1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责

上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 三 月 三 十 日

1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 3 月 29 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 第 2 页 共 36 页

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 基 金 主 代 码 370021 交 易 代 码 370021 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 基 金 合 同 存 续 期 契 约 型 开 放 式 2012 年 6 月 25 日 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 240,637,131.36 份 不 定 期 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 A 类 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 B 类 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 370021 370022 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 229,875,886.65 份 10,761,244.71 份 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 在 有 效 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 前 提 下, 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管 理, 力 争 为 投 资 者 创 造 稳 定 的 当 期 收 益 和 长 期 回 报 本 基 金 采 取 自 上 而 下 的 方 法 确 定 组 合 久 期, 结 合 自 下 而 上 的 个 券 选 择 方 投 资 策 略 法 构 建 债 券 投 资 组 合 通 过 对 固 定 收 益 资 产 的 投 资, 获 取 稳 定 的 投 资 收 益 ; 在 此 基 础 上, 适 当 参 与 新 股 发 行 申 购 及 增 发 新 股 申 购, 在 严 格 控 制 基 金 资 产 运 作 风 险 的 基 础 上, 实 现 基 金 资 产 的 长 期 增 值 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 中 证 综 合 债 券 指 数 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种, 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 第 3 页 共 36 页

2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓 名 胡 迪 王 永 民 联 系 电 话 021-38794888 010-66594896 电 子 邮 箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com 客 户 服 务 电 话 400-889-4888 95566 传 真 021-20628400 010-66594942 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 http://www.cifm.com 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 2014 年 2013 年 上 投 摩 根 分 上 投 摩 根 分 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 红 添 利 债 券 红 添 利 债 券 A 类 B 类 A 类 上 投 摩 根 分 上 投 摩 根 分 上 投 摩 根 分 红 红 添 利 债 券 红 添 利 债 券 添 利 债 券 B 类 B 类 A 类 本 期 已 实 现 收 益 20,815,960. 21 1,692,817.0 5 8,905,123.82 776,100.77 18,282,252.8 0 7,084,684.70 本 期 利 润 20,604,917. 22 2,073,822.0 3 15,543,118.94 3,113,140.15 13,533,274.4 4 2,923,154.31 加 权 平 均 基 金 0.1094 0.1217 0.2121 0.1395 0.0422 0.0154 份 额 本 第 4 页 共 36 页

期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 10.42% 10.14% 20.69% 20.29% 0.39% -0.20% 长 率 3.1.2 期 末 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 数 据 和 指 上 投 摩 根 分 红 上 投 摩 根 分 红 上 投 摩 根 分 红 上 投 摩 根 分 红 上 投 摩 根 分 红 上 投 摩 根 分 红 添 标 添 利 债 券 A 类 添 利 债 券 B 类 添 利 债 券 A 类 添 利 债 券 B 类 添 利 债 券 A 类 利 债 券 B 类 期 末 可 供 分 配 基 金 份 0.0484 0.0464 0.0744 0.0718-0.0231-0.0245 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 258,017,874.02 12,054,699. 56 149,148,933. 62 20,665,639.9 2 87,818,925.8 0 110,440,473.8 2 期 末 基 金 份 额 1.122 1.120 1.153 1.150 0.977 0.975 净 值 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 对 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 2. 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 1. 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 A 类 : 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 第 5 页 共 36 页

过 去 三 个 月 1.90% 0.08% 2.33% 0.06% -0.43% 0.02% 过 去 六 个 月 3.12% 0.18% 4.18% 0.06% -1.06% 0.12% 过 去 一 年 10.42% 0.41% 6.08% 0.07% 4.34% 0.34% 过 去 三 年 - - - - - - 过 去 五 年 - - - - - - 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 36.46% 0.27% 19.65% 0.10% 16.81% 0.17% 2. 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 B 类 : 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 1.81% 0.08% 2.33% 0.06% -0.52% 0.02% 过 去 六 个 月 3.04% 0.17% 4.18% 0.06% -1.14% 0.11% 过 去 一 年 10.14% 0.41% 6.08% 0.07% 4.06% 0.34% 过 去 三 年 - - - - - - 过 去 五 年 - - - - - - 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 34.48% 0.27% 19.65% 0.10% 14.83% 0.17% 本 基 金 自 2015 年 10 月 10 日 起, 将 基 金 业 绩 比 较 基 准 由 中 信 标 普 全 债 指 数 变 更 为 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 自 基 金 合 同 生 效 以 来 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2012 年 6 月 25 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 1 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 A 类 第 6 页 共 36 页

2 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 B 类 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2012 年 6 月 25 日, 图 示 时 间 段 为 2012 年 6 月 25 日 至 2015 年 12 月 31 日 本 基 金 建 仓 期 自 2012 年 6 月 25 日 至 2012 年 12 月 24 日 建 仓 期 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 基 金 合 同 规 定 本 基 金 自 2015 年 10 月 10 日 起, 将 基 金 业 绩 比 较 基 准 由 中 信 标 普 全 债 指 数 变 更 为 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 第 7 页 共 36 页

3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 自 基 金 合 同 生 效 以 来 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 柱 形 对 比 图 1 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 A 类 2 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 B 类 注 : 本 基 金 自 2015 年 10 月 10 日 起, 将 基 金 业 绩 比 较 基 准 由 中 信 标 普 全 债 指 数 变 更 为 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 第 8 页 共 36 页

