鹏 华 双 债 加 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 8 月 25 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 8 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 第 2 页 共 25 页
2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 鹏 华 双 债 加 利 债 券 场 内 简 称 - 基 金 主 代 码 000143 交 易 代 码 000143 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 5 月 27 日 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 103,240,822.71 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 在 合 理 控 制 信 用 风 险 保 持 适 当 流 动 性 的 基 础 上, 以 企 业 债 和 可 转 债 为 主 要 投 资 标 的, 力 争 取 得 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 1 大 类 资 产 配 置 本 基 金 综 合 运 用 定 性 和 定 量 的 分 析 手 段, 在 对 宏 观 经 济 因 素 进 行 充 分 研 究 的 基 础 上, 判 断 宏 观 经 济 周 期 所 处 阶 段 基 金 将 依 据 经 济 周 期 理 论, 结 合 对 证 券 市 场 的 系 统 性 风 险 以 及 未 来 一 段 时 期 内 各 大 类 资 产 风 险 和 预 期 收 益 率 的 评 估, 制 定 本 基 金 在 股 票 债 券 现 金 等 大 类 资 产 之 间 的 配 置 比 例 调 整 原 则 2 债 券 投 资 策 略 本 基 金 债 券 投 资 将 主 要 采 取 信 用 策 略, 同 时 辅 之 以 久 期 策 略 骑 乘 策 略 息 差 策 略 债 券 选 择 策 略 等 积 极 投 资 策 略, 在 合 理 控 制 风 险 保 持 适 当 流 动 性 的 基 础 上, 以 企 业 债 和 可 转 债 为 主 要 投 资 标 的, 力 争 取 得 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 3 股 票 投 资 策 略 本 基 金 股 票 投 资 以 精 选 个 股 为 主, 发 挥 基 金 管 理 人 专 业 研 究 团 队 的 研 究 能 力, 从 定 量 和 定 性 两 方 面 考 察 上 市 公 司 的 增 值 潜 力 三 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 )+2% 本 基 金 属 于 债 券 型 基 金, 其 预 期 的 收 益 与 风 险 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金, 高 于 货 币 市 场 基 金, 为 证 券 投 资 基 金 中 具 有 中 低 风 险 收 益 特 征 的 品 种 第 3 页 共 25 页
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 张 戈 王 曦 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 0755-82825720 010-66223584 电 子 邮 箱 zhangge@phfund.com.cn wangxi2@bankofbeijing.com.cn 客 户 服 务 电 话 4006788999 95526 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 http://www.phfund.com 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 43 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丙 17 号 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 66,257,765.41 本 期 利 润 42,489,030.56 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0791 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 10.16% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.1927 期 末 基 金 资 产 净 值 123,138,042.93 期 末 基 金 份 额 净 值 1.193 注 :(1) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 (2) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 (3) 表 中 的 期 末 均 指 报 告 期 最 后 一 日, 即 6 月 30 日, 无 论 该 日 是 否 为 开 放 日 或 交 易 所 的 交 易 日 第 4 页 共 25 页
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 3.38% 0.59% 0.48% 0.01% 2.90% 0.58% 过 去 三 个 月 7.57% 0.38% 1.40% 0.01% 6.17% 0.37% 过 去 六 个 月 10.16% 0.31% 2.85% 0.02% 7.31% 0.29% 过 去 一 年 19.49% 0.25% 5.98% 0.02% 13.51% 0.23% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 25.23% 0.19% 12.83% 0.02% 12.40% 0.17% 注 : 业 绩 比 较 基 准 = 三 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 )+2% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 于 2013 年 5 月 27 日 生 效 2 截 至 建 仓 期 结 束, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 第 5 页 共 25 页
4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1998 年 12 月 22 日, 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 截 止 本 报 告 期 末, 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 组 成, 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 公 司 原 注 册 资 本 8,000 万 元 人 民 币, 后 于 2001 年 9 月 完 成 增 资 扩 股, 增 至 15,000 万 元 人 民 币 截 止 本 报 告 期 末, 公 司 管 理 资 产 总 规 模 达 到 3575.13 亿 元, 管 理 81 只 开 放 式 基 金 10 只 全 国 社 保 投 资 组 合 经 过 近 17 年 投 资 管 理 基 金, 在 基 金 投 资 风 险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 任 本 基 金 的 基 金 姓 名 职 务 经 理 ( 助 理 ) 期 限 证 券 从 任 职 日 离 任 日 业 年 限 说 明 期 期 初 冬 女 士, 国 籍 中 国, 经 济 学 硕 士,18 年 证 券 从 业 经 验 曾 在 平 安 证 券 研 究 所 平 安 保 险 投 资 管 理 中 心 等 公 司 从 事 研 究 与 投 资 工 作 2000 年 8 月 至 今 就 职 