219 年 3 月 14 日星期四 台灣市場資訊 台指期日盤走勢分析 Nvidia 持續受到併購消息持續走高, 帶動昨日美股走強, 台股今日開盤同步受到激勵而走高, 不過受 到中小型類股漲多拉回, 台積電走跌及金融類股走軟影響, 導致今日台股走勢下跌, 收盤台股下跌.24%; 籌碼面上, 外資期現貨部位合計賣超 146.64 億元 指數 基差 現貨收盤 漲跌點數 期貨結算 漲跌點數 成交額 變動 ( 億 ) 加權指數 1.6 1,348.7-24.67 1,338. -25. 1,142.1 168.5 電子指數.4 416.3-1.4 415.9-1.2 743. 113.8 金融指數 1.1 1,236.1-1.3 1,235. -.2 5.9 3.8 摩根台指 -.1 378.9-1.4 379. -1. 491.3 84.6 外資及三大法人上市櫃買賣超金額 外資累計五日現貨買賣超 ( 億 ) 三大法人累計五日現貨買賣超 ( 億 ) 台指期 ( 右 ) 6 1,5 4 2-2 -4-6 1, 9,5 9, -8 8,5 1/26 11/9 11/23 12/7 12/21 1/7 1/21 2/13 2/27 三大法人證 / 期 加權指數現貨 台指期 現貨 + 期貨合計 合計買賣金額變化 金額 金額增減 金額 金額增減 金額 金額增減 外資 -22.8-45.34-124.56-141.34-146.64-186.68 投信 3.4.66.2.14 3.6.8 自營商 9.69 7.23 28.8 2.8 37.77 9.32 三大法人合計 -9.34-37.37-96.46-139.11-15.81-176.48 美元指數 ( 左 ) 新台幣匯率 ( 右 ) 98 97 96.48 96 95 94 3.95 93 11/1 12/1 1/1 2/1 3/1 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 31. 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 台指近月買權台指近月賣權台指期 ( 右 ) 買權 1.45 賣權 11.28 1/26 11/26 12/26 1/26 2/26 11, 1, 9, 8, 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 1 頁, 共 6 頁
98 99 1 15 11 115 12 125 13 135 14 145 15 155 16 165 17 18 19 x 1 外資及前十大特定 / 非特定人台指期未平倉 外資 ( 口 ) 前十大非特定人 ( 口 ) 前十大特定人 ( 口 ) 台指期 ( 右 ) 8, 6, 4, 2, 1,5 1, 9,5 9, -2, 8,5 1/26 11/9 11/23 12/7 12/21 1/7 1/21 2/13 2/27 期貨未平倉 台指期 電子期 金融期 多空口數變化 口數 口數增減 口數 口數增減 口數 口數增減 外資 51,366-6,1 918 95-341 9 投信 -26,772 1-71 11-1 自營商 -164 1,52-351 -38-197 -45 三大法人合計 24,43-4,489 496 57-527 44 前十大特定人 24,41-1,79 1,364 163-368 165 前十大非特定人 -9,191 2,236-888 -186 613-7 選擇權籌碼面 1.7 PUT / CALL Ratio( 左 ) 台指期 ( 右 ) 1,7 132.9 4 3 買權未平倉 賣權未平倉 1.2 1,2 2 9,7 1.7 1/26 11/26 12/26 1/26 2/26 9,2 法人選擇權 OI 外資投信自營商三大法人十大特定未平倉口數 18,868 88,432 197,3 73,847 買進買增減 2,367-486 1,881-5,895 權未平倉口數 28,769 41 131,494 16,664 22,37 賣出增減 2,573 1,11 12,683 1,2 未平倉口數 148,55 2,1 12,272 27,922 91,654 買進賣增減 1,493 18,135 28,628 3,825 權未平倉口數 126,214 349 128,5 255,63 121,972 賣出增減 6,189 1,422 16,611 8,112 十大非特 84,82 5,577 114,442 5,479 93,174 6,661 82,567 12,19 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 2 頁, 共 6 頁
國外金融市場資訊 國際金融市場焦點分析 美國總統川普表示, 等中美貿易談判結束後, 在舉行川習會, 導致市場對於中美貿易之間的談判再度出現擔憂, 加上今日中國公佈工業增加值年增率 5.3%, 較前值下滑, 且社會零售品消費年增率也出現走跌, 在市場對於中美貿易談判出現擔憂及經濟數據持續走弱影響下, 導致上證指數下跌超過 1%, 而 A5 指數則受到白酒及平安保險上漲帶動, 維持上漲趨勢 短中長 時間 期貨合約 金融期貨行情收盤 漲跌 幅度 指 數 期貨 14:35 SGX 日經 225 21125 8.38% 14:35 SGX 中國 A5 12527.5 35.28% 14:35 H 股指數 11424 15.13% 14:35 恆生指數 2889-8 -.3% 13:45 ( 臺 ) 道瓊期 257 176.69% 13:45 ( 臺 ) 標普 5 期 2811 21.75.78% 14:35 ( 臺 ) 東證指數 157.5-4.25 -.27% 德國 DAX 11577 41.36% 英國富時 1 7146.5 12.5 -.17% 14:35 小道瓊期 2569-45 -.17% 14:35 小 S&P 5 281.75-3.75 -.13% 14:35 小 NASDAQ 7261.5-6.25 -.9% -1% % 1% 2% 匯 率 期貨 美元指數 96.512.387 -.4% 歐元 11334.5 32.5.29% 日圓 99.5 19.21% 英鎊 13223 138 1. 