泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 30 日
1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 年 度 报 告 已 经 全 体 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 农 业 银 行 ) 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 3 月 28 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计, 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 请 投 资 者 注 意 阅 读 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2015 年 12 月 31 日 止 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 第 2 页 共 33 页
2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 基 金 主 代 码 162208 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2006 年 12 月 1 日 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 398,626,495.41 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 集 中 投 资 于 行 业 中 的 首 选 企 业, 分 享 中 国 经 济 的 高 速 增 长 和 自 主 创 新, 力 争 获 取 长 期 稳 定 的 资 本 增 值 本 基 金 投 资 于 各 个 行 业 中 的 首 选 企 业 并 集 中 持 有, 充 分 分 享 各 个 首 选 企 业 在 行 业 中 的 优 势 所 带 来 的 超 额 回 报 本 基 金 采 用 灵 活 配 置 和 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资 管 理 模 式, 挑 选 出 当 前 景 气 行 业 ( 如 果 行 业 内 部 差 异 性 较 大, 将 对 行 业 进 行 进 一 步 细 分 ), 借 助 泰 达 宏 利 首 选 企 业 评 级 标 准, 挑 选 出 各 行 业 中 的 首 选 企 业, 构 建 股 票 投 资 组 合 原 则 上, 从 每 个 细 分 行 业 中 挑 选 出 来 的 企 业 不 超 过 三 家 90% 富 时 中 国 A200 指 数 收 益 率 +10% 同 业 存 款 利 率 本 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 决 定 了 基 金 属 于 高 风 险 的 证 券 投 资 基 金, 预 期 收 益 和 风 险 高 于 混 合 型 债 券 型 和 货 币 市 场 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 司 姓 名 陈 沛 林 葛 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 010-66577808 010-66060069 电 子 邮 箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@abchina.com 第 3 页 共 33 页
客 户 服 务 电 话 400-69-88888 95599 传 真 010-66577666 010-68121816 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 http:// www.mfcteda.com 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 住 所 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本 期 已 实 现 收 益 395,742,526.97 189,849,416.47 175,334,924.09 本 期 利 润 305,722,841.44 143,025,636.80 228,977,596.69 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.6323 0.1843 0.2736 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 25.59% 18.50% 27.96% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.8204 0.4495 0.2232 期 末 基 金 资 产 净 值 725,677,306.91 949,233,747.78 1,102,000,181.76 期 末 基 金 份 额 净 值 1.8204 1.4495 1.2232 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 基 金 份 额 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; 3. 期 末 可 供 分 配 利 润 等 于 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 21.40% 2.15% 13.56% 1.48% 7.84% 0.67% 过 去 六 个 月 -16.43% 3.39% -16.10% 2.35% -0.33% 1.04% 第 4 页 共 33 页
过 去 一 年 25.59% 3.00% 1.47% 2.21% 24.12% 0.79% 过 去 三 年 90.44% 2.11% 34.12% 1.61% 56.32% 0.50% 过 去 五 年 55.50% 1.78% 13.83% 1.44% 41.67% 0.34% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 137.82% 1.84% 86.74% 1.75% 51.08% 0.09% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 :90% 富 时 中 国 A200 指 数 收 益 率 +10% 同 业 存 款 利 率 富 时 中 国 A200 指 数 是 新 华 富 时 指 数 公 司 编 制 的 包 含 上 海 深 圳 两 个 证 券 交 易 所 总 市 值 最 大 的 200 只 股 票 并 以 流 通 股 本 加 权 的 股 票 指 数, 具 有 良 好 的 市 场 代 表 性 因 此, 本 基 金 选 择 富 时 中 国 A200 指 数 衡 量 股 票 投 资 部 分 的 业 绩 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 本 基 金 在 建 仓 期 末 及 报 告 期 末 已 满 足 基 金 合 同 规 定 的 投 资 比 例 3.2.3 过 去 五 年 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 第 5 页 共 33 页
3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 根 据 本 基 金 合 同 及 基 金 实 际 运 作 的 情 况, 本 基 金 近 三 年 未 进 行 利 润 分 配 目 前 无 其 他 收 益 分 配 安 排 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 原 名 湘 财 合 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 湘 财 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司 泰 达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司, 成 立 于 2002 年 6 月, 是 中 国 首 批 合 资 基 金 管 理 公 司 之 一 截 至 报 告 期 末 本 公 司 股 东 及 持 股 比 例 分 别 为 : 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 :51%; 宏 利 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 :49% 目 前 公 司 管 理 着 包 括 泰 达 宏 利 价 值 优 化 型 系 列 基 金 泰 达 宏 利 行 业 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 风 险 预 算 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 货 币 市 场 基 金 泰 达 宏 利 效 率 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 市 值 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 第 6 页 共 33 页