3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 1 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 A 类 : 单 位 : 人 民 币 元 年 度 每 10 份 基 金 份 额 分 红 数 现 金 形 式 发 放 总 额 再 投 资 形 式 发 放 总 额 年 度 利 润 分 配 合 计 备 注 2015 1.430 22,192,969.55 2,464,222.45 24,657,192.00-2014 0.240 986,020.31 281,332.80 1,267,353.11-2013 0.480 16,039,501.45 1,737,321.20 17,776,822.65 - 合 计 2.150 39,218,491.31 4,482,876.45 43,701,367.76-2 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 B 类 : 单 位 : 人 民 币 元 年 度 每 10 份 基 金 份 额 分 红 数 现 金 形 式 发 放 总 额 再 投 资 形 式 发 放 总 额 年 度 利 润 分 配 合 计 备 注 2015 1.390 1,344,841.52 1,318,953.55 2,663,795.07-2014 0.210 459,233.50 76,961.30 536,194.80-2013 0.410 8,504,336.01 806,923.42 9,311,259.43 - 合 计 2.010 10,308,411.03 2,202,838.27 12,511,249.30-4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 于 2004 年 5 月 12 日 正 式 成 立 公 司 由 上 海 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 (2007 年 10 月 8 日 更 名 为 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 ) 与 摩 根 资 产 管 理 ( 英 国 ) 有 限 公 司 合 资 设 立, 注 册 资 本 为 2.5 亿 元 人 民 币, 注 册 地 上 海 截 至 2015 年 12 月 底, 公 司 管 理 的 基 金 共 有 四 十 七 只, 均 为 开 放 式 基 金, 分 别 是 : 上 投 摩 根 中 国 优 势 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 货 币 市 场 基 金 上 投 摩 根 阿 尔 法 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 成 长 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 内 需 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 亚 太 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 双 核 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 全 球 新 兴 市 场 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 新 兴 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 强 化 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 健 康 品 质 生 活 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 全 球 天 然 资 源 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 第 9 页 共 36 页

上 投 摩 根 中 证 消 费 服 务 领 先 指 数 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 轮 动 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 智 选 30 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 成 长 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 证 180 高 贝 塔 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 转 型 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 民 生 需 求 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 优 信 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 上 投 摩 根 纯 债 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金 上 投 摩 根 纯 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 稳 进 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 安 全 战 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 卓 越 制 造 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 整 合 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 动 态 多 因 子 策 略 灵 活 配 置 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 智 慧 互 联 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 科 技 前 沿 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 医 疗 健 康 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根 文 体 休 闲 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 上 海 财 经 大 学 金 融 学 硕 士 2003 年 4 月 至 2006 年 5 月 在 申 银 万 国 证 券 研 究 所 担 任 研 究 员 负 责 债 券 研 究 方 面 的 工 作 ;2006 年 6 月 至 2011 年 3 月 在 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 投 资 经 理 负 责 债 券 投 资 方 面 的 工 作 ;2011 年 4 月 加 入 上 赵 峰 本 基 金 基 金 经 理 债 券 投 资 部 总 监 2012-06-2 5-13 年 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司,2011 年 9 月 至 2014 年 12 月 担 任 上 投 摩 根 强 化 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2012 年 6 月 起 任 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2013 年 7 月 至 2014 年 12 月 担 任 上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2013 年 8 月 至 2015 年 11 月 担 任 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 第 10 页 共 36 页

2014 年 6 月 起 任 上 投 摩 根 优 信 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2014 年 12 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 纯 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 2. 赵 峰 先 生 为 本 基 金 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 指 本 基 金 基 金 合 同 生 效 之 日 3. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 本 基 金 管 理 人 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定 基 金 经 理 对 个 股 和 投 资 组 合 的 比 例 遵 循 了 投 资 决 策 委 员 会 的 授 权 限 制, 基 金 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 和 法 律 法 规 的 要 求 本 报 告 期 内 中 国 证 监 会 上 海 监 管 局 对 公 司 进 行 了 常 规 全 面 现 场 检 查, 就 公 司 内 部 控 制 提 出 了 相 应 改 进 意 见 并 采 取 责 令 改 正 的 行 政 监 管 措 施, 公 司 已 经 按 照 要 求 完 成 了 改 进 工 作 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 本 公 司 按 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 制 订 了 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度, 规 范 了 公 司 所 管 理 的 所 有 投 资 组 合 的 股 票 债 券 等 投 资 品 种 的 投 资 管 理 活 动, 同 时 涵 盖 了 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节, 以 确 保 本 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 均 得 到 公 平 对 待 公 司 执 行 自 上 而 下 的 三 级 授 权 体 系, 依 次 为 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 经 理 人, 经 理 人 在 其 授 权 范 围 内 自 主 决 策, 投 资 决 策 委 员 会 和 投 资 总 监 均 不 得 干 预 其 授 权 范 围 内 的 投 资 活 动 公 司 已 建 立 客 观 的 研 究 方 法, 严 禁 利 用 内 幕 信 息 作 为 投 资 依 据, 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 公 司 建 立 集 中 交 易 制 度, 执 行 公 平 交 易 分 配 对 于 交 易 所 市 场 投 资 活 动, 不 同 投 资 组 合 在 买 卖 同 一 证 券 时, 按 照 时 间 优 先 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 公 平 分 配 交 易 机 会 ; 对 于 银 行 间 市 场 投 资 活 动, 通 过 交 易 对 手 库 控 制 和 交 易 室 询 价 机 制, 严 格 防 范 交 易 对 手 风 险 并 抽 检 价 格 公 允 性 ; 对 于 一 级 市 场 申 购 投 资 行 为, 遵 循 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则, 根 据 事 前 独 立 申 报 的 价 格 和 数 量 对 交 易 结 果 进 行 公 平 分 配 公 司 制 订 了 异 常 交 易 监 控 与 报 告 制 度, 通 过 系 统 和 人 工 相 结 合 的 方 式 进 行 投 资 交 易 行 为 的 监 第 11 页 共 36 页

