招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 26 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 3 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计, 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出 具 了 2015 年 度 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 请 投 资 者 注 意 阅 读 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 第 2 页 共 34 页
2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 招 商 信 用 添 利 债 券 (LOF) 场 内 简 称 招 商 信 用 基 金 主 代 码 161713 交 易 代 码 161713 基 金 运 作 方 式 契 约 型, 本 基 金 在 基 金 合 同 生 效 后 五 年 内 ( 含 五 年 ) 封 闭 运 作, 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 ; 封 闭 期 结 束 后 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 6 月 25 日 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,385,172,756.81 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 日 期 2010 年 7 月 30 日 注 : 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 或 招 商 信 用 添 利 债 券 封 闭, 场 内 简 称 招 商 信 用, 基 金 代 码 161713 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 已 于 2015 年 6 月 16 日 在 北 京 召 开 出 席 本 次 大 会 的 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 ( 或 其 代 理 人 ) 所 代 表 份 额 未 达 到 法 定 开 会 条 件, 故 本 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 未 能 成 功 召 开 根 据 基 金 合 同 的 相 关 规 定, 基 金 份 额 持 有 人 大 会 未 能 成 功 召 开 的 情 况 下, 本 基 金 将 在 封 闭 期 届 满 日 后 进 入 转 换 运 作 方 式 过 渡 期, 并 在 转 换 运 作 方 式 过 渡 期 届 满 的 次 日 起 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 本 基 金 通 过 投 资 于 高 信 用 等 级 的 固 定 收 益 品 种, 合 理 安 排 组 合 期 限 结 构, 在 追 求 长 期 本 金 安 全 的 基 础 上, 通 过 积 极 主 动 的 管 理, 力 争 为 投 资 者 创 造 较 高 的 当 期 收 益 本 基 金 在 债 券 投 资 中 主 要 基 于 对 国 家 财 政 政 策 货 币 政 策 的 深 入 分 析 以 及 对 宏 观 经 济 的 动 态 跟 踪, 采 用 久 期 控 制 下 的 主 动 性 投 资 策 略, 主 要 包 括 : 久 期 控 制 期 限 结 构 配 置 信 用 策 略 相 对 价 值 判 断 期 权 策 略 动 态 优 化 等 管 理 手 段, 对 债 券 市 场 债 券 收 益 率 曲 线 以 及 各 种 债 券 价 格 的 变 化 进 行 预 测, 相 机 而 动 积 极 调 整 在 可 转 换 债 券 的 投 资 上, 主 要 采 用 可 转 债 相 对 价 值 分 析 策 略 可 转 债 相 对 价 值 分 析 策 略 通 过 分 析 不 同 市 场 第 3 页 共 34 页
业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 环 境 下 其 股 性 和 债 性 的 相 对 价 值, 把 握 可 转 债 的 价 值 走 向, 选 择 相 应 券 种, 从 而 获 取 较 高 投 资 收 益 中 债 综 合 指 数 本 基 金 属 于 证 券 市 场 中 的 较 低 风 险 品 种, 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 潘 西 里 林 葛 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 0755-83196666 010-66060069 电 子 邮 箱 cmf@cmfchina.com tgxxpl@abchina.com 客 户 服 务 电 话 400-887-9555 95599 传 真 0755-83196475 010-68121816 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 http://www.cmfchina.com (1) 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 地 址 : 中 国 深 圳 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 (2) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 地 址 : 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 9 层 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本 期 已 实 现 收 益 367,655,485.19 171,227,401.86 155,629,659.18 本 期 利 润 141,091,169.45 538,549,390.07 24,460,009.82 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0811 0.2544 0.0116 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 7.12% 27.19% 0.81% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.0071 0.0235-0.0387 期 末 基 金 资 产 净 值 1,427,924,716.18 2,431,517,463.23 2,034,782,735.89 期 末 基 金 份 额 净 值 1.031 1.149 0.961 注 :1 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 ( 申 ) 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 第 4 页 共 34 页
要 低 于 所 列 数 字 ; 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 3 对 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 3.47% 0.11% 2.73% 0.08% 0.74% 0.03% 过 去 六 个 月 0.97% 0.22% 4.90% 0.07% -3.93% 0.15% 过 去 一 年 7.12% 0.38% 8.15% 0.08% -1.03% 0.30% 过 去 三 年 37.35% 0.33% 18.78% 0.10% 18.57% 0.23% 过 去 五 年 60.06% 0.29% 29.61% 0.09% 30.45% 0.20% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 65.11% 0.30% 28.91% 0.09% 36.20% 0.21% 注 : 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 = 中 债 综 合 指 数 收 益 率, 业 绩 比 较 基 准 在 每 个 交 易 日 实 现 再 平 衡 第 5 页 共 34 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 根 据 基 金 合 同 第 十 四 条 ( 四 ) 投 资 策 略 的 规 定 : 本 基 金 对 固 定 收 益 类 证 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%, 其 中 投 资 级 别 以 上 的 信 用 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%, 对 股 票 等 权 益 类 证 券 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 20% 本 基 金 于 2010 年 6 月 25 日 成 立, 自 基 金 成 立 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 相 关 比 例 均 符 合 上 述 规 定 的 要 求 第 6 页 共 34 页
3.2.3 过 去 五 年 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 单 位 : 人 民 币 元 年 度 每 10 份 基 金 现 金 形 式 发 放 总 再 投 资 形 式 发 年 度 利 润 分 配 合 份 额 分 红 数 额 放 总 额 计 备 注 2015 1.9420 399,516,821.37 1,594.91 399,518,416.28 2014 0.6700 141,814,662.73-141,814,662.73 2013 0.7300 154,514,484.00-154,514,484.00 合 计 3.3420 695,845,968.10 1,594.91 695,847,563.01 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4 管 理 人 报 告 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2002 年 12 月 27 日 经 中 国 证 监 会 (2002)100 号 文 批 准 设 立 目 前, 公 司 注 册 资 本 金 为 2.1 亿 元 人 民 币, 其 中, 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 55%, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 45% 第 7 页 共 34 页
