淺 談 精 算 師 證 照 考 試 及 工 作 內 容 中 山 應 數 系 85 級 雷 景 富 中 山 應 數 所 87 級 國 泰 人 壽 應 用 資 訊 部 壽 險 資 訊 五 科 專 案 經 理
Agenda 自 我 簡 介 淺 談 精 算 師 證 照 & 考 試 精 算 師 工 作 內 容 簡 介
自 我 簡 介 姓 名 : 雷 景 富 工 作 經 歷 : 國 泰 人 壽 應 用 資 訊 部 壽 險 資 訊 五 科 專 案 經 理 (98/4 ~ ) 系 統 整 合 處 投 資 型 商 品 支 援 科 專 案 經 理 (95/7 ~ 98/4) 系 統 整 合 處 投 資 型 商 品 支 援 科 資 深 工 程 師 (95/6 ~ 95/6) 系 統 整 合 處 專 案 支 援 科 工 程 師 (90/8 ~ 95/6) 綜 合 企 劃 室 科 員 (90/1 ~ 90/8) 數 理 部 數 理 一 科 科 員 (89/7 ~ 90/1) 服 役 (87/10 ~ 89/7) 學 歷 : 中 山 大 學 應 用 數 學 所 (85 ~87) 中 山 大 學 應 用 數 學 系 (81 ~85)
風 險 天 有 不 測 風 雲 人 有 旦 夕 禍 褔
風險
風 險
風 險
2010 年 最 理 想 的 工 作? 精 算 師
商 業 週 刊 美 國 最 新 研 究 指 出,2010 年 最 理 想 的 工 作 是 統 計 數 字 判 斷 機 率 與 風 險 的 精 算 師 而 在 油 井 工 作 的 雜 工, 以 自 己 勞 力 賺 取 薪 資 的 人, 則 是 最 差 的 一 行 最 理 想 的 工 作 如 下 : 精 算 師 軟 體 工 程 師, 電 腦 系 統 分 析 師 生 物 學 家 及 歷 史 學 家 等 等 最 苦 命 的 職 業 為 : 油 井 礦 工 伐 木 工 製 鐵 工 人 垃 圾 清 潔 人 員 計 程 車 司 機 建 築 工 人 及 記 者 等, 就 連 編 舞 者 也 上 榜 其 實 工 作 好 壞 貴 賤 都 無 所 謂, 只 要 是 正 當 的 工 作, 不 偷 不 搶 都 算 是 最 好 的 工 作 培 養 好 自 己 的 能 力 加 強 自 己 的 專 業 技 能, 只 要 找 到 一 分 適 合 自 己, 而 且 自 己 喜 歡 的 工 作 願 意 熱 衷 於 此 的 工 作 就 算 是 最 棒 的 工 作
精 算 師 扎 實 的 數 學 底 子 需 要 掌 握 專 業 知 識 經 濟 學 統 計 學 財 經 金 融 管 理 法 律 計 算 機 等 方 面 高 難 度 的 考 試 門 檻
精 算 師 ~ 證 照 精 算 師 執 照 壽 險 產 險 退 休 金 健 康 險 風 險 管 理
精 算 師 ~ 證 照 中 華 民 國 精 算 學 會 美 國 精 算 師 學 會
精 算 師 ~ 中 華 民 國 精 算 學 會 中 華 民 國 精 算 學 會 1969 http://www.airc.org.tw/ 春 季 報 名 時 間 : 前 年 度 10 月 1 日 ~10 月 31 日 秋 季 報 名 時 間 : 當 年 度 3 月 1 日 ~5 月 31 日 春 季 考 試 於 3 月 底 舉 行 秋 季 考 試 於 8 月 底 舉 行
精 算 師 ~ 中 華 民 國 精 算 學 會 1 2 3 4 5 6 7 8 人 壽 保 險 精 算 師 基 礎 數 學 數 理 統 計 保 險 理 論 1 保 險 理 論 2 保 險 數 學 1 保 險 數 學 2 保 險 會 計 保 險 經 營 財 產 保 險 精 算 師 基 礎 數 學 數 理 統 計 保 險 學 初 等 精 算 數 學 準 備 金 與 再 保 險 保 險 會 計 高 等 費 率 釐 定 保 險 財 務
