星 期 四 总 第 312 期 建 信 期 货 量 化 分 析 日 报 内 容 摘 要 A 股 放 量 暴 跌 逾 6% 击 穿 2750 点 1300 股 跌 停 02 月 25 日, 两 融 达 到 8755.44 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 了 1.57% 周 四 A 股 共 有 6 只 股 票 发 生 6 笔 大 宗 交 易 周 四 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 690.29 亿 元 A 股 放 量 暴 跌 逾 6% 击 穿 2750 点 1300 股 跌 停 A 股 收 盘 放 量 重 挫 逾 6%, 创 熔 断 暂 停 以 来 最 大 跌 幅, 一 步 到 位 跌 破 2750 点 深 成 指 创 业 板 指 双 双 暴 跌 逾 7%, 两 市 约 1300 股 跌 停 Wind 军 工 海 运 电 脑 硬 件 软 件 指 数 几 乎 跌 停 对 于 A 股 暴 跌, 市 场 各 方 都 显 得 茫 然, 因 为 从 昨 天 到 今 天,A 股 市 场 没 什 么 利 空, 反 而 今 天 上 午 还 有 关 于 国 资 改 革 推 进 的 利 好 发 布 资 金 面 上, 因 节 后 存 款 大 量 回 流, 周 四 存 准 调 整, 部 分 机 构 上 缴 资 金 量 较 大, 同 时 月 度 缴 税 公 开 市 场 亦 未 投 放, 多 重 因 素 叠 加 令 资 金 拆 借 雪 上 加 霜 银 行 间 资 金 面 吃 紧 波 及 交 易 所 机 构 分 析 称, 诱 发 股 指 跳 水 可 能 有 五 个 方 面, 分 别 为 : 公 募 基 金 1 月 大 幅 缩 水 达 万 亿 之 巨, 机 构 资 金 瘦 身 让 行 情 不 稳 ; 两 融 余 额 在 本 次 反 弹 中 增 长 缓 慢, 风 险 偏 好 资 金 的 谨 慎 说 明 对 后 市 行 情 难 乐 观 ;1 月 机 构 外 汇 占 款 或 降 约 8178 亿 元, 热 钱 流 出 压 力 仍 大, 压 制 股 指 反 弹 ; 两 市 量 能 迟 迟 没 有 放 大, 无 量 反 弹 不 可 靠 容 易 受 空 头 狙 击 ; 本 轮 领 涨 龙 头 创 指 近 期 频 频 弱 于 沪 指, 严 重 影 响 了 市 场 做 多 人 气 还 有 机 构 则 认 为, 大 盘 貌 似 假 摔, 寻 机 蓄 势 上 攻 收 复 3000 点 上 证 报 报 道, 自 1 月 底 开 始,A 股 终 于 迎 来 反 弹, 但 从 上 周 以 来, 上 证 综 指 在 2900 点 附 近 震 荡 保 守 估 计, 尚 有 数 千 亿 规 模 的 公 募 基 金 在 伺 机 入 场 截 至 收 盘, 上 证 综 指 跌 6.41% 报 2741.25 点, 深 证 成 指 跌 7.34% 报 9551.08 点 两 市 全 天 成 交 金 额 为 6648 亿 元, 上 日 为 5796 亿 元 中 小 板 指 跌 7.36%, 创 业 板 指 跌 7.56%, 沪 深 300 指 数 跌 6.14% 万 得 全 A 指 数 跌 7.86%, 万 得 全 A 指 数 ( 除 金 融, 石 油 石 化 ) 跌 8.38% 盘 面 上, 申 万 一 级 行 业 全 线 大 跌 军 工 建 筑 建 材 机 械 电 子 板 块 跌 幅 靠 前 ; 银 行 家 电 板 块 相 对 抗 跌 概 念 指 数 方 面, 职 业 教 育 网 络 安 全 长 江 经 济 带 职 业 教 育 高 端 装 备 传 感 器 等 指 数 几 乎 跌 停 1 / 14
股 指 期 货 方 面, 沪 深 300 上 证 50 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 分 别 跌 5.67% 4.62% 8.07% 融 资 融 券 02 月 25 日, 两 融 达 到 8755.44 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 了 1.57% 周 四 A 股 共 有 6 只 股 票 发 生 6 笔 大 宗 交 易 周 四 (2 月 25 日 ),A 股 共 有 6 只 股 票 发 生 6 笔 大 宗 交 易, 总 成 交 额 约 为 5.19 亿 元 Wind 资 讯 统 计 显 示, 从 成 交 金 额 方 面 来 看, 从 高 至 低 前 五 只 个 股 依 次 为 : 艾 迪 西 (3.75 亿 元 ) 大 地 传 媒 (0.59 亿 元 ) 东 方 日 升 (0.41 亿 元 ) 群 兴 玩 具 (0.4 亿 元 ) 东 方 电 子 (0.02 亿 元 ) 从 成 交 价 折 价 率 来 看, 折 价 率 从 高 至 低 前 五 只 个 股 依 次 为 : 工 商 银 行 (8.98%) 东 方 日 升 (2.5%) 群 兴 玩 具 (0%) 大 地 传 媒 (-7.17%) 艾 迪 西 (-9.75%) 周 四 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 690.29 亿 元 周 四 (2 月 25 日 ), 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 690.29 亿 元 其 中,153 家 上 市 公 司 获 资 金 净 流 入,2386 家 上 市 公 司 获 资 金 净 流 出 其 中 特 大 单 净 卖 出 金 额 339.09 亿 元, 大 单 净 卖 出 金 额 为 351.20 亿 元, 中 单 净 买 入 金 额 为 125.11 亿 元, 小 单 净 买 入 金 额 565.18 亿 元 两 市 共 有 53 只 个 股 资 金 净 流 入 额 在 1000 万 元 以 上, 排 名 前 十 位 的 个 股 分 别 为 : 高 澜 股 份 (13058.92 万 元 ) 