广 发 基 金 指 数 月 报 (2015 年 6 月 1 日 -2015 年 6 月 30 日 ) 广 发 基 金 数 量 投 资 部 一 广 发 基 金 旗 下 指 数 基 金 运 作 ( 一 ) 标 的 指 数 行 业 贡 献 及 分 布 本 月 市 场 大 幅 下 跌, 申 万 28 个 一 级 行 业 跌 多 涨 少, 计 算 机 行 业 跌 幅 居 首, 下 跌 21.63% 从 各 指 数 成 份 股 的 行 业 贡 献 率 来 看, 非 银 金 融 行 业 对 沪 深 300 指 数 影 响 最 大, 贡 献 率 为 26.6%; 电 子 行 业 对 中 证 500 指 数 贡 献 最 大, 贡 献 率 为 9.56%; 计 算 机 行 业 对 中 小 300 指 数 贡 献 居 首, 贡 献 率 为 23.19%; 计 算 机 行 业 对 深 证 100 指 数 贡 献 最 大, 贡 献 率 为 23.58% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 非 银 金 融 机 械 设 备 计 算 机 建 筑 装 饰 传 媒 国 防 军 工 医 药 生 物 图 1 电 气 设 备 有 色 金 属 通 信 成 份 行 业 贡 献 率 与 月 度 涨 跌 幅 化 工 商 业 贸 易 汽 车 电 子 农 林 牧 渔 以 巨 潮 数 据 库 提 供 的 权 重 数 据 计 算, 本 月 末 银 行 业 在 沪 深 300 指 数 中 所 占 权 重 居 首, 为 17.57% 医 药 生 物 房 地 产 和 化 工 行 业 在 中 证 500 指 数 中 权 重 居 前, 依 次 为 9.34% 8.19% 和 5.37% 汽 车 家 用 电 器 传 媒 在 全 指 可 选 指 数 中 权 重 较 大, 分 别 为 23.1% 16.2% 15.3% 计 算 机 电 子 和 传 媒 行 业 在 全 指 信 息 指 数 中 占 比 较 大, 依 次 为 45.8% 27.5% 和 11.1% 计 算 机 电 子 医 药 生 物 在 中 小 建 筑 材 料 沪 深 300 中 证 500 全 指 可 选 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 中 小 300 深 证 100 行 业 月 度 涨 跌 幅 ( 右 轴 ) 纺 织 服 装 综 合 轻 工 制 造 食 品 饮 料 家 用 电 器 休 闲 服 务 钢 铁 采 掘 房 地 产 公 用 事 业 交 通 运 输 银 行 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 1 / 18
300 指 数 中 权 重 居 前, 分 别 为 13.46% 11.08% 和 10.42% 非 银 金 融 家 用 电 器 房 地 产 在 深 证 100 指 数 中 权 重 位 列 前 三, 依 次 为 9.53% 9.45% 和 9.13% 图 2 行 业 权 重 分 布 (%) 交 通 运 输 休 闲 服 务 纺 织 服 装 非 银 金 融 50 45 40 家 用 电 器 房 地 产 传 媒 轻 工 制 造 35 30 医 药 生 物 建 筑 材 料 25 20 计 算 机 建 筑 装 饰 15 10 汽 车 5 农 林 牧 渔 0 机 械 设 备 采 掘 食 品 饮 料 综 合 电 子 国 防 军 工 银 行 化 工 有 色 金 属 公 用 事 业 电 气 设 备 钢 铁 通 信 商 业 贸 易 沪 深 300 中 证 500 全 指 可 选 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 中 小 300 深 证 100 ( 二 ) 基 金 运 作 情 况 分 析 上 月 广 发 中 小 板 300ETF 的 年 化 跟 踪 误 差 为 2.48% 除 广 发 深 证 100 分 级 外, 广 发 中 证 500 联 接 广 发 沪 深 300 广 发 中 小 板 300 联 接 广 发 全 指 可 选 消 费 ETF 广 发 全 指 医 药 卫 生 ETF 广 发 全 指 信 息 技 术 ETF 和 广 发 全 指 金 融 地 产 ETF 的 年 化 跟 踪 误 差 均 在 4.2% 以 内, 跟 踪 效 果 一 般 表 1 基 金 净 值 与 跟 踪 误 差 基 金 简 称 2015 年 5 月 2015 年 4 月 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 年 化 跟 踪 误 差 (%) 基 金 成 立 日 期 2 / 18
