华 宝 兴 业 中 证 1000 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 20 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 宝 兴 业 中 证 1000 指 数 分 级 场 内 简 称 1000 分 级 基 金 主 代 码 162413 交 易 代 码 162413 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 6 月 4 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 185,843,154.04 份 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 在 正 常 情 投 资 目 标 况 下, 本 基 金 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 本 基 金 原 则 上 采 取 完 全 复 制 策 略, 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 地 调 整 在 正 常 情 况 下, 本 基 金 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 投 资 策 略 在 标 的 指 数 成 份 股 发 生 变 动 增 发 配 股 分 红 等 公 司 行 为 导 致 成 份 股 的 构 成 及 权 重 发 生 变 化 时, 由 于 交 易 成 本 交 易 制 度 个 别 成 份 股 停 牌 或 者 流 动 性 不 足 等 原 因 导 致 本 基 金 无 法 及 时 完 成 投 资 组 合 同 步 调 整 的 情 况 下, 基 金 管 理 人 将 运 用 其 他 合 理 的 投 资 方 法 构 建 本 基 金 的 实 际 投 资 组 合, 追 求 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 的 表 现 业 绩 比 较 基 准 中 证 1000 指 数 收 益 率 95%+ 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金, 具 有 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 特 风 险 收 益 特 征 征, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 第 2 页 共 11 页
基 金 管 理 人 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 简 称 1000A 1000B 华 宝 兴 业 中 证 1000 指 数 分 级 下 属 分 级 场 内 简 称 1000A 1000B 1000 分 级 下 属 分 级 基 金 交 易 代 码 150263 150264 162413 下 属 分 级 基 金 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 14,760,121.00 份 14,760,121.00 份 156,322,912.04 份 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金, 具 有 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 华 宝 中 证 1000A 份 额 华 宝 中 证 1000B 份 额 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 的 特 征, 其 预 期 风 具 有 较 低 风 险 收 益 具 有 较 高 风 险 较 高 益 特 征 险 和 预 期 收 益 均 高 相 对 稳 定 的 特 征 预 期 收 益 的 特 征 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -12,296,656.09 2. 本 期 利 润 -30,628,188.48 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.1782 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 153,049,421.71 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.8235 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -20.50% 3.28% -19.36% 3.33% -1.14% -0.05% 第 3 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 (2015 年 6 月 4 日 至 2016 年 3 月 31 日 ) 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 生 效 于 2015 年 6 月 4 日, 截 止 报 告 日 本 基 金 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 2 按 照 基 金 合 同 的 规 定, 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 截 至 2015 年 12 月 4 日, 本 基 金 已 达 到 合 同 规 定 的 资 产 配 置 比 例 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 硕 士 2006 年 6 月 加 入 华 宝 本 基 金 基 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 金 经 理 后 在 交 易 部 产 品 开 发 部 和 华 宝 兴 业 量 化 投 资 部 工 作,2012 年 上 证 180 10 月 起 任 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 胡 洁 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 2015 年 6 月 4 日 - 10 年 券 投 资 基 金 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 联 接 华 金 经 理 2015 年 5 月 起 任 华 宝 兴 业 中 宝 兴 业 中 证 医 疗 指 数 分 级 证 医 疗 指 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 数 分 级 基 2015 年 6 月 起 任 华 宝 兴 业 金 经 理 中 证 1000 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 第 4 页 共 11 页
注 :1 任 职 日 期 以 及 离 任 日 期 均 以 基 金 公 告 为 准 2 证 券 从 业 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 华 宝 兴 业 中 证 1000 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 由 于 股 债 市 的 系 统 性 风 险 和 申 购 赎 回 引 起 的 基 金 资 产 规 模 变 化, 中 证 1000 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 在 短 期 内 出 现 过 股 票 资 产 占 基 金 资 产 净 值 低 于 90% 的 情 况 发 生 此 类 情 况 后, 该 基 金 均 在 合 理 期 限 内 得 到 了 调 整, 没 有 给 投 资 人 带 来 额 外 风 险 或 损 失 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 通 过 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 议 事 规 则 公 司 股 票 库 管 理 制 度 中 央 交 易 室 制 度 防 火 墙 机 制 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 每 日 交 易 日 结 报 告 定 期 基 金 投 资 绩 效 评 价 等 机 制, 确 保 所 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 和 环 节 得 到 公 平 对 待 同 时, 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定 和 公 司 内 部 制 度 要 求, 分 析 了 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 以 及 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 同 向 交 易 的 交 易 价 差 ; 分 析 结 果 未 发 现 异 常 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 发 生 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 现 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 一 季 度 国 内 经 济 数 据 显 示 需 求 有 筑 底 企 稳 的 迹 象, 在 基 础 设 施 建 设 与 房 地 产 投 资 的 带 动 下 总 投 资 增 速 出 现 改 善, PMI 指 数 的 提 升 也 预 示 着 制 造 业 企 业 景 气 度 在 不 断 改 善, 同 时 工 业 增 第 5 页 共 11 页
