永 安 沈 阳 2011 年 8 月 1 日 要 点 : 金 融 事 业 部 景 泰 然 ( 从 业 资 格 号 :F0261757) 邮 箱 :jtr@yafco.com 费 兴 ( 从 业 资 格 号 :F0259330) 邮 箱 :feixingsyyafco@126.com 闫 晓 亮 ( 从 业 资 格 号 :F0261755) 邮 箱 :yxlyafco@163.com 徐 东 方 ( 从 业 资 格 号 :F0261759) 邮 箱 :xudongfangsyyafco@126.com 电 话 :024-31977777 永 安 期 货 QQ 交 流 群 :126803811 网 址 :http://www.yafco.com 地 址 : 沈 阳 市 沈 河 区 北 站 路 53 号 财 富 中 心 B 座 23 楼 金 融 市 场 : 美 东 时 间 7 月 29 日 16:00( 北 京 时 间 7 月 30 日 04:00), 道 琼 斯 工 业 平 均 指 数 下 跌 96.80 点, 报 12,143.31 点, 跌 幅 0.79%; 纳 斯 达 克 综 合 指 数 下 跌 9.87 点, 报 2,756.38 点, 跌 幅 0.36%; 标 准 普 尔 500 指 数 下 跌 8.38 点, 报 1,292.29 点, 跌 幅 0.64% 焦 点 关 注 : 据 美 国 媒 体 援 引 不 愿 透 露 姓 名 的 官 员 称, 白 宫 与 国 会 共 和 党 领 导 人 仍 在 商 谈 的 新 方 案 将 分 两 步 提 高 债 务 上 限 2.4 万 亿 美 元, 十 年 内 削 减 赤 字 的 数 额 略 大 于 这 一 规 模 市 场 观 察 : 沪 深 股 市 双 双 低 开, 呈 现 冲 高 受 阻, 震 荡 回 落 态 势 早 盘, 金 融 地 产 两 大 权 重 板 块 企 稳 反 弹, 石 油 板 块 也 一 度 快 速 拉 升, 推 动 大 盘 走 高 但 市 场 做 多 动 能 不 足, 上 涨 未 能 持 续, 两 市 股 指 双 双 翻 绿 各 板 块 先 后 走 低, 中 小 盘 个 股 表 现 不 佳, 有 色 煤 炭 钢 铁 等 资 源 类 股 表 现 低 迷 午 后, 两 市 股 指 震 荡 走 低, 沪 指 最 低 下 探 2681 点, 市 场 仅 金 融 地 产 红 盘 14 点 过 后, 金 融 股 忽 然 崛 起, 中 信 银 行 一 马 当 先, 冲 上 涨 停, 带 动 银 行 券 商 保 险 股 快 速 拉 升, 其 它 板 块 纷 纷 跟 进, 大 盘 直 线 拉 升, 快 速 翻 红 但 在 2720 点 附 近, 大 盘 冲 高 受 阻, 震 荡 回 落 最 终 勉 强 收 于 2700 点 上 方 截 止 收 盘, 沪 指 报 2701.73 点, 跌 7.05 点, 跌 幅 0.26%, 成 交 846 亿 元 ; 深 成 指 报 11990.43 点, 跌 95.49 点, 跌 幅 0.79%, 成 交 714 亿 元 操 作 建 议 : 上 周 周 K 线 收 出 长 阴 线, 大 跌 2.49%, 受 到 5 周 均 线 压 力, 将 考 验 2610 点 的 年 内 底 部 支 撑 周 K 线 均 线 系 统 处 于 交 汇 状 态,5 周 再 度 下 穿 60 周 均 线, 中 期 处 于 盘 整 格 局 从 日 K 线 看, 周 五 大 盘 收 出 带 长 上 下 影 线 的 小 阴 线, 触 及 5 日 均 线 压 力 均 线 系 统 正 由 交 汇 状 态 向 空 头 排 列 转 化,10 日 均 线 下 穿 30 日 均 线, 短 期 走 势 看 淡 股 指 期 货 方 面, 指 数 再 测 3000 点, 持 仓 减 少, 多 空 方 向 不 明, 近 期 维 持 震 荡 后 市 市 场 需 消 化 利 空, 情 绪 尚 未 平 稳 策 略 上, 短 线 交 易 1
