1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

富 兰 克 林 国 海 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 3 季 度 报 告 2014 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2014 年 10 月 27 日 第 1 页 共 12 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 10 月 22 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 富 中 小 盘 股 票 基 金 主 代 码 450009 交 易 代 码 450009 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 11 月 23 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,055,683,143.98 份 本 基 金 投 资 具 有 较 高 成 长 性 和 良 好 基 本 面 的 中 小 盘 股 投 资 目 标 票, 力 求 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 获 得 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 大 类 资 产 配 置 : 本 基 金 通 过 分 析 宏 观 经 济 状 况 资 产 估 值 水 平 和 市 场 特 征 等 因 素, 仅 在 上 述 资 产 配 置 范 围 内 适 度 调 整 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 和 其 他 法 律 法 规 允 许 的 金 融 工 具 投 资 策 略 的 投 资 比 例 股 票 选 择 策 略 : 本 基 金 在 资 产 配 置 范 围 相 对 固 定 的 情 况 下, 主 要 采 用 精 选 个 股 和 行 业 优 化 的 投 资 策 略, 挖 掘 并 投 资 于 具 有 第 2 页 共 12 页

良 好 治 理 结 构 成 长 性 好 估 值 合 理 及 具 有 巨 大 发 展 潜 力 的 中 小 市 值 上 市 公 司 本 基 金 的 股 票 投 资 策 略 主 要 包 括 市 值 筛 选 策 略 精 选 个 股 策 略 和 行 业 优 化 策 略 债 券 投 资 策 略 : 本 基 金 的 债 券 投 资 为 股 票 投 资 不 易 实 施 预 定 投 资 策 略 时 的 防 守 性 措 施 债 券 投 资 策 略 主 要 包 括 利 率 预 期 策 略 久 期 管 理 策 略 类 属 资 产 配 置 策 略 个 券 选 择 策 略 等 权 证 的 投 资 策 略 本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 权 证, 可 持 有 股 票 派 发 或 可 分 离 交 易 债 券 所 分 离 的 权 证 业 绩 比 较 基 准 中 证 700 指 数 收 益 率 90%+ 银 行 同 业 存 款 利 率 10% 本 基 金 是 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 预 风 险 收 益 特 征 期 风 险 和 较 高 预 期 收 益 品 种, 其 预 期 风 险 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 基 金 和 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2014 年 7 月 1 日 2014 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 74,350,034.61 2. 本 期 利 润 213,586,077.34 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.1728 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,193,470,650.39 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.131 注 :1. 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 第 3 页 共 12 页

3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 阶 段 长 率 标 收 益 率 13 24 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 过 去 三 个 月 17.94% 0.90% 19.52% 0.82% 1.58% 0.08% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 富 兰 克 林 国 海 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2010 年 11 月 23 日 2014 年 9 月 30 日 ) 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 20101122 20110610 20111226 20120716 20130130 20130822 20140318 20140930 国 富 中 小 盘 股 票 基 金 基 准 注 : 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 日 为 2010 年 11 月 23 日 本 基 金 在 6 个 月 建 仓 期 结 束 时, 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 姓 名 职 务 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 赵 晓 东 国 富 中 2010 年 11 月 10 年 赵 晓 东 先 生, 香 港 大 学 第 4 页 共 12 页

