中国证券投资基金2011年行业统计分析报告20111231

基 金 行 业 2012 年 1 月 6 日 中 国 证 券 投 资 基 金 2011 年 行 业 统 计 报 告 截 止 2011 年 12 月 31 日, 全 部 基 金 的 资 产 净 值 21918.40 亿 元 份 额 规 模 26509.93 亿 份 与 2010 年 12 月 31 日 的 25194.49 亿 元 和 24226.82 亿 份 相 比, 资 产 净 值 缩 水 3276.09 亿 元, 份 额 规 模 增 加 2283.11 亿 份 股 票 方 向 大 幅 缩 水, 份 额 存 量 增 量 双 升 股 票 方 向 基 金 共 有 631 只, 资 产 净 值 合 计 16317.80 亿 元, 占 全 部 净 值 21918.40 亿 元 的 74.45%, 较 2010 年 底 下 降 了 10.19 个 百 分 点 剔 除 新 发 行 基 金 带 来 的 资 产 净 值 706.27 亿 元 份 额 规 模 792.42 亿 份 的 增 量, 存 量 部 分 股 票 方 向 净 值 实 际 减 少 5515.84 亿 元, 份 额 规 模 增 加 275.83 亿 份 固 定 收 益 证 券 方 向 规 模 回 升 固 定 收 益 方 向 基 金 共 有 339 只, 资 产 净 值 合 计 5157.32 亿 元, 占 全 部 净 值 21918.40 亿 元 的 23.53%; 份 额 规 模 合 计 5073.52 亿 份, 占 全 部 额 规 模 26509.93 亿 份 的 19.13% 其 中 货 币 基 金 79 只, 资 产 净 值 合 计 2948.95 亿 元 股 票 方 向 基 金 在 A 股 的 影 响 力 持 续 下 降 从 32.84% 到 9.70%, 股 票 方 向 基 金 在 A 股 的 影 响 力 持 续 下 降 2010 年 之 后 全 流 通 不 断 稀 释 基 金 市 场 地 位 的 进 程 或 许 已 经 接 近 尾 声, 取 而 代 之 的 是 基 金 自 身 资 产 规 模 的 变 化, 将 左 右 基 金 在 A 股 市 场 的 影 响 力 中 国 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 执 业 说 明 : 1 请 区 分 基 金 研 究 与 基 金 评 价 两 大 业 务 2 我 司 基 金 研 究 业 务 内 设 机 构 是 中 国 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 基 金 研 究 业 务 遵 守 中 国 证 监 会 的 证 券 公 司 研 究 业 务 研 究 报 告 发 布 管 理 办 法 和 投 资 顾 问 业 务 管 理 办 法 等 有 关 规 定 3 我 司 基 金 评 价 业 务 内 设 机 构 是 中 国 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 基 金 评 价 业 务 遵 守 中 国 证 监 会 的 证 券 投 资 基 金 评 价 业 务 管 理 暂 行 办 法 和 中 国 证 券 业 协 会 的 证 券 投 资 基 金 评 价 业 务 自 律 管 理 规 则 ( 试 行 ) 的 有 关 规 定 华 夏 易 方 达 嘉 实 优 势 明 显, 行 业 集 中 度 保 持 较 高 水 平 前 5 大 基 金 管 理 公 司 管 理 了 6,848.96 亿 元 的, 占 全 部 基 金 管 理 公 司 的 31.25% 10 大 基 金 管 理 公 司 管 理 了 10,721.10 亿 元 的 基 金 资 产, 占 全 部 基 金 管 理 公 司 的 48.91% 工 行 建 行 领 先, 五 大 国 有 银 行 占 据 近 九 成 托 管 份 额 工 建 中 农 交 5 大 国 有 商 业 银 行 托 管 了 19526.89 亿 元 的, 占 全 部 的 89.09%, 略 有 下 降, 但 继 续 保 持 绝 对 优 势 地 位 相 关 研 究 中 国 证 券 投 资 基 金 2009 年 行 业 统 计 报 告 10.01.06 中 国 证 券 投 资 基 金 2010 年 行 业 统 计 报 告 11.01.06 www.chinastock.com.cn 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明

目 录 一 业 务 资 质 说 明...1 二 统 计 说 明...1 三 2011 年 市 场 环 境 简 要 描 述...4 四 不 同 类 别 基 金 历 年 业 绩 汇 总...4 五 资 产 净 值 21918.40 亿 元 份 额 规 模 26509.93 亿 份...5 六 股 票 方 向 大 幅 缩 水, 份 额 存 量 增 量 双 升...6 七 固 定 收 益 证 券 方 向 规 模 回 升...7 八 从 32.84% 到 9.70%: 股 票 方 向 基 金 在 A 股 的 影 响 力 持 续 下 降...7 九 华 夏 易 方 达 嘉 实 优 势 明 显, 行 业 集 中 度 保 持 较 高 水 平...9 十 工 行 建 行 领 先, 五 大 国 有 银 行 占 据 近 九 成 托 管 份 额... 10 十 一 中 国 银 河 证 券 基 金 管 理 公 司 规 模 管 理 能 力 评 价 体 系 简 要 介 绍... 10 十 二 截 至 2011 年 12 月 31 日 基 金 行 业 统 计 数 据 报 告... 11 十 三 截 至 2010 年 12 月 31 日 基 金 行 业 统 计 数 据 报 告... 23 十 四 截 至 2009 年 12 月 31 日 基 金 行 业 统 计 数 据 报 告... 30 十 五 截 至 2008 年 12 月 31 日 基 金 行 业 统 计 数 据 报 告... 37 十 六 截 至 2007 年 12 月 31 日 基 金 行 业 统 计 数 据 报 告... 44 表 格 目 录... 51 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明

中 国 证 券 投 资 基 金 2011 年 行 业 统 计 报 告 ( 简 要 版 ) 中 国 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 2012 年 1 月 6 日 一 业 务 资 质 说 明 根 据 中 国 证 券 业 协 会 2010 年 5 月 18 日 发 布 的 关 于 公 布 第 一 批 具 备 协 会 会 员 资 格 基 金 评 价 机 构 名 单 的 通 知 ( 中 证 协 发 [2010]65 号 文 ), 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 成 为 第 一 批 具 备 协 会 会 员 资 格 的 基 金 评 价 机 构 根 据 中 国 证 券 业 协 会 2010 年 5 月 18 日 发 布 的 关 于 同 意 银 河 证 券 基 金 评 价 业 务 备 案 申 请 的 通 知 ( 中 证 协 发 [2010]69 号 文 ), 同 意 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 评 价 业 务 备 案 申 请, 我 司 的 基 金 评 价 业 务 范 围 为 : 基 金 及 基 金 管 理 公 司 评 级 单 一 指 标 排 名 2010 年 5 月 31 日 我 司 在 中 国 证 券 报 刊 登 两 个 整 版 的 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 评 价 业 务 信 息 披 露 公 告 (A17 版 和 A20 版 ), 履 行 信 息 披 露 义 务 目 前 中 国 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 开 展 了 基 金 研 究 基 金 评 价 与 基 金 咨 询 三 大 业 务, 各 自 推 出 了 一 系 列 的 产 品 及 服 务 中 国 银 河 证 券 基 金 研 究 评 价 业 务 发 布 网 址 :http://fund.chinastock.com.cn 二 统 计 说 明 1 从 2004 年 7 月 开 始, 中 国 证 监 会 要 求 基 金 管 理 公 司 披 露 半 年 度 年 度 的 净 值 报 表, 该 报 表 未 经 审 计, 披 露 对 象 是 截 止 6 月 30 日 和 12 月 31 日 的 所 有 基 金 截 至 2011 年 1 月 4 日, 我 们 采 集 到 了 全 部 基 金 的 资 产 净 值 数 据 我 们 加 强 了 对 基 础 数 据 的 核 实, 统 计 范 围 覆 盖 基 金 全 域 以 基 础 数 据 为 核 心, 汇 总 数 据 为 主 体, 顺 序 递 进, 环 环 相 扣, 对 基 金 不 同 信 息 披 露 环 节 中 的 数 据 进 行 必 要 的 勾 稽 校 核, 从 而 形 成 中 国 证 券 投 资 基 金 2011 年 行 业 统 计 报 告 ( 第 1 版 ) 2012 年 1 月 下 旬 我 们 将 结 合 基 金 2011 年 第 4 季 度 季 报 数 据 增 加 一 些 数 据 和 分 析, 并 公 布 本 报 告 的 第 2 版 2012 年 4 月, 我 们 将 结 合 基 金 2011 年 报, 再 次 增 加 一 些 数 据 和 分 析, 并 公 布 本 报 告 的 第 3 版 由 于 页 面 限 制, 公 布 报 告 的 简 要 版, 更 多 的 行 业 统 计 报 表 我 们 没 有 列 示 出 来 中 国 银 河 证 券 基 金 研 究 评 价 资 讯 系 统 记 录 了 自 1998 年 以 来 基 金 行 业 主 要 的 公 开 数 据 2 统 计 指 标 说 明 我 们 根 据 2011 年 12 月 31 日 时 点 的 份 额 净 值 和 资 产 净 值 两 个 数 据 计 算 了 份 额 规 模 数 据 因 此 本 报 告 的 资 产 净 值 数 据 是 基 金 管 理 公 司 信 息 披 露 数 据, 份 额 规 模 数 据 是 中 国 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 的 计 算 数 据, 有 些 许 误 差 在 2012 年 第 4 季 度 季 报 和 2011 年 年 报 披 露 后, 对 这 些 数 据 我 们 会 做 覆 盖 性 更 新 在 基 金 行 业 规 模 统 计 上 我 们 引 入 新 的 评 价 指 标 在 基 金 管 理 公 司 管 理 规 模 评 价 上, 我 们 在 净 值 和 额 规 模 的 基 础 上, 增 加 了 有 效 管 理 净 值 和 有 效 管 理 额 规 模 两 个 规 模 评 价 指 标 在 托 管 银 行 托 管 规 模 评 价 上, 我 们 在 净 值 和 额 规 模 的 基 础 上, 增 加 了 有 效 托 管 净 值 和 有 效 托 管 额 规 模 两 个 规 模 评 价 指 标 有 效 管 理 指 标 是 指 从 基 金 管 理 公 司 管 理 费 收 入 角 度 出 发, 根 据 基 金 管 理 费 率 和 基 准 管 理 费 率 的 比 例 对 资 产 净 值 和 份 额 规 模 进 行 折 算 例 如 : 货 币 市 场 基 金 管 理 费 率 是 0.33%, 基 准 管 理 费 率 取 股 票 基 金 管 理 费 率 1.5%, 则 1 个 货 币 市 场 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明 1

