鹏 华 优 质 治 理 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 20 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 鹏 华 优 质 治 理 混 合 (LOF) 场 内 简 称 鹏 华 治 理 基 金 主 代 码 160611 交 易 代 码 160611 基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 2007 年 4 月 25 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,509,294,016.99 份 投 资 于 具 有 相 对 完 善 的 公 司 治 理 结 构 和 良 好 成 长 性 投 资 目 标 的 优 质 上 市 公 司, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 稳 定 的 资 本 增 值 (1) 股 票 投 资 策 略 : 本 基 金 采 取 自 上 而 下 的 资 产 配 置 和 自 下 而 上 的 选 股 策 略 相 结 合 的 主 动 投 资 管 理 策 略 整 体 资 产 和 行 业 配 置 主 要 根 据 宏 观 经 济 政 策 环 境 及 行 业 发 展 不 同 阶 段 不 同 特 点 等 情 况 确 定 股 票 投 资 比 例 和 行 业 配 置 比 例, 个 股 方 面, 主 要 投 资 于 具 有 相 对 完 善 的 公 司 治 理 结 构 和 良 好 成 长 性 投 资 策 略 的 优 质 上 市 公 司, 同 时 关 注 那 些 过 去 基 本 面 较 差 但 正 在 发 生 转 折 的 上 市 公 司, 采 用 多 种 价 值 评 估 方 法, 多 视 角 地 进 行 分 析, 努 力 选 择 最 具 有 投 资 价 值 的 公 司 进 行 投 资 (2) 债 券 投 资 策 略 : 本 基 金 的 债 券 投 资 采 用 久 期 控 制 下 的 主 动 投 资 策 略, 本 着 风 险 收 益 匹 配 最 优 兼 顾 第 2 页 共 12 页
业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 流 动 性 的 原 则 确 定 债 券 各 类 属 资 产 的 配 置 比 例 在 个 券 选 择 上, 本 基 金 综 合 运 用 利 率 预 期 收 益 率 曲 线 估 值 信 用 等 级 分 析 流 动 性 评 估 等 方 法 来 评 估 个 券 的 投 资 价 值 (3) 权 证 投 资 策 略 : 本 基 金 将 权 证 看 作 是 辅 助 性 投 资 工 具, 其 投 资 原 则 为 有 利 于 基 金 资 产 增 值, 有 利 于 加 强 基 金 风 险 控 制 沪 深 300 指 数 收 益 率 75%+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 25% 本 基 金 属 于 混 合 型 基 金, 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货 币 型 基 金 债 券 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 为 证 券 投 资 基 金 中 具 有 中 高 风 险 中 高 收 益 的 投 资 品 种 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -7,117,565.03 2. 本 期 利 润 -209,287,769.45 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.1385 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,341,397,985.45 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.889 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -13.24% 2.54% -9.94% 1.82% -3.30% 0.72% 注 : 业 绩 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 75%+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 25% 第 3 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 于 2007 年 4 月 25 日 生 效 2 截 至 建 仓 期 结 束, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 吴 印 先 生, 国 籍 中 国, 经 济 学 硕 士, 10 年 证 券 从 业 经 验 历 任 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 发 展 部 行 业 吴 印 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 2 月 - 9 10 日 分 析 师 基 金 经 理 助 理 万 家 双 引 擎 混 合 基 金 基 金 经 理 万 家 行 业 优 选 股 票 基 金 (LOF) 基 金 经 理 万 家 精 选 股 票 基 金 基 金 经 理 等 职 ; 现 任 职 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 第 4 页 共 12 页
