景 顺 长 城 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 20 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 景 顺 长 城 沪 深 300 指 数 增 强 场 内 简 称 无 基 金 主 代 码 000311 交 易 代 码 000311 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 10 月 29 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 246,607,973.47 份 本 基 金 为 增 强 型 指 数 基 金, 在 力 求 有 效 跟 踪 标 的 指 数, 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 投 资 目 标 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.5%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 7.75% 的 基 础 上, 结 合 量 化 方 法 追 求 超 越 标 的 指 数 的 业 绩 水 平 1 资 产 配 置 策 略 : 本 基 金 为 指 数 基 金, 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的 90%-95%, 大 类 资 产 配 置 不 作 为 本 基 金 的 核 心 策 略 一 般 情 况 下 将 保 持 各 类 资 产 配 置 的 基 本 稳 定 在 综 合 考 量 系 统 性 风 险 各 类 资 产 收 益 风 险 比 值 股 票 资 产 估 值 流 动 性 要 求 申 购 赎 回 以 及 分 红 等 因 素 后, 对 基 金 资 产 配 置 做 出 合 适 调 整 投 资 策 略 2 股 票 投 资 策 略 : 本 基 金 作 为 增 强 型 的 指 数 基 金, 一 方 面 采 用 指 数 化 被 动 投 资 以 追 求 有 效 跟 踪 标 的 指 数, 另 一 方 面 采 用 量 化 模 型 调 整 投 资 组 合 力 求 超 越 标 的 指 数 表 现 3 债 券 投 资 策 略 : 出 于 对 流 动 性 跟 踪 误 差 有 效 利 用 基 金 资 产 的 考 量, 本 基 金 适 时 对 债 券 进 行 投 资 通 过 研 第 2 页 共 12 页
业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 究 国 内 外 宏 观 经 济 货 币 和 财 政 政 策 市 场 结 构 变 化 资 金 流 动 情 况, 采 取 自 上 而 下 的 策 略 判 断 未 来 利 率 变 化 和 收 益 率 曲 线 变 动 的 趋 势 及 幅 度, 确 定 组 合 久 期 进 而 根 据 各 类 资 产 的 预 期 收 益 率, 确 定 债 券 资 产 配 置 4 权 证 股 指 期 货 投 资 策 略 : 本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 衍 生 金 融 产 品, 如 期 权 权 证 以 及 其 他 与 标 的 指 数 或 标 的 指 数 成 分 股 备 选 成 分 股 相 关 的 衍 生 工 具 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 调 整 的 频 率 交 易 成 本 和 带 来 的 跟 踪 误 差, 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 5 中 小 企 业 私 募 债 券 的 投 资 策 略 : 对 单 个 券 种 的 分 析 判 断 与 其 它 信 用 类 固 定 收 益 品 种 的 方 法 类 似 在 信 用 研 究 方 面, 本 基 金 会 加 强 自 下 而 上 的 分 析, 将 机 构 评 级 与 内 部 评 级 相 结 合, 着 重 通 过 发 行 方 的 财 务 状 况 信 用 背 景 经 营 能 力 行 业 前 景 个 体 竞 争 力 等 方 面 判 断 其 在 期 限 内 的 偿 付 能 力, 尽 可 能 对 发 行 人 进 行 充 分 详 尽 地 调 研 和 分 析 95% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +1.5%( 指 年 收 益 率, 评 价 时 按 期 间 折 算 ) 本 基 金 是 一 只 股 票 指 数 增 强 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -31,481,775.12 2. 本 期 利 润 -53,478,401.45 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.2126 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 407,038,223.16 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.651 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 第 3 页 共 12 页
所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 阶 段 准 收 益 率 标 1-3 2-4 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 -11.90% 2.46% -12.71% 2.31% 0.81% 0.15% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 的 资 产 配 置 比 例 为 : 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的 90%-95%, 投 资 于 标 的 指 数 成 分 股 及 其 备 选 成 分 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%, 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 保 证 金 以 后, 本 基 金 保 留 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 建 仓 期 为 自 2013 年 10 月 29 日 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 建 仓 期 结 束 时, 本 基 金 投 资 组 合 达 到 上 述 投 资 组 合 比 例 的 要 求 第 4 页 共 12 页
