 8.50 8.86-4.06 8.97 236.95 2,014.08 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 600273.SH 嘉 化 能 源 8.50 8.86-4.06 8.97 244.28 2,076.39 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 600273.SH 嘉 化 能 源 8.50 8.86-4.06 8.97 600.69 5,105.86 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 002173.SZ *ST 创 疗 18.00 18.84-4.46 18.70 15.00 270.00 CSRC 其 他 制 造 业 601398.SH 工 商 银 行 4.13 4.34-4.84 4.37 136.80 564.98 CSRC 货 币 金 融 服 务 601398.SH 工 商 银 行 4.13 4.34-4.84 4.37 240.00 991.20 CSRC 货 币 金 融 服 务 601398.SH 工 商 银 行 4.13 4.34-4.84 4.37 240.00 991.20 CSRC 货 币 金 融 服 务 000836.SZ 鑫 茂 科 技 6.05 6.40-5.47 6.36 644.00 3,896.20 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 300337.SZ 银 邦 股 份 7.50 8.04-6.72 8.21 850.00 6,375.00 CSRC 有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业 002308.SZ 威 创 股 份 16.19 17.46-7.27 17.22 334.00 5,407.46 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002308.SZ 威 创 股 份 16.19 17.46-7.27 17.22 67.00 1,084.73 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 000060.SZ 中 金 岭 南 9.93 10.78-7.88 10.80 342.68 3,402.81 CSRC 有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业 000060.SZ 中 金 岭 南 9.93 10.78-7.88 10.80 770.00 7,646.10 CSRC 有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业 000060.SZ 中 金 岭 南 9.93 10.78-7.88 10.80 700.00 6,951.00 CSRC 有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业 600103.SH 青 山 纸 业 5.60 6.20-9.68 6.33 150.00 840.00 CSRC 造 纸 和 纸 制 品 业 600586.SH 金 晶 科 技 3.91 4.34-9.91 4.42 1,466.64 5,734.57 CSRC 非 金 属 矿 物 制 品 业 600586.SH 金 晶 科 技 3.91 4.34-9.91 4.42 2,933.28 11,469.13 CSRC 非 金 属 矿 物 制 品 业 300079.SZ 数 码 视 讯 7.35 8.16-9.93 8.25 68.12 500.68 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002504.SZ 弘 高 创 意 8.66 9.62-9.98 10.58 29.00 251.14 CSRC 建 筑 装 饰 和 其 他 建 筑 业 603010.SH 万 盛 股 份 22.01 24.45-9.98 25.01 48.00 1,056.48 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 300460.SZ 惠 伦 晶 体 22.55 25.05-9.98 25.20 75.00 1,691.25 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 603223.SH 恒 通 股 份 27.87 30.96-9.98 31.59 26.00 724.62 CSRC 道 路 运 输 业 603223.SH 恒 通 股 份 27.87 30.96-9.98 31.59 74.00 2,062.38 CSRC 道 路 运 输 业 002739.SZ 万 达 院 线 63.84 70.93-10.00 70.92 74.50 4,756.08 CSRC 广 播 电 视 电 影 和 影 视 录 音 制 作 业 002074.SZ 国 轩 高 科 33.04 36.71-10.00 37.13 9.00 297.36 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 300486.SZ 东 杰 智 能 30.51 33.90-10.00 34.34 54.74 1,670.06 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 601727.SH 上 海 电 气 7.38 8.20-10.00 8.17 1,114.04 8,221.61 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 300430.SZ 诚 益 通 39.69 44.10-10.00 44.68 18.00 714.42 CSRC 仪 器 仪 表 制 造 业 603227.SH 雪 峰 科 技 7.56 8.40-10.00 8.48 387.00 2,925.72 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 603566.SH 普 莱 柯 19.06 21.18-10.01 21.35 79.30 1,511.44 CSRC 医 药 制 造 业 002510.SZ 天 汽 模 6.47 7.19-10.01 7.37 170.00 1,099.90 CSRC 汽 车 制 造 业 000878.SZ 云 南 铜 业 9.79 10.88-10.02 10.86 395.00 3,867.05 CSRC 有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业 300159.SZ 新 研 股 份 14.55 16.17-10.02 16.25 35.00 509.25 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 600166.SH 福 田 汽 车 2.48 2.76-10.14 2.76 2,799.71 6,943.27 CSRC 汽 车 制 造 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 9/ 13
