银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 30/70 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 24 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 22 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 银 华 成 长 股 债 30/70 指 数 交 易 代 码 000062 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 5 月 22 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 12,377,247.65 份 本 基 金 力 争 对 中 证 银 华 成 长 股 债 恒 定 组 合 30/70 指 数 进 行 有 效 跟 踪, 并 力 争 将 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 投 资 目 标 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 本 基 金 原 则 上 采 用 完 全 复 制 法, 按 照 成 份 证 券 在 标 的 指 数 中 的 组 成 及 其 基 准 权 重 构 建 投 资 组 合, 以 拟 合 跟 踪 标 的 指 数 的 收 益 表 现, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 证 券 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 投 资 策 略 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 投 资 于 中 证 银 华 成 长 股 债 恒 定 组 合 30/70 指 数 成 份 证 券 及 其 备 选 成 份 证 券 的 组 合 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 90%; 投 资 于 权 证 的 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%; 本 基 金 所 持 有 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 中 证 银 华 成 长 股 债 恒 定 组 合 30/70 指 数 收 益 率 95%+ 业 绩 比 较 基 准 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 本 基 金 属 于 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 风 险 收 益 特 征 风 险 和 预 期 收 益 较 高 的 品 种, 其 风 险 和 预 期 收 益 水 平 高 第 2 页 共 13 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 原 则 上 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 所 代 表 的 市 场 组 合 相 似 的 风 险 收 益 特 征 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 1,012,868.11 2. 本 期 利 润 -2,024,606.26 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.1513 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 15,784,029.78 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.275 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 本 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 例 如 : 基 金 的 申 购 赎 回 费 等, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -10.21% 0.99% -7.16% 1.13% -3.05% -0.14% 第 3 页 共 13 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 六 个 月 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 的 规 定 : 本 基 金 投 资 于 中 证 银 华 成 长 股 债 恒 定 组 合 30/70 指 数 成 份 证 券 及 其 备 选 成 份 证 券 的 组 合 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 90%; 投 资 于 权 证 的 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%; 本 基 金 所 持 有 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 硕 士 学 位 毕 业 于 中 国 人 民 大 学 周 大 鹏 先 生 本 基 金 的 基 金 经 理 2013 年 5 月 - 6 年 22 日 2008 年 7 月 加 盟 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 担 任 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 投 资 部 研 究 员 及 基 金 经 理 助 理 等 职, 自 2011 年 9 月 26 日 起 至 第 4 页 共 13 页
2014 年 1 月 6 日 期 间 担 任 银 华 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理, 自 2014 年 1 月 7 日 起 兼 任 银 华 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 由 银 华 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 转 型 ) 基 金 经 理, 自 2012 年 8 月 23 日 起 兼 任 上 证 50 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2012 年 8 月 29 日 起 兼 任 银 华 上 证 50 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 具 有 从 业 资 格 国 籍 : 中 国 博 士 学 位 2008 年 至 2011 年 就 职 于 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 公 司 2011 年 11 月 加 盟 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 研 究 员 基 金 经 理 助 理 2014 年 10 月 8 日 起 兼 任 银 华 中 证 中 票 葛 鹤 军 先 生 本 基 金 的 基 金 经 理 2014 年 10 月 8 日 - 6 年 50 指 数 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 银 华 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理, 自 2015 年 4 月 24 日 起 兼 任 银 华 泰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2015 年 5 月 6 日 起 兼 任 银 华 恒 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2015 年 6 月 17 日 起 兼 任 银 华 信 用 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 具 有 从 业 资 格 国 籍 : 中 国 注 :1 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 基 金 合 同 生 效 日 或 公 司 作 出 决 定 之 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 及 其 各 项 实 施 准 则 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 30/70 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 违 法 违 规 行 为 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 第 5 页 共 13 页