达 宏 利 集 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 红 利 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 中 证 财 富 大 盘 指 数 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 聚 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 逆 向 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 信 用 合 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 瑞 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 淘 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 转 型 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 改 革 动 力 量 化 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 创 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 复 兴 伟 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 新 起 点 灵 活 配 置 混 合 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 蓝 筹 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 创 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 活 期 友 货 币 市 场 基 金 泰 达 宏 利 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 在 内 的 三 十 多 只 证 券 投 资 基 金 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 张 勋 先 生 毕 业 于 对 外 经 济 贸 易 大 学, 管 理 学 硕 士 2006 年 7 月 至 2009 年 6 月 就 职 于 天 相 投 资 顾 问 有 限 张 勋 本 基 金 基 金 经 理 2014 年 11 月 21 日 - 9 公 司, 担 任 研 究 组 长 ;2009 年 7 月 至 2010 年 4 月, 就 职 于 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司, 担 任 研 究 组 长 ; 2010 年 4 月 加 盟 泰 第 7 页 共 33 页
达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 研 究 员 高 级 研 究 员 9 年 证 券 从 业 经 验, 具 有 基 金 从 业 资 格 注 : 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 表 中 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 相 关 公 告 中 披 露 的 日 期 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 约 定, 本 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 没 有 出 现 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 本 基 金 管 理 人 建 立 了 公 平 交 易 制 度 和 内 部 控 制 流 程, 严 格 执 行 相 关 制 度 规 定 在 投 资 管 理 活 动 中, 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 投 资 决 策 方 面 享 有 平 等 机 会 ; 在 交 易 环 节 实 行 集 中 交 易 制 度, 交 易 部 运 用 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 功 能 并 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 严 格 执 行 所 有 指 令, 确 保 公 平 交 易 可 操 作 可 评 估 可 稽 核 可 持 续 ; 对 于 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 基 金 管 理 人 名 义 进 行 的 交 易, 交 易 部 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 机 会 基 金 管 理 人 的 风 险 管 理 部 定 期 对 基 金 管 理 人 管 理 的 不 同 投 资 组 合 的 收 益 率 差 异 进 行 分 析, 对 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 基 金 管 理 人 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析, 并 经 公 司 管 理 层 审 核 签 署 后 存 档 备 查 基 金 管 理 人 的 监 察 稽 核 部 定 期 对 公 平 交 易 制 度 的 执 行 和 控 制 工 作 进 行 稽 核 4.3.2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 的 风 险 管 理 部 事 后 从 交 易 指 令 的 公 平 性 同 日 反 向 交 易 不 同 窗 口 下 的 同 向 交 易 溢 价 率 和 风 格 相 似 的 基 金 的 业 绩 等 方 面, 对 报 告 期 内 的 公 平 交 易 执 行 情 况 进 行 统 计 分 析 本 报 告 第 8 页 共 33 页
期 内, 交 易 指 令 多 为 指 令 下 达 人 管 理 的 多 只 资 产 组 合 同 时 下 发, 未 发 现 明 显 的 非 公 平 交 易 指 令 ; 基 金 管 理 人 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 ; 场 外 交 易 的 交 易 价 格 与 市 场 价 格 一 致, 场 内 交 易 的 溢 价 率 在 剔 除 交 易 时 间 差 异 交 易 数 量 悬 殊 市 场 波 动 剧 烈 等 因 素 后, 处 于 正 常 范 围 之 内 ; 基 金 管 理 人 管 理 的 各 投 资 组 合 的 业 绩 由 于 投 资 策 略 管 理 风 格 业 绩 基 准 等 方 面 的 因 素 而 有 所 不 同 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 管 理 的 各 投 资 组 合 之 间 未 发 现 利 益 输 送 或 不 公 平 对 待 不 同 组 合 的 情 况 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 管 理 人 建 立 了 异 常 交 易 的 监 控 与 报 告 制 度, 对 异 常 交 易 行 为 进 行 事 前 事 中 和 事 后 的 监 控, 风 险 管 理 部 对 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 控, 对 异 常 交 易 发 生 前 后 不 同 投 资 组 合 买 卖 该 异 常 交 易 证 券 的 情 况 进 行 分 析, 定 期 对 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 整 体 分 析 评 估, 定 期 向 风 险 控 制 委 员 会 提 交 公 募 基 金 和 特 定 客 户 资 产 组 合 的 交 易 行 为 分 析 报 告 如 发 现 疑 似 异 常 交 易 情 况, 相 关 投 资 组 合 经 理 对 该 交 易 情 况 进 行 合 理 性 解 释 监 察 稽 核 部 定 期 对 异 常 交 易 制 度 的 执 行 和 控 制 工 作 进 行 稽 核 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 的 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 均 不 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5%, 没 有 发 现 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为, 在 本 报 告 期 内 也 未 发 生 因 异 常 交 易 而 受 到 监 管 机 构 的 处 罚 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 致 力 于 在 均 衡 配 置 的 前 提 下, 通 过 选 取 各 个 行 业 优 质 公 司 并 较 长 期 限 持 有, 为 持 有 人 带 来 长 期 超 额 的 回 报 从 市 场 风 格 演 绎 来 看, 这 种 较 长 期 限 持 有 优 质 公 司 的 行 为 方 式, 在 一 定 程 度 上 受 到 了 市 场 风 格 波 动 较 大 的 挑 战,2015 年 尤 其 突 出 2015 年, 在 中 国 经 济 增 长 继 续 下 台 阶 货 币 整 体 宽 松 的 大 背 景 下, 资 本 市 场 表 现 可 谓 充 满 了 戏 剧 性 上 半 年 在 杠 杆 牛 改 革 牛 转 型 牛 的 驱 动 下, 市 场 大 幅 度 上 涨, 小 市 值 新 兴 行 业 主 题 概 念 股 表 现 显 著 领 先 ;6 月 份 的 去 杠 杆 811 汇 改 等 政 策 对 市 场 流 动 性 影 响 较 大 ;9 月 份 市 场 情 绪 回 升, 依 然 以 上 半 年 的 标 的 反 弹 为 主, 风 险 偏 好 持 续 回 升 这 种 表 现 与 中 国 当 前 的 经 济 新 常 态 密 切 相 关, 可 谓 集 中 体 现 了 当 前 社 会 经 济 政 治 生 态 投 资 者 结 构 等 深 层 次 问 题 首 先, 从 经 济 大 趋 势 来 看, 以 重 工 业 粗 放 投 资 为 主 的 旧 经 济 开 始 让 位 于 以 新 兴 消 费 科 技 创 新 为 主 的 新 经 济, 但 产 业 结 构 调 整 不 可 能 一 蹴 而 就, 在 新 经 济 尚 未 强 大 第 9 页 共 33 页