控 分 析, 并 执 行 异 常 交 易 行 为 监 控 分 析 记 录 工 作 机 制, 确 保 公 平 交 易 可 稽 核 公 司 分 别 于 每 季 度 和 每 年 度 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 的 收 益 率 差 异 及 不 同 时 间 窗 下 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析, 并 留 存 报 告 备 查 4.3.2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 执 行 上 述 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法, 开 展 公 平 交 易 工 作 通 过 对 不 同 投 资 组 合 之 间 的 收 益 率 差 异 以 及 不 同 投 资 组 合 之 间 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 等 方 面 的 监 控 分 析, 公 司 未 发 现 整 体 公 平 交 易 执 行 出 现 异 常 的 情 况 其 中, 在 同 向 交 易 的 监 控 和 分 析 方 面, 根 据 法 规 要 求, 公 司 对 不 同 投 资 组 合 的 同 日 和 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 行 为 进 行 监 控, 通 过 定 期 抽 查 前 述 的 同 向 交 易 行 为, 定 性 分 析 交 易 时 机 对 比 不 同 投 资 组 合 长 期 的 交 易 趋 势, 重 点 关 注 任 何 可 能 导 致 不 公 平 交 易 的 情 形 对 于 识 别 的 异 常 情 况, 由 相 关 投 资 组 合 经 理 对 异 常 交 易 情 况 进 行 合 理 解 释 同 时, 公 司 根 据 法 规 的 要 求, 通 过 系 统 模 块 定 期 对 连 续 四 个 季 度 内 不 同 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 内 ( 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 的 同 向 交 易 价 差 进 行 分 析, 采 用 概 率 统 计 方 法, 主 要 关 注 不 同 投 资 组 合 之 间 同 向 交 易 价 差 均 值 为 零 的 显 著 性 检 验, 以 及 同 向 交 易 价 格 占 优 的 交 易 次 数 占 比 分 析 报 告 期 内, 通 过 前 述 分 析 方 法, 未 发 现 不 同 投 资 组 合 之 间 同 向 交 易 价 差 异 常 的 情 况 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 通 过 对 交 易 价 格 交 易 时 间 交 易 方 向 等 的 抽 样 分 析, 公 司 未 发 现 存 在 异 常 交 易 行 为 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 : 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 次 数 为 两 次, 均 发 生 在 纯 量 化 投 资 组 合 与 主 动 管 理 投 资 组 合 之 间 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 债 券 市 场 整 体 延 续 了 2014 年 以 来 的 牛 市 开 年 物 价 走 低, 一 季 度 GDP 增 速 降 至 7%,3 月 工 业 增 加 值 跌 至 5.6%, 增 长 压 力 凸 显 但 在 权 益 市 场 上 涨 和 资 金 利 率 下 行 偏 缓 的 影 响 下, 债 券 市 第 12 页 共 36 页