一 焦 点 关 注 1. 肉 价 涨 幅 趋 缓 翘 尾 因 素 减 弱 : 本 轮 物 价 涨 幅 拐 点 隐 现 国 家 统 计 局 将 于 8 月 9 日 公 布 7 月 居 民 消 费 价 格 (CPI) 和 工 业 品 出 厂 价 格 (PPI) 数 据 一 些 分 析 人 士 认 为, 由 于 前 期 过 快 上 涨 的 猪 肉 价 格 逐 步 趋 稳, 再 加 上 翘 尾 因 素 影 响 减 弱,7 月 CPI 涨 幅 继 续 明 显 上 行 的 可 能 性 不 大 2. 十 二 五 煤 化 工 发 展 谨 慎 当 头 权 威 人 士 日 前 向 中 国 证 券 报 记 者 透 露, 备 受 关 注 的 十 二 五 煤 化 工 规 划, 即 煤 炭 深 加 工 示 范 项 目 规 划 目 前 正 在 紧 张 制 订 中, 完 成 后 将 上 报 国 务 院, 年 内 择 机 出 台 3. 美 举 债 之 争 达 成 临 时 性 协 议 距 离 8 月 2 日 的 突 破 举 债 上 限 只 剩 下 1 天 时 间 尽 管 两 党 的 方 案 均 未 闯 关 成 功, 但 海 外 媒 体 7 月 31 日 援 引 知 情 人 士 的 话 称, 白 宫 和 国 会 共 和 党 议 员 已 经 找 出 达 成 提 高 举 债 上 限 协 议 的 框 架, 以 使 政 府 的 举 债 权 力 可 以 持 续 到 下 次 总 统 大 选 4. 证 监 会 : 分 类 监 管 促 使 期 货 公 司 规 范 度 提 高 预 警 次 数 大 幅 度 下 降, 而 且 重 大 预 警 越 来 越 少 中 国 期 货 保 证 金 监 控 中 心 监 控 二 部 部 长 刘 世 源 7 月 28 日 表 示, 通 过 分 类 监 管, 期 货 公 司 规 范 力 度 逐 年 提 高 5. 新 能 源 重 点 锁 定 四 大 产 业 生 物 质 能 领 风 骚 上 海 证 券 报 记 者 日 前 获 悉, 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 十 二 五 规 划 已 进 入 征 求 意 见 阶 段, 出 台 脚 步 临 近 新 能 源 作 为 七 大 战 略 性 新 兴 产 业 之 一, 未 来 发 展 重 点 锁 定 核 电 风 电 太 阳 能 和 生 物 质 能 四 大 产 业 6. 稀 土 加 工 景 气 太 原 刚 玉 业 绩 增 长 超 六 倍 在 稀 土 价 格 大 涨 的 背 景 下, 下 游 的 稀 土 加 工 龙 头 企 业 日 子 似 乎 并 不 特 别 难 过 太 原 刚 玉 (000795) 今 日 公 布 了 半 年 报, 在 上 游 稀 土 价 格 上 涨 给 公 司 成 本 带 来 较 大 压 力 的 情 况 下, 公 司 仍 然 实 现 了 业 绩 同 比 增 长 超 过 六 倍 的 成 绩 1
二 市 场 观 察 1 期 指 行 情 回 顾 合 约 收 盘 价 涨 跌 升 贴 水 涨 跌 幅 日 增 仓 持 仓 量 成 交 量 成 交 额 IF 指 数 2976.1-10.0 4.02-0.34% -604 35987 183651 1641.91 亿 IF1108 2971.6-9.6-0.48-0.32% -679 26178 176889 1581.12 亿 IF1109 2982.4-11.0 10.32-0.37% -61 8394 6192 55.60 亿 IF1112 3016.2-19.6 44.12-0.65% 128 1261 530 4.82 亿 IF1203 3063.2-18.4 91.12-0.60% 8 154 40 0.36 亿 2 现 货 主 要 指 数 指 数 收 盘 价 涨 跌 涨 跌 幅 成 交 量 成 交 额 上 证 指 数 2701.73-7.05-0.26% 7547 万 837.85 亿 深 证 成 指 11990.43-95.50-0.79% 5646 万 714.46 亿 沪 深 300 2972.08-8.92-0.30% 4630 万 543.58 亿 沪 深 股 市 双 双 低 开, 呈 现 冲 高 受 阻, 震 荡 回 落 态 势 早 盘, 金 融 地 产 两 大 权 重 板 块 企 稳 反 弹, 石 油 板 块 也 一 度 快 速 拉 升, 推 动 大 盘 走 高 但 市 场 做 多 动 能 不 足, 上 涨 未 能 持 续, 两 市 股 指 双 双 翻 绿 各 板 块 先 后 走 低, 中 小 盘 个 股 表 现 不 佳, 有 色 煤 炭 钢 铁 等 资 源 类 股 表 现 