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国 金 国 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 22 日

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 金 国 鑫 发 起 场 内 简 称 - 交 易 代 码 762001 前 端 交 易 代 码 - 后 端 交 易 代 码 - 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 8 月 28 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 141,239,233.90 份 投 资 目 标 本 基 金 通 过 合 理 的 资 产 配 置 和 积 极 的 证 券 选 择, 追 求 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 实 现 资 本 的 长 期 稳 健 回 报 本 基 金 将 根 据 对 宏 观 经 济 周 期 和 市 场 运 行 阶 段 的 判 断 来 确 定 投 资 组 合 中 各 大 类 资 产 的 权 重 在 权 益 类 资 产 投 资 方 面, 本 基 金 将 综 合 运 用 定 量 分 析 和 定 性 分 析 投 资 策 略 手 段, 精 选 出 具 有 内 在 价 值 和 成 长 潜 力 的 股 票 来 构 建 股 票 投 资 组 合 在 固 定 收 益 类 资 产 投 资 方 面, 本 基 金 会 深 入 研 究 分 析 宏 观 经 济 和 利 率 趋 势, 选 择 流 动 性 好, 到 期 收 益 率 与 信 用 质 量 相 对 较 高 的 债 券 品 种 进 行 投 资 业 绩 比 较 基 准 金 融 机 构 人 民 币 三 年 期 定 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 ) 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 属 第 2 页 共 14 页

基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 于 中 高 预 期 收 益 和 预 期 风 险 水 平 的 投 资 品 种 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 注 : 本 基 金 为 发 起 式 基 金 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -2,896,154.31 2. 本 期 利 润 5,017,327.61 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0454 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 248,447,844.50 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.7591 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 损 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 5.28% 1.29% 0.70% 0.01% 4.58% 1.28% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 金 融 机 构 人 民 币 三 年 期 定 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 ) 第 3 页 共 14 页

3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 图 示 日 期 为 2012 年 8 月 28 日 至 2016 年 3 月 31 日 3.3 其 他 指 标 注 : 无 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 滕 祖 光 基 金 经 理 2014 年 4 月 11 日 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 - 10 说 明 滕 祖 光 先 生, 中 央 财 经 大 学 硕 士 2003 年 至 2009 年 先 后 历 任 中 国 工 商 银 行 深 圳 分 行 国 际 业 务 员 中 大 期 货 经 纪 有 限 公 司 期 货 交 易 员 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 高 级 编 第 4 页 共 14 页

徐 艳 芳 基 金 经 理 2013 年 2 月 25 日 彭 俊 斌 基 金 经 理 2015 年 4 月 17 日 - 7-4 辑 国 投 信 托 有 限 公 司 证 券 交 易 员,2009 年 11 月 加 入 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 高 级 交 易 员 2014 年 4 月 起 被 增 聘 为 国 金 鑫 盈 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 国 金 国 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 8 月 起 被 增 聘 为 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 徐 艳 芳 女 士, 清 华 大 学 硕 士 2005 年 10 月 至 2012 年 6 月 历 任 皓 天 财 经 公 关 公 司 财 经 咨 询 英 大 泰 和 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 投 资 经 理 2012 年 6 月 加 盟 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 投 资 研 究 部 固 定 收 益 基 金 经 理 2013 年 2 月 起 增 聘 为 国 金 国 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2013 年 12 月 起 增 聘 为 国 金 鑫 盈 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 1 月 起 任 国 金 鑫 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 2 月 起 任 国 金 金 腾 通 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 6 月 起 任 国 金 众 赢 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 彭 俊 斌 先 生, 清 华 大 学 博 士 2008 年 5 月 至 2011 年 4 月 在 北 京 控 制 工 程 研 究 所 任 副 第 5 页 共 14 页

主 任 工 艺 师 ;2011 年 5 月 至 2012 年 6 月 在 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 任 电 子 行 业 分 析 师 ;2012 年 7 月 加 入 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 投 资 研 究 部 高 级 分 析 师 ;2014 年 11 月 起 任 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资 事 业 部 副 总 经 理 兼 基 金 经 理 助 理 2015 年 4 月 起 任 国 金 国 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 5 月 起 任 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 国 金 国 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 违 法 违 规 行 为 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 的 规 定, 通 过 制 度 流 程 和 系 统 等 方 式 在 各 业 务 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 在 投 资 决 策 内 部 控 制 方 面, 本 基 金 管 理 人 建 立 了 统 一 的 投 资 研 究 管 理 平 台 和 全 公 司 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库 和 交 易 对 象 备 选 库, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 取 研 究 信 息 投 资 建 议 及 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 平 等 的 机 会 健 全 投 资 授 权 制 度, 明 确 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策 建 立 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度, 通 过 岗 位 设 置 制 度 约 束 技 术 手 段 相 结 合 的 方 式, 对 持 仓 和 交 易 等 重 大 非 公 开 投 资 信 息 采 取 保 密 措 施 第 6 页 共 14 页