石 大 胜 华 (11285.55 万 元 ) 工 商 银 行 (601398.SH,1398.HK)(10212.22 万 元 ) 江 南 化 工 (9273.08 万 元 ) 北 矿 磁 材 (8070.2 万 元 ) 保 龄 宝 (7915.22 万 元 ) 光 华 科 技 (7506.86 万 元 ) 威 华 股 份 (7424.41 万 元 ) 迪 马 股 份 (6586.21 万 元 ) 新 和 成 (6419.85 万 元 ) 当 日,1755 只 个 股 资 金 净 流 出 额 在 1000 万 元 以 上, 资 金 净 流 出 排 名 前 十 位 的 个 股 分 别 为 : 辽 宁 成 大 (43434.61 万 元 ) 中 信 证 券 (600030.SH,6030.HK)(37099.39 万 元 ) 天 齐 锂 业 (30821.95 万 元 ) 东 软 集 团 (26226.76 万 元 ) 东 方 财 富 (25485.55 万 元 ) 财 信 发 展 (24389.42 万 元 ) 中 粮 屯 河 (23983.27 万 元 ) 中 国 重 工 (22248.96 万 元 ) 国 投 新 集 (22028.09 万 元 ) 西 藏 矿 业 (21082.35 万 元 ) Wind 十 大 一 级 行 业 中 有 10 个 行 业 出 现 资 金 净 流 出, 按 净 流 出 资 金 量 大 小 排 序 依 次 为 : Wind 工 业 (1589959.93 万 元 ) Wind 信 息 技 术 (1495611.95 万 元 ) Wind 可 选 消 费 (1130482.88 万 元 ) Wind 材 料 (928834.43 万 元 ) Wind 金 融 (717213.2 万 元 ) Wind 医 疗 保 健 (363787.28 万 元 ) Wind 日 常 消 费 (321714.02 万 元 ) Wind 公 用 事 业 (176160.9 万 元 ) Wind 能 源 (156497.09 万 元 ) Wind 电 信 服 务 (26597.75 万 元 ) 要 问 提 示 G20 峰 会 召 开 在 即 中 国 呼 吁 采 取 更 多 经 济 刺 激 计 划 6 家 银 行 试 点 不 良 资 产 证 券 化 额 度 500 亿 元 万 达 影 业 完 成 100 亿 元 募 资 估 值 350 亿 2/ 14
目 录 一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据... 4 2015 年 4 月 至 2016 年 02 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 4 2014 年 10 月 至 2016 年 02 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 4 2015 年 4 月 至 2016 年 02 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据... 5 2016 年 02 月 25 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 5 2016 年 02 月 25 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名... 6 2016 年 02 月 25 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 6 2016 年 02 月 25 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名... 7 2016 年 02 月 25 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 7 2016 年 02 月 25 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名... 8 二 融 资 融 券... 9 2015/02/25-2016/02/25 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 )... 9 2015/12/25-2016/02/25 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名... 9 三 大 宗 交 易... 10 2016 年 02 月 25 日 大 宗 交 易 记 录... 10 四 行 业 PE... 10 2016 年 02 月 25 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比... 10 2016 年 02 月 25 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比... 11 五 高 管 持 股... 11 2016 年 02 月 25 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易... 11 2014/02-2016/02 两 市 高 管 持 股 变 动 图... 12 2014/02-2016/02 沪 市 高 管 持 股 变 动 图... 12 2014/02-2016/02 深 市 高 管 持 股 变 动 图... 12 2014/02-2016/02 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图... 13 2014/02-2016/02 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图... 13 六 限 售 解 禁... 13 2016 年 限 售 解 禁 一 览... 13 2016 年 2 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料... 13 3/ 14