金 管 理 部,2015 年 2 月 起 担 任 鹏 华 优 质 治 理 混 合 (LOF) 基 金 基 金 经 理,2015 年 5 月 起 兼 任 鹏 华 精 选 成 长 混 合 基 金 基 金 经 理 吴 印 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生 变 动 胡 东 健 先 生, 国 籍 中 国, 经 济 学 硕 士,5 年 金 融 证 券 从 业 经 验 历 任 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 ; 2015 年 1 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 胡 东 健 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 12 月 4 日 - 5 限 公 司, 担 任 高 级 研 究 员, 从 事 投 资 研 究 工 作,2015 年 6 月 起 担 任 鹏 华 价 值 精 选 股 票 基 金 基 金 经 理, 2015 年 12 月 起 兼 任 鹏 华 优 质 治 理 混 合 (LOF) 基 金 基 金 经 理 胡 东 健 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生 变 动 注 :1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的, 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 以 及 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 守 信 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 本 基 金 运 作 合 规, 不 存 在 违 反 基 金 合 同 和 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度, 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 交 易 分 配 等 各 环 节 得 到 公 平 对 待 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内 未 发 生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 第 5 页 共 12 页
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 一 季 度, 国 内 外 经 济 政 治 环 境 错 综 复 杂, 一 方 面 人 民 币 面 临 着 较 大 的 贬 值 压 力, 另 一 方 面 国 内 经 济 又 出 现 了 复 苏 的 迹 象 2016 年 一 季 度 A 股 市 场 经 历 了 较 大 幅 度 的 调 整, 其 中 中 小 创 跌 幅 较 大 本 基 金 2016 年 一 季 度 整 体 上 以 稳 健 操 作 的 思 路 为 主, 在 保 持 适 中 仓 位 的 基 础 上, 不 断 发 掘 优 质 成 长 股 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内, 本 基 金 净 值 增 长 率 为 -13.24%, 同 期 上 证 综 指 下 跌 15.12%, 深 证 成 指 下 跌 17.45%, 沪 深 300 指 数 下 跌 13.75% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,031,893,671.36 76.70 其 中 : 股 票 1,031,893,671.36 76.70 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 99,800,249.90 7.42 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 201,183,148.32 14.95 8 其 他 资 产 12,398,700.73 0.92 9 合 计 1,345,275,770.31 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 50,138,024.00 3.74 B 采 矿 业 11,409,020.85 0.85 第 6 页 共 12 页
C 制 造 业 450,262,927.03 33.57 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 3,180,000.00 0.24 E 建 筑 业 119,709.48 0.01 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 9,465,000.00 0.71 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 243,258,299.90 18.13 J 金 融 业 58,532,000.00 4.36 K 房 地 产 业 39,209,813.30 2.92 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 92,170,255.80 6.87 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 22,500,000.00 1.68 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 51,648,621.00 3.85 S 综 合 - - 合 计 1,031,893,671.36 76.93 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002400 省 广 股 份 5,036,626 92,170,255.80 6.87 2 300017 网 宿 科 技 1,325,838 77,442,197.58 5.77 3 002475 立 讯 精 密 1,699,975 49,724,268.75 3.71 4 002343 慈 文 传 媒 1,002,900 48,630,621.00 3.63 5 002316 键 桥 通 讯 3,407,909 47,029,144.20 3.51 6 002321 华 英 农 业 4,052,400 45,630,024.00 3.40 7 000890 法 尔 胜 4,942,665 43,890,865.20 3.27 8 300486 东 杰 智 能 1,000,139 39,645,509.96 2.96 9 600687 刚 泰 控 股 2,009,908 36,178,344.00 2.70 10 600585 海 螺 水 泥 2,000,000 33,780,000.00 2.52 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 第 7 页 共 12 页
