中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 1 季 度 报 告 2015 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 4 月 21 日 第 1 页 共 12 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 4 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 场 内 简 称 消 费 ETF 交 易 代 码 159928 基 金 运 作 方 式 交 易 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 8 月 23 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 74,657,260.00 份 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 投 资 策 略 主 要 采 取 完 全 复 制 法, 在 正 常 市 场 情 况 下, 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.1%, 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 2% 业 绩 比 较 基 准 中 证 主 要 消 费 指 数 属 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 本 系 列 基 金 为 指 数 型 基 风 险 收 益 特 征 金, 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 12 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 2,167,850.69 2. 本 期 利 润 19,158,720.87 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.2368 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 104,145,713.48 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.3950 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 21.24% 1.37% 21.61% 1.37% -0.37% 0.00% 第 3 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 建 仓 期 为 本 基 金 合 同 生 效 之 日 (2013 年 8 月 23 日 ) 起 3 个 月, 建 仓 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 汇 添 富 上 国 籍 : 中 国 学 历 : 中 国 科 证 综 合 指 学 技 术 大 学 管 理 学 博 士 相 数 汇 添 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 富 中 证 主 从 业 资 格 从 业 经 历 : 曾 任 吴 振 翔 要 消 费 ETF 汇 添 2013 年 8 月 23 日 - 9 年 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 研 究 员 上 投 摩 根 基 富 中 证 医 金 管 理 有 限 公 司 产 品 开 发 药 卫 生 高 级 经 理 2008 年 3 月 加 入 ETF 汇 添 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 富 中 证 能 公 司, 历 任 产 品 开 发 高 级 经 第 4 页 共 12 页
源 ETF 汇 理 数 量 投 资 高 级 分 析 师, 添 富 中 证 现 任 指 数 与 量 化 投 资 部 副 金 融 地 产 总 监 2010 年 1 月 8 日 至 ETF 汇 添 2010 年 2 月 4 日 任 汇 添 富 上 富 沪 深 证 综 合 指 数 基 金 的 基 金 经 300 安 中 理 助 理,2010 年 2 月 5 日 至 指 数 基 今 任 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 金 汇 添 基 金 的 基 金 经 理,2011 年 9 富 成 长 多 月 16 日 至 2013 年 11 月 7 因 子 股 票 日 任 汇 添 富 深 证 300ETF 基 基 金 汇 金 的 基 金 经 理,2011 年 9 添 富 主 要 月 28 日 至 2013 年 11 月 7 消 费 ETF 日 任 汇 添 富 深 证 300ETF 基 联 接 基 金 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理, 的 基 金 经 2013 年 8 月 23 日 至 今 任 中 理, 指 数 证 主 要 消 费 ETF 基 金 中 证 与 量 化 投 医 药 卫 生 ETF 基 金 中 证 能 资 部 副 总 源 ETF 基 金 中 证 金 融 地 产 监 ETF 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 11 月 6 日 至 今 任 汇 添 富 沪 深 300 安 中 指 数 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 2 月 16 日 至 今 任 汇 添 富 成 长 多 因 子 股 票 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 3 月 24 日 至 今 任 汇 添 富 主 要 消 费 ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理 汇 添 富 中 国 籍 : 中 国 学 历 : 金 融 工 证 主 要 消 程 及 计 算 机 科 学 双 硕 士 相 费 ETF 汇 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 添 富 中 证 从 业 资 格 从 业 经 历 : 曾 任 医 药 卫 生 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 ETF 汇 添 司 金 融 工 程 高 级 研 究 员, 华 富 中 证 能 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 源 ETF 汇 基 金 经 理 助 理 2013 年 5 汪 洋 添 富 中 证 金 融 地 产 2013 年 9 月 13 日 2015 年 1 月 6 日 6 年 月 6 日 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司, 从 事 指 数 及 ETF 汇 添 ETF 产 品 的 投 资 研 究 工 作, 富 深 证 2013 年 9 月 13 日 至 2015 300ETF 基 年 1 月 6 日 任 汇 添 富 中 证 主 金 汇 添 要 消 费 ETF 汇 添 富 中 证 医 富 深 证 药 卫 生 ETF 汇 添 富 中 证 能 300ETF 基 源 ETF 汇 添 富 中 证 金 融 地 金 联 接 基 产 ETF 基 金 的 基 金 经 理, 金 的 基 金 2013 年 11 月 7 日 至 2015 第 5 页 共 12 页