场 整 体 表 现 较 为 纠 结, 长 期 债 券 收 益 率 先 下 后 上 二 季 度 开 始, 货 币 政 策 宽 松 节 奏 明 显 加 快, 收 益 率 重 回 下 降 通 道,5 月 中 旬 后 央 行 公 开 市 场 维 持 零 操 作, 地 方 债 供 给 持 续 放 量, 叠 加 经 济 转 暖 预 期, 收 益 率 出 现 回 调 下 半 年, 货 币 政 策 依 然 保 持 宽 松, 各 项 数 据 显 示 经 济 依 然 疲 弱 与 此 同 时, 权 益 市 场 经 历 了 大 幅 调 整, 市 场 风 险 偏 好 明 显 下 行, 促 使 资 金 转 移 至 低 风 险 的 债 券 资 产 在 此 背 景 下, 收 益 率 一 路 下 行 截 至 年 末,10 年 期 国 债 收 益 率 全 年 下 行 80bp 至 2.82% 本 基 金 在 2015 年 一 季 度 整 体 维 持 中 性 仓 位 配 置, 积 极 操 作 可 转 债, 获 取 了 较 好 的 收 益 二 季 度 开 始 逐 步 加 仓, 并 在 三 季 度 初 显 著 提 升 了 长 期 利 率 债 仓 位, 随 着 收 益 率 的 大 幅 下 行, 逐 步 兑 现 了 收 益 ; 但 二 季 度 末 三 季 度 初, 对 转 债 减 仓 过 慢, 使 组 合 净 值 回 撤 较 大 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 本 基 金 A 类 份 额 净 值 增 长 率 为 10.42%, 本 基 金 B 类 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 10.14%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 6.08% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2016 年, 宏 观 政 策 上, 中 央 连 续 提 及 供 给 侧 改 革, 意 味 着 未 来 产 能 出 清 依 然 为 重 要 目 标, 经 济 转 型 仍 需 经 历 阵 痛 期 另 外 从 各 项 数 据 看, 经 济 增 长 压 力 依 然 存 在, 因 而 未 来 经 济 可 能 继 续 维 持 L 型 走 势 货 币 政 策 上, 央 行 在 四 季 度 例 会 中 继 续 强 调 实 施 稳 健 的 货 币 政 策, 更 加 注 重 松 紧 适 度, 保 持 适 度 流 动 性 经 济 基 本 面 和 资 金 面 依 然 对 债 市 形 成 支 撑 权 益 市 场 的 持 续 不 振, 市 场 风 险 偏 好 的 降 低, 也 为 债 券 市 场 带 来 更 多 机 会 风 险 方 面 需 要 注 意 的 是 :1) 在 收 益 率 绝 对 低 位 下, 继 续 下 行 空 间 逐 步 受 到 压 缩, 经 济 的 边 际 改 善 和 资 金 的 短 时 波 动 都 可 能 引 起 收 益 率 的 更 大 波 动, 市 场 的 交 易 型 特 征 将 会 更 为 突 出 ;2) 经 济 下 行 周 期 中, 信 用 风 险 加 大 是 必 然 结 果, 信 用 利 差 也 会 随 信 用 事 件 冲 击 而 走 阔, 风 险 甄 别 将 更 为 重 要 在 此 背 景 下, 本 基 金 在 2016 年 的 操 作 将 以 稳 健 为 主, 密 切 关 注 经 济 数 据 的 变 化 动 向, 视 情 况 对 利 率 债 主 动 进 行 波 段 操 作 信 用 债 投 资 方 面 会 加 强 信 用 风 险 的 分 析 防 范, 降 低 风 险 偏 好, 规 避 高 风 险 行 业, 强 化 个 券 风 险 甄 别 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 公 司 的 基 金 估 值 和 会 计 核 算 由 基 金 会 计 部 负 责, 根 据 相 关 的 法 律 法 规 规 定 基 金 合 同 的 约 定, 制 定 了 内 部 控 制 措 施, 对 基 金 估 值 和 会 计 核 算 的 各 个 环 节 和 整 个 流 程 进 行 风 险 控 制, 目 的 是 保 证 基 金 估 值 和 会 计 核 算 的 准 确 性 基 金 会 计 部 人 员 均 具 备 基 金 从 业 资 格 和 相 关 工 作 经 历 本 公 司 成 立 了 第 13 页 共 36 页

估 值 委 员 会, 并 制 订 有 关 议 事 规 则 估 值 委 员 会 成 员 包 括 公 司 管 理 层 督 察 长 基 金 会 计 风 险 管 理 等 方 面 的 负 责 人 以 及 相 关 基 金 经 理, 所 有 相 关 成 员 均 具 有 丰 富 的 证 券 基 金 行 业 从 业 经 验 公 司 估 值 委 员 会 对 估 值 事 项 发 表 意 见, 评 估 基 金 估 值 的 公 允 性 和 合 理 性 基 金 经 理 是 估 值 委 员 会 的 重 要 成 员, 参 加 估 值 委 员 会 会 议, 参 与 估 值 程 序 和 估 值 技 术 的 讨 论 估 值 委 员 会 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 基 金 实 际 运 作 情 况, 本 基 金 以 2014 年 12 月 31 日 为 收 益 分 配 基 准 日, 于 2015 年 01 月 15 日 实 施 收 益 分 配,A 类 份 额 每 10 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0.380 元,B 类 份 额 每 10 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0.360 元, 合 计 发 放 红 利 6,767,513.77 元 ; 本 基 金 以 2015 年 03 月 31 日 为 收 益 分 配 基 准 日, 于 2015 年 04 月 13 日 实 施 收 益 分 配,A 类 份 额 每 10 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0.280 元,B 类 份 额 每 10 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0.270 元, 合 计 发 放 红 利 5,606,094.66 元 ; 本 基 金 以 2015 年 06 月 30 日 为 收 益 分 配 基 准 日, 于 2015 年 07 月 10 日 实 施 收 益 分 配,A 类 份 额 每 10 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0.450 元,B 类 份 额 每 10 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0.440 元, 合 计 发 放 红 利 7,547,945.97 元 ; 本 基 金 以 2015 年 09 月 30 日 为 收 益 分 配 基 准 日, 于 2015 年 10 月 20 日 实 施 收 益 分 配,A 类 份 额 每 10 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0.320 元, B 类 份 额 每 10 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0.320 元, 合 计 发 放 红 利 7,399,432.67 元, 符 合 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 本 托 管 人 ) 在 对 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 称 本 基 金 ) 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 第 14 页 共 36 页

5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人 根 据 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定, 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督, 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 金 融 工 具 风 险 及 管 理 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 准 确 和 完 整 6 审 计 报 告 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 度 财 务 会 计 报 告 已 由 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 注 册 会 计 师 陈 玲 曹 阳 签 字 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 编 号 : 普 华 永 道 中 天 审 字 (2016) 第 21351 号 ) 投 资 者 可 通 过 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 的 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 资 产 : - - 银 行 存 款 7.4.7.1 33,004,138.11 7,714,800.92 结 算 备 付 金 2,199,405.27 1,532,153.37 存 出 保 证 金 51,742.82 38,412.60 交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 302,981,185.44 204,786,051.80 其 中 : 股 票 投 资 1,467,330.00 - 第 15 页 共 36 页