截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理 63 只 共 同 基 金, 具 体 如 下 : 基 金 名 称 基 金 类 型 基 金 成 立 日 招 商 安 泰 偏 股 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2003-04-28 招 商 安 泰 平 衡 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2003-04-28 招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2003-04-28 招 商 现 金 增 值 开 放 式 证 券 投 资 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2004-01-14 招 商 先 锋 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2004-06-01 招 商 优 质 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 混 合 型 基 金 2005-11-17 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2006-07-11 招 商 核 心 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2007-03-30 招 商 大 盘 蓝 筹 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2008-06-19 招 商 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2008-10-22 招 商 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2009-06-19 招 商 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2009-12-25 招 商 全 球 资 源 股 票 型 证 券 投 资 基 金 国 际 (QDII) 基 金 2010-03-25 招 商 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2010-06-22 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 债 券 型 基 金 2010-06-25 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2010-12-08 招 商 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 股 票 型 基 金 2010-12-08 招 商 标 普 金 砖 四 国 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 国 际 (QDII) 基 金 2011-02-11 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2011-03-17 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2011-06-27 招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 股 票 型 基 金 2011-06-27 招 商 安 达 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2011-09-01 招 商 优 势 企 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2012-02-01 招 商 产 业 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2012-03-21 招 商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2012-06-28 招 商 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2012-07-20 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2012-08-20 招 商 理 财 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2012-12-07 招 商 央 视 财 经 50 指 数 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2013-02-05 招 商 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 债 券 型 基 金 2013-03-01 招 商 安 润 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2013-04-19 招 商 保 证 金 快 线 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2013-05-17 招 商 沪 深 300 高 贝 塔 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2013-08-01 招 商 瑞 丰 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2013-11-06 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 国 际 (QDII) 基 金 2013-12-11 招 商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2014-03-20 招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2014-03-25 招 商 招 金 宝 货 币 市 场 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2014-06-18 招 商 可 转 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2014-07-31 第 8 页 共 34 页
招 商 丰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2014-08-12 招 商 行 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2014-09-03 招 商 招 利 1 个 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 货 币 市 场 型 基 金 2014-09-25 招 商 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2014-11-13 招 商 沪 深 300 地 产 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2014-11-27 招 商 医 药 健 康 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2015-01-30 招 商 丰 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 混 合 型 基 金 2015-04-17 招 商 中 证 煤 炭 等 权 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2015-05-20 招 商 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2015-05-20 招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2015-05-27 招 商 中 证 白 酒 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2015-05-27 招 商 丰 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2015-06-11 招 商 移 动 互 联 网 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2015-06-19 招 商 国 企 改 革 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2015-06-29 招 商 安 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2015-07-14 招 商 丰 庆 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2015-07-31 招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 票 型 基 金 2015-08-18 招 商 丰 融 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2015-11-17 招 商 丰 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2015-11-17 招 商 丰 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2015-11-17 招 商 制 造 业 转 型 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2015-12-02 招 商 境 远 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2015-12-15 招 商 招 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 债 券 型 基 金 2015-12-25 招 商 安 弘 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 混 合 型 基 金 2015-12-29 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 证 券 从 业 期 限 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 向 霈, 女, 中 国 国 籍, 工 商 管 理 硕 士 2006 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 曾 任 职 于 市 场 部 股 票 投 资 部 交 易 部,2011 年 起 任 固 定 收 益 投 资 部 研 究 员, 曾 任 招 商 现 金 增 值 开 放 式 证 券 投 向 霈 本 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 6-8 月 9 日 资 基 金 招 商 理 财 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 商 招 金 宝 货 币 市 场 基 金 及 招 商 保 证 金 快 线 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理, 现 任 招 商 招 钱 宝 货 币 市 场 基 金 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 及 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 邓 栋, 男, 中 国 国 籍, 工 学 硕 士 2008 年 加 入 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所, 从 事 第 9 页 共 34 页