低 迷 午 后, 两 市 股 指 震 荡 走 低, 沪 指 最 低 下 探 2681 点, 市 场 仅 金 融 地 产 红 盘 14 点 过 后, 金 融 股 忽 然 崛 起, 中 信 银 行 一 马 当 先, 冲 上 涨 停, 带 动 银 行 券 商 保 险 股 快 速 拉 升, 其 它 板 块 纷 纷 跟 进, 大 盘 直 线 拉 升, 快 速 翻 红 但 在 2720 点 附 近, 大 盘 冲 高 受 阻, 震 荡 回 落 最 终 勉 强 收 于 2700 点 上 方 截 止 收 盘, 沪 指 报 2701.73 点, 跌 7.05 点, 跌 幅 0.26%, 成 交 846 亿 元 ; 深 成 指 报 11990.43 点, 跌 95.49 点, 跌 幅 0.79%, 成 交 714 亿 元 3 板 块 与 个 股 动 态 虽 然 金 融 股 大 幅 拉 高, 小 盘 次 新 股 仍 有 资 金 不 断 追 逐, 冠 昊 生 物 强 势 涨 停, 低 价 发 行 的 盛 通 股 份 尾 盘 放 量 冲 高 7% 股 价 创 新 高 银 行 板 块 午 后 飙 升, 中 信 银 行 盘 中 涨 停, 宁 波 银 行 一 度 涨 逾 6% 南 京 银 行 光 大 银 行 兴 业 银 行 深 发 展 等 均 有 较 大 涨 幅 重 组 股 逆 市 逞 强, 涨 停 深 南 电 披 露 深 能 集 团 设 计 整 体 上 市 后 续 方 案, 一 度 飙 升 8%, 泰 山 石 油 华 东 电 脑 等 扩 大 涨 幅 开 发 区 板 块 今 日 逆 市 走 强, 现 涨 0.85% 居 涨 幅 榜 前 列 个 股 中, 张 江 高 科 南 京 高 科 外 高 桥 表 现 活 跃 受 国 家 投 放 储 备 糖 影 响, 糖 业 股 普 遍 下 跌, 截 止 中 午 收 盘, 华 资 实 业 跌 4.03%, 保 龄 宝 跌 4.19%, 南 宁 糖 业 跌 4.55% 近 期 糖 价 持 续 上 涨, 再 创 新 高 为 保 证 食 糖 市 场 供 应, 稳 定 价 格 国 家 发 改 委 商 务 部 财 政 部 决 定 于 8 月 5 日 投 放 第 七 批 国 家 储 备 糖, 数 量 20 万 吨, 竞 卖 底 价 为 4000 元 / 吨 中 证 期 货 指 出, 中 国 国 内 食 糖 需 求 稳 中 有 增, 2
夏 季 又 是 用 糖 高 峰, 且 巴 西 糖 到 港 存 在 时 滞,20 万 吨 储 备 糖 能 否 弥 补 缺 口 尚 有 较 大 不 确 定 性 三 季 度 全 球 大 部 分 地 区 磷 矿 石 价 格 上 升 20-30 美 元 / 吨, 力 推 磷 化 工 产 业 结 构 调 整 和 升 级, 利 好 磷 化 工 概 念, 澄 星 股 份 带 动 磷 化 工 一 波 冲 高 煤 炭 板 块 表 现 疲 弱, 个 股 全 线 走 低 其 中, 安 泰 集 团 国 投 新 能 平 庄 能 源 兖 州 煤 业 等 跌 幅 居 前 有 色 金 属 板 块 走 低, 整 体 跌 逾 2.4% 仅 少 数 个 股 飘 红, 闽 发 铝 业 章 源 钨 业 宁 波 富 邦 宝 钛 股 份 中 金 岭 南 等 跌 幅 居 前 有 分 析 机 构 认 为, 超 级 细 菌 及 行 业 利 好 成 为 医 药 股 近 日 催 化 剂 昨 日 上 市 的 两 只 医 药 股 走 势 强 劲, 以 岭 药 业 龙 力 生 物 涨 幅 居 前 军 工 航 天 板 块 表 现 不 济, 现 居 板 块 跌 幅 榜 前 列 个 股, 晋 西 车 轴 西 飞 国 际 航 天 科 技 中 航 精 机 中 信 海 直 等 跌 幅 居 前 继 昨 日 大 幅 回 调 之 后, 今 日 造 船 板 块 依 然 弱 势 不 改 全 天 跌 幅 超 过 3% 个 股 全 线 下 挫, 中 船 股 份 中 国 重 工 中 国 船 舶 跌 幅 居 前 地 产 板 块 低 开 高 走, 剧 烈 震 荡, 提 振 大 盘 个 股 中, 苏 宁 环 球 一 度 涨 停, 上 实 发 展 新 黄 浦 空 港 股 份 泛 海 建 筑 等 涨 幅 居 前 4 沪 深 两 市 涨 跌 幅 前 十 股 票 沪 市 A 股 涨 幅 前 十 沪 市 A 股 跌 幅 前 十 名 次 