一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据 2015 年 4 月 至 2016 年 02 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 2014 年 10 月 至 2016 年 02 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 4/ 14
2015 年 4 月 至 2016 年 02 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 2016 年 02 月 25 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 5/ 14
2016 年 02 月 25 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 02 月 25 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 6/ 14
2016 年 02 月 25 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 02 月 25 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 7/ 14
2016 年 02 月 25 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 8/ 14
二 融 资 融 券 2015/02/25-2016/02/25 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 ) 截 至 2016/02/25, 两 市 融 资 融 券 余 额 达 到 8755.44 亿 元 数 据 来 源 Wind 2015/12/25-2016/02/25 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名 数 据 来 源 Wind 9/ 14
三 大 宗 交 易 2016 年 02 月 25 日 大 宗 交 易 记 录 代 码 名 称 成 交 价 前 一 交 易 日 收 盘 价 折 价 率 (%) 当 日 收 盘 价 成 交 量 ( 万 股 \ 份 \ 张 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 证 监 会 行 业 000682.SZ 东 方 电 子 5.95 5.41 9.98 4.97 42.00 249.90 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 002468.SZ 艾 迪 西 32.30 32.70-1.22 29.43 1,160.00 37,468.00 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 000719.SZ 大 地 传 媒 14.80 15.30-3.27 13.81 400.42 5,926.14 CSRC 新 闻 和 出 版 业 300118.SZ 东 方 日 升 13.63 15.11-9.79 13.98 300.00 4,089.00 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 601398.SH 工 商 银 行 3.65 4.05-9.88 4.01 32.42 118.33 CSRC 货 币 金 融 服 务 002575.SZ 群 兴 玩 具 13.42 14.91-9.99 13.42 300.00 4,026.00 CSRC 文 教 工 美 体 育 和 娱 乐 用 品 制 造 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 四 行 业 PE 2016 年 02 月 25 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比 数 据 来 源 Wind 10/ 14
2016 年 02 月 25 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比 数 据 来 源 Wind 五 高 管 持 股 2016 年 02 月 25 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易 代 码 名 称 变 动 次 数 涉 及 股 东 人 数 总 变 动 方 向 净 买 入 股 份 数 合 计 ( 万 股 ) 增 减 仓 参 考 市 值 ( 万 元 ) 所 属 证 监 会 行 业 600186.SH 莲 花 健 康 1 1 增 持 50.00 245.67 CSRC 食 品 制 造 业 600277.SH 亿 利 洁 能 3 2 增 持 1,128.13 6,730.95 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 000961.SZ 中 南 建 设 4 1 增 持 205.18 2,929.84 CSRC 土 木 工 程 建 筑 业 000560.SZ 昆 百 大 A 1 1 增 持 1.00 9.54 CSRC 零 售 业 002435.SZ 长 江 润 发 1 1 增 持 244.33 3,950.89 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 000797.SZ 中 国 武 夷 1 1 增 持 0.40 6.32 CSRC 房 地 产 业 002318.SZ 久 立 特 材 1 1 增 持 0.10 1.05 CSRC 金 属 制 品 业 601058.SH 赛 轮 金 