6 审 计 工 作,2010 年 1 月 加 入 招 商 基 金 邓 栋 离 任 本 2013 年 9 管 理 有 限 公 司, 曾 任 固 定 收 益 投 资 部 研 基 金 基 月 12 日 2015 年 7 究 员 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 经 理 月 23 日 金 (LOF) 基 金 经 理, 现 任 固 定 收 益 投 职 务 资 部 副 总 监 兼 行 政 负 责 人 招 商 安 达 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 安 润 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 瑞 丰 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 商 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 商 丰 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 招 商 丰 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 商 全 球 资 源 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 商 标 普 金 砖 四 国 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 丰 融 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 基 金 基 金 经 理 注 :1 本 基 金 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 合 同 生 效 日, 后 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 以 及 历 任 基 金 经 理 的 离 任 日 期 为 公 司 相 关 会 议 作 出 决 定 的 公 告 ( 生 效 ) 日 期 ; 2 证 券 从 业 年 限 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 中 关 于 证 券 从 业 人 员 范 围 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 基 金 管 理 人 声 明 : 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 的 规 定 以 及 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 等 基 金 法 律 文 件 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 基 金 的 投 资 范 围 以 及 投 资 运 作 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 基 金 管 理 人 ( 以 下 简 称 公 司 ) 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 和 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 (2011 年 修 订 ) 的 规 定, 制 定 了 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法, 对 投 资 决 策 的 内 部 控 制 交 易 执 行 的 内 部 控 制 公 平 交 易 实 施 情 况 的 监 控 与 检 查 稽 核 异 常 交 易 的 监 控 等 进 行 了 规 定 为 保 证 各 投 资 组 合 在 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会, 公 司 合 理 设 置 了 各 类 资 产 管 理 业 第 10 页 共 34 页
务 之 间 以 及 各 类 资 产 管 理 业 务 内 部 的 组 织 结 构, 建 立 了 科 学 的 投 资 决 策 体 系, 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制, 并 通 过 工 作 制 度 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 同 时, 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 4.3.2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 已 建 立 较 完 善 的 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 公 司 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库, 制 定 明 确 的 备 选 库 建 立 维 护 程 序 公 司 拥 有 健 全 的 投 资 授 权 制 度, 明 确 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 投 资 组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 公 司 的 相 关 研 究 成 果 向 内 部 所 有 投 资 组 合 开 放, 在 投 资 研 究 层 面 不 存 在 各 投 资 组 合 间 不 公 平 的 问 题 公 司 交 易 部 在 报 告 期 内, 对 所 有 组 合 的 各 条 指 令, 均 在 中 央 交 易 员 的 统 一 分 派 下, 本 着 持 有 人 利 益 最 大 化 的 原 则 执 行 了 公 平 交 易 报 告 期 内, 公 司 按 照 法 规 要 求, 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 间 的 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析, 相 关 基 金 经 理 也 对 分 析 中 发 现 的 溢 价 率 超 过 正 常 范 围 的 情 况 进 行 了 合 理 性 解 释 根 据 分 析 结 果, 公 司 旗 下 组 合 的 同 向 交 易 情 况 基 本 正 常, 没 有 发 现 有 明 显 异 常 并 且 无 合 理 理 由 的 同 向 交 易 异 常 情 况 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易, 公 司 要 求 相 关 投 资 组 合 经 理 提 供 决 策 依 据, 并 留 存 记 录 备 查, 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 等 除 外 本 报 告 期 内, 本 基 金 各 项 交 易 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 有 关 要 求 执 行, 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 不 存 在 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 报 告 期 内 未 发 现 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 行 为 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 经 济 延 续 下 行 趋 势, 经 济 结 构 调 整 取 得 一 定 进 展, 投 资 和 第 二 产 业 所 占 比 重 继 续 下 降, 消 费 和 第 三 产 业 占 比 有 所 上 升 投 资 领 域 房 地 产 基 建 制 造 业 投 资 增 速 均 持 续 放 缓, 拖 累 工 业 品 价 格, 并 带 来 一 定 程 度 的 PPI 通 缩 压 力 房 地 产 领 域 销 售 增 速 回 暖, 但 投 资 增 速 仍 在 继 续 下 行, 全 年 以 去 库 存 为 主 但 过 程 并 未 结 束 基 建 投 资 增 速 有 所 下 滑, 但 整 体 仍 保 持 高 位, 对 稳 增 长 起 到 第 11 页 共 34 页
了 必 要 的 支 持 作 用 CPI 全 年 低 位 震 荡,PPI 持 续 下 行 并 保 持 在 通 缩 区 间 受 生 猪 存 栏 量 处 于 历 史 低 位 影 响, 猪 肉 价 格 1-8 月 出 现 了 持 续 性 上 涨, 且 经 过 短 期 回 调 后,12 月 份 继 续 高 位 震 荡 非 食 品 分 项 受 经 济 下 行 对 收 入 的 负 面 影 响, 涨 幅 没 有 超 出 季 节 性 因 素 2015 年 的 货 币 政 策 全 年 以 宽 松 为 主 8 月 份 央 行 启 动 汇 率 市 场 化 定 价 机 制 改 革, 通 过 降 准 等 手 段 保 持 了 资 金 面 的 流 动 性, 并 通 过 多 种 政 策 工 具 的 组 合 运 用, 发 挥 了 维 稳 资 金 面 降 低 融 资 成 本 和 经 济 结 构 调 整 多 重 作 用 2015 年 的 债 券 市 场 延 续 了 2014 年 的 牛 市 行 情, 上 半 年 在 货 币 政 策 宽 松 背 景 下 短 端 利 率 快 速 下 行, 长 端 利 率 下 行 幅 度 有 限 ;6 月 份 以 后, 经 济 下 行 幅 度 加 快, 股 市 资 金 回 流, 大 量 资 金 流 入 债 券 市 场, 长 端 利 率 下 行 快 于 短 端, 信 用 品 种 跟 随 利 率 品 种 下 行, 一 度 造 成 短 期 资 产 荒 的 格 局 全 年 来 看, 经 济 下 行 货 币 宽 松 股 市 资 金 回 流 是 影 响 债 市 走 牛 的 重 要 驱 动 因 素 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.031 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 为 7.12%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 8.15%, 基 金 净 值 表 现 落 后 于 业 绩 比 较 基 准 1.03%, 原 因 主 要 是 信 用 债 市 场 波 动 较 大, 股 票 市 场 表 现 不 佳 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2016 年 的 债 券 市 场, 经 济 仍 有 下 行 压 力, 通 货 膨 胀 压 力 不 大, 基 本 面 对 债 券 市 场 仍 有 支 撑 配 合 供 给 侧 改 革 的 基 调, 去 库 存 去 产 能 将 成 为 实 体 企 业 需 要 解 决 的 首 要 问 题, 这 一 过 程 预 期 仍 将 伴 随 中 性 偏 宽 松 的 货 币 政 策 和 积 极 的 财 政 政 策 从 高 层 表 态 来 看, 短 期 内 央 行 对 总 量 流 动 性 的 增 长 大 概 率 还 会 保 持 警 惕, 降 准 等 重 量 级 的 数 量 放 松 手 段 会 斟 酌 使 用, 预 计 债 券 收 益 率 将 呈 现 震 荡 走 势, 后 续 需 关 注 人 民 币 兑 美 元 贬 值 压 力 及 经 济 基 本 面 变 化 对 央 行 货 币 政 策 节 奏 的 影 响 管 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 的 估 值 业 务 严 格 按 照 相 关 的 法 律 法 规 基 金 合 同 以 及 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 估 值 委 员 会 管 理 制 度 进 行 基 金 核 算 部 负 责 日 常 的 基 金 资 产 的 估 值 业 务, 执 行 基 金 估 值 政 策 另 外, 公 司 设 立 由 投 资 和 研 究 部 门 风 险 管 理 部 基 金 核 算 部 法 律 合 规 部 负 责 人 和 基 金 经 理 代 表 组 成 的 估 值 委 员 会 公 司 估 值 委 员 会 的 相 关 成 员 均 具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 公 司 估 值 委 员 会 主 要 负 责 制 定 修 订 和 完 善 基 金 估 值 政 策 和 程 序, 定 期 评 价 现 有 估 值 政 策 和 程 序 的 适 用 性 及 对 估 值 程 序 执 行 情 况 进 行 监 督 投 资 和 研 究 部 门 以 及 基 金 核 算 部 共 同 负 责 关 注 相 关 投 资 品 种 的 动 态, 评 判 基 金 持 有 的 投 资 品 第 12 页 共 34 页
