广 发 基 金 指 数 月 报 (2016 年 1 月 4 日 -2016 年 1 月 29 日 ) 广 发 基 金 数 量 投 资 部 一 广 发 基 金 旗 下 指 数 基 金 运 作 ( 一 ) 标 的 指 数 行 业 贡 献 及 分 布 本 月 市 场 大 幅 下 跌, 申 万 28 个 一 级 行 业 全 部 下 跌, 银 行 和 采 掘 行 业 表 现 相 对 较 好, 下 跌 不 到 17%, 而 综 合 和 计 算 机 行 业 跌 幅 均 在 30% 以 上 从 各 指 数 成 份 股 的 行 业 贡 献 率 来 看, 非 银 金 融 行 业 对 沪 深 300 指 数 影 响 最 大, 贡 献 率 为 19.32%; 医 药 生 物 行 业 对 中 证 500 指 数 贡 献 最 大, 贡 献 率 为 12.54%; 计 算 机 行 业 对 中 小 300 指 数 贡 献 居 首, 贡 献 率 为 15.17%; 传 媒 行 业 对 深 证 100 指 数 贡 献 最 大, 贡 献 率 为 13.98% 图 1 120% 100% 80% 60% 40% 20% 成 份 行 业 贡 献 率 与 月 度 涨 跌 幅 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 0% 非 银 金 融 银 行 传 媒 公 用 事 业 医 药 生 物 建 筑 装 饰 房 地 产 计 算 机 交 通 运 输 机 械 设 备 汽 车 国 防 军 工 化 工 食 品 饮 料 电 子 以 巨 潮 数 据 库 提 供 的 权 重 数 据 计 算, 本 月 末 银 行 业 在 沪 深 300 指 数 中 所 占 权 重 居 首, 为 19.54% 医 药 生 物 计 算 机 和 房 地 产 行 业 在 中 证 500 指 数 中 权 重 居 前, 依 次 为 12.02% 7.20% 和 7.13% 计 算 机 电 子 和 医 药 生 物 行 业 在 中 小 300 指 数 中 权 重 居 前, 分 别 为 13.09% 10.47% 和 10.34% 房 地 产 传 媒 和 非 银 金 融 电 气 设 备 沪 深 300 中 证 500 全 指 材 料 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 中 小 300 深 证 100P 全 指 能 源 全 指 信 息 全 指 金 融 月 度 涨 跌 幅 有 色 金 属 家 用 电 器 通 信 商 业 贸 易 采 掘 纺 织 服 装 钢 铁 建 筑 材 料 休 闲 服 务 综 合 农 林 牧 渔 轻 工 制 造 -35% 1 / 19
行 业 在 深 证 100 指 数 中 权 重 位 列 前 三, 依 次 为 11.89% 10.69% 和 10.15% 图 2 行 业 权 重 分 布 (%) 休 闲 服 务 建 筑 材 料 农 林 牧 渔 纺 织 服 装 钢 铁 轻 工 制 造 综 合 银 行 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 非 银 金 融 房 地 产 医 药 生 物 传 媒 公 用 事 业 食 品 饮 料 交 通 运 输 商 业 贸 易 建 筑 装 饰 电 气 设 备 汽 车 通 信 家 用 电 器 采 掘 计 算 机 有 色 金 属 国 防 军 工 电 子 化 工 机 械 设 备 沪 深 300 中 证 500 中 小 300 深 证 100P 休 闲 服 务 建 筑 材 料 农 林 牧 渔 纺 织 服 装 钢 铁 银 行 轻 工 制 造 100 综 合 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 非 银 金 融 房 地 产 医 药 生 物 传 媒 公 用 事 业 食 品 饮 料 交 通 运 输 商 业 贸 易 建 筑 装 饰 电 气 设 备 通 信 汽 车 家 用 电 器 采 掘 计 算 机 有 色 金 属 机 械 设 备 国 防 军 工 化 工 电 子 全 指 材 料 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 2 / 19
休 闲 服 务 轻 工 制 造 综 合 银 行 90 80 70 非 银 金 融 房 地 产 医 药 生 物 建 筑 材 料 60 传 媒 50 农 林 牧 渔 40 公 用 事 业 30 纺 织 服 装 20 食 品 饮 料 10 钢 铁 0 交 通 运 输 商 业 贸 易 建 筑 装 饰 电 气 设 备 汽 车 通 信 家 用 电 器 采 掘 计 算 机 有 色 金 属 国 防 军 工 电 子 化 工 机 械 设 备 中 证 环 保 养 老 产 业 中 证 医 疗 ( 二 ) 基 金 运 作 情 况 分 析 上 月 广 发 中 小 板 300ETF 的 年 化 跟 踪 误 差 为 0.823% 除 广 发 深 证 100 和 中 证 医 疗 分 级 外, 广 发 中 证 500 联 接 广 发 