九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 九 泰 锐 智 定 增 混 合 ( 场 内 简 称 : 九 泰 锐 智 ) 场 内 简 称 九 泰 锐 智 基 金 主 代 码 168101 交 易 代 码 168101 契 约 型, 本 基 金 在 基 金 合 同 生 效 后 五 年 内 ( 含 第 五 年 ) 以 参 与 投 资 定 向 增 发 股 票 为 主 要 投 资 目 标, 场 内 份 额 不 开 放 申 购 赎 回 业 务, 但 可 上 市 交 易 ; 场 外 份 额 每 年 定 期 开 放 一 次 申 购 赎 回 业 务, 基 金 管 理 人 可 采 取 部 分 确 认 的 方 式 确 保 申 购 赎 回 结 束 后 本 基 金 的 总 份 基 金 运 作 方 式 额 基 本 保 持 不 变 本 基 金 合 同 生 效 后 第 五 个 年 度 对 日 起, 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF), 并 更 名 为 九 泰 锐 智 事 件 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF), 接 受 场 内 场 外 申 购 与 赎 回 等 业 务, 并 继 续 上 市 交 易 本 基 金 运 作 过 程 中, 开 放 跨 系 统 转 托 管 业 务, 不 开 放 系 统 内 转 托 管 业 务 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 8 月 14 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 360,234,916.74 份 基 于 对 宏 观 经 济 资 本 市 场 的 深 入 分 析 和 理 解, 在 基 金 合 同 生 效 后 五 年 内 ( 含 第 五 年 ), 通 过 对 定 向 增 发 投 资 目 标 项 目 的 深 入 研 究, 利 用 定 向 增 发 项 目 的 事 件 性 特 征 与 折 价 优 势, 优 选 能 够 改 善 提 升 企 业 基 本 面 与 经 营 状 况 的 定 向 增 发 股 票 进 行 投 资 ; 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 第 2 页 共 11 页
投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 (LOF) 后, 通 过 深 入 挖 掘 国 内 经 济 增 长 和 结 构 转 型 所 带 来 的 事 件 性 投 资 机 会, 精 选 具 有 估 值 优 势 和 成 长 优 势 的 公 司 股 票 进 行 投 资, 力 争 获 取 超 越 各 阶 段 业 绩 比 较 基 准 的 收 益, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 在 基 金 合 同 生 效 后 前 五 年 内 ( 含 第 五 年 ), 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济, 行 业 分 析 轮 动 效 应 与 定 向 增 发 项 目 优 势 的 深 入 研 究 的 基 础 上, 利 用 定 向 增 发 项 目 的 事 件 性 特 征 与 折 价 优 势, 优 选 能 够 改 善 提 升 企 业 基 本 面 与 经 营 状 况 的 定 向 增 发 股 票 进 行 投 资 将 定 向 增 发 改 善 企 业 基 本 面 与 产 业 结 构 作 为 投 资 主 线, 形 成 以 定 向 增 发 为 核 心 的 投 资 策 略 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 后, 在 积 极 把 握 宏 观 经 济 周 期 证 券 市 场 变 化 以 及 证 券 市 场 参 与 各 方 行 为 逻 辑 的 基 础 上, 深 入 挖 掘 可 能 对 行 业 或 公 司 的 当 前 或 未 来 价 值 产 生 重 大 影 响 的 事 件, 将 事 件 性 因 素 作 为 投 资 的 主 线, 形 成 以 事 件 驱 动 为 核 心 的 投 资 策 略 在 基 金 合 同 生 效 后 五 年 内 ( 含 第 五 年 ), 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 年 化 收 益 率 5.5%; 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 后, 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 60%+ 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 40% 本 基 金 属 于 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 一 般 情 况 下 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 高 风 险 收 益 特 征 的 证 券 投 资 基 金 品 种 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -430,185.47 2. 本 期 利 润 92,816,172.73 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.2577 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 484,463,862.67 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.345 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; 2 本 期 已 实 现 收 益 指 资 产 管 理 计 划 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 第 3 页 共 11 页
损 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 收 益 率 标 准 差 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 过 去 三 个 月 23.74% 1.06% 1.32% 0.01% 22.42% 1.05% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1. 本 基 金 合 同 于 2015 年 8 月 14 日 生 效, 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 2. 根 据 基 金 合 同 的 规 定, 自 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 基 金 的 投 资 比 例 需 符 合 基 金 合 同 要 求 本 基 金 建 仓 期 结 束 时, 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 有 关 投 资 比 例 的 约 定 第 4 页 共 11 页
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 刘 开 运 基 金 经 理 2015 年 8 月 14 日 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 - 5 说 明 金 融 学 硕 士, 中 国 籍 5 年 证 券 从 业 经 验, 具 有 基 金 从 业 资 格 多 年 股 权 投 资 与 行 业 研 究 经 验, 历 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 审 计 助 理, 昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理 合 伙 人 助 理 2014 年 6 月 加 入 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 基 金 管 理 公 司 开 展 投 资 研 究 活 动 防 控 内 幕 交 易 指 导 意 见 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 贯 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 基 金 和 组 合, 制 定 并 严 格 遵 守 相 应 的 制 度 和 流 程, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行 报 告 期 内, 本 公 司 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度 的 规 定 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为, 报 告 期 内 本 公 司 所 管 理 的 投 资 组 合 未 发 生 交 易 所 公 开 竞 价 的 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 ( 债 券 回 购 股 指 期 货 除 外 ) 第 5 页 共 11 页