3.3 其 他 指 标 无 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 景 顺 长 城 沪 深 300 经 济 学 硕 士,CFA 曾 担 任 指 数 增 强 美 国 穆 迪 KMV 公 司 研 究 员, 型 证 券 投 美 国 贝 莱 德 集 团 ( 原 巴 克 莱 资 基 金 国 际 投 资 管 理 有 限 公 司 ) 基 景 顺 长 城 金 经 理 主 动 股 票 部 副 总 黎 海 威 量 化 精 选 股 票 型 证 2013 年 10-13 月 29 日 裁, 香 港 海 通 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 海 通 国 际 投 资 管 券 投 资 基 理 有 限 公 司 ) 量 化 总 监 金 基 金 经 2012 年 8 月 加 入 本 公 司, 担 理, 量 化 任 量 化 及 ETF 投 资 部 投 资 总 及 ETF 投 监 ; 自 2013 年 10 月 起 担 任 资 部 投 资 基 金 经 理 总 监 注 :1 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 按 基 金 合 同 生 效 日 填 写, 离 任 日 期 为 根 据 公 司 决 定 的 解 聘 日 期 ( 公 告 前 一 日 ); 对 此 后 的 非 首 任 基 金 经 理, 任 职 日 期 指 根 据 公 司 决 定 聘 任 后 的 公 告 日 期, 离 任 日 期 指 根 据 公 司 决 定 的 解 聘 日 期 ( 公 告 前 一 日 ); 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 和 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 及 各 项 实 施 准 则 景 顺 长 城 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 未 发 现 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 基 金 的 投 资 范 围 投 资 比 例 及 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 (2011 第 5 页 共 12 页
年 修 订 ), 完 善 相 应 制 度 及 流 程, 通 过 系 统 和 人 工 等 各 种 方 式 在 各 业 务 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 基 金 和 投 资 组 合 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 于 本 报 告 期 内 未 发 现 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 今 年 1-2 月 固 定 资 产 投 资 增 速 回 升, 稳 增 长 效 果 显 现 其 中 制 造 业 和 基 建 投 资 增 速 小 幅 回 升, 房 地 产 投 资 增 速 大 幅 回 升 并 由 负 转 正,PMI 也 逐 渐 回 到 50 以 上 总 体 而 言, 经 济 数 据 在 地 产 数 据 带 动 下 有 所 企 稳 与 此 同 时, 食 品 价 格 仍 维 持 高 位, 大 宗 商 品 仍 在 上 涨, 短 期 内 CPI 回 升 是 大 概 率 事 件 股 票 市 场 在 年 初 熔 断 和 汇 率 贬 值 影 响 下 大 幅 下 跌 随 着 信 贷 超 预 期 增 长 和 经 济 小 幅 企 稳, 以 及 政 策 层 面 各 类 措 施 ( 包 括 降 准 注 册 制 战 略 新 兴 板 推 迟 ) 的 呵 护, 美 联 储 加 息 预 期 减 弱, 股 票 市 场 出 现 反 弹 本 基 金 仍 然 以 量 化 选 股 获 取 稳 定 的 超 额 收 益 由 于 1 季 度 市 场 波 动 较 大, 投 资 者 情 绪 一 度 低 迷, 避 险 情 绪 浓 厚, 基 本 面 相 关 的 选 股 方 式 受 到 挑 战 但 模 型 在 技 术 面 和 投 资 者 行 为 相 关 因 子 上 的 平 衡 配 置 使 得 组 合 的 业 绩 仍 然 平 稳 供 给 侧 改 革 任 重 而 道 远, 去 产 能 难 度 仍 然 较 大, 为 了 对 冲 改 革 的 阵 痛, 稳 增 长 成 为 经 济 政 策 主 基 调 改 革 仍 需 要 在 调 结 构 和 保 增 长 之 间 不 断 平 衡 短 期 内 信 贷 高 增 长 房 地 产 政 策 和 财 政 政 策 的 支 持 下, 以 及 债 转 股 的 政 策 推 出, 政 府 和 居 民 加 杠 杆 会 持 续 一 段 时 间, 需 要 关 注 地 产 投 资 和 基 建 投 资 回 升 的 持 续 性 股 票 市 场 方 面, 市 场 情 绪 有 所 好 转 后, 系 统 性 风 险 有 所 下 降, 但 基 本 面 也 不 支 持 市 场 的 大 幅 上 涨 由 于 美 联 储 加 息 步 伐 趋 缓, 人 民 币 汇 率 趋 稳, 投 资 者 风 险 偏 好 有 所 上 升, 阶 段 性 反 弹 还 是 有 可 能 的 下 一 阶 段, 我 们 的 投 资 组 合 仍 然 基 于 量 化 模 型, 以 精 选 个 股 为 主, 重 点 关 注 有 业 绩 的 成 长 股, 并 适 当 配 置 高 股 息 率 的 股 票 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2016 年 1 季 度, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -11.90%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -12.71% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 第 6 页 共 12 页
5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 385,979,804.60 94.29 其 中 : 股 票 385,979,804.60 94.29 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 22,598,562.63 5.52 8 其 他 资 产 777,907.14 0.19 9 合 计 409,356,274.37 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 9,446,683.72 2.32 C 制 造 业 96,410,024.38 23.69 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 22,728,611.90 5.58 E 建 筑 业 10,923,441.50 2.68 F 批 发 和 零 售 业 6,936,662.52 1.70 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 12,991,202.93 3.19 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 12,709,627.38 3.12 J 金 融 业 144,728,989.30 35.56 K 房 地 产 业 20,501,437.67 5.04 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 1,966,869.43 0.48 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 473,160.98 0.12 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 4,567,374.75 1.12 第 7 页 共 12 页