种 是 否 处 于 不 活 跃 的 交 易 状 态 或 者 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件, 从 而 确 定 估 值 日 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者 调 整 的 投 资 品 种 ; 投 资 和 研 究 部 门 定 期 审 核 公 允 价 值 的 确 认 和 计 量 ; 研 究 部 提 出 合 理 的 数 量 分 析 模 型 对 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者 调 整 的 投 资 品 种 进 行 公 允 价 值 定 价 与 计 量 并 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 以 保 证 其 持 续 适 用 ; 基 金 核 算 部 定 期 审 核 估 值 政 策 和 程 序 的 一 致 性, 并 负 责 与 托 管 行 沟 通 估 值 调 整 事 项 ; 风 险 管 理 部 负 责 估 值 委 员 会 工 作 流 程 中 的 风 险 控 制 ; 法 律 合 规 部 负 责 日 常 的 基 金 估 值 调 整 结 果 的 事 后 复 核 监 督 工 作 ; 法 律 合 规 部 与 基 金 核 算 部 共 同 负 责 估 值 调 整 事 项 的 信 息 披 露 工 作 基 金 经 理 代 表 向 估 值 委 员 会 提 供 估 值 参 考 信 息, 参 与 估 值 政 策 讨 论 ; 对 需 采 用 特 别 估 值 程 序 的 证 券, 基 金 及 时 启 动 特 别 估 值 程 序, 由 公 司 估 值 委 员 会 集 体 讨 论 议 定 特 别 估 值 方 案 并 与 托 管 行 沟 通 后 由 基 金 核 算 部 具 体 执 行 本 基 金 管 理 人 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 截 止 报 告 期 末 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 提 供 在 银 行 间 同 业 市 场 和 交 易 所 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 及 最 新 的 招 募 说 明 书 约 定 在 符 合 有 关 基 金 收 益 分 配 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 收 益 分 配 每 季 度 至 少 1 次, 每 年 至 多 12 次, 每 次 收 益 分 配 的 比 例 不 低 于 基 金 可 供 分 配 利 润 的 70% 并 且, 封 闭 期 间 本 基 金 每 年 度 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 基 金 该 年 度 已 实 现 收 益 的 90% 本 基 金 以 2015 年 3 月 13 日 为 收 益 分 配 基 准 日 进 行 了 2015 年 第 一 次 利 润 分 配, 截 至 2015 年 3 月 13 日, 本 基 金 期 末 可 供 分 配 利 润 为 288,297,524.06 元, 当 次 最 低 应 分 配 金 额 为 201,808,266.84 元 利 润 分 配 登 记 日 为 2011 年 3 月 31 日, 每 份 基 金 份 额 分 红 0.1250 元, 分 红 金 额 为 264,579,595.78 元, 符 合 相 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定 以 及 基 金 合 同 招 募 说 明 书 的 有 关 约 定 本 基 金 以 2015 年 6 月 9 日 为 收 益 分 配 基 准 日 进 行 了 2015 年 第 二 次 利 润 分 配, 截 至 2015 年 6 月 9 日, 本 基 金 期 末 可 供 分 配 利 润 为 117,199,096.91 元, 当 次 最 低 应 分 配 金 额 为 82,039,367.84 元 利 润 分 配 登 记 日 为 2015 年 6 月 24 日, 每 份 基 金 份 额 分 红 0.0553 元, 分 红 金 额 为 117,050,013.01 元, 符 合 相 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定 以 及 基 金 合 同 招 募 说 明 书 的 有 关 约 定 本 基 金 以 2015 年 9 月 15 日 为 收 益 分 配 基 准 日 进 行 了 2015 年 第 三 次 利 润 分 配, 截 至 2015 年 9 月 15 日, 本 基 金 期 末 可 供 分 配 利 润 为 4,072,631.04 元, 当 次 最 低 应 分 配 金 额 为 2,850,841.73 元 利 润 分 配 登 记 日 为 2015 年 9 月 30 日, 每 份 基 金 份 额 分 红 0.0030 元, 分 红 金 额 为 3,842,190.22 元, 符 合 相 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定 以 及 基 金 合 同 招 募 说 明 书 的 有 关 约 定 第 13 页 共 34 页
本 基 金 以 2015 年 12 月 17 日 为 收 益 分 配 基 准 日 进 行 了 2015 年 第 四 次 利 润 分 配, 截 至 2015 年 12 月 17 日, 本 基 金 期 末 可 供 分 配 利 润 为 19,919,809.69 元, 当 次 最 低 应 分 配 金 额 为 13,943,866.78 元 利 润 分 配 登 记 日 为 2011 年 12 月 29 日, 每 份 基 金 份 额 分 红 0.0109 元, 分 红 金 额 为 14,046,617.27 元, 符 合 相 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定 以 及 基 金 合 同 招 募 说 明 书 的 有 关 约 定 在 符 合 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 已 实 现 尚 未 分 配 的 可 供 分 配 收 益 部 分, 将 严 格 按 照 基 金 合 同 的 约 定 适 时 向 投 资 者 予 以 分 配 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 根 据 证 监 会 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 第 四 十 一 条 的 相 关 要 求, 基 金 合 同 生 效 后, 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 净 值 低 于 五 千 万 的 情 形 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 在 托 管 本 基 金 的 过 程 中, 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 基 金 合 同 托 管 协 议 的 约 定, 对 本 基 金 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 基 金 的 投 资 运 作, 进 行 了 认 真 独 立 的 会 计 核 算 和 必 要 的 投 资 监 督, 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务, 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 托 管 人 认 为, 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ; 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 认 为, 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 本 基 金 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 准 确 完 整, 未 发 现 有 损 害 第 14 页 共 34 页
基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 6 审 计 报 告 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 了 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表,2015 年 度 的 利 润 表 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注, 并 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 报 告 截 止 日 : 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 465,819,400.17 14,150,879.74 结 算 备 付 金 4,483,022.97 25,243,906.07 存 出 保 证 金 223,224.30 111,250.83 交 易 性 金 融 资 产 1,699,758,607.93 3,273,732,574.45 其 中 : 股 票 投 资 - - 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 1,699,758,607.93 3,273,732,574.45 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 - 56,725,364.66 应 收 利 息 30,506,596.26 58,612,455.85 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 - - 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 2,200,790,851.63 3,428,576,431.60 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 第 15 页 共 34 页
负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 768,598,434.60 972,500,000.00 应 付 证 券 清 算 款 121,110.46 - 应 付 赎 回 款 517,034.49 - 应 付 管 理 人 报 酬 792,552.07 1,410,561.70 应 付 托 管 费 226,443.46 403,017.60 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 83,099.04 9,158.08 应 交 税 费 2,258,193.76 2,258,193.76 应 付 利 息 68,880.95 409,771.22 应 付 利 润 - 20,018,266.01 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 200,386.62 50,000.00 负 债 合 计 772,866,135.45 997,058,968.37 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 1,385,172,756.81 2,116,636,763.44 未 分 配 利 润 42,751,959.37 314,880,699.79 所 有 者 权 益 合 计 1,427,924,716.18 2,431,517,463.23 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,200,790,851.63 3,428,576,431.60 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 1.031 元, 基 金 份 额 总 额 1,385,172,756.81 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 本 报 告 期 : 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 一 收 入 173,116,259.86 617,704,083.90 1. 利 息 收 入 116,789,920.81 188,867,779.37 其 中 : 存 款 利 息 收 入 905,720.85 664,297.88 债 券 利 息 收 入 115,647,849.65 187,966,710.87 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 236,350.31 236,770.62 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 282,640,524.28 61,514,316.32 其 中 : 股 票 投 资 收 益 -4,781,762.27 - 第 16 页 共 34 页
