中证能~1

中 证 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 206 年 206 年 3 月 3 日 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :206 年 4 月 20 日

ETF206 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 206 年 4 月 8 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 206 年 月 日 起 至 3 月 3 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 汇 添 富 中 证 能 源 ETF 场 内 简 称 能 源 ETF 交 易 代 码 59930 基 金 运 作 方 式 交 易 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 203 年 8 月 23 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额,398,50.00 份 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 2 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 主 要 采 取 完 全 复 制 法, 在 正 常 市 场 情 况 下, 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.%, 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 2% 中 证 能 源 指 数 属 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 本 系 列 基 金 为 指 数 型 基 金, 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司

ETF206 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3. 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 206 年 月 日 - 206 年 3 月 3 日 ). 本 期 已 实 现 收 益 -,379,728.76 2. 本 期 利 润 -,26,674.83 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0928 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 8,845,60.3 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.7760 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2. 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4-3 2-4 过 去 三 个 月 -2.66% 2.88% -9.03% 2.94% -3.63% -0.06% 3

ETF206 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 建 仓 期 为 本 基 金 合 同 生 效 之 日 (203 年 8 月 23 日 ) 起 3 个 月, 建 仓 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4. 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 过 蓓 蓓 职 务 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 汇 添 富 中 证 医 药 卫 生 ETF 汇 添 富 中 证 能 源 ETF 汇 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 205 年 8 月 4 3 日 离 任 日 期 限 - 5 年 说 明 国 籍 : 中 国, 学 历 : 中 国 科 学 技 术 大 学 金 融 工 程 博 士 研 究 生, 相 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 从 业 经 历 : 曾 任 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 部 助 理 分 析 师 量 化 投 资 部 基 金 经 理 助 理 205 年 6 月 加 入 汇 添

ETF206 添 富 中 证 金 融 地 产 ETF 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 汇 添 富 深 证 300ETF 联 接 基 金 汇 添 富 主 要 消 费 ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 任 基 金 经 理 助 理,205 年 8 月 3 日 至 今 任 中 证 主 要 消 费 ETF 基 金 中 证 医 药 卫 生 ETF 基 金 中 证 能 源 ETF 基 金 中 证 金 融 地 产 ETF 基 金 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理,205 年 8 月 8 日 至 今 任 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 注 : 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 其 离 职 日 期 为 根 据 公 司 决 议 确 定 的 解 聘 日 期 ; 2 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 议 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 本 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 重 大 违 法 违 规 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3. 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 高 度 重 视 投 资 者 利 益 保 护, 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 规, 借 鉴 国 际 经 验, 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 制 度 体 系, 形 成 涵 盖 各 开 放 式 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 和 社 保 组 合 全 部 投 资 组 合, 交 易 所 市 场 银 行 间 市 场 等 各 投 资 市 场, 债 券 股 票 回 购 等 各 投 资 标 的, 并 贯 穿 分 工 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 监 督 检 查 各 环 节 的 公 平 交 易 机 制 5 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 对 公 平 交 易 制 度 和 公 平 交 易 机 制 实 现 了 流 程 优 化 和 进 一 步 系 统 化, 确 保 全 程 嵌 入 式 风 险 控 制 体 系 的 有 效 运 行, 包 括 投 资 独 立 决 策 研 究 公 平 分 享 集 中 交 易 公 平 执 行 交 易 严 密 监 控 和 报 告 及 时 分 析 等 在 内 的 公 平 交 易 各 环 节 执 行 情 况 良 好