基 金 相 当 于 0.22 个 股 票 基 金 有 效 托 管 指 标 是 指 从 托 管 银 行 托 管 费 收 入 角 度 出 发, 根 据 基 金 托 管 费 率 和 基 准 托 管 费 率 的 比 例 对 资 产 净 值 和 份 额 规 模 进 行 折 算 例 如 : 货 币 市 场 基 金 托 管 费 率 是 0.1%, 基 准 托 管 费 率 取 股 票 基 金 托 管 费 率 0.25%, 则 1 个 货 币 市 场 基 金 相 当 于 0.4 个 股 票 基 金 联 接 基 金 按 照 净 值 的 10% 计 算 有 效 资 产 净 值 和 有 效 份 额 规 模 3 基 金 数 量 说 明 按 照 中 国 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 的 业 务 规 则 和 基 金 基 础 信 息 维 护 机 制, 截 至 2011 年 12 月 31 日, 中 国 银 河 证 券 基 金 研 究 评 价 资 讯 系 统 记 录 的 正 式 运 作 的 证 券 投 资 基 金 共 有 1079 只, 其 中 以 中 国 大 陆 境 内 市 场 为 投 资 对 象 的 基 金 有 1028 只, 以 中 国 大 陆 境 外 市 场 为 主 要 投 资 对 象 的 QDII 基 金 有 51 只 到 2011 年 12 月 31 日, 系 统 采 集 到 的 净 值 和 份 额 规 模 数 据 的 基 金 数 量 是 1019 只, 为 避 免 重 复 计 算, 有 60 只 基 金 没 有 计 算 其 规 模 数 据, 全 部 是 分 级 基 金 的 子 基 金 因 此, 这 次 净 值 和 份 额 规 模 统 计, 我 们 覆 盖 到 我 国 现 有 的 全 部 基 金, 无 一 遗 漏 截 至 2010 年 12 月 31 日, 中 国 银 河 证 券 基 金 研 究 评 价 资 讯 系 统 记 录 的 正 式 运 作 的 证 券 投 资 基 金 共 有 803 只, 其 中 以 中 国 大 陆 境 内 市 场 为 投 资 对 象 的 基 金 有 776 只, 以 中 国 大 陆 境 外 市 场 为 主 要 投 资 对 象 的 QDII 基 金 有 27 只 到 2010 年 12 月 31 日, 系 统 采 集 到 的 净 值 和 份 额 规 模 数 据 的 基 金 数 量 是 781 只, 为 避 免 重 复 计 算, 有 22 只 基 金 没 有 计 算 其 规 模 数 据 2009 年 12 月 31 日 系 统 记 录 正 式 运 作 基 金 数 量 是 625 只, 为 避 免 重 复 计 算, 统 计 了 其 中 的 623 只 基 金 从 1998 年 6 月 30 日 以 来 的 每 年 6 月 30 日 和 12 月 31 日 的 资 产 净 值 和 份 额 规 模 统 计 中, 我 们 均 采 集 到 全 部 基 金, 无 一 遗 漏 表 1:2011 年 12 月 31 日 未 纳 入 统 计 的 60 只 基 金 列 表 基 金 代 码 基 金 简 称 备 注 事 项 150016 兴 业 合 润 分 级 (A 级 ) 150017 兴 业 合 润 分 级 (B 级 ) 150018 银 华 稳 进 150019 银 华 锐 进 150012 国 联 安 双 禧 (A 级 ) 150013 国 联 安 双 禧 (B 级 ) 121007 国 投 瑞 银 瑞 福 优 先 封 闭 150001 国 投 瑞 银 瑞 福 进 取 封 闭 150006 长 盛 同 庆 封 闭 (A 级 ) 150007 长 盛 同 庆 封 闭 (B 级 ) 150010 国 泰 估 值 优 先 封 闭 150011 国 泰 估 值 进 取 封 闭 150023 申 万 巴 黎 进 取 150022 申 万 巴 黎 收 益 150009 国 投 瑞 银 瑞 和 远 见 150008 国 投 瑞 银 瑞 和 小 康 150020 富 国 汇 利 债 券 封 闭 (A 级 ) 150021 富 国 汇 利 债 券 封 闭 (B 级 ) 合 并 统 计 兴 业 合 润 分 级 股 票 ( 代 码 :163406) 合 并 统 计 银 华 深 证 100 指 数 分 级 ( 代 码 :161812) 合 并 统 计 国 联 安 双 禧 中 证 100 指 数 分 级 ( 代 码 :162509) 合 并 统 计 国 投 瑞 银 瑞 福 分 级 封 闭 ( 代 码 :121099) 合 并 统 计 长 盛 同 庆 封 闭 ( 代 码 :160806) 合 并 统 计 国 泰 估 值 优 势 可 分 离 封 闭 ( 代 码 :160212) 合 并 统 计 申 万 巴 黎 深 成 指 分 级 ( 代 码 :163109) 合 并 统 计 国 投 瑞 银 瑞 和 沪 深 300 指 数 ( 代 码 :161207) 合 并 统 计 富 国 汇 利 分 级 债 券 封 闭 ( 代 码 :161014) 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明 2

基 金 代 码 基 金 简 称 备 注 事 项 150025 大 成 景 丰 分 级 债 券 封 闭 (A 级 ) 150026 大 成 景 丰 分 级 债 券 封 闭 (B 级 ) 164207 天 弘 添 利 分 级 债 券 (A 级 ) 150027 天 弘 添 利 分 级 债 券 (B 级 ) 150028 信 诚 中 证 500 指 数 (A 级 ) 150029 信 诚 中 证 500 指 数 B 150030 银 华 金 利 150031 银 华 鑫 利 150032 嘉 实 多 利 优 先 150033 嘉 实 多 利 进 取 150036 建 信 稳 健 150037 建 信 进 取 150034 泰 达 宏 利 聚 利 (A 级 ) 150035 泰 达 宏 利 聚 利 (B 级 ) 161016 富 国 天 盈 分 级 债 券 (A 级 ) 150041 富 国 天 盈 分 级 债 券 (B 级 ) 161909 万 家 添 利 分 级 债 券 (A 级 ) 150038 万 家 添 利 分 级 债 券 (B 级 ) 160514 博 时 裕 祥 分 级 债 券 (A 级 ) 150043 博 时 裕 祥 分 级 债 券 (B 级 ) 150039 中 欧 鼎 利 分 级 债 券 (A 级 ) 150040 中 欧 鼎 利 分 级 债 券 (B 级 ) 163004 长 信 利 鑫 分 级 债 券 (A 级 ) 150042 长 信 利 鑫 分 级 债 券 (B 级 ) 150044 海 富 通 稳 进 增 利 债 券 封 闭 (A 级 ) 150045 海 富 通 稳 进 增 利 债 券 封 闭 (B 级 ) 150047 银 华 消 费 股 票 分 级 瑞 吉 150048 银 华 消 费 股 票 分 级 瑞 祥 164209 天 弘 丰 利 债 券 分 级 (A 级 ) 150046 天 弘 丰 利 债 券 分 级 封 闭 (B 级 ) 150053 泰 达 宏 利 中 证 500 指 数 分 级 稳 健 150054 泰 达 宏 利 中 证 500 指 数 分 级 进 取 150064 长 盛 同 瑞 中 证 200 指 数 分 级 同 瑞 (A 级 ) 150065 长 盛 同 瑞 中 证 200 指 数 分 级 同 瑞 (B 级 ) 150061 鹏 华 丰 泽 债 券 分 级 封 闭 (B 级 ) 160619 鹏 华 丰 泽 债 券 分 级 (A 级 ) 150062 浦 银 安 盛 增 利 债 券 分 级 封 闭 (A 级 ) 150063 浦 银 安 盛 增 利 债 券 分 级 封 闭 (B 级 ) 合 并 统 计 大 成 景 丰 分 级 债 券 封 闭 ( 代 码 :160915) 合 并 统 计 天 弘 添 利 分 级 债 券 封 闭 ( 代 码 :164206) 合 并 统 计 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 ( 代 码 :165511) 合 并 统 计 银 华 中 证 等 权 重 90 指 数 分 级 ( 代 码 :161816) 合 并 统 计 嘉 实 多 利 分 级 债 券 ( 代 码 :160718) 合 并 统 计 建 信 双 利 策 略 主 题 分 级 股 票 ( 代 码 :165310) 合 并 统 计 泰 达 宏 利 聚 利 分 级 债 券 封 闭 ( 代 码 :162215) 合 并 统 计 富 国 天 盈 分 级 债 券 ( 代 码 :161015) 合 并 统 计 万 家 添 利 分 级 债 券 ( 代 码 :161908) 合 并 统 计 博 时 裕 祥 分 级 债 券 ( 代 码 :160513) 合 并 统 计 中 欧 鼎 利 分 级 债 券 封 闭 ( 代 码 :166010) 合 并 统 计 长 信 利 鑫 分 级 债 券 ( 代 码 :163003) 合 并 统 计 海 富 通 稳 进 增 利 债 券 分 级 封 闭 ( 代 码 :162308) 合 并 统 计 银 华 消 费 主 题 股 票 分 级 ( 代 码 :161818) 合 并 统 计 天 弘 丰 利 债 券 分 级 ( 代 码 :164208) 合 并 统 计 泰 达 宏 利 500 指 数 分 级 ( 代 码 :162216) 合 并 统 计 长 盛 同 瑞 中 证 200 指 数 分 级 ( 代 码 :160808) 合 并 统 计 鹏 华 丰 泽 债 券 分 级 ( 代 码 :160618) 合 并 统 计 浦 银 安 盛 增 利 债 券 分 级 封 闭 ( 代 码 :166401) 150067 国 泰 信 用 互 利 债 券 (B 级 ) 合 并 统 计 国 泰 信 用 互 利 债 券 分 级 ( 代 码 :160217) 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明 3

基 金 代 码 基 金 简 称 备 注 事 项 150066 国 泰 信 用 互 利 债 券 (A 级 ) 150060 银 华 中 证 内 地 资 源 指 数 分 级 鑫 瑞 150059 银 华 中 证 内 地 资 源 指 数 分 级 金 瑞 合 并 统 计 银 华 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 分 级 ( 代 码 :161819) 数 据 来 源 : 中 国 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 三 2011 年 市 场 环 境 简 要 描 述 2011 年 证 券 市 场 主 要 指 数 涨 跌 幅 度 如 下 : 上 证 综 合 指 数 下 跌 21.68%, 上 证 A 股 指 数 下 跌 21.64%, 上 证 180 指 数 下 跌 23.14%, 上 证 50 指 数 下 跌 18.19%, 沪 深 300 指 数 下 跌 25.01%, 深 证 成 份 指 数 下 跌 28.41%, 深 证 100 指 数 下 跌 30.30%, 中 小 板 指 数 下 跌 37.09%, 创 业 板 指 数 下 跌 35.88%, 上 证 国 债 指 数 上 涨 4.05% 表 2:2011 年 市 场 主 要 指 数 一 览 表 序 号 指 数 代 码 指 数 名 称 20101231 20111231 2011 年 涨 跌 幅 度 (%) 1 000001 上 证 综 合 指 数 2808.08 2199.42-21.68% 2 000002 上 证 A 股 指 数 2940.24 2304.12-21.64% 3 000010 上 证 180 指 数 6517.60 5009.29-23.14% 4 000016 上 证 50 指 数 1977.37 1617.61-18.19% 5 000300 沪 深 300 指 数 3128.26 2345.74-25.01% 6 399001 深 证 成 份 指 数 12458.55 8918.82-28.41% 7 399004 深 证 100 指 数 4545.75 3168.23-30.30% 8 399005 中 小 板 指 数 6828.98 4295.86-37.09% 9 399006 创 业 板 指 数 1137.66 729.50-35.88% 10 000012 上 证 国 债 指 数 126.28 131.39 4.05% 数 据 来 源 : 上 海 证 券 交 易 所, 深 圳 证 券 交 易 所, 中 证 指 数 公 司 四 不 同 类 别 基 金 历 年 业 绩 汇 总 基 金 行 业 规 模 变 动 与 基 金 业 绩 息 息 相 关, 我 们 简 要 列 示 了 2005 年 以 来 我 国 各 个 类 型 基 金 的 平 均 业 绩, 有 助 于 进 一 步 加 深 对 我 国 基 金 行 业 规 模 发 展 趋 势 的 理 解 有 关 基 金 业 绩 方 面 更 多 的 信 息 请 参 见 由 中 国 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 推 出 的 中 国 证 券 投 资 基 金 业 绩 统 计 分 析 报 告 该 报 告 每 半 年 度 更 新 一 次 表 3: 不 同 类 别 基 金 历 年 业 绩 一 览 表 分 类 序 号 基 金 分 类 名 称 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 1.1.1 标 准 股 票 型 基 金 -24.96% 2.89% 71.57% -51.76% 132.78% 131.05% 3.30% 1.1.2 普 通 股 票 型 基 金 -24.52% 4.87% 52.69% -44.49% 103.45% 117.11% 4.26% 1.2.1 标 准 指 数 型 基 金 -22.68% -11.47% 90.97% -63.32% 143.85% 123.45% -4.53% 1.2.2 增 强 指 数 型 基 金 -21.40% -12.19% 87.67% -61.40% 138.24% 127.43% 0.83% 2.1.1 偏 股 型 基 金 ( 股 票 上 限 95%) -24.98% 5.74% 71.99% -50.89% 131.08% 123.84% 1.28% 2.1.2 偏 股 型 基 金 ( 股 票 上 限 80%) -21.07% 2.34% 53.54% -45.89% 103.94% 108.93% 3.72% 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明 4