经 理 年 1 月 6 日 任 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 其 离 职 日 期 为 根 据 公 司 决 议 确 定 的 解 聘 日 期 ; 2 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 议 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 本 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 重 大 违 法 违 规 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 高 度 重 视 投 资 者 利 益 保 护, 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 规, 借 鉴 国 际 经 验, 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 制 度 体 系, 形 成 涵 盖 各 开 放 式 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 和 社 保 组 合 全 部 投 资 组 合, 交 易 所 市 场 银 行 间 市 场 等 各 投 资 市 场, 债 券 股 票 回 购 等 各 投 资 标 的, 并 贯 穿 分 工 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 监 督 检 查 各 环 节 的 公 平 交 易 机 制 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 对 公 平 交 易 制 度 和 公 平 交 易 机 制 实 现 了 流 程 优 化 和 进 一 步 系 统 化, 确 保 全 程 嵌 入 式 风 险 控 制 体 系 的 有 效 运 行, 包 括 投 资 独 立 决 策 研 究 公 平 分 享 集 中 交 易 公 平 执 行 交 易 严 密 监 控 和 报 告 及 时 分 析 等 在 内 的 公 平 交 易 各 环 节 执 行 情 况 良 好 本 报 告 期 内, 通 过 投 资 交 易 监 控 交 易 数 据 分 析 以 及 专 项 稽 核 检 查, 本 基 金 管 理 人 未 发 现 任 何 违 反 公 平 交 易 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 未 发 生 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的 情 况 第 6 页 共 12 页
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 一 季 度 经 济 延 续 下 滑 趋 势, 频 出 的 利 好 政 策 和 增 量 资 金 的 进 入 成 为 主 导 市 场 的 决 定 性 因 素 周 期 性 政 策 方 面, 节 后 迅 速 启 动 的 降 息 和 两 会 政 府 工 作 报 告 中 都 体 现 了 对 经 济 增 长 速 度 的 托 底 诉 求 财 政 部 主 导 的 债 务 置 换 正 在 逐 步 化 解 存 量 债 务 的 风 险 问 题, 债 务 风 险 的 降 低 除 了 可 以 稳 定 银 行 的 估 值 底 线 外, 也 有 利 于 市 场 的 风 险 偏 好 提 高 同 时, 放 松 性 房 地 产 政 策 逐 步 兑 现, 基 础 设 施 投 资 也 似 乎 有 加 快 启 动 的 迹 象, 这 些 都 让 市 场 感 受 到 稳 增 长 的 政 策 努 力 主 题 政 策 上, 一 带 一 路 在 春 节 后 也 获 得 了 突 破 性 进 展 大 量 欧 洲 国 家 及 部 分 原 本 观 望 的 亚 洲 国 家 纷 纷 加 入 这 一 中 国 主 导 的 亚 洲 投 资 银 行, 超 过 了 市 场 原 来 的 预 期, 一 带 一 路 再 次 带 动 了 蓝 筹 股 估 值 的 再 一 轮 上 升 ; 克 强 总 理 在 两 会 中 提 出 互 联 网 + 概 念, 使 得 互 联 网 相 关 产 业 在 前 期 大 幅 上 涨 的 基 础 上 进 一 步 上 涨 三 月 末, 国 务 院 常 务 会 议 部 署 推 进 实 施 中 国 制 造 2025, 大 量 传 统 企 业 借 由 触 网 实 现 信 息 的 透 明 化 和 个 性 化 从 而 实 现 产 业 升 级 已 是 大 势 所 趋, 受 到 了 投 资 者 的 追 捧 本 基 金 在 报 告 期 内 遵 循 了 ETF 基 金 的 被 动 投 资 原 则, 保 持 了 指 数 基 金 的 本 质 属 性, 股 票 投 资 仓 位 在 考 察 期 内 始 终 保 持 在 98%~100% 之 间, 基 本 实 现 了 有 效 跟 踪 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 目 的 本 基 金 日 常 管 理 中 非 常 重 视 风 险 管 理, 对 股 票 和 现 金 头 寸 严 格 管 理 实 时 监 控, 基 本 实 现 了 ETF 平 稳 运 作 管 理 的 目 的 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内 中 证 消 费 指 数 上 涨 21.61%, 本 基 金 在 报 告 期 内 累 计 收 益 率 为 21.24%, 收 益 率 落 后 业 绩 比 较 基 准 -0.37% 收 益 率 的 差 异 因 素 主 要 来 源 于 期 间 成 份 股 分 红 日 常 申 购 赎 回 等 因 素 本 基 金 日 均 跟 踪 误 差 为 0.0069%, 这 一 跟 踪 误 差 水 平 远 低 于 合 同 约 定 上 限, 在 报 告 期 达 到 了 投 资 目 标 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 2015 年 一 季 度, 大 盘 蓝 筹 暴 涨 行 情 暂 时 休 整, 而 主 要 消 费 行 业 属 于 弱 周 期 板 块, 在 大 盘 蓝 筹 休 整 阶 段 表 现 较 好 一 季 度 以 来, 消 费 行 业 中 的 食 品 饮 料 子 行 业 表 现 稳 健, 白 酒 板 块 和 乳 制 品 板 块 持 续 上 行 ; 而 农 林 牧 渔 子 行 业 亦 表 现 较 好 从 行 业 基 本 面 角 度 来 看, 白 酒 行 业 复 苏 正 在 进 行 中, 在 国 企 改 革 的 大 背 景 之 下 将 会 迎 来 新 的 成 长 机 遇, 乳 制 品 行 业 依 然 保 持 稳 健 的 增 长 态 势, 相 关 个 股 的 表 现 也 较 为 稳 健 ; 农 林 牧 渔 行 业 方 面, 农 业 信 息 化 等 转 型 浪 潮 正 在 兴 起, 这 将 对 行 业 的 基 本 面 产 生 深 刻 影 响 总 体 来 看, 消 费 行 业 作 为 关 系 到 国 计 民 生 的 重 要 行 业, 其 景 气 度 的 回 升 是 大 概 率 事 件, 投 资 消 费 行 业 将 对 资 产 组 合 起 到 稳 定 作 用 第 7 页 共 12 页
