农 银 汇 理 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 20 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 农 银 沪 深 300 指 数 交 易 代 码 660008 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 4 月 12 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 843,931,079.58 份 本 基 金 为 被 动 化 投 资 的 指 数 型 基 金, 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 的 风 控 管 理, 力 争 将 基 金 净 值 对 标 的 指 投 资 目 标 数 的 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内, 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内, 以 实 现 对 沪 深 300 指 数 的 有 效 跟 踪 本 基 金 原 则 上 将 采 用 全 样 本 复 制 的 方 式, 基 金 资 产 将 按 投 资 策 略 照 标 的 指 数 的 成 分 股 及 其 权 重 配 比 进 行 投 资 以 拟 合 标 的 指 数 的 业 绩 表 现 业 绩 比 较 基 准 95% 沪 深 300 指 数 +5% 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 本 基 金 为 较 高 风 险 较 高 收 益 的 股 票 型 基 金 产 品, 其 风 风 险 收 益 特 征 险 收 益 水 平 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 基 金 管 理 人 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 11 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -4,792,054.97 2. 本 期 利 润 -124,773,123.23 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.1498 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 872,971,066.55 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.0344 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -13.61% 2.35% -13.03% 2.31% -0.58% 0.04% 第 3 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 本 基 金 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的 90%-95%, 其 中 投 资 于 标 的 指 数 成 分 股 的 比 例 不 低 于 股 票 投 资 的 80%; 除 股 票 以 外 的 其 他 资 产 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的 5%-10%, 其 中 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 建 仓 期 为 基 金 合 同 生 效 日 (2011 年 4 月 12 日 ) 起 六 个 月, 建 仓 期 满 时, 本 基 金 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 规 定 的 投 资 比 例 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 硕 士, 具 有 证 券 从 业 资 格 宋 永 安 本 基 金 基 金 经 理 2012 年 8 月 - 8 3 日 历 任 长 信 基 金 管 理 公 司 金 融 工 程 研 究 员 农 银 汇 理 基 金 管 理 公 司 研 究 员 农 银 汇 第 4 页 共 11 页
理 基 金 管 理 公 司 基 金 经 理 助 理 现 任 农 银 汇 理 基 金 管 理 公 司 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 和 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 规 和 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度 的 规 定, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 确 保 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 得 到 公 平 对 待 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 报 告 期 内, 根 据 指 数 化 投 资 流 程 和 定 量 分 析, 进 行 了 日 常 运 行 操 作 报 告 期 内 基 金 日 均 跟 踪 误 差 为 0.0669%, 日 均 偏 离 度 为 0.0455%, 符 合 基 金 合 同 契 约 规 定 的 日 均 偏 离 度 控 制 在 0.35% 以 内, 年 化 跟 踪 误 差 控 制 不 超 过 4% 报 告 期 内 基 金 跟 踪 误 差 来 源 主 要 是 由 以 下 几 点 造 成 :1) 标 的 指 数 成 份 股 中 法 律 法 规 禁 止 本 基 金 投 资 的 股 票 的 影 响 ;2) 申 购 赎 回 的 影 响 ;3) 成 份 股 票 的 停 牌 ; 4) 指 数 中 成 份 股 票 的 调 整 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -13.61%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -13.03% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 第 四 十 一 条 的 规 定 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 上 述 情 形 第 5 页 共 11 页
5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 798,462,818.93 91.17 其 中 : 股 票 798,462,818.93 91.17 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 31,484,453.00 3.60 其 中 : 债 券 31,484,453.00 3.60 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 44,686,163.18 5.10 8 其 他 资 产 1,119,013.00 0.13 9 合 计 875,752,448.11 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 701,393.06 0.08 B 采 矿 业 31,789,173.64 3.64 C 制 造 业 270,891,396.50 31.03 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 32,697,215.81 3.75 E 建 筑 业 30,258,188.77 3.47 F 批 发 和 零 售 业 16,082,466.96 1.84 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 28,004,405.17 3.21 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 35,426,336.90 4.06 J 金 融 业 294,257,240.48 33.71 K 房 地 产 业 28,241,260.27 3.24 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 7,330,608.74 0.84 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 5,184,099.35 0.59 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 1,162,088.96 0.13 第 6 页 共 11 页
R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 13,385,170.31 1.53 S 综 合 3,051,774.01 0.35 合 计 798,462,818.93 91.46 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 投 资 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 1,055,618 33,579,208.58 3.85 2 600016 民 生 银 行 2,879,874 26,235,652.14 3.01 3 601166 兴 业 银 行 1,299,659 20,183,704.27 2.31 4 600000 浦 发 银 行 957,642 17,170,521.06 1.97 5 600036 招 商 银 行 1,005,168 16,173,153.12 1.85 6 600030 中 信 证 券 767,065 13,653,757.00 1.56 7 601988 中 国 银 行 4,005,105 13,617,357.00 1.56 8 000002 万 科 A 706,631 13,291,729.11 1.52 9 601328 交 通 银 行 2,295,010 12,783,205.70 1.46 10 600519 贵 州 茅 台 49,018 12,138,817.52 1.39 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 投 资 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 31,484,453.00 3.61 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 第 7 页 共 11 页
10 合 计 31,484,453.00 3.61 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 019520 15 国 债 20 314,530 31,484,453.00 3.61 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 2015 年 11 月 27 日, 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 信 证 券, 股 票 代 码 :600030) 第 8 页 共 11 页
发 布 公 告 ( 编 号 : 临 2015-080) 称, 中 信 证 券 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 调 查 通 知 书 ( 稽 查 总 队 调 查 通 字 153121 号 ), 其 中 提 及 : 因 中 信 证 券 涉 嫌 违 反 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 相 关 规 定, 中 国 证 监 会 决 定 对 中 信 证 券 进 行 立 案 调 查 对 中 信 证 券 股 票 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 该 股 票 经 过 研 究 推 荐 审 批 后 进 入 公 司 股 票 备 选 库, 由 研 究 员 跟 踪 分 析 本 基 金 管 理 人 进 行 了 研 究 判 断 按 照 相 关 投 资 决 策 流 程 投 资 了 该 股 票 其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 89,984.35 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 391,604.11 5 应 收 申 购 款 637,424.54 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,119,013.00 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 000002 万 科 A 13,291,729.11 1.52 公 告 重 大 事 项 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 第 9 页 共 11 页
6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 784,770,375.43 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 165,070,077.73 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 105,909,373.58 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 843,931,079.58 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 截 至 本 季 度 末, 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 截 至 本 季 度 末, 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 本 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 农 银 汇 理 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 农 银 汇 理 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 5 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 复 印 件 8.2 存 放 地 点 备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 的 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 路 9 号 农 银 大 厦 50 层 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 的 办 公 地 址 及 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 第 10 页 共 11 页
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