到 足 以 填 补 旧 经 济 收 缩 留 下 的 空 白 的 情 况 下, 经 济 放 缓 阵 痛 预 计 将 延 续 一 段 时 间, 并 进 一 步 带 动 汇 率 贬 值 压 力 企 业 业 绩 增 长 压 力 ; 其 次, 改 革 创 新 成 为 新 经 济 的 主 题 词, 政 策 上 以 互 联 网 + 两 创 方 针 国 企 改 革 为 抓 手, 这 些 利 好 长 期 发 展 的 政 策, 但 在 短 期 却 面 临 先 天 的 问 题 : 在 政 策 驱 动 的 情 绪 和 货 币 流 动 性 边 际 变 差 的 时 候, 市 场 会 理 性 回 归 ( 新 兴 产 业 在 业 绩 未 表 现 出 来 之 前 必 然 带 来 估 值 泡 沫, 国 企 改 革 过 高 的 预 期 和 较 低 的 行 政 效 率 必 然 带 来 现 实 和 预 期 的 冲 突 ), 导 致 市 场 大 幅 度 波 动 ; 最 后, 市 场 参 与 者 主 体 发 生 较 大 的 变 化, 私 募 基 金 的 爆 发 式 崛 起 散 户 的 跑 步 入 场 通 讯 媒 体 的 空 前 发 达 等, 导 致 市 场 羊 群 效 应 显 著, 信 息 的 利 好 或 者 利 空 被 显 著 放 大 并 迅 速 反 应, 短 线 情 绪 ( 而 非 基 本 面 ) 左 右 市 场 表 现, 市 场 换 手 率 空 前, 短 线 交 易 盛 行, 浮 躁 情 绪 充 斥 市 场, 长 期 投 资 者 基 本 退 场 整 体 而 言,2015 年 更 像 是 中 国 版 的 科 网 泡 沫, 市 场 波 动 极 大 本 基 金 上 半 年 的 操 作 相 对 可 以, 一 度 获 取 了 超 过 100% 的 收 益, 主 要 是 在 3 月 份 调 整 了 思 路, 跟 随 市 场 激 进 风 格 进 行 趋 势 性 投 资 的 结 果 ; 在 股 灾 期 间, 过 于 恋 战, 风 险 把 控 不 足 ; 在 股 灾 之 后, 大 幅 度 降 低 了 自 我 的 风 险 偏 好, 但 从 效 果 来 看, 并 不 理 想 从 全 年 来 看, 本 基 金 的 业 绩 还 是 不 够 理 想, 主 要 原 因 是 过 度 受 到 市 场 风 格 和 波 动 的 影 响, 组 合 调 整 不 够 彻 底, 存 在 患 得 患 失 的 心 理 这 都 需 要 在 今 后 的 投 资 中 加 以 克 服 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.8204 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 25.59%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 1.47% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2016 年, 我 们 有 如 下 判 断 :1) 中 国 经 济 继 续 下 滑 的 预 期 强 烈, 经 济 托 底 的 压 力 会 很 大, 但 不 宜 过 度 悲 观, 预 计 财 政 货 币 政 策 将 进 一 步 真 正 发 力, 确 保 经 济 弱 而 不 破, 为 转 型 争 取 时 间 ; 2) 人 民 币 汇 率 面 临 变 数, 主 要 取 决 于 美 元 加 息 幅 度 及 频 次, 这 将 是 影 响 市 场 的 最 核 心 因 素 之 一 ; 3) 注 册 制 战 略 新 兴 板 块 深 港 通 等 政 策 会 陆 续 推 出, 大 小 盘 估 值 将 会 收 敛 ;4) 创 新 和 改 革 依 然 是 最 核 心 的 主 题, 改 革 的 实 质 性 动 作 可 能 更 多 ;5) 经 历 了 行 情 大 起 大 落 的 2015 年,2016 年 投 资 者 偏 好 会 有 所 调 整, 长 线 投 资 者 或 将 增 多 2016 年 最 大 的 不 确 定 性 可 能 来 自 于 大 宗 商 品 价 格 的 反 弹 作 为 机 构 投 资 者, 我 们 更 看 好 代 表 中 国 未 来 发 展 方 向 的 现 代 服 务 业 和 医 药, 但 我 们 可 能 在 短 期 需 要 平 衡 波 动 和 安 全 边 际 基 于 上 述 判 断, 我 们 认 为 市 场 2016 年 会 相 对 均 衡, 改 革 和 创 新 都 会 有 机 会 从 长 期 来 看, 成 长 股 的 机 会 优 于 周 期 股, 但 考 虑 到 估 值 都 不 低, 买 入 的 时 点 可 能 比 品 种 更 为 重 要 ; 周 期 股 的 机 会 目 前 看 在 于 供 给 侧 改 革 带 来 的 基 本 面 修 复 机 会 具 体 而 言, 我 们 长 期 看 好 方 向 : 大 健 康 ( 医 疗 服 第 10 页 共 33 页
务 养 老 体 育 ) 新 科 技 新 消 费 及 现 代 服 务 业 ; 主 题 方 面, 我 们 将 关 注 国 企 改 革 迪 士 尼 等 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 按 照 相 关 法 律 法 规 规 定, 设 有 估 值 委 员 会, 并 制 定 了 相 关 制 度 及 流 程 估 值 委 员 会 主 要 负 责 基 金 估 值 相 关 工 作 的 评 估 决 策 执 行 和 监 督, 确 保 基 金 估 值 的 公 允 与 合 理 报 告 期 内 相 关 基 金 估 值 政 策 由 托 管 银 行 进 行 复 核 公 司 估 值 委 员 会 由 主 管 运 营 的 副 总 经 理 负 责, 成 员 包 括 督 察 长 投 资 总 监 研 究 部 固 定 收 益 部 金 融 工 程 部 风 险 管 理 部 基 金 运 营 部 的 相 关 人 员, 均 具 有 丰 富 的 专 业 工 作 经 历, 具 备 良 好 的 专 业 经 验 和 专 业 胜 任 能 力 基 金 经 理 参 与 估 值 委 员 会 对 相 关 停 牌 品 种 估 值 的 讨 论, 发 表 相 关 意 见 和 建 议, 但 涉 及 停 牌 品 种 的 基 金 经 理 不 参 与 最 终 的 投 票 表 决 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突, 一 切 以 投 资 者 利 益 最 大 化 为 最 高 准 则 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 提 供 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 本 基 金 合 同 及 基 金 的 实 际 运 作 情 况, 本 基 金 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 目 前 无 其 他 利 润 分 配 安 排 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 在 托 管 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 过 程 中, 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 的 约 定, 对 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 第 11 页 共 33 页