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 九 泰 锐 智 定 增 基 金 自 成 立 以 来, 始 终 保 持 积 极 进 取, 同 时 严 格 控 制 投 资 风 险 的 态 度 展 开 投 资 运 作 九 泰 锐 智 定 增 基 金 专 注 于 定 增 投 资, 将 80% 以 上 非 现 金 资 产 投 资 定 向 增 发 项 目 在 项 目 选 择 方 面, 坚 持 选 取 行 业 前 景 广 阔, 公 司 基 本 面 扎 实 的 上 市 公 司 进 行 定 增 投 资, 在 获 取 定 增 折 价 收 益 的 同 时, 最 大 程 度 上 分 享 企 业 中 长 期 快 速 发 展 带 来 的 价 值 提 升 截 至 2016 年 6 月 30 日, 九 泰 锐 智 定 增 基 金 已 经 完 成 对 赣 锋 锂 业 (002460) 安 控 科 技 (300370) 天 赐 材 料 (002709) 柳 州 医 药 (603368) 网 宿 科 技 (300017) 良 信 电 器 (002706) 凯 撒 股 份 (002425) 再 升 科 技 (603601) 八 个 定 增 项 目 的 投 资 八 个 定 增 项 目 合 计 投 资 金 额 2.15 亿 元, 累 计 浮 盈 2.48 亿 元, 所 投 项 目 加 权 平 均 浮 盈 为 115.17% 九 泰 锐 智 定 增 基 金 将 继 续 锁 定 优 质 定 增 投 资 标 的, 择 机 参 与 定 增 投 资, 力 争 为 投 资 者 获 取 较 高 的 投 资 回 报 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 本 报 告 期 末 本 基 金 份 额 净 值 为 1.345 元 ; 本 报 告 期 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 23.74%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1.32% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 359,009,337.89 73.92 其 中 : 股 票 359,009,337.89 73.92 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 36,567,799.05 7.53 8 其 他 资 产 90,071,107.64 18.55 9 合 计 485,648,244.58 100.00 第 6 页 共 11 页
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 293,071,526.65 60.49 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 31,877,728.08 6.58 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 31,494,887.16 6.50 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 2,565,196.00 0.53 S 综 合 - - 合 计 359,009,337.89 74.10 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002709 天 赐 材 料 2,000,000 99,180,000.00 20.47 2 002460 赣 锋 锂 业 2,483,442 69,387,369.48 14.32 3 603601 再 升 科 技 1,000,000 32,390,000.00 6.69 4 603368 柳 州 医 药 542,692 31,877,728.08 6.58 5 300017 网 宿 科 技 682,594 31,494,887.16 6.50 6 300370 安 控 科 技 3,252,032 30,959,344.64 6.39 7 002706 良 信 电 器 1,417,848 28,342,781.52 5.85 8 002425 凯 撒 股 份 1,010,663 21,870,747.32 4.51 9 600703 三 安 光 电 240,761 4,807,997.17 0.99 10 002527 新 时 达 121,300 1,916,540.00 0.40 第 7 页 共 11 页
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 第 8 页 共 11 页
5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 5,387.44 2 应 收 证 券 清 算 款 90,044,800.01 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 13,704.81 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 7,215.38 8 其 他 - 9 合 计 90,071,107.64 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002709 天 赐 材 料 99,180,000.00 20.47 非 公 开 发 行 2 002460 赣 锋 锂 业 69,387,369.48 14.32 非 公 开 发 行 3 603601 再 升 科 技 32,390,000.00 6.69 非 公 开 发 行 4 603368 柳 州 医 药 31,877,728.08 6.58 非 公 开 发 行 5 300017 网 宿 科 技 31,494,887.16 6.50 非 公 开 发 行 6 300370 安 控 科 技 30,959,344.64 6.39 非 公 开 发 行 7 002706 良 信 电 器 28,342,781.52 5.85 非 公 开 发 行 8 002425 凯 撒 股 份 21,870,747.32 4.51 非 公 开 发 行 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 和 合 计 项 之 前 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 第 9 页 共 11 页
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 360,234,916.74 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 - 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 - 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 360,234,916.74 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 报 期 没 有 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 准 予 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 注 册 的 文 件 2 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 注 册 登 记 协 议 5 法 律 意 见 书 6 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 7 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 9.2 存 放 地 点 基 金 合 同 托 管 协 议 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 ; 其 余 备 查 文 件 存 放 在 基 金 管 理 人 处 第 10 页 共 11 页
9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 到 存 放 地 点 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 7 月 21 日 第 11 页 共 11 页