1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报

博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 五 日

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 1

2 基 金 简 介 博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 博 时 回 报 混 合 基 金 主 代 码 050022 交 易 代 码 050022 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 11 月 8 日 基 金 管 理 人 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 59,241,073.29 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 为 投 资 者 的 资 产 实 现 保 值 增 值 提 供 全 面 超 越 通 货 膨 胀 的 收 益 回 报 本 基 金 将 通 过 综 合 观 察 流 动 性 指 标 产 出 类 指 标 和 价 格 类 指 标 来 预 测 判 断 流 动 性 变 化 方 向 资 产 价 格 水 平 的 变 化 趋 势 和 所 处 阶 段, 提 前 布 局, 进 行 大 类 资 产 的 配 置 各 类 指 标 包 括 但 不 限 于 :(1) 流 动 性 指 标 主 要 包 括 : 各 国 不 同 层 次 的 货 币 量 投 资 策 略 增 长 利 率 水 平 货 币 政 策 和 财 政 政 策 的 变 化 汇 率 变 化 ;(2) 产 出 类 指 标 主 要 包 括 :GDP 增 长 率 工 业 增 加 值 发 电 量 产 能 利 用 率 国 家 各 项 产 业 政 策 等 ; (3) 价 格 类 指 标 :CPI 与 PPI 走 势 商 品 价 格 和 其 他 资 产 价 格 的 变 化 等 业 绩 比 较 基 准 一 年 期 人 民 币 定 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 )+3% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 风 险 水 平 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 风 险 收 益 特 征 及 货 币 市 场 基 金, 属 于 中 高 收 益 / 风 险 特 征 的 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 孙 麒 清 田 青 信 息 披 露 联 系 电 话 0755-83169999 010-67595096 负 责 人 电 子 邮 箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客 户 服 务 电 话 95105568 010-67595096 传 真 0755-83195140 010-66275853 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 2 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 959,751.31 本 期 利 润 -3,909,676.64 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0734 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -6.34% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.7593 期 末 基 金 资 产 净 值 104,221,795.19

期 末 基 金 份 额 净 值 1.759 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 1.09% 1.13% 0.37% 0.01% 0.72% 1.12% 过 去 三 个 月 4.02% 1.82% 1.12% 0.01% 2.90% 1.81% 过 去 六 个 月 -6.34% 2.55% 2.24% 0.01% -8.58% 2.54% 过 去 一 年 -3.25% 2.24% 4.62% 0.01% -7.87% 2.23% 过 去 三 年 52.19% 1.61% 16.35% 0.02% 35.84% 1.59% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 91.46% 1.35% 26.52% 0.02% 64.94% 1.33% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 一 年 期 人 民 币 定 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 )+3% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 为 国 民 创 造 财 富 是 博 时 的 使 命 博 时 的 投 资 理 念 是 做 投 资 价 值 的 发 现 者 截 至 2016 年 6 月 30 日, 博 时 基 金 公 司 共 管 理 117 只 开 放 式 基 金, 并 受 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 委 托 管 理 部 分 社 保 基 金, 以 及 多 个 企 业 年 金 账 户 资 产 管 理 净 值 总 规 模 达 4,598.72 亿 元 人 民 币, 其 中 公 募 基 金 资 3

产 规 模 2497.59 亿 元 人 民 币, 累 计 分 红 724.58 亿 元 人 民 币, 是 目 前 我 国 资 产 管 理 规 模 最 大 的 基 金 公 司 之 一, 养 老 金 资 产 管 理 规 模 在 同 业 中 名 列 前 茅 1 基 金 业 绩 根 据 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 统 计,2016 年 二 季 度, 博 时 旗 下 基 金 业 绩 依 然 领 先 截 至 6 月 30 日, 偏 股 型 基 金 中, 行 业 轮 动 创 业 成 长 博 时 主 题 基 金, 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 型 374 只 基 金 中 排 名 前 1/10; 标 准 指 数 股 票 型 基 金 中, 博 时 淘 金 100 大 数 据 博 时 上 证 自 然 资 源 ETF 中 证 银 行 指 数 分 级 基 金, 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 型 326 只 基 金 中 都 排 名 在 前 1/8;ETF 联 接 基 金 里, 上 证 资 源 ETF 联 接 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 66 只 中 排 名 第 二 ; 灵 活 配 置 型 基 金 里, 博 时 灵 活 配 置 A 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 290 只 排 名 前 1/10; 保 本 型 基 金 里, 博 时 招 财 一 号 保 本 混 合, 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 51 只 中 排 名 前 1/7; 博 时 黄 金 ETF 场 外 D 类 今 年 以 来 净 值 增 长 率 为 27.5%, 在 同 类 8 只 排 名 第 一 固 定 收 益 方 面, 长 期 标 准 债 券 型 基 金 中, 博 时 信 用 债 纯 债 基 金 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 排 名 前 1/8; 指 数 债 券 型 基 金 里, 博 时 上 证 企 债 30ETF 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 排 名 前 1/8; 货 币 市 场 基 金 里, 博 时 外 服 货 币, 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 194 只 排 名 第 四, 博 时 现 金 收 益 货 币, 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 194 只 基 金 中 排 名 前 2/5; 博 时 安 丰 18 定 期 开 放 债 券, 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 45 只 中 排 名 第 四 QDII 基 金 中, 博 时 亚 洲 票 息, 今 年 以 来 至 6 月 30 日 净 值 增 长 7.12%, 在 同 类 QDII 债 券 基 金 11 只 中 排 名 第 二 2 其 他 大 事 件 2016 年 6 月 24 日, 由 南 方 日 报 主 办 的 一 年 一 度 金 榕 奖 南 方 金 融 大 奖 系 列 评 选 正 式 揭 晓, 博 时 基 金 董 事 长 张 光 华 荣 膺 2016 南 方 金 融 领 导 力 年 度 大 奖, 博 时 基 金 基 金 经 理 魏 桢 荣 获 2016 南 方 金 融 年 度 投 资 理 财 师 称 号 由 中 国 基 金 报 香 山 财 富 论 坛 深 圳 市 政 府 金 融 办 国 泰 基 金 联 合 主 办 的 中 国 机 构 投 资 者 峰 会 暨 财 富 管 理 国 际 论 坛 2016 年 5 月 13 日 在 深 举 行 博 时 旗 下 博 时 信 用 债 券 获 得 五 年 持 续 回 报 积 极 债 券 型 明 星 基 金 奖 2016 年 5 月 10 日, 由 上 海 证 券 报 主 办 的 2016 中 国 基 金 业 峰 会 暨 第 十 三 届 金 基 金 奖 颁 奖 典 礼 在 上 海 举 办, 博 时 基 金 凭 借 在 固 定 收 益 投 资 领 域 的 突 出 表 现, 荣 获 2015 年 度 金 基 金 债 券 投 资 回 报 基 金 管 理 公 司 大 奖 2016 年 3 月 27 日, 第 十 三 届 中 国 基 金 业 金 牛 奖 揭 晓, 博 时 基 金 凭 借 在 固 定 收 益 产 品 出 色 的 业 绩 表 现 摘 得 了 基 金 业 的 奥 斯 卡 奖 ---- 固 定 收 益 投 资 金 牛 基 金 公 司 奖 wind 数 4