分 类 序 号 基 金 分 类 名 称 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2.2.1 灵 活 配 置 型 基 金 ( 股 票 上 限 95%) -21.49% 2.70% 64.85% -50.01% 126.54% 136.54% 9.36% 2.2.2 灵 活 配 置 型 基 金 ( 股 票 上 限 80%) -20.75% 6.41% 53.59% -48.48% 113.25% 99.64% 1.70% 2.3.1 股 债 平 衡 型 基 金 -20.68% 3.87% 48.50% -41.21% 97.39% 96.50% 6.03% 2.4.1 偏 债 型 基 金 -9.43% -0.29% 27.20% -20.94% 71.15% 54.35% 8.40% 2.5.1 保 本 型 基 金 -0.68% 7.39% 10.12% -9.70% 64.53% 35.42% 7.93% 2.6.1 特 殊 策 略 混 合 型 基 金 -17.86% 5.81% 47.06% -34.43% 110.12% 113.64% 5.39% 3.1.1 长 期 标 准 债 券 型 基 金 1.22% 3.38% 1.71% 8.42% 16.62% 9.33% 8.36% 3.1.2 中 短 期 标 准 债 券 型 基 金 1.75% 0.65% 5.41% 2.78% 1.72% 0.00% 3.2.1 普 通 债 券 型 基 基 金 ( 一 级 ) -2.83% 8.14% 4.73% 8.00% 17.78% 15.67% 8.92% 3.2.2 普 通 债 券 型 基 基 金 ( 二 级 ) -3.79% 6.36% 5.83% -0.13% 35.83% 32.89% 12.19% 5.1.1 货 币 市 场 基 金 (A 级 ) 3.48% 1.79% 1.41% 3.53% 3.31% 1.87% 2.43% 5.2.1 货 币 市 场 基 金 (B 级 ) 3.69% 1.93% 1.54% 3.54% 3.52% 1.98% 0.00% 6.1.1 QDII 基 金 -21.12% 3.58% 57.48% -43.35% 0.00% 数 据 来 源 : 中 国 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 五 资 产 净 值 21918.40 亿 元 份 额 规 模 26509.93 亿 份 2011 年 基 金 行 业 整 体 规 模 增 减 情 况 截 止 2011 年 12 月 31 日, 全 部 基 金 的 资 产 净 值 合 计 21918.40 亿 元, 份 额 规 模 合 计 26509.93 亿 份, 和 2010 年 12 月 31 日 的 25194.49 亿 元 和 24226.82 亿 份 相 比, 资 产 净 值 缩 水 3276.09 亿 元, 份 额 规 模 增 加 2283.11 亿 份 封 闭 与 开 放 分 类 统 计 截 止 2011 年 12 月 31 日,55 只 封 闭 式 净 值 合 计 1224.96 亿 元, 占 全 部 净 值 的 5.59%, 份 额 规 模 合 计 1362.14 亿 份, 占 全 部 额 规 模 的 5.14% 964 只 开 放 式 净 值 合 计 20693.45 亿 元, 占 全 部 净 值 的 94.41%, 份 额 规 模 合 计 25147.80 亿 份, 占 全 部 额 规 模 的 94.86% 规 模 最 大 与 最 小 基 金 情 况 2011 年 12 月 31 日, 资 产 净 值 最 大 的 基 金 是 嘉 实 沪 深 300 指 数 (LOF) 基 金 ( 代 码 :160706), 当 日 资 产 净 值 260.46 亿 元, 资 产 净 值 最 小 的 基 金 是 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 ( 代 码 :213010), 当 日 资 产 净 值 4724 万 元 份 额 规 模 最 大 的 基 金 是 嘉 实 沪 深 300 指 数 (LOF) 基 金 ( 代 码 :160706), 当 日 份 额 规 模 420.43 亿 份, 份 额 规 模 最 小 的 基 金 是 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 ETF( 代 码 :510220), 当 日 份 额 规 模 是 4823 万 份 货 币 市 场 基 金 和 债 券 基 金 中 的 分 级 基 金 由 于 情 况 特 殊 就 暂 不 纳 入 该 项 统 计 按 照 中 国 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 的 业 务 规 则,2011 年 新 成 立 了 242 只 基 金,A/B 类 与 分 级 基 金 合 并 计 算 的 话 是 215 只 基 金 新 成 立 基 金 在 12 月 31 日 的 资 产 净 值 和 份 额 规 模 合 计 数 字 分 别 为 1807.71 亿 元 和 1908.33 亿 份 扣 除 新 成 立 基 金 因 素, 原 有 存 量 净 值 缩 水 5083.80 亿 元, 缩 水 比 例 为 20.18%, 原 有 存 量 额 规 模 微 增 374.78 亿 份 2011 年 除 了 标 准 债 券 基 金 和 货 币 基 金 取 得 正 收 益 外, 各 大 类 型 的 基 金 整 体 上 均 为 负 收 益 负 收 益 导 致 的 缩 水 是 净 值 减 少 的 主 要 原 因 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明 5

表 4:1998 年 以 来 历 年 基 金 行 业 资 产 净 值 和 份 额 规 模 汇 总 统 计 简 表 截 至 时 间 期 末 期 末 资 产 净 值 ( 亿 元 ) 期 末 份 2011-12-31 1019 21,918.40 26,509.93 2010-12-31 781 25,194.49 24,226.82 2009-12-31 623 26,760.92 24,534.94 2008-12-31 473 19,388.67 25,740.31 2007-12-31 363 32,755.90 22,330.30 2006-12-31 321 8,586.72 6,242.81 2005-12-31 223 4,691.16 4,714.92 2004-12-31 161 3,246.29 3,308.72 2003-12-31 110 1,699.19 1,614.66 2002-12-31 71 1,185.58 1,310.30 2001-12-31 49 814.06 801.26 2000-12-31 33 845.62 560.00 1999-12-31 22 574.60 505.00 1998-12-31 5 107.42 100.00 数 据 来 源 : 中 国 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 六 股 票 方 向 大 幅 缩 水, 份 额 存 量 增 量 双 升 中 国 银 河 证 券 基 金 研 究 评 价 业 务 规 则 把 封 闭 式 基 金 中 的 股 票 基 金 和 开 放 式 基 金 中 的 标 准 股 票 型 基 金 普 通 股 票 型 基 金 标 准 指 数 型 基 金 增 强 指 数 型 基 金 偏 股 型 基 金 ( 股 票 上 限 95%) 偏 股 型 基 金 ( 股 票 上 限 80%) 灵 活 配 置 型 基 金 ( 股 票 上 限 95%) 灵 活 配 置 型 基 金 ( 股 票 上 限 80%) 股 债 平 衡 型 基 金 和 特 殊 策 略 混 合 型 基 金 定 义 为 股 票 投 资 方 向 基 金 在 股 票 方 向 基 金 中 剔 除 QDII 基 金, 就 是 国 内 股 票 方 向 基 金 截 止 2011 年 12 月 31 日, 股 票 方 向 基 金 共 有 631 只, 资 产 净 值 合 计 16317.80 亿 元, 占 全 部 净 值 21918.40 亿 元 的 74.45%, 较 2010 年 底 下 降 了 10.19 个 百 分 点 ; 份 额 规 模 20817.81 亿 份, 占 全 部 额 规 模 26,509.93 亿 份 的 78.53%, 较 2010 年 底 下 降 了 5.95 个 百 分 点 如 果 扣 除 QDII 基 金 因 素, 以 国 内 A 股 为 主 要 投 资 方 向 的 基 金 共 有 597 只, 资 产 净 值 合 计 15924.14 亿 元, 份 额 规 模 合 计 20164.17 亿 份 由 于 QDII 基 金 对 国 内 股 市 影 响 较 小, 因 此 以 下 分 析 主 要 针 对 国 内 股 票 方 向 基 金 2011 年 股 票 方 向 基 金 数 量 从 498 只 增 加 到 597 只, 增 加 了 99 只 基 金, 资 产 净 值 从 2010 年 底 的 20767.37 亿 元 减 少 到 16317.80 亿 元, 减 少 了 4449.57 亿 元, 份 额 规 模 从 去 年 底 的 19749.56 亿 份 增 加 到 20817.81 亿 份, 增 加 了 1068.25 亿 份 剔 除 新 发 行 基 金 带 来 的 资 产 净 值 706.27 亿 元 份 额 规 模 792.42 亿 份 的 增 量, 存 量 部 分 股 票 方 向 净 值 实 际 减 少 5515.84 亿 元, 份 额 规 模 增 加 275.83 亿 份 截 至 2010 年 12 月 31 日, 国 内 股 票 方 向 基 金 共 有 498 只, 资 产 净 值 合 计 20767.37 亿 元, 占 全 部 净 值 25194.49 亿 元 的 82.43%; 份 额 规 模 20817.81 亿 份, 占 全 部 额 规 模 24226.82 亿 份 的 81.52% 截 至 2009 年 12 月 31 日, 国 内 股 票 方 向 基 金 共 有 407 只, 资 产 净 值 合 计 21981.80 亿 元, 份 额 规 模 合 计 19637.67 亿 份 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明 6

七 固 定 收 益 证 券 方 向 规 模 回 升 中 国 银 河 证 券 基 金 研 究 评 价 业 务 规 则 把 封 闭 式 基 金 中 的 债 券 基 金 开 放 式 基 金 中 的 货 币 市 场 基 金 (A 级 ) 货 币 市 场 基 金 (B 级 ) 普 通 债 券 型 基 金 ( 一 级 ) 普 通 债 券 型 基 金 ( 二 级 ) 中 短 期 标 准 债 券 型 基 金 长 期 标 准 债 券 型 基 金 可 转 换 债 券 型 基 金 指 数 型 债 券 基 金 和 混 合 基 金 中 的 偏 债 型 基 金 定 义 为 固 定 收 益 证 券 方 向 基 金 截 止 2011 年 12 月 31 日, 固 定 收 益 方 向 基 金 共 有 339 只, 资 产 净 值 合 计 5157.32 亿 元, 占 全 部 净 值 21918.40 亿 元 的 23.53%; 份 额 规 模 合 计 5073.52 亿 份, 占 全 部 额 规 模 26509.93 亿 份 的 19.13% 其 中 货 币 基 金 79 只, 资 产 净 值 合 计 2948.95 亿 元 截 止 2010 年 12 月 31 日, 固 定 收 益 方 向 基 金 共 有 236 只, 资 产 净 值 合 计 3123.37 亿 元, 占 全 部 净 值 25194.49 亿 元 的 12.39%; 份 额 规 模 合 计 3023.85 亿 份, 占 全 部 额 规 模 24226.82 亿 份 的 12.48% 其 中 货 币 基 金 69 只, 资 产 净 值 合 计 1532.77 亿 元 截 止 2009 年 12 月 31 日, 固 定 收 益 方 向 基 金 共 有 192 只, 资 产 净 值 合 计 3474.54 亿 元, 占 全 部 净 值 26760.92 亿 元 的 12.98%; 份 额 规 模 合 计 3394.80 亿 份, 占 全 部 额 规 模 24534.94 亿 份 的 13.84% 其 中 货 币 基 金 61 只, 资 产 净 值 合 计 2595.27 亿 元 截 止 2008 年 12 月 31 日, 固 定 收 益 方 向 基 金 共 有 146 只, 资 产 净 值 合 计 5946.18 亿 元, 占 全 部 净 值 19388.67 亿 元 的 30.67%; 份 额 规 模 合 计 5786.35 亿 份, 占 全 部 额 规 模 25740.31 亿 份 的 22.48% 其 中 货 币 基 金 51 只, 资 产 净 值 合 计 3891.74 亿 元 八 从 32.84% 到 9.70%: 股 票 方 向 基 金 在 A 股 的 影 响 力 持 续 下 降 股 票 方 向 净 值 和 全 部 基 金 持 股 市 值 占 A 股 流 通 市 值 比 例 这 两 个 指 标, 反 映 了 基 金 对 于 A 股 流 通 市 场 的 影 响 力 该 指 标 越 高, 表 明 基 金 对 于 A 股 流 通 市 场 的 影 响 力 越 大 中 国 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 完 成 了 1998 年 6 月 30 日 以 来 按 照 每 半 年 时 间 区 间 的 该 指 标 统 计 汇 总 工 作 从 近 三 年 的 数 据 来 看, 基 金 的 A 股 市 场 影 响 力 在 逐 级 下 降 2011 年 4 季 度 基 金 季 报 披 露 后, 我 们 还 将 统 计 全 部 基 金 持 股 市 值 及 占 A 股 流 通 市 值 的 比 例, 也 是 从 1998 年 6 月 30 日 以 来 按 照 每 季 度 的 时 间 区 间 统 计 汇 总 截 至 2011 年 12 月 31 日, 沪 深 A 股 流 通 市 值 合 计 164237.83 亿 元 左 右, 按 照 资 产 净 值 口 径 计 算, 股 票 方 向 基 金 ( 不 含 QDII) 资 产 净 值 15924.14 亿 元, 占 A 股 流 通 市 值 164237.83 亿 元 的 9.70% 截 至 2011 年 6 月 30 日, 沪 深 A 股 流 通 市 值 合 计 200864 亿 元 左 右, 按 照 资 产 净 值 口 径 计 算, 股 票 方 向 基 金 ( 不 含 QDII) 资 产 净 值 19381.13 亿 元, 占 A 股 流 通 市 值 200864 亿 元 的 9.65% 截 至 2010 年 12 月 31 日, 沪 深 A 股 流 通 市 值 合 计 193110 亿 元 左 右, 按 照 资 产 净 值 口 径 计 算, 股 票 方 向 基 金 ( 不 含 QDII) 资 产 净 值 21118.11 亿 元, 占 A 股 流 通 市 值 193110 亿 元 的 10.94% 截 至 2010 年 6 月 30 日, 沪 深 A 股 流 通 市 值 合 计 124262 亿 元 左 右, 按 照 资 产 净 值 口 径 计 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明 7

