东方红 - 先锋 1 号集合资产管理计划 2020 年第 1 季度报告 资产管理计划管理人 : 上海东方证券资产管理有限公司资产管理计划托管人 : 中国工商银行股份有限公司报告期间 :2020 年 1 月 1 日 -2020 年 3 月 31 日报告送出日期 :2020 年 04 月 22 日 第 1 页 / 共 7 页
重要提示 本资产管理计划管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用本资产管理计划资产, 但不保证本资产管理计划一定盈利 本资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本资产管理计划合同及说明书 本报告中财务资料未经审计 一 基本信息 资产管理计划名称 : 合同生效时间 : 管理人 : 托管人 : 东方红 - 先锋 1 号集合资产管理计划 2010 年 1 月 7 日上海东方证券资产管理有限公司中国工商银行股份有限公司 二 资产管理计划投资表现 ( 一 ) 主要财务指标 本期末 期末资产净值 ( 元 ) 115,420,521.49 本期利润 ( 元 ) -16,471,537.62 期末资产管理计划可分配利润 75,974,992.33 期末份额净值 ( 元 ) 2.9261 期末份额累计净值 ( 元 ) 3.2801 本期资产管理计划净值增长率 -9.43% 资产管理计划累计净值增长率 250.72% 注 : 本期期末资产管理计划可分配利润和净值未扣除管理人可提取的业绩报酬, 以上财务指标不包括参与资产管理计划的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 第 2 页 / 共 7 页
( 二 ) 资产管理计划累计净值增长率与比较基准收益率的历史走势对比图 注 : 本资产管理计划业绩比较基准为沪深 300 指数 *60%+ 上证国债指数 *40% 三 资产管理计划投资组合报告 ( 一 ) 资产组合情况 序号 资产类别 期末市值 ( 元 ) 占期末总资产的比例 (%) 1 权益投资 106,774,969.74 91.92 其中 : 境内股票 82,116,171.20 70.69 港股投资 24,658,798.54 21.23 2 固定收益投资 - - 3 基金投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 6 银行存款及清算备付金 5,832,290.66 5.02 7 其他资产 3,559,479.61 3.06 8 资产合计 116,166,740.01 100.00 注 : 其他资产 包括 应收红利 应收利息 其他应收款 等项目 ( 二 ) 报告期末按市值占资产管理计划资产净值比例大小排序的前十名股票明细 股票代码 股票名称 持仓数量 ( 股 ) 市值 ( 元 ) 市值占委托资产净值比例 (%) 600519 贵州茅台 7,276.00 8,083,636.00 7.00 第 3 页 / 共 7 页
600872 中炬高新 147,300.00 7,040,940.00 6.10 000858 五粮液 59,601.00 6,866,035.20 5.95 00291 华润啤酒 208,000.00 6,727,755.84 5.83 002304 洋河股份 66,800.00 5,602,516.00 4.85 600305 恒顺醋业 276,700.00 5,420,553.00 4.70 02269 药明生物 57,500.00 5,280,043.88 4.57 600600 青岛啤酒 114,600.00 5,238,366.00 4.54 600009 上海机场 85,600.00 5,205,336.00 4.51 600132 重庆啤酒 102,400.00 4,660,224.00 4.04 注 : 对于同时在 A+H 股上市的股票, 合并计算公允价值参与排序, 并按照不同股票分别披 露 ( 三 ) 报告期末按市值占资产管理计划资产净值比例大小排序的前五名债券明细 本资产管理计划本报告期末未持有债券 ( 四 ) 报告期末按市值占资产管理计划资产净值比例大小排序的前五名基金明细 本资产管理计划本报告期末未持有基金 ( 五 ) 报告期末按市值占资产管理计划资产净值比例大小排序的前十名期权明细 本资产管理计划本报告期末未持有期权 ( 六 ) 报告期末期货投资情况 本资产管理计划本报告期末未持有期货 ( 七 ) 报告期末按市值占资产管理计划资产净值比例大小排序的前十名权证明细 本资产管理计划本报告期末未持有权证 ( 八 ) 资产管理计划运用杠杆情况 本资产管理计划本报告期末, 无因从事证券交易所 银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 四 管理人履职报告 ( 一 ) 投资经理情况 投资经理姓名学历证券从业年限主要工作经历 第 4 页 / 共 7 页