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 研 究 员 鹏 华 普 丰 基 金 基 金 经 理 助 理 等 职,2005 年 4 月 至 2013 年 1 月 担 任 鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 本 基 金 2013 年 2011 年 4 月 起 至 今 担 任 鹏 华 丰 盛 稳 固 收 益 债 初 冬 基 金 经 5 月 27-18 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2013 年 3 月 起 理 日 至 今 兼 任 鹏 华 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2013 年 5 月 起 至 今 兼 任 鹏 华 双 债 加 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 现 同 时 担 任 鹏 华 基 金 总 裁 助 理 固 定 收 益 投 资 总 监 固 定 收 益 部 总 经 理 投 资 决 策 委 员 会 成 员 及 社 保 基 金 组 合 投 资 经 理 初 冬 女 士 具 备 基 金 从 业 资 格 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 发 生 变 动, 增 聘 祝 松 担 任 本 基 金 基 金 经 理 祝 松 先 生, 国 籍 中 国, 经 济 学 硕 士,9 年 金 本 基 金 2015 年 融 证 券 从 业 经 验 曾 任 职 于 中 国 工 商 银 行 深 祝 松 基 金 经 3 月 10-9 圳 市 分 行 资 金 营 运 部, 从 事 债 券 投 资 及 理 财 理 日 产 品 组 合 投 资 管 理 ; 招 商 银 行 总 行 金 融 市 场 部, 担 任 代 客 理 财 投 资 经 理, 从 事 人 民 币 理 第 6 页 共 25 页
财 产 品 组 合 的 投 资 管 理 工 作 2014 年 1 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 从 事 债 券 投 资 管 理 工 作,2014 年 2 月 至 今 担 任 鹏 华 普 天 债 券 基 金 基 金 经 理,2014 年 2 月 至 今 兼 任 鹏 华 丰 润 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 3 月 起 兼 任 鹏 华 产 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 3 月 起 兼 任 鹏 华 双 债 加 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 祝 松 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 发 生 变 动, 增 聘 祝 松 担 任 本 基 金 基 金 经 理 注 :1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的, 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 以 及 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 守 信 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 本 基 金 运 作 合 规, 不 存 在 违 反 基 金 合 同 和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度, 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 交 易 分 配 等 各 环 节 得 到 公 平 对 待 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内 未 发 生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 上 半 年 我 国 债 券 市 场 整 体 延 续 小 幅 上 涨 走 势, 与 去 年 末 相 比, 上 证 国 债 指 数 上 涨 2.72%, 银 行 间 中 债 综 合 财 富 指 数 上 涨 3.11% 具 体 来 看, 债 券 收 益 率 曲 线 趋 于 陡 峭 化, 中 短 期 债 券 利 率 明 显 下 行, 长 期 债 券 表 现 为 区 间 震 荡, 这 主 要 是 由 于 一 方 面, 经 济 低 迷 通 胀 不 高, 货 币 政 策 延 续 宽 松, 基 本 面 仍 然 对 债 市 有 利, 尤 其 是 在 短 端 市 场 上 ; 另 一 方 面, 股 市 资 金 分 流 地 方 第 7 页 共 25 页
债 供 给 压 力 稳 增 长 加 力 引 发 的 经 济 企 稳 反 弹 预 期 则 抑 制 了 长 债 的 上 涨 权 益 及 可 转 债 市 场 方 面, 股 票 市 场 在 经 历 年 初 前 两 个 月 盘 整 走 势 后, 三 月 份 开 始 快 速 上 行, 但 六 月 后 半 月 出 现 大 幅 回 调, 上 半 年 上 证 综 指 总 体 上 涨 32.23%, 可 转 债 跟 随 正 股 呈 现 过 山 车 走 势 报 告 期 内 本 基 金 以 持 有 中 高 评 级 信 用 债 为 主, 债 券 组 合 久 期 保 持 在 中 等 水 平, 此 外 对 股 票 等 权 益 品 种 进 行 了 波 段 操 作 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2015 年 上 半 年 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 10.16%, 同 期 业 绩 基 准 增 长 率 为 2.85% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 短 期 内 债 券 市 场 可 能 维 持 区 间 震 荡 格 局, 一 方 面, 宽 松 货 币 政 策 延 续, 股 市 调 整 可 能 使 部 分 资 金 回 流 债 市, 推 动 债 券 市 场 继 续 走 好 ; 另 一 方 面, 上 半 年 稳 增 长 政 策 逐 渐 发 力, 房 地 产 销 售 持 续 好 转, 经 济 存 在 企 稳 反 弹 可 能, 可 能 使 得 长 期 债 券 利 率 水 平 进 一 步 下 降 的 空 间 受 到 抑 制 中 长 期 来 看, 我 们 对 债 券 市 场 持 谨 慎 乐 观 的 态 度, 主 要 逻 辑 在 于 政 府 对 经 济 是 托 底 而 非 强 刺 激, 政 策 发 力 后 不 排 除 短 期 经 济 企 稳 反 弹 的 可 能, 但 经 济 在 中 长 期 走 强 有 赖 于 其 内 生 动 力 的 增 强, 而 这 一 风 险 尚 未 看 到 对 于 权 益 及 可 转 债 市 场, 我 们 持 谨 慎 乐 观 的 态 度, 一 方 面, 经 济 结 构 转 型 仍 然 需 要 良 好 的 资 本 市 场 环 境, 另 一 方 面, 短 期 内 股 市 的 大 幅 调 整 对 市 场 各 方 均 产 生 了 较 为 明 显 的 心 理 影 响, 我 们 倾 向 于 认 为 下 半 年 市 场 仍 然 面 临 一 定 的 波 动 风 险 基 于 以 上 分 析, 下 半 年 本 基 金 仍 将 以 中 高 评 级 信 用 债 为 主, 维 持 中 性 久 期, 适 量 参 与 权 益 及 转 债 市 场 波 段 操 作 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 4.6.1 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述 : 4.6.1.1 日 常 估 值 流 程 基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责, 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体, 独 立 建 账 独 立 核 算, 