在 交 易 执 行 控 制 方 面, 本 基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度, 基 金 交 易 部 运 用 交 易 系 统 中 设 置 的 公 平 交 易 功 能 并 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 严 格 执 行 所 有 指 令 对 于 一 级 市 场 申 购 等 场 外 交 易, 按 照 公 平 交 易 原 则 建 立 和 完 善 了 相 关 分 配 机 制 本 基 金 管 理 人 管 理 有 8 只 基 金 产 品, 分 别 为 3 只 混 合 型 基 金 2 只 指 数 基 金 和 3 只 货 币 基 金, 通 过 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序, 对 于 不 同 投 资 组 合 同 日 同 向 买 卖 同 一 证 券 的 指 令 自 动 进 行 比 例 分 配, 报 告 期 内, 系 统 的 公 平 交 易 程 序 运 作 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 针 对 场 外 网 下 交 易 业 务, 公 司 依 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 场 外 网 下 交 易 业 务 的 相 关 规 定, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 对 于 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易 严 格 按 照 发 行 分 配 的 原 则 或 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 本 报 告 期 内, 场 外 网 下 业 务 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析, 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 (1 日 3 日 5 日 ) 内 的 同 向 交 易 的 溢 价 金 额 与 溢 价 率 进 行 了 检 验, 统 计 了 溢 价 率 占 优 比 例 本 报 告 期 内, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况, 公 司 旗 下 各 基 金 不 存 在 利 益 输 送 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 管 理 人 建 立 了 对 异 常 交 易 的 监 控 制 度, 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 1 季 度, 在 房 地 产 和 汽 车 刺 激 的 带 动 下, 经 济 有 短 暂 的 企 稳 迹 象, 人 民 币 在 1 月 份 贬 值 后 表 现 较 为 稳 定,1 季 度 后 两 个 月 市 场 出 现 反 弹 本 基 金 根 据 1 季 度 投 资 策 略 展 开 操 作, 投 资 组 合 坚 持 价 值 + 成 长 的 平 衡 配 置 根 据 市 场 形 式 动 态 调 整 配 置,1 季 度 整 体 配 置 周 期 类 涨 价 类 行 业 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 单 位 份 额 净 值 1.7591 元, 累 计 单 位 净 值 2.3891 元 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 5.28%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 0.70% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 无 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 第 7 页 共 14 页

5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 219,766,672.46 87.16 其 中 : 股 票 219,766,672.46 87.16 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 9,011,300.00 3.57 其 中 : 债 券 9,011,300.00 3.57 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 18,611,749.95 7.38 8 其 他 资 产 4,740,908.66 1.88 9 合 计 252,130,631.07 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 19,205,450.00 7.73 B 采 矿 业 25,817,917.00 10.39 C 制 造 业 130,086,173.98 52.36 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 36,234.48 0.01 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 6,094,946.00 2.45 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 10,035,697.00 4.04 J 金 融 业 12,705,372.00 5.11 K 房 地 产 业 7,589,184.00 3.05 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 8,195,698.00 3.30 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - 第 8 页 共 14 页

Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 219,766,672.46 88.46 注 : 以 上 行 业 分 类 以 2016 年 3 月 31 日 的 中 国 证 监 会 行 业 分 类 标 准 为 依 据 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 投 资 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002458 益 生 股 份 212,200 9,960,668.00 4.01 2 002626 金 达 威 472,200 9,958,698.00 4.01 3 002001 新 和 成 437,900 9,283,480.00 3.74 4 002299 圣 农 发 展 343,800 9,244,782.00 3.72 5 600030 中 信 证 券 470,400 8,373,120.00 3.37 6 300070 碧 水 源 210,200 8,195,698.00 3.30 7 600703 三 安 光 电 392,200 7,710,652.00 3.10 8 600489 中 金 黄 金 714,500 7,659,440.00 3.08 9 600048 保 利 地 产 817,800 7,589,184.00 3.05 10 002548 金 新 农 446,000 7,430,360.00 2.99 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 8,004,000.00 3.22 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 1,007,300.00 0.41 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 9,011,300.00 3.63 第 9 页 共 14 页

