融 通 中 证 大 农 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 22 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 中 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 2015 年 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 融 通 农 业 分 级 场 内 简 称 融 通 农 业 交 易 代 码 161630 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 8 月 25 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 36,899,969.76 份 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略, 紧 密 跟 踪 中 证 大 农 业 指 数 在 正 常 市 场 投 资 目 标 情 况 下, 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 进 行 投 资, 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 投 资 策 略 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 对 投 资 组 合 进 行 相 应 调 整 业 绩 比 较 基 准 95% 中 证 大 农 业 指 数 收 益 率 +5% 银 行 人 民 币 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 具 有 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 特 征 从 风 险 收 益 特 征 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来 看, 融 通 农 业 A 份 额 具 有 低 预 期 风 险 预 期 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ; 融 通 农 业 B 份 额 具 有 高 预 期 风 险 预 期 收 益 相 对 较 高 的 特 征 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 简 称 融 通 农 业 农 业 A 农 业 B 下 属 分 级 场 内 简 称 融 通 农 业 农 业 A 农 业 B 下 属 分 级 基 金 交 易 代 码 161630 150349 150350 下 属 分 级 基 金 报 告 期 末 基 35,405,744.76 份 747,112.00 份 747,113.00 份 第 1 页 共 8 页
金 份 额 总 额 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 具 有 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 特 征 融 通 农 业 A 份 额 为 稳 健 收 益 类 份 额, 具 有 低 预 期 风 险 预 期 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 融 通 农 业 B 份 额 为 积 极 收 益 类 份 额, 具 有 高 预 期 风 险 预 期 收 益 相 对 较 高 的 特 征 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特 征 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 2,055,023.24 2. 本 期 利 润 4,074,969.04 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0765 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 38,682,622.79 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.048 注 :1 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 8 月 25 日 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 本 报 告 所 列 示 的 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 5.56% 0.59% 22.48% 1.80% -16.92% -1.21% 第 2 页 共 8 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 8 月 25 日 2 本 基 金 的 建 仓 期 为 自 合 同 生 效 日 起 6 个 月, 截 止 报 告 期 末, 本 基 金 尚 在 建 仓 期 内 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 本 基 金 融 硕 士, 具 有 基 金 从 业 资 格 通 深 证 2008 年 7 月 至 2010 年 3 月 100 指 数 在 华 泰 联 合 证 券 有 限 公 司 何 天 翔 融 通 军 工 分 级 融 通 2015 年 8 月 25 日 - 6 工 作, 任 金 融 工 程 分 析 师 ; 2010 年 3 月 加 入 融 通 基 金 管 证 券 分 级 理 有 限 公 司, 历 任 金 融 工 程 的 基 金 经 研 究 员 专 户 投 资 投 资 经 理 理 注 : 任 职 日 期 根 据 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 职 日 期 填 写 ; 证 券 从 业 年 限 以 从 事 证 券 业 务 相 关 的 工 作 时 间 为 计 算 标 准 第 3 页 共 8 页
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 和 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 直 坚 持 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 原 则, 并 制 定 了 相 应 的 制 度 和 流 程, 在 授 权 研 究 决 策 交 易 和 业 绩 评 估 等 各 个 环 节 保 证 公 平 交 易 制 度 的 严 格 执 行 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 的 原 则 和 制 度 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 报 告 期 内 未 发 生 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 在 严 格 遵 守 基 金 合 同 的 前 提 下 实 现 持 有 人 利 益 的 最 大 化 是 本 基 金 管 理 的 核 心 思 想, 并 将 此 原 则 贯 彻 于 基 金 的 运 作 始 终 报 告 期 内, 由 于 处 于 建 仓 期, 本 基 金 采 取 灵 活 建 仓 的 投 资 策 略, 报 告 期 末 仓 位 为 31.51%, 本 基 金 运 用 指 数 化 投 资 策 略, 在 建 仓 期 满 之 前 使 得 仓 位 符 合 合 同 规 定, 为 投 资 者 提 供 一 个 投 资 中 证 大 农 业 指 数 的 有 效 工 具 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2015 年 第 四 季 度 市 场 整 体 上 涨, 宽 基 指 数 中 沪 深 300 指 数 上 涨 16.49%, 中 小 板 指 数 和 创 业 板 指 数 分 别 上 涨 23.81% 30.32% 融 通 中 证 大 农 业 指 数 分 级 基 金 比 较 基 准 在 2015 年 第 四 季 度 上 涨 22.48%, 同 期 融 通 中 证 大 农 业 指 数 分 级 基 金 净 值 上 涨 5.56% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 截 止 本 报 告 期 末, 本 基 金 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 以 上 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 12,188,131.50 31.31 其 中 : 股 票 12,188,131.50 31.31 第 4 页 共 8 页
2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 26,705,674.29 68.61 7 其 他 资 产 27,428.64 0.07 8 合 计 38,921,234.43 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 2,578,395.50 6.67 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 8,127,030.00 21.01 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 648,347.00 1.68 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 192,000.00 0.50 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 642,359.00 1.66 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 12,188,131.50 31.51 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 无 积 极 投 资 部 分 的 股 票 第 5 页 共 8 页
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600201 金 宇 集 团 14,900 550,853.00 1.42 2 000895 双 汇 发 展 25,800 526,578.00 1.36 3 002385 大 北 农 42,700 521,367.00 1.35 4 002004 华 邦 健 康 34,300 485,345.00 1.25 5 600873 梅 花 生 物 48,500 443,290.00 1.15 6 000998 隆 平 高 科 18,106 430,017.50 1.11 7 000792 盐 湖 股 份 16,600 426,288.00 1.10 8 000061 农 产 品 22,100 390,949.00 1.01 9 600737 中 粮 屯 河 26,700 385,815.00 1.00 10 600500 中 化 国 际 27,100 347,151.00 0.90 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 积 极 投 资 部 分 的 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 第 6 页 共 8 页
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 本 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 16,881.10 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 6,187.37 5 应 收 申 购 款 4,360.17 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 27,428.64 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 600873 梅 花 生 物 443,290.00 1.15 重 大 事 项 停 牌 第 7 页 共 8 页
5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 无 积 极 投 资 部 分 的 股 票 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 融 通 农 业 农 业 A 农 业 B 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 101,978,103.66 2,842,178.00 2,842,179.00 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 902,265.92 - - 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 72,026,917.53 - - 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 4,552,292.71-2,095,066.00-2,095,066.00 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 35,405,744.76 747,112.00 747,113.00 注 : 拆 分 变 动 份 额 为 本 报 告 期 发 生 的 配 对 转 换 份 额, 及 本 报 告 期 折 算 份 额 变 动 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 融 通 中 证 大 农 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 二 ) 融 通 中 证 大 农 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ( 三 ) 融 通 中 证 大 农 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 四 ) 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ( 五 ) 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.rtfund.com 查 询 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 二 日 第 8 页 共 8 页