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 账 户 设 置 资 金 划 拨 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及 帐 务 处 理 ; 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据, 进 行 基 金 估 值 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 公 司 与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 相 互 核 对 的 方 式, 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 基 金 估 值 等 与 托 管 银 行 进 行 核 对 ; 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会 计 核 算 岗 外, 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位, 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作, 确 保 基 金 净 值 第 8 页 共 25 页
核 算 无 误 配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格, 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和 经 验, 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 政 策 和 方 法 4.6.1.2 特 殊 业 务 估 值 流 程 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2008]38 号 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 的 相 关 规 定, 本 公 司 成 立 停 牌 股 票 债 券 不 活 跃 市 场 报 价 等 投 资 品 种 估 值 小 组, 成 员 由 基 金 经 理 行 业 研 究 员 债 券 研 究 员 监 察 稽 核 部 金 融 工 程 师 登 记 结 算 部 相 关 人 员 组 成 4.6.2 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度 : 基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 基 金 经 理 参 与 估 值 小 组 对 停 牌 股 票 估 值 的 讨 论, 发 表 相 关 意 见 和 建 议, 与 估 值 小 组 成 员 共 同 商 定 估 值 原 则 和 政 策 4.6.3 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 4.6.4 本 公 司 现 没 有 进 行 任 何 定 价 服 务 的 签 约 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 4.7.1 截 止 本 报 告 期 末, 本 基 金 期 末 可 供 分 配 利 润 为 19,897,220.22 元, 期 末 基 金 份 额 净 值 1.193 元, 4.7.2 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 4.7.3 根 据 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 管 理 人 将 会 综 合 考 虑 各 方 面 因 素, 在 严 格 遵 守 规 定 前 提 下, 对 本 报 告 期 内 可 供 分 配 利 润 适 时 作 出 相 应 安 排 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 托 管 鹏 华 双 债 加 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 过 程 中, 严 格 遵 守 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 第 9 页 共 25 页
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 按 照 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 进 行 了 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 财 务 会 计 报 告 利 润 分 配 情 况 投 资 组 合 报 告 的 数 据 真 实 准 确 和 完 整 ( 注 : 金 融 工 具 风 险 及 管 理 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 鹏 华 双 债 加 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 6,384,174.52 127,831,633.62 结 算 备 付 金 15,345,569.52 4,718,907.93 存 出 保 证 金 102,680.90 130,658.36 交 易 性 金 融 资 产 204,210,909.72 779,325,065.16 其 中 : 股 票 投 资 17,471,316.12 27,140,700.00 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 186,739,593.60 752,184,365.16 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 - - 应 收 利 息 5,675,149.66 14,647,551.97 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 160,865.15 - 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 231,879,349.47 926,653,817.04 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 第 10 页 共 25 页
交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 104,000,000.00 - 应 付 证 券 清 算 款 3,677,027.50 100,006,666.69 应 付 赎 回 款 442,649.10 395,909.92 应 付 管 理 人 报 酬 57,944.74 363,375.37 应 付 托 管 费 17,383.41 109,012.61 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 50,137.80 29,836.23 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 496,163.99 395,497.37 负 债 合 计 108,741,306.54 101,300,298.19 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 103,240,822.71 762,390,419.11 未 分 配 利 润 19,897,220.22 62,963,099.74 所 有 者 权 益 合 计 123,138,042.93 825,353,518.85 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 231,879,349.47 926,653,817.04 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 1.193 元, 基 金 份 额 总 额 103,240,822.71 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 鹏 华 双 债 加 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 附 注 号 2015 年 1 月 1 日 至 2014 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日 一 收 入 45,384,862.38 56,273,120.78 1. 