工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

Transcription

1 中银证券现金管家货币市场基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 22 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 中银证券现金管家货币 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日 报告期末基金份额总额 6,173,803, 份 投资目标 在控制投资组合风险, 保持流动性的前提下, 力争实现超越业绩比较基准的投资回报 本基金将根据宏观经济走势 货币政策 资金市场状 况等因素对利率走势进行综合判断, 并根据利率预期 投资策略 动态调整基金投资组合的平均剩余期限, 在控制利率 风险 尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前 提下, 提高基金收益 业绩比较基准 人民币活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 属于证券投资基金中低风险 风险收益特征 低收益的品种, 其预期风险和收益水平低于债券型基 金 混合型基金及股票型基金 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中银证券现金管家货币 A 中银证券现金管家货币 B 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 2,105,114, 份 4,068,689, 份 第 2 页共 14 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2018 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 中银证券现金管家货币 A 中银证券现金管家货币 B 1. 本期已实现收益 15,304, ,677, 本期利润 15,304, ,677, 期末基金资产净值 2,105,114, ,068,689, 注 : ( 1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于本基金采 用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 (2) 现金管家货币 A 与现金管家货币 B 适用不同的销售服务费率 (3) 本基金无持有人认购 / 申购或 交易基金的各项费用 ;(4) 本基金收益分配按日结转份额 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个 月 中银证券现金管家货币 A 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 注 : 业绩比较基准 = 人民币活期存款利率 ( 税后 ) 阶段 过去三个 月 中银证券现金管家货币 B 净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 第 3 页共 14 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页共 14 页

5 注 : 本基金合同于 2016 年 12 月 7 日生效 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 吴亮谷, 硕士研究生, 中国国 籍, 已取得证券 基金从业资 格 历任福建海峡银行债券交 易员 平安银行债券交易员 投资经理, 天治基金管理有限 吴亮谷 本基金基金经理 2016 年 12 月 7 日 - 9 公司天治天得利货币市场基金基金经理 天治稳定收益证 券投资基金基金经理 2014 年加盟中银国际证券股份有 限公司, 历任中银国际证券中 国红债券宝投资主办人 中银 证券保本 1 号混合型证券投 第 5 页共 14 页

6 资基金 中银证券安进债券型 证券投资基金 中银证券瑞益 定期开放灵活配置混合型证 券投资基金 中银证券瑞享定 期开放灵活配置混合型证券 投资基金基金经理, 现任中银 国际证券中国红货币宝投资 主办人 中银证券现金管家货 币市场基金 中银证券瑞丰定 期开放灵活配置混合型证券 投资基金经理 王瑞海, 硕士研究生, 中国国 籍, 已取得证券 基金从业资 格 1993 年 10 月至 1995 年 6 月任职深圳中大投资管理有 限公司, 担任分析员 交易员 ; 1995 年 6 月至 2000 年 7 月任 职海南证券北京营业部投资 王瑞海 本基金基金经理 2017 年 12 月 30 日 - 23 部, 担任部门经理 ;2002 年 12 月至 2012 年 6 月任职太平资产管理有限公司, 担任投资 经理 ;2012 年 7 月至 2016 年 6 月任职华宝兴业基金管理有 限公司固定收益部, 担任部门 经理 ;2016 年 6 月加盟中银 国际证券股份有限公司, 现任 中银证券现金管家货币市场 基金基金经理 吴康, 硕士研究生, 中国国籍, 已取得证券 基金从业资格 2013 年 1 月至 2014 年 7 月任 职于财通基金管理有限公司, 吴康 本基金基金经理 2018 年 11 月 26 日 - 6 担任固定收益交易员 ;2014 年 8 月至 2014 年 12 月任职于嘉合基金管理有限公司, 担任 固定收益交易员 ;2014 年 12 月加入中银国际证券股份有 限公司, 现任中银证券现金管 家货币市场基金基金经理 注 :1 上述任职日期为根据公司确定的聘任日期, 离任日期为根据公司确定的解聘日期 ; 首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日 2 证券从业的涵义遵从行业协会 证券从业人员资格管理办法 的相关规定 第 6 页共 14 页