基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 285,609,635.51 61,514,316.32 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 1,812,651.04-3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - -226,564,315.74 367,321,988.21 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 250,130.51 - 减 : 二 费 用 32,025,090.41 79,154,693.83 1. 管 理 人 报 酬 13,171,645.18 15,150,346.43 2. 托 管 费 3,763,327.23 4,328,670.46 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 1,062,744.32 33,820.66 5. 利 息 支 出 12,414,217.01 58,797,926.36 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 12,414,217.01 58,797,926.36 6. 其 他 费 用 1,613,156.67 843,929.92 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 141,091,169.45 538,549,390.07 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 141,091,169.45 538,549,390.07 7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 2,116,636,763.44 314,880,699.79 2,431,517,463.23-141,091,169.45 141,091,169.45-731,464,006.63-13,701,493.59-745,165,500.22 第 17 页 共 34 页
其 中 :1. 基 金 申 购 款 537,707,536.85 12,673,617.66 550,381,154.51 2. 基 金 赎 回 款 -1,269,171,543.48-26,375,111.25-1,295,546,654.73 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - -399,518,416.28-399,518,416.28 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,385,172,756.81 42,751,959.37 1,427,924,716.18 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 2,116,636,763.44-81,854,027.55 2,034,782,735.89 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 538,549,390.07 538,549,390.07 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 - - - 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 - - - 2. 基 金 赎 回 款 - - - 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - -141,814,662.73-141,814,662.73 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 2,116,636,763.44 314,880,699.79 2,431,517,463.23 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 金 旭 欧 志 明 何 剑 萍 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 7.4.1 基 金 基 本 情 况 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)( 原 名 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金, 以 下 简 称 本 基 金 ) 系 由 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 第 18 页 共 34 页
员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2010]645 号 文 批 准 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 封 闭 式 基 金, 本 基 金 合 同 生 效 后 五 年 内 ( 含 五 年 ) 为 封 闭 期, 存 续 期 限 为 不 定 期 本 基 金 首 次 设 立 募 集 基 金 份 额 为 2,116,636,763.44 份, 经 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证, 并 出 具 了 编 号 为 德 师 报 ( 验 ) 字 (10) 第 0035 号 验 资 报 告 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 以 下 简 称 基 金 合 同 ) 于 2010 年 6 月 25 日 正 式 生 效 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 深 交 所 ) 深 证 上 字 [2010] 第 236 号 文 审 核 同 意, 本 基 金 1,649,213,376 份 基 金 份 额 于 2010 年 7 月 30 日 在 深 交 所 挂 牌 交 易 未 上 市 交 易 的 基 金 份 额 托 管 在 场 外, 基 金 份 额 持 有 人 可 通 过 跨 系 统 转 托 管 业 务 将 其 转 至 深 交 所 场 内 后 即 可 上 市 流 通 自 2015 年 7 月 30 日 起, 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF), 并 更 名 为 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 截 至 报 告 期 末 最 新 公 告 的 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 限 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 本 基 金 对 固 定 收 益 类 证 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%, 其 中 对 投 资 级 别 以 上 的 信 用 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%( 信 用 债 券 包 括 公 司 债 企 业 债 短 期 融 资 券 商 业 银 行 金 融 债 资 产 支 持 证 券 次 级 债 可 转 换 债 券 可 分 离 转 债, 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 信 用 类 金 融 工 具 ), 对 股 票 等 权 益 类 证 券 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 20% 若 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF), 则 本 基 金 将 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 采 用 : 中 债 综 合 指 数 7.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 简 称 企 业 会 计 准 则 ) 以 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制, 同 时 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 若 干 基 金 行 业 实 务 操 作 7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 经 营 成 第 19 页 共 34 页
果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 7.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 除 7.4.5.2 中 提 及 的 会 计 估 计 变 更, 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 一 致 7.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 7.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 关 于 发 布 < 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 > 的 通 知 ( 中 基 协 发 (2014)24 号 ) 的 要 求, 本 基 金 本 报 告 期 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 估 值 数 据 进 行 估 值 7.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 7.4.6 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 2008 年 9 月 18 日 上 海 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2014]48 号 关 于 实 施 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : 1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金, 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 缴 纳 营 业 税 2) 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 3) 对 基 金 取 得 的 股 票 股 息 红 利 收 入, 由 上 市 公 司 在 收 到 相 关 扣 收 税 款 当 月 的 法 定 申 报 期 内 向 主 管 税 务 机 关 申 报 缴 纳 ; 个 人 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 第 20 页 共 34 页