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 投 资 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 股 指 期 货 投 资 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 股 指 期 货 投 资 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 的 深 圳 键 桥 通 讯 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 键 桥 通 讯 或 公 司 ) 于 2015 年 2 月 17 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 深 圳 监 管 局 ) 行 政 处 罚 决 定 书 ([2015]1 号 ), 具 体 情 况 如 下 : 一 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 决 定 书 ([2015]1 号 ) ( 一 ) 定 期 报 告 虚 构 营 业 收 入 成 本 以 及 虚 构 应 收 账 款 回 款 的 事 实 第 8 页 共 12 页
键 桥 通 讯 虚 增 收 入 成 本 以 及 虚 构 应 收 账 款 收 回 少 计 提 坏 账 准 备 合 计 对 当 年 度 利 润 总 额 的 影 响 是 : 虚 增 2009 年 利 润 总 额 1391 万 元, 占 当 期 披 露 利 润 总 额 的 29.35% 虚 增 2010 年 利 润 总 额 447 万 元, 占 当 期 披 露 利 润 总 额 的 9.01%; 虚 增 2011 年 利 润 总 额 551 万 元, 占 当 期 披 露 利 润 总 额 的 12.34%; 虚 增 2012 年 利 润 总 额 926 万 元, 占 当 期 披 露 利 润 总 额 的 14.36% ( 二 ) 重 大 对 外 贷 款 未 及 时 入 账 及 披 露 的 事 实 2013 年 1 月 4 日, 键 桥 通 讯 与 深 圳 市 天 某 亿 科 技 发 展 有 限 公 司 签 订 四 份 借 款 协 议, 金 额 共 计 2.55 亿 元, 未 经 董 事 会 审 议 上 述 对 外 贷 款 金 额 占 键 桥 通 讯 上 年 末 经 审 计 总 资 产 的 15.76%, 具 有 重 大 性, 可 能 对 上 市 公 司 股 票 交 易 价 格 产 生 较 大 影 响, 应 及 时 报 告 并 披 露, 但 键 桥 通 讯 未 针 对 该 借 款 事 项 进 行 临 时 公 告 上 述 借 款 事 项 涉 及 的 资 金 支 付, 键 桥 通 讯 于 2013 年 1 月 4 日 至 6 日 根 据 协 议 将 资 金 分 别 转 出, 未 及 时 入 账 确 认 截 至 2013 年 6 月 30 日, 尚 未 入 账 的 合 计 111,577,270 元, 导 致 公 司 2013 年 半 年 度 报 告 货 币 资 金 其 他 应 收 款 等 项 目 存 在 虚 假 记 载 ( 三 ) 重 大 对 外 担 保 未 及 时 披 露 的 事 实 2013 年 3 月 26 日 4 月 5 日, 键 桥 通 讯 分 别 与 广 某 银 行 深 圳 分 行 签 订 两 份 最 高 额 权 利 质 押 合 同, 约 定 分 别 出 质 金 额 2,000 万 元 4,000 万 元 的 两 份 定 期 存 单, 作 为 深 圳 市 优 某 供 应 链 有 限 公 司 合 计 本 金 1.5 亿 元 债 务 本 息 的 担 保, 未 经 董 事 会 审 议 上 述 被 担 保 债 务 本 金 总 额, 占 键 桥 通 讯 上 年 末 经 审 计 净 资 产 888,411,991.20 元 的 16.88%, 具 有 重 大 性, 可 能 对 上 市 公 司 股 票 交 易 价 格 产 生 较 大 影 响, 应 及 时 报 告 并 披 露 但 键 桥 通 讯 未 对 该 事 项 进 行 临 时 公 告, 也 未 在 2013 年 半 年 度 报 告 中 披 露 该 担 保 事 项 依 据 证 券 法 规 定, 上 市 公 司 是 信 息 披 露 义 务 人 键 桥 通 讯 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 年 报 及 2013 年 半 年 报 均 存 在 虚 假 记 载 或 重 大 遗 漏, 并 存 在 重 大 事 项 未 依 法 及 时 公 告 的 情 形, 违 反 了 证 券 法 第 六 十 三 条 的 规 定, 构 成 了 证 券 法 第 一 百 九 十 三 条 所 述 的 行 为 键 桥 通 讯 是 有 关 违 法 行 为 的 责 任 主 体 叶 琼 David Xun Ge( 葛 迅 ) 李 秀 红 洪 圣 恩 徐 慧 玲 为 键 桥 通 讯 有 关 违 法 行 为 直 接 负 责 的 主 管 人 员, 夏 明 荣 殷 建 锋 Brenda Yep( 叶 冰 ) 叶 炜 李 连 和 付 昭 阳 罗 飞 为 其 他 责 任 人 员 依 据 证 券 法 第 一 百 九 十 三 条 的 规 定, 中 国 证 监 会 深 圳 监 管 局 决 定 : 1 对 键 桥 通 讯 责 令 改 正, 给 予 警 告, 并 处 以 六 十 万 元 罚 款 ; 2 对 叶 琼 David Xun Ge( 葛 迅 ) 分 别 给 予 警 告, 并 各 处 以 三 十 万 元 罚 款 ; 3 对 李 秀 红 给 予 警 告, 并 处 以 十 万 元 罚 款 ; 4 对 洪 圣 恩 徐 慧 玲 夏 明 荣 分 别 给 予 警 告, 并 各 处 以 五 万 元 罚 款 ; 5 对 Brenda Yep( 叶 冰 ) 叶 炜 分 别 给 予 警 告, 并 各 处 以 三 万 元 罚 款 ; 6 对 殷 建 锋 李 连 和 付 昭 阳 罗 飞 分 别 给 予 警 告 对 该 股 票 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 键 桥 通 讯 目 前 已 经 发 布 并 购 预 案 更 换 控 股 股 东, 并 且 积 极 准 备 上 会, 同 时 积 极 处 理 应 收 账 款 风 险, 具 备 较 好 的 投 资 价 值 从 监 管 措 施 公 告 中 知 悉, 相 关 问 题 对 于 公 司 经 营 并 不 构 成 重 大 实 质 性 影 响 对 键 桥 通 讯 的 财 务 状 况 及 经 营 成 果 并 不 产 生 重 大 实 质 性 影 响 本 次 监 管 措 施 对 该 股 票 的 投 资 价 值 不 产 生 重 大 影 响 该 证 券 的 投 资 已 执 行 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程, 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 的 刚 泰 控 股 于 2016 年 1 月 8 日 发 布 公 告 称 其 全 资 子 公 司 甘 肃 大 冶 地 质 矿 业 有 限 责 任 公 司 大 桥 金 矿 ( 大 桥 金 矿 ) 近 日 收 到 西 和 县 国 土 资 源 局 整 改 通 知 书, 要 求 大 桥 金 矿 停 止 尾 矿 库 使 用 及 矿 山 生 产 相 关 情 况 具 体 是 : 第 9 页 共 12 页
