1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 20 日 第 1 页 共 11 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 2015 年 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 长 信 量 化 多 策 略 股 票 场 内 简 称 量 化 策 略 基 金 主 代 码 519965 交 易 代 码 519965 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 7 月 14 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 91,232,771.78 份 本 基 金 通 过 数 量 化 的 方 法 进 行 积 极 的 组 合 管 理 与 风 险 控 投 资 目 标 制, 力 争 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益, 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 本 基 金 采 用 数 量 化 投 资 策 略 建 立 投 资 模 型, 将 投 资 思 想 通 过 具 体 指 标 参 数 的 确 定 体 现 在 模 型 中, 在 投 资 过 程 中 充 投 资 策 略 分 发 挥 数 量 化 投 资 纪 律 严 格 投 资 视 野 宽 阔 风 险 水 平 可 控 等 优 势, 切 实 贯 彻 自 上 而 下 的 资 产 配 置 和 自 下 而 上 的 个 股 精 选 的 投 资 策 略, 以 保 证 在 控 制 风 险 的 前 提 下 实 现 收 益 最 大 化 业 绩 比 较 基 准 中 证 500 指 数 收 益 率 *80%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 *20% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 混 合 型 第 2 页 共 11 页

基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 和 债 券 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 收 益 和 较 高 预 期 风 险 的 基 金 品 种 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 10 月 1 日 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 54,427,605.67 2. 本 期 利 润 110,190,466.01 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.4702 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 111,142,362.97 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.218 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 净 值 增 长 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 业 绩 比 较 基 阶 段 率 标 准 差 准 收 益 率 标 13 24 率 1 准 收 益 率 3 2 准 差 4 过 去 三 个 月 44.14% 2.09% 19.90% 1.64% 24.24% 0.45% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 3 页 共 11 页

20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 20150714 20150805 20150827 20150923 20151022 20151116 20151208 20151231 量 化 多 策 略 基 金 基 准 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 7 月 14 日, 基 金 合 同 生 效 日 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 运 作 时 间 未 满 一 年 图 示 日 期 为 2015 年 7 月 14 日 至 2015 年 12 月 31 日 2 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时, 本 基 金 各 项 投 资 比 例 应 符 合 基 金 合 同 中 的 约 定 : 投 资 于 股 票 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%95%; 除 股 票 外 的 其 他 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5%20% 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 尚 未 完 成 建 仓 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 管 理 学 博 士, 东 南 大 学 管 理 科 学 与 工 程 专 业 博 士 生 毕 业, 具 有 基 金 从 业 资 格 曾 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 常 松 本 基 金 的 基 金 经 理 量 化 投 资 部 总 监 2015 年 9 月 25 日 11 年 研 究 员, 北 京 尊 嘉 资 产 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理, 中 原 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 主 办, 2015 年 4 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 现 任 量 化 投 资 部 总 监 兼 本 基 金 的 基 金 经 理 第 4 页 共 11 页

本 基 金 长 信 医 疗 保 健 行 经 济 学 硕 士, 武 汉 大 学 金 融 业 灵 活 配 置 工 程 专 业 研 究 生 毕 业 2010 混 合 型 证 券 年 7 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 投 资 基 金 限 责 任 公 司, 从 事 量 化 投 资 (LOF) 长 研 究 和 风 险 绩 效 分 析 工 作 信 量 化 先 锋 曾 任 公 司 数 量 分 析 研 究 员 混 合 型 证 券 和 风 险 与 绩 效 评 估 研 究 员, 投 资 基 金 长 2015 年 7 月 左 金 保 4 年 现 任 本 基 金 长 信 医 疗 保 健 信 量 化 中 小 14 日 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 盘 股 票 型 证 投 资 基 金 (LOF) 长 信 量 券 投 资 基 金 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 和 长 信 中 证 金 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 一 带 一 路 主 证 券 投 资 基 金 和 长 信 中 证 题 指 数 分 级 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 证 券 投 资 基 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 金 的 基 金 经 理 注 :1 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 ; 新 增 或 变 更 以 刊 登 新 增 / 变 更 基 金 经 理 的 公 告 披 露 日 为 准 : 2 本 基 金 基 金 经 理 的 证 券 从 业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机 构 的 工 作 经 历 为 时 间 计 算 标 准 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 将 继 续 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 努 力 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 已 实 行 公 平 交 易 制 度, 并 建 立 公 平 交 易 制 度 体 系, 已 建 立 第 5 页 共 11 页