小 盘 股 23 日 MBA 历 任 淄 博 矿 业 集 团 项 票 基 金 目 经 理, 浙 江 证 券 分 析 员, 和 国 富 上 海 交 大 高 新 技 术 股 份 有 焦 点 驱 限 公 司 高 级 投 资 经 理, 国 动 混 合 海 证 券 有 限 责 任 公 司 行 业 基 金 的 研 究 员, 国 海 富 兰 克 林 基 基 金 经 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 理 高 级 研 究 员 国 富 弹 性 市 值 股 票 基 金 和 国 富 潜 力 组 合 股 票 基 金 的 基 金 经 理 助 理, 国 富 沪 深 300 指 数 增 强 基 金 基 金 经 理 现 任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 国 富 中 小 盘 股 票 基 金 和 国 富 焦 点 驱 动 混 合 基 金 的 基 金 经 理 注 :1. 表 中 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期, 其 中, 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2. 表 中 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 为 该 名 员 工 从 事 过 的 所 有 诸 如 基 金 证 券 投 资 等 相 关 金 融 领 域 的 工 作 年 限 的 总 和 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 和 富 兰 克 林 国 海 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 因 公 司 原 总 经 理 于 2013 年 9 月 离 职 后, 由 董 事 长 吴 显 玲 女 士 代 为 履 行 总 经 理 职 责, 公 司 一 直 致 力 于 寻 找 合 适 人 选 并 已 确 定 了 人 选 根 据 中 国 证 监 会 行 政 措 施 决 定 书 要 求, 本 报 告 期 内, 公 司 已 对 高 级 管 理 人 员 代 为 履 行 职 责 超 期 问 题 进 行 了 改 正, 向 中 国 证 监 会 递 交 了 总 经 理 任 职 申 请, 目 前 正 在 等 待 中 国 证 监 会 的 批 复 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 在 研 究 报 告 发 布 公 平 性 投 资 决 策 独 立 性 交 易 公 平 分 配 信 息 隔 离 等 方 面 均 能 严 格 执 行 公 平 交 易 管 理 制 度, 严 格 按 照 制 度 要 求 对 异 常 交 易 进 行 控 制 第 5 页 共 12 页

和 审 批 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 公 司 严 格 按 照 异 常 交 易 监 控 与 报 告 制 度 和 同 日 反 向 交 易 管 理 办 法 对 异 常 交 易 进 行 监 控 报 告 期 内, 公 司 不 同 投 资 组 合 之 间 发 生 同 日 反 向 交 易 且 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 发 生 一 次, 为 相 关 投 资 组 合 经 理 因 投 资 组 合 投 资 策 略 不 同 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易, 经 公 司 检 查 和 分 析 未 发 现 异 常 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2014 年 第 三 季 度, 国 内 证 券 市 场 强 势 上 涨, 尤 其 是 中 证 500 指 数 表 现 最 佳 三 季 度, 经 济 数 据 显 示 宏 观 经 济 有 走 弱 的 迹 象,PMI 指 数 开 始 逐 月 微 弱 走 低 ; 投 资 消 费 和 出 口 增 长 的 幅 度 基 本 低 于 去 年 水 平, 尤 其 是 房 地 产 销 售 和 投 资 都 出 现 大 幅 放 缓, 出 口 和 消 费 相 对 稳 定 从 流 动 性 看, 市 场 利 率 走 低 已 经 渐 显, 央 行 通 过 多 种 工 具, 维 持 了 资 本 市 场 的 流 动 性 宽 裕, 虽 然 实 体 借 贷 利 率 水 平 较 高, 但 实 体 越 来 越 多 的 实 业 收 益 率 在 降 低, 因 此 部 分 资 金 开 始 进 入 资 本 市 场, 同 时 沪 港 通 及 投 资 者 对 政 府 转 型 成 功 的 信 心, 使 其 持 股 更 加 坚 定 从 三 季 度 来 看, 投 资 者 更 喜 欢 重 组 和 业 务 转 型 公 司, 蓝 筹 等 分 红 收 益 好 的 股 票 逐 渐 得 到 市 场 机 构 投 资 者 的 关 注, 但 传 统 金 融 地 产 等 行 业 仍 然 被 投 资 者 冷 落 三 季 度, 本 基 金 从 长 期 投 资 的 角 度 出 发, 依 然 积 极 配 置 了 食 品 饮 料 的 白 酒 板 块, 并 适 当 将 组 合 进 行 调 整, 增 加 部 分 中 等 蓝 筹 股 和 重 组 概 念 股 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2014 年 9 月 30 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.131 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 上 涨 17.94%, 同 期 业 绩 基 准 上 涨 19.52%, 落 后 业 绩 基 准 1.58% 由 于 本 基 金 行 业 配 置 较 多 的 白 酒 板 块 和 医 药 等 中 盘 蓝 筹 股, 而 中 证 700 指 数 三 季 度 走 势 较 强, 是 三 季 度 跑 输 业 绩 基 准 的 主 要 原 因 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,119,293,650.44 92.78 其 中 : 股 票 1,119,293,650.44 92.78 2 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 第 6 页 共 12 页