内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 其 中 股 权 登 记 日 在 2015 年 9 月 8 日 之 前 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 股 权 登 记 日 在 2015 年 9 月 8 日 之 后 的, 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 4) 对 基 金 取 得 的 债 券 利 息 收 入, 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税, 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 5) 对 于 基 金 从 事 A 股 买 卖, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 出 让 方 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税, 对 受 让 方 不 再 缴 纳 印 花 税 6) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 对 价, 暂 免 予 缴 纳 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 7.4.7 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 农 业 银 行 ) 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 招 商 银 行 ) 基 金 管 理 人 的 股 东 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 招 商 证 券 ) 基 金 管 理 人 的 股 东 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 招 商 财 富 ) 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司 招 商 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司 注 : 本 报 告 期 内 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 7.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.8.1.1 股 票 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 7.4.8.1.2 债 券 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 交 易 7.4.8.1.3 债 券 回 购 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 回 购 交 易 7.4.8.1.4 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 第 21 页 共 34 页
7.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.8.2 关 联 方 报 酬 7.4.8.2.1 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 月 31 日 日 13,171,645.18 15,150,346.43 11,508.19 13,997.94 注 : 支 付 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.70% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.70% 当 年 天 数 7.4.8.2.2 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 月 31 日 日 3,763,327.23 4,328,670.46 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.20% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.20% 当 年 天 数 7.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 银 行 间 市 场 交 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 易 的 交 易 金 利 息 收 基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 支 出 各 关 联 方 名 称 额 入 中 国 农 业 银 行 - 20,501,181.31 - - 139,000,000.00 63,472.24 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 银 行 间 市 场 交 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 第 22 页 共 34 页
易 的 交 易 金 利 息 收 基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 支 出 各 关 联 方 名 称 额 入 - - - - - - - 7.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 无 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 农 业 银 行 465,819,400.17 744,082.41 14,150,879.74 301,582.09 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 7.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 7.4.9 期 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12.1.2 受 限 证 券 类 别 : 债 券 证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 123001 2016 年 蓝 标 转 2015 年 12 1 月 8 债 月 23 日 日 流 通 受 限 类 型 认 购 新 发 证 券 期 末 认 购 数 量 ( 单 期 末 成 本 期 末 估 值 备 估 值 价 格 位 : 张 ) 总 额 总 额 注 单 价 100.00 99.99 6,520 651,957.13 651,957.13-7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 本 基 金 本 报 告 期 末 无 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 7.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 7.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 第 23 页 共 34 页
购 证 券 款 余 额 768,598,434.60 元, 是 以 如 下 债 券 作 为 质 押 : 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日 期 末 估 数 量 期 末 估 值 总 额 值 单 价 ( 张 ) 150212 15 国 开 12 2016 年 1 月 4 日 102.16 500,000 51,080,000.00 150212 15 国 开 12 2016 年 1 月 5 日 102.16 500,000 51,080,000.00 150213 15 国 开 13 2016 年 1 月 5 日 104.21 400,000 41,684,000.00 011599784 15 本 钢 SCP004 2016 年 1 月 8 日 100.02 500,000 50,010,000.00 011599890 15 厦 国 贸 SCP010 2016 年 1 月 8 日 100.30 1,000,000 100,300,000.00 101554078 15 苏 海 MTN001 2016 年 1 月 8 日 101.73 100,000 10,173,000.00 1280037 12 宿 建 投 债 2016 年 1 月 8 日 85.46 1,100,000 94,006,000.00 1280316 12 惠 安 国 投 债 2016 年 1 月 8 日 85.45 500,000 42,725,000.00 1280426 12 长 兴 债 2016 年 1 月 8 日 84.72 400,000 33,888,000.00 1380341 13 柳 州 东 城 债 2016 年 1 月 8 日 108.91 600,000 65,346,000.00 1580263 15 任 丘 建 投 债 2016 年 1 月 8 日 101.76 300,000 30,528,000.00 1580288 15 寿 光 小 微 债 2016 年 1 月 8 日 100.91 200,000 20,182,000.00 合 计 6,100,000 591,002,000.00 7.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 中 无 因 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 抵 押 的 债 券 7.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 (a) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 相 差 很 小 (b) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 下 表 按 公 允 价 值 三 个 层 次 列 示 了 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 工 具 于 12 月 31 日 的 账 面 价 值 金 额 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ) 第 一 层 次 第 二 层 次 第 三 层 次 合 计 交 易 性 金 融 资 产 股 票 投 资 - - - - 债 券 投 资 - 1,699,758,607.93-1,699,758,607.93 合 计 - 1,699,758,607.93-1,699,758,607.93 资 产 上 年 度 末 (2014 年 12 月 31 日 ) 金 额 : 人 民 币 元 第 24 页 共 34 页