澳幣 79 2.3% 加幣 7517.5 34.4 ( 香港 ) 人民幣 6.7164.28 -.4% 利 率 期貨 2 年美國公債 16-4.25 -.124.% 5 年美國公債 114-28.75 -.25.1% 1 年美國公債 122-19 -.5 -.1% 3 年美國公債 146-26 -9 -.19% 1 年歐洲債券 164.47.7 -.4% 1) 臺灣期交所的美股期貨提供當日 13:45 結算價 2) 歐股 匯率及利率期貨為前一日結算價 3) 其餘指數期貨為 14:35 期貨報價 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 3 頁, 共 6 頁
美國公債殖利率 (%) 期別 今日 昨日 上週 上月 3.4% 3 個月期 2.45 2.46 2.47 2.44 3.2% 6 個月期 2.52 2.53 2.53 2.51 3.% 2 年期 2.47 2.45 2.52 2.5 3 年期 2.42 2.41 2.5 2.49 2.8% 5 年期 2.43 2.41 2.5 2.49 2.6% 1 年期 2.62 2.6 2.69 2.69 2.4% 3 年期 3.2 2.99 3.7 3.2 2.2% 當殖利率走揚, 則債券價格相對下跌 今日上週上月 2 年期 3 年期 5 年期 1 年期 3 年期 17 美歐債券價格相對變化 43 165 16 42 155 15 41 145 14 4 135 39 13 125 38 12 115 37 115 1112 121 19 212 價差 (R, 歐 - 美 ) 1 年美債 1 年歐債 S&P5 VIX 恐慌指數 4 35 3 25 2 15 1 5 117 1114 1214 115 213 布林通道 2 日平均線 13.41 金融指數漲跌幅相對變化 Dow Jones DAX FTSE 1 Nikkei 225 % - -1% -1 115 129 1112 1126 121 1224 19 121 212 226 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 4 頁, 共 6 頁
國外商品市場資訊 國際商品市場焦點分析 EIA 週三公布上週美國原油庫存意外減少 39 萬桶, 遠超過市場預期的增加 33 萬桶, 同時汽油庫存減少 46 萬桶, 也優於預期, 另外美國原油產量終於自歷史高峰下滑 1 萬桶 / 日, 來到 12 萬桶 / 日, 也呼應了之前 EIA 於月報上調降今明年美國油產的預估值, 加上 OPEC 鐵了心減產, 以及美國可能在四月之後取消購買伊朗原油豁免權, 供應緊張情緒再起, 推升 WTI 期貨站上 58 美元關卡 技術指標短中長 時間 商品期貨行情 期貨合約 收盤 漲跌 幅度 能 源 期貨 4 月紐約輕原油 58.26 1.39 2.44% 5 月布侖特原油 67.55.88 1.32% 4 月天然氣 2.82.36 1.29% 金 屬 期貨 4 月紐約黃金 139.3 11.2.86% 5 月白銀 1545.6 4.3.28% 4 月白金 841.7 9.8 1.18% 6 月鈀金 156.7 16.7 1.12% 5 月高級銅 29355 7.24% 農 產 期貨 5 月黃豆油 29.93.6 -.2% 5 月黃豆粉 34.7 1.7.56% 5 月黃豆 91 4.4 5 月玉米 366.5.75.21% 5 月小麥 447.25 5.75-1.27% 5 月棉花 75.72.87 1.16% 5 月咖啡 97.65 1.65 1.72% 5 月可可 2216 1 -. 5 月糖 12.36.3.24% 畜 牧 期貨 4 月活牛 126.675.25.2% 4 月瘦豬肉 63.475.175 -.27% - % 重要商品市場數據公布時間 日期 時間 機構 報告名稱 3/2 4:3 API 原油庫存 3/2 22:3 EIA 能源週報 3/14 23:3 EIA 天然氣庫存 3/16 1: B.H. 油氣鑽井平台 3/14 21:3 USDA 農產品週出口 日期 時間 機構 3/14 - OPEC 4/4 : EIA 3/15 16: IEA 4/1 1: USDA 3/3 1: USDA 報告名稱原油市場月報短期能源展望原油市場月報 WASDE 月報季度庫存 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 5 頁, 共 6 頁
能源商品價格相對變化 88 12 86 84 82 8 1 78 76 74 72 8 7 68 66 64 6 62 6 58 56 4 54 52 5 48 2 46 44 42 4 115 1112 121 19 212 價差 (R, 布 - 輕 ) 輕原油布侖特 貴金屬漲跌幅相對變化 1% % - -1% 115 1112 121 19 212 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% 漲跌幅距 (R, 銀 - 金 ) 黃金漲跌白銀漲跌 黃小玉農產期貨漲跌幅相對變化 % - -1% -1-2% -2 黃豆 玉米 小麥 115 129 1112 1126 121 1224 19 121 212 226 黃豆原料及成品期貨漲跌幅相對變化 % - -1% 黃豆油黃豆粉黃豆 -1 115 129 1112 1126 121 1224 19 121 212 226 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 6 頁, 共 6 頁