1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的

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1 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 八 月 二 十 七 日

2 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 8 月 26 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 1

3 1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录 重 要 提 示 目 录 基 金 简 介 基 金 基 本 情 况 基 金 产 品 说 明 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 信 息 披 露 方 式 其 他 相 关 资 料 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 管 理 人 报 告 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 托 管 人 报 告 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 资 产 负 债 表 利 润 表 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 报 表 附 注 投 资 组 合 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 投 资 组 合 报 告 附 注 基 金 份 额 持 有 人 信 息 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 开 放 式 基 金 份 额 变 动 件 揭 示 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议

4 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 基 金 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 备 查 文 件 目 录 备 查 文 件 目 录 存 放 地 点 查 阅 方 式

5 2 基 金 简 介 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 博 时 沪 深 300 指 数 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 基 金 合 同 存 续 期 2.2 基 金 产 品 说 明 契 约 型 开 放 式 2003 年 8 月 26 日 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 5,408,722, 份 不 定 期 分 享 中 国 资 本 市 场 的 长 期 增 长 本 基 金 将 以 对 标 的 指 数 的 长 期 投 资 为 基 本 原 则, 投 资 目 标 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段, 力 争 保 持 基 金 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 增 长 率 间 的 正 相 关 度 在 95% 以 上, 并 保 持 年 跟 踪 误 差 在 4% 以 下 本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金, 原 则 上 采 用 被 动 式 投 资 的 方 法, 按 照 证 券 在 标 的 指 数 投 资 策 略 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 本 基 金 投 资 组 合 的 目 标 比 例 为 : 股 票 资 产 为 95% 以 内, 现 金 和 短 期 债 券 资 产 比 例 不 低 于 5% 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 95% 的 沪 深 300 指 数 加 5% 的 银 行 同 业 存 款 利 率 由 于 本 基 金 采 用 复 制 的 指 数 化 投 资 方 法, 基 金 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 增 长 率 间 相 偏 离 的 风 险 尤 为 突 出 本 基 金 将 严 格 执 行 风 险 管 理 程 序, 最 大 程 度 地 运 用 数 量 化 风 险 收 益 特 征 风 险 管 理 手 段, 以 偏 离 度 跟 踪 误 差 等 风 险 控 制 指 标 对 基 金 资 产 风 险 进 行 实 时 跟 踪 控 制 与 管 理 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓 名 孙 麒 清 田 青 联 系 电 话 电 子 邮 箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客 户 服 务 电 话 传 真 注 册 地 址 办 公 地 址 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 29 层 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 29 层 邮 政 编 码 法 定 代 表 人 张 光 华 王 洪 章 2.4 信 息 披 露 方 式 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 4

6 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 2.5 其 他 相 关 资 料 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 项 目 名 称 办 公 地 址 注 册 登 记 机 构 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 建 国 门 内 大 街 18 号 恒 基 中 心 1 座 23 层 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 5 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 4,423,669, 本 期 利 润 3,205,861, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 29.82% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 32.89% 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 2,021,463, 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 7,430,185, 期 末 基 金 份 额 净 值 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 % 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 字 期 末 可 供 分 配 利 润 是 指 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 一 个 月 -5.51% 3.29% -7.17% 3.32% 1.66% -0.03% 过 去 三 个 月 13.91% 2.50% 9.99% 2.48% 3.92% 0.02% 过 去 六 个 月 32.89% 2.17% 25.31% 2.15% 7.58% 0.02% 过 去 一 年 % 1.78% 99.71% 1.75% 19.73% 0.03% 过 去 三 年 % 1.44% 77.25% 1.42% 24.08% 0.02% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 % 1.64% % 1.65% 87.73% -0.01% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 沪 深 300 指 数 95%+ 银 行 同 业 存 款 利 率 5% 由 于 基 金 资 产 配 置 比 例 处 于 动 态 变 化 的 过 程 中, 需 要 通 过 再 平 衡 来 使 资 产 的 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 要 求, 基 准 指 数 每 日 按 照 95% 5% 的 比 例 采 取 再 平 衡, 再 用 每 日 连 乘 的 计 算 方 式 得 到 基 准 指 数 的 时 间 序 列