7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规及基金合同 招募说明书等有关基金法律文件的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益, 不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待, 保护投资者合法权益, 本基金管理人根据 证券投资基金法 证券投资基金管理公司管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法律法规, 建立了基金管理业务 资产管理业务公平交易管理办法 产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系 公司旗下投资组合严格按照制度的规定, 参与股票 债券的一级市场申购 二级市场交易等投资管理活动, 主要包括授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动相关环节 研究团队负责提供投资研究支持, 投资团队负责投资决策, 交易室负责实施交易并实时监控, 风险管理部负责事前监督 事中检查和事后稽核, 对交易情况进行合理性分析 通过多部门的协作互控, 保证了公平交易的可操作 可稽核和可持续 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度, 执行严格的公平交易行为 在严格方针指导下, 报告期内, 未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为 报告期内, 公司对连续四个季度期间内 不同时间窗口下 ( 如 :1 日内 3 日内 5 日内 ) 公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析 分析结果表明, 本报告期内公司对各投资组合公平对待, 不存在利益输送的行为 异常交易行为的专项说明本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况 本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度货币市场资金除年末最后两周有所收紧外, 整体延续之前宽松的局面 经济下行压力 第 7 页共 14 页

8 逐渐加大, 其中 12 月份 PMI 自 2017 年以来首次跌破荣枯线, 各分项指标全面下滑 11 月份工业增加值增速大幅度回落, 主要受能源和汽车产量拖累 房地产销售 土地投资增速继续下滑 消费增速低于预期, 基建投资有所企稳, 总体来看经济运行压力较上半年显著增加 货币政策方面, 央行继续维持流动性合理充裕, 并在 12 月末推出 TMLF 同时将利率下调 15bp, 显示在经济下行的背景下货币政策会更加专注于国内经济基本面 债券市场在三季度受利率债供给影响一度有所调整, 四季度随着供给因素消逝 经济下行压力不断加大, 各期限收益率震荡走低 本基金报告期内维持了投资高评级品种 相对较长的久期以及少量杠杆的组合结构, 配置上 以短期债券和同业存单为主 在年末资金紧张时点合理安排现金流, 在保证安全应对年末流动性 需求及短期资金利率波动的基础上, 为投资人实现合理的收益回报 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期中银证券现金管家货币 A 的基金份额净值收益率为 %, 本报告期中银证券现 金管家货币 B 的基金份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 4,776,552, 其中 : 债券 4,776,552, 资产支持证券 买入返售金融资产 1,374,849, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 275,190, 其他资产 730,039, 第 8 页共 14 页

9 5 合计 7,156,632, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.88 其中 : 买断式回购融资 - 序号项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 977,507, 其中 : 买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 注 : 报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值 20% 的情况 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 报告期末投资组合平均剩余期限 72 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68 天数 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注 : 报告期内组合平均剩余期限未违规超过 120 天 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 第 9 页共 14 页

10 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 )-120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注 : 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 360,141, 其中 : 政策性金融债 360,141, 企业债券 50,483, 企业短期融资券 460,152, 中期票据 60,183, 同业存单 3,845,590, 其他 合计 4,776,552, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 注 : 上表中, 附息债券的成本包括债券面值和折溢价, 贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在 应收利息 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 浦发银行 CD 渤海银行 CD 中信银行 CD239 第 10 页共 14 页 占基金资产净值 比例 (%) 2,000, ,294, ,000, ,141, ,000, ,692, 进出 01 1,600, ,979, 民生银行 1,500, ,756,

11 CD 中信银行 CD240 1,300, ,894, 国开 09 1,000, ,114, 中航资本 SCP 贵阳银行 CD 渤海银行 CD338 1,000, ,002, ,000,000 99,836, ,000,000 99,746, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 注 : 报告期内负偏离度的绝对值未有达到 0.25% 的情况 报告期内正偏离度的绝对值未有达到 0.5% 的情况 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注 : 报告期末, 本基金未持有资产支持证券 5.9 投资组合报告附注 基金计价方法说明本基金采用固定份额净值, 基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内平均摊销, 每日计提收益或损失 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 如是, 还应对相关证券的投资决策程序做出说明本报告编制日前一年以内, 本基金持有的 18 浦发银行 CD427 的发行主体上海浦东发展银 第 11 页共 14 页