沪 深 300 广 发 中 小 板 300 联 接 广 发 中 证 养 老 产 业 广 发 中 证 环 保 产 业 广 发 全 指 可 选 消 费 ETF 广 发 全 指 医 药 卫 生 ETF 广 发 全 指 信 息 技 术 ETF 广 发 全 指 金 融 地 产 ETF 广 发 全 指 原 材 料 ETF 广 发 全 指 能 源 ETF 和 广 发 全 指 主 要 消 费 ETF 的 年 化 跟 踪 误 差 最 大 值 为 2.64% 表 1 基 金 净 值 与 跟 踪 误 差 基 金 简 称 2016 年 1 月 2015 年 12 月 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 年 化 跟 踪 误 差 (%) 基 金 成 立 日 期 广 发 沪 深 300 1.2967 1.5867 1.6440 1.9340 1.4558 2008/12/30 广 发 中 证 500ETF 联 接 1.1527 1.1527 1.5691 1.5691 2.6404 2009/11/26 广 发 中 小 板 300ETF 1.2585 1.1434 1.7397 1.5806 0.8234 2011/6/3 3 / 19
广 发 中 小 板 300 联 接 1.0512 1.0512 1.4370 1.4370 1.8101 2011/6/9 广 发 深 证 100 分 级 0.8777 0.9969 1.1871 1.2750 5.4323 2012/5/7 广 发 中 证 500ETF 1.5002 1.5002 2.0728 2.0728 1.4557 2013/4/11 广 发 全 指 可 选 消 费 ETF 1.3260 1.3260 1.8387 1.8387 1.0489 2014/6/3 广 发 全 指 医 药 卫 生 ETF 1.1026 1.1026 1.4724 1.4724 0.5641 2014/12/1 广 发 全 指 信 息 技 术 ETF 1.0298 1.0298 1.4410 1.4410 1.2618 2015/1/8 广 发 中 证 养 老 产 业 0.8524 0.8524 1.1334 1.1334 1.5417 2015/2/13 广 发 全 指 金 融 地 产 ETF 0.6863 0.6863 0.8548 0.8548 0.3869 2015/3/23 广 发 中 证 环 保 产 业 0.6403 0.6403 0.8926 0.8926 2.4839 2015/3/25 广 发 全 指 原 材 料 ETF 0.6672 0.6672 0.9160 0.9160 1.1645 2015/6/25 广 发 全 指 能 源 ETF 0.5759 0.5759 0.7029 0.7029 0.4975 2015/6/25 广 发 全 指 主 要 消 费 ETF 0.7708 0.7708 0.9892 0.9892 1.0493 2015/7/1 广 发 中 证 医 疗 分 级 1.0000 0.6584 0.9129 0.9249 5.9470 2015/7/23 数 据 来 源 : 申 万 研 究 年 化 跟 踪 误 差 根 据 基 金 自 然 月 的 数 据 计 算 基 金 过 往 投 资 业 绩 不 预 示 其 未 来 表 现, 中 国 基 金 成 立 时 间 较 短, 不 能 反 映 股 市 发 展 的 所 有 阶 段 二 指 数 运 行 情 况 1 月 沪 深 两 市 大 幅 下 挫, 覆 盖 两 市 的 申 万 A 指 下 跌 25.81% 指 数 方 面, 本 期 核 心 市 场 指 数 中, 上 证 50 跌 幅 最 小, 下 跌 18.5%; 中 证 500 表 现 最 差, 下 跌 28.2% 表 2 核 心 指 数 运 行 统 计 指 数 名 称 前 收 盘 开 盘 最 高 最 低 收 盘 涨 跌 幅 成 交 额 ( 亿 元 ) 上 证 50 2420.80 2417.02 2417.02 1900.35 1973.01-18.50% 6909.76 上 证 180 7995.77 7986.39 7986.39 6077.51 6308.48-21.10% 16133.91 深 证 成 指 12664.89 12650.72 12659.41 8986.52 9418.20-25.64% 30880.28 深 证 100P 4354.86 4348.53 4353.09 3221.55 3374.35-22.52% 11324.06 中 小 板 指 8393.83 8385.00 8385.00 5973.12 6272.91-25.27% 7074.91 中 小 板 300 1797.90 1795.16 1795.16 1238.00 1295.64-27.94% 15516.20 创 业 板 指 2714.05 2706.28 2710.30 1888.25 1994.07-26.53% 6723.92 沪 深 300 3731.00 3725.86 3726.24 2839.29 2946.09-21.04% 26471.89 4 / 19