31 日 基 金 的 投 资 运 作, 进 行 了 认 真 独 立 的 会 计 核 算 和 必 要 的 投 资 监 督, 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务, 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 托 管 人 认 为, 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 在 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ; 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 认 为, 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 准 确 完 整, 未 发 现 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 6 审 计 报 告 本 基 金 2015 年 年 度 报 告 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 注 册 会 计 师 签 字 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 投 资 者 可 阅 读 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 21,289,275.26 11,724,061.93 第 12 页 共 33 页
结 算 备 付 金 1,716,482.28 4,216,523.97 存 出 保 证 金 963,041.41 393,392.72 交 易 性 金 融 资 产 703,789,257.17 935,764,140.91 其 中 : 股 票 投 资 663,704,257.17 886,458,440.91 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 40,085,000.00 49,305,700.00 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 3,104,934.04 4,848,420.19 应 收 利 息 621,477.23 1,801,101.23 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 9,472.48 53,428.95 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 731,493,939.87 958,801,069.90 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 2,952,127.70 5,260,687.92 应 付 赎 回 款 594,171.88 1,165,469.11 应 付 管 理 人 报 酬 929,888.83 1,227,158.77 应 付 托 管 费 154,981.48 204,526.47 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 1,064,505.37 1,588,502.05 应 交 税 费 20,915.20 20,915.20 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 100,042.50 100,062.60 负 债 合 计 5,816,632.96 9,567,322.12 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 398,626,495.41 654,850,093.79 未 分 配 利 润 327,050,811.50 294,383,653.99 所 有 者 权 益 合 计 725,677,306.91 949,233,747.78 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 731,493,939.87 958,801,069.90 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 1.8204 元, 基 金 份 额 总 额 398,626,495.41 份 第 13 页 共 33 页
7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 一 收 入 331,315,175.91 168,726,536.23 1. 利 息 收 入 2,316,309.98 3,581,586.12 其 中 : 存 款 利 息 收 入 499,875.22 629,952.92 债 券 利 息 收 入 1,816,434.76 2,934,403.92 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 17,229.28 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 418,958,211.41 211,808,399.57 其 中 : 股 票 投 资 收 益 416,062,115.50 202,122,873.59 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 -1,007,369.25 843,655.13 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 3,903,465.16 8,841,870.85 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 -90,019,685.53-46,823,779.67 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 60,340.05 160,330.21 减 : 二 费 用 25,592,334.47 25,700,899.43 1. 管 理 人 报 酬 13,523,445.29 13,935,529.14 2. 托 管 费 2,253,907.50 2,322,588.21 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 9,320,337.45 9,003,368.14 5. 利 息 支 出 74,168.12 19,353.44 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 74,168.12 19,353.44 6. 其 他 费 用 420,476.11 420,060.50 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 305,722,841.44 143,025,636.80 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 305,722,841.44 143,025,636.80 第 14 页 共 33 页
7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 654,850,093.79 294,383,653.99 949,233,747.78 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 305,722,841.44 305,722,841.44 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -256,223,598.38-273,055,683.93-529,279,282.31 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 34,431,441.40 36,085,746.48 70,517,187.88 2. 基 金 赎 回 款 -290,655,039.78-309,141,430.41-599,796,470.19 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 398,626,495.41 327,050,811.50 725,677,306.91 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 900,880,954.69 201,119,227.07 1,102,000,181.76 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 143,025,636.80 143,025,636.80 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -246,030,860.90-49,761,209.88-295,792,070.78 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 12,858,232.70 2,854,889.56 15,713,122.26 2. 基 金 赎 回 款 -258,889,093.60-52,616,099.44-311,505,193.04 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 第 15 页 共 33 页