利 息 收 入 16,802,023.70 36,528,883.38 其 中 : 存 款 利 息 收 入 127,795.42 3,447,973.42 债 券 利 息 收 入 16,422,582.43 33,045,998.49 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 251,645.85 34,911.47 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 49,577,677.72 1,972,120.52 其 中 : 股 票 投 资 收 益 14,488,404.67 - 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 35,046,615.92 1,972,120.52 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 第 11 页 共 25 页
股 利 收 益 42,657.13-3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - -23,768,734.85 16,747,671.48 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 2,773,895.81 1,024,445.40 减 : 二 费 用 2,895,831.82 7,953,679.01 1. 管 理 人 报 酬 6.4.8.2.1 1,500,808.46 2,393,087.12 2. 托 管 费 6.4.8.2.2 450,242.47 717,926.12 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 115,675.27 2,091.80 5. 利 息 支 出 621,238.47 4,633,017.50 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 621,238.47 4,633,017.50 6. 其 他 费 用 207,867.15 207,556.47 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 42,489,030.56 48,319,441.77 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 42,489,030.56 48,319,441.77 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 鹏 华 双 债 加 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 762,390,419.11 62,963,099.74 825,353,518.85 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - 42,489,030.56 42,489,030.56 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -659,149,596.40-85,554,910.08-744,704,506.48 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 850,668.29 111,639.82 962,308.11 2. 基 金 赎 回 款 -660,000,264.69-85,666,549.90-745,666,814.59 四 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 第 12 页 共 25 页
以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 项 目 103,240,822.71 19,897,220.22 123,138,042.93 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 1,015,857,563.45-3,251,713.62 1,012,605,849.83 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - 48,319,441.77 48,319,441.77 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -182,373,720.48-4,675,502.17-187,049,222.65 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 168,664.59 2,872.43 171,537.02 2. 基 金 赎 回 款 -182,542,385.07-4,678,374.60-187,220,759.67 四 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 833,483,842.97 40,392,225.98 873,876,068.95 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 邓 召 明 高 鹏 郝 文 高 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 鹏 华 双 债 加 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 基 金 字 [2013]362 号 关 于 核 准 鹏 华 双 债 加 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 核 准, 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 鹏 华 双 债 加 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 822,678,920.27 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 (2013) 第 290 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 鹏 华 第 13 页 共 25 页
双 债 加 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2013 年 5 月 27 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 822,951,911.75 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 272,991.48 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 鹏 华 双 债 加 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 主 要 为 依 法 发 行 的 固 定 收 益 类 品 种, 包 括 国 内 依 法 发 行 交 易 的 国 债 金 融 债 企 业 债 公 司 债 央 行 票 据 地 方 政 府 债 中 期 票 据 短 期 融 资 券 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 资 产 支 持 证 券 次 级 债 中 小 企 业 私 募 债 债 券 回 购 银 行 存 款 等 本 基 金 同 时 投 资 于 A 股 股 票 ( 包 含 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 权 证 等 权 益 类 品 