中 证 500 7617.69 7615.51 7624.10 5240.65 5469.13-28.20% 20408.47 申 万 A 指 4186.66 4181.64 4183.56 2985.71 3106.15-25.81% 107458.90 表 3 行 业 指 数 运 行 统 计 指 数 名 称 前 收 盘 开 盘 最 高 最 低 收 盘 涨 跌 幅 成 交 额 ( 亿 元 ) 全 指 能 源 2106.32 2104.51 2112.00 1658.18 1724.47-18.13% 2221.08 全 指 材 料 3629.44 3625.31 3628.63 2529.19 2641.47-27.22% 13544.86 全 指 工 业 4876.94 4885.08 4890.90 3361.51 3508.36-28.06% 20417.46 全 指 可 选 6924.08 6912.06 6913.42 4798.80 5005.81-27.70% 13662.74 全 指 消 费 8937.25 8911.20 8911.20 6613.91 6925.55-22.51% 4514.79 全 指 医 药 11200.78 11174.84 11174.84 7998.03 8371.13-25.26% 5156.40 全 指 金 融 6008.03 5987.11 5987.11 4634.80 4817.57-19.81% 11238.23 全 指 信 息 7944.96 7926.83 7927.93 5381.86 5649.64-28.89% 15857.97 全 指 电 信 7334.62 7362.54 7395.15 4994.77 5220.86-28.82% 2463.46 全 指 公 用 3123.44 3122.89 3127.52 2244.60 2314.32-25.90% 1862.97 中 证 全 指 5592.64 5585.08 5586.90 3993.11 4154.91-25.71% 104202.90 5 / 19
2015/12/31 2016/1/4 2016/1/5 2016/1/6 2016/1/7 2016/1/8 2016/1/11 2016/1/12 2016/1/13 2016/1/14 2016/1/15 2016/1/18 2016/1/19 2016/1/20 2016/1/21 2016/1/22 2016/1/25 2016/1/26 2016/1/27 2016/1/28 2016/1/29 2015/12/31 2016/1/4 2016/1/5 2016/1/6 2016/1/7 2016/1/8 2016/1/11 2016/1/12 2016/1/13 2016/1/14 2016/1/15 2016/1/18 2016/1/19 2016/1/20 2016/1/21 2016/1/22 2016/1/25 2016/1/26 2016/1/27 2016/1/28 2016/1/29 0% 图 3 核 心 指 数 月 度 表 现 -5% -10% -15% -20% -25% -30% -18.50% -18.50% -21.10% -21.10% -21.04% -21.04% -25.64%-22.52% -22.52% -25.64% -25.27% -25.27% -26.53% -25.81% -25.81% -26.53% -27.94% -27.94% -28.20% -28.20% 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 0% 2016 年 1 月 2016 年 1 月 图 4 核 心 指 数 本 月 绝 对 收 益 -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% 中 证 全 指 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 申 万 A 指 图 5 核 心 指 数 本 月 超 额 收 益 对 比 110% 108% 106% 104% 102% 100% 98% 96% 94% 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 数 据 来 源 : 申 万 研 究, 超 额 收 益 以 申 万 A 指 (801003) 为 基 准 6 / 19
