关于太平基金管理有限公司旗下太平日日金货币市场基金修改 基金合同和托管协议的公告 根据中国证监会 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经存续的开放式基金, 原基金合同内容不符合该 规定 的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内进行修改 太平基金管理有限公司 ( 以下简称本公司 ) 经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致, 对旗下托管在兴业银行的太平日日金货币市场基金的基金合同进行了修改 基金合同的具体修改内容见附件, 基金托管协议相应部分也一并进行修改, 修改后的基金合同和托管协议均已报监管机构备案 本公司将在上述基金的招募说明书 ( 更新 ) 中, 对相应部分进行修改 太平日日金货币市场基金合同和托管协议的修订已经履行了规定的程序, 符合相关法律法规及基金合同的规定 修改后的基金合同和托管协议将于 2018 年 4 月 1 日起生效,2018 年 4 月 1 日前仍按照修改前的基金合同和托管协议的约定运作 投资者可以通过本公司网站 (www.taipingfund.com.cn) 查阅修改后的基金合同等法律文件 风险提示 : 本公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其将来表现 投资有风险, 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合自身风险承受能力的投
资品种进行投资 特此公告 照表 附件 : 太平日日金货币市场基金基金合同和托管协议修改对 太平基金管理有限公司 二〇一八年三月三十一日
太平日日金货币市场基金基金合同 修改前后文对照表 章节 基金合同 修改前条款 基金合同 修改后条款 第一部分 前言 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 货币市场基金监督管理办法 证券投资基金信息披露编报规则第 5 号 < 货币市场基金信息披露特别规定 > 和其他有关法律法规 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 货币市场基金监督管理办法 证券投资基金信息披露编报规则第 5 号 < 货币市场基金信息披露特别规定 > 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险规定 ) 和其他有关法律法规
第二部分 释义 新增 : 13 流动性风险规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日起实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订 63 流动性受限资产: 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第六部分 基金份额的 申购与赎回 五 申购和赎回的数量限制 五 申购和赎回的数量限制 新增 : 6 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益 具体请参见本基金招募说明书或相关公告
第六部分基金份额的申购与赎回第六部分基金份额的申购与赎回 六 申购和赎回的价格 费用及其用途 1 除本基金合同和法律法规另有规定外, 本基金不收取申购费用和赎回费用 在满足相关流动性风险管理要求的前提下, 当本基金持有的现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 且偏离度为负时, 为确保本基金平稳运作, 避免诱发系统性风险, 基金管理人有权对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上的赎回申请征收 1% 的强制赎回费用, 并将上述赎回费用全额计入基金财产 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外 七 拒绝或暂停申购的情形 4 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 六 申购和赎回的价格 费用及其用途 1 除本基金合同和法律法规另有规定外, 本基金不收取申购费用和赎回费用 2 强制赎回费发生以下情形之一时, 本基金管理人有权对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上的赎回申请 ( 指超过基金总份额 1% 以上的部分 ) 征收 1% 的强制赎回费用, 并将上述赎回费用全额计入基金财产 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外 : (1) 当本基金持有的现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 且偏离度为负的情形时 ; (2) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%, 且本基金投资组合中现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10% 且偏离度为负时 七 拒绝或暂停申购的情形 4 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害存量基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时 新增 : 10 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施 11 基金管理人接受某一投资者申购申请后导致其份额超过基金总份额 50% 以上时 发生除上述第 4 7 11 项以外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公
第六部分 基金份额的 申购与赎回 发生除上述第 4 7 项以外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项 ( 不计利息 ) 将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 八 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项 ( 不计利息 ) 将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 八 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 新增 : 9 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受赎回申请的措施 第六部分 基金份额的 申购与赎回 九 巨额赎回的情形及处理方式 2. 巨额赎回的处理方式 九 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式 新增 (4) 若本基金发生巨额赎回, 且单个基金份额持有人的赎回申请如超过上一开放日基金总份额 30% 以上的, 基金管理人可对该基金份额持有人实施延期办理赎回申请 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下, 对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额 ; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日, 并与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权且以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 ; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销 如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择, 基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理
第十二部分 基金的投资 四 投资限制 2 组合限制本基金的投资组合应遵循以下限制 : 除上述 (6) (14) 外, 因市场波动 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使货币市场基金投资不符合规定的比例或者基金合同约定的投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 四 投资限制 2 组合限制本基金的投资组合应遵循以下限制 : 新增 : (15) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%; 因证券市场波动 证券停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (16) 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券, 不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; (17) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%, 其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2% 前述金融工具包括债券 非金融企业债务融资工具 银行存款 同业存单 相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种 ; (18) 本基金根据份额持有人集中度对本基金的投资组合实施调整, 遵守以下要求 : 1 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50% 时, 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天, 平均剩余存续期不得超过 120 天 ; 投资组合中现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%; 2 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20% 时, 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天, 平均剩余存续期不得超过 180 天 ; 投资组合中现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%;