12 行股份有限公司收到中国银监会出具的行政处罚 ( 银监罚决字 号 ), 因 内控管理严重违反审慎经营规则 等违法违规行为, 中国银监会于 2018 年 2 月 12 日对公司罚款 5845 万元, 没收违法所得 万元, 罚没合计 万元 ; 收到中国人民银行出具的行政处罚 ( 银反洗罚决字 号 ), 因 未按照规定履行客户身份识别义务 等违法违规行为, 中国人民银行于 2018 年 7 月 26 日对公司合计处以 170 万元罚款 本基金持有的 18 渤海银行 CD235 和 18 渤海银行 CD338 的发行主体渤海银行股份有限公司于收到中国银保监会出具的行政处罚 ( 银保监银罚决字 号 ), 因 内控管理严重违反审慎经营规则 等违法违规行为, 中国银保监会于 2018 年 11 月 9 日对其罚款 2530 万元 本基金持有的 18 贵阳银行 CD075 的发行主体贵阳银行股份有限公司收到中国银行业监督管理委员会贵州监管局的行政处罚 ( 黔银监罚决字 号 ), 因 自有资金通过投资资管计划和私募股权基金等通道向企业进行股权投资 等违法违规行为, 中国银行业监督管理委员会贵州监管局于 2018 年 11 月 20 日对其罚款 90 万元 本基金持有的 18 民生银行 CD503 的发行主体民生银行股份有限公司收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚 ( 银保监银罚决字 号 ), 因 内控管理严重违反审慎经营规则 等违法违规行为, 中国银行保险监督管理委员会于 2018 年 11 月 9 日对其罚款 3160 万元 ; 收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚 ( 银保监银罚决字 号 ), 因 贷款业务严重违反审慎经营规则 等违法违规行为, 中国银行保险监督管理委员会于 2018 年 11 月 9 日对其罚款 200 万元 本基金持有的 18 中信银行 CD239 和 18 中信银行 CD240 的发行主体中信银行股份有限公司收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚 ( 银保监银罚决字 号 ), 因 理财资金违规缴纳土地款 等违法违规行为, 中国银行保险监督管理委员会于 2018 年 11 月 19 日对其罚款 2280 万元 本基金管理人将密切跟踪相关进展, 在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策 本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年以内受到公开谴责 处罚的情形 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 应收证券清算款 - 3 应收利息 18,695, 应收申购款 711,343, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 730,039, 第 12 页共 14 页

13 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于计算中四舍五入的原因, 本报告分项之和与合计之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份中银证券现金管家货币中银证券现金管家货项目 A 币 B 报告期期初基金份额总额 2,725,943, ,534,631, 报告期期间基金总申购份额 1,003,843, ,626,126, 报告期期间基金总赎回份额 1,624,672, ,092,069, 报告期期末基金份额总额 2,105,114, ,068,689, 注 : 报告期期间基金总申购份额含红利再投 转换入及基金份额自动升降级调增份额 ; 总赎回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注 : 报告期内, 基金管理人未运用固有资金申购 赎回或者买卖本基金的基金份额 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 注 : 本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过 20% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息本基金自 2018 年 10 月 18 日起取消自动升降级业务, 详细情况请阅读 2018 年 10 月 17 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和本公司官网上的 关于中银证券现金管家货币市场基金取消自动升降级业务的公告 及本基金基金合同和招募说明书等相关资料 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会准予中银证券现金管家货币市场基金注册的批复 第 13 页共 14 页

14 2 中银证券现金管家货币市场基金基金合同 3 中银证券现金管家货币市场基金托管协议 4 法律意见书 5 基金管理人的业务资格批件 营业执照 6 基金托管人的业务资格批件 营业执照 7 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所, 并登载于基金管理人基金网站 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅, 也可登陆基金管理人基 金网站 查阅 中银国际证券股份有限公司 2019 年 1 月 22 日 第 14 页共 14 页