鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 鹏 华 动 力 增 长 混 合 (LOF) 场 内 简 称 - 基 金 主 代 码 160610 交 易 代 码 160610 基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 2007 年 1 月 9 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2,381,674,504.13 份 精 选 具 有 高 成 长 性 和 持 续 盈 利 增 长 潜 力 的 上 市 公 司 中 价 值 相 对 低 估 的 股 票, 进 行 积 极 主 动 的 投 资 管 理, 投 资 目 标 在 有 效 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 稳 定 的 资 本 增 值 (1) 股 票 投 资 : 本 基 金 股 票 投 资 采 取 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 主 动 投 资 管 理 策 略, 策 略 分 为 战 略 性 资 产 配 置 动 态 资 产 配 置 和 个 股 选 择 等 三 个 层 次, 重 点 投 资 具 备 高 成 长 性 和 持 续 盈 利 增 长 潜 力 的 投 资 策 略 上 市 公 司 中 价 值 相 对 低 估 的 股 票 (2) 债 券 投 资 : 本 基 金 债 券 投 资 的 主 要 目 的 是 规 避 股 票 投 资 部 分 的 系 统 性 风 险, 在 投 资 过 程 中 综 合 运 用 久 期 收 益 率 曲 线 流 动 性 相 对 价 值 挖 掘 套 利 等 策 略 沪 深 300 指 数 收 益 率 70%+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 业 绩 比 较 基 准 30% 第 2 页 共 11 页
风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 本 基 金 属 于 混 合 型 ( 偏 股 型 ) 基 金, 其 预 期 风 险 和 收 益 高 于 货 币 型 基 金 债 券 基 金 混 合 型 基 金 中 的 偏 债 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 为 证 券 投 资 基 金 中 的 中 等 风 险 品 种 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -1,028,946.87 2. 本 期 利 润 35,053,802.19 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0148 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,301,437,968.24 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.966 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 1.68% 1.25% -1.22% 0.71% 2.90% 0.54% 注 : 业 绩 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 70%+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 30% 第 3 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 于 2007 年 1 月 9 日 生 效 2 截 至 建 仓 期 结 束, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 梁 浩 先 生, 国 籍 中 国, 经 济 学 博 士,8 年 证 券 从 业 经 验 曾 任 职 于 梁 浩 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 7 月 29 日 - 7 信 息 产 业 部 电 信 研 究 院, 从 事 产 业 政 策 研 究 工 作 ;2008 年 5 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 从 事 研 究 分 第 4 页 共 11 页
析 工 作, 担 任 研 究 部 高 级 研 究 员 基 金 经 理 助 理,2014 年 3 月 至 2015 年 12 月 兼 任 鹏 华 环 保 产 业 股 票 基 金 基 金 经 理,2014 年 11 月 至 2015 年 12 月 兼 任 鹏 华 先 进 制 造 股 票 基 金 基 金 经 理, 2011 年 7 月 起 担 任 鹏 华 新 兴 产 业 混 合 基 金 基 金 经 理,2015 年 7 月 起 兼 任 鹏 华 动 力 增 长 混 合 (LOF) 基 金 基 金 经 理,2016 年 1 月 起 兼 任 鹏 华 健 康 环 保 混 合 基 金 基 金 经 理, 2016 年 6 月 起 兼 任 鹏 华 医 药 科 技 股 票 基 金 基 金 经 理, 现 同 时 担 任 研 究 部 总 经 理 投 资 决 策 委 员 会 成 员 梁 浩 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 发 生 变 动, 增 聘 郑 川 江 担 任 本 基 金 基 金 经 理 郑 川 江 先 生, 国 籍 中 国, 经 济 学 硕 士,7 年 金 融 证 券 从 业 经 验 历 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员, 长 城 证 券 研 究 所 研 究 员 所 长 助 理 ;2015 年 2 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 郑 川 江 本 基 金 基 金 经 理 2016 年 6 月 24 日 - 7 有 限 公 司, 任 职 于 研 究 部, 从 事 行 业 研 究 工 作,2015 年 6 月 起 担 任 鹏 华 环 保 产 业 股 票 基 金 基 金 经 理, 2016 年 1 月 起 兼 任 鹏 华 健 康 环 保 混 合 基 金 基 金 经 理,2016 年 6 月 起 兼 任 鹏 华 动 力 增 长 混 合 (LOF) 基 金 基 第 5 页 共 11 页
金 经 理 郑 川 江 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 发 生 变 动, 增 聘 郑 川 江 担 任 本 基 金 基 金 经 理 注 :1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的, 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 以 及 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 守 信 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 本 基 金 运 作 合 规, 不 存 在 违 反 基 金 合 同 和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度, 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 交 易 分 配 等 各 环 节 得 到 公 平 对 待 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内 未 发 生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 二 季 度, 综 合 国 内 国 际 形 势, 我 们 对 市 场 持 相 对 谨 慎 态 度 在 资 产 配 置 方 面, 仍 以 中 长 期 看 好 的 优 质 成 长 股 为 主, 且 仓 位 较 低 市 场 的 走 势 超 出 我 们 预 期, 新 能 源 汽 车, 白 酒, 黄 金 涨 幅 较 大, 季 度 末, 军 工 股 开 始 出 现 上 涨 这 些 涨 幅 较 好 的 行 业, 我 们 虽 有 参 与, 但 参 与 深 度 不 够, 为 组 合 带 来 的 净 值 贡 献 不 大 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内, 本 基 金 净 值 增 长 率 为 1.68%, 同 期 上 证 综 指 下 跌 2.47%, 深 证 成 指 上 涨 0.33%, 沪 深 300 指 数 下 跌 1.99% 第 6 页 共 11 页