7 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 为 国 民 创 造 财 富 是 博 时 的 使 命 博 时 的 投 资 理 念 是 做 投 资 价 值 的 发 现 者 截 至 2015 年 6 月 30 日, 博 时 基 金 公 司 共 管 理 七 十 只 开 放 式 基 金, 并 受 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 委 托 管 理 部 分 社 保 基 金, 以 及 多 个 企 业 年 金 账 户 博 时 基 金 资 产 管 理 净 值 总 规 模 逾 亿 元 人 民 币, 其 中 公 募 基 金 资 产 规 模 逾 亿 元 人 民 币, 累 计 分 红 超 过 亿 元 人 民 币, 是 目 前 我 国 资 产 管 理 规 模 最 大 的 基 金 公 司 之 一, 养 老 金 资 产 管 理 规 模 在 同 业 中 名 列 前 茅 1 基 金 业 绩 根 据 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 统 计, 标 准 股 票 型 基 金 中, 截 至 6 月 30 日, 博 时 创 业 成 长 股 票 基 金 及 博 时 卓 越 品 牌 股 票 基 金 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 379 只 标 准 型 股 票 基 金 中 分 别 排 名 前 1/3 和 前 1/2; 博 时 深 证 基 本 面 200ETF 及 联 接 基 金 今 年 以 来 的 净 值 增 长 率 在 175 只 指 数 股 票 型 基 金 - 标 准 指 数 股 票 基 金 及 46 只 ETF 联 接 基 金 中 分 别 排 名 前 1/2 和 前 1/3; 混 合 基 金 - 偏 股 型 基 金 中, 博 时 精 选 股 票 基 金 今 年 以 来 的 收 益 率 在 同 类 型 36 只 产 品 中 排 名 前 1/3; 混 合 基 金 - 灵 活 配 置 型 基 金 中, 博 时 裕 隆 灵 活 配 置 混 合 及 博 时 裕 益 灵 活 配 置 混 合 基 金 今 年 以 来 的 净 值 增 长 率 在 126 只 同 类 型 基 金 中 分 别 排 名 前 1/3 和 前 1/2 固 定 收 益 方 面, 博 时 安 丰 18 个 月 定 期 开 放 债 券 基 金 博 时 优 势 收 益 信 用 债 券 博 时 信 用 债 纯 债 券 今 年 以 来 收 益 率 在 71 只 同 类 长 期 标 准 债 券 型 基 金 中 分 别 排 名 前 1/10 前 1/2 和 前 6

8 7 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 1/2; 博 时 上 证 企 债 30ETF 今 年 以 来 的 收 益 率 在 18 只 指 数 债 券 型 基 金 - 指 数 债 券 型 基 金 (A 类 ) 排 名 前 1/3 2 其 他 大 事 件 2015 年 1 月 7 日, 博 时 基 金 在 2014 年 信 息 时 报 金 狮 奖 金 融 行 业 风 云 榜 的 评 选 中 获 得 年 度 最 佳 基 金 公 司 大 奖 2015 年 1 月 15 日, 在 和 讯 网 主 办 的 第 十 二 届 中 国 财 经 风 云 榜 评 选 中, 博 时 基 金 获 评 第 十 二 届 中 国 财 经 风 云 榜 年 度 十 大 品 牌 基 金 公 司 奖 2015 年 1 月 18 日, 博 时 基 金 ( 香 港 ) 在 和 讯 财 经 风 云 榜 海 外 评 选 中 荣 获 最 佳 中 资 基 金 公 司 奖 2015 年 1 月 21 日, 在 华 夏 时 报 第 八 届 投 资 者 年 会 暨 金 蝉 奖 评 选 中, 博 时 转 债 增 强 荣 获 第 八 届 金 蝉 奖 2014 最 佳 年 度 债 基 品 牌 奖 2015 年 3 月 28 日, 在 第 十 二 届 中 国 基 金 业 金 牛 奖 评 选 中, 博 时 主 题 行 业 (LOF) 基 金 博 时 信 用 债 券 基 金 分 别 获 得 2014 年 度 开 放 式 股 票 型 金 牛 基 金 奖 三 年 期 开 放 式 债 券 型 持 续 优 胜 金 牛 基 金 奖 2015 年 3 月 28 日, 在 中 金 在 线 主 办 的 2014 年 度 财 经 排 行 榜 评 选 中, 邓 欣 雨 获 评 2014 年 度 中 金 在 线 财 经 排 行 榜 最 佳 基 金 经 理 2015 年 4 月 22 日, 由 上 海 证 券 报 社 主 办 的 第 十 二 届 中 国 金 基 金 奖 的 评 选 揭 晓, 博 时 主 题 行 业 股 票 证 券 投 资 基 金 (LOF) 获 得 5 年 期 股 票 型 金 基 金 奖 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 赵 云 阳 基 金 经 理 2015/5/ 年 至 2010 年 在 晨 星 中 国 研 究 中 心 工 作 2010 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 量 化 分 析 师 基 金 经 理 助 理 博 时 特 许 价 值 股 票 基 金 基 金 经 理 现 任 博 时 深 证 基 本 面 200ETF 基 金 兼 博 时 深 证 基 本 面 200ETF 联 接 基 金 上 证 企 债 30ETF 基 金 博 时 招 财 一 号 保 本 基 金 博 时 中 证 淘 金 大 数 据 100 基 金 博 时 沪 深 300 指 数 基 金 博 时 证 券 保 险 指 数 分 级 基 金 基 金 经 理 王 红 欣 指 数 投 资 部 2013/1/ 年 起 先 后 在 RXR 期 货 公 司 说 明