加 值 同 比 增 速 也 在 不 断 回 升 同 期,A 股 市 场 整 体 呈 现 先 抑 后 扬 的 走 势, 年 初 由 于 市 场 对 熔 断 机 制 的 应 对 尚 不 成 熟, 出 现 一 轮 恐 慌 性 下 跌 行 情,2 月 大 盘 成 功 震 荡 筑 底,3 月 出 现 较 为 明 显 的 反 弹 指 数 方 面, 市 场 上 大 部 分 基 准 指 数 呈 现 普 跌 态 势 市 场 风 格 继 续 分 化, 以 中 证 1000 和 中 证 500 为 首 的 中 小 盘 股 指 数 跌 幅 居 前, 一 季 度 分 别 下 跌 了 20.42% 和 19.19%, 而 以 中 证 100 和 沪 深 300 指 数 为 代 表 的 大 盘 蓝 筹 股 指 数 跌 幅 相 对 较 小, 分 别 下 跌 了 11.23% 和 13.75% 本 报 告 期 本 基 金 为 正 常 运 作 期, 在 操 作 中, 我 们 严 格 遵 守 基 金 合 同, 坚 持 既 定 的 指 数 化 投 资 策 略, 在 指 数 权 重 调 整 和 基 金 申 赎 变 动 时, 应 用 指 数 复 制 和 数 量 化 技 术 降 低 冲 击 成 本 和 减 少 跟 踪 误 差 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 0.8235 元, 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -20.50%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 -19.36% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 低 于 二 百 人 或 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 142,009,492.38 91.18 其 中 : 股 票 142,009,492.38 91.18 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 13,188,456.49 8.47 8 其 他 资 产 549,769.40 0.35 9 合 计 155,747,718.27 100.00 第 6 页 共 11 页
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 1,416,828.80 0.93 B 采 矿 业 2,480,763.33 1.62 C 制 造 业 92,040,778.02 60.14 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 3,515,106.00 2.30 E 建 筑 业 3,223,843.00 2.11 F 批 发 和 零 售 业 7,338,272.00 4.79 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 4,580,813.60 2.99 H 住 宿 和 餐 饮 业 192,822.00 0.13 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 13,878,460.92 9.07 J 金 融 业 109,624.00 0.07 K 房 地 产 业 6,381,577.50 4.17 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 1,064,674.00 0.70 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 1,193,354.60 0.78 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 788,008.00 0.51 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 136,869.00 0.09 Q 卫 生 和 社 会 工 作 260,680.00 0.17 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 1,790,310.00 1.17 S 综 合 1,616,707.61 1.06 合 计 142,009,492.38 92.79 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 5.2.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 投 资 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300113 顺 网 科 技 5,900 523,330.00 0.34 2 002407 多 氟 多 6,700 518,580.00 0.34 第 7 页 共 11 页
3 300079 数 码 视 讯 46,100 472,986.00 0.31 4 002426 胜 利 精 密 19,500 434,265.00 0.28 5 300136 信 维 通 信 14,000 412,860.00 0.27 6 300324 旋 极 信 息 8,391 407,802.60 0.27 7 300367 东 方 网 力 13,350 407,575.50 0.27 8 002019 亿 帆 鑫 富 7,400 397,972.00 0.26 9 000806 银 河 生 物 20,200 392,688.00 0.26 10 002176 江 特 电 机 29,420 391,286.00 0.26 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 第 8 页 共 11 页
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 多 氟 多 (002407) 于 2015 年 7 月 22 日 公 告, 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 河 南 监 管 局 对 公 司 下 达 的 行 政 监 管 措 施 决 定 书 由 于 公 司 在 信 息 披 露 方 面 存 在 问 题, 违 反 了 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 的 规 定 按 照 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 要 求 公 司 相 关 人 员 于 2015 年 7 月 30 日 10 时 携 带 有 效 的 身 份 证 件 到 中 国 证 监 会 河 南 监 管 局 接 受 监 管 谈 话, 同 时 现 对 公 司 采 取 出 具 警 示 函 的 监 管 措 施, 并 记 入 证 券 期 货 诚 信 档 案 本 基 金 为 开 放 式 指 数 分 级 基 金, 采 用 完 全 复 制 法 进 行 指 数 化 投 资, 按 照 成 份 股 在 中 证 1000 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 基 金 管 理 人 对 上 述 股 票 的 投 资 决 策 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 要 求 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 46,022.70 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 3,048.80 5 应 收 申 购 款 500,697.90 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 第 9 页 共 11 页
8 其 他 - 9 合 计 549,769.40 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 000806 银 河 生 物 392,688.00 0.26 重 大 资 产 重 组 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 1000A 1000B 华 宝 兴 业 中 证 1000 指 数 分 级 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 7,765,201.00 7,765,201.00 158,437,073.30 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 - - 58,878,945.59 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 - - 47,003,266.85 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) 6,994,920.00 6,994,920.00-13,989,840.00 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 14,760,121.00 14,760,121.00 156,322,912.04 注 : 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 及 份 额 折 算 的 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 第 10 页 共 11 页
8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 准 基 金 设 立 的 文 件 ; 华 宝 兴 业 中 证 1000 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 华 宝 兴 业 中 证 1000 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 华 宝 兴 业 中 证 1000 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ; 基 金 管 理 人 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 ; 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 以 上 文 件 存 于 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 办 公 场 所 备 投 资 者 查 阅 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站, 查 阅 或 下 载 基 金 合 同 招 募 说 明 书 托 管 协 议 及 基 金 的 各 种 定 期 和 临 时 公 告 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 20 日 第 11 页 共 11 页