算, 股 票 方 向 基 金 ( 不 含 QDII) 资 产 净 值 18250.65 亿 元, 占 A 股 流 通 市 值 124262 亿 元 的 14.69% 截 至 2009 年 12 月 31 日, 沪 深 A 股 流 通 市 值 合 计 148431.71 亿 元 左 右, 股 票 方 向 基 金 ( 不 含 QDII) 资 产 净 值 22305.10 亿 元, 占 A 股 流 通 市 值 148431.71 亿 元 的 15.03% 从 1998 年 6 月 30 日 以 来 的 13 年 多 时 间 中, 基 金 在 A 股 市 场 地 位 和 影 响 力 在 2007 年 12 月 31 日 达 到 最 高 点, 当 时 国 内 股 票 方 向 净 值 29725.31 亿 元, 占 A 股 流 通 市 值 90526.52 亿 元 的 32.84% 2006 年 下 半 年 是 基 金 市 场 地 位 大 幅 度 扩 张 的 半 年, 在 半 年 多 的 时 间 里 面, 基 金 行 业 进 行 了 大 规 模 的 实 力 储 备, 从 而 为 2007 年 波 澜 壮 阔 的 蓝 筹 股 行 情 打 下 坚 实 的 基 础 然 而 随 着 大 小 非 逐 步 进 入 流 通, 股 市 迈 向 全 流 通 时 代, 从 2007 年 底 的 32.84% 到 2011 年 年 底 的 9.70%, 国 内 股 票 方 向 净 值 占 A 股 流 通 市 值 的 比 例 在 迅 速 下 降, 基 金 行 业 对 A 股 市 场 的 影 响 力 主 导 能 力 均 在 大 幅 度 下 降 虽 然 由 于 大 量 的 大 小 非 还 未 实 际 流 通, 基 金 在 自 由 流 通 市 值 方 面 还 是 有 一 定 影 响 力, 但 从 整 体 和 全 局 而 言, 基 金 比 重 下 降 将 深 刻 地 影 响 到 A 股 市 场 投 资 者 格 局 以 大 小 非 为 代 表 的 产 业 资 本 不 断 崛 起, 极 大 地 冲 击 着 基 金 的 市 场 地 位 这 也 直 接 影 响 到 08 年 09 年 10 年 和 11 年, 基 金 无 法 成 为 市 场 主 流 热 点 的 主 宰 者, 尤 其 是 2009 年 7 月 到 2010 年 年 底, 近 一 年 半 时 间 内 基 本 是 中 小 盘 股 票 成 为 市 场 主 流 热 点, 而 基 金 重 仓 的 蓝 筹 股 无 法 成 为 市 场 主 流 热 点, 这 背 后 深 刻 的 原 因 就 是 因 为 基 金 行 业 市 场 地 位 大 幅 度 下 降 导 致 的 从 2011 开 始, 全 流 通 不 断 稀 释 基 金 市 场 地 位 的 进 程 或 许 已 经 接 近 尾 声, 取 而 代 之 的 是 基 金 自 身 资 产 规 模 的 变 化, 将 左 右 基 金 在 A 股 市 场 的 影 响 力 表 5:1998 年 以 来 国 内 股 票 方 向 净 值 与 A 股 流 通 市 值 比 较 时 间 国 内 股 票 方 向 基 金 资 产 净 值 ( 亿 元 ) 沪 深 A 股 流 通 市 值 ( 亿 元 ) 占 比 (%) 环 比 变 化 2011-12-31 15924.14 164237.83 9.70 0.05 2011-6-30 19381.13 200864.35 9.65-1.29 2010-12-31 21118.11 193110.42 10.94-3.75 2010-6-30 18250.65 124262.00 14.69-0.34 2009-12-31 22305.10 148431.71 15.03-6.48 2009-6-30 19305.43 89766.39 21.51-7.59 2008-12-31 12926.42 44419.11 29.10-1.09 2008-6-30 17566.38 58174.79 30.20-2.64 2007-12-31 29725.31 90526.52 32.84 1.32 2007-6-30 16852.39 53468.80 31.52-0.30 2006-12-31 7551.99 23731.26 31.82 8.41 2006-6-30 3711.21 15853.41 23.41-3.68 2005-12-31 2717.09 10028.44 27.09 2.03 2005-6-30 2340.91 9341.41 25.06 2.44 2004-12-31 2487.84 10998.47 22.62 2.10 2004-6-30 2426.95 11829.11 20.52 8.53 2003-12-31 1475.60 12305.92 11.99 2.98 2003-6-30 1140.80 12653.32 9.02-0.44 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明 8

时 间 国 内 股 票 方 向 基 金 资 产 净 值 ( 亿 元 ) 沪 深 A 股 流 通 市 值 ( 亿 元 ) 占 比 (%) 环 比 变 化 2002-12-31 1108.51 11718.75 9.46 2.87 2002-6-30 959.62 14556.46 6.59 0.49 2001-12-31 814.06 13344.90 6.10 2.17 2001-6-30 686.02 17451.32 3.93-1.52 2000-12-31 845.62 15524.21 5.45-0.33 2000-6-30 742.58 12845.28 5.78-1.46 1999-12-31 574.60 7937.47 7.24 3.20 1999-6-30 358.08 8856.05 4.04 0.07 1998-12-31 107.42 2703.10 3.97 1.15 1998-6-30 82.60 2928.75 2.82 2.82 数 据 来 源 : 中 国 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 沪 深 证 券 交 易 所 九 华 夏 易 方 达 嘉 实 优 势 明 显, 行 业 集 中 度 保 持 较 高 水 平 截 止 2011 年 12 月 31 日, 共 有 66 家 基 金 管 理 公 司 管 理 了 1019 只 基 金,21,918.40 亿 元 资 产 净 值 和 26,509.93 亿 份 的 份 额 规 模 其 中 华 夏 基 金 管 理 公 司 管 理 29 只 基 金, 管 理 资 产 净 值 合 计 1,790.88 亿 元, 名 列 66 家 基 金 管 理 公 司 第 1 名, 市 场 份 额 8.17%, 比 2010 年 底 的 8.92% 有 所 下 降 易 方 达 基 金 管 理 公 司 管 理 36 只 基 金, 管 理 净 值 合 计 1,433.11 亿 元, 名 列 66 家 基 金 管 理 公 司 第 2 名 嘉 实 基 金 管 理 公 司 管 理 26 只 基 金, 管 理 净 值 合 计 1,377.89 亿 元, 名 列 66 家 基 金 管 理 公 司 第 3 名 前 5 大 基 金 管 理 公 司 管 理 了 6,848.96 亿 元 的, 占 全 部 基 金 管 理 公 司 的 31.25% 10 大 基 金 管 理 公 司 管 理 了 10,721.10 亿 元 的, 占 全 部 基 金 管 理 公 司 的 48.91% 前 20 大 基 金 管 理 公 司 管 理 了 15,515.36 亿 元 的, 占 全 部 基 金 管 理 公 司 的 70.79% 前 30 大 基 金 管 理 公 司 管 理 了 18,864.32 亿 元 的, 占 全 部 基 金 管 理 公 司 的 86.07% 基 金 管 理 公 司 管 理 的 集 中 度 仍 保 持 在 较 高 水 平, 大 基 金 公 司 净 值 规 模 优 势 较 为 显 著 由 于 货 币 市 场 基 金 的 特 点, 导 致 基 金 管 理 公 司 有 可 能 在 年 末 进 行 特 定 的 货 币 市 场 基 金 持 续 营 销, 从 而 让 各 家 基 金 管 理 公 司 市 场 份 额 排 名 可 能 存 在 干 扰 因 素 从 2010 年 上 半 年 度 开 始, 中 国 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 引 入 有 效 管 理 资 产 净 值 和 有 效 管 理 份 额 规 模 这 两 个 新 的 基 金 管 理 公 司 规 模 管 理 能 力 评 价 指 标, 这 两 个 新 的 评 价 指 标, 有 助 于 剔 除 货 币 市 场 基 金 可 能 虚 增 公 司 管 理 规 模 的 因 素, 较 为 可 靠 地 考 察 基 金 管 理 公 司 持 续 的 规 模 管 理 能 力 截 至 2011 年 12 月 31 日, 华 夏 基 金 管 理 公 司 以 1,388.83 亿 元 的 有 效 管 理 资 产 净 值 名 列 第 1 名, 市 场 占 比 是 8.18% 也 就 说 明 华 夏 基 金 管 理 公 司 管 理 的 1,790.88 亿 元 的 各 类, 每 只 基 金 的 管 理 费 率 按 照 1.5% 的 基 准 管 理 费 率 折 算, 大 约 折 为 1,388.83 亿 元 的 纯 股 票 基 金 该 指 标 主 要 考 察 基 金 管 理 公 司 管 理 费 收 入 能 力 的 大 小 嘉 实 基 金 管 理 公 司 以 988.26 亿 元 的 有 效 管 理 资 产 净 值 名 列 第 2, 易 方 达 基 金 管 理 公 司 以 936.08 亿 元 的 有 效 管 理 资 产 净 值 名 列 第 3, 南 方 基 金 管 理 公 司 以 847.80 亿 元 的 有 效 管 理 资 产 净 值 名 列 第 4, 博 时 基 金 管 理 公 司 以 831.36 亿 元 的 有 效 管 理 资 产 净 值 名 列 第 5 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明 9

十 工 行 建 行 领 先, 五 大 国 有 银 行 占 据 近 九 成 托 管 份 额 截 止 2011 年 12 月 31 日, 共 有 17 家 托 管 银 行 托 管 了 1019 只 基 金,21,918.40 亿 元 资 产 净 值 和 26,509.93 亿 份 的 份 额 规 模 工 商 银 行 托 管 了 276 只 基 金, 托 管 净 值 6505.36 亿 元, 托 管 资 产 净 值 的 市 场 份 额 为 29.68%, 托 管 额 规 模 7738.59 亿 份, 托 管 份 额 规 模 的 市 场 份 额 为 29.19% 两 项 指 标 均 名 列 17 家 托 管 银 行 第 一 建 设 银 行 托 管 了 253 只 基 金, 托 管 净 值 5112.76 亿 元, 托 管 资 产 净 值 的 市 场 份 额 为 23.33%, 托 管 额 规 模 5941.06 亿 份, 托 管 份 额 规 模 的 市 场 份 额 为 22.41%. 两 项 指 标 均 名 列 17 家 托 管 银 行 第 二 工 建 中 农 交 5 大 国 有 商 业 银 行 托 管 了 19526.89 亿 元 的, 占 全 部 的 89.09%, 略 有 下 降, 但 继 续 保 持 绝 对 优 势 地 位 从 2010 年 上 半 年 度 开 始, 中 国 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 引 入 有 效 托 管 资 产 净 值 和 有 效 托 管 份 额 规 模 这 两 个 个 新 的 托 管 银 行 托 管 规 模 评 价 指 标 以 建 设 银 行 为 例,2011 年 12 月 31 日 其 托 管 的 253 只 基 金 的 资 产 净 值 是 5112.76 亿 元, 把 这 253 只 基 金 的 托 管 费 率 按 照 0.25% 的 基 准 托 管 费 率 进 行 折 算, 则 建 设 银 行 12 月 31 日 的 有 效 托 管 资 产 净 值 是 4207.18 亿 元, 市 场 份 额 是 24.79%, 比 单 纯 的 资 产 净 值 的 市 场 份 额 23.33% 高 出 超 过 一 个 百 分 点, 表 明 建 设 银 行 托 管 基 金 中 股 票 方 向 基 金 的 比 例 较 大 十 一 中 国 银 河 证 券 基 金 管 理 公 司 规 模 管 理 能 力 评 价 体 系 简 要 介 绍 该 评 价 体 系 是 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 研 究 中 心 的 独 创 性 研 究, 已 经 在 2010 年 5 月 31 日 的 中 国 证 券 报 上 以 公 开 信 息 披 露 形 式 做 了 公 告 在 公 告 中, 我 们 列 示 了 主 要 的 公 式 和 计 算 方 法 该 评 价 体 系 分 为 存 量 规 模 评 价 和 增 量 规 模 评 价 两 个 方 面 规 模 区 分 为 时 点 规 模 和 期 间 平 均 规 模, 规 模 采 用 资 产 净 值 指 标, 单 位 ( 元 ) 由 资 产 净 值 指 标 可 以 衍 生 出 另 外 三 个 指 标 : 基 金 时 点 有 效 资 产 净 值 基 金 期 间 平 均 资 产 净 值 基 金 期 间 有 效 平 均 资 产 净 值 基 金 时 点 有 效 资 产 净 值 = 基 金 时 点 资 产 净 值 *( 该 基 金 管 理 费 率 /1.5%) 例 如 :A 基 金 2009 年 12 月 31 日 资 产 净 值 100 亿 元, 是 股 票 型 基 金, 管 理 费 率 1.5%, 则 其 有 效 时 点 资 产 净 值 是 100 亿 元 B 基 金 2009 年 12 月 31 日 资 产 净 值 100 亿 元, 是 货 币 市 场 基 金, 管 理 费 率 0.33%, 则 其 有 效 时 点 资 产 净 值 是 22 亿 元 (100*0.33%/1.5%) 基 金 期 间 平 均 资 产 净 值 = 期 间 托 管 费 收 入 / 托 管 费 率 例 如 :A 基 金 在 2009 年 度 的 托 管 费 收 入 是 1000 万 元, 托 管 费 率 是 0.25%, 则 其 2009 年 度 平 均 资 产 净 值 是 40 亿 元 基 金 期 间 有 效 平 均 资 产 净 值 = 基 金 期 间 平 均 资 产 净 值 *( 该 基 金 管 理 费 率 /1.5%) 例 如 :A 基 金 是 股 票 型 基 金,2009 年 度 平 均 资 产 净 值 是 40 亿 元, 其 管 理 费 率 是 1.5%, 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明 10

