浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 3 季 度 报 告 2014 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2014 年 10 月 24 日 第 1 页 共 11 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 10 月 22 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 浦 银 安 盛 盛 世 精 选 混 合 基 金 主 代 码 519127 交 易 代 码 519127 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 6 月 26 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 456,147,276.14 份 本 基 金 通 过 在 股 票 固 定 收 益 证 券 现 金 等 资 产 的 积 投 资 目 标 极 灵 活 配 置, 并 通 过 重 点 关 注 受 益 于 中 国 经 济 结 构 转 型 带 来 的 投 资 机 会, 在 严 格 控 制 风 险 并 保 证 充 分 流 动 性 的 前 提 下, 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 在 股 票 投 资 方 面 主 要 采 用 主 题 投 资 策 略, 通 过 重 点 投 资 受 益 于 中 国 经 济 结 构 转 型 相 关 行 业 股 票, 并 投 资 策 略 保 持 对 中 国 经 济 结 构 调 整 的 趋 势 以 及 经 济 结 构 调 整 对 相 关 行 业 及 上 市 公 司 影 响 的 密 切 跟 踪 和 研 究 分 析, 对 属 于 精 选 投 资 主 题 范 畴 的 上 市 公 司 进 行 重 点 投 资 业 绩 比 较 基 准 55% 沪 深 300 指 数 +45% 中 信 标 普 全 债 指 数 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 本 基 金 属 于 中 高 风 险 中 高 收 第 2 页 共 11 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 益 的 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2014 年 7 月 1 日 2014 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 3,299,765.39 2. 本 期 利 润 5,385,914.58 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0131 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 462,235,589.42 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.013 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 3 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 阶 段 长 率 标 收 益 率 13 24 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 过 去 三 个 月 1.30% 0.07% 7.93% 0.50% 6.63% 0.43% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 第 3 页 共 11 页
(2014 年 6 月 26 日 2014 年 9 月 30 日 ) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 20140626 20140709 20140723 20140805 20140819 20140901 20140916 20140930 浦 银 安 盛 盛 世 精 选 混 合 基 金 基 准 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2014 年 6 月 26 日, 基 金 合 同 生 效 日 至 报 告 期 期 末, 本 基 金 运 作 时 间 未 满 一 年 2 根 据 基 金 合 同 第 十 二 部 分 第 四 条 规 定 : 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 本 基 金 建 仓 期 为 2014 年 6 月 26 日 至 2014 年 12 月 25 日, 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 建 仓 期 尚 未 结 束 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 褚 艳 辉 先 生, 南 京 理 工 大 褚 艳 辉 本 基 金 基 金 经 理, 浦 银 安 盛 新 基 金 结 构 混 合 基 金 基 金 经 理 2014 年 6 月 26 日 10 学 经 济 学 硕 士 2004 年 8 月 至 2008 年 4 月 间 曾 在 上 海 信 息 中 心 担 任 宏 观 经 济 政 策 研 究 员 2008 年 5 月 到 2010 年 9 月 在 爱 建 证 券 公 司 担 任 制 造 与 消 费 大 类 行 业 高 级 研 究 员, 后 在 上 海 汽 车 财 务 公 司 担 任 投 资 经 理 助 理 之 职 2011 年 4 月 起 加 盟 我 司 担 任 高 级 行 第 4 页 共 11 页
业 研 究 员 2013 年 2 月 至 2014 年 6 月, 担 任 本 公 司 权 益 类 基 金 基 金 经 理 助 理 2014 年 6 月 起, 担 任 浦 银 安 盛 盛 世 精 选 混 合 基 金 基 金 经 理 2014 年 7 月 起, 兼 任 浦 银 安 盛 新 经 济 结 构 混 合 基 金 基 金 经 理 注 :1 褚 艳 辉 作 为 本 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 本 基 金 成 立 之 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 守 信 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 报 告 期 内 未 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 根 据 公 平 交 易 管 理 规 定, 建 立 并 健 全 了 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系, 保 证 公 平 对 待 旗 下 的 每 一 个 基 金 组 合 在 具 体 执 行 中, 在 投 资 决 策 流 程 上, 构 建 统 一 的 研 究 平 台, 为 所 有 投 资 组 合 公 平 的 提 供 研 究 支 持 同 时, 在 投 资 决 策 过 程 中, 严 格 遵 守 公 司 的 各 项 投 资 管 理 制 度 和 投 资 授 权 制 度, 保 证 公 募 基 金 及 专 户 业 务 的 独 立 投 资 决 策 机 制 ; 在 交 易 执 行 环 节 上, 详 细 规 定 了 面 对 多 个 投 资 组 合 的 投 资 指 令 的 交 易 执 行 的 流 程 和 规 定, 以 保 证 投 资 执 行 交 易 过 程 的 公 平 性 ; 从 事 后 监 控 角 度 上, 一 方 面 是 定 期 对 股 票 交 易 情 况 进 行 分 析, 对 不 同 时 间 窗 口 ( 同 日,3 日,5 日 ) 发 生 的 不 同 组 合 对 同 一 股 票 的 同 向 交 易 及 反 向 交 易 进 行 价 差 分 析, 并 进 行 统 计 显 著 性 的 检 验, 以 确 定 交 易 价 差 对 相 关 基 金 的 业 绩 差 异 的 贡 献 度 ; 同 时 对 旗 下 投 资 组 合 及 其 各 投 资 类 别 的 收 益 率 差 异 的 分 析 ; 另 一 方 面 是 公 司 对 公 平 交 易 制 度 的 遵 守 和 相 关 业 务 流 程 的 执 行 情 况 进 行 定 期 检 查, 并 对 发 现 的 问 题 进 行 及 时 的 报 告 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 违 反 法 律 法 规 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 颁 布 的 相 关 规 范 性 文 件 中 认 定 的 异 常 交 易 行 为 报 告 期 内 未 发 生 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 第 5 页 共 11 页