9 林 景 艺 桂 征 辉 总 经 理 / 基 金 经 理 基 金 经 理 助 理 基 金 经 理 助 理 2014/1/ /5/ /10/27-6 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 Aeltus 投 资 公 司 Putnam 投 资 公 司 Acadian 资 产 管 理 公 司 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 港 ) 公 司 工 作 2012 年 10 月 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 曾 任 股 票 投 资 部 ETF 及 量 化 组 投 资 总 监 现 任 指 数 投 资 部 总 经 理 兼 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 博 时 标 普 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 博 时 标 普 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2010 年 从 北 京 大 学 硕 士 研 究 生 毕 业 后 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 历 任 量 化 分 析 师 高 级 研 究 员 兼 基 金 经 理 助 理, 现 任 博 时 国 企 改 革 股 票 基 金 的 基 金 经 理 2006 年 起 先 后 在 松 下 电 器 北 京 研 究 所 美 国 在 线 公 司 工 作 2009 年 加 入 博 时 基 金, 现 任 指 数 投 资 部 基 金 经 理 助 理 注 : 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2015 年 7 月 9 日 发 布 公 告 称, 赵 云 阳 先 生 担 任 博 时 沪 深 300 指 数 基 金 的 基 金 经 理, 王 红 欣 先 生 不 再 担 任 博 时 沪 深 300 指 数 基 金 的 基 金 经 理 ;2015 年 7 月 23 日 发 布 公 告 称, 桂 征 辉 先 生 担 任 博 时 沪 深 300 指 数 基 金 的 基 金 经 理, 与 赵 云 阳 先 生 共 同 管 理 本 基 金 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 本 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 并 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 由 于 证 券 市 场 波 动 等 原 因, 本 基 金 曾 出 现 个 别 投 资 监 控 指 标 超 标 的 情 况, 基 金 管 理 人 在 规 定 期 限 内 进 行 了 调 整, 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 未 造 成 损 害 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 制 定 的 公 平 交 易 相 关 制 度 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 8

10 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 回 顾 2015 年 上 半 年, 货 币 政 策 全 面 转 为 宽 松, 央 行 多 次 降 准 降 息, 股 市 资 金 充 裕 在 赚 钱 效 应 的 示 范 下, 住 户 部 门 资 金 蜂 拥 入 市, 各 股 指 屡 创 新 高 尤 其 是 在 经 济 转 型 预 期 下, 以 创 业 板 为 代 表 的 新 兴 成 长 股 票, 互 联 网, 电 子, 计 算 机 等 行 业 股 票 涨 幅 较 大 而 以 沪 深 300 为 代 表 的 大 盘 蓝 筹 股 涨 幅 较 小 在 二 季 度 末, 受 监 管 规 范 场 外 配 资 融 资 等 政 策 影 响, 主 要 股 指 大 幅 下 跌, 小 盘 股 跌 幅 更 深 市 场 的 悲 观 情 绪 再 度 攀 升 整 个 上 半 年 市 场 走 势 呈 现 出 先 扬 后 抑, 加 速 下 跌 的 势 态 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 在 投 资 中 遇 到 了 较 大 赎 回, 增 加 了 本 基 金 的 交 易 成 本, 增 加 了 管 理 操 作 的 难 度 值 得 欣 慰 的 是 本 基 金 采 取 的 量 化 增 强 策 略 获 得 了 较 好 的 效 果, 在 种 种 不 利 的 因 素 下, 本 基 金 在 报 告 期 内 仍 然 获 得 了 较 为 显 著 的 超 额 收 益, 并 且 基 金 与 基 准 的 主 动 跟 踪 误 差 较 小, 收 益 风 险 比 较 高 从 稳 定 性 来 看, 上 半 年 的 6 个 月 中, 全 部 都 战 胜 了 基 准, 而 且 日 胜 率, 周 胜 率 较 高, 量 化 增 强 策 略 的 整 体 效 果 符 合 我 们 预 期 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 份 额 累 计 净 值 为 元, 报 告 期 内 净 值 增 长 率 为 32.89%, 同 期 业 绩 基 准 涨 幅 为 25.31% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2015 年 下 半 年, 货 币 政 策 可 能 进 一 步 放 松, 财 政 政 策 有 望 继 续 发 力 宏 观 经 济 已 有 企 稳 回 升 态 势 市 场 大 部 分 的 悲 观 预 期 已 经 充 分 反 映, 目 前 市 场 点 位 下 具 有 较 大 的 安 全 边 际, 部 分 低 估 值 大 盘 蓝 筹 股 以 及 绩 优 成 长 股 仍 然 具 备 投 资 价 值 综 合 来 看, 下 半 年 市 场 可 能 呈 现 震 荡 上 行 走 势 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 为 确 保 基 金 估 值 工 作 符 合 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 确 保 基 金 资 产 估 值 的 公 平 合 理, 有 效 维 护 投 资 人 的 利 益, 设 立 了 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 估 值 委 员 会 ( 以 下 简 称 估 值 委 员 会 ), 制 定 了 估 值 政 策 和 估 值 程 序 估 值 委 员 会 成 员 由 主 管 运 营 的 副 总 经 理 督 察 长 投 资 总 监 研 究 部 负 责 人 风 险 管 理 部 负 责 人 运 作 部 负 责 人 等 成 员 组 成, 基 金 经 理 原 则 上 不 参 与 估 值 委 员 会 的 工 作, 其 估 值 建 议 经 估 值 委 员 会 成 员 评 估 后 审 慎 采 用 估 值 委 员 会 成 员 均 具 有 5 年 以 上 专 业 工 作 经 历, 具 备 良 好 的 专 业 经 验 和 专 业 胜 任 能 力, 具 有 绝 对 的 独 立 性 估 值 委 员 会 的 职 责 主 要 包 括 有 : 保 证 基 金 估 值 的 公 平 合 理 ; 制 订 健 全 有 效 的 估 值 政 策 和 程 序 ; 确 保 对 投 资 品 种 进 行 估 值 时 估 值 政 策 和 程 序 的 一 贯 性 ; 定 期 对 估 值 政 策 9

