幻灯片 1

217 年 1 月 2 日 研究所

217 年 1 月 2 日机构持仓异动表 国投安信 金属 白银净多单变动幅度为 :-9416 手 黑色 一德期货铁矿石净空单变动幅度为 :8573 手 国泰君安 沪铅净多单变动幅度为 :582 手 恒泰期货焦煤净多单变动幅度为 :-645 手 永安期货焦煤净多单变动幅度为 :898 手 华泰期货焦煤净空单变动幅度为 :862 手 方正中期焦炭净多单变动幅度为 :584 手 光大期货焦炭净空单变动幅度为 :648 手

217 年 1 月 2 日机构持仓异动表 农产品 化工 华泰期货 菜籽粕净多单变动幅度为 :-7148 手 上海东亚 PTA 净多单变动幅度为 :1877 手 华泰期货 菜籽粕净多单变动幅度为 :-7148 手 招商期货 聚乙烯净多单变动幅度为 :1279 手 南华期货 菜籽粕净空单变动幅度为 :6183 手 首创京都 聚乙烯净空单变动幅度为 :15 手 兴证期货 白糖净多单变动幅度为 :-3625 手 兴证期货 甲醇净多单变动幅度为 :4217 手 华信万达期货 白糖净多单变动幅度为 :6187 手 海通期货 玻璃净多单变动幅度为 :-2843 手 中粮期货 玻璃净多单变动幅度为 :-5637 手 大有期货 玻璃净多单变动幅度为 :5397 手 华泰期货 玻璃净多单变动幅度为 :362 手 鲁证期货 玻璃净空单变动幅度为 :148 手 徽商期货 沥青净多单变动幅度为 :-6361 手 申万期货 沥青净多单变动幅度为 :11398 手

217 年 1 月 2 日机构持仓异动表 股指 国债

216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 15 1 5-5 -1-15 海通期货格林大华中信期货五矿经易一德期货银河期货 金属板块 :Cu -2-25 4 49 变动幅度 当日 最近 5 日 平均变化 波动率 cu 持仓 多头前 3 -.18% -18.75% -3.75% 空头前 3-12.34% -14.93% -2.99% 2.74% cu 涨幅 -1.36% -2.64% -.53% 震荡幅度 1.51% 1.99%( 月均值 ) 投机度.79.82( 月均值 ) 3 2 1-1 -2-3 -4-5 净多前 3 净空前 3 沪铜价格 48 47 46 45 44 43 42

216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25 -3 申万期货国信期货中原期货光大期货五矿经易广发期货 金属板块 :Ni -35 6 1 变动幅度 当日 最近 5 日 平均变化 波动率 ni 持仓 多头前 3-6.93% -15.98% -3.2% 空头前 3-7.78% -4.66% -.93% 3.55% ni 涨幅 -3.69% -4.2% -.84% 震荡幅度 3.79% 2.52%( 月均值 ) 投机度 1.1.77( 月均值 ) 4 2-2 -4-6 95 9 85 8 75-8 7 净多前 3 净空前 3 沪镍价格

216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 金属板块 :Zn & Al 15 1 5 3 2-5 -1-15 -2 金瑞期货银河期货广发期货五矿经易中钢期货迈科期货 1-1 -2 永安期货华泰期货国泰君安中粮期货国信期货先融期货 -25-3 -3-4 变动幅度当日最近 5 日平均变化波动率变动幅度当日最近 5 日平均变化波动率多头前 3 1.42% 29.6% 5.81% 多头前 3-2.91% -3.74% -.75% zn 持仓 al 持仓空头前 3-17.22% -22.56% -4.51% 36.25% 空头前 3 1.97% 11.1% 2.22% 14.91% zn 涨幅 -.72% -1.6% -.21% al 涨幅 -.1% -.23% -.5% 震荡幅度 2.67% 3.22%( 月均值 ) 投机度 1.97 1.84( 月均值 ) 震荡幅度.93% 1.79%( 月均值 ) 投机度.53.53( 月均值 ) 4 3 2 1-1 -2-3 -4 235 23 225 22 215 21 25 2 195 19 185 6 4 2-2 -4-6 -8 136 134 132 13 128 126 124 122-5 18-1 12 净多前 3 净空前 3 沪锌价格 净多前 3 净空前 3 沪铝价格

216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 黑色板块 :Rb & I 1 8 6 5 4 3 4 2-2 -4 南华期货东航期货东海期货永安期货方正中期迈科期货 2 1-1 -2 浙商期货大地期货金元期货建信期货中信期货一德期货 -6-3 -8-4 -1-5 变动幅度 当日 最近 5 日 平均变化 波动率 变动幅度 当日 最近 5 日 平均变化 波动率 rb 持仓 多头前 3-17.14% -17.14% -3.43% 多头前 3.92% 3.48%.7% I 持仓空头前 3-11.62% -7.1% -1.42% 39.64% 空头前 3-17.3% -.18% -.4% 47.14% rb 涨幅 -1.89%.11%.2% I 涨幅 -3.81%.79%.16% 震荡幅度 3.18% 3.86%( 月均值 ) 投机度 1.24 1.4( 月均值 ) 震荡幅度 5.59% 4.53%( 月均值 ) 投机度 1.29 1.23( 月均值 ) 2 4 1 7 15 1 5-5 35 3 25 2 15 8 6 4 2-2 6 5 4 3-1 -15 1 5-4 -6-8 2 1-2 -1 净多前 3 净空前 3 螺纹钢价格 净多前 3 净空前 3 铁矿石价格