基 金 投 资 - - 债 券 投 资 301,513,855.44 204,786,051.80 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 - - 应 收 证 券 清 算 款 20,703,915.62 - 应 收 利 息 7.4.7.5 5,911,923.13 4,419,366.21 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 178,623.88 1,727,706.61 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 7.4.7.6 - - 资 产 总 计 365,030,934.27 220,218,491.51 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 负 债 : - - 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 7.4.7.3 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 93,999,755.00 43,500,000.00 应 付 证 券 清 算 款 - 4,020,600.42 应 付 赎 回 款 299,981.63 2,237,320.76 应 付 管 理 人 报 酬 160,753.88 103,626.13 应 付 托 管 费 45,929.68 29,607.49 应 付 销 售 服 务 费 4,342.24 8,468.25 应 付 交 易 费 用 7.4.7.7 27,007.43 57,913.61 应 交 税 费 188,747.60 188,747.60 应 付 利 息 20,312.40 45,961.88 应 付 利 润 - - 第 16 页 共 36 页

递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 7.4.7.8 211,530.83 211,671.83 负 债 合 计 94,958,360.69 50,403,917.97 所 有 者 权 益 : - - 实 收 基 金 7.4.7.9 240,637,131.36 147,339,141.78 未 分 配 利 润 7.4.7.1 0 29,435,442.22 22,475,431.76 所 有 者 权 益 合 计 270,072,573.58 169,814,573.54 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 365,030,934.27 220,218,491.51 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 总 额 240,637,131.36 份, 其 中 A 类 基 金 份 额 的 份 额 总 额 为 229,875,886.65 份, 份 额 净 值 1.122 元 ;B 类 基 金 份 额 的 份 额 总 额 为 10,761,244.71 份, 份 额 净 值 1.120 元 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 附 注 号 2015 年 1 月 1 日 至 2014 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 一 收 入 28,056,833.92 21,824,334.74 1. 利 息 收 入 15,597,272.78 7,218,812.17 其 中 : 存 款 利 息 收 入 7.4.7.1 1 112,589.81 47,958.30 债 券 利 息 收 入 15,476,873.94 7,051,611.60 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 7,809.03 119,242.27 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 11,950,516.01 5,536,949.12 其 中 : 股 票 投 资 收 益 7.4.7.1 2 第 17 页 共 36 页 5,846,540.18-50,676.29

基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 7.4.7.1 3 5,888,245.35 5,587,625.41 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 7.4.7.1 4 7.4.7.1 5 7.4.7.1 6 - - 215,730.48-169,961.99 8,975,034.50 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 7.4.7.1 7 339,083.14 93,538.95 减 : 二 费 用 5,378,094.67 3,168,075.65 1. 管 理 人 报 酬 1,632,919.90 691,853.42 2. 托 管 费 466,548.57 197,672.38 3. 销 售 服 务 费 78,545.68 91,764.32 4. 交 易 费 用 7.4.7.1 8 289,525.56 183,456.45 5. 利 息 支 出 2,639,111.63 1,741,486.64 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 2,639,111.63 1,741,486.64 6. 其 他 费 用 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 7.4.7.1 9 271,443.33 261,842.44 22,678,739.25 18,656,259.09 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 22,678,739.25 18,656,259.09 第 18 页 共 36 页

7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 147,339,141.78 22,475,431.76 169,814,573.54 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 - 22,678,739.25 22,678,739.25 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 93,297,989.58 11,602,258.28 104,900,247.86 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 361,327,457.16 50,911,870.74 412,239,327.90 2. 基 金 赎 回 款 -268,029,467.58-39,309,612.46-307,339,080.04 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 - -27,320,987.07-27,320,987.07 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 240,637,131.36 29,435,442.22 270,072,573.58 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 203,108,321.91-4,848,922.29 198,259,399.62 第 19 页 共 36 页

二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 - 18,656,259.09 18,656,259.09 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 -55,769,180.13 10,471,642.87-45,297,537.26 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 226,100,836.23 20,300,364.74 246,401,200.97 2. 基 金 赎 回 款 -281,870,016.36-9,828,721.87-291,698,738.23 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 - -1,803,547.91-1,803,547.91 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 147,339,141.78 22,475,431.76 169,814,573.54 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 页 码 ( 序 号 ) 从 7.1 至 7.4, 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 基 金 管 理 人 负 责 人 : 章 硕 麟, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 胡 志 强, 会 计 机 构 负 责 人 : 张 璐 7.4 报 表 附 注 7.4.1 基 金 基 本 情 况 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2012] 第 441 号 关 于 核 准 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 核 准, 由 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 2,235,699,845.49 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 (2012) 第 230 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2012 年 6 月 25 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2,236,266,287.91 份, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 566,442.42 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书, 本 基 金 根 据 认 购 申 购 费 用 收 取 方 式 的 不 同, 将 基 金 份 额 分 为 不 同 的 类 别 在 投 资 者 认 购 申 购 时 收 取 认 购 申 购 费 用 的, 称 为 A 类 基 金 份 额 ; 不 收 取 认 购 申 购 费 用, 而 是 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的, 称 为 B 类 基 金 份 额 本 基 金 A 类 B 类 两 种 种 收 费 模 式 并 存, 由 于 基 金 费 用 的 不 同, 本 基 金 A 类 基 金 份 额 和 B 类 基 金 份 额 将 分 别 计 算 基 金 份 额 净 值, 计 算 公 式 为 计 算 日 各 类 别 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 发 售 在 外 的 该 类 别 第 20 页 共 36 页