2015/12/31 2016/1/4 2016/1/5 2016/1/6 2016/1/7 2016/1/8 2016/1/11 2016/1/12 2016/1/13 2016/1/14 2016/1/15 2016/1/18 2016/1/19 2016/1/20 2016/1/21 2016/1/22 2016/1/25 2016/1/26 2016/1/27 2016/1/28 2016/1/29 2015/12/31 2016/1/4 2016/1/5 2016/1/6 2016/1/7 2016/1/8 2016/1/11 2016/1/12 2016/1/13 2016/1/14 2016/1/15 2016/1/18 2016/1/19 2016/1/20 2016/1/21 2016/1/22 2016/1/25 2016/1/26 2016/1/27 2016/1/28 2016/1/29 图 6 行 业 指 数 月 度 表 现 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -18.13% -19.81% -19.81% -22.51% -22.51% -25.26% -25.71% -27.22% -25.90% -28.06% -27.22% -28.06% -27.70% -25.71% -28.89% -28.82% 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 中 证 全 指 2016 年 1 月 2016 年 1 月 0% 图 7 行 业 指 数 本 月 绝 对 收 益 -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% 中 证 全 指 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 申 万 A 指 图 8 行 业 指 数 本 月 超 额 收 益 对 比 111% 109% 107% 105% 103% 101% 99% 97% 95% 中 证 全 指 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 申 万 A 指 数 据 来 源 : 申 万 研 究, 超 额 收 益 以 申 万 A 指 (801003) 为 基 准 7 / 19
三 指 数 估 值 分 析 2016 年 1 月 份 核 心 指 数 的 估 值 水 平 明 显 回 落, 市 场 平 均 动 态 (2016 年 ) 市 盈 率 为 12.77 倍 ( 申 万 A 指 ), 上 证 50 指 数 的 估 值 水 平 在 主 要 市 场 指 数 中 最 低, 月 末 动 态 市 盈 率 为 8.03 倍 表 4 各 主 要 指 数 估 值 水 平 指 数 名 称 静 态 市 盈 率 滚 动 市 盈 率 动 态 市 盈 率 市 净 率 上 证 50 13.94 8.46 8.03 0.98 上 证 180 15.34 9.25 8.57 1.08 深 证 成 指 47.02 25.38 18.80 2.84 深 证 100 32.92 18.00 14.97 2.37 中 小 板 指 53.55 29.35 22.39 4.10 中 小 300 64.69 34.61 23.80 3.94 创 业 板 指 123.35 54.14 30.67 7.36 沪 深 300 17.55 10.49 9.59 1.22 中 证 500 60.50 32.06 21.34 2.49 申 万 A 指 26.30 15.46 12.77 1.70 表 5 中 证 全 指 行 业 指 数 估 值 水 平 指 数 名 称 静 态 市 盈 率 滚 动 市 盈 率 动 态 市 盈 率 市 净 率 全 指 能 源 34.13 25.62 22.55 0.88 全 指 材 料 67.18 37.47 24.39 1.85 全 指 工 业 47.65 24.59 17.81 2.04 全 指 可 选 41.75 23.02 16.48 2.61 全 指 消 费 42.93 25.89 18.80 3.08 全 指 医 药 68.32 39.24 28.80 4.30 全 指 金 融 12.03 7.33 6.84 1.06 全 指 信 息 113.34 55.28 31.64 4.95 全 指 电 信 81.40 38.12 23.42 1.65 全 指 公 用 24.25 14.37 10.76 1.43 中 证 全 指 26.07 15.39 12.69 1.68 8 / 19
四 指 数 样 本 分 析 1 上 证 50 601318 中 国 平 安 30.18-16.17 13.90 9.77 600016 民 生 银 行 8.59-10.89 6.87 7.59 601166 兴 业 银 行 14.46-15.29 15.26 5.76 600000 浦 发 银 行 16.90-7.50 14.13 4.71 600036 招 商 银 行 14.99-16.68 8.53 4.62 601088 中 国 神 华 13.40-10.49 36.36-1.84 601800 中 国 交 建 10.80-19.46 44.89-2.39 601857 中 国 石 油 7.46-10.66 30.79-2.55 601998 中 信 银 行 5.55-23.13 54.03-3.10 