广 发 中 证 500 联 接 1.8916 1.8916 2.1204 2.1204 1.8400 2009/11/26 广 发 沪 深 300 1.9670 2.2570 2.141 2.431 3.5984 2008/12/30 广 发 中 小 板 300ETF 1.9092 1.7346 2.2464 2.041 2.4778 2011/6/3 广 发 中 小 板 300 联 接 1.6428 1.6428 1.9364 1.9364 4.1128 2011/6/9 广 发 深 证 100 分 级 1.3988 1.4867 1.5347 1.6226 2.8805 2012/5/7 广 发 中 证 500ETF 2.5006 2.5006 2.8014 2.8014 1.2351 2013/4/11 广 发 全 指 可 选 消 费 ETF 2.0985 2.0985 2.3174 2.3174 1.6459 2014/6/3 广 发 全 指 医 药 卫 生 ETF 1.5854 1.5854 1.8192 1.8192 1.6434 2014/12/1 广 发 全 指 信 息 技 术 ETF 1.6000 1.6000 2.0043 2.0043 1.5424 2015/1/8 广 发 全 指 金 融 地 产 ETF 0.9539 0.9539 0.9941 0.9941 1.4770 2015/3/23 数 据 来 源 : 申 万 研 究 年 化 跟 踪 误 差 根 据 基 金 自 然 月 的 数 据 计 算 基 金 过 往 投 资 业 绩 不 预 示 其 未 来 表 现, 中 国 基 金 成 立 时 间 较 短, 不 能 反 映 股 市 发 展 的 所 有 阶 段 二 指 数 运 行 情 况 6 月 沪 深 两 市 下 跌, 覆 盖 两 市 的 申 万 A 指 下 跌 9.87% 指 数 方 面, 本 期 核 心 市 场 指 数 中, 沪 深 300 跌 幅 最 小, 下 跌 7.6%; 创 业 板 指 表 现 最 差, 下 跌 19.3% 表 2 核 心 指 数 运 行 统 计 指 数 名 称 前 收 盘 开 盘 最 高 最 低 收 盘 涨 跌 幅 成 交 额 ( 亿 元 ) 上 证 50 3111.33 3114.79 3494.82 2530.83 2870.03-7.76% 49133.36 上 证 180 10535.54 10570.56 11815.51 8671.70 9723.85-7.70% 99094.53 深 证 成 指 16100.45 16247.39 18211.76 12723.16 14337.97-10.95% 91750.96 深 证 100P 5443.59 5476.73 6015.72 4459.15 5003.92-8.08% 37560.84 中 小 板 指 10972.11 11095.64 12084.30 8119.28 9232.48-15.86% 18590.68 中 小 板 300 2281.89 2306.22 2570.67 1724.07 1948.80-14.60% 37360.03 创 业 板 指 3542.84 3580.08 4037.96 2485.46 2858.61-19.31% 15237.30 沪 深 300 4840.83 4862.76 5380.43 4000.93 4473.00-7.60% 143544.95 中 证 500 9966.85 10067.53 11616.38 7882.33 8906.02-10.64% 74876.89 申 万 A 指 5278.39 5317.89 5991.37 4251.20 4757.57-9.87% 364610.53 表 3 行 业 指 数 运 行 统 计 指 数 名 称 前 收 盘 开 盘 最 高 最 低 收 盘 涨 跌 幅 成 交 额 ( 亿 元 ) 3 / 18
全 指 能 源 3097.18 3113.47 3665.88 2856.92 3140.37 1.39% 10800.51 全 指 材 料 4806.83 4852.82 5604.73 3883.27 4364.26-9.21% 43568.39 全 指 工 业 6845.08 6893.94 7683.71 5238.47 5964.42-12.87% 80284.64 全 指 可 选 8427.33 8488.03 9762.46 6849.74 7671.09-8.97% 40346.98 全 指 消 费 10798.39 10887.40 12429.94 9154.98 10157.10-5.94% 17316.45 全 指 医 药 13782.82 13978.44 15510.69 10737.19 12149.48-11.85% 14274.50 全 指 金 融 6984.29 6982.10 7964.49 5979.98 6737.85-3.53% 53315.40 全 指 信 息 10761.63 10870.14 12082.88 7650.12 8719.84-18.97% 38689.01 全 指 电 信 8896.61 9022.63 10356.18 6651.65 7576.74-14.84% 7523.76 全 指 公 用 4171.04 4226.74 4945.53 3757.26 4183.02 0.29% 14918.55 中 证 全 指 7047.31 7098.98 8018.94 5693.21 6374.83-9.54% 348663.36 4 / 18
