长 盛 同 辉 深 证 100 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 22 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 长 盛 同 辉 深 100 等 权 重 分 级 场 内 简 称 长 盛 同 辉 基 金 主 代 码 160809 交 易 代 码 160809 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 9 月 13 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 36,875,303.95 份 本 基 金 运 用 指 数 化 投 资 方 式, 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段, 力 争 将 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 投 资 目 标 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内, 以 实 现 对 深 证 100 等 权 重 指 数 的 有 效 跟 踪 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法, 按 照 成 份 股 在 深 证 100 等 权 重 指 数 中 的 组 成 及 其 基 准 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合, 以 拟 合 跟 踪 深 证 100 等 权 重 指 数 的 收 益 表 现, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 投 资 策 略 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整, 成 份 股 发 生 配 股 增 发 分 红 等 行 为, 以 及 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 对 本 基 金 跟 踪 深 证 100 等 权 重 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响, 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时, 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况, 采 取 合 理 措 施, 在 合 理 期 限 内 进 行 适 当 的 处 理 和 调 整, 以 力 争 使 跟 踪 误 差 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 95% 深 证 100 等 权 重 指 数 收 益 率 +5% 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 业 绩 比 较 基 准 ( 税 后 ) 从 基 金 资 产 整 体 运 作 来 看, 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 属 于 高 风 险 高 风 险 收 益 特 征 收 益 的 基 金 品 种, 基 金 资 产 整 体 的 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货 币 市 第 2 页 共 11 页
场 基 金 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 从 投 资 者 具 体 持 有 的 基 金 份 额 来 看, 在 分 级 运 作 期 内, 由 于 基 金 收 益 分 配 的 安 排, 长 盛 同 辉 深 100 等 权 重 A 份 额 将 表 现 出 低 风 险 收 益 稳 定 的 明 显 特 征, 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 要 低 于 普 通 的 股 票 型 基 金 份 额 ; 长 盛 同 辉 深 100 等 权 重 B 份 额 则 表 现 出 高 风 险 高 收 益 的 显 著 特 征, 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 要 高 于 普 通 的 股 票 型 基 金 份 额 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 简 称 长 盛 同 辉 深 100 等 权 长 盛 同 辉 深 100 等 权 长 盛 同 辉 深 100 等 重 A 重 B 权 重 分 级 下 属 分 级 场 内 简 称 同 辉 100A 同 辉 100B 长 盛 同 辉 下 属 分 级 基 金 交 易 代 码 150108 150109 160809 下 属 分 级 基 金 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 11,575,527.00 份 11,575,527.00 份 13,724,249.95 份 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 低 风 险 收 益 相 对 稳 较 高 风 险 较 高 预 期 高 风 险 高 预 期 收 益 益 特 征 定 收 益 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -62,257.47 2. 本 期 利 润 -7,654,753.66 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.1974 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 37,645,590.83 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.021 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 基 金 份 额 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 所 列 数 据 截 止 到 2016 年 3 月 31 日 3 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -16.24% 3.12% -16.21% 2.95% -0.03% 0.17% 第 3 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 按 照 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 3 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 截 止 报 告 日, 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 合 同 第 十 六 条 ( 二 ) 投 资 范 围 ( 八 ) 投 资 限 制 的 有 关 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 说 明 本 基 金 基 金 经 理, 长 男,1981 年 9 月 出 生, 盛 同 瑞 中 证 200 指 数 中 国 国 籍 中 央 财 经 大 学 分 级 证 券 投 资 基 金 基 硕 士, 金 融 风 险 管 理 师 王 超 金 经 理, 长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 2013 年 1 月 - 9 年 5 日 (FRM) 2007 年 7 月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司, 型 证 券 投 资 基 金 基 金 曾 任 金 融 工 程 与 量 化 投 经 理, 长 盛 同 庆 中 证 资 部 金 融 工 程 研 究 员, 从 800 指 数 型 证 券 投 资 事 数 量 化 投 资 策 略 研 究 第 4 页 共 11 页
基 金 (LOF) 基 金 经 理, 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 量 化 红 利 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 和 投 资 组 合 风 险 管 理 工 作 现 任 长 盛 同 瑞 中 证 200 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 同 辉 深 证 100 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 本 基 金 ) 基 金 经 理, 长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 同 庆 中 证 800 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理, 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 量 化 红 利 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 上 表 基 金 经 理 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 2 证 券 从 业 年 限 中 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 准 则 本 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 执 行 公 司 公 平 交 易 细 则 各 项 规 定, 在 研 究 投 资 授 权 与 决 策 交 易 执 行 等 各 个 环 节, 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合, 包 括 公 募 基 金 社 保 组 合 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 等 具 体 如 下 : 研 究 支 持, 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 共 享 公 司 研 究 部 门 研 究 成 果, 所 有 投 资 组 合 经 理 在 公 司 研 究 平 台 上 拥 有 同 等 权 限 投 资 授 权 与 决 策, 公 司 实 行 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 投 资 组 合 经 理 负 责 制, 各 投 资 组 合 经 理 在 投 资 决 策 委 员 会 的 授 权 范 围 内, 独 立 完 成 投 资 组 合 的 管 理 工 作 各 投 资 组 合 经 理 遵 守 投 资 信 息 隔 离 墙 制 度 第 5 页 共 11 页