投 资 决 策 体 系, 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制, 并 通 过 工 作 制 度 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 同 时, 公 司 已 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 除 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 外, 其 余 各 投 资 组 合 未 发 生 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 且 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形, 未 发 现 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4.1 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 在 2015 年 三 季 度 报 告 中 我 们 认 为 流 动 性 会 在 实 体 经 济 和 股 票 市 场 寻 找 洼 地, 促 进 股 票 市 场 的 估 值 修 复 我 们 预 计 中 小 板 和 创 业 板 将 优 先 于 主 板 开 始 估 值 修 复, 这 对 于 关 注 中 小 盘 成 长 股 的 基 金 将 是 较 好 的 投 资 机 会 回 顾 2015 年 四 季 度, 市 场 连 续 3 个 月 上 涨, 其 中, 沪 深 300 指 数 涨 幅 为 16.49%, 中 证 500 指 数 涨 幅 为 24.40%, 创 业 板 指 数 涨 幅 为 30.32%, 中 小 盘 股 票 涨 幅 领 先 整 个 市 场, 印 证 了 我 们 前 期 对 市 场 的 观 点 和 看 法 实 际 运 作 中, 我 们 始 终 保 持 股 票 仓 位 相 对 稳 定 行 业 和 个 股 投 资 相 对 分 散, 风 格 偏 向 中 小 盘 成 长 股 票, 较 好 地 契 合 了 2015 年 四 季 度 的 结 构 性 行 情 期 间 本 基 金 净 值 涨 幅 为 44.14%, 超 越 中 证 500 指 数 接 近 20%, 为 投 资 者 创 造 了 较 好 的 相 对 收 益 同 时 作 为 一 个 运 作 尚 未 满 6 个 月 的 次 新 基 金, 成 立 以 来 21.80% 的 基 金 涨 幅 也 为 参 与 基 金 认 购 的 投 资 者 创 造 了 良 好 的 绝 对 收 益 在 实 际 运 作 中 让 我 们 困 惑 的 是, 在 本 基 金 净 值 创 出 新 高 的 过 程 中 出 现 了 不 少 赎 回, 本 基 金 规 模 缩 水, 我 们 需 要 被 迫 卖 出 自 己 所 持 有 的 组 合, 从 而 加 大 了 基 金 的 交 易 成 本, 影 响 了 本 基 金 调 仓 换 仓 的 节 奏 4.4.2 2016 年 一 季 度 市 场 展 望 和 投 资 策 略 房 地 产 周 期 拐 点, 以 及 无 风 险 利 率 下 行 后 金 融 体 系 向 实 体 经 济 传 导 受 阻 是 正 在 演 绎 的 资 产 荒 主 要 逻 辑 我 们 认 为 未 来 资 产 荒 逻 辑 仍 能 延 续, 但 力 度 将 减 弱 原 因 之 一 是 实 体 经 济 最 快 下 行 阶 段 或 已 过 去, 实 体 经 济 吸 收 流 动 性 的 能 力 在 2016 年 有 可 能 回 升 ; 原 因 之 二 是 经 过 2015 年 四 季 度 以 中 小 盘 成 长 股 为 代 表 的 结 构 性 行 情 演 绎 后, 股 票 在 大 类 资 产 配 中 的 吸 引 力 有 所 下 降 第 6 页 共 11 页