精 算 師 ~ 中 華 民 國 精 算 學 會 共 同 科 目 : 壽 險 類 產 險 類 考 試 內 容 均 相 同 科 目 代 號 內 容 參 考 書 籍 或 考 試 範 圍 洽 購 處 或 出 版 社 基 礎 數 學 1A 1B 微 積 分 ( 佔 50%) 或 然 率 ( 佔 50%) 複 利 ( 佔 100%) Johnson 著 :Calculus 其 考 試 範 圍 為 1. 代 數 對 數 指 數 三 種 函 數 之 微 分 及 積 分 2. 極 限 及 無 限 級 數 P.G.Hoel,S.C.Port & C.J.Stone 合 著 :Introduction to Probability Theory Kellison 著 :Theory of Interest(2nd Edition) 巨 擘 書 局 美 亞 出 版 公 司 美 國 精 算 學 會, 新 陸 書 司 數 理 統 計 2 統 計 分 配 抽 樣 理 論 統 計 推 斷 及 假 設 檢 定 變 異 數 分 析 及 迴 歸 分 析 ( 佔 60%) 危 險 理 論 ( 佔 40%) 1.R.V.Hogg & A.T.Craig 合 著 :Introduction to Mathematical Statistics 2.Mood 著 :Introduction to the Theory of Statistics Newton L.Bowers 等 五 位 合 著 :Actuarial Mathematics (Ch.1,2,12,13,14)(2nd Edition) 中 央 圖 書 公 司 巨 擘 書 局 美 國 精 算 學 會, 巨 擘 書 局
精 算 師 ~ 美 國 精 算 師 學 會 美 國 精 算 師 學 會 SOA 1949 http://www.soa.org/ 處 理 保 險 業 出 現 的 新 問 題 改 進 精 算 技 術 通 過 年 會 制 度 將 精 算 的 新 成 果 加 以 介 紹 將 新 技 術 與 經 濟 發 展 緊 密 的 結 合 起 來
精 算 師 SOA 資 格 考 試 春 季 考 試 :5 月 份 上 旬 和 中 旬 秋 季 考 試 :11 月 份 上 旬 和 中 旬
精 算 師 SOA 資 格 考 試 正 式 精 算 師 (FSA) 準 精 算 師 (ASA)
精 算 師 ~ 資 格 考 試 Exam and Module Fees for Spring 2010 Exam or Module Fee Exam P** Exam P** (for limited paper and pencil centers) Exam FM** Exam FM** (for limited paper and pencil centers) Exam M: Life Contingencies Segment (MLC) Exam M: Life Contingencies Segment (MLC) Student Fee Exam M: Financial Economics Segment (MFE) Exam M: Financial Economics Segment (MFE) Student Fee Exam C** Exam C Student Fee** VEE*** (Candidate Credit) per topic Fundamentals of Actuarial Practice (FAP) Standard Fee (Modules 1 8 and two assessments) Fundamentals of Actuarial Practice (FAP) Conversion Fee (Modules 1 8 and one assessment) $200.00 $150.00 $200.00 $150.00 $300.00 $240.00 $200.00 $160.00 $375.00 $300.00 $50.00 $2,100.00 $1,400.00
