中信证券 聚宝盆 伞型集合资产管理计划 - 中信 积极配置 子计划 2016 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中国银行 送出日期 :2017 年 3 月 31 日
重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 管理人保证本报告所载资料的真实性 准确性和完整性 集合资产管理计划托管人中国银行股份有限公司于 2017 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现及投资组合数据 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利, 也不保证最低收益 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书 本报告相关财务资料已经审计 本报告期间 :2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日
目 录 一 集合资产管理计划概况...1 二 主要财务指标 集合资产管理计划净值表现及收益分配情况...3 三 管理人报告...4 四 投资组合报告...6 五 集合计划份额变动...8 六 重要事项提示...8 七 备查文件目录...9
一 集合资产管理计划概况 1 基本资料 名称 : 中信证券 聚宝盆 伞型集合资产管理计划 - 中信 积 极配置 子计划 类型 : 成立日 : 大集合 2009 年 5 月 8 日 报告期末份额总额 : 85573695.52 投资目标 : 灵活配置股票类 债券类资产, 持续发掘各个市场上的 投资机会, 在风险可控的基础上实现集合计划长期稳定 增值 投资理念 : 基于对宏观经济 政策环境和投资主题趋势变化的深入 研究, 通过灵活的动态资产配置, 尽最大努力规避证券市场投资的系统性风险, 追求风险 / 收益比最优的投资品种, 在风险可控的基础上, 追求集合计划在中长期内的资本增值 投资基准 : 45% 中信标普 300 指数收益率 +50% 中信标普全债指 数收益率 +5% 一年期定期存款利率 ( 税后 ) 管理人 : 托管人 : 注册登记机构 : 中信证券股份有限公司 中国银行 中国证券登记结算有限责任公司 2 管理人 名称 : 注册地址 : 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二 期 ) 北座 办公地址 : 法定代表人 : 联系地址 : 北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 16 层 张佑君 北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 16 层 1
联系电话 : 95548 传真 : (010) 60836627 网址 : www.cs.ecitic.com 3 托管人 名称 : 中国银行股份有限公司 ( 简称 中国银行 ) 办公地址 : 法定代表人 : 托管部门联系人 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号 田国立 王永民 联系电话 : (010)66594977 传真 : (010)66594942 4 注册登记机构 名称 : 办公地址 : 网址 : 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 www.chinaclear.cn 5 会计师事务所和经办注册会计师 名称 : 地址 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 北京分所 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 26 层 首席合伙人 : 赵柏基 项目合伙人 : 姜昆 联系电话 : 86 (10) 6533 2342 传真 : 86 (10) 6533 8800
二 主要财务指标 集合资产管理计划净值表现及收益分配情况 1 主要财务指标 ( 单位 : 人民币元 ) 本期利润 -2,080,084.84 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -852,251.82 加权平均每份额本期已实现净收益 - 加权平均每份额本期利润 -0.0384 期末资产净值 107,102,603.33 期末每份额净值 1.2516 期末每份额累计净值 1.3780 2 本集合计划历史各时间段净值增长率与投资基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 投资基准收益率 2 1-2 过去三个月 -1.39% 0.09% -1.48% 过去六个月 3.87% 2.89% 0.98% 过去一年 -2.11% -3.22% 1.11% 合同生效日至今 41.08% 34.43% 6.65% 3 集合计划累计每份额净值增长率与投资基准收益率的历史走势对比图 4 集合计划收益分配情况 分红登记日 收益分配方案 2010-01-28 0.015 2011-04-26 0.0376
2015-04-08 0.0091 2016-03-16 0.0647 三 管理人报告 1 投资结果 截至 2016 年 12 月 31 日, 本集合计划单位净值 1.2516 元, 累计单位净值 1.378 元, 本期集合计划收益率增长 -2.11% 2 投资主办人简介 张燕珍, 女, 对外经济贸易大学金融学硕士, 现任中信证券资产管理业务高级副总裁, 入行以来一直从事行业和公司研究工作,9 年证券从业经验 3 投资主办人工作报告 1) 市场回顾和投资操作 市场回顾 :2016 年上证综指下跌 12.3%, 创业板下跌 27.7%, 中证 700 下跌 20.0% 2016 年结构性机会较多, 是市场风格和投资理念变化较大的一年, 中小创处于挤泡沫的过程中, 低估值蓝筹和一些估值合理的消费板块表现突出, 行业分化显著, 食品 家电 银行和煤炭四个行业上涨, 其余行业全部下跌, 传媒 计算机 旅游 交通运输等行业跌幅较大 投资操作 : 股票仓位调整比较灵活, 得益于年初灵活的仓位, 年初回撤幅度不大 主要配置了低估值蓝筹和估值合理的成长股, 对银行 建筑 家电 医药 交运等板块进行了重点配置, 取得了较好的相对收益 2) 市场展望和投资策略 市场展望 : 我们判断 2017 年仍然以结构性行情为主 宏观经济方面, 经济企稳回升预计延续, 但是上升幅度不能太高期望, 微观层面的企业经营状态改善将延续 流动性方面, 出于控制资产泡沫和化解金融风险考虑, 加上通胀的回升, 预计货币政策仍然维持中性略偏紧的状态 政策方面,IPO 加速发行, 再融资严加监管, 长期资金入市, 加上十九大前的维稳预期, 有利于蓝筹股和周期股的表现, 估值较高的成长股仍然有消化估值的压力 投资策略 : 灵活控制仓位, 通过仓位的控制尽量避免大的回撤 选股方面仍然以低估值蓝筹为主, 估值合理的成长股为辅, 重点考虑配置金融 建筑 家电 食品饮料等板块 4 风险控制报告 中信证券针对本集合计划的运作特点, 通过每日的风险监控工作以及风险预警机制, 及时发现运作过程中可能出现的风险状况, 并提醒投资主办人采取