第十四部分基金资产估值第十八部分基金的信息披露 六 暂停估值的情形 一 本基金的信息披露应符合 基金法 运作办法 信息披露办法 基金合同 及其他有关规定 (19) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致 ; 除上述 (6) ( 14) (15) ( 19) 外, 因市场波动 基金规模变动 基金份额持有人赎回等基金管理人之外的因素致使货币市场基金投资不符合规定的比例或者基金合同约定的投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 六 暂停估值的情形 新增 : 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停基金估值 ; 一 本基金的信息披露应符合 基金法 运作办法 信息披露办法 流动性风险规定 基金合同 及其他有关规定 第十八部分 基金的信息 披露 告 五 公开披露的基金信息 ( 五 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报 五 公开披露的基金信息 ( 五 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报告 新增 : 本基金持续运作过程中, 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 基金运作期间, 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者利益, 基金管理人至少应当在定期报告 影响投
第十八部分 基金的信息 披露 五 公开披露的基金信息 ( 六 ) 临时报告 资者决策的其他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外 基金管理人应当在年度报告 半年度报告中, 至少披露报告期末基金前 10 名份额持有人的类别 持有份额及占总份额的比例等信息 五 公开披露的基金信息 ( 六 ) 临时报告新增 : 28 本基金发生涉及基金申购 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 ; 29 本基金投资于主体信用评级低于 AA+ 的商业银行的银行存款与同业存单时 ;
太平日日金货币市场基金托管协议 修改前后文对照表 章节 托管协议 修改前条款 托管协议 修改后条款 二 基金托管协议的依据 目的和原则 2.1 订立托管协议的依据订立本协议的依据是 中华人民共和国合同法 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号 托管协议的内容与格式 及其他有关规定 2.1 立本基金合同的目的 依据和原则订立本协议的依据是 中华人民共和国合同法 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号 托管协议的内容与格式 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险规定 ) 及其他有关规定 三 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3.1.2 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督 : 2 组合限制 3.1.2 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督 : 2 组合限制 (15) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%;( 15) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%; 因证券市场波动 证券停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (16) 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银
除上述 (6)( 14) 外, 因市场波动 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使货 币市场基金投资不符合规定的比例或者基金合同约定的投资比例的, 基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 行存款及其发行的同业存单与债券, 不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; (17) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%, 其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2% 前述金融工具包括债券 非金融企业债务融资工具 银行存款 同业存单 相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种 ; (18) 本基金根据份额持有人集中度对本基金的投资组合实施调整, 遵守以下要求 : 1 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50% 时, 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天, 平均剩余存续期不得超过 120 天 ; 投资组合中现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%; 2 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20% 时, 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天, 平均剩余存续期不得超过 180 天 ; 投资组合中现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%; (19) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致 ; 除上述 (6)( 14) (15) (19) 外, 因市场波动 基金规模变动 基金份额持有人赎回等基金管理人之外的因素致使货币市场基金投资不符合规定的比例或者基金合同约定的投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交
易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 三 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3.2 基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施 : 3.2 基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施 : 增加 3.2.2 基金管理人应当在每个交易日 10:00 前将货币市场基金前一交易日前 10 名基金份额持有人合计持有比例等信息报送基金托管人, 基金托管人依法履行投资监督职责 八 基金资 产净值计算 和会计核算 8.7 暂停估值的情形 8.7 暂停估值的情形增加 (3) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停基金估值 ; 十 基金信 息披露 10.1 保密义务 10.1.1 除按照 基金法 运作办法 信息披露办法 基金合同及中国证监会关于基金信息披露的有关规定进行披露以外, 基金管理人和基金托管人对基金运作中产生的信息以及从对方获得的业务信息应恪守保密的义务 基金管理人与基 10.1 保密义务 10.1.1 除按照 基金法 运作办法 信息披露办法 流动性风险规定 基金合同及中国证监会关于基金信息披露的有关规定进行披露以外, 基金管理人和基金托管人对基金运作中产生的信息以及从对方获得
金托管人对基金的任何信息, 除法律法规规定之外, 不得在其公开披露之前, 先行 对任何第三方披露 但是, 如下情况不应视为基金管理人或基金托管人违反保密义 务 : 的业务信息应恪守保密的义务 基金管理人与基金托管人对基金的任何信 息, 除法律法规规定之外, 不得在其公开披露之前, 先行对任何第三方披 露 但是, 如下情况不应视为基金管理人或基金托管人违反保密义务 :