代 码 名 称 涨 幅 (%) 名 次 代 码 名 称 涨 幅 (%) 1 SH601998 中 信 银 行 7.82 1 SH600594 益 佰 制 药 -8.89 2 SH600986 科 达 股 份 6.67 2 SH600093 禾 嘉 股 份 -6.94 3 SH600638 新 黄 浦 6.58 3 SH600458 时 代 新 材 -6.73 4 SH600734 实 达 集 团 6 4 SH600112 长 征 电 气 -6.64 5 SH600865 百 大 集 团 5.2 5 SH600226 升 华 拜 克 -6.57 6 SH600083 *ST 博 信 5.06 6 SH600242 中 昌 海 运 -6.53 7 SH600146 大 元 股 份 5.06 7 SH600990 四 创 电 子 -6.52 8 SH600850 华 东 电 脑 5.03 8 SH600165 宁 夏 恒 力 -6.29 9 SH600446 金 证 股 份 4.64 9 SH600021 上 海 电 力 -5.99 10 SH600748 上 实 发 展 3.9 10 SH600965 福 成 五 丰 -5.96 深 市 A 股 涨 幅 前 十 深 市 A 股 跌 幅 前 十 名 次 代 码 名 称 涨 幅 (%) 名 次 代 码 名 称 涨 幅 (%) 1 SZ300247 N 桑 乐 金 64.69 1 SZ000099 中 信 海 直 -9.67 2 SZ300248 N 新 开 普 50.5 2 SZ300220 金 运 激 光 -8.31 3 SZ300017 网 宿 科 技 10.02 3 SZ002197 证 通 电 子 -7.99 4 SZ300239 东 宝 生 物 10 4 SZ002469 三 维 工 程 -6.62 5 SZ300238 冠 昊 生 物 10 5 SZ300169 天 晟 新 材 -6.55 6 SZ002407 多 氟 多 9.99 6 SZ002601 佰 利 联 -6.5 3
7 SZ002604 龙 力 生 物 9.99 7 SZ002313 日 海 通 讯 -6.31 8 SZ000718 苏 宁 环 球 9.91 8 SZ002172 澳 洋 科 技 -6.23 9 SZ000554 泰 山 石 油 6.77 9 SZ002199 东 晶 电 子 -6.21 10 SZ300057 万 顺 股 份 6.17 10 SZ300074 华 平 股 份 -6.16 5 沪 深 300 分 类 行 业 指 数 表 现 板 块 收 盘 价 涨 跌 涨 跌 幅 (%) 300 能 源 3765.02-66.72-1.74 300 材 料 3252.52-60.63-1.83 300 工 业 2551.19-32.7-1.27 300 可 选 3783.27-44.13-1.15 300 消 费 7190.22-47.38-0.65 300 医 药 5528.94-69.51-1.24 300 金 融 3599.71 62.78 1.77 300 信 息 1602.02-13.7-0.85 300 电 信 2506.24 0.36 0.01 300 公 用 1478.43 6.28 0.43 三 持 仓 排 行 合 约 :IF1108 交 易 日 期 :20110729 成 交 量 排 名 持 多 仓 排 名 持 空 仓 排 名 名 次 会 员 简 称 成 交 量 日 增 减 会 员 简 称 持 买 单 量 日 增 减 会 员 简 称 持 卖 单 量 日 增 减 1 海 通 期 货 28356 3822 华 泰 长 城 3449-60 中 证 期 货 5246 3 2 国 泰 君 安 25745 4681 国 泰 君 安 1978-289 海 通 期 货 3604 256 3 广 发 期 货 22108 5784 广 发 期 货 1479 92 国 泰 君 安 3573-62 4 华 泰 长 城 20855 6369 中 证 期 货 1333 330 华 泰 长 城 2290-127 5 银 河 期 货 16365 3467 浙 江 永 安 1255 68 中 粮 期 货 906 106 6 兴 业 期 货 15186 3551 鲁 证 期 货 1134 191 兴 业 期 货 891 377 7 