则 其 2009 年 度 有 效 平 均 资 产 净 值 是 40 亿 元 B 基 金 是 货 币 市 场 基 金,2009 年 度 平 均 资 产 净 值 是 60 亿 元, 则 其 2009 年 度 有 效 平 均 资 产 净 值 是 13.20 亿 元 (60*0.33%/1.5%) 存 量 规 模 评 价 计 算 每 家 基 金 管 理 公 司 旗 下 每 只 基 金 的 时 点 有 效 资 产 净 值, 得 出 基 金 管 理 公 司 管 理 的 某 一 时 点 的 有 效 资 产 净 值 然 后 对 全 部 基 金 管 理 公 司 进 行 排 序 并 根 据 百 分 比 计 算 得 分 值 例 如 :XXX 基 金 管 理 公 司 有 5 只 基 金,2009 年 12 月 31 日 资 产 净 值 分 别 为 20 亿 元 30 亿 元 50 亿 元 18 亿 元 80 亿 元, 管 理 费 率 分 别 为 1.5% 1.25% 1.5% 0.70% 0.33%, 则 其 2009 年 12 月 31 日 时 点 有 效 资 产 净 值 为 120 亿 元, 而 其 时 点 资 产 净 值 是 198 亿 元 增 量 规 模 评 价 汇 总 每 只 基 金 的 基 金 期 间 有 效 平 均 资 产 净 值 得 出 基 金 管 理 公 司 期 间 有 效 平 均 资 产 净 值 然 后 和 基 期 基 金 管 理 公 司 有 效 资 产 净 值 比 较 并 计 算 增 长 率 计 算 全 部 基 金 管 理 公 司 的 规 模 增 长 率, 并 换 算 成 百 分 制, 给 出 分 值 和 排 序 十 二 截 至 2011 年 12 月 31 日 基 金 行 业 统 计 数 据 报 告 表 6: 基 金 行 业 资 产 净 值 和 份 额 规 模 分 类 汇 总 统 计 表 ( 截 至 2011-12-31) 基 金 净 值 合 计 序 号 运 作 方 式 数 量 ( 只 )( 普 通 ( 亿 元 ) 代 码 口 径 ) 占 比 ( 和 全 部 基 金 资 产 净 值 比 较 )(%) 额 规 模 ( 亿 份 ) 占 比 ( 和 全 部 基 金 份 额 规 模 比 较 )(%) 1 封 闭 式 2011-12-31 55 1224.96 5.59% 1362.14 5.14% 2 开 放 式 2011-12-31 964 20693.45 94.41% 25147.8 94.86% 合 计 1019 21918.4 100.00% 26509.93 100.00% 基 金 净 值 合 计 序 号 银 河 证 券 一 级 分 类 序 号 和 名 称 数 量 ( 只 )( 普 通 ( 亿 元 ) 代 码 口 径 ) 占 比 ( 和 全 部 基 金 资 产 净 值 比 较 )(%) 额 规 模 ( 亿 份 ) 占 比 ( 和 全 部 基 金 份 额 规 模 比 较 )(%) 1 1 股 票 基 金 2011-12-31 434 10285.53 46.93% 13389.2 50.51% 2 2 混 合 基 金 2011-12-31 194 5693.17 25.97% 6726.8 25.37% 3 3 债 券 基 金 2011-12-31 206 1189.8 5.43% 1169.6 4.41% 4 5 货 币 市 场 基 金 2011-12-31 79 2948.95 13.45% 2948.95 11.12% 5 6 QDII 基 金 2011-12-31 51 575.99 2.63% 913.25 3.44% 6 7 封 闭 式 股 票 基 金 2011-12-31 30 790.77 3.61% 928.47 3.50% 7 9 封 闭 式 债 券 基 金 2011-12-31 25 434.19 1.98% 433.67 1.64% 合 计 1019 21918.4 100.00% 26509.93 100.00% 基 金 净 值 合 计 序 号 银 河 证 券 二 级 分 类 序 号 和 名 称 数 量 ( 只 )( 普 通 ( 亿 元 ) 代 码 口 径 ) 占 比 ( 和 全 部 基 金 资 产 净 值 比 较 )(%) 额 规 模 ( 亿 份 ) 占 比 ( 和 全 部 基 金 份 额 规 模 比 较 )(%) 1 1.1 股 票 型 基 金 2011-12-31 293 7298.81 33.30% 9277.81 35.00% 2 1.2 指 数 型 股 票 基 金 2011-12-31 141 2986.73 13.63% 4111.39 15.51% 3 2.1 偏 股 型 基 金 2011-12-31 72 3098.11 14.13% 3866.9 14.59% 4 2.2 灵 活 配 置 型 基 金 2011-12-31 73 1437.8 6.56% 1673.23 6.31% 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明 11

5 2.3 股 债 平 衡 型 基 金 2011-12-31 14 315.09 1.44% 376.47 1.42% 6 2.4 偏 债 型 基 金 2011-12-31 7 69.25 0.32% 67.05 0.25% 7 2.5 保 本 型 基 金 2011-12-31 22 515.12 2.35% 454.25 1.71% 8 2.9 特 定 策 略 混 合 型 基 金 2011-12-31 6 257.79 1.18% 288.91 1.09% 9 3.1 标 准 债 券 型 基 金 2011-12-31 7 40.27 0.18% 36.98 0.14% 10 3.2 普 通 债 券 型 基 金 2011-12-31 183 1012.19 4.62% 989.16 3.73% 11 3.3 可 转 换 债 券 型 基 金 2011-12-31 12 94.98 0.43% 102.93 0.39% 12 3.4 指 数 型 债 券 基 金 2011-12-31 4 42.37 0.19% 40.53 0.15% 13 5.1 货 币 市 场 基 金 (A 类 ) 2011-12-31 51 1802.47 8.22% 1802.47 6.80% 14 5.2 货 币 市 场 基 金 (B 类 ) 2011-12-31 28 1146.47 5.23% 1146.47 4.32% 15 6.1 QDII 股 票 基 金 2011-12-31 34 393.66 1.80% 653.64 2.47% 16 6.4 QDII(FOF) 基 金 2011-12-31 17 182.33 0.83% 259.6 0.98% 17 7.1 封 闭 式 股 票 型 基 金 2011-12-31 30 790.77 3.61% 928.47 3.50% 18 9.2 封 闭 式 普 通 债 券 基 金 2011-12-31 25 434.19 1.98% 433.67 1.64% 合 计 1019 21918.4 100.00% 26509.93 100.00% 基 金 净 值 合 计 序 号 银 河 证 券 三 级 分 类 序 号 和 名 称 数 量 ( 只 )( 普 通 ( 亿 元 ) 代 码 口 径 ) 占 比 ( 和 全 部 基 金 资 产 净 值 比 较 )(%) 额 规 模 ( 亿 份 ) 占 比 ( 和 全 部 基 金 份 额 规 模 比 较 )(%) 1 1.1.1 标 准 股 票 型 基 金 2011-12-31 286 7119.58 32.48% 9050.83 34.14% 2 1.1.2 普 通 股 票 型 基 金 2011-12-31 7 179.23 0.82% 226.98 0.86% 3 1.2.1 标 准 指 数 型 股 票 基 金 2011-12-31 120 2397.92 10.94% 3304.86 12.47% 4 1.2.2 增 强 指 数 型 股 票 基 金 2011-12-31 21 588.81 2.69% 806.53 3.04% 5 2.1.1 偏 股 型 基 金 ( 股 票 上 限 95%) 2011-12-31 43 1905.23 8.69% 2184.92 8.24% 6 2.1.2 偏 股 型 基 金 ( 股 票 上 限 80%) 2011-12-31 29 1192.88 5.44% 1681.98 6.34% 7 2.2.1 灵 活 配 置 型 基 金 ( 股 票 上 限 95%) 2011-12-31 12 683.77 3.12% 748.63 2.82% 8 2.2.2 灵 活 配 置 型 基 金 ( 股 票 上 限 80%) 2011-12-31 61 754.03 3.44% 924.6 3.49% 9 2.3.1 股 债 平 衡 型 基 金 2011-12-31 14 315.09 1.44% 376.47 1.42% 10 2.4.1 偏 债 型 基 金 2011-12-31 7 69.25 0.32% 67.05 0.25% 11 2.5.1 保 本 型 基 金 2011-12-31 22 515.12 2.35% 454.25 1.71% 12 2.9.1 特 定 策 略 混 合 型 基 金 2011-12-31 6 257.79 1.18% 288.91 1.09% 13 3.1.1 长 期 标 准 债 券 型 基 金 2011-12-31 5 30.48 0.14% 27.27 0.10% 14 3.1.2 中 短 期 标 准 债 券 型 基 金 2011-12-31 2 9.78 0.04% 9.71 0.04% 15 3.2.1 普 通 债 券 型 基 金 ( 一 级 ) 2011-12-31 87 570.62 2.60% 550.41 2.08% 16 3.2.2 普 通 债 券 型 基 金 ( 二 级 ) 2011-12-31 96 441.57 2.01% 438.75 1.66% 17 3.3.1 可 转 换 债 券 型 基 金 2011-12-31 12 94.98 0.43% 102.93 0.39% 18 3.4.1 指 数 型 债 券 基 金 2011-12-31 4 42.37 0.19% 40.53 0.15% 19 5.1.1 货 币 市 场 基 金 (A 类 ) 2011-12-31 51 1802.47 8.22% 1802.47 6.80% 20 5.2.1 货 币 市 场 基 金 (B 类 ) 2011-12-31 28 1146.47 5.23% 1146.47 4.32% 21 6.1.1 QDII 股 票 基 金 2011-12-31 34 393.66 1.80% 653.64 2.47% 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明 12

22 6.4.1 QDII(FOF) 基 金 2011-12-31 17 182.33 0.83% 259.6 0.98% 23 7.1.1 封 闭 式 标 准 股 票 型 基 金 2011-12-31 5 236.91 1.08% 308.47 1.16% 24 7.1.2 封 闭 式 普 通 股 票 型 基 金 2011-12-31 25 553.86 2.53% 620 2.34% 25 9.2.1 封 闭 式 普 通 债 券 型 基 金 ( 一 级 ) 2011-12-31 21 370.07 1.69% 367.61 1.39% 26 9.2.2 封 闭 式 普 通 债 券 型 基 金 ( 二 级 ) 2011-12-31 4 64.12 0.29% 66.05 0.25% 合 计 1019 21918.4 100.00% 26509.93 100.00% 基 金 净 值 合 计 序 号 各 个 角 度 与 类 型 的 分 类 统 计 数 量 ( 只 )( 普 通 ( 亿 元 ) 代 码 口 径 ) 占 比 ( 和 全 部 基 金 资 产 净 值 比 较 )(%) 额 规 模 ( 亿 份 ) 占 比 ( 和 全 部 基 金 份 额 规 模 比 较 )(%) 1 ETF 基 金 2011-12-31 37 770.69 3.52% 949.01 3.58% 2 ETF 联 接 基 金 2011-12-31 32 260.95 1.19% 359 1.35% 3 LOF 基 金 2011-12-31 72 1793.75 8.18% 2238.03 8.44% 4 FOF 基 金 2011-12-31 17 182.33 0.83% 259.6 0.98% 合 计 158 3007.72 13.72% 3805.64 14.36% 基 金 净 值 合 计 序 号 现 有 基 金 主 要 投 资 方 向 数 量 ( 只 )( 普 通 ( 亿 元 ) 代 码 口 径 ) 占 比 ( 和 全 部 基 金 资 产 净 值 比 较 )(%) 额 规 模 ( 亿 份 ) 占 比 ( 和 全 部 基 金 份 额 规 模 比 较 )(%) 1 股 票 投 资 方 向 2011-12-31 631 16317.8 74.45% 20817.81 78.53% 2 国 内 股 票 投 资 方 向 ( 不 含 QDII) 2011-12-31 597 15924.14 72.65% 20164.17 76.06% 3 国 内 主 动 管 理 股 票 投 资 方 向 ( 不 含 QDII 和 指 数 ) 2011-12-31 488 13198.37 60.22% 16411.78 61.91% 4 债 券 投 资 方 向 2011-12-31 260 2208.37 10.08% 2124.57 8.01% 5 国 内 债 券 投 资 方 向 ( 不 含 QDII) 2011-12-31 260 2208.37 10.08% 2124.57 8.01% 6 国 内 债 券 投 资 方 向 ( 不 含 QDII 和 债 券 指 数 基 金 ) 2011-12-31 256 2166 9.88% 2084.04 7.86% 7 货 币 市 场 工 具 投 资 方 向 2011-12-31 79 2948.95 13.45% 2948.95 11.12% 8 基 金 工 具 投 资 方 向 2011-12-31 49 443.29 2.02% 618.61 2.33% 合 计 1019 21918.4 100.00% 26509.93 100.00% 基 金 净 值 合 计 序 号 当 年 新 成 立 基 金 主 要 投 资 方 向 数 量 ( 只 )( 普 通 ( 亿 元 ) 代 码 口 径 ) 占 比 ( 和 全 部 基 金 资 产 净 值 比 较 )(%) 额 规 模 ( 亿 份 ) 占 比 ( 和 全 部 基 金 份 额 规 模 比 较 )(%) 1 股 票 投 资 方 向 2011-12-31 113 722.27 3.30% 810.91 3.06% 2 国 内 股 票 投 资 方 向 ( 不 含 QDII) 2011-12-31 100 706.27 3.22% 792.42 2.99% 3 国 内 主 动 管 理 股 票 投 资 方 向 ( 不 含 QDII 和 指 数 ) 2011-12-31 64 524.59 2.39% 588.3 2.22% 4 债 券 投 资 方 向 2011-12-31 92 942.74 4.30% 938.58 3.54% 5 国 内 债 券 投 资 方 向 ( 不 含 QDII) 2011-12-31 92 942.74 4.30% 938.58 3.54% 6 国 内 债 券 投 资 方 向 ( 不 含 QDII 和 债 券 指 数 基 金 ) 2011-12-31 88 900.37 4.11% 898.05 3.39% 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明 13