2015/5/29 2015/6/1 2015/6/2 2015/6/3 2015/6/4 2015/6/5 2015/6/8 2015/6/9 2015/6/10 2015/6/11 2015/6/12 2015/6/15 2015/6/16 2015/6/17 2015/6/18 2015/6/19 2015/6/23 2015/6/24 2015/6/25 2015/6/26 2015/6/29 2015/6/30 2015/5/29 2015/6/1 2015/6/2 2015/6/3 2015/6/4 2015/6/5 2015/6/8 2015/6/9 2015/6/10 2015/6/11 2015/6/12 2015/6/15 2015/6/16 2015/6/17 2015/6/18 2015/6/19 2015/6/23 2015/6/24 2015/6/25 2015/6/26 2015/6/29 2015/6/30 图 3 核 心 指 数 月 度 表 现 100% 94.23% 80% 69.06% 76.02% 67.32% 60% 40% 20% 11.17% 20.88% 30.17% 39.96% 26.58% 53.73% 0% -20% -40% 20% 16% 12% 8% 4% 0% -4% -8% -12% -16% -20% -24% -28% -10.95% -7.76% -7.70% -8.08% -15.86% -14.60% -19.31% -7.60% -10.64% -9.87% 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 2015 年 1-6 月 2015 年 6 月 图 4 核 心 指 数 本 月 绝 对 收 益 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 图 5 核 心 指 数 本 月 超 额 收 益 对 比 106% 104% 102% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 数 据 来 源 : 申 万 研 究, 超 额 收 益 以 申 万 A 指 (801003) 为 基 准 5 / 18
2015/5/29 2015/6/1 2015/6/2 2015/6/3 2015/6/4 2015/6/5 2015/6/8 2015/6/9 2015/6/10 2015/6/11 2015/6/12 2015/6/15 2015/6/16 2015/6/17 2015/6/18 2015/6/19 2015/6/23 2015/6/24 2015/6/25 2015/6/26 2015/6/29 2015/6/30 2015/5/29 2015/6/1 2015/6/2 2015/6/3 2015/6/4 2015/6/5 2015/6/8 2015/6/9 2015/6/10 2015/6/11 2015/6/12 2015/6/15 2015/6/16 2015/6/17 2015/6/18 2015/6/19 2015/6/23 2015/6/24 2015/6/25 2015/6/26 2015/6/29 2015/6/30 图 6 行 业 指 数 月 度 表 现 120% 100% 80% 60% 40% 34.00% 55.69% 62.36% 69.07% 52.60% 63.17% 98.71% 75.20% 49.86% 51.10% 20% 0% -20% -40% 1.39% -9.21% -12.87% -8.97% -5.94% -11.85% 9.34% -3.53% -18.97% -14.84% 0.29% -9.54% 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 中 证 全 指 2015 年 1-6 月 2015 年 6 月 图 7 行 业 指 数 本 月 绝 对 收 益 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 中 证 全 指 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 申 万 A 指 115% 图 8 行 业 指 数 本 月 超 额 收 益 对 比 110% 105% 100% 95% 90% 中 证 全 指 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 申 万 A 指 数 据 来 源 : 申 万 研 究, 超 额 收 益 以 申 万 A 指 (801003) 为 基 准 6 / 18
