摩 根 士 丹 利 华 鑫 资 源 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 27 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 23 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 大 摩 资 源 优 选 混 合 (LOF) 场 内 简 称 大 摩 资 源 基 金 主 代 码 163302 交 易 代 码 163302 基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 2005 年 9 月 27 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 419,437,140.26 份 将 中 国 资 源 的 经 济 价 值 转 换 为 持 续 的 投 资 收 益, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 稳 定 的 投 资 回 报 本 基 金 将 把 握 资 源 的 价 值 变 化 规 律, 对 各 类 资 源 的 现 投 资 目 标 状 和 发 展 进 行 分 析 判 断, 及 时 适 当 调 整 各 类 资 源 行 业 的 配 置 比 例, 重 点 投 资 于 各 类 资 源 行 业 中 的 优 势 企 业, 分 享 资 源 长 期 价 值 提 升 所 带 来 的 投 资 收 益 本 基 金 将 中 长 期 持 有 以 资 源 类 股 票 为 主 的 股 票 投 资 组 合, 并 注 重 资 产 在 资 源 类 各 相 关 行 业 的 配 置, 适 当 进 行 时 机 选 择 采 用 自 上 而 下 为 主 结 合 自 下 而 上 的 投 资 方 法, 将 资 产 管 理 策 略 体 现 在 资 产 配 置 行 业 配 置 股 票 及 债 券 选 择 的 过 程 中 投 资 策 略 (1) 股 票 投 资 策 略 A 根 据 资 源 的 经 济 发 展 价 值, 注 重 对 资 源 类 上 市 公 司 所 拥 有 的 资 源 价 值 评 估 和 公 司 证 券 价 值 的 估 值 分 析 ; 对 于 精 选 个 股 将 坚 持 中 长 期 持 有 为 主 的 策 略 B 我 国 证 券 市 场 处 于 新 兴 加 转 轨 的 阶 段, 市 场 的 波 第 2 页 共 11 页
业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 动 性 较 强, 所 以 本 基 金 将 依 据 市 场 判 断 和 政 策 分 析, 同 时 根 据 类 别 行 业 的 周 期 性 特 点, 采 取 适 当 的 时 机 选 择 策 略, 以 优 化 组 合 表 现 (2) 债 券 投 资 策 略 本 基 金 采 取 自 上 而 下 为 主, 自 下 而 上 为 辅 的 投 资 策 略, 以 长 期 利 率 趋 势 分 析 为 基 础, 兼 顾 中 短 期 经 济 周 期 政 策 方 向 等 因 素 在 类 别 资 产 配 置 市 场 资 产 配 置 券 种 选 择 3 个 层 面 进 行 主 动 性 投 资 管 理 积 极 运 用 久 期 管 理, 动 态 调 整 组 合 的 投 资 品 种, 以 达 到 预 期 投 资 目 标 (3) 权 证 投 资 策 略 对 权 证 的 投 资 建 立 在 对 标 的 证 券 和 组 合 收 益 风 险 进 行 分 析 的 基 础 之 上, 权 证 在 基 金 的 投 资 中 将 主 要 起 到 锁 定 收 益 和 控 制 风 险 的 作 用 以 BS 模 型 和 二 叉 树 模 型 为 基 础 来 对 权 证 进 行 定 价, 并 根 据 市 场 情 况 对 定 价 模 型 和 参 数 进 行 适 当 修 正 在 组 合 构 建 和 操 作 中 运 用 的 投 资 策 略 主 要 包 括 但 不 限 于 保 护 性 看 跌 策 略 抛 补 的 认 购 权 证 双 限 策 略 等 沪 深 300 指 数 收 益 率 70%+ 标 普 中 国 债 券 指 数 收 益 率 30% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 长 期 平 均 风 险 介 于 股 票 型 和 债 券 型 基 金 之 间, 适 于 能 承 担 一 定 风 险 追 求 较 高 收 益 和 长 期 资 本 增 值 的 投 资 人 投 资 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 注 : 自 2015 年 9 月 29 日 起, 本 基 金 的 业 绩 基 准 由 原 来 的 中 信 标 普 300 指 数 70%+ 中 信 标 普 全 债 指 数 30% 变 更 为 沪 深 300 指 数 收 益 率 70%+ 标 普 中 国 债 券 指 数 收 益 率 30% 上 述 事 项 已 于 2015 年 9 月 29 日 在 指 定 媒 体 上 公 告 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -105,934,916.75 2. 本 期 利 润 -336,286,506.28 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.7804 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 987,300,577.42 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 2.3539 注 :1. 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 第 3 页 共 11 页
2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 收 益 率 标 准 差 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 过 去 三 个 月 -23.11% 3.58% -19.35% 2.28% -3.76% 1.30% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2005 年 9 月 27 日 正 式 生 效 按 照 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 第 4 页 共 11 页