据 显 示,2015 年 博 时 基 金 旗 下 10 只 纯 债 产 品 平 均 收 益 率 达 12.65%, 其 中 6 只 定 期 开 放 债 基 平 均 收 益 率 更 高 达 15.17%, 博 时 安 丰 18 个 月 定 期 开 放 债 券 和 博 时 双 月 薪 双 双 夺 得 同 类 基 金 收 益 榜 冠 军 2016 年 3 月 15 日, 由 腾 讯 证 券 主 办 的 挑 战 机 遇 315 评 选 投 资 者 最 认 同 的 券 商 基 金 领 军 人 物 评 选 活 动 日 前 揭 晓, 博 时 基 金 董 事 长 张 光 华 先 生 获 评 投 资 者 最 认 同 的 公 募 基 金 领 军 人 物, 网 络 票 选 高 居 第 二 位 2016 年 1 月 18 日, 大 众 证 券 报 2015 中 国 基 金 风 云 榜 上, 博 时 创 业 成 长 (050014) 荣 获 2015 最 受 投 资 者 喜 爱 基 金 奖 博 时 安 丰 18 个 月 定 开 债 (160515) 荣 获 2015 最 佳 固 定 收 益 型 基 金 奖 2016 年 1 月 15 日,2016 年 金 融 理 财 创 新 与 发 展 论 坛 暨 第 六 届 金 貔 貅 奖 颁 奖 盛 典 在 京 举 办, 博 时 基 金 获 评 年 度 金 牌 品 牌 力 金 牌 创 新 力 两 项 大 奖 ; 博 时 存 金 宝 获 年 度 金 牌 创 新 力 金 融 产 品 奖 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介 姓 名 兰 乔 陈 雷 陈 伟 王 晓 冬 职 务 基 金 经 理 基 金 经 理 高 级 研 究 员 兼 基 金 经 理 助 理 投 资 经 理 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 2015-11-3 0 2014-12-0 8 2015-06-1 5 2014-12-0 8 证 券 从 业 年 限 - 5.9 2016-04-2 0 8-3 2016-01-2 0 7.2 说 明 2010 年 从 清 华 大 学 硕 士 研 究 生 毕 业 后 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 历 任 研 究 员 高 级 研 究 员 资 深 研 究 员 基 金 经 理 助 理 现 任 博 时 回 报 混 合 基 金 兼 博 时 卓 越 品 牌 混 合 (LOF) 基 金 的 基 金 经 理 2007 年 起 华 信 惠 悦 咨 询 公 司 工 作 2008 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 数 据 分 析 员 研 究 员 资 深 研 究 员 基 金 经 理 助 理 博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 博 时 平 衡 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 现 任 博 时 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2013 年 加 入 博 时 基 金, 现 任 研 究 部 高 级 研 究 员 兼 基 金 经 理 助 理 2008 年 起 先 后 在 上 海 理 成 资 产 管 理 有 限 公 司 兴 业 证 券 从 事 行 业 研 究 工 作 2011 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 研 究 员 资 深 研 究 员 基 金 经 理 助 理 博 时 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 博 时 卓 越 品 牌 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的 基 金 经 理 现 任 投 资 经 理 5

注 : 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 本 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 并 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 由 于 证 券 市 场 波 动 等 原 因, 本 基 金 曾 出 现 个 别 投 资 监 控 指 标 超 标 的 情 况, 基 金 管 理 人 在 规 定 期 限 内 进 行 了 调 整, 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 未 造 成 损 害 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 制 定 的 公 平 交 易 相 关 制 度 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 开 年 A 股 指 数 在 人 民 币 贬 值 和 熔 断 机 制 等 多 重 利 空 因 素 刺 激 下 加 速 赶 底 2 月 份 起, 宏 观 经 济 指 标 显 示 经 济 短 期 开 始 企 稳 反 弹, 房 地 产 销 售 超 预 期 基 建 投 资 力 度 升 温 供 给 侧 持 续 改 革 等 因 素 造 成 短 期 企 业 库 存 回 补, 导 致 周 期 品 价 格 短 期 强 势 反 弹 二 季 度 起 中 国 宏 观 经 济 整 体 趋 稳, 企 业 短 期 补 库 存 暂 缓, 周 期 品 反 弹 行 情 结 束 A 股 指 数 整 体 上 横 盘 震 荡, 但 新 能 源 汽 车 半 导 体 和 物 联 网 板 块 持 续 走 强, 带 来 了 局 部 的 结 构 性 行 情 但 是, 当 前 国 内 外 宏 观 环 境 仍 然 面 临 较 大 不 确 定 性, 英 国 退 欧 美 联 储 加 息 预 期 货 币 贬 值 等 大 背 景 下, 国 际 股 市 跌 宕 起 伏, 市 场 风 险 偏 好 仍 偏 谨 慎 ; 因 此, 本 基 金 通 过 严 格 控 制 仓 位 来 规 避 系 统 性 风 险 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 基 金 份 额 净 值 为 1.759 元, 份 额 累 计 净 值 为 1.875 元 报 告 期 内, 本 基 金 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -6.34%, 同 期 业 绩 基 准 增 长 率 2.24% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 三 季 度, 我 们 维 持 对 宏 观 经 济 将 在 低 通 胀 低 利 率 的 背 景 下 底 部 震 荡 运 行 的 判 断, 同 时 高 度 警 惕 国 际 流 动 性 风 险 和 汇 率 风 险 结 构 上, 我 们 认 为 中 国 经 济 转 型 的 过 程 中, 产 业 升 级 和 消 费 升 级 将 带 来 新 的 产 业 机 会, 比 如 半 导 体 / 新 能 源 / 物 联 网 / 信 息 安 全 / 云 计 算 / 泛 娱 乐 等, 6