11 和 程 序 进 行 评 价 等 参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 银 行 和 会 计 师 事 务 所 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基 金 估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任, 当 存 有 异 议 时, 托 管 银 行 有 责 任 要 求 基 金 管 理 公 司 作 出 合 理 解 释, 通 过 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 提 供 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 报 告 期 内, 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 10

12 报 告 截 止 日 :2015 年 6 月 30 日 11 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : - 银 行 存 款 ,332, ,075, 结 算 备 付 金 8,107, ,393, 存 出 保 证 金 2,938, , 交 易 性 金 融 资 产 ,173,036, ,710,302, 其 中 : 股 票 投 资 7,038,513, ,585,767, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 134,522, ,534, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 证 券 清 算 款 16,044, ,623, 应 收 利 息 ,963, ,505, 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 136,434, ,856, 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 资 产 总 计 7,596,857, ,359,439, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 18,370, ,249, 应 付 赎 回 款 127,697, ,719, 应 付 管 理 人 报 酬 7,050, ,766, 应 付 托 管 费 1,438, ,788, 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 ,424, ,037, 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 , , 负 债 合 计 166,672, ,214, 所 有 者 权 益 : - 实 收 基 金 ,408,722, ,836,975, 未 分 配 利 润 ,021,463, ,250, 所 有 者 权 益 合 计 7,430,185, ,236,225, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 7,596,857, ,359,439, 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 5,408,722, 份

13 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 附 注 号 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 一 收 入 3,308,602, ,802, 利 息 收 入 3,229, ,030, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 ,903, ,494, 债 券 利 息 收 入 1,326, , 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 3, 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 4,515,334, ,361, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 ,432,226, ,676, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 ,586, ,476, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 ,521, ,791, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 号 填 列 ) -1,217,807, ,390, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) ,846, , 减 : 二 费 用 102,741, ,209, 管 理 人 报 酬 52,310, ,397, 托 管 费 10,675, ,428, 销 售 服 务 费 交 易 费 用 ,507, ,146, 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 , , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 3,205,861, ,011, 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 3,205,861, ,011, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 12 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计

14 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 11,836,975, ,250, ,236,225, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - 3,205,861, ,205,861, 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 -6,428,252, ,583,649, ,011,902, 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 4,596,301, ,078,724, ,675,026, 基 金 赎 回 款 -11,024,554, ,662,374, ,686,929, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 5,408,722, ,021,463, ,430,185, 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 12,942,911, ,462,539, ,480,371, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 ,011, ,011, 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 -1,458,903, ,035, ,867, 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 402,378, ,163, ,215, 基 金 赎 回 款 -1,861,282, ,198, ,187,083, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 11,484,008, ,294,515, ,189,492, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4, 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 基 金 管 理 人 负 责 人 : 江 向 阳 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 德 英, 会 计 机 构 负 责 人 : 成 江 6.4 报 表 附 注 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 一 致 : 除 以 下 会 计 估 计 变 更 外, 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 13

15 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明 银 行 存 款 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 活 期 存 款 256,332, 定 期 存 款 - 其 他 存 款 - 合 计 256,332, 交 易 性 金 融 资 产 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 14

16 成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动 股 票 5,482,704, ,038,513, ,555,809, 贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄 金 合 约 交 易 所 市 场 104,223, ,447, , 债 券 银 行 间 市 场 30,080, ,075, , 合 计 134,303, ,522, , 资 产 支 持 证 券 基 金 其 他 合 计 5,617,007, ,173,036, ,556,029, 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 无 余 额 买 入 返 售 金 融 资 产 无 余 额 应 收 利 息 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 应 收 活 期 存 款 利 息 71, 应 收 定 期 存 款 利 息 - 应 收 其 他 存 款 利 息 - 应 收 结 算 备 付 金 利 息 3, 应 收 债 券 利 息 3,886, 应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - 应 收 申 购 款 利 息 - 应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - 其 他 1, 合 计 3,963, 其 他 资 产 无 余 额 应 付 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 项 目 2015 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 11,424, 银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 合 计 11,424, 其 他 负 债 单 位 : 人 民 币 元 项 目 15 本 期 末 2015 年 6 月 30 日

17 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 250, 应 付 赎 回 费 227, 其 他 应 付 款 预 提 费 用 213, 合 计 690, 实 收 基 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 上 年 度 末 11,836,975, ,836,975, 本 期 申 购 4,596,301, ,596,301, 本 期 赎 回 ( 以 - 号 填 列 ) -11,024,554, ,024,554, 本 期 末 5,408,722, ,408,722, 注 : 申 购 含 转 换 入 份 额 ; 赎 回 含 转 换 出 份 额 未 分 配 利 润 单 位 : 人 民 币 元 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年 度 末 -1,197,555, ,596,805, ,250, 本 期 利 润 4,423,669, ,217,807, ,205,861, 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 -740,891, ,757, ,583,649, 其 中 : 基 金 申 购 款 299,868, ,856, ,078,724, 基 金 赎 回 款 -1,040,760, ,621,613, ,662,374, 本 期 已 分 配 利 润 本 期 末 2,485,222, ,759, ,021,463, 存 款 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 活 期 存 款 利 息 收 入 1,657, 定 期 存 款 利 息 收 入 - 其 他 存 款 利 息 收 入 - 结 算 备 付 金 利 息 收 入 152, 其 他 93, 合 计 1,903, 股 票 投 资 收 益 买 卖 股 票 差 价 收 入 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 卖 出 股 票 成 交 总 额 16,461,210, 减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 12,028,984, 买 卖 股 票 差 价 收 入 4,432,226,