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 孙 海 波 基 金 经 理 2015 年 1 月 10 日 王 大 鹏 研 究 管 理 部 总 监 基 金 经 理 2015 年 1 月 22 日 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 - 8-7 说 明 南 开 大 学 政 治 经 济 学 博 士 曾 任 职 于 华 泰 联 合 证 券 研 究 所 及 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 研 究 员 2010 年 9 月 加 入 本 公 司, 历 任 研 究 员 基 金 经 理 助 理,2014 年 7 月 起 担 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 进 取 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 1 月 起 担 任 本 基 金 经 理 中 山 大 学 金 融 学 博 士 曾 任 长 春 工 业 大 学 工 商 管 理 学 院 金 融 学 专 业 教 师, 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 2010 年 12 月 加 入 本 公 司, 历 任 研 究 员 研 究 管 理 部 总 监 助 理 2015 年 1 月 起 任 本 基 金 基 金 经 理 注 :1 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 根 据 本 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 ; 2 基 金 经 理 的 任 职 已 按 规 定 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 完 毕 基 金 经 理 注 册 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 内 部 相 关 制 度 和 流 程, 通 过 流 程 和 系 统 控 制 保 证 有 效 实 现 公 平 交 易 管 理 要 求, 并 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 和 分 析, 确 保 基 金 管 理 人 旗 下 各 投 资 组 合 在 研 究 决 策 交 易 执 行 等 各 方 面 均 得 到 公 平 对 待 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 严 格 执 行 各 项 公 平 交 易 制 度 及 流 程 第 5 页 共 11 页
经 对 报 告 期 内 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异, 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析, 未 发 现 异 常 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 有 1 次, 为 量 化 投 资 基 金 因 执 行 投 资 策 略 与 其 他 组 合 发 生 的 反 向 交 易 基 金 管 理 人 未 发 现 其 他 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 A 大 类 资 产 配 置 : 1 股 票 资 产 配 置 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 的 股 票 仓 位 为 46.12% 2 债 券 资 产 配 置 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 债 券 B 二 级 资 产 配 置 : 股 票 资 产 配 置 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 持 仓 主 要 集 中 在 医 药 公 用 事 业 机 械 等 行 业 三 季 度 市 场 继 续 下 行, 我 们 在 7 月 中 旬 降 低 了 仓 位, 但 三 季 度 本 基 金 的 净 值 仍 出 现 下 跌, 对 此 我 们 深 表 歉 意 本 基 金 将 继 续 致 力 于 提 升 选 股 能 力, 通 过 优 选 个 股 集 中 持 有 的 策 略, 为 持 有 人 争 取 更 为 丰 厚 的 收 益 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 截 至 2015 年 9 月 30 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 2.3539 元, 累 计 份 额 净 值 为 3.9289 元, 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -23.11%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -19.35% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 四 季 度, 宏 观 经 济 依 然 疲 弱, 短 期 仍 然 看 不 到 企 业 盈 利 回 升 的 趋 势, 稳 增 长 的 压 力 依 然 存 在, 宏 观 经 济 政 策 料 将 继 续 保 持 宽 松 信 贷 资 产 质 押 再 贷 款 等 政 策 的 实 施 表 明 宽 松 的 流 动 性 或 仍 将 维 持 随 着 A 股 流 动 性 危 机 的 解 除, 投 资 者 信 心 恢 复, 市 场 风 险 偏 好 料 将 逐 渐 提 升 市 场 经 过 4 个 月 的 调 整, 许 多 曾 经 估 值 高 企 市 值 庞 大 的 公 司 又 开 始 初 步 具 有 长 期 投 资 吸 引 力 我 们 相 信 中 国 资 本 市 场 未 来 仍 有 广 阔 的 发 展 空 间, 市 场 仍 有 机 会 迎 来 向 上 的 动 力 四 季 度 我 们 将 从 多 个 角 度 寻 找 具 有 安 全 边 际 的 公 司 或 超 跌 的 行 业 龙 头 公 司, 把 握 市 场 给 予 的 低 价 买 入 机 会, 同 时 也 将 适 度 参 与 市 场 反 弹 带 来 的 短 期 交 易 机 会 第 6 页 共 11 页