作 为 被 动 投 资 的 交 易 所 上 市 指 数 型 基 金, 汇 添 富 中 证 消 费 ETF 将 严 格 遵 守 基 金 合 同, 继 续 坚 持 既 定 的 指 数 化 投 资 策 略, 积 极 采 取 有 效 方 法 去 严 格 控 制 基 金 相 对 业 绩 比 较 基 准 的 跟 踪 误 差 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 103,882,226.16 99.56 其 中 : 股 票 103,882,226.16 99.56 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 454,210.11 0.44 7 其 他 资 产 4,216.56 0.00 8 合 计 104,340,652.83 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 10,030,812.42 9.63 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 75,034,295.36 72.05 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 16,309,175.69 15.66 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - 第 8 页 共 12 页
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 2,507,942.69 2.41 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 103,882,226.16 99.75 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 进 行 积 极 投 资 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600887 伊 利 股 份 317,297 9,788,612.45 9.40 2 600519 贵 州 茅 台 47,915 9,389,423.40 9.02 3 600518 康 美 药 业 188,136 5,834,097.36 5.60 4 000858 五 粮 液 231,992 5,377,574.56 5.16 5 002304 洋 河 股 份 39,491 3,213,382.67 3.09 6 000895 双 汇 发 展 80,682 2,977,165.80 2.86 7 600315 上 海 家 化 65,868 2,801,366.04 2.69 8 601933 永 辉 超 市 238,738 2,752,649.14 2.64 9 601607 上 海 医 药 117,561 2,670,985.92 2.56 10 000061 农 产 品 165,979 2,507,942.69 2.41 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 进 行 积 极 投 资 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 第 9 页 共 12 页
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 投 资 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 股 指 期 货 持 仓 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 报 告 期 末 本 基 金 无 国 债 期 货 持 仓 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 4,151.57 第 10 页 共 12 页
2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 64.99 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 4,216.56 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 进 行 积 极 投 资, 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 83,157,260.00 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 500,000.00 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 9,000,000.00 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 74,657,260.00 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 注 : 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 第 11 页 共 12 页
理 标 准, 自 2015 年 4 月 3 日 起, 本 基 金 管 理 人 对 旗 下 证 券 投 资 基 金 持 有 的 在 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ), 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 数 据 进 行 估 值 详 情 请 见 2015 年 4 月 4 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 发 布 的 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的 公 告 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 5 报 告 期 内 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 ; 6 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 9.2 存 放 地 点 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 21 楼 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅, 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站 www.99fund.com 查 阅, 还 可 拨 打 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-888-9918 查 询 相 关 信 息 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 2015 年 4 月 21 日 第 12 页 共 12 页