三 指 数 估 值 分 析 2015 年 6 月 份 核 心 指 数 的 估 值 水 平 有 所 回 落, 市 场 平 均 动 态 (2015 年 ) 市 盈 率 为 19.96 倍 ( 申 万 A 指 ), 上 证 50 指 数 的 估 值 水 平 在 主 要 市 场 指 数 中 最 低, 月 末 动 态 市 盈 率 为 11.7 倍 表 4 各 主 要 指 数 估 值 水 平 指 数 名 称 静 态 市 盈 率 滚 动 市 盈 率 动 态 市 盈 率 市 净 率 上 证 50 12.29 12.35 11.69 1.68 上 证 180 14.37 14.20 13.18 1.93 深 证 成 指 44.24 41.34 31.53 4.74 深 证 100P 31.78 29.67 24.02 3.93 中 小 板 指 数 51.64 47.67 36.48 6.28 中 小 板 300 61.52 56.71 40.37 6.31 创 业 板 指 P 97.61 94.77 61.34 10.68 沪 深 300 16.43 16.11 14.80 2.18 中 证 500 55.71 53.07 38.46 4.65 申 万 A 指 24.71 23.89 19.96 2.96 表 5 中 证 全 指 行 业 指 数 估 值 水 平 指 数 名 称 静 态 市 盈 率 滚 动 市 盈 率 动 态 市 盈 率 市 净 率 全 指 能 源 20.93 26.29 28.24 1.79 全 指 材 料 55.67 52.84 36.58 3.41 全 指 工 业 46.52 43.78 32.08 4.01 全 指 可 选 36.59 35.16 25.96 4.35 全 指 消 费 39.97 36.95 30.03 4.99 全 指 医 药 59.99 56.55 42.07 6.70 全 指 金 融 11.20 10.75 9.94 1.70 全 指 信 息 100.45 94.16 61.07 8.39 全 指 电 信 67.12 63.36 43.90 4.65 全 指 公 用 26.14 24.49 20.69 3.29 中 证 全 指 24.12 23.31 19.50 2.90 7 / 18
四 指 数 样 本 分 析 1 上 证 50 601318 中 国 平 安 81.94-4.10 72.08 9.15 600036 招 商 银 行 18.72 3.60 66.63 6.37 600016 民 生 银 行 9.94-0.80 68.15 6.05 600030 中 信 证 券 26.91-11.39 95.31 4.37 601166 兴 业 银 行 17.25-4.11 91.42 4.06 601328 交 通 银 行 8.24 25.36 133.07 15.98 601006 大 秦 铁 路 14.04 19.29 119.20 8.73 600036 招 商 银 行 18.72 3.60 66.63 7.95 600016 民 生 银 行 9.94-0.80 68.15 6.97 601818 光 大 银 行 5.36 7.22 131.07 5.63 600583 海 油 工 程 16.66 27.91 272.70 4.27 601328 交 通 银 行 8.24 25.36 133.07 15.98 601006 大 秦 铁 路 14.04 19.29 119.20 8.73 601818 光 大 银 行 5.36 7.22 131.07 5.63 601169 北 京 银 行 13.32 4.64 100.13 0.95 601766 中 国 中 车 18.36-37.66 218.99-63.13 600637 东 方 明 珠 42.08-36.70 83.62-19.15 600893 中 航 动 力 53.15-24.38 124.35-5.97 600406 国 电 南 瑞 20.69-22.97 132.95-5.30 601688 华 泰 证 券 23.13-20.84 122.93-12.03 8 / 18