第 一 层 次 第 二 层 次 第 三 层 次 合 计 交 易 性 金 融 资 产 股 票 投 资 - - - - 债 券 投 资 1,462,212,568.06 1,811,520,006.39-3,273,732,574.45 合 计 1,462,212,568.06 1,811,520,006.39-3,273,732,574.45 (ii) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 本 基 金 投 资 的 证 券, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 证 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 或 第 三 层 次 如 本 财 务 报 告 7.4.5.2 部 分 所 述, 本 基 金 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 除 外 ) 本 期 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 估 值 数 据 进 行 估 值, 相 关 固 定 收 益 品 种 的 公 允 价 值 层 次 归 入 第 二 层 次 (iii) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 无 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 对 于 在 资 产 负 债 表 日 以 公 允 价 值 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 的 公 允 价 值 信 息, 本 基 金 在 估 计 公 允 价 值 时 运 用 的 主 要 方 法 和 假 设 参 见 本 年 度 报 告 正 文 附 注 7.4.4.4 和 7.4.4.5 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 - - 其 中 : 股 票 - - 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 1,699,758,607.93 77.23 其 中 : 债 券 1,699,758,607.93 77.23 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 第 25 页 共 34 页
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 470,302,423.14 21.37 8 其 他 各 项 资 产 30,729,820.56 1.40 9 合 计 2,200,790,851.63 100.00 8.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 股 票 8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 股 票 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 240,194,017.28 9.88 2 600875 东 方 电 气 86,362,476.97 3.55 3 600085 同 仁 堂 60,555,249.70 2.49 4 002391 长 青 股 份 50,792,368.10 2.09 5 600016 民 生 银 行 40,752,612.18 1.68 6 002521 齐 峰 新 材 21,975,028.91 0.90 7 601929 吉 视 传 媒 16,184,534.85 0.67 8 601211 国 泰 君 安 157,680.00 0.01 9 601985 中 国 核 电 67,800.00 0.00 10 600958 东 方 证 券 40,120.00 0.00 11 603989 艾 华 集 团 20,740.00 0.00 12 601198 东 兴 证 券 18,360.00 0.00 13 300439 美 康 生 物 13,755.00 0.00 14 002762 金 发 拉 比 13,000.00 0.00 15 603118 共 进 股 份 11,950.00 0.00 16 603618 杭 电 股 份 11,650.00 0.00 17 300433 蓝 思 科 技 11,495.00 0.00 18 601689 拓 普 集 团 11,370.00 0.00 19 603015 弘 讯 科 技 10,600.00 0.00 20 603021 山 东 华 鹏 8,730.00 0.00 第 26 页 共 34 页
注 :1 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 新 股 配 股 债 转 股 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票 ; 2 基 金 持 有 的 股 票 分 类 为 交 易 性 金 融 资 产 的, 本 项 的 累 计 买 入 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 260,189,473.89 10.70 2 600085 同 仁 堂 81,042,198.68 3.33 3 600875 东 方 电 气 74,268,529.25 3.05 4 600016 民 生 银 行 40,327,851.46 1.66 5 002391 长 青 股 份 32,665,301.34 1.34 6 002521 齐 峰 新 材 13,765,221.00 0.57 7 601929 吉 视 传 媒 9,024,989.10 0.37 8 601985 中 国 核 电 272,600.00 0.01 9 601211 国 泰 君 安 264,000.00 0.01 10 600958 东 方 证 券 83,960.00 0.00 11 603989 艾 华 集 团 59,539.00 0.00 12 600959 江 苏 有 线 56,100.00 0.00 13 300433 蓝 思 科 技 51,650.00 0.00 14 300439 美 康 生 物 51,005.00 0.00 15 300444 双 杰 电 气 44,797.00 0.00 16 601198 东 兴 证 券 42,380.00 0.00 17 002762 金 发 拉 比 39,530.00 0.00 18 603021 山 东 华 鹏 29,312.00 0.00 19 603118 共 进 股 份 28,630.00 0.00 20 603869 北 部 湾 旅 26,060.00 0.00 注 :1 卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 换 股 要 约 收 购 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票 ; 2 基 金 持 有 的 股 票 分 类 为 交 易 性 金 融 资 产 的, 本 项 累 计 卖 出 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 517,244,452.99 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 512,462,690.72 注 :1 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 新 股 配 股 债 转 股 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票, 第 27 页 共 34 页
卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 换 股 要 约 收 购 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票 ; 2 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 74,799,628.00 5.24 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 454,353,000.00 31.82 其 中 : 政 策 性 金 融 债 454,353,000.00 31.82 4 企 业 债 券 779,952,342.00 54.62 5 企 业 短 期 融 资 券 250,680,000.00 17.56 6 中 期 票 据 131,763,000.00 9.23 7 可 转 债 8,210,637.93 0.58 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 1,699,758,607.93 119.04 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 资 产 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 净 值 比 例 (%) 1 150210 15 国 开 10 2,000,000 216,720,000.00 15.18 2 150213 15 国 开 13 1,300,000 135,473,000.00 9.49 3 150212 15 国 开 12 1,000,000 102,160,000.00 7.15 4 011599609 15 本 钢 SCP002 1,000,000 100,370,000.00 7.03 5 011599890 15 厦 国 贸 SCP010 1,000,000 100,300,000.00 7.02 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 第 28 页 共 34 页
8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 8.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 8.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 8.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 8.11 投 资 组 合 报 告 附 注 8.11.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 不 存 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 8.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库, 本 基 金 管 理 人 从 制 度 和 流 程 上 要 求 股 票 必 须 先 入 库 再 买 入 8.11.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 223,224.30 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 30,506,596.26 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 30,729,820.56 8.11.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 第 29 页 共 34 页
8.11.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 均 持 有 的 基 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 户 数 ( 户 ) 金 份 额 占 总 份 额 占 总 份 额 持 有 份 额 持 有 份 额 比 例 比 例 1,059 1,308,000.71 1,323,913,147.93 95.58% 61,259,608.88 4.42% 9.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额 比 例 1 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 200,030,999.00 24.98% 红 - 个 险 分 红 2 中 意 人 寿 保 险 有 限 公 司 136,096,174.00 17.00% 3 全 国 社 保 基 金 二 零 三 组 合 64,036,496.00 8.00% 4 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 53,322,243.00 6.66% 5 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 29,289,734.00 3.66% 6 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 企 业 年 金 计 25,361,447.00 3.17% 划 - 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 7 全 国 社 保 基 金 一 零 零 四 组 合 23,212,493.00 2.90% 8 中 意 人 寿 保 险 有 限 公 司 - 万 能 - 团 体 万 22,822,236.00 2.85% 能 9 光 大 证 券 - 光 大 银 行 - 光 大 阳 光 5 号 集 21,000,000.00 2.62% 合 资 产 管 理 计 划 10 郑 州 铁 路 局 企 业 年 金 计 划 - 中 国 工 商 17,595,500.00 2.20% 银 行 股 份 有 限 公 司 注 : 以 上 数 据 由 中 国 证 券 登 记 结 算 公 司 提 供, 持 有 人 为 场 内 持 有 人 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 - - 员 持 有 本 基 金 9.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 0 第 30 页 共 34 页