交 易 执 行, 公 司 实 行 集 中 交 易 制 度, 所 有 投 资 组 合 的 投 资 指 令 均 由 交 易 部 统 一 执 行 委 托 交 易 交 易 部 依 照 公 司 公 平 交 易 细 则 的 规 定, 场 内 交 易, 强 制 开 启 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 程 序 ; 场 外 交 易, 严 格 遵 守 相 关 工 作 流 程, 保 证 交 易 执 行 的 公 平 性 投 资 管 理 行 为 的 监 控 与 分 析 评 估, 公 司 风 险 管 理 部 监 察 稽 核 部, 依 照 公 司 公 平 交 易 细 则 的 规 定, 持 续 动 态 监 督 公 司 投 资 管 理 全 过 程, 并 进 行 分 析 评 估, 及 时 向 公 司 管 理 层 报 告 发 现 问 题, 保 障 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 均 被 公 平 对 待 公 司 对 过 去 4 个 季 度 的 同 向 交 易 行 为 进 行 数 量 分 析, 计 算 溢 价 率 贡 献 率 占 优 比 等 指 标, 使 用 双 边 90% 置 信 水 平 对 1 日 3 日 5 日 的 交 易 片 段 进 行 T 检 验, 未 发 现 违 反 公 平 交 易 及 利 益 输 送 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 未 发 现 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 交 易 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 在 报 告 期 内, 我 们 运 用 数 量 化 投 资 手 段 精 细 化 执 行 跟 踪 指 数 策 略, 尽 量 降 低 申 购 赎 回 个 股 配 股 分 红 增 发 等 事 件 对 基 金 组 合 产 生 的 不 利 影 响, 将 本 基 金 的 跟 踪 误 差 和 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 合 理 水 平 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.021 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 -16.24%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -16.21% 报 告 期 内, 本 基 金 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 为 0.20%, 控 制 在 0.35% 之 内 ; 年 化 跟 踪 误 差 为 3.50%, 控 制 在 4% 之 内 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 自 2015 年 12 月 28 日 至 2016 年 3 月 22 日 期 间 出 现 连 续 20 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 34,718,446.86 91.38 第 6 页 共 11 页
其 中 : 股 票 34,718,446.86 91.38 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3,236,732.39 8.52 8 其 他 资 产 39,109.71 0.10 9 合 计 37,994,288.96 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 370,440.00 0.98 B 采 矿 业 273,972.00 0.73 C 制 造 业 18,267,004.48 48.52 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 575,148.00 1.53 E 建 筑 业 244,244.00 0.65 F 批 发 和 零 售 业 278,235.00 0.74 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 5,777,037.27 15.35 J 金 融 业 3,425,412.30 9.10 K 房 地 产 业 2,571,347.66 6.83 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 537,718.00 1.43 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 924,741.09 2.46 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 1,145,782.67 3.04 S 综 合 327,364.39 0.87 合 计 34,718,446.86 92.22 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 第 7 页 共 11 页
5.2.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 投 资 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000839 中 信 国 安 83,508 1,484,772.24 3.94 2 000876 新 希 望 86,500 1,390,920.00 3.69 3 000002 万 科 A 40,614 763,949.34 2.03 4 300104 乐 视 网 14,781 685,986.21 1.82 5 002292 奥 飞 娱 乐 14,753 600,594.63 1.60 6 002594 比 亚 迪 9,200 541,052.00 1.44 7 000895 双 汇 发 展 24,228 511,453.08 1.36 8 300017 网 宿 科 技 8,120 474,289.20 1.26 9 300168 万 达 信 息 17,212 468,166.40 1.24 10 002236 大 华 股 份 12,700 457,708.00 1.22 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 第 8 页 共 11 页
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 投 资 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 无 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 无 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票, 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 36,584.62 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2,525.09 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 39,109.71 第 9 页 共 11 页
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 000002 万 科 A 763,949.34 2.03 重 大 事 项 停 牌 2 300104 乐 视 网 685,986.21 1.82 重 大 事 项 停 牌 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 长 盛 同 辉 深 100 等 长 盛 同 辉 深 100 长 盛 同 辉 深 100 权 重 A 等 权 重 B 等 权 重 分 级 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 12,323,098.00 12,323,098.00 14,262,687.96 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 - - 20,831,323.90 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 - - 22,864,903.91 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) -747,571.00-747,571.00 1,495,142.00 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 11,575,527.00 11,575,527.00 13,724,249.95 注 : 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 及 基 金 折 算 变 动 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 第 10 页 共 11 页
8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ; ( 二 ) 长 盛 同 辉 深 证 100 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; ( 三 ) 长 盛 同 辉 深 证 100 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; ( 四 ) 长 盛 同 辉 深 证 100 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; ( 五 ) 法 律 意 见 书 ; ( 六 ) 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; ( 七 ) 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 办 公 地 址 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 及 / 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-888-2666 010-62350088 网 址 :http://www.csfunds.com.cn 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 22 日 第 11 页 共 11 页