2 上 证 180 601318 中 国 平 安 81.94-4.10 72.08 5.48 600036 招 商 银 行 18.72 3.60 66.63 3.81 600016 民 生 银 行 9.94-0.80 68.15 3.62 600030 中 信 证 券 26.91-11.39 95.31 2.61 601166 兴 业 银 行 17.25-4.11 91.42 2.43 601328 交 通 银 行 8.24 25.36 133.07 31.76 601006 大 秦 铁 路 14.04 19.29 119.20 17.59 601988 中 国 银 行 4.89 12.93 176.51 17.10 600886 国 投 电 力 14.87 35.84 187.08 16.96 600011 华 能 国 际 14.03 29.67 227.62 16.79 600376 首 开 股 份 19.29 40.19 335.53 7.17 600886 国 投 电 力 14.87 35.84 187.08 16.96 600027 华 电 国 际 11.12 34.33 282.78 7.76 600649 城 投 控 股 9.35 33.00 0.39 4.18 600011 华 能 国 际 14.03 29.67 227.62 16.79 601766 中 国 中 车 18.36-37.66 218.99-126.81 600637 东 方 明 珠 42.08-36.70 83.62-38.95 600503 华 丽 家 族 17.40-36.29 264.84-11.82 600271 航 天 信 息 64.71-31.41 97.60-20.03 600718 东 软 集 团 21.73-29.40 143.78-9.08 9 / 18
3 深 证 成 指 000651 格 力 电 器 63.90 2.72 85.24 2.34 000002 万 科 A 14.52 1.18 83.10 1.97 000001 平 安 银 行 14.54-5.09 81.79 1.46 000333 美 的 集 团 37.28 0.76 48.86 1.22 300059 东 方 财 富 63.09-15.08 138.66 1.12 000778 新 兴 铸 管 12.96 70.53 136.66 25.83 000858 五 粮 液 31.70 20.54 120.56 22.10 000709 河 北 钢 铁 7.00 38.61 311.60 17.41 000031 中 粮 地 产 18.89 69.37 424.86 16.81 000938 紫 光 股 份 90.49 112.22 150.84 16.10 000506 中 润 资 源 15.01 117.54 155.36 9.63 000938 紫 光 股 份 90.49 112.22 150.84 16.10 002021 中 捷 资 源 12.42 77.18 49.46 5.16 002476 宝 莫 股 份 14.01 75.34 166.77 4.61 000778 新 兴 铸 管 12.96 70.53 136.66 25.83 002093 国 脉 科 技 16.00-44.79 209.06-11.05 300336 新 文 化 23.84-41.37 144.68-6.63 300077 国 民 技 术 42.54-39.65 103.75-16.16 300367 东 方 网 力 57.75-39.15 61.56-6.61 300134 大 富 科 技 27.95-38.97 113.28-9.47 10 / 18
4 深 证 100 价 格 指 数 000651 格 力 电 器 63.90 2.72 85.24 5.21 000002 万 科 A 14.52 1.18 83.10 4.39 000001 平 安 银 行 14.54-5.09 81.79 3.26 000333 美 的 集 团 37.28 0.76 48.86 2.72 000776 广 发 证 券 22.65-12.31 77.75 2.34 000778 新 兴 铸 管 12.96 70.53 136.66 20.09 000858 五 粮 液 31.70 20.54 120.56 17.19 000709 河 北 钢 铁 7.00 38.61 311.60 13.54 000728 国 元 证 券 37.98 15.09 175.33 9.11 000568 泸 州 老 窖 32.61 29.35 197.71 9.08 000778 新 兴 铸 管 12.96 70.53 136.66 20.09 000709 河 北 钢 铁 7.00 38.61 311.60 13.54 000568 泸 州 老 窖 32.61 29.35 197.71 9.08 000039 中 集 集 团 32.30 22.86 175.75 9.08 002146 荣 盛 发 展 12.50 22.54 230.12 4.82 002405 四 维 图 新 43.80-37.43 30.06-23.48 000977 浪 潮 信 息 29.55-32.99 110.02-12.37 002065 东 华 软 件 28.75-32.79 113.89-19.62 002230 科 大 讯 飞 34.94-31.89 123.76-23.76 300315 掌 趣 科 技 13.55-30.55 182.37-9.37 11 / 18