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 654,850,093.79 294,383,653.99 949,233,747.78 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 刘 建 傅 国 庆 王 泉 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 7.4.1 基 金 基 本 情 况 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金, 原 泰 达 荷 银 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 基 金 字 [2006]227 号 关 于 同 意 泰 达 荷 银 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 核 准, 由 泰 达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 于 2010 年 3 月 9 日 更 名 为 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 ) 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 泰 达 荷 银 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 8,538,826,891.87 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 验 字 (2006) 第 176 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 泰 达 荷 银 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2006 年 12 月 1 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 8,540,342,977.42 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 1,516,085.55 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 农 业 银 行 ) 根 据 本 基 金 的 基 金 管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发 布 的 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 公 司 旗 下 公 募 基 金 名 称 的 公 告, 本 基 金 自 公 告 发 布 之 日 起 更 名 为 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 国 债 金 融 债 企 业 债 可 转 债 央 行 票 据 短 期 融 资 券 回 购 权 证 资 产 支 持 证 券 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 的 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 在 正 常 市 场 情 况 下, 本 基 金 资 产 配 置 的 比 例 范 围 是 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 80%-95%, 债 券 资 产 占 基 金 资 产 的 5%-20%, 权 证 占 基 金 资 产 的 第 16 页 共 33 页
0%-3%, 资 产 支 持 证 券 占 基 金 资 产 的 0%-20%, 并 保 持 现 金 及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 的 5% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 : 富 时 中 国 A200 指 数 收 益 率 90%+ 同 业 存 款 利 率 10% 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2016 年 3 月 30 日 批 准 报 出 7.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 中 国 基 金 业 协 会 ) 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 2015 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 7.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 除 下 述 事 项 外, 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息, 本 基 金 本 报 告 期 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 7.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 7.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息, 本 基 金 本 报 告 期 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 第 17 页 共 33 页
7.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 7.4.6 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 7.4.7 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 农 业 银 行 ) 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 宏 利 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 7.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.8.1.1 股 票 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 第 18 页 共 33 页
7.4.8.1.2 债 券 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 7.4.8.1.3 债 券 回 购 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 7.4.8.1.4 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 7.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.8.2 关 联 方 报 酬 7.4.8.2.1 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 13,523,445.29 13,935,529.14 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 1,844,477.40 1,970,932.74 户 维 护 费 注 : 支 付 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50%/ 当 年 天 数 7.4.8.2.2 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 2,253,907.50 2,322,588.21 的 托 管 费 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%/ 当 年 天 数 7.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 债 券 ( 含 回 购 ) 的 交 易 第 19 页 共 33 页
7.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 的 管 理 人 在 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 在 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 本 基 金 7.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 名 称 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 农 业 银 行 21,289,275.26 449,076.02 11,724,061.93 587,655.50 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 7.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 7.4.8.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 其 他 关 联 交 易 事 项 7.4.9 期 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证 券 7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 ( 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 备 注 中 源 600645 协 和 2015 年 12 月 31 日 重 大 事 项 65.01 2016 年 1 月 4 日 63.90 142,400 9,140,133.54 9,257,424.00 - 鲁 信 600783 创 投 2015 年 12 月 31 日 重 大 事 项 39.07 2016 年 1 月 4 日 37.60 111,400 5,191,416.50 4,352,398.00 - 第 20 页 共 33 页