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 455,331,452.02 45.92 其 中 : 股 票 455,331,452.02 45.92 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 526,684,729.40 53.12 8 其 他 资 产 9,477,286.27 0.96 9 合 计 991,493,467.69 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 130,083,431.18 13.18 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 78,234,148.14 7.92 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 35,274,338.44 3.57 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 5,215,563.80 0.53 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 107,689,345.29 10.91 第 7 页 共 11 页
N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 9,403.92 0.00 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 98,825,221.25 10.01 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 455,331,452.02 46.12 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600645 中 源 协 和 2,020,059 107,689,345.29 10.91 2 600763 通 策 医 疗 1,340,003 98,825,221.25 10.01 3 600167 联 美 控 股 3,750,058 63,113,476.14 6.39 4 300354 东 华 测 试 1,400,089 33,210,111.08 3.36 5 000661 长 春 高 新 264,889 25,720,721.90 2.61 6 300458 全 志 科 技 330,000 25,410,000.00 2.57 7 600976 健 民 集 团 865,332 23,338,004.04 2.36 8 001896 豫 能 控 股 1,350,060 15,120,672.00 1.53 9 002332 仙 琚 制 药 1,199,984 13,859,815.20 1.40 10 600771 广 誉 远 500,000 12,325,000.00 1.25 注 : 报 告 期 内, 因 证 券 市 场 波 动 基 金 规 模 变 化 证 券 停 牌 等 原 因 导 致 本 基 金 持 有 的 两 只 股 票 市 值 占 基 金 净 值 比 例 被 动 超 过 法 规 及 合 同 规 定 的 10% 上 限 比 例 本 基 金 管 理 人 将 根 据 法 律 法 规 和 合 同 规 定, 在 相 关 股 票 复 牌 后 及 时 将 相 关 投 资 比 例 调 整 到 位 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 贵 金 属 投 资 第 8 页 共 11 页
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 报 告 期 内 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,070,610.56 2 应 收 证 券 清 算 款 8,217,140.69 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 96,380.93 5 应 收 申 购 款 67,948.12 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 25,205.97 8 其 他 - 9 合 计 9,477,286.27 第 9 页 共 11 页
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 600645 中 源 协 和 107,689,345.29 10.91 重 大 资 产 重 组 2 600763 通 策 医 疗 98,825,221.25 10.01 重 大 资 产 重 组 3 600167 联 美 控 股 63,113,476.14 6.39 重 大 资 产 重 组 4 001896 豫 能 控 股 15,120,672.00 1.53 重 大 事 项 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 470,237,461.50 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 39,802,873.50 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 90,603,194.74 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 419,437,140.26 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 5,874,436.37 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 5,874,436.37 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 1.40 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 或 买 卖 本 基 金 第 10 页 共 11 页
8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 本 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 本 基 金 基 金 合 同 ; 3 本 基 金 托 管 协 议 ; 4 本 基 金 招 募 说 明 书 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 还 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 或 下 载 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 10 月 27 日 第 11 页 共 11 页