5 中 小 板 指 数 002024 苏 宁 云 商 15.30-17.43 196.67 4.41 002415 海 康 威 视 44.80-1.23 110.03 4.18 002183 怡 亚 通 73.15 0.00 0.00 3.33 002450 康 得 新 30.60-27.64 93.26 2.49 002202 金 风 科 技 19.47-15.35 144.55 2.16 002223 鱼 跃 医 疗 67.20 28.15 82.32 25.47 002142 宁 波 银 行 21.15 11.96 152.85 18.28 002146 荣 盛 发 展 12.50 22.54 230.12 17.73 002375 亚 厦 股 份 29.21 10.80 58.34 9.63 002073 软 控 股 份 23.10 11.38 209.28 9.54 002223 鱼 跃 医 疗 67.20 28.15 82.32 25.47 002146 荣 盛 发 展 12.50 22.54 230.12 17.73 002299 圣 农 发 展 20.30 18.02 131.58 8.32 002142 宁 波 银 行 21.15 11.96 152.85 18.28 002073 软 控 股 份 23.10 11.38 209.28 9.54 002229 鸿 博 股 份 23.88-37.62 167.49-16.27 002405 四 维 图 新 43.80-37.43 30.06-86.42 002424 贵 州 百 灵 62.56-35.41 70.61-26.62 002063 远 光 软 件 31.27-34.92 140.64-36.40 002048 宁 波 华 翔 20.79-34.81 106.17-28.71 12 / 18
6 中 小 板 300 002024 苏 宁 云 商 15.30-17.43 196.67 2.38 002415 海 康 威 视 44.80-1.23 110.03 2.25 002183 怡 亚 通 73.15 0.00 0.00 1.79 002450 康 得 新 30.60-27.64 93.26 1.34 002202 金 风 科 技 19.47-15.35 144.55 1.16 002223 鱼 跃 医 疗 67.20 28.15 82.32 2.90 002018 华 信 国 际 44.08 20.14 46.43 2.61 002308 威 创 股 份 31.00 35.43 74.64 2.43 002142 宁 波 银 行 21.15 11.96 152.85 2.08 002146 荣 盛 发 展 12.50 22.54 230.12 2.02 002010 传 化 股 份 16.08 77.29 1.48 1.53 002021 中 捷 资 源 12.42 77.18 49.46 1.68 002476 宝 莫 股 份 14.01 75.34 166.77 1.50 002194 武 汉 凡 谷 26.98 48.40 168.47 1.06 002601 佰 利 联 45.50 36.11 69.32 0.95 002093 国 脉 科 技 16.00-44.79 209.06-3.60 002215 诺 普 信 17.25-40.56 78.89-3.71 002322 理 工 监 测 21.85-40.15 118.13-1.81 002283 天 润 曲 轴 17.05-38.38 120.20-2.36 002421 达 实 智 能 20.03-38.18 139.97-3.08 13 / 18
7 创 业 板 指 300059 东 方 财 富 63.09-15.08 138.66 6.57 300104 乐 视 网 51.76-23.68 152.17 3.84 300024 机 器 人 77.26-25.32 155.09 3.49 300168 万 达 信 息 49.12-29.95 66.35 2.96 300027 华 谊 兄 弟 38.14-9.49 171.50 2.90 300101 振 芯 科 技 55.60 54.40 97.81 9.23 300142 沃 森 生 物 48.70 40.35 52.30 7.85 300079 数 码 视 讯 27.79 14.77 164.42 5.57 300068 南 都 电 源 20.85 20.52 118.69 3.73 300047 天 源 迪 科 35.88 21.01 15.29 