7.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 7.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 余 额 7.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 无 交 易 所 市 场 正 回 购 余 额 7.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 (a) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 (b) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 650,094,435.17 元, 第 二 层 次 的 余 额 为 53,694,822.00 元, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2014 年 12 月 31 日 : 第 一 层 次 的 余 额 为 827,779,754.15 元, 第 二 层 次 的 余 额 为 107,984,386.76 元, 无 第 三 层 次 ) (ii) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 本 基 金 于 2015 年 3 月 27 日 起 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 ( 附 注 7.4.5.2), 并 将 相 关 债 券 的 公 允 价 值 从 第 一 层 次 调 整 至 第 二 层 次 (iii) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 第 21 页 共 33 页
无 (c) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2014 年 12 月 31 日 : 同 ) (d) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 相 差 很 小 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 663,704,257.17 90.73 其 中 : 股 票 663,704,257.17 90.73 2 固 定 收 益 投 资 40,085,000.00 5.48 其 中 : 债 券 40,085,000.00 5.48 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 23,005,757.54 3.15 7 其 他 各 项 资 产 4,698,925.16 0.64 8 合 计 731,493,939.87 100.00 8.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 8.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 43,053,992.18 5.93 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 257,271,623.11 35.45 第 22 页 共 33 页
D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 9,862,068.80 1.36 F 批 发 和 零 售 业 56,055,178.78 7.72 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 32,529,269.13 4.48 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 I 业 63,251,867.60 8.72 J 金 融 业 93,447,665.13 12.88 K 房 地 产 业 30,555,766.52 4.21 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 29,553,431.44 4.07 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 16,653,144.08 2.29 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 9,936,354.00 1.37 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 17,181,498.40 2.37 S 综 合 4,352,398.00 0.60 合 计 663,704,257.17 91.46 8.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002462 嘉 事 堂 619,489 31,358,533.18 4.32 2 002321 华 英 农 业 2,277,995 30,092,313.95 4.15 3 600418 江 淮 汽 车 1,870,467 27,290,113.53 3.76 4 002117 东 港 股 份 544,052 25,037,273.04 3.45 5 600313 农 发 种 业 1,626,920 24,696,645.60 3.40 6 601336 新 华 保 险 455,692 23,791,679.32 3.28 第 23 页 共 33 页
7 600016 民 生 银 行 2,394,434 23,082,343.76 3.18 8 000915 山 大 华 特 652,279 22,934,129.64 3.16 9 300005 探 路 者 966,491 22,132,643.90 3.05 10 002268 卫 士 通 370,245 20,811,471.45 2.87 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 管 理 人 网 站 的 年 度 报 告 正 文 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600016 民 生 银 行 48,344,949.61 5.09 2 600119 长 江 投 资 45,082,890.50 4.75 3 002117 东 港 股 份 40,790,352.07 4.30 4 601166 兴 业 银 行 40,122,214.00 4.23 5 000070 特 发 信 息 39,345,459.33 4.14 6 600418 江 淮 汽 车 38,570,016.95 4.06 7 300005 探 路 者 36,857,961.81 3.88 8 002157 正 邦 科 技 36,009,586.86 3.79 9 000783 长 江 证 券 35,268,097.52 3.72 10 002098 浔 兴 股 份 32,791,238.49 3.45 11 600643 爱 建 集 团 32,448,610.48 3.42 12 002321 华 英 农 业 29,274,671.05 3.08 13 600391 成 发 科 技 29,249,146.00 3.08 14 600313 农 发 种 业 28,009,555.27 2.95 15 000090 天 健 集 团 27,960,941.94 2.95 16 603167 渤 海 轮 渡 27,523,048.06 2.90 17 002462 嘉 事 堂 27,158,984.39 2.86 18 600282 南 钢 股 份 27,093,547.38 2.85 19 600358 国 旅 联 合 26,703,040.41 2.81 20 000733 振 华 科 技 25,604,668.30 2.70 21 600158 中 体 产 业 25,193,985.14 2.65 22 000915 山 大 华 特 25,014,597.66 2.64 23 600037 歌 华 有 线 24,928,810.60 2.63 第 24 页 共 33 页