展 望 2016 年 一 季 度, 总 体 上, 我 们 认 为 市 场 将 维 持 区 间 震 荡, 结 构 方 面, 区 别 于 2015 年 四 季 度 主 题 投 资 盛 行, 一 季 度 向 来 是 基 本 面 信 息 非 常 丰 富 的 时 间 窗 口, 预 计 A 股 市 场 投 资 者 将 围 绕 基 本 面, 特 别 是 基 于 年 报 和 季 报 的 业 绩 预 期 进 行 轮 动, 主 题 投 资 的 吸 引 力 将 下 降 我 们 预 计, 中 小 盘 股 票 的 外 延 扩 张 将 使 其 2015 年 年 报 和 2016 年 一 季 报 的 成 长 性 明 显 优 于 主 板 股 票, 从 而 能 获 得 更 好 的 投 资 机 会 我 们 将 积 极 布 局, 通 过 合 理 的 仓 位 控 制 行 业 配 置 以 及 个 股 选 择, 把 握 未 来 的 投 资 机 会 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.218, 累 计 单 位 净 值 为 1.218, 份 额 净 值 增 长 率 为 44.14%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 19.90% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 97,561,795.83 81.28 其 中 : 股 票 97,561,795.83 81.28 2 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 22,070,843.71 18.39 8 其 他 资 产 403,150.36 0.34 第 7 页 共 11 页

9 合 计 120,035,789.90 100.00 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 833,832.10 0.75 B 采 矿 业 4,835,347.18 4.35 C 制 造 业 70,215,789.11 63.18 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 2,810,651.04 2.53 E 建 筑 业 778,199.00 0.70 F 批 发 和 零 售 业 3,697,335.44 3.33 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 2,345,172.95 2.11 H 住 宿 和 餐 饮 业 1,461,746.00 1.32 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 3,455,774.96 3.11 J 金 融 业 68,310.00 0.06 K 房 地 产 业 2,428,537.53 2.19 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 4,015,077.52 3.61 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 616,023.00 0.55 S 综 合 合 计 97,561,795.83 87.78 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300326 凯 利 泰 116,360 3,248,771.20 2.92 2 300119 瑞 普 生 物 139,740 2,808,774.00 2.53 3 000758 中 色 股 份 172,186 2,562,127.68 2.31 4 002084 海 鸥 卫 浴 184,130 2,443,405.10 2.20 5 002567 唐 人 神 156,935 2,015,045.40 1.81 6 002635 安 洁 科 技 72,180 2,006,604.00 1.81 第 8 页 共 11 页

7 300118 东 方 日 升 134,370 1,957,770.90 1.76 8 000430 张 家 界 124,802 1,941,919.12 1.75 9 300292 吴 通 控 股 45,120 1,908,576.00 1.72 10 002383 合 众 思 壮 44,365 1,790,127.75 1.61 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 期 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 第 9 页 共 11 页

5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 不 存 在 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 的 情 形 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 337,932.68 2 应 收 证 券 清 算 款 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 5,367.39 5 应 收 申 购 款 59,850.29 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 403,150.36 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 占 基 金 资 产 净 值 流 通 受 限 情 况 说 允 价 值 ( 元 ) 比 例 (%) 明 1 300326 凯 利 泰 3,248,771.20 2.92 停 牌 2 002084 海 鸥 卫 浴 2,443,405.10 2.20 停 牌 3 002567 唐 人 神 2,015,045.40 1.81 停 牌 4 000430 张 家 界 1,941,919.12 1.75 停 牌 5 002383 合 众 思 壮 1,790,127.75 1.61 停 牌 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 383,178,131.26 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 10,242,110.44 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 302,187,469.92 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 91,232,771.78 第 10 页 共 11 页

7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 10,980,576.42 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 10,980,576.42 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 12.04 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 基 金 的 文 件 ; 2 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 4 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 5 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 的 原 稿 ; 6 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 营 业 执 照 公 司 章 程 及 相 关 资 格 批 复 文 件 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 的 住 所 8.3 查 阅 方 式 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 网 站 :http://www.cxfund.com.cn 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 日 第 11 页 共 11 页