种 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具, 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 对 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%; 投 资 于 双 债 的 比 例 合 计 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%; 股 票 等 权 益 类 品 种 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 20%; 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 三 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 )+2% 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 鹏 华 双 债 加 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 2015 年 上 半 年 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 上 半 年 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 6.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 的 会 计 估 计 发 生 变 更 本 基 金 本 报 告 期 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 ( 以 下 简 称 估 值 处 理 标 准 ), 对 于 交 易 所 市 场 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ), 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 数 据 进 行 估 值 除 以 上 会 计 估 计 的 变 更, 本 报 告 期 所 采 用 的 其 他 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 第 14 页 共 25 页
6.4.5 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 6.4.6 税 项 本 报 告 期 税 项 未 发 生 变 化 6.4.7 关 联 方 关 系 6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 6.4.7.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 鹏 华 基 金 公 司 ) 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 北 京 银 行 ) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 国 信 证 券 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构 注 册 登 记 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 较 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 发 生 股 票 交 易 权 证 交 易 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易, 也 没 有 发 生 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 业 务 6.4.8.2 关 联 方 报 酬 6.4.8.2.1 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 30 日 1,500,808.46 2,393,087.12 127,512.55 308,730.51 注 :(1) 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 年 费 率 为 0.50%, 逐 日 计 提, 按 月 支 付 日 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.50% 当 年 天 数 (2) 根 据 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定, 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有 量 提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费, 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用, 第 15 页 共 25 页
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 6.4.8.2.2 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 450,242.47 717,926.12 注 : 支 付 基 金 托 管 人 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 的 托 管 费 年 费 率 为 0.15%, 逐 日 计 提, 按 月 支 付 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.15% 当 年 天 数 6.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 较 期 间 未 发 生 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 6.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间, 本 基 金 管 理 人 未 投 资 持 有 本 基 金 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 没 有 投 资 及 持 有 本 基 金 份 额 6.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 北 京 银 行 6,384,174.52 70,977.97 1,071,737.03 25,421.90 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 北 京 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 6.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 6.4.9 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 注 : 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 没 有 持 有 因 认 购 新 发 或 增 发 而 流 通 受 限 股 票, 也 没 有 持 有 因 认 购 新 发 或 增 发 而 流 通 受 限 的 债 券 及 权 证 第 16 页 共 25 页