精 算 師 ~ 資 格 考 試 FSA Component Exam or Module Fee Advanced Finance/ERM Exam Advanced Portfolio Management Exam Group and Health Company/Sponsor Perspective(CSP) Exam Individual Life and Annuities Company/Sponsor Perspective(CSP) Exam (U.S. and Canada) Retirement Benefits Company/Sponsor Perspective(CSP) Exam, U.S Retirement Benefits Company/Sponsor Perspective(CSP) Exam, Canada FSA Modules EA-1 Enrolled Actuaries Pension Examination EA-2, Segment B Enrolled Actuaries Pension Examination, Segment B $975.00 $975.00 $975.00 $975.00 $720.00 $975.00 $200.00 $230.00 $230.00
精 算 師 ~ 資 格 考 試 P Probabiliy 機 率 FM MLC MFE C Financial Math Life Contingency Financial Economics Actuarial Modeling 金 融 數 學 壽 險 數 學 金 融 建 模
精 算 師 ~ 試 題 1
精 算 師 ~ 試 題 1
精 算 師 ~ 試 題 2
精 算 師 ~ 試 題 2
精 算 師 ~ 試 題 3
精 算 師 ~ 試 題 3
精 算 師 ~ 試 題 4
精 算 師 ~ 試 題 5
精 算 師 ~ 試 題 5
精 算 師 ~ 試 題 5
精 算 師 ~ 試 題 6
精 算 師 ~ 試 題 6
精 算 師 ~ 試 題 7
精 算 師 ~ 試 題 7
精 算 師 ~ 試 題 8
精 算 師 ~ 試 題 8
金 錢 的 時 間 價 值 利 率 = 5% 現 在 1 元, 1 年 後 終 值 為 1.05 元 圖 例 說 明 : 累 積 生 息 終 值 =1.05 $1 現 在 1 年 後
金 錢 的 時 間 價 值 利 率 = 5% 1 年 後 的 1 元, 現 值 為 1/1.05 元 圖 例 說 明 : 貼 現 $1 現 值 =1/1.05 現 在 1 年 後
金 錢 的 時 間 價 值 $1 的 複 利 效 果 16 14 0% 14.2 12 5% FV of $1 10 8 6 10% 15% 6.1 4 2 0 2.6 1.0 0 5 10 15 20 Number of Years
金 錢 的 時 間 價 值 PV of $1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 $1 的 貼 現 效 果 0 5 10 15 20 Number of Years 0% 5% 10% 15% 1.0 0.38 0.15 0.06
保 險 理 論 保 險 就 是 1 保 戶 繳 交 保 費 給 保 險 公 司 2 當 發 生 約 定 事 情 時 ( 例 如 : 生 病 死 亡 殘 廢 等 ) 3. 保 險 公 司 給 付 當 初 所 約 定 的 金 額 ( 以 彌 補 或 補 償 所 受 到 的 損 失 )
保 險 理 論 危 險 分 攤 發 生 率 ( 死 亡 率 ) 時 間 因 素 ( 保 費 先 收, 危 險 尚 未 發 生 ) 預 定 利 率 保 險 公 司 須 有 營 業 費 用 費 用 率
保 險 理 論 預 定 費 用 率 預 定 發 生 率 預 定 利 率 附 加 費 用 純 保 費 總 保 費 未 來 預 期 收 到 的 保 費 現 值 = 未 來 事 故 發 生 的 給 付 現 值
保 險 理 論 相 關 發 生 率 : 人 壽 保 險 : 死 亡 率 年 金 保 險 : 生 存 率 健 康 保 險 : 住 院 發 生 率 癌 症 發 生 率 脫 退 率 等 傷 害 保 險 : 意 外 死 亡 率 意 外 住 院 發 生 率 等
準 備 金 的 意 義 準 備 金 是 保 險 公 司 向 保 戶 收 取 保 險 費 後, 為 了 能 依 保 險 契 約 規 定, 在 將 來 能 夠 完 全 履 行 給 付 保 險 金 的 責 任, 予 以 提 存 之 金 額, 就 稱 為 責 任 準 備 金