24 002657 中 科 金 财 24,329,269.62 2.56 25 000797 中 国 武 夷 24,251,681.05 2.55 26 002701 奥 瑞 金 23,543,952.40 2.48 27 000800 一 汽 轿 车 23,386,883.96 2.46 28 300380 安 硕 信 息 22,854,082.00 2.41 29 002339 积 成 电 子 22,585,223.01 2.38 30 002715 登 云 股 份 22,406,864.29 2.36 31 600270 外 运 发 展 22,185,900.17 2.34 32 600767 运 盛 医 疗 21,790,388.93 2.30 33 002285 世 联 行 21,620,807.17 2.28 34 600048 保 利 地 产 21,348,994.38 2.25 35 002251 步 步 高 21,228,963.00 2.24 36 000963 华 东 医 药 21,158,678.02 2.23 37 000802 北 京 文 化 20,832,421.00 2.19 38 000821 京 山 轻 机 20,115,638.40 2.12 39 002438 江 苏 神 通 20,088,545.56 2.12 40 600026 中 海 发 展 19,842,485.76 2.09 41 600593 大 连 圣 亚 19,729,532.36 2.08 42 002454 松 芝 股 份 19,624,430.04 2.07 43 601009 南 京 银 行 19,377,013.73 2.04 44 000831 五 矿 稀 土 19,263,750.50 2.03 45 601988 中 国 银 行 19,237,860.94 2.03 46 300253 卫 宁 软 件 19,018,626.14 2.00 注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002157 正 邦 科 技 84,201,170.92 8.87 2 300318 博 晖 创 新 78,917,200.00 8.31 3 600125 铁 龙 物 流 76,613,641.72 8.07 4 300059 东 方 财 富 71,470,861.07 7.53 5 000783 长 江 证 券 66,472,316.49 7.00 6 600271 航 天 信 息 55,561,065.67 5.85 第 25 页 共 33 页
7 600446 金 证 股 份 52,147,465.71 5.49 8 601628 中 国 人 寿 52,043,885.03 5.48 9 601336 新 华 保 险 43,324,748.38 4.56 10 600837 海 通 证 券 43,131,450.70 4.54 11 601166 兴 业 银 行 43,017,351.93 4.53 12 002268 卫 士 通 42,921,233.03 4.52 13 601688 华 泰 证 券 41,088,286.79 4.33 14 600153 建 发 股 份 40,756,413.84 4.29 15 002312 三 泰 控 股 39,630,062.92 4.17 16 000024 招 商 地 产 38,404,430.01 4.05 17 600029 南 方 航 空 36,810,201.64 3.88 18 000070 特 发 信 息 35,591,980.20 3.75 19 002098 浔 兴 股 份 32,072,631.69 3.38 20 002170 芭 田 股 份 31,983,936.57 3.37 21 600358 国 旅 联 合 30,425,291.87 3.21 22 002117 东 港 股 份 30,297,149.65 3.19 23 002465 海 格 通 信 29,984,340.54 3.16 24 000802 北 京 文 化 28,111,569.38 2.96 25 002339 积 成 电 子 27,270,794.73 2.87 26 000625 长 安 汽 车 27,068,888.91 2.85 27 600643 爱 建 集 团 26,906,212.91 2.83 28 601318 中 国 平 安 26,671,618.72 2.81 29 600158 中 体 产 业 26,384,122.01 2.78 30 601328 交 通 银 行 26,143,867.70 2.75 31 600019 宝 钢 股 份 26,033,887.63 2.74 32 600391 成 发 科 技 25,994,388.36 2.74 33 300383 光 环 新 网 25,594,367.42 2.70 34 000821 京 山 轻 机 25,353,847.94 2.67 35 000998 隆 平 高 科 25,317,637.16 2.67 36 600767 运 盛 医 疗 24,526,239.08 2.58 37 600016 民 生 银 行 24,489,603.77 2.58 38 600048 保 利 地 产 24,258,715.71 2.56 39 000733 振 华 科 技 23,747,053.95 2.50 40 002701 奥 瑞 金 22,876,674.91 2.41 41 002438 江 苏 神 通 22,545,225.54 2.38 42 300253 卫 宁 软 件 22,509,068.59 2.37 43 600000 浦 发 银 行 22,153,462.08 2.33 44 000651 格 力 电 器 22,144,402.84 2.33 第 26 页 共 33 页
45 600409 三 友 化 工 21,800,075.89 2.30 46 603167 渤 海 轮 渡 21,600,686.05 2.28 47 600282 南 钢 股 份 21,524,782.49 2.27 48 600279 重 庆 港 九 21,425,575.43 2.26 49 600026 中 海 发 展 21,413,568.84 2.26 50 002251 步 步 高 21,279,279.14 2.24 51 002454 松 芝 股 份 21,055,410.54 2.22 52 002721 金 一 文 化 20,991,435.82 2.21 53 600119 长 江 投 资 20,789,860.67 2.19 54 002657 中 科 金 财 20,726,264.85 2.18 55 300380 安 硕 信 息 20,659,477.92 2.18 56 000963 华 东 医 药 20,540,950.74 2.16 57 600313 农 发 种 业 20,484,687.13 2.16 58 000831 五 矿 稀 土 20,193,454.58 2.13 59 600037 歌 华 有 线 19,800,312.86 2.09 60 601919 中 国 远 洋 19,606,572.98 2.07 61 002139 拓 邦 股 份 19,112,287.42 2.01 注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 2,697,890,023.72 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 3,246,062,854.83 注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 30,066,000.00 4.14 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 10,019,000.00 1.38 其 中 : 政 策 性 金 融 债 10,019,000.00 1.38 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 第 27 页 共 33 页
7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 40,085,000.00 5.52 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 019509 15 国 债 09 300,000 30,066,000.00 4.14 2 150419 15 农 发 19 100,000 10,019,000.00 1.38 注 : 以 上 为 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 全 部 债 券 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 在 报 告 期 内, 本 基 金 未 投 资 于 股 指 期 货 该 策 略 符 合 基 金 合 同 的 规 定 第 28 页 共 33 页
8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 在 报 告 期 内, 本 基 金 未 投 资 于 国 债 期 货 该 策 略 符 合 基 金 合 同 的 规 定 8.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 报 告 期 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 况, 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 8.12.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 均 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 8.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 单 位 : 人 民 币 元 1 存 出 保 证 金 963,041.41 2 应 收 证 券 清 算 款 3,104,934.04 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 621,477.23 5 应 收 申 购 款 9,472.48 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 4,698,925.16 8.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 报 告 期 末 基 金 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 8.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 未 存 在 流 通 受 限 的 情 况 8.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 第 29 页 共 33 页