3.72 300101 振 芯 科 技 55.60 54.40 97.81 9.23 300142 沃 森 生 物 48.70 40.35 52.30 7.85 300047 天 源 迪 科 35.88 21.01 15.29 3.72 300068 南 都 电 源 20.85 20.52 118.69 3.73 300079 数 码 视 讯 27.79 14.77 164.42 5.57 300336 新 文 化 23.84-41.37 144.68-7.78 300085 银 之 杰 71.73-40.46 95.00-24.01 300010 立 思 辰 28.52-39.65 150.19-17.26 300077 国 民 技 术 42.54-39.65 103.75-18.96 300075 数 字 政 通 37.69-39.53 118.39-14.54 14 / 18
8 沪 深 300 601318 中 国 平 安 81.94-4.10 72.08 3.83 600036 招 商 银 行 18.72 3.60 66.63 2.67 600016 民 生 银 行 9.94-0.80 68.15 2.53 600030 中 信 证 券 26.91-11.39 95.31 1.83 601166 兴 业 银 行 17.25-4.11 91.42 1.70 601328 交 通 银 行 8.24 25.36 133.07 10.17 600029 南 方 航 空 14.54 46.28 222.82 6.49 601006 大 秦 铁 路 14.04 19.29 119.20 5.61 600886 国 投 电 力 14.87 35.84 187.08 5.45 601988 中 国 银 行 4.89 12.93 176.51 5.45 000778 新 兴 铸 管 12.96 70.53 136.66 4.84 600029 南 方 航 空 14.54 46.28 222.82 6.49 600115 东 方 航 空 12.32 40.16 300.87 3.90 000709 河 北 钢 铁 7.00 38.61 311.60 3.28 601898 中 煤 能 源 11.42 38.59 356.72 2.35 601766 中 国 中 车 18.36-37.66 218.99-40.61 600637 东 方 明 珠 42.08-36.70 83.62-12.49 000883 湖 北 能 源 8.72-32.82 228.92-3.55 002065 东 华 软 件 28.75-32.79 113.89-4.20 002230 科 大 讯 飞 34.94-31.89 123.76-5.41 15 / 18
9 中 证 500 002183 怡 亚 通 73.15 0.00 0.00 0.94 600410 华 胜 天 成 47.84 0.00 0.00 0.63 600978 宜 华 木 业 22.44 25.36 94.42 0.55 002405 四 维 图 新 43.80-37.43 30.06 0.50 600881 亚 泰 集 团 12.71-15.94 152.69 0.48 600797 浙 大 网 新 18.89 107.58 179.64 15.61 601718 际 华 集 团 15.12 48.38 148.54 14.47 000031 中 粮 地 产 18.89 69.37 424.86 13.31 600737 中 粮 屯 河 20.81 41.37 351.72 11.89 600376 首 开 股 份 19.29 40.19 335.53 10.59 600797 浙 大 网 新 18.89 107.58 179.64 15.61 000031 中 粮 地 产 18.89 69.37 424.86 13.31 600086 东 方 金 钰 53.77 62.94 54.75 8.55 002194 武 汉 凡 谷 26.98 48.40 168.47 3.63 601718 际 华 集 团 15.12 48.38 148.54 14.47 002093 国 脉 科 技 16.00-44.79 209.06-10.50 600536 中 国 软 件 35.48-42.67 178.83-14.18 600704 物 产 中 大 23.88-40.41 131.83-17.93 600112 天 成 控 股 19.00-40.10 156.34-9.54 300134 大 富 科 技 27.95-38.97 113.28-8.67 16 / 18