準 備 金 的 來 源 支 應 未 來 保 險 給 付 依 當 年 預 定 危 險 發 生 率 計 算 之 保 費 自 然 純 保 費 平 準 純 保 費 提 存 準 備 金 年 齡
精 算 師 ~ 工 作 內 容 業 務 企 劃 投 資 風 控 財 務 部 門 公 司 面 公 司 面 商 品 策 略 商 品 訂 價 成 本 控 管 經 營 效 率 分 析 業 務 企 劃 投 資 風 控 財 務 審 查 理 賠 保 全 保 費 保 服 資 訊 部 門 保 戶 面 保 戶 面 通 路 面 通 路 面 承 保 規 範 通 路 組 織 體 制 售 後 契 約 維 護 業 務 同 仁 薪 津 商 品 教 育 審 查 理 賠 保 全 保 費 資 訊 追 求 獲 利 極 大 化 追 求 獲 利 極 大 化 業 務 教 育 部 門 業 務 教 育 訓 練
人 身 保 險 分 類
定 價
責 任 準 備 金 保 費 分 紅 保 險 商 品 解 約 金 契 約 轉 換
精 算 師 ~ 工 作 內 容 工 作 內 容 分 析 公 司 營 運 通 膨 等 未 來 風 險, 並 設 定 控 管 機 制 保 險 公 司 的 資 產 配 置 及 資 產 負 債 管 理, 確 保 公 司 清 償 能 力 併 購 ( 精 算 公 司 價 值 資 產 負 債 ) 新 的 國 際 會 計 準 則 (IFRS) 新 版 巴 賽 爾 協 定 (BaselⅡ) 的 SolvencyⅡ
精 算 師 ~ 工 作 內 容 評 估 壽 險 公 司 價 值 的 兩 大 指 標 EV AV EV: 對 資 產 和 資 產 未 來 可 能 價 值 的 評 估 AV: 精 算 出 的 實 際 價 值 由 於 壽 險 公 司 是 先 收 保 費 之 後 要 付 出 保 險 金, 一 般 來 說,AV 會 高 於 EV
精 算 師 ~ 工 作 內 容 輔 助 工 具 Office 程 式 語 言 ( 如 VBA SQL C++ 等 ) 統 計 分 析 軟 體 ( 如 SAS SPSS) 精 算 軟 體 ( 如 TAS MOSES Prophet)
精 算 師 特 質 良 好 數 理 背 景 邏 輯 能 力 及 分 析 能 力 強 小 心 謹 慎, 遵 守 規 範 正 直 沉 穩 專 注, 能 承 受 壓 力
精 算 師 特 質 死 守 精 算 原 則 工 作 實 務 的 協 調 性 欠 佳 溝 通 技 巧 不 好 不 願 意 溝 通
精 算 師 初 階 精 算 工 作 內 容 與 所 需 能 力 英 文 能 力 電 腦 能 力 商 業 知 識, 培 養 會 計 法 規 金 融 工 具 與 金 融 敏 感 度
精 算 師 建 議 時 間 多 : 考 試 讀 書 選 修 : 數 學 統 計 財 務 理 論 經 濟 會 計 類 多 閱 讀 商 業 性 雜 誌, 培 養 金 融 敏 感 度
準 備 好 了 嗎? 認 真 學 習 系 上 必 修 課 程 強 化 邏 輯 分 析 能 力 相 關 驗 證 之 課 程, 機 率 統 計 數 值 分 析 不 要 怕 寫 程 式 組 合 語 言 資 料 結 構 演 算 法
準 備 好 了 嗎? 選 修 它 系 課 程 管 理 學 及 人 際 溝 通 等 管 理 課 程 參 與 學 校 活 動 社 團 甚 至 打 工 時, 化 被 動 為 主 動 : 積 極 爭 取 可 以 鍛 鍊 自 己 的 機 會
準 備 好 了 嗎? 正 面 思 考 : 不 要 怕 事, 更 不 怕 事 多, 每 件 事 都 是 能 力 的 養 成 克 服 常 識 貧 乏 症, 除 了 自 己 所 研 讀 的 專 業 領 域 之 外, 在 社 會 的 經 濟 面 社 會 面 文 化 面 等 相 關 領 域 也 應 該 具 備 一 定 程 度 的 基 本 常 識, 擴 大 自 己 的 視 野
學 的 來 的 是 技 術 能 力 經 驗 學 不 來 的 是 態 度 願 與 各 位 共 勉 之
回 饋 Q & A Email:laycf@cathaylife.com.tw