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,538,336,420.15 66.63 其 中 : 股 票 1,538,336,420.15 66.63 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 756,815,139.43 32.78 8 其 他 资 产 13,502,617.57 0.58 9 合 计 2,308,654,177.15 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 16,097,971.86 0.70 B 采 矿 业 703,500.00 0.03 C 制 造 业 955,598,395.55 41.52 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 23,319,031.80 1.01 F 批 发 和 零 售 业 106,248.66 0.00 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 23,980,365.58 1.04 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 48,238,729.95 2.10 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 121,456,250.16 5.28 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 136,807.85 0.01 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - 第 7 页 共 11 页
O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 141,417,745.30 6.14 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 207,281,373.44 9.01 S 综 合 - - 合 计 1,538,336,420.15 66.84 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300244 迪 安 诊 断 4,287,985 141,417,745.30 6.14 2 002343 慈 文 传 媒 2,692,110 130,567,335.00 5.67 3 603686 龙 马 环 卫 2,795,506 101,952,103.82 4.43 4 002616 长 青 集 团 4,647,989 96,213,372.30 4.18 5 002508 老 板 电 器 2,345,337 86,238,041.49 3.75 6 002152 广 电 运 通 4,907,912 80,686,073.28 3.51 7 300011 鼎 汉 技 术 2,948,414 69,199,276.58 3.01 8 002400 省 广 股 份 4,550,000 64,291,500.00 2.79 9 000541 佛 山 照 明 6,028,065 62,028,788.85 2.70 10 600138 中 青 旅 2,958,838 57,164,750.16 2.48 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 第 8 页 共 11 页
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 股 指 期 货 投 资 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 股 指 期 货 投 资 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 证 券 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,244,315.45 2 应 收 证 券 清 算 款 12,116,825.34 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 138,401.05 5 应 收 申 购 款 3,075.73 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 13,502,617.57 第 9 页 共 11 页
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2,080,666,400.30 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 340,903,990.88 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 39,895,887.05 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2,381,674,504.13 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 截 止 本 报 告 期 末, 本 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 申 购 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 基 金 份 额 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 ; ( 二 ) 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 托 管 协 议 ; 第 10 页 共 11 页
( 三 ) 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)2016 年 第 2 季 度 报 告 ( 原 文 ) 8.2 存 放 地 点 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 43 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 F9 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 (http://www.phfund.com) 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 本 公 司 已 开 通 客 户 服 务 系 统, 咨 询 电 话 :4006788999 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 7 月 21 日 第 11 页 共 11 页