其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 74,588,398.70 6.18 8 其 他 资 产 12,536,408.69 1.04 9 合 计 1,206,418,457.83 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 44,025,107.00 3.69 B 采 矿 业 C 制 造 业 854,234,880.92 71.58 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 16,365,888.00 1.37 E 建 筑 业 F 批 发 和 零 售 业 17,232,701.76 1.44 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 27,619,249.52 2.31 H 住 宿 和 餐 饮 业 37,897,635.20 3.18 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 68,810,426.10 5.77 J 金 融 业 50,491,724.90 4.23 K 房 地 产 业 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 第 7 页 共 12 页

P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 2,616,000.00 0.22 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 37.04 S 综 合 合 计 1,119,293,650.44 93.78 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000568 泸 州 老 窖 5,079,040 90,356,121.60 7.57 2 002304 洋 河 股 份 1,207,893 76,254,285.09 6.39 3 002422 科 伦 药 业 2,349,804 74,770,763.28 6.26 4 000858 五 粮 液 3,903,150 72,091,180.50 6.04 5 600519 贵 州 茅 台 333,403 54,054,628.39 4.53 6 002099 海 翔 药 业 5,071,007 51,825,691.54 4.34 7 002250 联 化 科 技 3,020,604 47,725,543.20 4.00 8 600598 *ST 大 荒 4,165,100 44,025,107.00 3.69 9 600276 恒 瑞 医 药 1,167,405 43,275,703.35 3.63 10 601318 中 国 平 安 1,001,735 41,411,724.90 3.47 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 根 据 基 金 合 同, 本 基 金 不 投 资 贵 金 属 第 8 页 共 12 页

5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 根 据 基 金 合 同, 本 基 金 不 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 根 据 基 金 合 同, 本 基 金 不 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 中, 报 告 期 内 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 证 监 会 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 说 明 如 下 : 四 川 科 伦 药 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 科 伦 药 业 ) 于 2013 年 5 月 20 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 " 中 国 证 监 会 ") 调 查 通 知 书 ( 稽 查 总 队 调 查 通 字 13139 号 ), 因 科 伦 药 业 涉 嫌 信 息 披 露 违 法 违 规, 中 国 证 监 会 稽 查 总 队 决 定 对 科 伦 药 业 立 案 稽 查 2014 年 6 月 3 日, 科 伦 药 业 收 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 决 定 书 ([2014]49 号 ), 并 对 外 发 布 公 告 公 告 显 示, 经 查 明, 科 伦 药 业 存 在 以 下 违 法 事 实 : 1) 科 伦 药 业 相 关 临 时 信 息 披 露 不 真 实 ;2) 科 伦 药 业 2010 年 年 度 报 告 和 2011 年 年 度 报 告 未 披 露 与 君 健 塑 胶 的 关 联 关 系 和 关 联 交 易 鉴 于 科 伦 药 业 在 没 有 披 露 相 关 关 联 关 系 时 其 关 联 交 易 的 价 格 是 公 允 的, 科 伦 药 业 已 补 充 披 露 了 相 关 关 联 关 系 根 据 当 事 人 违 法 行 为 的 事 实 性 质 情 节 与 社 会 危 害 程 度, 依 据 证 券 法 第 一 百 九 十 三 条, 行 政 处 罚 法 第 二 十 七 条 的 规 定, 中 国 证 监 会 决 定 : 1) 对 科 伦 药 业 给 予 警 告, 并 处 30 万 元 罚 款 ; 2) 对 刘 革 新 给 予 警 告, 并 处 以 5 万 元 罚 款 ; 3) 对 程 志 鹏 潘 慧 熊 鹰 冯 伟 给 予 警 告, 并 分 别 处 以 3 万 元 罚 款 ; 4) 对 刘 思 川 赵 力 宾 高 冬 张 强 罗 孝 银 刘 洪 给 予 警 告 科 伦 药 业 及 董 事 长 刘 革 新 先 生 诚 恳 地 向 全 体 投 资 者 致 歉, 并 表 示 接 受 中 国 证 监 会 的 行 政 处 罚, 不 申 请 行 政 复 议 和 提 起 行 政 诉 讼 2014 年 7 月 7 日, 科 伦 药 业 于 发 布 了 关 于 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书 的 公 告 该 公 告 显 示, 科 伦 药 业 于 2014 年 7 月 4 日 收 到 中 国 证 监 会 调 查 通 知 书 ( 成 稽 调 查 通 字 147014 号 ), 通 知 书 主 要 内 容 为 : 因 涉 嫌 信 息 披 露 违 法 违 规, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 有 关 规 定, 决 定 对 该 公 司 予 以 立 案 调 查 目 前, 科 伦 药 业 正 在 接 受 相 关 部 门 对 公 司 与 成 都 久 易 贸 易 有 限 公 司 及 其 子 公 司 之 间 的 交 易 涉 及 的 信 息 披 露 等 相 关 事 项 进 行 调 查 科 伦 药 业 表 示 : 在 立 案 调 查 期 间, 将 积 极 配 合 调 查 工 作, 并 就 相 关 事 项 严 格 履 行 信 息 披 露 义 务 本 基 金 对 科 伦 药 业 投 资 决 策 说 明 : 本 公 司 的 投 研 团 队 经 过 充 分 研 究, 认 为 该 事 件 对 第 9 页 共 12 页