我 们 将 持 续 跟 踪 这 些 新 兴 成 长 板 块 的 投 资 机 会 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 为 确 保 基 金 估 值 工 作 符 合 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 确 保 基 金 资 产 估 值 的 公 平 合 理, 有 效 维 护 投 资 人 的 利 益, 设 立 了 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 估 值 委 员 会 ( 以 下 简 称 估 值 委 员 会 ), 制 定 了 估 值 政 策 和 估 值 程 序 估 值 委 员 会 成 员 由 主 管 运 营 的 副 总 经 理 督 察 长 投 资 总 监 研 究 部 负 责 人 风 险 管 理 部 负 责 人 运 作 部 负 责 人 等 成 员 组 成, 基 金 经 理 原 则 上 不 参 与 估 值 委 员 会 的 工 作, 其 估 值 建 议 经 估 值 委 员 会 成 员 评 估 后 审 慎 采 用 估 值 委 员 会 成 员 均 具 有 5 年 以 上 专 业 工 作 经 历, 具 备 良 好 的 专 业 经 验 和 专 业 胜 任 能 力, 具 有 绝 对 的 独 立 性 估 值 委 员 会 的 职 责 主 要 包 括 有 : 保 证 基 金 估 值 的 公 平 合 理 ; 制 订 健 全 有 效 的 估 值 政 策 和 程 序 ; 确 保 对 投 资 品 种 进 行 估 值 时 估 值 政 策 和 程 序 的 一 贯 性 ; 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 等 参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 银 行 和 会 计 师 事 务 所 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基 金 估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任, 当 存 有 异 议 时, 托 管 银 行 有 责 任 要 求 基 金 管 理 公 司 作 出 合 理 解 释, 通 过 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 提 供 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 7

金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督, 发 现 个 别 监 督 指 标 不 符 合 基 金 合 同 约 定 并 及 时 通 知 了 基 金 管 理 人, 基 金 管 理 人 在 合 理 期 限 内 进 行 了 调 整, 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 未 造 成 损 害 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : - - 银 行 存 款 53,392,582.75 8,591,842.64 结 算 备 付 金 2,012,383.13 127,162.43 存 出 保 证 金 137,669.54 76,542.48 交 易 性 金 融 资 产 52,996,699.06 65,587,074.47 其 中 : 股 票 投 资 31,820,776.86 50,824,687.67 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 21,175,922.20 14,762,386.80 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 6,247,424.72 - 应 收 利 息 154,677.28 102,007.41 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 1,103,660.88 194,481.55 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 116,045,097.36 74,679,110.98 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : - - 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - 3,180,959.67 应 付 赎 回 款 10,501,605.03 348,013.78 8

9 博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 应 付 管 理 人 报 酬 159,641.01 82,783.96 应 付 托 管 费 26,606.82 13,797.30 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 826,819.30 207,411.41 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 308,630.01 141,307.28 负 债 合 计 11,823,302.17 3,974,273.40 所 有 者 权 益 : - - 实 收 基 金 59,241,073.29 37,644,632.03 未 分 配 利 润 44,980,721.90 33,060,205.55 所 有 者 权 益 合 计 104,221,795.19 70,704,837.58 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 116,045,097.36 74,679,110.98 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 1.759 元, 基 金 份 额 总 额 59,241,073.29 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 项 目 附 注 号 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 一 收 入 -1,265,216.35 30,912,598.86 1. 利 息 收 入 337,169.80 472,839.93 其 中 : 存 款 利 息 收 入 6.4.3.11 51,214.01 44,973.86 债 券 利 息 收 入 285,955.79 417,510.51 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 10,355.56 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 3,093,824.54 42,174,809.66 其 中 : 股 票 投 资 收 益 6.4.3.12 1,950,553.78 40,640,524.42 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 6.4.3.13 557,494.97 1,163,709.71 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 6.4.3.14 - - 股 利 收 益 6.4.3.15 585,775.79 370,575.53 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 6.4.3.16-4,869,427.95-11,862,120.32 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 6.4.3.17 173,217.26 127,069.59 减 : 二 费 用 2,644,460.29 1,926,027.70 1. 管 理 人 报 酬 652,355.47 827,531.03 2. 托 管 费 108,725.91 137,921.86 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 6.4.3.18 1,699,983.71 776,030.19