600958 东 方 证 券 18.18-21.94 49.99-3.20 601288 农 业 银 行 2.99-7.43 16.89-5.41 600000 浦 发 银 行 16.90-7.50 14.13-7.53 600519 贵 州 茅 台 200.65-8.04 12.70-5.20 601398 工 商 银 行 4.10-10.48 10.71-6.10 601088 中 国 神 华 13.40-10.49 36.36-1.84 600150 中 国 船 舶 22.45-35.54 64.16-5.03 600050 中 国 联 通 4.05-34.46 29.95-10.66 601989 中 国 重 工 6.19-34.15 52.64-17.36 600637 东 方 明 珠 25.69-32.20 28.88-13.22 600999 招 商 证 券 14.98-30.97 36.36-11.50 9 / 19
2 上 证 180 601318 中 国 平 安 30.18-16.17 13.90 6.11 600016 民 生 银 行 8.59-10.89 6.87 4.74 601166 兴 业 银 行 14.46-15.29 15.26 3.60 600000 浦 发 银 行 16.90-7.50 14.13 2.95 600036 招 商 银 行 14.99-16.68 8.53 2.89 600383 金 地 集 团 16.19 17.32 64.07 6.36 601018 宁 波 港 8.16 0.00 0.00 0.00 600271 航 天 信 息 55.91 0.00 0.00 0.00 600690 青 岛 海 尔 9.92 0.00 0.00 0.00 600153 建 发 股 份 17.31 0.00 0.00 0.00 600383 金 地 集 团 16.19 17.32 64.07 6.36 600019 宝 钢 股 份 5.21-6.63 75.78-2.02 601288 农 业 银 行 2.99-7.43 16.89-10.80 600000 浦 发 银 行 16.90-7.50 14.13-15.08 600519 贵 州 茅 台 200.65-8.04 12.70-10.40 600645 中 源 协 和 35.39-45.56 160.77-9.55 600649 城 投 控 股 13.30-42.57 80.97-17.47 600158 中 体 产 业 15.15-41.91 114.21-8.73 600588 用 友 网 络 18.63-41.43 68.24-9.14 600325 华 发 股 份 9.68-40.61 51.80-5.40 10 / 19
3 深 证 成 指 000002 万 科 A 24.43 0.00 0.00 2.94 000651 格 力 电 器 18.73-16.20 24.88 1.81 000001 平 安 银 行 10.00-16.60 17.73 1.34 300104 乐 视 网 58.80 0.00 0.00 1.21 000333 美 的 集 团 27.31-16.79 21.42 1.19 000983 西 山 煤 电 7.14 17.43 160.83 3.23 000933 神 火 股 份 5.63 13.05 240.94 1.50 000002 万 科 A 24.43 0.00 0.00 0.00 300104 乐 视 网 58.80 0.00 0.00 0.00 002465 海 格 通 信 16.69 0.00 0.00 0.00 000983 西 山 煤 电 7.14 17.43 160.83 3.23 000933 神 火 股 份 5.63 13.05 240.94 1.50 002007 华 兰 生 物 43.73-0.61 58.33-0.18 002638 勤 上 光 电 14.89-2.81 64.32-0.24 000738 中 航 动 控 30.65-3.07 148.25-0.84 002075 沙 钢 股 份 11.27-52.19 2.28-14.39 300257 开 山 股 份 15.70-49.11 66.83-10.49 300352 北 信 源 31.80-49.04 144.66-8.46 000958 东 方 能 源 13.30-48.29 68.83-6.60 000558 莱 茵 体 育 14.39-48.05 187.15-9.85 11 / 19