谭鹏万博士 13 谭鹏万先生, 上海东方证券资产管理有限公司私募权益投资部副总经理 ( 主持工作 ) 投资经理, 复旦大学经济学博士, 证券从业 13 年, 历任华宝信托研究员, 信诚基金投资部基金经理, 瑞泉基金投资部投资总监兼公募负责人, 中国民生投资股份有限公司投资部投研总监, 上海东方证券资产管理有限公司执行董事 投资主办人, 拥有丰富的证券投资经验 ( 二 ) 投资策略回顾与展望我们正处在一个越来越动荡的时代, 一季度疫情的大规模扩散对各国经济产生了很大的冲击, 国内外资本市场大幅波动 对中国而言, 疫情增强了内部凝聚力, 提高了政府的治理能力, 加速中国从制造业大国向制造业和消费强国转变 长远来看, 可能出现逆全球化, 更多发达国家会考虑到本国经济的独立性问题, 在投资上需要充分重视 站在现在的时点上, 我会将目光更多的放在国内 一些对中国经济发展有利的长期因素, 如工程师红利, 科学家红利并没有改变 目前几大确实比较明确 :(1) 随着人均 GDP 和人均可支配收入的增加, 消费升级依然是大趋势 ;(2) 民众对高质量的医疗服务和药品需求进一步增强 ;(3) 科技已经改变也正在加速改变世界 本组合的投资未来将集中在这三个领域 一季度减持了汽车, 增持了消费和家电 ( 三 ) 公平交易专项说明 1 公平交易制度的执行情况的专项说明本资产管理计划管理人一贯公平对待旗下管理的所有计划和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度 等规定 2 异常交易行为的专项说明 本资产管理计划的投资决策 投资交易程序 投资权限等各方面均符合法规规定的要求 ; 交易行为合法合规, 未出现异常交易 操纵市场的现象 ; 未发现内幕交易的情况 五 托管人履职报告 报告期内, 本托管人在对东方红 - 先锋 1 号集合资产管理计划的托管过程中, 严格遵守 证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定 证券期货经营机构私募资产管理业 第 5 页 / 共 7 页
务管理办法 及其他法律法规和资产管理合同的有关规定, 不存在任何损害资产管理计划份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务 本报告期内, 托管人根据 证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定 证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法 及其他有关法律法规 资产管理合同和托管协议的规定, 对本资产管理计划管理人的投资运作进行了必要的监督, 对资产净值的计算 份额参与与退出价格计算 以及费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本计划管理人存在损害份额持有人利益的行为 本报告期内, 本托管人依法对上海东方证券资产管理有限公司编制和披露的东方红 - 先锋 1 号集合资产管理计划 2020 年 1 季度报告中财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容进行了核查, 以上内容真实 准确和完整 六 管理费 托管费 业绩报酬的计提基准 计提方式和支付方式 ( 一 ) 资产管理计划管理费 单位 : 人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 上季度可比期间 2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 当期发生的资产管理计划应支付的管理费 331,748.03 406,928.31 注 :(1) 按资产净值的 1% 年费率计提 (2) 按前一日计划资产净值计算, 按日计提, 按月支付 (3) 管理费计算方法 :G=i 年管理费率 当年天数 G 为每日应计提的管理费,i 为前一日的资产净值 ( 二 ) 资产管理计划托管费 单位 : 人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 上季度可比期间 2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 当期发生的资产管理计划应支付的托管费 66,349.60 81,385.70 注 :(1) 按资产净值的 0.2% 年费率计提 (2) 按前一日计划资产净值计算, 按日计提, 按月支付 (3) 托管费计算方法 :C=i 年托管费率 当年天数 C 为每日应计提的托管费,i 为前一日的资产净值 ( 三 ) 业绩报酬 单位 : 人民币元 项目 本期 上季度可比期间 第 6 页 / 共 7 页
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 2019 年 10 月 1 日至 2019 月 31 日年 12 月 31 日当期计提的业绩报酬 1,195,260.54 1,045,051.28 注 :(1) 当委托人退出或资产管理计划终止时, 年化收益率 R 小于或等于 6% 时, 管理人不提取业绩报酬 ; 年化收益率 R 大于 6% 时, 管理人提取业绩报酬 年化收益率 (R) 计提比例 业绩报酬(H) 计算方法 R 6%,0,H=0 R>6%,20%,H=(R-6%)*20%*B* 持有天数 /360 R=(A-B)/B*360/ 持有天数 *100% A=( 委托人退出当日单位净值 + 委托人持有期份额累计分红 )* 委托人退出份额 B= 委托人退出份额相应的成本 ( 采用先进先出法计算, 认购份额的成本价为面值 1 元, 申购份额的成本价为申购价, 红利再投资份额的成本价为红利转份额当日的单位净值 ) (2) 业绩报酬支付由管理人向托管人发送业绩报酬划付指令, 托管人于 5 个工作日内将业绩报酬划拨给注册登记机构, 由注册登记机构将业绩报酬支付给管理人 若遇法定节假日 休息日, 支付日期顺延 七 本报告期资产管理计划投资收益分配情况 本报告期内, 本资产管理计划未进行收益分配 八 本报告期涉及投资者权益的重大事项及其他需要说明的情况 ( 一 ) 投资经理变更 本报告期内本资产管理计划未发生投资经理变更 ( 二 ) 重大关联交易情况 本报告期内本资产管理计划未发生重大关联交易 ( 三 ) 其他 本报告期内本资产管理计划无需要说明的其他情况 上海东方证券资产管理有限公司 2020 年 04 月 22 日 第 7 页 / 共 7 页