10 博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - - 6. 其 他 费 用 6.4.3.19 183,395.20 184,544.62 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -3,909,676.64 28,986,571.16 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -3,909,676.64 28,986,571.16 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 37,644,632.03 33,060,205.55 70,704,837.58 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - -3,909,676.64-3,909,676.64 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 21,596,441.26 15,830,192.99 37,426,634.25 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 105,292,153.65 74,244,559.94 179,536,713.59 2. 基 金 赎 回 款 -83,695,712.39-58,414,366.95-142,110,079.34 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - - - - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 59,241,073.29 44,980,721.90 104,221,795.19 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 87,297,893.25 46,203,813.93 133,501,707.18 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - 28,986,571.16 28,986,571.16 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 -49,551,065.38-37,662,109.03-87,213,174.41 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 26,022,813.62 20,718,988.30 46,741,801.92 2. 基 金 赎 回 款 -75,573,879.00-58,381,097.33-133,954,976.33 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - - -6,637,192.83-6,637,192.83 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 37,746,827.87 30,891,083.23 68,637,911.10

金 净 值 ) 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4, 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 基 金 管 理 人 负 责 人 : 江 向 阳, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 德 英, 会 计 机 构 负 责 人 : 成 江 6.4 报 表 附 注 6.4.1 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 6.4.2 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2005]102 号 关 于 股 息 红 利 个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 财 税 [2005]107 号 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 (2) 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 派 发 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 2013 年 1 月 1 日 以 前, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 由 上 市 公 司 在 向 基 金 派 发 股 息 红 利 时 暂 减 按 50% 计 入 个 人 应 纳 税 所 得 额, 依 照 现 行 税 法 规 定 即 20% 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 6.4.3 关 联 方 关 系 6.4.3.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 11

6.4.3.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 博 时 基 金 ) 基 金 管 理 人 基 金 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 建 设 银 行 ) 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 招 商 证 券 ) 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.4 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.4.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.4.1.1 股 票 交 易 无 6.4.4.1.2 权 证 交 易 无 6.4.4.1.3 债 券 交 易 无 6.4.4.1.4 债 券 回 购 交 易 无 6.4.4.1.5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 关 联 方 名 称 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 当 期 占 当 期 佣 金 总 量 期 末 应 付 佣 金 余 占 期 末 应 付 佣 金 总 额 佣 金 的 比 例 额 的 比 例 招 商 证 券 61,752.23 6.52% 69,806.78 8.44% 6.4.4.2 关 联 方 报 酬 6.4.4.2.1 基 金 管 理 费 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 652,355.47 827,531.03 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 90,912.97 296,198.99 注 : 支 付 基 金 管 理 人 博 时 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 约 定 年 费 率 / 当 年 天 数 6.4.4.2.2 基 金 托 管 费 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 12 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日

当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 108,725.91 137,921.86 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 约 定 年 费 率 / 当 年 天 数 6.4.4.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 无 6.4.4.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.4.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 无 6.4.4.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 无 6.4.4.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 关 联 方 名 称 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 单 位 : 人 民 币 元 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 53,392,582.75 43,599.53 8,347,817.95 39,019.58 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 6.4.4.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 无 6.4.4.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 无 6.4.5 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.5.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 新 股 未 上 市 新 股 未 上 市 新 股 未 上 市 认 购 价 格 13 期 末 估 值 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 期 末 成 本 总 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 估 值 总 额 00280 丰 元 2016-2016- 971.0 5,631.8 5.80 5.80 5 股 份 06-29 07-07 0 0 5,631.80-60301 新 宏 2016-2016- 1,013 8,600.3 8.49 8.49 6 泰 06-23 07-01.00 7 8,600.37-30052 科 大 2016-2016-07 0 国 创 06-30 -08 10.05 10.05 926.00 9,306.30 9,306.30-6.4.5.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 备 注 金 额 单 位 : 人 民 币 元

股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 数 量 ( 单 位 : 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 中 国 核 2016-0 重 大 事 601611 20.92 2016-0 23.01 3,126.00 10,847.22 65,395.92 - 建 6-30 项 7-01 驰 宏 锌 2016-0 重 大 事 600497 9.97 2016-0 12.07 297,400.002,660,527.162,965,078.00 - 锗 6-13 项 7-12 金 桥 信 2016-0 重 大 资 603918 34.10 2016-0 35.46 38,312.001,176,710.931,306,439.20 - 息 3-28 产 重 组 8-15 注 : 本 基 金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票, 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后, 经 交 易 所 批 准 复 牌 6.4.5.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.5.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 无 6.4.5.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 无 6.4.6 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 (a) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 (b) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 备 注 (i) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 27,461,943.32 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 25,534,755.74 元, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2015 年 12 月 31 日 : 第 一 层 次 45,245,619.52 元, 第 二 层 次 20,341,454.95 元, 无 第 三 层 次 ) (ii) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 14

的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 本 基 金 于 2015 年 3 月 25 日 起 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 ( 附 注 6.4.1), 并 将 相 关 债 券 的 公 允 价 值 从 第 一 层 次 调 整 至 第 二 层 次 (iii) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 无 (c) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2015 年 12 月 31 日 : 同 ) (d) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 相 差 很 小 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 31,820,776.86 27.42 其 中 : 股 票 31,820,776.86 27.42 2 固 定 收 益 投 资 21,175,922.20 18.25 其 中 : 债 券 21,175,922.20 18.25 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 55,404,965.88 47.74 7 其 他 各 项 资 产 7,643,432.42 6.59 8 合 计 116,045,097.36 100.00 15

7.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 2,965,078.00 2.84 C 制 造 业 5,992,850.92 5.75 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 65,395.92 0.06 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1,338,864.25 1.28 J 金 融 业 21,442,486.89 20.57 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 16,100.88 0.02 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 31,820,776.86 30.53 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601166 兴 业 银 行 548,300 8,356,092.00 8.02 2 000538 云 南 白 药 85,826 5,518,611.80 5.30 3 600000 浦 发 银 行 252,977 3,938,851.89 3.78 4 600497 驰 宏 锌 锗 297,400 2,965,078.00 2.84 5 601318 中 国 平 安 71,600 2,294,064.00 2.20 6 601988 中 国 银 行 713,900 2,291,619.00 2.20 7 000001 平 安 银 行 262,800 2,286,360.00 2.19 8 601398 工 商 银 行 512,500 2,275,500.00 2.18 9 603918 金 桥 信 息 38,312 1,306,439.20 1.25 10 603737 三 棵 树 654 75,916.32 0.07 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 的 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002777 久 远 银 海 17,059,442.05 24.13 16