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 制 定 了 公 平 交 易 制 度 和 公 平 交 易 执 行 制 度 等, 并 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系, 保 证 公 平 对 待 旗 下 的 每 一 个 投 资 组 合 在 投 资 决 策 环 节, 本 基 金 管 理 人 构 建 了 统 一 的 研 究 平 台, 为 旗 下 所 有 投 资 组 合 公 平 地 提 供 研 究 支 持 同 时, 在 投 资 决 策 过 程 中, 各 基 金 经 理 投 资 经 理 严 格 遵 守 本 基 金 管 理 人 的 各 项 投 资 管 理 制 度 和 投 资 授 权 制 度, 保 证 各 投 资 组 合 的 独 立 投 资 决 策 机 制 在 交 易 执 行 环 节, 本 基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度, 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 的 原 则, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 在 事 后 监 控 环 节, 本 基 金 管 理 人 定 期 对 股 票 交 易 情 况 进 行 分 析, 并 出 具 公 平 交 易 执 行 情 况 分 析 报 告 ; 另 外, 本 基 金 管 理 人 还 对 公 平 交 易 制 度 的 遵 守 和 相 关 业 务 流 程 的 执 行 情 况 进 行 定 期 和 不 定 期 的 检 查, 并 对 发 现 的 问 题 进 行 及 时 报 告 综 上 所 述, 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 执 行 了 公 平 交 易 制 度 的 相 关 规 定 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 现 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 有 1 次, 原 因 是 指 数 型 投 资 组 合 投 资 策 略 需 要, 未 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 三 季 度, 股 市 急 剧 下 跌 管 理 层 进 一 步 清 理 信 托 账 户, 汇 改 造 就 了 资 金 外 流 的 预 期, 资 金 的 加 速 流 出 促 使 股 市 再 度 急 跌 目 前 股 市 杠 杆 基 本 清 理 到 位, 股 市 在 清 理 配 资 去 杠 杆 后 已 经 有 企 稳 的 迹 象 债 券 方 面, 受 经 济 基 本 面 仍 然 较 弱 以 及 央 行 降 息 降 准 等 因 素 影 响, 三 季 度 债 券 市 场 收 益 率 整 体 下 行, 收 益 率 曲 线 呈 现 平 坦 化 趋 势 在 报 告 期 内, 我 们 运 用 自 行 开 发 的 量 化 投 资 管 理 系 统, 采 用 系 统 管 理 和 人 工 管 理 相 结 合 的 方 式 处 理 基 金 日 常 运 作 中 所 碰 到 的 申 购 赎 回 处 理 结 构 配 比 校 验 风 险 优 化 等 一 系 列 事 件, 将 本 基 金 的 跟 踪 误 差 控 制 在 合 理 水 平 第 6 页 共 13 页
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.275 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 -10.21%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -7.16% 报 告 期 内, 本 基 金 日 均 跟 踪 误 差 控 制 在 0.35% 之 内, 年 化 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 之 内 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2015 年 第 四 季 度, 我 们 对 市 场 持 谨 慎 乐 观 的 态 度 世 界 经 济 复 苏 的 态 势 仍 然 不 够 明 朗 人 民 币 一 次 性 大 幅 贬 值 后, 仍 然 维 持 在 相 对 高 位, 出 口 企 业 面 临 的 局 面 难 言 乐 观 我 们 预 计 出 口 将 呈 现 低 速 增 长 较 高 水 平 的 基 尼 系 数 下, 叠 加 经 济 增 长 的 降 速 预 期, 居 民 的 消 费 能 力 受 到 限 制, 消 费 欲 望 难 以 释 放 我 们 预 计 消 费 将 呈 现 低 速 增 长 制 造 业 产 能 仍 处 于 过 剩 状 态 房 地 产 行 业 处 于 生 命 周 期 的 阶 段 性 下 行 前 期 未 来 的 亮 点 还 是 基 建 投 资 积 极 的 财 政 政 策 定 向 宽 松 的 货 币 政 策, 有 望 支 持 基 建 投 资 进 一 步 高 速 增 长 综 合 以 上 因 素, 我 们 对 权 益 市 场 持 谨 慎 乐 观 的 态 度 债 券 方 面, 随 着 收 益 率 整 体 处 于 较 低 水 平, 各 期 限 利 差 较 窄, 债 券 收 益 率 变 动 的 不 确 定 性 有 所 增 加, 久 期 风 险 值 得 关 注 此 外, 债 券 市 场 的 信 用 风 险 也 值 得 密 切 关 注 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 存 在 连 续 六 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 况, 出 现 该 情 况 的 时 间 范 围 为 2015 年 2 月 4 日 至 2015 年 9 月 30 日, 本 基 金 管 理 人 已 按 照 有 关 法 律 法 规 的 规 定 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 了 解 决 方 案 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 3,538,452.89 18.48 其 中 : 股 票 3,538,452.89 18.48 2 固 定 收 益 投 资 13,115,325.00 68.48 其 中 : 债 券 13,115,325.00 68.48 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,003,488.42 5.24 第 7 页 共 13 页
7 其 他 资 产 1,493,602.35 7.80 8 合 计 19,150,868.66 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 43,470.23 0.28 B 采 矿 业 79,075.98 0.50 C 制 造 业 2,158,651.77 13.68 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 100,208.31 0.63 E 建 筑 业 71,420.77 0.45 F 批 发 和 零 售 业 180,138.57 1.14 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 124,734.45 0.79 H 住 宿 和 餐 饮 业 4,233.09 0.03 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 165,362.02 1.05 J 金 融 业 36,301.38 0.23 K 房 地 产 业 235,766.05 1.49 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 97,192.12 0.62 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 33,902.26 0.21 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 30,343.88 0.19 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 31,596.24 0.20 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 61,639.01 0.39 S 综 合 60,093.88 0.38 合 计 3,514,130.01 22.26 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 24,322.88 0.15 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 第 8 页 共 13 页