18 债 券 投 资 收 益 买 卖 债 券 差 价 收 入 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交 总 额 58,715, 减 : 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 本 总 额 40,809, 减 : 应 收 利 息 总 额 319, 买 卖 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 差 价 收 入 17,586, 衍 生 工 具 收 益 无 发 生 额 股 利 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 65,521, 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - 合 计 65,521, 公 允 价 值 变 动 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 1. 交 易 性 金 融 资 产 -1,217,807, 股 票 投 资 -1,207,171, 债 券 投 资 -10,636, 资 产 支 持 证 券 投 资 - 基 金 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 2. 衍 生 工 具 - 权 证 投 资 - 3. 其 他 - 合 计 -1,217,807, 其 他 收 入 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 赎 回 费 收 入 7,007, 转 换 费 收 入 838, 合 计 7,846, 注 :1. 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减, 赎 回 费 总 额 的 25% 归 入 基 金 资 产 产 2. 本 基 金 的 转 换 费 由 申 购 费 补 差 和 赎 回 费 两 部 分 构 成, 其 中 赎 回 费 部 分 的 25% 归 入 转 出 基 金 的 基 金 资 17

19 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 39,507, 银 行 间 市 场 交 易 费 用 合 计 39,507, 其 他 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 审 计 费 用 64, 信 息 披 露 费 148, 银 行 汇 划 费 25, 银 行 间 帐 户 服 务 费 9, 合 计 247, 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 或 有 事 项 无 资 产 负 债 表 日 后 事 项 无 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 博 时 基 金 ) 基 金 管 理 人 基 金 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 建 设 银 行 ) 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 招 商 证 券 ) 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 金 额 单 位 : 人 民 币 元 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 成 交 金 额 占 当 期 股 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 18

20 票 成 交 总 额 的 比 例 额 的 比 例 招 商 证 券 1,829,336, % 2,680,005, % 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 金 总 额 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 的 比 例 招 商 证 券 1,481, % 942, % 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 金 总 额 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 的 比 例 招 商 证 券 2,286, % 1,740, % 注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 经 手 费 后 的 净 额 列 示 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 52,310, ,397, 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 4,208, ,174, 注 : 支 付 基 金 管 理 人 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.98% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.98% / 当 年 天 数 基 金 托 管 费 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 10,675, ,428, 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.20% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.20% / 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 无 19

21 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 无 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 无 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 单 位 : 人 民 币 元 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 256,332, ,657, ,589, ,371, 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 无 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 无 利 润 分 配 情 况 无 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 无 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 代 码 股 票 停 牌 名 称 日 期 招 商 地 产 粤 高 速 A 铜 陵 有 色 泰 禾 集 团 中 信 国 安 云 南 铜 业 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 项 停 牌 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 数 量 ( 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 49, ,029, ,555, 项 停 牌 ,636, ,964, ,508, 项 停 牌 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 6,235, ,870, ,348, 项 停 牌 , , , 项 停 牌 项 停 牌 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 109, ,037, ,587, , ,903, ,930, 备 注 20

22 华 东 医 药 奥 飞 动 漫 中 利 科 技 皇 氏 集 团 丽 鹏 股 份 亚 厦 股 份 雪 人 股 份 京 威 股 份 奥 马 电 器 汉 威 电 子 上 海 佳 豪 海 默 科 技 宋 城 演 艺 长 荣 股 份 联 建 光 电 华 录 百 纳 宜 通 世 纪 晶 盛 机 电 建 发 股 份 亿 利 能 源 盘 江 股 份 项 停 牌 项 停 牌 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 21 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 888, , ,620, ,558, ,351, ,095, 项 停 牌 , , ,168, 项 停 牌 , , 项 停 牌 , ,924, ,932, 项 停 牌 , ,772, ,289, 项 停 牌 , ,088, ,257, 项 停 牌 ,385, ,100, ,718, 项 停 牌 , , , 项 停 牌 , ,808, ,703, 项 停 牌 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 952, ,479, ,416, 项 停 牌 , , ,192, 项 停 牌 , ,040, ,078, 项 停 牌 , ,741, ,323, 项 停 牌 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 7, , , 项 停 牌 , ,533, ,258, 项 停 牌 项 停 牌 项 停 牌 项 停 牌 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 项 停 牌 ,040, 湘 电 股 份 项 停 牌 ,048, 国 投 电 力 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 3, , , , ,108, ,279, , ,729, ,167, , ,168, ,133, ,339, ,352, ,228, ,726,720.00

