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华 福 丰 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 福 丰 盈 灵 活 配 置 交 易 代 码 001474 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 6 月 24 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 213,609,800.87 份 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上, 通 过 积 投 资 目 标 极 主 动 的 投 资 管 理, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 本 基 金 是 混 合 型 基 金, 根 据 宏 观 经 济 发 展 趋 势 政 策 面 因 素 金 融 市 场 的 利 率 变 动 和 市 场 情 绪, 综 合 运 用 定 性 和 定 量 的 方 法, 对 股 票 债 券 和 现 金 类 资 产 的 预 投 资 策 略 期 收 益 风 险 及 相 对 投 资 价 值 进 行 评 估, 确 定 基 金 资 产 在 股 票 债 券 及 现 金 类 资 产 等 资 产 类 别 的 分 配 比 例 在 有 效 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 形 成 大 类 资 产 的 配 置 方 案 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 五 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 )+1% 业 绩 比 较 基 准 其 中, 五 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 是 指 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 五 年 期 人 民 币 存 款 基 准 利 率 本 基 金 属 于 主 动 式 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金, 通 常 预 期 风 风 险 收 益 特 征 险 与 预 期 收 益 水 平 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 第 2 页 共 11 页

基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 9,511,424.62 2. 本 期 利 润 10,436,839.11 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0183 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 237,182,030.44 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.110 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 收 益 率 标 准 差 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 过 去 三 个 月 5.01% 0.40% 1.43% 0.02% 3.58% 0.38% 注 :1 本 基 金 成 立 于 2015 年 6 月 24 日 ; 2 比 较 基 准 = 五 年 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 )+1% 第 3 页 共 11 页

3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 张 晓 南 基 金 经 理 2015 年 11 月 19 日 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 - 5 年 说 明 硕 士 研 究 生, 特 许 金 融 分 析 师 (CFA) 金 融 风 险 管 理 师 (FRM), 拥 有 5 年 证 券 基 金 行 业 工 作 经 验 曾 任 职 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 职 于 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 投 资 管 理 部, 自 2015 年 8 月 起 担 任 华 福 大 健 康 灵 活 配 置 混 第 4 页 共 11 页

合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2015 年 11 月 起 担 任 华 福 丰 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 硕 士 研 究 生, 特 许 金 融 分 析 师 (CFA), 拥 有 8 年 证 券 基 金 行 业 工 作 经 验 曾 任 职 于 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 自 营 部 和 资 产 管 理 总 部, 从 事 宏 观 经 济 研 究 和 投 资 工 作, 现 任 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理 助 理, 自 2014 年 8 月 起 担 任 华 福 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 自 2015 年 5 月 起 担 任 华 洪 木 妹 本 基 金 的 基 金 经 理 总 经 理 助 理 2015 年 6 月 24 日 - 8 年 福 鼎 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 自 2015 年 6 月 起 担 任 华 福 长 乐 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 自 2015 年 6 月 起 担 任 华 福 丰 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 自 2015 年 11 月 起 担 任 华 福 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 自 2015 年 11 月 起 担 任 华 福 瑞 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 自 2015 年 12 月 起 担 任 华 福 稳 健 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 基 金 法 律 文 件 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 不 存 在 违 法 违 规 或 损 害 基 第 5 页 共 11 页