宇 2 2 增 持 20.00 131.78 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 000100.SZ TCL 集 团 1 1 增 持 61,169.06 231,364.18 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 603636.SH 南 威 软 件 1 1 增 持 10.00 615.22 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 600703.SH 三 安 光 电 1 1 增 持 492.30 8,905.16 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 600552.SH 方 兴 科 技 1 1 增 持 1.00 16.64 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 600582.SH 天 地 科 技 4 3 增 持 11.05 65.09 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 600606.SH 绿 地 控 股 1 1 增 持 77.73 1,000.34 CSRC 房 地 产 业 000153.SZ 丰 原 药 业 1 1 减 持 -940.00-9,212.00 CSRC 医 药 制 造 业 000755.SZ 山 西 三 维 1 1 减 持 -0.29-1.99 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 600311.SH ST 荣 华 1 1 减 持 -30.00-173.86 CSRC 有 色 金 属 矿 采 选 业 603118.SH 共 进 股 份 1 1 减 持 -0.50-17.05 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 300400.SZ 劲 拓 股 份 1 1 减 持 -10.00-316.52 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 002468.SZ 艾 迪 西 1 1 减 持 -1,160.00-35,567.10 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 002673.SZ 西 部 证 券 1 1 减 持 -2,795.56-66,457.28 CSRC 资 本 市 场 服 务 数 据 来 源 :Wind 资 讯 11/ 14
2014/02-2016/02 两 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/02-2016/02 沪 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/02-2016/02 深 市 高 管 持 股 变 动 图 12/ 14
2014/02-2016/02 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图 2014/02-2016/02 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 六 限 售 解 禁 2016 年 限 售 解 禁 一 览 2016 年 2 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料 本 月 共 有 96 支 股 票 解 禁, 共 解 禁 102.8669 亿 股, 当 前 市 值 1228.2737 亿 元 13/ 14
* 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 重 要 申 明 : 此 报 告 谨 提 供 给 建 信 期 货 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 建 信 期 货 ) 的 特 定 客 户 及 其 他 专 业 人 士 未 经 建 信 期 货 事 先 书 面 明 文 批 准, 不 得 更 改 或 以 任 何 方 式 传 送 复 印 或 派 发 此 报 告 的 材 料 内 容 及 其 复 印 本 予 任 何 其 它 人 如 引 用 刊 发, 需 注 明 出 处 为 建 信 期 货, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 本 报 告 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 也 不 保 证 所 包 含 的 信 息 和 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 我 们 已 力 求 报 告 内 容 的 客 观 公 正, 但 文 中 的 观 点 结 论 和 建 议 仅 供 参 考, 报 告 中 的 信 息 或 意 见 并 不 构 成 所 述 品 种 的 买 卖 出 价, 投 资 者 据 此 做 出 的 任 何 投 资 决 策 与 本 公 司 和 作 者 无 关 建 信 期 货 可 发 出 其 它 与 本 报 告 所 载 资 料 不 一 致 及 有 不 同 结 论 的 报 告 本 报 告 及 该 等 报 告 反 映 编 写 分 析 员 的 不 同 设 想 见 解 及 分 析 方 法 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 仅 反 映 分 析 员 于 发 出 此 报 告 日 期 当 日 的 判 断, 可 随 时 更 改 此 报 告 所 指 的 期 货 品 种 价 格 可 跌 可 升 为 免 生 疑 问, 此 报 告 所 载 观 点 并 不 代 表 建 信 期 货 有 限 责 任 公 司 的 立 场 14/ 14