23 长 江 电 力 中 国 国 航 内 蒙 君 正 长 城 汽 车 项 停 牌 4,550, 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 项 停 牌 ,495, 项 停 牌 , 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 38,678, ,668, ,399, ,510, ,757, ,128, 项 停 牌 , ,738, ,139, 项 停 牌 , ,488, ,909, 合 计 ,621, ,867, 注 : 本 基 金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票, 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后, 经 交 易 所 批 准 复 牌 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 无 金 融 工 具 风 险 及 管 理 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本 基 金 属 被 动 式 股 票 指 数 基 金, 原 则 上 采 用 复 制 的 方 法, 按 照 个 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 投 资 组 合, 预 期 风 险 与 收 益 水 平 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 和 债 券 投 资 等 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内, 力 争 实 现 保 持 基 金 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 增 长 率 间 的 正 相 关 度 在 95% 以 上, 并 保 持 年 跟 踪 误 差 在 4% 以 下 的 投 资 目 标 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 董 事 会 领 导, 以 风 险 管 理 委 员 会 为 核 心 的, 由 总 经 理 督 察 长 监 察 法 律 部 风 险 管 理 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设, 董 事 会 负 责 制 定 公 司 的 风 险 管 理 政 策, 对 风 险 管 理 负 完 全 的 和 最 终 的 责 任 ; 在 董 事 会 下 设 立 风 险 管 理 委 员 会, 负 责 批 准 公 司 风 险 管 理 系 统 文 件 和 批 准 每 一 个 部 门 的 风 险 级 别, 以 及 负 责 解 决 重 大 的 突 发 的 风 险 ; 督 察 长 独 立 行 使 督 察 权 利, 直 接 对 董 事 会 负 责, 向 风 险 管 理 委 员 会 提 交 独 立 的 风 险 管 理 报 告 和 风 险 管 理 建 议 ; 监 察 法 律 部 负 责 对 公 司 风 险 管 理 政 策 和 措 施 的 执 行 情 况 进 行 监 察, 并 为 每 一 个 部 门 的 风 险 管 理 系 统 的 发 展 提 供 协 助, 使 公 司 在 一 种 风 险 管 理 和 控 制 的 环 境 中 实 现 业 务 目 标 ; 风 险 管 理 部 负 责 建 立 和 完 22

24 善 公 司 投 资 风 险 管 理 制 度 与 流 程, 组 织 实 施 公 司 投 资 风 险 管 理 与 绩 效 分 析 工 作, 确 保 公 司 各 类 投 资 风 险 得 到 良 好 监 督 与 控 制 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发, 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发, 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标, 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 模 型, 日 常 的 量 化 报 告, 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度, 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 检 查 和 评 估, 并 通 过 相 应 决 策, 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任, 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况, 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 建 设 银 行, 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算, 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ; 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程, 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险, 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 于 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 信 用 类 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0.02% (2014 年 12 月 31 日,0.40%) 流 动 性 风 险 流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额, 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求, 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款, 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式, 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险, 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求, 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析, 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 组 合 在 短 23

25 24 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%, 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 10% 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市, 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易, 因 此 除 附 注 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外, 其 余 均 能 根 据 本 基 金 的 基 金 管 理 人 的 投 资 意 图, 以 合 理 的 价 格 适 时 变 现 于 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 所 承 担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息, 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息, 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 市 场 风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险, 包 括 利 率 风 险 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 利 率 风 险 利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险, 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控, 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息, 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 结 算 备 付 金 债 券 投 资 及 资 产 支 持 证 券 投 资 等 利 率 风 险 敞 口 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 资 产 单 位 : 人 民 币 元 1 年 以 内 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 银 行 存 款 256,332, ,332, 结 算 备 付 金 8,107, ,107, 存 出 保 证 金 2,938, ,938, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 证 券 清 算 款 132,859, ,663, ,038,513, ,173,036, ,044, ,044, 应 收 利 息 ,963, ,963, 应 收 申 购 款 ,434, ,434,779.43

26 25 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 资 产 总 计 400,236, ,663, ,194,957, ,596,857, 负 债 应 付 证 券 清 算 款 ,370, ,370, 应 付 赎 回 款 ,697, ,697, 应 付 管 理 人 报 酬 ,050, ,050, 应 付 托 管 费 ,438, ,438, 应 付 交 易 费 用 ,424, ,424, 其 他 负 债 , , 负 债 总 计 ,672, ,672, 利 率 敏 感 度 缺 口 400,236, ,663, ,028,284, ,430,185, 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 1 年 以 内 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 日 资 产 银 行 存 款 582,075, ,075, 结 算 备 付 金 11,393, ,393, 存 出 保 证 金 683, , 交 易 性 金 融 资 产 75,867, ,063, ,604, ,585,767, ,710,302, 应 收 证 券 清 算 款 ,623, ,623, 应 收 利 息 ,505, ,505, 应 收 申 购 款 ,856, ,856, 资 产 总 计 670,019, ,063, ,604, ,640,752, ,359,439, 负 债 应 付 证 券 清 算 款 ,249, ,249, 应 付 赎 回 款 ,719, ,719, 应 付 管 理 人 报 酬 ,766, ,766, 应 付 托 管 费 ,788, ,788, 应 付 交 易 费 用 ,037, ,037, 其 他 负 债 , , 负 债 总 计 ,214, ,214, 利 率 敏 感 度 缺 口 670,019, ,063, ,604, ,517,538, ,236,225, 注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值, 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 予 以 分 类 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 于 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 1.81% (2014 年 12 月 31 日 为 1.02%), 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 (2014 年 12 月 31 日 : 同 ) 外 汇 风 险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价, 因 此 无 重 大 外 汇 风 险