四 行 业 PE 2016 年 08 月 09 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比 2016 年 08 月 09 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比 10/ 13
五 高 管 持 股 2016 年 08 月 09 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易 代 码 名 称 变 动 次 数 涉 及 股 东 人 数 总 变 动 方 向 净 买 入 股 份 数 合 计 ( 万 股 ) 增 减 仓 参 考 市 值 ( 万 元 ) 所 属 证 监 会 行 业 600149.SH 廊 坊 发 展 2 1 增 持 684.37 16,514.97 CSRC 综 合 600052.SH 浙 江 广 厦 2 2 增 持 16.38 84.93 CSRC 房 地 产 业 600363.SH 联 创 光 电 1 1 增 持 60.00 1,162.04 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 600556.SH 慧 球 科 技 4 1 增 持 1,973.96 32,657.31 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 000002.SZ 万 科 A 10 7 增 持 55,195.99 1,041,557.21 CSRC 房 地 产 业 002607.SZ 亚 夏 汽 车 1 1 增 持 0.18 2.01 CSRC 零 售 业 300208.SZ 恒 顺 众 昇 1 1 增 持 103.73 1,593.98 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 000688.SZ 建 新 矿 业 1 1 减 持 -300.00-2,431.54 CSRC 有 色 金 属 矿 采 选 业 603558.SH 健 盛 集 团 1 1 减 持 -30.00-561.37 CSRC 纺 织 业 603808.SH 歌 力 思 5 1 减 持 -540.00-17,345.65 CSRC 纺 织 服 装 服 饰 业 603969.SH 银 龙 股 份 1 1 减 持 -0.60-7.75 CSRC 金 属 制 品 业 603223.SH 恒 通 股 份 2 1 减 持 -150.00-4,677.25 CSRC 道 路 运 输 业 600415.SH 小 商 品 城 1 1 减 持 -1.50-9.20 CSRC 商 务 服 务 业 600751.SH 天 海 投 资 2 1 减 持 -2,277.00-20,415.91 CSRC 水 上 运 输 业 603012.SH 创 力 集 团 1 1 减 持 -400.00-5,212.75 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 2014/09-2016/08 两 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/09-2016/08 沪 市 高 管 持 股 变 动 图 11/ 13
2014/09-2016/08 深 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/09-2016/08 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图 2014/09-2016/08 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 12/ 13
六 限 售 解 禁 2016 年 限 售 解 禁 一 览 2016 年 8 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料 本 月 共 有 100 支 股 票 解 禁, 共 解 禁 121.5511 亿 股, 当 前 市 值 1088.1019 亿 元 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 重 要 申 明 : 此 报 告 谨 提 供 给 建 信 期 货 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 建 信 期 货 ) 的 特 定 客 户 及 其 他 专 业 人 士 未 经 建 信 期 货 事 先 书 面 明 文 批 准, 不 得 更 改 或 以 任 何 方 式 传 送 复 印 或 派 发 此 报 告 的 材 料 内 容 及 其 复 印 本 予 任 何 其 它 人 如 引 用 刊 发, 需 注 明 出 处 为 建 信 期 货, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 本 报 告 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 也 不 保 证 所 包 含 的 信 息 和 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 我 们 已 力 求 报 告 内 容 的 客 观 公 正, 但 文 中 的 观 点 结 论 和 建 议 仅 供 参 考, 报 告 中 的 信 息 或 意 见 并 不 构 成 所 述 品 种 的 买 卖 出 价, 投 资 者 据 此 做 出 的 任 何 投 资 决 策 与 本 公 司 和 作 者 无 关 建 信 期 货 可 发 出 其 它 与 本 报 告 所 载 资 料 不 一 致 及 有 不 同 结 论 的 报 告 本 报 告 及 该 等 报 告 反 映 编 写 分 析 员 的 不 同 设 想 见 解 及 分 析 方 法 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 仅 反 映 分 析 员 于 发 出 此 报 告 日 期 当 日 的 判 断, 可 随 时 更 改 此 报 告 所 指 的 期 货 品 种 价 格 可 跌 可 升 为 免 生 疑 问, 此 报 告 所 载 观 点 并 不 代 表 建 信 期 货 有 限 责 任 公 司 的 立 场 13/ 13