4 深 证 100 价 格 指 数 000002 万 科 A 24.43 0.00 0.00 6.50 000651 格 力 电 器 18.73-16.20 24.88 4.01 000001 平 安 银 行 10.00-16.60 17.73 2.96 300104 乐 视 网 58.80 0.00 0.00 2.67 000333 美 的 集 团 27.31-16.79 21.42 2.63 002065 东 华 软 件 25.10 0.00 0.00 0.00 300104 乐 视 网 58.80 0.00 0.00 0.00 000002 万 科 A 24.43 0.00 0.00 0.00 000876 新 希 望 18.99 0.00 0.00 0.00 002465 海 格 通 信 16.69 0.00 0.00 0.00 000738 中 航 动 控 30.65-3.07 148.25-0.67 300498 温 氏 股 份 43.32-5.29 33.52-1.04 000709 河 钢 股 份 2.96-11.11 162.24-2.62 300017 网 宿 科 技 52.20-12.99 71.78-5.67 000625 长 安 汽 车 14.76-13.02 31.34-7.19 000793 华 闻 传 媒 8.60-42.78 76.16-16.74 002292 奥 飞 动 漫 30.80-40.44 162.00-14.13 000559 万 向 钱 潮 13.69-39.51 71.58-16.63 000917 电 广 传 媒 16.08-39.46 109.75-18.64 300058 蓝 色 光 标 9.02-38.76 40.35-11.90 12 / 19
5 中 小 板 指 数 002024 苏 宁 云 商 10.64-20.89 48.45 3.92 002450 康 得 新 29.90-21.52 16.58 3.25 002415 海 康 威 视 26.55-22.80 31.80 2.95 002304 洋 河 股 份 58.81-14.20 15.05 2.75 002736 国 信 证 券 14.59-26.13 33.15 2.25 002465 海 格 通 信 16.69 0.00 0.00 0.00 002018 华 信 国 际 44.08 0.00 0.00 0.00 002065 东 华 软 件 25.10 0.00 0.00 0.00 002049 同 方 国 芯 60.15 0.00 0.00 0.00 002573 清 新 环 境 22.44 0.00 0.00 0.00 002007 华 兰 生 物 43.73-0.61 58.33-0.49 002252 上 海 莱 士 37.62-5.41 22.02-6.55 002051 中 工 国 际 23.70-6.44 144.47-2.92 002269 美 邦 服 饰 6.07-9.54 8.14-3.81 002311 海 大 集 团 12.24-12.38 31.14-6.14 002153 石 基 信 息 80.09-46.96 58.05-42.24 002005 德 豪 润 达 5.55-45.27 65.64-24.68 002280 联 络 互 动 34.74-43.42 128.72-32.85 002368 太 极 股 份 39.00-41.88 103.03-33.91 002106 莱 宝 高 科 7.88-40.93 82.70-15.56 13 / 19
6 中 小 板 300 002024 苏 宁 云 商 10.64-20.89 48.45 2.15 002450 康 得 新 29.90-21.52 16.58 1.78 002415 海 康 威 视 26.55-22.80 31.80 1.62 002304 洋 河 股 份 58.81-14.20 15.05 1.51 002736 国 信 证 券 14.59-26.13 33.15 1.23 002371 七 星 电 子 27.70 43.67 134.32 0.90 002465 海 格 通 信 16.69 0.00 0.00 0.00 002018 华 信 国 际 44.08 0.00 0.00 0.00 002065 东 华 软 件 25.10 0.00 0.00 0.00 002049 同 方 国 芯 60.15 0.00 0.00 0.00 002371 七 星 电 子 27.70 43.67 134.32 0.90 002007 华 兰 生 物 43.73-0.61 58.33-0.06 002638 勤 上 光 电 14.89-2.81 64.32-0.08 002235 安 妮 股 份 28.00-3.78 151.84-0.09 002503 搜 于 特 15.08-4.80 39.68-0.13 002075 沙 钢 股 份 11.27-52.19 2.28-4.51 002153 石 基 信 息 80.09-46.96 58.05-4.78 002308 威 创 股 份 13.08-46.94 59.57-3.88 002002 鸿 达 兴 业 13.85-46.87 84.23-2.80 002005 德 豪 润 达 5.55-45.27 65.64-2.79 14 / 19