ETF206 本 报 告 期 内, 通 过 投 资 交 易 监 控 交 易 数 据 分 析 以 及 专 项 稽 核 检 查, 本 基 金 管 理 人 未 发 现 任 何 违 反 公 平 交 易 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 未 发 生 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4. 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 206 年 一 度 全 球 经 济 表 现 依 旧 疲 软, 各 国 央 行 纷 纷 加 大 宽 松 力 度, 美 国 加 息 节 奏 受 到 抑 制, 美 元 走 弱 有 助 于 缓 解 中 国 资 本 流 出 和 人 民 币 贬 值 压 力 在 A 股 市 场 摆 脱 月 熔 断 机 制 干 扰 后, 实 现 了 2 月 3 月 的 企 稳 反 弹 一 度 国 内 非 节 性 因 素 的 通 胀 压 力 较 大, 工 业 制 造 业 库 存 阶 段 性 见 底 后, 大 宗 商 品 价 格 借 机 反 弹 房 地 产 刺 激 政 策 提 升 了 居 民 对 一 线 城 市 及 核 心 二 线 城 市 房 产 需 求, 房 地 产 价 量 大 涨 国 内 货 币 政 策 操 作 难 度 加 大 一 度 沪 深 300 指 数 下 跌 3.75% 报 告 期 内, 本 基 金 遵 循 指 数 基 金 的 被 动 投 资 原 则, 保 持 了 指 数 基 金 的 本 质 属 性 股 票 投 资 仓 位 报 告 期 内 基 本 保 持 在 95%~00% 之 间, 基 本 实 现 了 有 效 跟 踪 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 目 的 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内 中 证 能 源 指 数 下 跌 -9.03%, 本 基 金 在 报 告 期 内 累 计 收 益 率 为 -2.66%, 收 益 率 落 后 业 绩 比 较 基 准 -3.63% 收 益 率 的 差 异 因 素 主 要 来 源 于 期 间 成 份 股 分 红 日 常 申 购 赎 回 基 金 费 用 等 因 素 本 基 金 日 均 跟 踪 误 差 为 0.0788%, 这 一 跟 踪 误 差 水 平 远 低 于 合 同 约 定 上 限, 在 报 告 期 达 到 了 投 资 目 标 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 已 连 续 60 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元, 根 据 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 本 基 金 管 理 人 已 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案 5. 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 5 投 资 组 合 报 告 6 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 权 益 投 资 8,864,902.98 95.5 其 中 : 股 票 8,864,902.98 95.5 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - -

ETF206 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 45,832.49 4.48 7 其 他 资 产 47.43 0.0 8 合 计 9,28,206.90 00.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2. 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 7,499,679.36 84.79 C 制 造 业 836,509.80 9.46 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 00,208.70.3 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 235,937.22 2.67 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 92,567.90 2.8 合 计 8,864,902.98 00.22 7 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 进 行 积 极 投 资

ETF206 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3. 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 600028 中 国 石 化 296,008,408,998.08 5.93 2 60857 中 国 石 油 46,500,4,865.00 2.60 3 60088 中 国 神 华 57,532 808,899.92 9.5 4 600583 海 油 工 程 64,303 46,052.5 5.2 5 600688 上 海 石 化 63,660 434,6.20 4.9 6 600256 广 汇 能 源 9,067 408,890.83 4.62 7 60057 永 泰 能 源 97,585 38,557.35 4.3 8 000983 西 山 煤 电 45,796 344,843.88 3.90 9 60898 中 煤 能 源 53,86 272,32.32 3.08 0 60225 陕 西 煤 业 58,24 254,583.2 2.88 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 进 行 积 极 投 资 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 证 券 8 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细

5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 ETF206 5.9. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 股 指 期 货 持 仓 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 5.0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.0. 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.0.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 国 债 期 货 持 仓 5.0.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5. 投 资 组 合 报 告 附 注 5.. 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5..2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5..3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 存 出 保 证 金 388.03 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 83.40 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 47.43 9 5..4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券

ETF206 5..5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5..5. 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 5..5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 进 行 积 极 投 资, 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3,398,50.00 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 22,925,374.3 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 24,925,374.3 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额,398,50.00 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 注 : 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8. 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 准 汇 添 富 中 证 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 汇 添 富 中 证 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 汇 添 富 中 证 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 5 报 告 期 内 汇 添 富 中 证 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 ; 6 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 存 放 地 点 0 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 2 楼 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅, 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站 www.99fund.com 查 阅, 页 8.2 存 放 地 点 8.3 查 阅 方 式

ETF206 还 可 拨 打 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-888-998 查 询 相 关 信 息 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 206 年 4 月 20 日 页