17 博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 2 300499 高 澜 股 份 14,565,642.49 20.60 3 601318 中 国 平 安 14,068,484.00 19.90 4 300491 通 合 科 技 14,017,255.00 19.83 5 000983 西 山 煤 电 13,440,741.00 19.01 6 603012 创 力 集 团 12,616,506.64 17.84 7 000538 云 南 白 药 11,804,243.54 16.70 8 600276 恒 瑞 医 药 11,801,042.00 16.69 9 601699 潞 安 环 能 11,773,206.20 16.65 10 300474 景 嘉 微 11,767,540.61 16.64 11 300494 盛 天 网 络 11,042,772.65 15.62 12 002780 三 夫 户 外 10,932,085.81 15.46 13 600000 浦 发 银 行 10,871,554.06 15.38 14 002788 鹭 燕 医 药 10,764,727.60 15.22 15 300508 维 宏 股 份 10,313,073.29 14.59 16 600348 阳 泉 煤 业 10,167,924.44 14.38 17 603701 德 宏 股 份 9,832,097.28 13.91 18 300484 蓝 海 华 腾 9,634,462.00 13.63 19 601166 兴 业 银 行 8,504,036.00 12.03 20 603398 邦 宝 益 智 8,148,386.00 11.52 21 600519 贵 州 茅 台 7,722,381.40 10.92 22 603726 朗 迪 集 团 7,702,860.22 10.89 23 603798 康 普 顿 6,876,564.62 9.73 24 300506 名 家 汇 6,736,525.39 9.53 25 300509 新 美 星 6,712,133.15 9.49 26 002793 东 音 股 份 5,918,884.43 8.37 27 600531 豫 光 金 铅 5,827,830.29 8.24 28 300507 苏 奥 传 感 5,815,592.50 8.23 29 603885 吉 祥 航 空 5,735,235.92 8.11 30 002673 西 部 证 券 5,666,435.46 8.01 31 300501 海 顺 新 材 5,433,249.00 7.68 32 002795 永 和 智 控 5,119,675.30 7.24 33 300481 濮 阳 惠 成 5,084,357.49 7.19 34 603822 嘉 澳 环 保 5,033,646.42 7.12 35 000878 云 南 铜 业 4,933,044.00 6.98 36 002117 东 港 股 份 4,860,766.87 6.87 37 601628 中 国 人 寿 4,707,303.76 6.66 38 300505 川 金 诺 4,537,551.26 6.42 39 300427 红 相 电 力 4,347,771.50 6.15 40 600362 江 西 铜 业 4,335,374.70 6.13 41 300459 浙 江 金 科 4,323,976.60 6.12 42 600029 南 方 航 空 4,312,395.00 6.10 43 601555 东 吴 证 券 4,306,569.36 6.09 44 300503 昊 志 机 电 4,245,067.07 6.00 45 000060 中 金 岭 南 4,223,342.87 5.97 46 600188 兖 州 煤 业 4,125,205.24 5.83 47 002787 华 源 包 装 4,103,200.00 5.80 48 600782 新 钢 股 份 4,090,189.00 5.78 49 002768 国 恩 股 份 4,034,911.34 5.71 50 600547 山 东 黄 金 4,021,383.00 5.69 51 600123 兰 花 科 创 3,989,012.00 5.64

18 博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 52 601198 东 兴 证 券 3,939,502.00 5.57 53 600958 东 方 证 券 3,937,180.40 5.57 54 002286 保 龄 宝 3,920,927.91 5.55 55 603800 道 森 股 份 3,856,068.00 5.45 56 000712 锦 龙 股 份 3,812,759.15 5.39 57 300327 中 颖 电 子 3,768,207.00 5.33 58 603028 赛 福 天 3,729,433.57 5.27 59 300486 东 杰 智 能 3,714,380.10 5.25 60 300420 五 洋 科 技 3,594,757.10 5.08 61 300497 富 祥 股 份 3,496,792.00 4.95 62 603866 桃 李 面 包 3,494,090.00 4.94 63 300487 蓝 晓 科 技 3,415,801.69 4.83 64 600988 赤 峰 黄 金 3,219,404.50 4.55 65 002781 奇 信 股 份 3,210,545.00 4.54 66 603778 乾 景 园 林 3,153,620.00 4.46 67 603520 司 太 立 3,140,513.18 4.44 68 603861 白 云 电 器 3,136,289.68 4.44 69 601336 新 华 保 险 3,133,712.00 4.43 70 300469 信 息 发 展 3,049,962.36 4.31 71 600847 万 里 股 份 2,875,382.00 4.07 72 002285 世 联 行 2,874,463.12 4.07 73 002530 丰 东 股 份 2,874,390.00 4.07 74 002500 山 西 证 券 2,873,084.00 4.06 75 603005 晶 方 科 技 2,861,232.00 4.05 76 002791 坚 朗 五 金 2,856,928.29 4.04 77 002782 可 立 克 2,842,159.67 4.02 78 601020 华 钰 矿 业 2,755,775.00 3.90 79 603300 华 铁 科 技 2,740,264.00 3.88 80 002128 露 天 煤 业 2,727,988.00 3.86 81 601666 平 煤 股 份 2,722,520.53 3.85 82 002452 长 高 集 团 2,716,840.40 3.84 83 000780 平 庄 能 源 2,662,543.00 3.77 84 000959 首 钢 股 份 2,661,247.00 3.76 85 600121 郑 州 煤 电 2,660,815.42 3.76 86 600497 驰 宏 锌 锗 2,660,527.16 3.76 87 300041 回 天 新 材 2,656,731.67 3.76 88 002797 第 一 创 业 2,655,305.00 3.76 89 300256 星 星 科 技 2,643,597.00 3.74 90 600435 北 方 导 航 2,631,473.09 3.72 91 002151 北 斗 星 通 2,631,162.04 3.72 92 600198 大 唐 电 信 2,630,306.64 3.72 93 600155 宝 硕 股 份 2,628,648.00 3.72 94 002736 国 信 证 券 2,622,451.56 3.71 95 300348 长 亮 科 技 2,619,249.00 3.70 96 603996 中 新 科 技 2,608,390.00 3.69 97 600305 恒 顺 醋 业 2,581,687.31 3.65 98 300045 华 力 创 通 2,500,059.52 3.54 99 603936 博 敏 电 子 2,447,076.20 3.46 100 002778 高 科 石 化 2,426,533.00 3.43 101 002790 瑞 尔 特 2,330,019.76 3.30