科 伦 药 业 的 经 营 影 响 有 限 我 们 买 入 科 伦 药 业 主 要 是 看 好 其 大 输 液 抗 生 素 以 及 新 药 业 务 的 发 展 前 景 我 们 也 认 可 该 公 司 在 这 些 领 域 的 竞 争 力 和 执 行 力, 看 好 其 长 期 价 值 本 基 金 管 理 人 对 该 股 的 投 资 决 策 遵 循 公 司 的 投 资 决 策 制 度 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 中 国 平 安 ") 控 股 子 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 " 平 安 证 券 ") 于 2013 年 9 月 24 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 行 政 处 罚 决 定 书 ( 2013 48 号 ), 对 平 安 证 券 在 推 荐 万 福 生 科 IPO 过 程 中, 未 能 勤 勉 尽 责 地 履 行 法 定 职 责 出 具 的 保 荐 书 存 在 虚 假 记 载 给 予 处 罚, 责 令 平 安 证 券 改 正 违 法 行 为, 给 予 警 告, 没 收 业 务 收 入 2,555 万 元, 并 处 以 5,110 万 元 罚 款, 暂 停 保 荐 业 务 许 可 3 个 月 中 国 平 安 表 示, 作 为 平 安 证 券 的 控 股 股 东, 将 积 极 督 促 平 安 证 券 严 格 按 照 中 国 证 监 会 的 要 求 缴 纳 罚 没 款, 持 续 进 行 整 改, 切 实 保 护 投 资 者 利 益 本 基 金 对 中 国 平 安 投 资 决 策 说 明 : 本 公 司 的 投 研 团 队 经 过 充 分 研 究 认 为 该 事 件 的 负 面 影 响 在 前 期 的 股 价 表 现 中 已 反 映 完 毕, 我 们 买 入 中 国 平 安 主 要 是 看 好 其 保 险 业 务 领 域 的 竞 争 力 和 集 团 综 合 化 金 融 平 台 未 来 的 业 务 拓 展 空 间, 平 安 证 券 此 次 事 件 不 影 响 中 国 平 安 的 长 期 价 值 本 基 金 管 理 人 对 该 股 的 投 资 决 策 遵 循 公 司 的 投 资 决 策 制 度 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 246,228.83 2 应 收 证 券 清 算 款 11,990,876.34 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 18,871.82 5 应 收 申 购 款 280,431.70 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 12,536,408.69 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 间 的 可 转 债 第 10 页 共 12 页

5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,126,363,447.22 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 642,855,432.44 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 713,535,735.68 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,055,683,143.98 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 51,987,071.57 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 30,000,000.00 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 21,987,071.57 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 2.08 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 1 赎 回 2014 年 7 月 28 日 10,000,000.00 10,350,000.00 0.00% 2 赎 回 2014 年 9 月 24 日 20,000,000.00 22,480,000.00 0.00% 合 计 30,000,000.00 32,830,000.00 8 备 查 文 件 目 录 第 11 页 共 12 页

8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 富 兰 克 林 国 海 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2 富 兰 克 林 国 海 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 富 兰 克 林 国 海 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 4 富 兰 克 林 国 海 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 5 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 并 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 www.ftsfund.com 8.3 查 阅 方 式 1 投 资 者 在 基 金 开 放 日 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅, 并 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 2 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 www.ftsfund.com 查 阅 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 四 年 十 月 二 十 七 日 第 12 页 共 12 页