投资组合报告 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 4,776,552,403.13 66.74 其中 : 债券 4,776,552,403.13 66.74 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,374,849,902.28 19.21 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 275,190,211.56 3.85 4 其他资产 730,039,611.09 10.20 5 合计 7,156,632,128.06 100.00 1.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.88 其中 : 买断式回购融资 - 序号项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 977,507,213.72 15.83 其中 : 买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 注 : 报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值 20% 的情况 1.3 基金投资组合平均剩余期限 1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 报告期末投资组合平均剩余期限 72 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92 天数
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注 : 报告期内组合平均剩余期限未违规超过 120 天 1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 30.45 15.83 2 30 天 ( 含 )-60 天 16.64 0.00 3 60 天 ( 含 )-90 天 25.58 0.00 4 90 天 ( 含 )-120 天 10.93 0.00 5 120 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 20.50 0.00 合计 104.09 15.83 1.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注 : 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天 1.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 360,141,496.61 5.83 其中 : 政策性金融债 360,141,496.61 5.83 4 企业债券 50,483,620.98 0.82 5 企业短期融资券 460,152,884.88 7.45 6 中期票据 60,183,686.53 0.97 7 同业存单 3,845,590,714.13 62.29 8 其他 - - 第 2 页共 5 页
9 合计 4,776,552,403.13 77.37 10 剩余存续期超过 397 券 - - 注 : 上表中, 附息债券的成本包括债券面值和折溢价, 贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在 应收利息 1.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 111809427 18 浦发银行 CD427 2,000,000 198,294,949.92 3.21 2 111821235 18 渤海银行 CD235 2,000,000 198,141,549.42 3.21 3 111808239 18 中信银行 CD239 2,000,000 196,692,157.31 3.19 4 160301 16 进出 01 1,600,000 159,979,869.32 2.59 5 111815503 18 民生银行 CD503 1,500,000 148,756,554.62 2.41 6 111808240 18 中信银行 CD240 1,300,000 128,894,661.90 2.09 7 180209 18 国开 09 1,000,000 100,114,819.92 1.62 8 011801496 18 中航资本 SCP002 1,000,000 100,002,990.14 1.62 9 111895794 18 贵阳银行 CD075 1,000,000 99,836,894.24 1.62 10 111821338 18 渤海银行 CD338 1,000,000 99,746,308.14 1.62 1.7 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0863% 报告期内偏离度的最低值 -0.0109% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0416% 注 : 报告期内负偏离度的绝对值未有达到 0.25% 的情况 报告期内正偏离度的绝对值未有达到 0.5% 的情况 第 3 页共 5 页
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注 : 报告期末, 本基金未持有资产支持证券 1.9 投资组合报告附注 1.9.1 基金计价方法说明本基金采用固定份额净值, 基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内平均摊销, 每日计提收益或损失 1.9.2 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 如是, 还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本报告编制日前一年以内, 本基金持有的 18 浦发银行 CD427 的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司收到中国银监会出具的行政处罚 ( 银监罚决字 2018 4 号 ), 因 内控管理严重违反审慎经营规则 等违法违规行为, 中国银监会于 2018 年 2 月 12 日对公司罚款 5845 万元, 没收违法所得 10.927 万元, 罚没合计 5855.927 万元 ; 收到中国人民银行出具的行政处罚 ( 银反洗罚决字 2018 2 号 ), 因 未按照规定履行客户身份识别义务 等违法违规行为, 中国人民银行于 2018 年 7 月 26 日对公司合计处以 170 万元罚款 本基金持有的 18 渤海银行 CD235 和 18 渤海银行 CD338 的发行主体渤海银行股份有限公司于收到中国银保监会出具的行政处罚 ( 银保监银罚决字 2018 9 号 ), 因 内控管理严重违反审慎经营规则 等违法违规行为, 中国银保监会于 2018 年 11 月 9 日对其罚款 2530 万元 本基金持有的 18 贵阳银行 CD075 的发行主体贵阳银行股份有限公司收到中国银行业监督管理委员会贵州监管局的行政处罚 ( 黔银监罚决字 2018 18 号 ), 因 自有资金通过投资资管计划和私募股权基金等通道向企业进行股权投资 等违法违规行为, 中国银行业监督管理委员会贵州监管局于 2018 年 11 月 20 日对其罚款 90 万元 本基金持有的 18 民生银行 CD503 的发行主体民生银行股份有限公司收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚 ( 银保监银罚决字 2018 8 号 ), 因 内控管理严重违反审慎经营规则 等违法违规行为, 中国银行保险监督管理委员会于 2018 年 11 月 9 日对其罚款 3160 万元 ; 收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚 ( 银保监银罚决字 2018 5 号 ), 因 贷款业务严重违反审慎经营规则 等违法违规行为, 中国银行保险监督管理委员会于 2018 年 11 月 9 日对其罚款 200 万元 第 4 页共 5 页
本基金持有的 18 中信银行 CD239 和 18 中信银行 CD240 的发行主体中信银行股份有限公司 收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚 ( 银保监银罚决字 2018 14 号 ), 因 理财资金 违规缴纳土地款 等违法违规行为, 中国银行保险监督管理委员会于 2018 年 11 月 19 日对其罚款 2280 万元 本基金管理人将密切跟踪相关进展, 在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策 本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日 前一年以内受到公开谴责 处罚的情形 1.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 537.41 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 18,695,303.98 4 应收申购款 711,343,769.70 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 730,039,611.09 1.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因, 本报告分项之和与合计之间可能存在尾差 第 5 页共 5 页