19 博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 102 300141 和 顺 电 气 2,279,906.00 3.22 103 000001 平 安 银 行 2,268,006.60 3.21 104 601398 工 商 银 行 2,267,297.12 3.21 105 601988 中 国 银 行 2,263,063.00 3.20 106 300349 金 卡 股 份 2,228,198.00 3.15 107 300496 中 科 创 达 2,155,015.00 3.05 108 300081 恒 信 移 动 2,146,496.18 3.04 109 000606 *ST 易 桥 2,044,245.00 2.89 110 600303 曙 光 股 份 2,016,000.00 2.85 111 300116 坚 瑞 消 防 2,006,281.00 2.84 112 300352 北 信 源 1,966,964.00 2.78 113 300262 巴 安 水 务 1,871,170.42 2.65 114 000598 兴 蓉 环 境 1,870,893.99 2.65 115 601718 际 华 集 团 1,869,992.00 2.64 116 603608 天 创 时 尚 1,859,956.34 2.63 117 603918 金 桥 信 息 1,797,991.70 2.54 118 603919 金 徽 酒 1,727,813.32 2.44 119 002091 江 苏 国 泰 1,726,386.90 2.44 120 603027 千 禾 味 业 1,642,083.16 2.32 121 603299 井 神 股 份 1,615,447.00 2.28 122 002783 凯 龙 股 份 1,606,784.00 2.27 123 300495 美 尚 生 态 1,566,696.00 2.22 124 603508 思 维 列 控 1,561,038.00 2.21 125 300455 康 拓 红 外 1,556,593.00 2.20 126 300490 华 自 科 技 1,541,678.00 2.18 127 002767 先 锋 电 子 1,486,838.00 2.10 128 300238 冠 昊 生 物 1,450,800.00 2.05 129 601900 南 方 传 媒 1,447,949.37 2.05 130 601001 大 同 煤 业 1,425,912.00 2.02 131 002785 万 里 石 1,425,560.00 2.02 132 600546 *ST 山 煤 1,425,126.00 2.02 注 : 本 项 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002777 久 远 银 海 18,743,114.22 26.51 2 300491 通 合 科 技 15,122,005.34 21.39 3 300499 高 澜 股 份 14,860,349.15 21.02 4 603012 创 力 集 团 14,613,845.36 20.67 5 000983 西 山 煤 电 14,116,238.29 19.97 6 300508 维 宏 股 份 13,599,566.95 19.23 7 300474 景 嘉 微 12,483,466.40 17.66 8 601318 中 国 平 安 12,073,547.98 17.08 9 601699 潞 安 环 能 11,860,374.88 16.77 10 600276 恒 瑞 医 药 11,741,219.76 16.61 11 300484 蓝 海 华 腾 11,011,802.00 15.57 12 300494 盛 天 网 络 10,747,553.69 15.20 13 002780 三 夫 户 外 10,270,113.38 14.53

20 博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 14 600348 阳 泉 煤 业 10,193,635.52 14.42 15 002788 鹭 燕 医 药 10,006,630.96 14.15 16 603701 德 宏 股 份 9,074,203.60 12.83 17 603318 派 思 股 份 7,973,765.63 11.28 18 600519 贵 州 茅 台 7,815,689.52 11.05 19 603726 朗 迪 集 团 7,805,681.38 11.04 20 603798 康 普 顿 6,903,540.40 9.76 21 300509 新 美 星 6,901,365.04 9.76 22 603398 邦 宝 益 智 6,653,265.68 9.41 23 000538 云 南 白 药 6,617,617.06 9.36 24 002768 国 恩 股 份 6,509,503.71 9.21 25 300481 濮 阳 惠 成 6,368,617.84 9.01 26 600000 浦 发 银 行 6,310,832.62 8.93 27 600531 豫 光 金 铅 6,224,888.00 8.80 28 300507 苏 奥 传 感 6,163,608.85 8.72 29 002793 东 音 股 份 5,666,382.18 8.01 30 000060 中 金 岭 南 5,628,975.00 7.96 31 603885 吉 祥 航 空 5,483,513.13 7.76 32 002673 西 部 证 券 5,422,035.07 7.67 33 300501 海 顺 新 材 5,421,271.60 7.67 34 000878 云 南 铜 业 5,384,547.00 7.62 35 002795 永 和 智 控 5,328,954.72 7.54 36 300486 东 杰 智 能 5,229,837.60 7.40 37 603822 嘉 澳 环 保 5,193,509.50 7.35 38 300487 蓝 晓 科 技 4,996,633.17 7.07 39 300506 名 家 汇 4,952,150.63 7.00 40 300459 浙 江 金 科 4,889,469.67 6.92 41 601628 中 国 人 寿 4,668,419.00 6.60 42 002117 东 港 股 份 4,588,680.54 6.49 43 300503 昊 志 机 电 4,536,194.23 6.42 44 300505 川 金 诺 4,417,910.45 6.25 45 600362 江 西 铜 业 4,335,742.70 6.13 46 601555 东 吴 证 券 4,279,554.56 6.05 47 600782 新 钢 股 份 4,278,274.00 6.05 48 002787 华 源 包 装 4,245,061.60 6.00 49 300427 红 相 电 力 4,202,131.53 5.94 50 600188 兖 州 煤 业 4,113,736.50 5.82 51 600029 南 方 航 空 4,074,680.00 5.76 52 600123 兰 花 科 创 4,019,790.00 5.69 53 603800 道 森 股 份 3,990,024.76 5.64 54 600547 山 东 黄 金 3,941,680.00 5.57 55 002286 保 龄 宝 3,862,672.00 5.46 56 300327 中 颖 电 子 3,856,195.38 5.45 57 600958 东 方 证 券 3,772,286.48 5.34 58 601198 东 兴 证 券 3,757,897.87 5.31 59 000712 锦 龙 股 份 3,612,190.00 5.11 60 002502 骅 威 文 化 3,525,368.00 4.99 61 603300 华 铁 科 技 3,509,740.50 4.96 62 300420 五 洋 科 技 3,425,304.60 4.84 63 002782 可 立 克 3,392,466.04 4.80