7 货 币 市 场 工 具 投 资 方 向 2011-12-31 10 30.9 0.14% 30.9 0.12% 8 基 金 工 具 投 资 方 向 2011-12-31 27 111.82 0.51% 127.95 0.48% 合 计 242 1807.71 8.25% 1908.33 7.20% 基 金 净 值 合 计 序 号 内 资 / 合 资 基 金 公 司 数 量 ( 只 )( 普 通 ( 亿 元 ) 代 码 口 径 ) 占 比 ( 和 全 部 基 金 资 产 净 值 比 较 )(%) 额 规 模 ( 亿 份 ) 占 比 ( 和 全 部 基 金 份 额 规 模 比 较 )(%) 1 内 资 2011-12-31 449 11624.59 53.04% 13969.15 52.69% 2 合 资 2011-12-31 570 10293.81 46.96% 12540.79 47.31% 合 计 1019 21918.4 100.00% 26509.93 100.00% 基 金 净 值 合 计 序 号 基 金 公 司 办 公 城 市 数 量 ( 只 )( 普 通 ( 亿 元 ) 代 码 口 径 ) 占 比 ( 和 全 部 基 金 资 产 净 值 比 较 )(%) 额 规 模 ( 亿 份 ) 占 比 ( 和 全 部 基 金 份 额 规 模 比 较 )(%) 1 北 京 市 2011-12-31 212 6360.18 29.02% 7360.66 27.77% 2 广 州 市 2011-12-31 67 2477.38 11.30% 2949.57 11.13% 3 杭 州 市 2011-12-31 1 7.62 0.03% 9.1 0.03% 4 上 海 市 2011-12-31 463 6917.99 31.56% 8529.09 32.17% 5 深 圳 市 2011-12-31 268 6081.25 27.74% 7562.62 28.53% 6 天 津 市 2011-12-31 8 73.97 0.34% 98.9 0.37% 合 计 1019 21918.4 100.00% 26509.93 100.00% 基 金 净 值 合 计 序 号 交 易 场 所 数 量 ( 只 )( 普 通 ( 亿 元 ) 代 码 口 径 ) 占 比 ( 和 全 部 基 金 资 产 净 值 比 较 )(%) 额 规 模 ( 亿 份 ) 占 比 ( 和 全 部 基 金 份 额 规 模 比 较 )(%) 1 上 海 交 易 所 2011-12-31 36 759.53 3.47% 839.71 3.17% 2 深 圳 交 易 所 2011-12-31 112 2628.34 11.99% 3255.92 12.28% 合 计 148 3387.88 15.46% 4095.63 15.45% 基 金 净 值 合 计 序 号 交 易 方 式 数 量 ( 只 )( 普 通 ( 亿 元 ) 代 码 口 径 ) 占 比 ( 和 全 部 基 金 资 产 净 值 比 较 )(%) 额 规 模 ( 亿 份 ) 占 比 ( 和 全 部 基 金 份 额 规 模 比 较 )(%) 1 场 外 代 销 2011-12-31 871 18530.53 84.54% 22414.31 84.55% 2 场 内 交 易 2011-12-31 76 1594.13 7.27% 1857.6 7.01% 3 场 外 代 销 与 场 内 交 易 2011-12-31 72 1793.75 8.18% 2238.03 8.44% 合 计 1019 21918.4 100.00% 26509.93 100.00% 表 7: 基 金 管 理 公 司 管 理 资 产 净 值 和 份 额 规 模 汇 总 统 计 表 ( 截 至 2011-12-31) 序 号 基 金 管 理 公 司 简 称 管 理 基 金 数 量 管 理 净 值 管 理 净 管 理 额 规 模 管 理 额 规 ( 只 )( 证 监 会 主 代 ( 亿 元 ) 值 市 场 占 比 (%) ( 亿 份 ) 模 市 场 占 比 (%) 码 口 径 ) 1 华 夏 2011-12-31 26 1,790.88 8.17% 1,756.02 6.62% 2 易 方 达 2011-12-31 31 1,433.11 6.54% 1,742.25 6.57% 3 嘉 实 2011-12-31 31 1,377.89 6.29% 1,656.90 6.25% 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明 14

4 南 方 2011-12-31 32 1,152.91 5.26% 1,346.95 5.08% 5 博 时 2011-12-31 28 1,094.17 4.99% 1,384.04 5.22% 6 广 发 2011-12-31 21 983.8 4.49% 1,121.95 4.23% 7 华 安 2011-12-31 26 795.34 3.63% 990.68 3.74% 8 大 成 2011-12-31 26 743.14 3.39% 1,012.46 3.82% 9 工 银 瑞 信 2011-12-31 21 698.63 3.19% 992.9 3.75% 10 银 华 2011-12-31 23 651.23 2.97% 691.49 2.61% 11 富 国 2011-12-31 26 597.96 2.73% 677.34 2.56% 12 鹏 华 2011-12-31 27 502.1 2.29% 577.29 2.18% 13 上 投 摩 根 2011-12-31 15 500.09 2.28% 588.88 2.22% 14 汇 添 富 2011-12-31 19 489.03 2.23% 606 2.29% 15 建 信 2011-12-31 21 486.96 2.22% 603.16 2.28% 16 交 银 施 罗 德 2011-12-31 18 477.41 2.18% 548.84 2.07% 17 诺 安 2011-12-31 18 464.53 2.12% 582.05 2.20% 18 国 泰 2011-12-31 23 438.08 2.00% 567.67 2.14% 19 中 银 2011-12-31 15 434.65 1.98% 503.01 1.90% 20 长 盛 2011-12-31 19 403.45 1.84% 466.66 1.76% 21 融 通 2011-12-31 12 394.37 1.80% 494.28 1.86% 22 招 商 2011-12-31 22 388.69 1.77% 440.62 1.66% 23 景 顺 长 城 2011-12-31 15 384.07 1.75% 503.46 1.90% 24 华 宝 兴 业 2011-12-31 21 370.13 1.69% 432.77 1.63% 25 国 投 瑞 银 2011-12-31 18 363.14 1.66% 455.29 1.72% 26 海 富 通 2011-12-31 20 324.88 1.48% 452.64 1.71% 27 兴 业 全 球 2011-12-31 11 316.52 1.44% 314.51 1.19% 28 长 城 2011-12-31 13 281.57 1.28% 393.96 1.49% 29 华 商 2011-12-31 9 274.14 1.25% 289 1.09% 30 中 邮 创 业 2011-12-31 6 251.45 1.15% 420.41 1.59% 31 光 大 保 德 信 2011-12-31 10 229.53 1.05% 307.41 1.16% 32 泰 达 宏 利 2011-12-31 17 219.87 1.00% 246.59 0.93% 33 长 信 2011-12-31 13 180.81 0.82% 251.65 0.95% 34 万 家 2011-12-31 10 166.99 0.76% 237.94 0.90% 35 国 海 富 兰 克 林 2011-12-31 9 147.48 0.67% 163.29 0.62% 36 农 银 汇 理 2011-12-31 11 145.35 0.66% 162.87 0.61% 37 银 河 2011-12-31 13 143.63 0.66% 154.53 0.58% 38 华 泰 柏 瑞 2011-12-31 12 134.65 0.61% 202.65 0.76% 39 国 联 安 2011-12-31 14 128.54 0.59% 155.78 0.59% 40 信 诚 2011-12-31 14 125.61 0.57% 142.74 0.54% 41 中 海 2011-12-31 11 123.23 0.56% 197.6 0.75% 42 申 万 菱 信 2011-12-31 13 119.33 0.54% 187.53 0.71% 43 东 吴 2011-12-31 11 115.31 0.53% 142.27 0.54% 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明 15

44 摩 根 士 丹 利 华 鑫 2011-12-31 9 99.42 0.45% 95 0.36% 45 汇 丰 晋 信 2011-12-31 11 86.77 0.40% 90.89 0.34% 46 东 方 2011-12-31 8 82.25 0.38% 93.27 0.35% 47 泰 信 2011-12-31 11 79.64 0.36% 129.07 0.49% 48 宝 盈 2011-12-31 9 76.06 0.35% 128.33 0.48% 49 天 弘 2011-12-31 7 73.97 0.34% 98.9 0.37% 50 华 富 2011-12-31 10 73.92 0.34% 93.74 0.35% 51 新 华 2011-12-31 7 64.35 0.29% 62.72 0.24% 52 金 鹰 2011-12-31 9 60.47 0.28% 85.37 0.32% 53 信 达 澳 银 2011-12-31 6 58.27 0.27% 61.7 0.23% 54 中 欧 2011-12-31 9 52.11 0.24% 61.82 0.23% 55 民 生 加 银 2011-12-31 6 51.66 0.24% 57.59 0.22% 56 益 民 2011-12-31 4 45.97 0.21% 68.41 0.26% 57 诺 德 2011-12-31 6 33.78 0.15% 42.24 0.16% 58 天 治 2011-12-31 9 33.5 0.15% 61.61 0.23% 59 平 安 大 华 2011-12-31 2 27.15 0.12% 29.61 0.11% 60 浦 银 安 盛 2011-12-31 7 23.42 0.11% 26.79 0.10% 61 方 正 富 邦 2011-12-31 1 13.12 0.06% 13.13 0.05% 62 财 通 2011-12-31 1 10.58 0.05% 10.58 0.04% 63 金 元 比 联 2011-12-31 7 9.7 0.04% 11.73 0.04% 64 浙 商 2011-12-31 1 7.62 0.03% 9.1 0.03% 65 纽 银 梅 隆 西 部 2011-12-31 2 5.8 0.03% 7.58 0.03% 66 富 安 达 2011-12-31 1 4.21 0.02% 4.41 0.02% 全 市 场 统 计 : 914 21,918.40 100.00% 26,509.93 100.00% 表 8: 基 金 管 理 公 司 资 产 净 值 与 份 额 规 模 汇 总 统 计 表 ( 剔 除 联 接 基 金 重 复 部 分 口 径, 截 至 2011-12-31) 管 理 基 金 数 量 管 理 净 值 管 理 净 值 市 管 理 额 规 模 管 理 额 规 模 市 序 号 基 金 管 理 公 司 简 称 ( 只 )( 证 监 会 主 ( 亿 元 )( 剔 除 联 接 基 场 占 比 (%)( 剔 除 联 接 基 ( 亿 份 )( 剔 除 联 接 基 场 占 比 (%)( 剔 除 联 接 代 码 口 径 ) 金 重 复 部 分 口 径 ) 金 重 复 部 分 口 径 ) 金 重 复 部 分 口 径 ) 基 金 重 复 部 分 口 径 ) 1 华 夏 2011-12-31 26 1,790.88 8.26% 1,756.02 6.71% 2 嘉 实 2011-12-31 31 1,374.98 6.34% 1,653.44 6.31% 3 易 方 达 2011-12-31 31 1,356.37 6.26% 1,635.05 6.24% 4 南 方 2011-12-31 32 1,134.78 5.23% 1,321.17 5.05% 5 博 时 2011-12-31 28 1,083.75 5.00% 1,367.69 5.22% 6 广 发 2011-12-31 21 978.63 4.51% 1,114.92 4.26% 7 华 安 2011-12-31 26 781.78 3.61% 972.99 3.72% 8 大 成 2011-12-31 26 728.96 3.36% 993.45 3.79% 9 工 银 瑞 信 2011-12-31 21 690.27 3.18% 980.95 3.75% 10 银 华 2011-12-31 23 651.23 3.00% 691.49 2.64% 11 富 国 2011-12-31 26 594.64 2.74% 673.03 2.57% 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明 16