鲁 证 期 货 13297 2133 银 河 期 货 1050 172 广 发 期 货 637-12 8 上 海 东 证 12691 1483 光 大 期 货 897-140 光 大 期 货 572-145 9 中 证 期 货 11715 2095 南 华 期 货 825-16 申 银 万 国 489 69 10 南 华 期 货 10022 1917 申 银 万 国 768 8 中 信 建 投 484-93 11 光 大 期 货 9797 3650 海 通 期 货 759-76 银 河 期 货 424-87 12 申 银 万 国 9449 2483 招 商 期 货 682-36 鲁 证 期 货 376-126 13 天 琪 期 货 9150 570 信 达 期 货 664-16 浙 江 永 安 370-59 4
14 浙 商 期 货 7929 3192 安 信 期 货 528-38 南 华 期 货 337-112 15 信 达 期 货 7925 1422 东 海 期 货 425-51 上 海 东 证 330 46 16 中 国 国 际 7317 1969 中 国 国 际 424 55 信 达 期 货 307-23 17 浙 江 永 安 7267 600 中 信 建 投 420-42 安 信 期 货 300-30 18 中 信 建 投 6553 1957 浙 商 期 货 397 0 国 信 期 货 293-60 19 招 商 期 货 5854 604 国 信 期 货 384-82 招 商 期 货 291-86 20 安 信 期 货 5794 1412 兴 业 期 货 370 39 金 瑞 期 货 278-9 前 10 名 总 和 166318 33385 0 13400 348 0 18208 465 前 20 名 总 和 253375 53161 0 19221 109 0 21998-174 IF1108 合 约 成 交 量 方 面 出 现 一 定 的 增 加 前 20 名 主 力 成 交 量 增 加 53161 手 在 IF1108 合 约 持 仓 方 面, 前 20 名 主 力 多 头 增 仓 109 手, 空 头 增 仓 174 手 从 持 仓 方 面 来 看 空 头 略 占 据 上 风 华 泰 长 城 位 于 IF1108 合 约 多 头 榜 第 一 名, 多 单 量 3449 手, 同 时 中 证 期 货 位 居 空 头 第 一 名, 空 单 量 5246 手 持 仓 分 析 只 能 分 析 部 分 长 线 操 作, 不 成 为 短 线 操 作 依 据 四 技 术 分 析 与 操 作 建 议 股 指 期 货 方 面, 指 数 再 测 3000 点, 持 仓 减 少, 多 空 方 向 不 明, 近 期 维 持 震 荡 后 市 市 场 需 消 化 利 空, 情 绪 尚 未 平 稳 策 略 上, 短 线 交 易 5
上 周 周 K 线 收 出 长 阴 线, 大 跌 2.49%, 受 到 5 周 均 线 压 力, 将 考 验 2610 点 的 年 内 底 部 支 撑 周 K 线 均 线 系 统 处 于 交 汇 状 态,5 周 再 度 下 穿 60 周 均 线, 中 期 处 于 盘 整 格 局 从 日 K 线 看, 周 五 大 盘 收 出 带 长 上 下 影 线 的 小 阴 线, 触 及 5 日 均 线 压 力 均 线 系 统 正 由 交 汇 状 态 向 空 头 排 列 转 化,10 日 均 线 下 穿 30 日 均 线, 短 期 走 势 看 淡 重 要 声 明 本 报 告 中 的 信 息 均 来 源 于 已 公 开 的 资 料, 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 不 保 证 该 信 息 未 经 任 何 更 新, 也 不 保 证 本 公 司 做 出 的 任 何 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 在 任 何 情 况 下, 报 告 中 的 信 息 或 所 表 达 的 意 见 并 不 构 成 所 述 品 种 买 卖 的 出 价 或 询 价 在 任 何 情 况 下, 我 公 司 不 就 本 报 告 中 的 任 何 内 容 对 任 何 投 资 做 出 任 何 形 式 的 担 保 据 此 操 作, 风 险 自 担 6