相应的风险规避措施, 确保集合计划合法合规 正常运行 同时, 本集合计划通过完善的风险指标体系和定期进行的风险状况分析, 及时评估集合计划运作过程中面临的各种风险, 为投资决策提供风险分析支持, 确保集合计划运作风险水平与其投资目标相一致, 以实现本集合计划追求中长期内资本增值的投资目标 在本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 未出现违反相关规定的状况, 也未发生损害投资者利益的行为
四 投资组合报告 1. 报告期末资产组合情况 项目名称项目市值 ( 元 ) 占总资产比例 股票 33,210,558.25 30.11% 债券 49,279,000 44.68% 基金 2,844,683.3 2.58% 银行存款及清算备付金合计 22,658,902.8 20.55% 其他资产 2,293,802.92 2.08% 合计 110,286,947.27 100% 2. 报告期末按券种分类的债券投资组合 项目名称 市值 ( 元 ) 占净值比例 国债 - - 金融债 - - 企业债 29,398,000 27.45% 可转债 - - 中期票据 - - 短期融资券 19,881,000. 18.56% 合计 49,279,000 46.01% 3. 报告期末按市值占资产净值比例大小排序的前十名债券明细 序号 代码 名称 数量 市值 ( 元 ) 占净值比例 1 114024 16 昆发 02 100000 10,005, 000 9.34% 2 011698260 16 晋焦煤 9,957,0 100000 SCP002 00 9.3% 3 118893 16 阜投 03 100000 9,929,4 00 9.27% 4 011698536 16 同煤 9,924,0 100000 SCP003 00 9.27% 5 1280388 12 蒙路债 40000 4,089,6 00 3.82% 6 122302 13 天房债 30000 3,270,0 00 3.05% 7 122352 12 广汽 03 20000 2,104,0 1.96% 6
本集合计划报告期末共持有 7 只债券 00 4. 报告期末按市值占资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 代码 名称 数量 市值 ( 元 ) 占净值比例 1 000651 格力电器 237400 5,844,788 5.46% 2 000858 五粮液 125924 4,341,859.52 4.05% 3 600519 贵州茅台 10400 3,475,160 3.24% 4 600439 瑞贝卡 312300 2,729,502 2.55% 5 600115 东方航空 373800 2,642,766 2.47% 6 601398 工商银行 486100 2,143,701 2% 7 600797 浙大网新 63100 1,135,800 1.06% 8 000898 鞍钢股份 221500 1,116,360 1.04% 9 002304 洋河股份 15500 1,094,300 1.02% 10 600104 上汽集团 46300 1,085,735 1.01% 5. 报告期末按市值占资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 本集合计划报告期末未持有资产支持证券 6. 报告期末按市值占资产净值比例大小排序的前十名基金明细 序类型代码名称数量号银华恒生国企 1 基金 150176 指数分 279200 级 0 (QDII) B 鹏华银 2 基金 150228 行分级 B 招商中证全指 3 基金 150201 证券公司指数分级 B 汇添富收益快 4 基金 519888 线货币 A 本集合计划报告期末共持有 4 只基金 市值 ( 元 ) 2,267,104 2.12% 733600 514,253.6 0.48% 121300 62,590.8 0.06% 73490 734.9 0.00% 占净值比例
7. 报告期末按市值占资产净值比例大小排序的前十名权证明细 本集合计划报告期末未持有权证 8. 投资组合报告附注 本集合资产管理计划投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管 部门立案调查, 在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责 处罚 其他资产 : 项目名称项目市值 ( 元 ) 占总资产比例 存出保证金 41,860.53 0.04% 应收利息 693,480.96 0.63% 应收证券清算款 1,558,461.43 1.41% 合计 2,293,802.92 2.08% 五 集合计划份额变动 单位 : 份 期初份额总额 42,877,366.46 报告期间总参与份额 47,780,634.88 红利再投资份额 447,961.26 报告期间总退出份额 5,532,267.08 报告期末份额总额 85,573,695.52 六 重要事项提示 一 本集合计划管理人及托管人相关事项 1 本集合计划管理人在本报告期内没有发生与本集合计划相关的诉讼事项 2 本集合计划管理人办公地址未发生变更 3 本集合计划的管理人高级管理人员没有受到任何处罚 二 本集合计划相关事项 中信证券 聚宝盆 伞型集合资产管理计划第六次分红 http://www.cs.ecitic.com/news/newscontent.jsp?docid=3469589
七 备查文件目录 1 中国证监会批准设立中信证券 聚宝盆 伞型集合资产管理计划 - 中信 积极配置 子计划的文件 2 中信证券 聚宝盆 伞型集合资产管理计划 - 中信 积极配置 子计划说明书 3 中信证券 聚宝盆 伞型集合资产管理计划 - 中信 积极配置 子计划资产管理合同 4 中信证券 聚宝盆 伞型集合资产管理计划 - 中信 积极配置 子计划托管协议 5 管理人业务资格批件 营业执照 6 中信证券 聚宝盆 伞型集合资产管理计划 - 中信 积极配置 子计划 验资报告 7 中信证券 聚宝盆 伞型集合资产管理计划 - 中信 积极配置 子计划审计报告 8 报告期内披露的各项公告查阅网址 :www.cs.ecitic.com 热线电话 :010 60836688 中信证券股份有限公司 2017 年 3 月 31 日