7 创 业 板 指 300104 乐 视 网 58.80 0.00 0.00 6.67 300059 东 方 财 富 38.55-25.91 151.96 5.07 300017 网 宿 科 技 52.20-12.99 71.78 2.82 300024 机 器 人 49.42-27.85 71.86 2.80 300070 碧 水 源 39.25-24.18 30.63 2.70 300104 乐 视 网 58.80 0.00 0.00 0.00 300324 旋 极 信 息 49.25 0.00 0.00 0.00 300088 长 信 科 技 14.03 0.00 0.00 0.00 300238 冠 昊 生 物 56.67 0.00 0.00 0.00 300043 互 动 娱 乐 15.80 0.00 0.00 0.00 300498 温 氏 股 份 43.32-5.29 33.52-1.54 300015 爱 尔 眼 科 29.45-6.74 32.96-1.59 300017 网 宿 科 技 52.20-12.99 71.78-8.38 300072 三 聚 环 保 29.55-13.01 57.53-3.80 300012 华 测 检 测 21.38-13.05 52.80-2.14 300257 开 山 股 份 15.70-49.11 66.83-12.27 300352 北 信 源 31.80-49.04 144.66-9.90 300032 金 龙 机 电 15.91-47.66 109.22-9.87 300096 易 联 众 14.36-46.16 100.60-9.69 300252 金 信 诺 22.75-43.69 64.82-7.67 15 / 19
8 沪 深 300 601318 中 国 平 安 30.18-16.17 13.90 4.21 600016 民 生 银 行 8.59-10.89 6.87 3.27 601166 兴 业 银 行 14.46-15.29 15.26 2.48 000002 万 科 A 24.43 0.00 0.00 2.44 600000 浦 发 银 行 16.90-7.50 14.13 2.03 600383 金 地 集 团 16.19 17.32 64.07 2.04 000983 西 山 煤 电 7.14 17.43 160.83 0.65 601699 潞 安 环 能 7.07 10.13 133.66 0.28 000002 万 科 A 24.43 0.00 0.00 0.00 300104 乐 视 网 58.80 0.00 0.00 0.00 000983 西 山 煤 电 7.14 17.43 160.83 0.65 600383 金 地 集 团 16.19 17.32 64.07 2.04 601699 潞 安 环 能 7.07 10.13 133.66 0.28 002007 华 兰 生 物 43.73-0.61 58.33-0.04 600188 兖 州 煤 业 9.18-2.86 71.62-0.06 002153 石 基 信 息 80.09-46.96 58.05-2.85 000793 华 闻 传 媒 8.60-42.78 76.16-4.01 600649 城 投 控 股 13.30-42.57 80.97-5.61 000156 华 数 传 媒 19.20-41.46 108.60-0.67 600588 用 友 网 络 18.63-41.43 68.24-2.89 16 / 19
9 中 证 500 000748 长 城 信 息 34.88 0.00 0.00 0.73 600654 中 安 消 28.84 0.00 0.00 0.71 002466 天 齐 锂 业 117.00-16.87 181.42 0.59 600122 宏 图 高 科 19.42 0.00 0.00 0.57 000718 苏 宁 环 球 13.19 0.00 0.00 0.52 002371 七 星 电 子 27.70 43.67 134.32 2.61 000933 神 火 股 份 5.63 13.05 240.94 1.31 600880 博 瑞 传 播 7.94 5.87 70.92 0.67 600395 盘 江 股 份 8.70 5.97 205.92 0.60 600864 哈 投 股 份 11.11 2.11 86.43 0.09 002371 七 星 电 子 27.70 43.67 134.32 2.61 000933 神 火 股 份 5.63 13.05 240.94 1.31 600395 盘 江 股 份 8.70 5.97 205.92 0.60 600880 博 瑞 传 播 7.94 5.87 70.92 0.67 600864 哈 投 股 份 11.11 2.11 86.43 0.09 300257 开 山 股 份 15.70-49.11 66.83-11.44 600978 宜 华 木 业 11.54-48.32 16.92-22.50 601777 力 帆 股 份 9.07-47.69 71.25-5.48 600160 巨 化 股 份 12.45-46.95 73.65-17.62 002308 威 创 股 份 13.08-46.94 59.57-11.91 17 / 19