金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 按 照 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 严 格 执 行 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度, 加 强 了 对 所 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 价 差 的 分 析, 确 保 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 和 环 节 得 到 公 平 对 待 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 虽 然 经 济 下 行 压 力 较 大, 但 在 经 过 了 9 月 一 整 月 的 区 间 整 理 以 及 利 多 政 策 下,10 月 底 沪 指 上 涨 10.80% 中 小 板 创 业 板 亦 出 现 14.99% 及 19.00% 的 升 幅 自 11 月 起, 受 IPO 宣 告 恢 复 新 股 年 内 申 购 和 A 股 熔 断 机 制 宣 告 出 炉 影 响, 沪 指 出 现 了 3302-3600 点 的 300 点 区 间 整 理 格 局, 全 月 总 体 属 于 上 有 顶 下 有 底 的 存 量 博 弈 行 情 随 着 注 册 制 和 深 港 通 将 于 2016 年 正 式 开 启, 存 量 博 弈 下 的 沪 深 两 市 在 12 月 进 入 到 信 心 修 复 并 逐 步 回 归 常 态 化 的 慢 牛 格 局 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 份 额 净 值 为 1.110 元, 投 资 回 报 率 为 5.01%, 业 绩 比 较 基 准 率 为 1.43% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 2016 年, 国 内 宏 观 经 济 调 控 将 突 出 供 给 侧 改 革, 政 策 重 心 将 放 在 提 高 全 要 素 生 产 率, 需 求 侧 的 刺 激 则 更 多 只 是 托 底 性 质 改 革 的 过 程 中, 预 计 政 策 频 出, 货 币 市 场 基 调 总 体 偏 松 就 固 收 市 场 而 言, 经 过 前 期 快 速 大 幅 下 行 后, 当 前 固 定 收 益 产 品 收 益 率 较 低, 尽 管 风 险 仍 然 较 小, 但 风 险 收 益 配 比 弱 于 前 期 就 权 益 市 场 而 言, 无 风 险 利 率 低 位 运 行 有 助 于 缓 释 企 业 的 部 分 经 营 压 力 ; 在 权 益 市 场 经 过 一 定 调 整 后, 估 值 将 重 新 具 有 吸 引 力 行 业 方 面, 各 行 业 之 间 的 分 化 较 此 前 将 更 为 明 显 新 兴 行 业 的 估 值 总 体 偏 贵, 需 逐 一 甄 别 ; 传 统 行 业 总 体 疲 软, 但 仍 有 机 遇 存 在 于 兼 并 重 组 之 中 本 基 金 将 灵 活 控 制 基 金 仓 位, 在 股 票 债 券 现 金 等 大 类 资 产 间 进 行 配 置 整 体 来 说,2016 年 权 益 市 场 将 是 配 置 重 点, 本 基 金 将 积 极 参 与 具 有 良 好 发 展 前 景 及 业 绩 预 期 的 公 司 以 及 转 型 改 革 预 期 的 公 司, 为 投 资 者 获 取 较 为 稳 健 的 投 资 收 益 第 6 页 共 11 页

4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,682,750.23 1.12 其 中 : 股 票 2,682,750.23 1.12 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 163,000.00 0.07 其 中 : 债 券 163,000.00 0.07 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 235,937,447.28 98.62 8 其 他 资 产 445,656.47 0.19 9 合 计 239,228,853.98 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 1,117,503.77 0.47 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 195,136.20 0.08 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1,370,110.26 0.58 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - 第 7 页 共 11 页

N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 2,682,750.23 1.13 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 603508 思 维 列 控 14,605 1,136,853.20 0.48 2 002782 可 立 克 13,312 283,146.24 0.12 3 002786 银 宝 山 新 9,630 263,476.80 0.11 4 300497 富 祥 股 份 5,523 237,654.69 0.10 5 603778 乾 景 园 林 7,140 195,136.20 0.08 6 300494 盛 天 网 络 6,251 162,901.06 0.07 7 603299 井 神 股 份 23,499 124,779.69 0.05 8 300491 通 合 科 技 6,015 90,766.35 0.04 9 002777 久 远 银 海 4,264 70,356.00 0.03 10 002785 万 里 石 12,000 70,080.00 0.03 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 163,000.00 0.07 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 163,000.00 0.07 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 123001 蓝 标 转 债 1,630 163,000.00 0.07 第 8 页 共 11 页

5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 报 告 期 内 本 基 金 未 进 行 资 产 支 持 证 券 投 资 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 报 告 期 内 本 基 金 未 进 行 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 报 告 期 内 本 基 金 未 进 行 权 证 投 资 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 报 告 期 内 本 基 金 未 进 行 股 指 期 货 投 资 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 无 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 无 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 报 告 期 内 本 基 金 未 进 行 国 债 期 货 投 资 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 无 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 决 策 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 未 发 现 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 13,508.73 2 应 收 证 券 清 算 款 - 第 9 页 共 11 页

3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 432,147.74 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 445,656.47 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 无 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 160,961,109.85 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1,853,954,586.56 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 1,801,305,895.54 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 213,609,800.87 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 第 10 页 共 11 页

8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 准 予 华 福 丰 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 注 册 的 文 件 ; 2 华 福 丰 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 华 福 丰 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 4 华 福 丰 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 报 告 期 内 华 福 丰 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 处 基 金 托 管 人 处 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 公 司 网 站 :www.hffunds.cn 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 :40000-96326 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2016 年 1 月 21 日 第 11 页 共 11 页