27 其 他 价 格 风 险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券, 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响, 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金, 原 则 上 采 用 复 制 的 方 法, 按 照 个 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 投 资 组 合 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 同 时, 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例 限 制 申 购 赎 回 变 动 情 况 新 股 增 发 等 变 化, 对 基 金 投 资 组 合 进 行 相 应 调 整, 以 保 证 基 金 份 额 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 间 的 高 度 正 相 关 和 跟 踪 误 差 最 小 化 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 股 票, 股 票 资 产 在 基 金 资 产 总 值 的 95% 以 内, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 此 外, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控, 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量, 包 括 VaR(Value at Risk) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险, 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 其 他 价 格 风 险 敞 口 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 项 目 占 基 金 资 占 基 金 资 公 允 价 值 产 净 值 比 例 (%) 公 允 价 值 产 净 值 比 例 (%) 交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 7,038,513, ,585,767, 交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 其 他 合 计 7,038,513, ,585,767, 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 假 设 分 析 除 沪 深 300 指 数 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 相 关 风 险 变 量 的 变 动 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 万 元 ) 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 沪 深 300 指 数 上 升 5% 增 加 约 36,436 增 加 约 62,425 沪 深 300 指 数 下 降 5% 减 少 约 36,436 减 少 约 62,425 26

28 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 (a) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 (b) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 6,523,309, 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 649,726, 元, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2014 年 12 月 31 日 : 第 一 层 次 11,581,795, 元, 第 二 层 次 128,506, 元, 无 第 三 层 次 ) (ii) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 本 基 金 于 2015 年 3 月 25 日 起 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值, 并 将 相 关 债 券 的 公 允 价 值 从 第 一 层 次 调 整 至 第 二 层 次 (iii) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 无 (c) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2013 年 12 月 31 日 : 同 ) (d) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 与 27

29 公 允 价 值 相 差 很 小 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 7,038,513, 其 中 : 股 票 7,038,513, 固 定 收 益 投 资 134,522, 其 中 : 债 券 134,522, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 264,439, 其 他 各 项 资 产 159,381, 合 计 7,596,857, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 20,223, B 采 矿 业 293,182, C 制 造 业 2,413,223, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 340,732, E 建 筑 业 328,970, F 批 发 和 零 售 业 247,068, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 288,550, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 283,978, J 金 融 业 2,328,658,

30 K 房 地 产 业 306,874, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 25,481, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 16,922, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 4,933, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 134,913, S 综 合 4,800, 合 计 7,038,513, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 平 安 4,067, ,326, 浦 发 银 行 11,537, ,680, 兴 业 银 行 10,911, ,224, 招 商 银 行 9,992, ,052, 中 信 证 券 5,865, ,830, 民 生 银 行 15,775, ,809, 海 通 证 券 6,266, ,604, 格 力 电 器 1,799, ,971, 万 科 A 7,545, ,565, 中 国 建 筑 12,738, ,854, 中 国 中 车 5,678, ,252, 华 能 国 际 7,404, ,881, 贵 州 茅 台 386,220 99,509, 美 的 集 团 2,466,974 91,968, 中 国 石 化 12,671,894 89,463, 吉 林 敖 东 2,491,000 83,697, 南 京 银 行 3,574,598 81,500, 广 发 证 券 3,555,497 80,532, 伊 利 股 份 3,922,000 74,125, 平 安 银 行 5,000,464 72,706, 光 大 银 行 13,217,986 70,848, 大 秦 铁 路 4,909,432 68,928, 南 方 航 空 4,737,906 68,889, 宝 钢 股 份 7,768,531 67,896, 东 方 航 空 5,505,251 67,824, 国 投 电 力 4,550,694 67,668, 上 汽 集 团 2,946,474 66,590, 中 国 太 保 2,203,676 66,506, 长 江 电 力 4,495,500 64,510, 铜 陵 有 色 6,235,290 64,348, 金 风 科 技 3,297,547 64,203,

31 30 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 恒 瑞 医 药 1,416,013 63,069, 中 国 银 行 12,880,242 62,984, 保 利 地 产 5,328,925 60,856, 中 国 联 通 7,873,475 57,712, 中 国 中 铁 4,204,200 57,555, 华 域 汽 车 2,615,812 55,847, 长 安 汽 车 2,634,467 55,718, 华 东 医 药 888,942 55,558, 北 京 银 行 4,149,096 55,265, 华 泰 证 券 2,335,234 54,013, 中 国 重 工 3,613,100 53,473, 中 兴 通 讯 2,222,300 52,912, 东 方 财 富 833,800 52,604, 中 国 交 建 2,950,700 51,814, 工 商 银 行 9,679,400 51,107, 海 康 威 视 1,044,665 46,800, 洋 河 股 份 667,335 46,286, 光 大 证 券 1,686,407 45,448, 阳 泉 煤 业 4,397,026 45,069, 恒 生 电 子 389,861 43,683, 兖 州 煤 业 3,056,516 42,027, 苏 宁 云 商 2,712,400 41,499, 西 南 证 券 2,033,580 39,959, 中 集 集 团 1,187,704 38,362, 交 通 银 行 4,509,966 37,162, 东 吴 证 券 1,813,125 37,114, 新 希 望 1,904,294 36,962, 雅 戈 尔 2,001,700 36,551, 奥 飞 动 漫 967,964 36,095, 百 联 股 份 1,728,247 35,964, 兴 业 证 券 2,588,139 35,431, 中 南 传 媒 1,543,782 35,368, 中 航 飞 机 783,800 34,158, 光 明 乳 业 1,376,885 31,668, 东 方 明 珠 744,820 31,342, 梅 花 生 物 2,937,826 30,670, 中 国 船 舶 589,800 30,374, 黔 源 电 力 1,457,587 30,142, 长 城 汽 车 815,190 29,909, 中 国 铁 建 1,909,800 29,850, 航 天 信 息 442,690 28,646, 川 投 能 源 2,204,852 27,582, 青 岛 海 尔 899,949 27,295, 华 夏 银 行 1,786,472 27,172, 海 南 航 空 4,252,100 27,170, 明 泰 铝 业 1,649,938 27,009, 国 元 证 券 706,479 26,832, 浙 江 龙 盛 1,879,838 26,637, 外 高 桥 726,428 25,483, 华 电 国 际 2,288,365 25,446,