6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 注 : 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 没 有 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 的 股 票 6.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 没 有 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 104,000,000 元, 于 2015 年 7 月 1 日 到 期 该 类 交 易 要 求 本 基 金 转 入 质 押 库 的 债 券, 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后, 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 17,471,316.12 7.53 其 中 : 股 票 17,471,316.12 7.53 2 固 定 收 益 投 资 186,739,593.60 80.53 其 中 : 债 券 186,739,593.60 80.53 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 21,729,744.04 9.37 7 其 他 各 项 资 产 5,938,695.71 2.56 8 合 计 231,879,349.47 100.00 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 11,325.00 0.01 B 采 矿 业 - - 第 17 页 共 25 页
C 制 造 业 10,279,651.12 8.35 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 1,118,000.00 0.91 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 2,992,000.00 2.43 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 1,618,340.00 1.31 K 房 地 产 业 1,452,000.00 1.18 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 17,471,316.12 14.19 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000957 中 通 客 车 154,000 3,716,020.00 3.02 2 002245 澳 洋 顺 昌 320,000 2,992,000.00 2.43 3 002241 歌 尔 声 学 60,000 2,154,000.00 1.75 4 600271 航 天 信 息 33,000 2,135,430.00 1.73 5 000925 众 合 科 技 60,000 1,656,000.00 1.34 6 601398 工 商 银 行 300,000 1,584,000.00 1.29 7 000002 万 科 A 100,000 1,452,000.00 1.18 8 600998 九 州 通 50,000 1,118,000.00 0.91 9 002521 齐 峰 新 材 44,411 618,201.12 0.50 10 601211 国 泰 君 安 1,000 34,340.00 0.03 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 http://www.phfund.com 的 半 年 度 报 告 正 文 第 18 页 共 25 页
7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600023 浙 能 电 力 7,468,798.36 0.90 2 000002 万 科 A 6,775,179.00 0.82 3 000957 中 通 客 车 3,667,093.00 0.44 4 002245 澳 洋 顺 昌 3,157,488.00 0.38 5 600271 航 天 信 息 2,004,691.00 0.24 6 000925 众 合 科 技 1,412,400.00 0.17 7 600998 九 州 通 1,401,780.00 0.17 8 600028 中 国 石 化 1,229,032.98 0.15 9 002521 齐 峰 新 材 909,981.39 0.11 10 601211 国 泰 君 安 19,710.00 0.00 11 601198 东 兴 证 券 18,360.00 0.00 12 603618 杭 电 股 份 11,650.00 0.00 13 002745 木 林 森 10,750.00 0.00 14 002742 三 圣 特 材 10,185.00 0.00 15 002772 众 兴 菌 业 6,500.00 0.00 16 300427 红 相 电 力 5,230.00 0.00 17 300420 五 洋 科 技 4,135.00 0.00 注 :1 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 2 上 述 股 票 为 本 基 金 本 报 告 期 内 买 入 的 全 部 股 票 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 603993 洛 阳 钼 业 16,789,739.00 2.03 2 601328 交 通 银 行 10,070,000.00 1.22 3 600023 浙 能 电 力 6,970,011.01 0.84 4 000002 万 科 A 6,225,910.21 0.75 5 601398 工 商 银 行 3,732,314.00 0.45 6 002241 歌 尔 声 学 2,123,958.00 0.26 7 600028 中 国 石 化 1,567,549.86 0.19 第 19 页 共 25 页
8 601198 东 兴 证 券 43,540.00 0.01 9 603618 杭 电 股 份 22,740.00 0.00 10 002745 木 林 森 21,465.00 0.00 11 002742 三 圣 特 材 20,491.00 0.00 12 300427 红 相 电 力 14,605.00 0.00 13 300420 五 洋 科 技 12,600.00 0.00 注 :1 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 2 上 述 股 票 为 本 基 金 本 报 告 期 内 买 出 的 全 部 股 票 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 28,112,963.73 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 47,614,923.08 注 : 买 入 股 票 成 本 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 185,872,363.60 150.95 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 867,230.00 0.70 8 其 他 - - 9 合 计 186,739,593.60 151.65 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 124333 13 铜 城 建 600,000 61,980,000.00 50.33 2 124304 13 合 川 投 500,000 50,390,000.00 40.92 3 122561 12 饶 城 投 350,000 36,428,000.00 29.58 4 122593 12 衡 城 投 79,550 8,221,492.50 6.68 5 124031 12 豫 铁 投 64,160 6,486,576.00 5.27 第 20 页 共 25 页
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 7.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 7.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 7.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 7.11 投 资 组 合 报 告 附 注 7.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 证 券 7.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 7.11.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 102,680.90 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 5,675,149.66 5 应 收 申 购 款 160,865.15 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 第 21 页 共 25 页