基 金 份 额 总 数 投 资 人 可 自 由 选 择 认 购 申 购 的 基 金 份 额 类 别 本 基 金 不 同 基 金 份 额 类 别 之 间 不 得 互 相 转 换 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 固 定 收 益 类 金 融 工 具, 包 括 国 债 央 行 票 据 金 融 债 企 业 债 公 司 债 短 期 融 资 债 可 转 债 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 中 期 票 据 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 等 金 融 工 具 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 固 定 收 益 类 金 融 工 具 本 基 金 也 可 投 资 于 股 票 权 证 以 及 法 律 法 规 或 监 管 部 门 允 许 基 金 投 资 的 其 他 权 益 类 金 融 工 具 本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 股 票 权 证 等 权 益 类 金 融 工 具, 但 可 以 参 与 一 级 市 场 新 股 申 购 或 股 票 增 发, 并 可 持 有 因 所 持 可 转 换 公 司 债 券 转 股 形 成 的 股 票 因 持 有 股 票 被 派 发 的 权 证 因 投 资 于 分 离 交 易 可 转 债 而 产 生 的 权 证 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 固 定 收 益 类 资 产 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%, 股 票 权 证 等 权 益 类 资 产 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 20%, 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 本 基 金 自 2015 年 10 月 10 日 起, 将 基 金 业 绩 比 较 基 准 由 中 信 标 普 全 债 指 数 变 更 为 中 证 综 合 债 券 指 数 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2016 年 3 月 29 日 批 准 报 出 7.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 中 国 基 金 业 协 会 ) 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 2015 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 7.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 7.4.4.1 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 7.4.4.2 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息, 本 基 金 本 报 告 期 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 除 以 上 会 计 估 计 变 更 外, 本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 其 他 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 7.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 7.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 鉴 第 21 页 共 36 页

于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息, 本 基 金 本 报 告 期 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 7.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 7.4.6 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 7.4.7 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 银 行 ) 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 ( 上 海 信 托 ) 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理 ( 英 国 ) 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 信 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 控 制 的 公 司 上 海 国 利 货 币 经 纪 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 控 制 的 公 司 J.P. Morgan Investment Management Limited 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理 ( 英 国 ) 有 限 公 司 控 制 的 公 司 J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理 ( 英 国 ) 第 22 页 共 36 页

注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 有 限 公 司 控 制 的 公 司 7.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 无 7.4.8.2 关 联 方 报 酬 7.4.8.2.1 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1,632,919.90 691,853.42 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 549,193.95 261,248.69 注 : 支 付 基 金 管 理 人 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.7% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.7%/ 当 年 天 数 7.4.8.2.2 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 466,548.57 197,672.38 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.2% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.2% / 当 年 天 数 7.4.8.2.3 销 售 服 务 费 单 位 : 人 民 币 元 第 23 页 共 36 页

获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 A 类 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 B 类 合 计 中 国 银 行 34,517.31 34,517.31 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 15,453.63 15,453.63 合 计 - 49,970.94 49,970.94 上 年 度 可 比 期 间 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 A 类 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 B 类 合 计 中 国 银 行 - 28,976.46 28,976.46 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 - 31,954.25 31,954.25 合 计 - 60,930.71 60,930.71 注 : 支 付 销 售 机 构 的 B 类 基 金 份 额 销 售 服 务 费 按 前 一 日 B 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 0.4% 的 年 费 率 计 提, 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 与 基 金 托 管 人 中 国 银 行 核 对 一 致 后, 由 中 国 银 行 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司, 再 由 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 计 算 并 支 付 给 各 基 金 销 售 机 构 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 其 计 算 公 式 为 : 日 销 售 服 务 费 = 前 一 日 B 类 基 金 份 额 基 金 资 产 净 值 X 0.4% / 当 年 天 数 7.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 无 7.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 无 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 无 7.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 关 联 方 名 称 本 期 上 年 度 可 比 期 间 单 位 : 人 民 币 元 第 24 页 共 36 页

2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 银 行 33,004,138.11 79,856.58 7,714,800.92 30,151.85 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 或 约 定 利 率 计 息 7.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 无 7.4.8.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 无 7.4.9 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9.1.1 受 限 证 券 类 别 : 债 券 证 券 证 券 成 功 可 流 流 通 受 限 认 购 期 末 估 值 数 量 代 码 名 称 认 购 日 通 日 类 型 价 格 单 价 ( 单 位 : 股 ) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 期 末 备 成 本 总 额 估 值 总 额 注 136090 15 绿 地 02 15/12/11 16/02/04 新 债 未 上 市 99.99 99.99 50,000 4,999,583.56 4,999,583.56 123001 蓝 标 转 债 15/12/23 16/01/08 新 债 未 上 市 100.00 100.00 1,550 155,000.00 155,000.00 136125 15 洛 娃 01 15/12/29 16/01/11 新 债 未 上 市 99.99 99.99 50,000 4,999,364.38 4,999,364.38 注 : 基 金 作 为 个 人 投 资 者 参 与 网 上 认 购 获 配 的 新 债, 从 新 债 获 配 日 至 新 债 上 市 日 之 间 不 能 自 由 转 让 7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 无 7.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 7.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 21015 年 12 月 31 日 止, 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 29,999,755.00 元, 是 以 如 下 债 券 作 为 抵 押 : 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日 期 末 估 值 单 价 数 量 ( 张 ) 期 末 估 值 总 额 011517016 15 华 电 SCP006 2016-01-07 100.20 100,000.00 10,020,000.00 011533012 15 五 矿 SCP012 2016-01-07 100.17 100,000.00 10,017,000.00 101551075 15 光 明 MTN002 2016-01-07 101.83 100,000.00 10,183,000.00 合 计 300,000.00 30,220,000.00 7.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 第 25 页 共 36 页