12 上 投 摩 根 2011-12-31 15 500.09 2.31% 588.88 2.25% 13 鹏 华 2011-12-31 27 498.21 2.30% 572.41 2.19% 14 汇 添 富 2011-12-31 19 487.13 2.25% 603.91 2.31% 15 建 信 2011-12-31 21 480.69 2.22% 596.01 2.28% 16 诺 安 2011-12-31 18 460.35 2.12% 576.03 2.20% 17 交 银 施 罗 德 2011-12-31 18 450.99 2.08% 510.5 1.95% 18 中 银 2011-12-31 15 434.65 2.00% 503.01 1.92% 19 国 泰 2011-12-31 23 429.65 1.98% 557.32 2.13% 20 长 盛 2011-12-31 19 403.45 1.86% 466.66 1.78% 21 融 通 2011-12-31 12 394.37 1.82% 494.28 1.89% 22 景 顺 长 城 2011-12-31 15 384.07 1.77% 503.46 1.92% 23 招 商 2011-12-31 22 375.04 1.73% 422.3 1.61% 24 华 宝 兴 业 2011-12-31 21 363.21 1.68% 424.65 1.62% 25 国 投 瑞 银 2011-12-31 18 363.14 1.67% 455.29 1.74% 26 海 富 通 2011-12-31 20 320.83 1.48% 447.14 1.71% 27 兴 业 全 球 2011-12-31 11 316.52 1.46% 314.51 1.20% 28 长 城 2011-12-31 13 281.57 1.30% 393.96 1.50% 29 华 商 2011-12-31 9 274.14 1.26% 289 1.10% 30 中 邮 创 业 2011-12-31 6 251.45 1.16% 420.41 1.61% 31 光 大 保 德 信 2011-12-31 10 229.53 1.06% 307.41 1.17% 32 泰 达 宏 利 2011-12-31 17 219.87 1.01% 246.59 0.94% 33 长 信 2011-12-31 13 180.81 0.83% 251.65 0.96% 34 万 家 2011-12-31 10 166.99 0.77% 237.94 0.91% 35 国 海 富 兰 克 林 2011-12-31 9 147.48 0.68% 163.29 0.62% 36 农 银 汇 理 2011-12-31 11 145.35 0.67% 162.87 0.62% 37 银 河 2011-12-31 13 143.63 0.66% 154.53 0.59% 38 华 泰 柏 瑞 2011-12-31 12 134.1 0.62% 201.84 0.77% 39 信 诚 2011-12-31 14 125.61 0.58% 142.74 0.55% 40 中 海 2011-12-31 11 123.23 0.57% 197.6 0.75% 41 国 联 安 2011-12-31 14 122.73 0.57% 147.06 0.56% 42 申 万 菱 信 2011-12-31 13 119.33 0.55% 187.53 0.72% 43 东 吴 2011-12-31 11 115.31 0.53% 142.27 0.54% 44 摩 根 士 丹 利 华 鑫 2011-12-31 9 99.42 0.46% 95 0.36% 45 汇 丰 晋 信 2011-12-31 11 86.77 0.40% 90.89 0.35% 46 东 方 2011-12-31 8 82.25 0.38% 93.27 0.36% 47 泰 信 2011-12-31 11 79.64 0.37% 129.07 0.49% 48 宝 盈 2011-12-31 9 76.06 0.35% 128.33 0.49% 49 天 弘 2011-12-31 7 73.97 0.34% 98.9 0.38% 50 华 富 2011-12-31 10 73.92 0.34% 93.74 0.36% 51 新 华 2011-12-31 7 64.35 0.30% 62.72 0.24% 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明 17

52 金 鹰 2011-12-31 9 60.47 0.28% 85.37 0.33% 53 信 达 澳 银 2011-12-31 6 58.27 0.27% 61.7 0.24% 54 中 欧 2011-12-31 9 52.11 0.24% 61.82 0.24% 55 民 生 加 银 2011-12-31 6 51.66 0.24% 57.59 0.22% 56 益 民 2011-12-31 4 45.97 0.21% 68.41 0.26% 57 诺 德 2011-12-31 6 33.78 0.16% 42.24 0.16% 58 天 治 2011-12-31 9 33.5 0.15% 61.61 0.24% 59 平 安 大 华 2011-12-31 2 27.15 0.13% 29.61 0.11% 60 浦 银 安 盛 2011-12-31 7 23.42 0.11% 26.79 0.10% 61 方 正 富 邦 2011-12-31 1 13.12 0.06% 13.13 0.05% 62 财 通 2011-12-31 1 10.58 0.05% 10.58 0.04% 63 金 元 比 联 2011-12-31 7 9.7 0.04% 11.73 0.04% 64 浙 商 2011-12-31 1 7.62 0.04% 9.1 0.03% 65 纽 银 梅 隆 西 部 2011-12-31 2 5.8 0.03% 7.58 0.03% 66 富 安 达 2011-12-31 1 4.21 0.02% 4.41 0.02% 全 市 场 统 计 : 914 21,683.54 100.00% 26,186.83 100.00% 表 9: 基 金 管 理 公 司 资 产 净 值 与 份 额 规 模 汇 总 统 计 表 ( 剔 除 货 币 基 金, 截 至 2011-12-31) 管 理 ( 证 管 理 净 值 管 理 净 值 管 理 额 规 模 管 理 额 规 模 序 号 基 金 管 理 公 司 简 称 监 会 主 代 码 口 径 )( 剔 除 ( 亿 元 )( 剔 除 货 币 市 市 场 占 比 (%)( 剔 除 ( 亿 份 )( 剔 除 货 币 市 市 场 占 比 (%)( 剔 除 货 币 市 场 基 金 ) 场 基 金 ) 货 币 市 场 基 金 ) 场 基 金 ) 货 币 市 场 基 金 ) 1 华 夏 2011-12-31 24 1,689.77 8.91% 1,654.91 7.02% 2 易 方 达 2011-12-31 30 1,229.84 6.48% 1,538.98 6.53% 3 嘉 实 2011-12-31 29 1,158.94 6.11% 1,437.95 6.10% 4 南 方 2011-12-31 31 909.29 4.79% 1,103.33 4.68% 5 博 时 2011-12-31 27 869.25 4.58% 1,159.11 4.92% 6 广 发 2011-12-31 20 789.79 4.16% 927.94 3.94% 7 大 成 2011-12-31 25 653.69 3.45% 923.01 3.92% 8 银 华 2011-12-31 22 619.19 3.26% 659.45 2.80% 9 华 安 2011-12-31 25 611.42 3.22% 806.76 3.42% 10 富 国 2011-12-31 25 543.71 2.87% 623.09 2.64% 11 工 银 瑞 信 2011-12-31 20 485.01 2.56% 779.27 3.31% 12 鹏 华 2011-12-31 26 450.68 2.38% 525.87 2.23% 13 汇 添 富 2011-12-31 18 448.51 2.36% 565.47 2.40% 14 诺 安 2011-12-31 17 434.83 2.29% 552.35 2.34% 15 建 信 2011-12-31 20 403.44 2.13% 519.65 2.21% 16 交 银 施 罗 德 2011-12-31 17 393.55 2.07% 464.98 1.97% 17 国 泰 2011-12-31 22 390.28 2.06% 519.86 2.21% 18 景 顺 长 城 2011-12-31 14 380.03 2.00% 499.43 2.12% 19 融 通 2011-12-31 11 374.8 1.98% 474.71 2.01% 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明 18

20 上 投 摩 根 2011-12-31 14 357.74 1.89% 446.53 1.90% 21 长 盛 2011-12-31 18 357.71 1.89% 420.91 1.79% 22 华 宝 兴 业 2011-12-31 20 323.41 1.70% 386.06 1.64% 23 国 投 瑞 银 2011-12-31 17 308.71 1.63% 400.85 1.70% 24 兴 业 全 球 2011-12-31 10 306.8 1.62% 304.79 1.29% 25 海 富 通 2011-12-31 19 295.18 1.56% 422.94 1.80% 26 中 银 2011-12-31 14 280.37 1.48% 348.74 1.48% 27 长 城 2011-12-31 12 274.5 1.45% 386.88 1.64% 28 华 商 2011-12-31 9 274.14 1.45% 289 1.23% 29 招 商 2011-12-31 21 274.12 1.45% 326.05 1.38% 30 中 邮 创 业 2011-12-31 6 251.45 1.33% 420.41 1.78% 31 光 大 保 德 信 2011-12-31 9 222.19 1.17% 300.07 1.27% 32 泰 达 宏 利 2011-12-31 16 218.99 1.15% 245.71 1.04% 33 国 海 富 兰 克 林 2011-12-31 9 147.48 0.78% 163.29 0.69% 34 农 银 汇 理 2011-12-31 10 136.03 0.72% 153.56 0.65% 35 华 泰 柏 瑞 2011-12-31 11 132.55 0.70% 200.56 0.85% 36 国 联 安 2011-12-31 13 127.36 0.67% 154.6 0.66% 37 长 信 2011-12-31 12 123.6 0.65% 194.43 0.83% 38 信 诚 2011-12-31 13 119.31 0.63% 136.43 0.58% 39 申 万 菱 信 2011-12-31 12 117.97 0.62% 186.17 0.79% 40 银 河 2011-12-31 12 117.85 0.62% 128.74 0.55% 41 东 吴 2011-12-31 10 110.56 0.58% 137.53 0.58% 42 中 海 2011-12-31 10 110.42 0.58% 184.8 0.78% 43 万 家 2011-12-31 9 106.09 0.56% 177.04 0.75% 44 摩 根 士 丹 利 华 鑫 2011-12-31 8 95.16 0.50% 90.73 0.39% 45 汇 丰 晋 信 2011-12-31 10 85.38 0.45% 89.5 0.38% 46 东 方 2011-12-31 7 78.25 0.41% 89.27 0.38% 47 天 弘 2011-12-31 7 73.97 0.39% 98.9 0.42% 48 泰 信 2011-12-31 10 73.87 0.39% 123.29 0.52% 49 宝 盈 2011-12-31 8 73.46 0.39% 125.73 0.53% 50 新 华 2011-12-31 7 64.35 0.34% 62.72 0.27% 51 华 富 2011-12-31 9 63.01 0.33% 82.83 0.35% 52 金 鹰 2011-12-31 9 60.47 0.32% 85.37 0.36% 53 信 达 澳 银 2011-12-31 6 58.27 0.31% 61.7 0.26% 54 中 欧 2011-12-31 9 52.11 0.27% 61.82 0.26% 55 民 生 加 银 2011-12-31 6 51.66 0.27% 57.59 0.24% 56 益 民 2011-12-31 3 45.18 0.24% 67.62 0.29% 57 诺 德 2011-12-31 6 33.78 0.18% 42.24 0.18% 58 天 治 2011-12-31 8 32.7 0.17% 60.82 0.26% 59 平 安 大 华 2011-12-31 2 27.15 0.14% 29.61 0.13% 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明 19