I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 24,322.88 0.15 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002183 怡 亚 通 1,047 45,439.80 0.29 2 600201 金 宇 集 团 843 40,902.36 0.26 3 300072 三 聚 环 保 1,135 35,763.85 0.23 4 600881 亚 泰 集 团 5,126 33,780.34 0.21 5 300244 迪 安 诊 断 456 31,596.24 0.20 6 600645 中 源 协 和 577 30,759.87 0.19 7 600654 中 安 消 964 29,797.24 0.19 8 600521 华 海 药 业 1,341 29,636.10 0.19 9 600376 首 开 股 份 3,185 29,493.10 0.19 10 002368 太 极 股 份 440 28,828.80 0.18 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000982 中 银 绒 业 5,242 24,322.88 0.15 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 仅 持 有 上 述 积 极 投 资 股 票 第 9 页 共 13 页
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 3,023,400.00 19.15 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 10,091,925.00 63.94 其 中 : 政 策 性 金 融 债 10,091,925.00 63.94 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 13,115,325.00 83.09 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 018001 国 开 1301 67,500 6,811,425.00 43.15 2 018002 国 开 1302 30,000 3,280,500.00 20.78 3 019504 15 国 债 04 30,000 3,023,400.00 19.15 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 仅 持 有 上 述 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 第 10 页 共 13 页
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 情 形 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 3,591.19 2 应 收 证 券 清 算 款 1,017,116.71 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 471,003.65 5 应 收 申 购 款 1,890.80 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,493,602.35 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002183 怡 亚 通 45,439.80 0.29 重 大 事 项 2 600645 中 源 协 和 30,759.87 0.19 重 大 事 项 3 600654 中 安 消 29,797.24 0.19 重 大 事 项 4 002368 太 极 股 份 28,828.80 0.18 重 大 事 项 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 000982 中 银 绒 业 24,322.88 0.15 重 大 事 项 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 第 11 页 共 13 页
6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 17,129,689.83 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 6,809,781.84 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 11,562,224.02 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 12,377,247.65 注 : 总 申 购 份 额 含 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 注 : 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 本 报 告 期 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 9.1.1 中 国 证 监 会 核 准 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 30/70 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 9.1.2 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 30/70 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 9.1.3 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 30/70 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 9.1.4 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 30/70 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 9.1.5 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 9.1.6 本 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 9.1.7 本 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 9.1.8 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 在 指 定 媒 体 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 上 述 备 查 文 本 存 放 在 本 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 本 报 告 存 放 在 本 基 金 管 理 人 及 托 管 人 住 所, 供 公 众 查 阅 复 制 第 12 页 共 13 页
9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 免 费 查 阅, 在 支 付 工 本 费 后, 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 相 关 公 开 披 露 的 法 律 文 件, 投 资 者 还 可 在 本 基 金 管 理 人 网 站 (www.yhfund.com.cn) 查 阅 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 10 月 24 日 第 13 页 共 13 页