9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 19,454 20,490.72 88,923,954.78 22.31% 309,702,540.63 77.69% 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 159.92 0.0000% 持 有 本 基 金 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 0 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 基 金 合 同 生 效 日 ( 2006 年 12 月 1 日 ) 基 金 份 额 总 额 单 位 : 份 8,540,342,977.42 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 654,850,093.79 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 34,431,441.40 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 290,655,039.78 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 398,626,495.41 第 30 页 共 33 页
11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 报 告 期 内 本 基 金 没 有 召 开 份 额 持 有 人 大 会 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 本 公 司 于 2015 年 4 月 28 日 发 布 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 高 级 管 理 人 员 的 公 告, 聘 任 刘 建 先 生 为 公 司 副 总 经 理 2 本 公 司 于 2015 年 5 月 16 日 发 布 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 高 级 管 理 人 员 的 公 告, 刘 青 山 先 生 因 个 人 原 因 辞 去 公 司 总 经 理 职 务, 由 公 司 副 总 经 理 傅 国 庆 先 生 于 5 月 15 日 起 代 任 总 经 理 职 务 3 本 公 司 于 2015 年 8 月 15 日 发 布 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 高 级 管 理 人 员 的 公 告, 聘 任 刘 建 先 生 为 公 司 总 经 理 4 本 公 司 于 2015 年 12 月 4 日 发 布 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 高 级 管 理 人 员 的 公 告, 聘 任 王 彦 杰 先 生 为 公 司 副 总 经 理 5 本 报 告 期 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 年 度 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 年 度 本 基 金 无 投 资 策 略 的 变 化 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 年 度 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所, 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 费 用 为 10 万 元, 该 审 计 机 构 对 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 连 续 年 限 为 9 年 第 31 页 共 33 页
11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 情 况 本 年 度 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 发 生 受 到 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 任 何 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 11.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 备 注 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 总 量 的 比 例 例 渤 海 证 券 11,457,055,438.67 24.51% 1,335,600.05 24.50% - 长 城 证 券 1 769,162,909.96 12.94% 700,246.87 12.85% - 华 泰 证 券 1 752,801,018.41 12.66% 690,545.63 12.67% - 长 江 证 券 1 677,240,847.21 11.39% 619,224.85 11.36% - 华 宝 证 券 1 571,569,596.63 9.62% 525,009.92 9.63% - 招 商 证 券 1 550,935,184.82 9.27% 503,200.08 9.23% - 中 信 证 券 1 431,609,090.69 7.26% 398,023.84 7.30% - 海 通 证 券 1 285,422,755.43 4.80% 265,813.94 4.88% - 中 金 公 司 1 235,440,816.71 3.96% 219,265.61 4.02% - 中 信 建 投 2 162,801,935.01 2.74% 148,214.62 2.72% - 广 州 证 券 1 49,913,285.01 0.84% 45,441.28 0.83% - 国 金 证 券 1 - - - - - 中 泰 证 券 1 - - - - - 兴 业 证 券 1 - - - - - 爱 建 证 券 1 - - - - - 申 万 宏 源 1 - - - - - 平 安 证 券 1 - - - - - 高 华 证 券 1 - - - - - ( 一 )2015 年 本 基 金 无 交 易 单 元 变 动 ( 二 ) 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构, 使 用 其 席 位 作 为 基 金 的 专 用 交 易 单 元, 选 择 的 标 准 是 : (1) 经 营 规 范, 有 较 完 备 的 内 控 制 度 ; 第 32 页 共 33 页
(2) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 证 券 交 易 的 需 要 ; (3) 能 为 基 金 管 理 人 提 供 高 质 量 的 研 究 咨 询 服 务 11.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 渤 海 证 券 - - - - - - 长 城 证 券 13,009,671.29 13.87% - - - - 华 泰 证 券 16,486,836.05 17.58% 8,000,000.00 6.97% - - 长 江 证 券 18,615,566.51 19.85% 32,800,000.00 28.60% - - 华 宝 证 券 3,751,834.47 4.00% 5,000,000.00 4.36% - - 招 商 证 券 - - - - - - 中 信 证 券 22,757,656.86 24.27% 68,900,000.00 60.07% - - 海 通 证 券 - - - - - - 中 金 公 司 - - - - - - 中 信 建 投 19,149,891.77 20.42% - - - - 广 州 证 券 - - - - - - 国 金 证 券 - - - - - - 中 泰 证 券 - - - - - - 兴 业 证 券 - - - - - - 爱 建 证 券 - - - - - - 申 万 宏 源 - - - - - - 平 安 证 券 - - - - - - 高 华 证 券 - - - - - - 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 3 月 30 日 第 33 页 共 33 页