60 浦 银 安 盛 2011-12-31 6 19.11 0.10% 22.49 0.10% 61 方 正 富 邦 2011-12-31 1 13.12 0.07% 13.13 0.06% 62 财 通 2011-12-31 1 10.58 0.06% 10.58 0.04% 63 金 元 比 联 2011-12-31 7 9.7 0.05% 11.73 0.05% 64 浙 商 2011-12-31 1 7.62 0.04% 9.1 0.04% 65 纽 银 梅 隆 西 部 2011-12-31 2 5.8 0.03% 7.58 0.03% 66 富 安 达 2011-12-31 1 4.21 0.02% 4.41 0.02% 全 市 场 统 计 : 863 18,969.46 100.00% 23,560.99 100.00% 表 10: 基 金 管 理 公 司 有 效 管 理 资 产 净 值 和 有 效 份 额 规 模 汇 总 统 计 表 ( 截 至 2011-12-31) 序 号 基 金 管 理 公 司 简 称 管 理 基 金 数 量 管 理 基 金 有 效 资 ( 只 )( 证 监 会 主 代 码 产 净 值 ( 亿 元 ) 口 径 ) 管 理 基 金 有 效 资 产 净 值 市 场 占 比 (%) 管 理 基 金 有 效 份 管 理 基 金 有 效 份 额 规 模 市 场 占 比 (%) 1 华 夏 2011-12-31 26 1,388.83 8.18% 1,380.19 6.56% 2 嘉 实 2011-12-31 31 988.26 5.82% 1,175.76 5.59% 3 易 方 达 2011-12-31 31 936.08 5.52% 1,087.80 5.17% 4 南 方 2011-12-31 32 847.8 5.00% 1,047.38 4.98% 5 博 时 2011-12-31 28 831.36 4.90% 1,053.37 5.01% 6 广 发 2011-12-31 21 766.5 4.52% 896.76 4.27% 7 大 成 2011-12-31 26 579.69 3.42% 825.72 3.93% 8 银 华 2011-12-31 23 535.93 3.16% 562.28 2.67% 9 华 安 2011-12-31 26 525.18 3.10% 651.16 3.10% 10 富 国 2011-12-31 26 458.28 2.70% 533.87 2.54% 11 诺 安 2011-12-31 18 413.39 2.44% 525.08 2.50% 12 汇 添 富 2011-12-31 19 410.36 2.42% 517.77 2.46% 13 工 银 瑞 信 2011-12-31 21 410.26 2.42% 694.8 3.30% 14 上 投 摩 根 2011-12-31 15 408.21 2.41% 518.21 2.46% 15 鹏 华 2011-12-31 27 404.75 2.39% 477.6 2.27% 16 景 顺 长 城 2011-12-31 15 378.73 2.23% 498.06 2.37% 17 交 银 施 罗 德 2011-12-31 18 339.98 2.00% 385.17 1.83% 18 建 信 2011-12-31 21 339.52 2.00% 447.23 2.13% 19 长 盛 2011-12-31 19 330.14 1.95% 391.81 1.86% 20 融 通 2011-12-31 12 329.81 1.94% 424.64 2.02% 21 国 泰 2011-12-31 23 324.41 1.91% 419.7 2.00% 22 华 宝 兴 业 2011-12-31 21 303.27 1.79% 365.14 1.74% 23 兴 业 全 球 2011-12-31 11 293.42 1.73% 289.21 1.38% 24 中 银 2011-12-31 15 282.97 1.67% 349.61 1.66% 25 海 富 通 2011-12-31 20 281.12 1.66% 407.03 1.94% 26 长 城 2011-12-31 13 267.56 1.58% 379.43 1.80% 27 国 投 瑞 银 2011-12-31 18 267.54 1.58% 352.43 1.68% 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明 20

28 华 商 2011-12-31 9 257.61 1.52% 271.77 1.29% 29 中 邮 创 业 2011-12-31 6 250.77 1.48% 419.73 2.00% 30 招 商 2011-12-31 22 225.76 1.33% 280.34 1.33% 31 光 大 保 德 信 2011-12-31 10 219.33 1.29% 297.36 1.41% 32 泰 达 宏 利 2011-12-31 17 207.11 1.22% 233.57 1.11% 33 国 海 富 兰 克 林 2011-12-31 9 135.51 0.80% 148.81 0.71% 34 长 信 2011-12-31 13 130.89 0.77% 201.61 0.96% 35 农 银 汇 理 2011-12-31 11 119.02 0.70% 131.76 0.63% 36 华 泰 柏 瑞 2011-12-31 12 117.83 0.69% 191.44 0.91% 37 银 河 2011-12-31 13 116.53 0.69% 126.63 0.60% 38 中 海 2011-12-31 11 108.9 0.64% 182.66 0.87% 39 信 诚 2011-12-31 14 106.23 0.63% 122.69 0.58% 40 东 吴 2011-12-31 11 104.72 0.62% 129.75 0.62% 41 申 万 菱 信 2011-12-31 13 99.73 0.59% 161.87 0.77% 42 国 联 安 2011-12-31 14 93.58 0.55% 118.13 0.56% 43 摩 根 士 丹 利 华 鑫 2011-12-31 9 92.9 0.55% 88.48 0.42% 44 万 家 2011-12-31 10 85.98 0.51% 140.18 0.67% 45 汇 丰 晋 信 2011-12-31 11 85.31 0.50% 89.42 0.43% 46 东 方 2011-12-31 8 75.57 0.45% 86.66 0.41% 47 泰 信 2011-12-31 11 69.05 0.41% 118.25 0.56% 48 宝 盈 2011-12-31 9 67.99 0.40% 120.18 0.57% 49 新 华 2011-12-31 7 64.35 0.38% 62.72 0.30% 50 金 鹰 2011-12-31 9 58.52 0.34% 83.34 0.40% 51 信 达 澳 银 2011-12-31 6 57.88 0.34% 61.33 0.29% 52 天 弘 2011-12-31 7 51.09 0.30% 75.91 0.36% 53 民 生 加 银 2011-12-31 6 50.19 0.30% 56.18 0.27% 54 益 民 2011-12-31 4 44.94 0.26% 67.38 0.32% 55 华 富 2011-12-31 10 41.57 0.24% 61.35 0.29% 56 中 欧 2011-12-31 9 36.11 0.21% 45.49 0.22% 57 诺 德 2011-12-31 6 33.47 0.20% 41.92 0.20% 58 天 治 2011-12-31 9 27.1 0.16% 49.94 0.24% 59 平 安 大 华 2011-12-31 2 25.34 0.15% 27.8 0.13% 60 浦 银 安 盛 2011-12-31 7 14.31 0.08% 17.5 0.08% 61 方 正 富 邦 2011-12-31 1 13.12 0.08% 13.13 0.06% 62 财 通 2011-12-31 1 10.58 0.06% 10.58 0.05% 63 金 元 比 联 2011-12-31 7 8.82 0.05% 10.8 0.05% 64 浙 商 2011-12-31 1 7.62 0.04% 9.1 0.04% 65 纽 银 梅 隆 西 部 2011-12-31 2 5.8 0.03% 7.58 0.04% 66 富 安 达 2011-12-31 1 4.21 0.02% 4.41 0.02% 全 市 场 统 计 : 914 16,968.66 100.00% 21,024.95 100.00% 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明 21

表 11: 托 管 银 行 托 管 资 产 净 值 和 份 额 规 模 汇 总 统 计 表 ( 截 至 2011-12-31) 序 号 托 管 银 行 简 称 托 管 基 金 数 量 托 管 净 值 托 管 净 值 托 管 额 规 模 托 管 额 规 模 市 ( 只 )( 证 监 会 主 代 ( 亿 元 ) 市 场 占 比 (%) ( 亿 份 ) 场 占 比 (%) 码 口 径 ) 1 工 商 银 行 2011-12-31 252 6505.36 29.68% 7738.59 29.19% 2 建 设 银 行 2011-12-31 223 5112.76 23.33% 5941.06 22.41% 3 中 国 银 行 2011-12-31 137 3592.59 16.39% 4557.5 17.19% 4 农 业 银 行 2011-12-31 116 2581.87 11.78% 3163.11 11.93% 5 交 通 银 行 2011-12-31 60 1734.31 7.91% 2317.1 8.74% 6 招 商 银 行 2011-12-31 41 662.05 3.02% 777.14 2.93% 7 光 大 银 行 2011-12-31 14 417.54 1.90% 502 1.89% 8 民 生 银 行 2011-12-31 14 330.51 1.51% 403.15 1.52% 9 兴 业 银 行 2011-12-31 14 289.2 1.32% 301.59 1.14% 10 浦 发 银 行 2011-12-31 9 280.15 1.28% 311.64 1.18% 11 中 信 银 行 2011-12-31 13 158.5 0.72% 211.8 0.80% 12 华 夏 银 行 2011-12-31 7 133.01 0.61% 162.42 0.61% 13 邮 政 储 蓄 银 行 2011-12-31 8 85.68 0.39% 86.33 0.33% 14 广 东 发 展 银 行 2011-12-31 1 16.5 0.08% 16.77 0.06% 15 上 海 银 行 2011-12-31 2 12.13 0.06% 12.39 0.05% 16 渤 海 银 行 2011-12-31 1 3.2 0.01% 3.09 0.01% 17 深 圳 发 展 银 行 2011-12-31 2 3.04 0.01% 4.26 0.02% 全 市 场 统 计 914 21918.4 100.00% 26509.93 100.00% 表 12: 托 管 银 行 托 管 有 效 资 产 净 值 和 有 效 份 额 规 模 汇 总 统 计 表 ( 截 至 2011-12-31) 序 号 托 管 银 行 简 称 托 管 基 金 数 量 托 管 基 金 有 效 份 托 管 基 金 有 效 资 产 托 管 基 金 有 效 资 产 净 托 管 基 金 有 效 份 额 ( 只 )( 证 监 会 主 代 额 规 模 市 场 占 比 净 值 ( 亿 元 ) 值 市 场 占 比 (%) 规 模 ( 亿 份 ) 码 口 径 ) (%) 1 工 商 银 行 2011-12-31 252 4892.71 28.83% 6093.55 28.98% 2 建 设 银 行 2011-12-31 223 4207.18 24.79% 4895.28 23.28% 3 中 国 银 行 2011-12-31 137 2663.88 15.70% 3367.93 16.02% 4 农 业 银 行 2011-12-31 116 2035.04 11.99% 2545.34 12.11% 5 交 通 银 行 2011-12-31 60 1371.17 8.08% 1921.98 9.14% 6 招 商 银 行 2011-12-31 41 470.9 2.78% 592.37 2.82% 7 光 大 银 行 2011-12-31 14 314.51 1.85% 397.95 1.89% 8 民 生 银 行 2011-12-31 14 269.44 1.59% 337.86 1.61% 9 兴 业 银 行 2011-12-31 14 242.91 1.43% 255.09 1.21% 10 浦 发 银 行 2011-12-31 9 232.74 1.37% 264.08 1.26% 11 中 信 银 行 2011-12-31 13 126.57 0.75% 179.67 0.85% 12 华 夏 银 行 2011-12-31 7 74.76 0.44% 104.71 0.50% 13 邮 政 储 蓄 银 行 2011-12-31 8 47.33 0.28% 48.03 0.23% 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明 22

14 广 东 发 展 银 行 2011-12-31 1 7.7 0.05% 7.82 0.04% 15 上 海 银 行 2011-12-31 2 7.29 0.04% 7.56 0.04% 16 深 圳 发 展 银 行 2011-12-31 2 3.04 0.02% 4.26 0.02% 17 渤 海 银 行 2011-12-31 1 1.49 0.01% 1.44 0.01% 全 市 场 统 计 16968.66 100.00% 21024.95 100.00% 十 三 截 至 2010 年 12 月 31 日 基 金 行 业 统 计 数 据 报 告 表 13: 基 金 行 业 资 产 净 值 和 份 额 规 模 分 类 汇 总 统 计 表 ( 截 至 2010-12-31) 序 号 运 作 方 式 资 产 净 值 比 较 ) 份 额 规 模 比 较 ) 1 封 闭 式 2010-12-31 42 1368.58 5.43% 1196.57 4.94% 2 开 放 式 2010-12-31 739 23825.91 94.57% 23030.25 95.06% 合 计 : 781 25194.49 24226.82 序 号 银 河 证 券 一 级 分 类 资 产 净 值 比 较 ) 份 额 规 模 比 较 ) 1 股 票 基 金 2010-12-31 327 13049.76 51.80% 12796.85 52.82% 2 混 合 基 金 2010-12-31 168 7279.09 28.89% 6607.34 27.27% 3 债 券 基 金 2010-12-31 148 1235.08 4.90% 1154.21 4.76% 4 货 币 市 场 基 金 2010-12-31 69 1532.77 6.08% 1532.77 6.33% 5 QDII 基 金 2010-12-31 27 729.20 2.89% 939.08 3.88% 合 计 : 739 23825.91 23030.25 序 号 银 河 证 券 二 级 分 类 资 产 净 值 比 较 ) 份 额 规 模 比 较 ) 1 股 票 型 基 金 2010-12-31 238 9630.93 38.23% 9087.75 37.51% 2 指 数 型 基 金 2010-12-31 89 3418.83 13.57% 3709.10 15.31% 3 偏 股 型 基 金 2010-12-31 72 4288.64 17.02% 3973.27 16.40% 4 灵 活 配 置 型 基 金 2010-12-31 64 1909.40 7.58% 1703.32 7.03% 5 股 债 平 衡 型 基 金 2010-12-31 14 429.67 1.71% 396.38 1.64% 6 偏 债 型 基 金 2010-12-31 7 84.81 0.34% 69.12 0.29% 7 保 本 型 基 金 2010-12-31 5 228.47 0.91% 154.40 0.64% 8 特 定 策 略 混 合 型 基 金 2010-12-31 6 338.10 1.34% 310.85 1.28% 9 标 准 债 券 型 基 金 2010-12-31 7 29.89 0.12% 27.50 0.11% 10 普 通 债 券 型 基 金 2010-12-31 141 1205.19 4.78% 1126.71 4.65% 11 货 币 市 场 基 金 (A 级 ) 2010-12-31 46 771.86 3.06% 771.86 3.19% 12 货 币 市 场 基 金 (B 级 ) 2010-12-31 23 760.91 3.02% 760.91 3.14% 13 QDII 基 金 2010-12-31 27 729.20 2.89% 939.08 3.88% 合 计 : 739 23825.91 23030.25 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明 23