9 合 计 5,938,695.71 7.11.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 占 基 金 资 产 净 值 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 比 例 (%) 1 113007 吉 视 转 债 867,230.00 0.70 7.11.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 7.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 1,329 77,683.09 2,989,313.66 2.90% 100,251,509.05 97.10% 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 注 : 截 止 本 报 告 期 末, 本 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 份 额 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 注 : 截 止 本 报 告 期 末, 本 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 份 额 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 基 金 合 同 生 效 日 ( 2013 年 5 月 27 日 ) 基 金 份 额 总 额 单 位 : 份 822,951,911.75 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 762,390,419.11 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 850,668.29 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 660,000,264.69 第 22 页 共 25 页
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 103,240,822.71 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 : 报 告 期 内 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2015]217 号 文 核 准, 公 司 聘 任 高 永 杰 先 生 担 任 公 司 督 察 长, 任 职 日 期 自 2015 年 2 月 6 日 起 报 告 期 内 经 公 司 股 东 会 审 议 通 过, 公 司 聘 任 陈 冰 女 士 担 任 公 司 监 事, 并 自 陈 冰 女 士 担 任 公 司 监 事 之 日 起, 李 国 阳 先 生 不 再 担 任 公 司 监 事 陈 冰 女 士 任 职 日 期 自 2015 年 6 月 2 日 起 基 金 托 管 人 的 重 大 人 事 变 动 : 报 告 期 内 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 的 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的, 与 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 基 金 本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 未 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 或 处 罚 本 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查 第 23 页 共 25 页
10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 10.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 备 注 总 量 的 比 例 例 华 泰 证 券 2 66,033,554.08 100.00% 58,457.85 100.00% - 10.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 华 泰 证 券 428,636,872.44 100.00% 8,763,600,000.00 100.00% - - 注 :1 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序 1) 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构, 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用 交 易 单 元, 选 择 的 标 准 是 : (1) 实 力 雄 厚, 信 誉 良 好, 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ; (2) 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ; (3) 经 营 行 为 规 范, 最 近 二 年 未 发 生 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ; (4) 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 控 制 度, 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ; (5) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要, 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ; (6) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务 2) 选 择 交 易 单 元 的 程 序 : 我 公 司 根 据 上 述 标 准, 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 我 公 司 投 研 部 门 定 期 对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比, 评 比 内 容 包 括 : 提 供 研 究 报 告 质 量 数 量 及 时 性 及 提 供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况, 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 我 公 司 在 比 较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 经 营 状 况 研 究 水 平 后, 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金 专 用 交 易 单 元 本 报 告 期 内 交 易 单 元 未 发 生 变 化 2 本 基 金 本 报 告 期 内 没 有 通 过 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 第 24 页 共 25 页
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