21 博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 64 603866 桃 李 面 包 3,329,293.84 4.71 65 002452 长 高 集 团 3,325,438.01 4.70 66 603778 乾 景 园 林 3,291,866.00 4.66 67 603028 赛 福 天 3,266,257.45 4.62 68 300497 富 祥 股 份 3,265,671.00 4.62 69 603520 司 太 立 3,245,852.00 4.59 70 300469 信 息 发 展 3,243,271.86 4.59 71 600988 赤 峰 黄 金 3,170,354.00 4.48 72 601336 新 华 保 险 3,126,707.00 4.42 73 300256 星 星 科 技 2,962,046.70 4.19 74 002781 奇 信 股 份 2,928,512.10 4.14 75 002285 世 联 行 2,870,030.86 4.06 76 002151 北 斗 星 通 2,848,406.00 4.03 77 603005 晶 方 科 技 2,837,413.04 4.01 78 300041 回 天 新 材 2,828,519.72 4.00 79 603861 白 云 电 器 2,827,233.40 4.00 80 600435 北 方 导 航 2,807,110.01 3.97 81 002791 坚 朗 五 金 2,801,358.54 3.96 82 002736 国 信 证 券 2,789,334.74 3.95 83 002128 露 天 煤 业 2,781,814.68 3.93 84 601666 平 煤 股 份 2,777,051.62 3.93 85 600198 大 唐 电 信 2,738,918.21 3.87 86 000780 平 庄 能 源 2,735,759.00 3.87 87 002797 第 一 创 业 2,710,468.93 3.83 88 002500 山 西 证 券 2,708,240.86 3.83 89 600121 郑 州 煤 电 2,690,067.06 3.80 90 002530 丰 东 股 份 2,674,992.00 3.78 91 600847 万 里 股 份 2,666,839.00 3.77 92 600305 恒 顺 醋 业 2,661,974.80 3.76 93 000959 首 钢 股 份 2,660,843.90 3.76 94 300045 华 力 创 通 2,647,088.00 3.74 95 300230 永 利 股 份 2,531,519.84 3.58 96 300348 长 亮 科 技 2,490,369.24 3.52 97 600155 宝 硕 股 份 2,480,216.80 3.51 98 002778 高 科 石 化 2,459,505.00 3.48 99 002776 柏 堡 龙 2,446,679.00 3.46 100 002790 瑞 尔 特 2,356,432.50 3.33 101 300141 和 顺 电 气 2,343,603.08 3.31 102 603598 引 力 传 媒 2,278,578.00 3.22 103 603996 中 新 科 技 2,242,749.00 3.17 104 300496 中 科 创 达 2,229,776.70 3.15 105 601718 际 华 集 团 2,194,565.00 3.10 106 002771 真 视 通 2,188,995.00 3.10 107 601020 华 钰 矿 业 2,088,945.00 2.95 108 002766 索 菱 股 份 2,085,730.95 2.95 109 300349 金 卡 股 份 2,080,086.00 2.94 110 600303 曙 光 股 份 2,060,725.00 2.91 111 300116 坚 瑞 消 防 2,053,195.00 2.90 112 300352 北 信 源 2,030,331.00 2.87 113 300081 恒 信 移 动 1,985,684.00 2.81

22 博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 114 000598 兴 蓉 环 境 1,914,563.00 2.71 115 002783 凯 龙 股 份 1,864,660.00 2.64 116 603936 博 敏 电 子 1,810,614.00 2.56 117 603608 天 创 时 尚 1,792,175.00 2.53 118 603919 金 徽 酒 1,769,886.00 2.50 119 002091 江 苏 国 泰 1,756,745.04 2.48 120 300262 巴 安 水 务 1,753,152.40 2.48 121 603027 千 禾 味 业 1,751,770.00 2.48 122 300495 美 尚 生 态 1,712,683.00 2.42 123 000606 *ST 易 桥 1,704,780.68 2.41 124 603508 思 维 列 控 1,656,005.00 2.34 125 300455 康 拓 红 外 1,652,765.00 2.34 126 600680 上 海 普 天 1,563,817.59 2.21 127 300483 沃 施 股 份 1,549,614.00 2.19 128 601900 南 方 传 媒 1,533,996.00 2.17 129 002767 先 锋 电 子 1,527,144.00 2.16 130 002388 新 亚 制 程 1,455,475.00 2.06 131 300238 冠 昊 生 物 1,432,493.00 2.03 132 300190 维 尔 利 1,427,027.00 2.02 133 600884 杉 杉 股 份 1,421,395.00 2.01 注 : 本 项 卖 出 金 额 均 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 624,603,622.11 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 641,229,654.22 注 : 本 项 买 入 股 票 成 本 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 21,175,922.20 20.32 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 21,175,922.20 20.32 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 010303 03 国 债 ⑶ 204,460 21,175,922.20 20.32