截 至 本 报 告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 64,000,000.00 元, 于 2015 年 1 月 4 日 先 后 到 期 该 类 交 易 要 求 本 基 金 转 入 质 押 库 的 债 券, 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后, 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 7.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 (a) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 (b) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 7,775,427.40 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 295,205,758.04 元, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2014 年 12 月 31 日 : 第 一 层 次 的 余 额 为 163,506,051.80 元, 第 二 层 次 的 余 额 为 41,280,000.00 元, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 ) (ii) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 本 基 金 于 2015 年 3 月 23 日 起 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 第 26 页 共 36 页

季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 ( 附 注 7.4.5.2), 并 将 相 关 债 券 的 公 允 价 值 从 第 一 层 次 调 整 至 第 二 层 次 (iii) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 无 同 ) (c) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2014 年 12 月 31 日 : (d) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 相 差 很 小 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,467,330.00 0.40 其 中 : 股 票 1,467,330.00 0.40 2 固 定 收 益 投 资 301,513,855.44 82.60 其 中 : 债 券 301,513,855.44 82.60 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 第 27 页 共 36 页

其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 35,203,543.38 9.64 7 其 他 各 项 资 产 26,846,205.45 7.35 8 合 计 365,030,934.27 100.00 8.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 - - D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 27,330.00 0.01 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 1,440,000.00 0.53 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - 第 28 页 共 36 页

S 综 合 - - 合 计 1,467,330.00 0.54 8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 40,000 1,440,000.00 0.53 2 603778 乾 景 园 林 1,000 27,330.00 0.01 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 期 初 基 金 资 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 产 净 值 比 例 (%) 1 600219 南 山 铝 业 14,560,707.12 8.57 2 600028 中 国 石 化 14,079,334.08 8.29 3 600023 浙 能 电 力 13,575,244.70 7.99 4 603993 洛 阳 钼 业 6,251,696.55 3.68 5 600016 民 生 银 行 5,650,831.48 3.33 6 600067 冠 城 大 通 5,308,053.90 3.13 7 601398 工 商 银 行 5,278,280.60 3.11 8 002521 齐 峰 新 材 5,037,237.81 2.97 9 601318 中 国 平 安 2,650,890.20 1.56 10 601929 吉 视 传 媒 2,119,517.15 1.25 11 600798 宁 波 海 运 2,002,220.22 1.18 12 002408 齐 翔 腾 达 1,735,006.80 1.02 13 600037 歌 华 有 线 1,041,161.24 0.61 14 601985 中 国 核 电 64,410.00 0.04 15 600958 东 方 证 券 50,150.00 0.03 16 603808 歌 力 思 19,160.00 0.01 17 603778 乾 景 园 林 18,980.00 0.01 18 603108 润 达 医 疗 17,000.00 0.01 19 603398 邦 宝 益 智 13,970.00 0.01 20 603012 创 力 集 团 13,560.00 0.01 第 29 页 共 36 页

注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 期 初 基 金 资 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 产 净 值 比 例 (%) 1 600028 中 国 石 化 16,865,013.60 9.93 2 600023 浙 能 电 力 14,761,703.68 8.69 3 600219 南 山 铝 业 14,685,663.68 8.65 4 601398 工 商 银 行 6,372,765.60 3.75 5 600016 民 生 银 行 6,214,100.90 3.66 6 603993 洛 阳 钼 业 6,211,707.08 3.66 7 600067 冠 城 大 通 5,077,467.68 2.99 8 002521 齐 峰 新 材 3,482,499.38 2.05 9 600798 宁 波 海 运 2,568,947.84 1.51 10 601929 吉 视 传 媒 2,459,401.48 1.45 11 002408 齐 翔 腾 达 1,956,166.00 1.15 12 601318 中 国 平 安 1,324,723.62 0.78 13 600037 歌 华 有 线 1,055,958.16 0.62 14 601985 中 国 核 电 255,550.00 0.15 15 600959 江 苏 有 线 122,300.00 0.07 16 600958 东 方 证 券 111,367.00 0.07 17 603398 邦 宝 益 智 90,050.00 0.05 18 603108 润 达 医 疗 89,200.00 0.05 19 603808 歌 力 思 47,180.00 0.03 20 603227 雪 峰 科 技 31,710.00 0.02 注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 79,544,561.85 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 83,915,188.70 注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 第 30 页 共 36 页