责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 基 金 合 同 生 效 日 ( 2010 年 6 月 25 日 ) 基 金 份 额 总 额 单 位 : 份 2,116,636,763.44 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2,116,636,763.44 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 537,707,536.85 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,269,171,543.48 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,385,172,756.81 11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 或 招 商 信 用 添 利 债 券 封 闭, 场 内 简 称 招 商 信 用, 基 金 代 码 161713 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 已 于 2015 年 6 月 16 日 在 北 京 召 开 出 席 本 次 大 会 的 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 ( 或 其 代 理 人 ) 所 代 表 份 额 未 达 到 法 定 开 会 条 件, 故 本 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 未 能 成 功 召 开 根 据 基 金 合 同 的 相 关 规 定, 基 金 份 额 持 有 人 大 会 未 能 成 功 召 开 的 情 况 下, 本 基 金 将 在 封 闭 期 届 满 日 后 进 入 转 换 运 作 方 式 过 渡 期, 并 在 转 换 运 作 方 式 过 渡 期 届 满 的 次 日 起 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 根 据 本 基 金 管 理 人 2015 年 1 月 7 日 的 公 告, 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2015 年 第 一 次 会 议 审 议 并 通 过, 同 意 许 小 松 先 生 离 任 公 司 总 经 理 职 务, 全 职 担 任 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 长 公 司 总 经 理 职 务 由 董 事 长 张 光 华 先 生 代 任 2 根 据 本 基 金 管 理 人 2015 年 3 月 12 日 公 告, 经 招 商 基 金 第 四 届 董 事 会 2015 年 第 三 次 会 议 审 议 通 过, 本 基 金 管 理 人 时 任 副 总 经 理 张 国 强 因 工 作 调 动 原 因 辞 任, 转 而 全 职 担 任 招 商 财 富 副 董 事 长 兼 任 招 商 资 产 ( 香 港 ) 董 事, 离 任 日 期 为 2015 年 3 月 12 日 3 根 据 本 管 理 人 2015 年 4 月 2 日 公 告, 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2015 年 第 二 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 聘 任 金 旭 为 公 司 总 经 理 第 31 页 共 34 页
4 根 据 本 基 金 管 理 人 2015 年 4 月 18 日 公 告, 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2015 年 第 四 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 聘 任 欧 志 明 先 生 为 公 司 副 总 经 理, 不 再 担 任 督 察 长 在 新 任 督 察 长 到 任 之 前, 欧 志 明 先 生 代 理 履 行 公 司 督 察 长 职 务, 代 理 期 限 至 新 任 督 察 长 正 式 任 职 之 日 止 5 根 据 本 基 金 管 理 人 2015 年 6 月 25 日 公 告, 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2015 年 第 五 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 王 晓 东 女 士 离 任 公 司 副 总 经 理, 全 职 担 任 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 相 关 职 务 6 根 据 本 基 金 管 理 人 2015 年 7 月 9 日 公 告, 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2015 年 第 六 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 张 光 华 先 生 离 任 董 事 长 职 务, 并 由 总 经 理 金 旭 女 士 代 理 履 行 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 长 ( 法 定 代 表 人 ) 职 责, 代 理 履 行 职 责 的 期 限 至 公 司 新 任 董 事 长 ( 法 定 代 表 人 ) 正 式 任 职 之 日 止 7 根 据 本 基 金 管 理 人 2015 年 7 月 10 日 公 告, 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2015 年 第 五 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 聘 任 钟 文 岳 先 生 为 副 总 经 理 8 根 据 本 基 金 管 理 人 2015 年 8 月 5 日 公 告, 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2015 年 第 七 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 聘 任 沙 骎 先 生 为 副 总 经 理 9 根 据 本 基 金 管 理 人 2015 年 8 月 7 日 公 告, 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2015 年 第 七 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 聘 任 潘 西 里 先 生 为 督 察 长 10 根 据 本 基 金 管 理 人 2015 年 8 月 24 日 公 告, 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 2015 年 第 七 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 选 举 李 浩 先 生 为 董 事 长 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 无 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 未 发 生 变 更, 目 前 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 已 提 供 审 计 服 务 6 年, 本 报 告 期 应 支 付 给 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 报 酬 为 人 民 币 100,000.00 元 第 32 页 共 34 页
11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 没 有 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚, 亦 未 收 到 关 于 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 的 书 面 通 知 或 文 件 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 11.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 备 注 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 总 量 的 比 例 例 中 信 建 投 1 374,302,766.71 73.04% 340,763.86 72.78% - 川 财 证 券 2 70,991,224.69 13.85% 66,113.74 14.12% - 东 方 证 券 1 46,674,737.34 9.11% 42,492.99 9.08% - 西 南 证 券 1 11,468,972.88 2.24% 10,441.24 2.23% - 华 泰 证 券 2 9,024,989.10 1.76% 8,404.92 1.80% - 方 正 证 券 1 - - - - 新 增 申 万 宏 源 1 - - - - - 山 西 证 券 2 - - - - - 注 : 基 金 交 易 佣 金 根 据 券 商 季 度 综 合 评 分 结 果 给 与 分 配, 券 商 综 合 评 分 根 据 研 究 报 告 质 量 路 演 质 量 联 合 调 研 质 量 以 及 销 售 服 务 质 量 打 分, 从 多 家 服 务 券 商 中 选 取 符 合 法 律 规 范 经 营 的 综 合 能 力 靠 前 的 券 商 给 与 佣 金 分 配, 季 度 评 分 和 佣 金 分 配 分 别 由 专 人 负 责 11.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 中 信 建 投 1,041,359,976.43 63.95% 5,874,300,000.00 44.38% - - 川 财 证 券 10,762,074.40 0.66% 1,016,500,000.00 7.68% - - 东 方 证 券 100,476,873.97 6.17% - - - - 西 南 证 券 347,656,934.90 21.35% 2,784,800,000.00 21.04% - - 华 泰 证 券 122,252,523.66 7.51% 3,562,200,000.00 26.91% - - 方 正 证 券 - - - - - - 申 万 宏 源 - - - - - - 第 33 页 共 34 页
山 西 证 券 5,769,818.50 0.35% - - - - 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 3 月 26 日 第 34 页 共 34 页