10 申 万 A 指 601318 中 国 平 安 30.18-16.17 13.90 1.91 600016 民 生 银 行 8.59-10.89 6.87 1.35 601166 兴 业 银 行 14.46-15.29 15.26 1.11 600036 招 商 银 行 14.99-16.68 8.53 0.91 000002 万 科 A 24.43 0.00 0.00 0.85 600383 金 地 集 团 16.19 17.32 64.07 0.93 002624 完 美 环 球 36.00 71.18 97.02 0.33 000983 西 山 煤 电 7.14 17.43 160.83 0.30 002371 七 星 电 子 27.70 43.67 134.32 0.27 600610 中 毅 达 17.89 41.31 333.18 0.20 002785 万 里 石 19.35 231.34 220.00 0.14 300492 山 鼎 设 计 36.40 106.94 380.85 0.08 002624 完 美 环 球 36.00 71.18 97.02 0.33 300497 富 祥 股 份 64.99 51.03 422.40 0.08 002782 可 立 克 30.66 44.15 524.74 0.08 600678 四 川 金 顶 11.54-58.32 253.24-0.84 300275 梅 安 森 17.28-52.53 108.43-0.38 002075 沙 钢 股 份 11.27-52.19 2.28-1.39 600139 西 部 资 源 8.87-51.50 90.97-0.76 300109 新 开 源 50.73-51.24 102.99-0.76 18 / 19
附 录 : 部 分 指 标 说 明 1. 静 态 市 盈 率 是 指 以 上 一 年 度 每 股 盈 利 计 算 的 静 态 市 盈 率, 该 年 利 润, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 计 算 公 式 如 下 : 静 态 PE ( 最 新 价 格 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 最 新 总 股 本 ( 最 近 年 报 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 2. 滚 动 市 盈 率 是 指 以 最 近 四 个 季 度 每 股 盈 利 计 算 的 市 盈 率, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 计 算 公 式 如 下 : 一 年 滚 动 PE ( 最 新 价 格 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 最 新 总 股 本 ( 最 新 滚 动 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 3. 动 态 市 盈 率 是 指 以 当 年 预 测 每 股 盈 利 计 算 的 市 盈 率, 通 过 预 测 当 年 EPS, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 假 定 以 2011 年 初 为 基 准 点, 计 算 公 式 如 下 : 动 态 PE ( 最 新 价 格 个 股 最 新 总 股 本 ( 最 新 滚 动 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 4. 成 份 股 对 指 数 贡 献 点 数 是 指 成 份 股 日 涨 跌 幅 权 重 指 数 收 盘 点 位 的 月 度 累 计 值 5. 行 业 贡 献 率 = 行 业 涨 跌 幅 权 重 / 指 数 涨 跌 幅 6. 跟 踪 误 差 取 拟 合 偏 离 度 的 算 法 : T 1 2 拟 合 偏 离 度 = ( R P, t RI, t ) 100% T t 1 其 中 : R 为 基 金 复 权 净 值 的 收 益 率 序 列 数 据 ; P R 为 标 的 指 数 的 收 益 率 序 列 数 据, 其 中, 普 通 指 数 基 金 按 95% 指 数 收 益 率 +5% 银 I 行 同 业 存 款 收 益 率 的 业 绩 比 较 基 准 进 行 调 整,ETF 基 金 除 外 ; T 为 根 据 时 间 频 率 和 所 选 时 段 决 定 的 收 益 率 个 数 风 险 提 示 及 说 明 : 数 据 来 源 于 中 证 指 数 有 限 公 司 深 证 信 息 有 限 公 司 申 万 宏 源 研 究 行 业 采 用 申 万 一 级 行 业 分 类 标 准 进 行 划 分 指 数 过 往 涨 幅 不 预 示 其 未 来 表 现, 也 不 代 表 跟 踪 该 指 数 的 指 数 基 金 的 未 来 业 绩 行 业 数 据 仅 供 参 考, 不 作 为 任 何 投 资 建 议 或 收 益 暗 示 19 / 19