7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 交 易 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 7.12.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 7.12.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 137,669.54 2 应 收 证 券 清 算 款 6,247,424.72 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 154,677.28 5 应 收 申 购 款 1,103,660.88 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 7,643,432.42 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 600497 驰 宏 锌 锗 2,965,078.00 2.84 停 牌 股 票 2 603918 金 桥 信 息 1,306,439.20 1.25 停 牌 股 票 23

7.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 基 占 总 份 额 ( 户 ) 金 份 额 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 比 例 5,818 10,182.38 - - 59,241,073.29 100.00% 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 IA 持 有 份 额 总 数 IA 占 基 金 总 份 额 比 项 目 份 额 级 别 ( 份 ) 例 - - - 基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 合 计 - - 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 - - 合 计 - - - 合 计 - 注 :1 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 未 持 有 本 基 金 ; 2 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持 有 本 基 金 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2011 年 11 月 8 日 ) 基 金 份 额 总 额 606,262,015.37 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 37,644,632.03 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 105,292,153.65 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 83,695,712.39 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 59,241,073.29 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 未 召 开 持 有 人 大 会 24

10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 发 生 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 25 博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 改 变 10.5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 的 部 门 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 到 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 等 情 况 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 10.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 占 当 期 股 占 当 期 佣 单 元 成 交 金 额 票 成 交 总 佣 金 金 总 量 的 数 量 额 的 比 例 比 例 备 注 东 方 证 券 2 - - - - - 中 银 国 际 1 - - - - - 信 达 证 券 1 - - - - - 中 信 建 投 2 - - - - - 中 投 证 券 1 - - - - - 高 华 证 券 1 - - - - - 川 财 证 券 1 - - - - - 国 泰 君 安 4 - - - - - 中 金 公 司 1 - - - - - 渤 海 证 券 1 - - - - - 长 城 证 券 1 - - - - - 华 泰 证 券 1 - - - - - 平 安 证 券 1 - - - - - 广 州 证 券 1 - - - - - 山 西 证 券 2 - - - - - 长 江 证 券 2 - - - - - 华 创 证 券 2 311,776,223.36 24.64% 227,984.75 24.09% 新 增 1 个 第 一 创 业 1 228,478,253.35 18.05% 167,086.70 17.65% 新 增 1 个 中 信 证 券 4 222,069,170.27 17.55% 162,399.37 17.16% 新 增 1 个 海 通 证 券 1 147,760,863.11 11.68% 108,058.03 11.42% 新 增 1 个 国 金 证 券 1 79,195,964.13 6.26% 57,906.41 6.12% -

招 商 证 券 2 73,640,126.57 5.82% 61,752.23 6.52% - 瑞 银 证 券 1 54,239,881.27 4.29% 50,507.43 5.34% - 华 信 证 券 1 52,334,143.19 4.14% 38,271.98 4.04% - 国 开 证 券 1 48,053,431.47 3.80% 35,135.45 3.71% - 国 信 证 券 1 21,249,349.56 1.68% 15,531.89 1.64% 新 增 1 个 华 福 证 券 1 15,565,067.00 1.23% 11,382.23 1.20% - 兴 业 证 券 1 11,192,967.09 0.88% 10,422.73 1.10% 新 增 1 个 注 : 本 基 金 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 基 字 [2007]48 号 ) 的 有 关 规 定 要 求, 我 公 司 在 比 较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 经 营 状 况 研 究 水 平 后, 向 多 家 券 商 租 用 了 基 金 专 用 交 易 席 位 1 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 标 准 如 下 : (1) 经 营 行 为 稳 健 规 范, 内 控 制 度 健 全, 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ; (2) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ; (3) 具 有 较 强 的 全 方 位 金 融 服 务 能 力 和 水 平, 包 括 但 不 限 于 : 有 较 好 的 研 究 能 力 和 行 业 分 析 能 力, 能 及 时 全 面 地 向 公 司 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 行 业 及 市 场 走 向 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信 息 服 务 ; 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告, 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力 ; 能 积 极 为 公 司 投 资 业 务 的 开 展, 投 资 信 息 的 交 流 以 及 其 他 方 面 业 务 的 开 展 提 供 良 好 的 服 务 和 支 持 2 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 程 序 如 下 : (1) 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 后 确 定 选 用 交 易 席 位 的 证 券 经 营 机 构 ; (2) 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 席 位 租 用 协 议 10.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易 券 商 名 称 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比 例 东 方 证 券 - - - - - - 中 银 国 际 - - - - - - 信 达 证 券 - - - - - - 中 信 建 投 - - - - - - 中 投 证 券 - - - - - - 高 华 证 券 - - - - - - 川 财 证 券 - - - - - - 国 泰 君 安 - - - - - - 中 金 公 司 - - - - - - 渤 海 证 券 - - - - - - 长 城 证 券 - - - - - - 华 泰 证 券 - - - - - - 平 安 证 券 - - - - - - 广 州 证 券 - - - - - - 山 西 证 券 - - - - - - 26

长 江 证 券 - - - - - - 华 创 证 券 16,086,941.70 39.40% - - - - 第 一 创 业 - - - - - - 中 信 证 券 - - - - - - 海 通 证 券 - - - - - - 国 金 证 券 8,306,961.50 20.35% - - - - 招 商 证 券 - - - - - - 瑞 银 证 券 6,280,466.50 15.38% - - - - 华 信 证 券 - - - - - - 国 开 证 券 6,750,405.10 16.53% - - - - 国 信 证 券 2,221,675.00 5.44% - - - - 华 福 证 券 - - - - - - 兴 业 证 券 1,181,505.50 2.89% - - - - 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 五 日 27