10 申 万 A 指 601318 中 国 平 安 81.94-4.10 68.40 1.75 600016 民 生 银 行 9.94-0.80 65.94 0.95 600030 中 信 证 券 26.91-11.39 89.78 0.93 601166 兴 业 银 行 17.25-4.11 87.70 0.90 600036 招 商 银 行 18.72 3.60 63.98 0.86 601985 中 国 核 电 13.07 167.83 118.54 4.87 601328 交 通 银 行 8.24 25.36 125.48 3.67 600029 南 方 航 空 14.54 46.28 215.73 2.55 600886 国 投 电 力 14.87 35.84 180.53 2.37 000778 新 兴 铸 管 12.96 70.53 129.40 2.09 300465 高 伟 达 91.30 412.06 108.67 0.48 300467 迅 游 科 技 297.30 405.53 8.74 0.48 603598 引 力 传 媒 56.07 346.77 283.48 0.29 603918 金 桥 信 息 55.60 269.44 140.55 0.17 603885 吉 祥 航 空 68.96 254.00 170.09 0.66 300434 金 石 东 方 59.27-60.48 333.13-0.27 300447 全 信 股 份 83.00-60.29 152.94-0.45 300449 汉 邦 高 科 99.70-60.01 299.28-0.47 300438 鹏 辉 能 源 69.10-59.82 303.99-0.38 002752 昇 兴 股 份 33.44-58.56 380.63-0.50 17 / 18
附 录 : 部 分 指 标 说 明 1. 静 态 市 盈 率 是 指 以 上 一 年 度 每 股 盈 利 计 算 的 静 态 市 盈 率, 该 年 利 润, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 计 算 公 式 如 下 : 静 态 PE ( 最 新 价 格 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 最 新 总 股 本 ( 最 近 年 报 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 2. 滚 动 市 盈 率 是 指 以 最 近 四 个 季 度 每 股 盈 利 计 算 的 市 盈 率, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 计 算 公 式 如 下 : 一 年 滚 动 PE ( 最 新 价 格 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 最 新 总 股 本 ( 最 新 滚 动 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 3. 动 态 市 盈 率 是 指 以 当 年 预 测 每 股 盈 利 计 算 的 市 盈 率, 通 过 预 测 当 年 EPS, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 假 定 以 2011 年 初 为 基 准 点, 计 算 公 式 如 下 : 动 态 PE ( 最 新 价 格 个 股 最 新 总 股 本 ( 最 新 滚 动 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 4. 成 份 股 对 指 数 贡 献 点 数 是 指 成 份 股 日 涨 跌 幅 权 重 指 数 收 盘 点 位 的 月 度 累 计 值 5. 行 业 贡 献 率 = 行 业 涨 跌 幅 权 重 / 指 数 涨 跌 幅 6. 跟 踪 误 差 取 拟 合 偏 离 度 的 算 法 : T 1 2 拟 合 偏 离 度 = ( R P, t RI, t ) 100% T t 1 其 中 : R 为 基 金 复 权 净 值 的 收 益 率 序 列 数 据 ; P R 为 标 的 指 数 的 收 益 率 序 列 数 据, 其 中, 普 通 指 数 基 金 按 95% 指 数 收 益 率 +5% 银 I 行 同 业 存 款 收 益 率 的 业 绩 比 较 基 准 进 行 调 整,ETF 基 金 除 外 ; T 为 根 据 时 间 频 率 和 所 选 时 段 决 定 的 收 益 率 个 数 风 险 提 示 及 说 明 : 数 据 来 源 于 中 证 指 数 有 限 公 司 深 证 信 息 有 限 公 司 申 万 研 究 行 业 采 用 申 万 一 级 行 业 分 类 标 准 进 行 划 分 指 数 过 往 涨 幅 不 预 示 其 未 来 表 现, 也 不 代 表 跟 踪 该 指 数 的 指 数 基 金 的 未 来 业 绩 行 业 数 据 仅 供 参 考, 不 作 为 任 何 投 资 建 议 或 收 益 暗 示 18 / 18