5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 019509 15 国 债 09 80,000 8,004,000.00 3.22 2 122267 13 永 泰 债 10,000 1,007,300.00 0.41 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 报 告 期, 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 报 告 期, 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 中 信 证 券 (600030.SH) 于 2015 年 1 月 18 日 发 布 公 告 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 公 告, 中 信 证 券 存 在 为 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 的 问 题 ( 根 据 相 关 规 定, 融 资 融 券 合 约 期 限 最 长 为 6 个 月 ), 中 信 证 券 被 中 国 证 监 会 采 取 暂 停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 2015 年 11 月 第 10 页 共 14 页

26 日, 中 信 证 券 发 布 公 告 称 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书 ( 稽 查 总 队 调 查 通 字 153121 号 ), 其 中 提 及 : 因 公 司 涉 嫌 违 反 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 相 关 规 定, 中 国 证 监 会 决 定 对 公 司 进 行 立 案 调 查 鉴 于 其 估 值 合 理, 有 投 资 价 值, 本 基 金 进 行 了 配 置 5.11.2 本 期 基 金 投 资 组 合 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 254,366.04 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 230,836.17 5 应 收 申 购 款 4,255,706.45 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 4,740,908.66 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 无 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 560,480,654.75 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 111,499,033.06 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 530,740,453.91 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 141,239,233.90 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 第 11 页 共 14 页

7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 注 : 本 基 金 成 立 后 有 11,001,640.59 份 额 为 发 起 份 额, 发 起 份 额 承 诺 的 持 有 期 限 为 3 年, 自 2012 年 8 月 27 日 起 至 2015 年 8 月 27 日 止 自 2015 年 8 月 28 日 起 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 届 满, 发 起 份 额 可 以 自 由 申 请 赎 回 退 出 9 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 根 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 基 金 管 理 人 网 站 进 行 了 如 下 信 息 披 露 : 1 2016 年 1 月 4 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 国 金 基 金 2015 年 12 月 31 日 旗 下 基 金 净 值 公 告 ; 2 2016 年 1 月 6 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 2016 年 1 月 4 日 指 数 熔 断 后 旗 下 基 金 调 整 开 放 时 间 的 补 充 公 告 ; 3 2016 年 1 月 8 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 2016 年 1 月 7 日 指 数 熔 断 后 旗 下 基 金 调 整 开 放 时 间 的 公 告 ; 4 2016 年 1 月 20 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司 和 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公 告 ; 5 2016 年 1 月 20 日 披 露 了 国 金 国 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 ; 6 2016 年 2 月 19 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公 告 ; 7 2016 年 2 月 23 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 浦 发 银 行 信 威 集 团 股 票 估 值 调 整 的 公 告 ; 8 2016 年 2 月 26 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 直 销 系 统 订 单 系 统 升 级 的 公 告 ; 第 12 页 共 14 页

9 2016 年 3 月 8 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 厦 门 鑫 鼎 盛 和 深 圳 富 济 财 富 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公 告 ; 10 2016 年 3 月 9 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 电 子 直 销 业 务 增 加 通 联 支 付 第 三 方 支 付 业 务 的 公 告 ; 11 2016 年 3 月 28 日 披 露 了 国 金 国 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2015 年 度 报 告 国 金 国 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2015 年 度 报 告 摘 要 ; 12 2016 年 3 月 30 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 个 人 电 子 银 行 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 ; 13 2016 年 3 月 30 日 披 露 了 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 新 兰 德 费 率 优 惠 的 公 告 ; 14 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 按 照 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 规 定 每 个 开 放 日 公 布 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 10 备 查 文 件 目 录 10.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 国 金 国 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 国 金 国 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 国 金 国 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告 10.2 存 放 地 点 北 京 市 海 淀 区 西 三 环 北 路 87 号 国 际 财 经 中 心 D 座 14 层 10.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 或 基 金 管 理 人 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 管 理 人 咨 询 电 话 :4000-2000-18 公 司 网 址 :www.gfund.com 第 13 页 共 14 页

国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 22 日 第 14 页 共 14 页