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 三 季 度, 宏 观 经 济 整 体 运 行 平 稳, 月 度 间 小 幅 波 动 从 结 构 上 看, 驱 动 经 济 增 长 的 因 素 正 逐 步 变 化, 其 中, 投 资 增 速 低 位 波 动, 消 费 平 稳 增 长, 出 口 逐 步 复 苏 月 度 PMI 指 标 显 示 制 造 业 总 体 仍 延 续 扩 张 态 势 央 行 实 施 稳 健 的 货 币 政 策, 流 动 性 整 体 中 性 偏 宽 松, 资 金 价 格 回 落, 年 内 信 贷 投 向 和 结 构 有 望 进 一 步 改 善, 融 资 利 率 水 平 小 幅 下 行 三 季 度 以 来,A 股 震 荡 走 高 一 方 面, 管 理 层 对 创 业 板 再 融 资 政 策 的 放 松, 鼓 励 兼 并 收 购 资 产 重 组, 驱 动 成 长 股 外 延 扩 张 ; 另 一 方 面, 流 动 性 出 现 改 善 叠 加 股 市 财 富 效 应, 也 吸 引 了 新 的 增 量 资 金 报 告 期 内, 本 基 金 以 绝 对 收 益 为 投 资 目 标 在 大 类 资 产 配 置 上, 主 要 以 现 金 类 资 产 为 主, 股 票 类 资 产 比 重 不 高, 因 此 基 金 的 整 体 波 动 较 小 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内 业 绩 比 较 基 准 上 涨 7.93%, 基 金 净 值 上 涨 1.30% 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 23,478,187.69 5.04 其 中 : 股 票 23,478,187.69 5.04 2 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 439,000.00 0.09 其 中 : 债 券 439,000.00 0.09 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 405,000,000.00 86.90 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 36,672,952.53 7.87 8 其 他 资 产 483,429.16 0.10 第 6 页 共 11 页
9 合 计 466,073,569.38 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 C 制 造 业 19,194,898.30 4.15 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 306,252.46 0.07 E 建 筑 业 F 批 发 和 零 售 业 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1,974,256.93 0.43 J 金 融 业 K 房 地 产 业 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1,284,204.00 0.28 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 718,576.00 0.16 S 综 合 合 计 23,478,187.69 5.08 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 第 7 页 共 11 页
值 比 例 (%) 1 000568 泸 州 老 窖 154,500 2,748,555.00 0.59 2 002085 万 丰 奥 威 65,735 1,814,943.35 0.39 3 600580 卧 龙 电 气 176,000 1,737,120.00 0.38 4 600742 一 汽 富 维 53,600 1,482,576.00 0.32 5 600199 金 种 子 酒 165,000 1,458,600.00 0.32 6 600572 康 恩 贝 82,400 1,396,680.00 0.30 7 000888 峨 眉 山 A 61,800 1,284,204.00 0.28 8 600522 中 天 科 技 75,800 1,221,896.00 0.26 9 300334 津 膜 科 技 47,963 1,167,899.05 0.25 10 000801 四 川 九 洲 52,000 1,110,200.00 0.24 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 其 中 : 政 策 性 金 融 债 4 企 业 债 券 5 企 业 短 期 融 资 券 6 中 期 票 据 7 可 转 债 439,000.00 0.09 8 其 他 9 合 计 439,000.00 0.09 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 占 基 金 资 产 净 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 值 比 例 (%) 1 128008 齐 峰 转 债 4,390 439,000.00 0.09 第 8 页 共 11 页
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 第 9 页 共 11 页
5.11.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 的 范 围 5.11.3 其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 16,224.04 2 应 收 证 券 清 算 款 180,133.56 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 207,564.20 5 应 收 申 购 款 79,507.36 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 483,429.16 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 未 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 381,508,416.28 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 143,486,887.70 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 68,848,027.84 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 456,147,276.14 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 第 10 页 共 11 页
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 2 浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 5 关 于 募 集 浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 法 律 意 见 书 6 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 7 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 8 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 上 海 市 淮 海 中 路 381 号 中 环 广 场 38 楼 基 金 管 理 人 办 公 场 所 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站 (www.pyaxa.com) 查 阅, 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 办 公 场 所 免 费 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 电 话 :4008828999 或 02133079999 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 四 年 十 月 二 十 四 日 第 11 页 共 11 页