8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 34,544,400.00 12.79 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 21,004,000.00 7.78 其 中 : 政 策 性 金 融 债 21,004,000.00 7.78 4 企 业 债 券 196,333,558.04 72.70 5 企 业 短 期 融 资 券 20,037,000.00 7.42 6 中 期 票 据 20,535,000.00 7.60 7 可 转 债 9,059,897.40 3.35 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 301,513,855.44 111.64 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 150218 15 国 开 18 200,000 21,004,000.00 7.78 2 010107 21 国 债 ⑺ 180,000 19,517,400.00 7.23 3 019515 15 国 债 15 150,000 15,027,000.00 5.56 4 1282501 12 电 网 MTN4 100,000 10,352,000.00 3.83 5 101551075 15 光 明 MTN002 100,000 10,183,000.00 3.77 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 31 页 共 36 页

8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 8.12.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 8.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 51,742.82 2 应 收 证 券 清 算 款 20,703,915.62 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 5,911,923.13 5 应 收 申 购 款 178,623.88 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 26,846,205.45 8.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 第 32 页 共 36 页 金 额 单 位 : 人 民 币 元

序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 110031 航 信 转 债 2,596,800.00 0.96 2 110030 格 力 转 债 1,517,780.00 0.56 8.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 无 流 通 受 限 情 况 8.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 份 额 级 别 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 机 构 投 资 者 占 总 份 持 有 份 额 额 比 例 个 人 投 资 者 占 总 份 持 有 份 额 额 比 例 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 A 类 1,748 131,507.94 60,568,601.78 26.35% 169,307,284.87 73.65% 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 B 类 687 15,664.11 0.00 0.00% 10,761,244.71 100.00 % 合 计 2,435 98,824.28 60,568,601.78 25.17% 180,068,529.58 74.83% 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 A 类 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 B 类 第 33 页 共 36 页 0.00 0.0000% 0.00 0.0000%

合 计 0.00 0.0000% 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 A 类 0 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 持 有 本 开 放 式 基 金 B 类 0 合 计 0 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 A 类 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 放 式 基 金 B 类 0 合 计 0 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 A 类 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 B 类 基 金 合 同 生 效 日 (2012 年 6 月 25 日 ) 基 金 份 额 总 额 1,379,756,512.82 856,509,775.09 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 129,368,989.44 17,970,152.34 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 315,914,003.18 45,413,453.98 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 215,407,105.97 52,622,361.61 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 229,875,886.65 10,761,244.71 11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 基 金 管 理 人 : 第 34 页 共 36 页

本 公 司 于 2015 年 1 月 17 日 发 布 公 告 : 因 个 人 原 因, 冯 刚 先 生 自 2015 年 1 月 15 日 起 不 再 担 任 本 公 司 副 总 经 理 本 公 司 于 2015 年 12 月 2 日 发 布 公 告 : 因 个 人 原 因, 陈 星 德 先 生 自 2015 年 11 月 30 日 起 不 再 担 任 本 公 司 副 总 经 理 基 金 托 管 人 : 2015 年 4 月, 李 爱 华 先 生 不 再 担 任 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 业 务 部 总 经 理 职 务 上 述 人 事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 公 告 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 内 无 基 金 投 资 策 略 的 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 报 告 年 度 应 支 付 给 聘 任 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 的 报 酬 为 60,000 元, 目 前 该 审 计 机 构 已 提 供 审 计 服 务 的 连 续 年 限 为 4 年 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 报 告 期 内, 管 理 人 未 受 稽 查 或 处 罚, 亦 未 发 现 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 11.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 占 当 期 股 成 交 金 额 票 成 交 总 额 的 比 例 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 占 当 期 佣 佣 金 金 总 量 的 比 例 备 注 上 海 证 券 1 78,476,523.32 93.52% 167,841.50 89.05% - 高 华 证 券 1 5,438,665.38 6.48% 20,644.55 10.95% - 注 :1. 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 经 手 费 和 适 用 期 间 内 由 券 商 承 担 的 证 券 结 算 风 险 基 金 后 的 净 额 列 示 2. 交 易 单 元 的 选 择 标 准 : 1) 资 本 金 雄 厚, 信 誉 良 好 第 35 页 共 36 页

2) 财 务 状 况 良 好, 经 营 行 为 规 范 3) 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 控 制 度 4) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要, 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 5) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人 员, 能 及 时 定 期 全 面 地 为 本 基 金 提 供 宏 观 经 济 行 业 情 况 市 场 走 向 个 股 分 析 的 研 究 报 告 及 周 到 的 信 息 服 务 3. 交 易 单 元 的 选 择 程 序 : 1) 本 基 金 管 理 人 定 期 召 开 会 议, 组 织 相 关 部 门 依 据 交 易 单 元 的 选 择 标 准 对 交 易 单 元 候 选 券 商 进 行 评 估, 确 定 选 用 交 易 单 元 的 券 商 2) 本 基 金 管 理 人 与 券 商 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议, 并 通 知 基 金 托 管 人 4. 2015 年 度 本 基 金 无 新 增 席 位, 无 注 销 席 位 11.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 成 交 金 额 占 当 期 回 购 成 交 总 成 交 金 额 占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比 例 额 的 比 例 额 的 比 例 上 海 证 券 477,791,540. 57 84.39% 4,053,600, 000.00 98.83% - - 高 华 证 券 88,371,250.5 9 15.61% 47,795,00 0.00 1.17% - - 12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 名 称 由 托 管 及 投 资 者 服 务 部 更 名 为 托 管 业 务 部 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 三 月 三 十 日 第 36 页 共 36 页