32 31 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 宇 通 客 车 1,233,245 25,343, 中 国 铝 业 2,702,700 25,216, 中 国 神 华 1,203,612 25,095, 上 海 莱 士 383,000 25,063, 上 海 医 药 1,113,520 24,798, 京 威 股 份 1,385,545 24,718, 京 投 银 泰 2,097,924 24,692, 金 地 集 团 1,944,200 24,594, 湘 电 股 份 1,048,000 23,726, 云 南 铜 业 935,920 22,930, 洛 阳 钼 业 1,788,763 22,109, 中 国 石 油 1,947,500 22,065, 金 融 街 1,534,400 21,681, 华 谊 兄 弟 567,100 21,629, 新 钢 股 份 2,715,368 20,555, 鹏 博 士 676,900 20,212, 中 信 银 行 2,498,300 19,261, 中 文 传 媒 801,809 19,211, 中 国 卫 星 334,100 19,030, TCL 集 团 3,350,000 18,927, 康 达 尔 731,776 18,513, 泛 海 控 股 1,256,700 18,410, 环 旭 电 子 1,073,100 18,253, 东 北 证 券 927,300 18,054, 华 润 三 九 582,800 17,711, 西 部 证 券 611,052 17,335, 康 美 药 业 976,600 17,315, 上 海 建 工 1,792,340 16,812, 新 华 保 险 275,175 16,802, 特 变 电 工 1,129,050 16,721, 葛 洲 坝 1,423,700 16,643, 华 夏 幸 福 546,046 16,627, 上 海 佳 豪 952,221 16,416, 盘 江 股 份 1,040,929 16,352, 普 利 特 461,537 16,015, 中 航 动 力 299,722 15,930, 中 国 电 建 1,371,649 15,554, 紫 金 矿 业 2,996,700 15,343, 乐 视 网 294,500 15,243, 中 国 中 冶 2,107,593 15,237, 建 发 股 份 866,200 15,167, 金 正 大 677,996 14,719, 京 东 方 A 2,798,500 14,524, 海 信 电 器 587,997 14,458, 桂 冠 电 力 1,291,900 14,417, 海 翔 药 业 551,900 14,360, 洪 都 航 空 408,007 14,108, 华 英 农 业 1,144,400 14,053, 上 海 电 气 929,400 13,875, 东 阿 阿 胶 245,000 13,352,

33 32 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 中 航 资 本 571,800 13,237, 中 国 国 航 854,700 13,128, 桐 昆 股 份 653,700 13,047, 科 大 讯 飞 372,200 13,004, 包 钢 股 份 2,449,700 12,713, 立 讯 精 密 370,084 12,512, 小 商 品 城 807,400 12,337, 用 友 网 络 268,460 12,316, 长 江 证 券 865,800 12,077, 中 原 特 钢 725,990 11,724, 云 天 化 752,400 11,617, 世 茂 股 份 888,670 11,579, 海 普 瑞 334,375 11,365, 时 代 新 材 451,720 11,338, 金 龙 机 电 328,804 11,284, 晶 盛 机 电 435,500 11,279, 中 材 国 际 768,800 11,239, 人 民 同 泰 553,818 10,987, 吉 视 传 媒 724,382 10,952, 同 花 顺 125,100 10,757, 粤 高 速 A 1,636,857 10,508, 天 津 港 665,637 9,977, 武 钢 股 份 1,413,300 9,935, 上 港 集 团 1,202,100 9,508, 雪 人 股 份 241,700 9,257, 山 西 证 券 493,800 8,932, 华 联 综 超 828,051 8,884, 中 国 巨 石 317,100 8,580, 华 策 影 视 307,502 8,302, 中 环 股 份 413,800 8,189, 兰 生 股 份 206,339 7,970, 中 直 股 份 127,636 7,907, 方 正 证 券 654,272 7,779, 汉 威 电 子 103,100 7,703, 石 基 信 息 57,660 7,495, 中 国 一 重 612,600 7,418, 中 国 西 电 721,031 7,390, 中 国 人 寿 233,098 7,300, 上 海 家 化 164,400 7,134, 中 国 国 旅 106,700 7,074, 利 德 曼 135,182 7,029, 慈 星 股 份 421,561 6,858, 小 天 鹅 A 284,144 6,791, 抚 顺 特 钢 548,250 6,491, 亚 厦 股 份 262,499 6,289, 网 宿 科 技 132,672 6,158, 张 裕 A 124,706 6,084, 长 源 电 力 285,700 5,654, 首 商 股 份 451,500 5,566, 怡 球 资 源 285,200 5,478,