R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 6,371,491.27 1.57 S 综 合 416,787.88 0.10 合 计 351,172,365.61 86.28 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 21,441,740.21 5.27 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 1,341,834.30 0.33 F 批 发 和 零 售 业 3,024,042.00 0.74 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 3,641,905.00 0.89 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 1,985,066.40 0.49 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 1,487,710.80 0.37 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 1,166,934.86 0.29 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 357,806.22 0.09 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 360,399.20 0.09 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 34,807,438.99 8.55 5.2.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 无 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 第 8 页 共 12 页
1 601318 中 国 平 安 728,799 23,183,096.19 5.70 2 601166 兴 业 银 行 1,234,596 19,173,275.88 4.71 3 601009 南 京 银 行 719,847 11,589,536.70 2.85 4 000783 长 江 证 券 1,121,294 11,526,902.32 2.83 5 002142 宁 波 银 行 828,419 11,158,803.93 2.74 6 601998 中 信 银 行 1,816,508 11,026,203.56 2.71 7 002202 金 风 科 技 583,782 9,585,700.44 2.35 8 601601 中 国 太 保 328,100 8,606,063.00 2.11 9 002594 比 亚 迪 140,572 8,267,039.32 2.03 10 000413 东 旭 光 电 1,022,877 7,896,610.44 1.94 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600999 招 商 证 券 50,000 894,500.00 0.22 2 000009 中 国 宝 安 27,969 384,014.37 0.09 3 002792 通 宇 通 讯 2,328 102,338.88 0.03 4 603861 白 云 电 器 4,056 96,735.60 0.02 5 300474 N 景 嘉 微 2,467 48,451.88 0.01 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 第 9 页 共 12 页
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 调 整 的 频 率 交 易 成 本 和 带 来 的 跟 踪 误 差, 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同 约 定, 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 报 告 期 内 未 出 现 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 者 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 98,781.44 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 5,592.11 5 应 收 申 购 款 673,533.59 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 777,907.14 第 10 页 共 12 页
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 无 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 209,402,295.59 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 78,015,983.10 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 40,810,305.22 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 246,607,973.47 注 : 总 申 购 份 额 含 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 基 金 管 理 人 本 期 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 基 金 管 理 人 本 期 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 第 11 页 共 12 页
8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 准 予 景 顺 长 城 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 募 集 注 册 的 文 件 ; 2 景 顺 长 城 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 景 顺 长 城 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 4 景 顺 长 城 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 5 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 营 业 执 照 公 司 章 程 ; 6 其 他 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 基 金 份 额 净 值 定 期 报 告 及 临 时 公 告 9.2 存 放 地 点 以 上 备 查 文 件 存 放 在 本 基 金 管 理 人 的 办 公 场 所 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 办 公 时 间 免 费 查 阅 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 20 日 第 12 页 共 12 页