(1) 甘 肃 省 西 和 县 某 矿 山 发 生 尾 矿 库 尾 砂 泄 漏 事 件 后, 甘 肃 省 西 和 县 国 土 资 源 局 对 全 县 范 围 内 的 矿 山 生 产 企 业 进 行 安 全 大 检 查, 要 求 县 域 内 所 有 矿 山 企 业 进 行 停 产 整 顿 大 桥 金 矿 是 公 司 在 西 和 县 县 域 内 的 矿 山, 因 此 西 和 县 国 土 资 源 局 下 发 了 整 改 通 知 书, 要 求 大 桥 金 矿 暂 时 停 止 尾 矿 库 使 用 及 矿 山 生 产, 待 整 改 完 成 验 收 后 恢 复 生 产 大 桥 金 矿 一 贯 重 视 安 全 生 产, 未 发 生 过 安 全 事 故, 矿 山 生 产 所 要 求 的 手 续 证 照 齐 备, 符 合 矿 山 安 全 环 保 相 关 法 律 法 规 的 规 定 (2) 大 桥 金 矿 于 2016 年 1 月 7 日 开 始 暂 停 生 产, 待 整 改 完 成 验 收 后 恢 复 生 产, 预 计 暂 停 生 产 时 间 不 超 过 3 个 月, 根 据 大 桥 金 矿 生 产 计 划 安 排, 停 产 期 间 恰 逢 春 节 假 期 及 矿 山 机 器 设 备 检 修 期 间, 实 际 影 响 生 产 时 间 为 1 个 月 左 右 对 该 股 票 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 认 为 大 桥 金 矿 的 暂 时 停 产 对 公 司 整 体 经 营 业 绩 和 承 诺 利 润 完 成 没 有 影 响 2013 年 重 大 资 产 重 组 中 利 润 承 诺 对 象 为 大 冶 矿 业 大 冶 矿 业 近 年 来 向 黄 金 珠 宝 黄 金 艺 术 品 等 黄 金 制 品 业 务 延 伸, 加 大 了 全 产 业 链 的 并 购 整 合 力 度 预 计 2015 年 大 桥 金 矿 产 生 的 净 利 润 占 大 冶 矿 业 净 利 润 不 超 过 1% 大 冶 矿 业 2012 年 2013 年 2014 年 均 超 额 完 成 了 承 诺 利 润 本 次 整 改 通 知 书 对 股 票 的 投 资 价 值 不 产 生 重 大 影 响 该 证 券 的 投 资 已 执 行 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程, 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 的 其 它 证 券 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 证 券 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 843,653.82 2 应 收 证 券 清 算 款 11,481,668.74 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 69,393.26 5 应 收 申 购 款 3,984.91 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 12,398,700.73 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 第 10 页 共 12 页
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 000890 法 尔 胜 43,890,865.20 3.27 重 大 事 项 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,496,721,143.00 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 28,396,035.35 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 15,823,161.36 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,509,294,016.99 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 46,794,805.00 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 46,794,805.00 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 3.10 注 : 本 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 的 费 率 标 准 与 其 他 相 同 条 件 的 投 资 者 适 用 的 费 率 标 准 相 一 致 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 申 购 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 基 金 份 额 第 11 页 共 12 页
8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 鹏 华 优 质 治 理 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 ( 二 ) 鹏 华 优 质 治 理 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 托 管 协 议 ( 三 ) 鹏 华 优 质 治 理 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)2016 年 第 1 季 度 报 告 ( 原 文 ) 8.2 存 放 地 点 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 43 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 (http://www.phfund.com) 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 本 公 司 已 开 通 客 户 服 务 系 统, 咨 询 电 话 :4006788999 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 20 日 第 12 页 共 12 页