216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 黑色板块 :J & JM 4 8 3 6 2 1-1 浙商期货国贸期货方正中期西部期货中国国际光大期货 4 2 永安期货国贸期货英大期货五矿经易华泰期货国都期货 -2-2 -3-4 变动幅度当日最近 5 日平均变化波动率变动幅度当日最近 5 日平均变化波动率多头前 3 -.58% -32.73% -6.55% 多头前 3 9.63% 17.85% 3.57% j 持仓 jm 持仓空头前 3-11.78% -23.72% -4.74% 58.23% 空头前 3 4.7% 15.44% 3.9% 52.47% j 涨幅 -3.97% -5.57% -1.11% jm 涨幅 -4.41% -7.3% -1.41% 震荡幅度 5.32% 4.99%( 月均值 ) 投机度.82.84( 月均值 ) 震荡幅度 5.77% 4.71%( 月均值 ) 投机度.72.81( 月均值 ) 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8 25 2 15 1 5 2 15 1 5-5 -1 16 14 12 1 8 6 4 2-1 -15 净多前 3 净空前 3 焦炭价格 净多前 3 净空前 3 焦煤价格

216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 净多前 3 净空前 3 聚乙烯价格 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 净多前 3 净空前 3 聚丙烯价格 化工 : 塑料 & PP 15 25 2 1 15 5-5 国泰君安招商期货五矿经易国贸期货海航期货首创京都 1 5-5 -1-15 永安期货中信期货宝城期货招商期货建信期货国泰君安 -1-2 变动幅度当日最近 5 日平均变化波动率变动幅度当日最近 5 日平均变化波动率多头前 3 27.27% 19.53% 3.91% 多头前 3 3.2% -3.45% -.69% l 持仓 pp 持仓空头前 3 7.34% -4.4% -.81% 22.73% 空头前 3-5.92% -8.83% -1.77% 28.32% l 涨幅 1.25% 1.67%.33% pp 涨幅.93% 1.72%.34% 震荡幅度 2.74% 2.35%( 月均值 ) 投机度 1.66 1.59( 月均值 ) 震荡幅度 2.7% 2.71%( 月均值 ) 投机度.83.91( 月均值 ) 4 16 5 1 3 2 14 12 4 3 95 1-1 1 98 96 2 1-1 9 85-2 -3 94 92-2 -3 8-4 9-4 75

216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 15 1 5-5 -1-15 -2 永安期货方正中期上海东亚国贸期货建信期货新湖期货 化工 :PTA -25-3 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6-7 净多前 3 净空前 3 PTA 价格 56 555 55 545 54 535 53 525 52 515 51 55 变动幅度当日最近 5 日平均变化波动率多头前 3 7.76% -1.4% -.28% pta 持仓空头前 3 -.6%.18%.4% 14.16% pta 涨幅 -.94% -.85% -.17% 震荡幅度 1.3% 1.71%( 月均值 ) 投机度.5.62( 月均值 )

216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 -12-14 光大期货鲁证期货国海良时国贸期货东证期货中国国际 化工 : 橡胶 2 25 15 1 5-5 -1-15 -2-25 -3 净多前 3 净空前 3 橡胶价格 2 15 1 5 变动幅度当日最近 5 日平均变化波动率多头前 3-42.17% -25.34% -5.7% ru 持仓空头前 3-2.88% -18.12% -3.62% 5.2% ru 涨幅 -6.64% -2.85% -.57% 震荡幅度 7.29% 4.1%( 月均值 ) 投机度 2.53 1.69( 月均值 )

216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 3 2 1-1 -2-3 -4 申万期货广发期货徽商期货永安期货银河期货中信建投 化工 : 沥青 -5-6 -7 6 4 2-2 -4-6 -8-1 -12 净多前 3 净空前 3 沥青价格 28 27 26 25 24 23 22 21 变动幅度当日最近 5 日平均变化波动率多头前 3 13.26% 22.79% 4.56% bu 持仓空头前 3-5.3% -17.94% -3.59% 34.8% bu 涨幅 -2.9% -6.3% -1.21% 震荡幅度 4.54% 3.31%( 月均值 ) 投机度 1.36 1.73( 月均值 )

216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 8 6 4 2-2 -4 广州期货大有期货华泰期货长江期货永安期货鲁证期货 化工 : 玻璃 -6-8 -1 3 14 2 135 1-1 -2 13 125 12 115 变动幅度 当日 最近 5 日 平均变化 波动率 fg 持仓 多头前 3-1.65% 25.22% 5.4% 空头前 3 18.45% 28.13% 5.63% 3.19% fg 涨幅 -.3% 2.12%.42% 震荡幅度 2.31% 3.12%( 月均值 ) 投机度 1.72 1.49( 月均值 ) -3 净多前 3 净空前 3 玻璃价格 11

216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 农产品 :P & Y 2 4 1 2-1 -2-3 -4-5 中信建投华泰期货国泰君安中信期货摩根大通中粮期货 -2-4 -6 五矿经易中信期货永安期货华信万达中粮期货银河期货 -6-8 -7 变动幅度 当日 最近 5 日 平均变化 波动率 变动幅度 当日 最近 5 日 平均变化 波动率 p 持仓 多头前 3 3.44% 6.89% 1.38% 多头前 3 -.92% -3.58% -.72% y 持仓空头前 3-2.2% -5.53% -1.11% 14.15% 空头前 3-4.5%.72%.14% 12.35% p 涨幅 -.42%.1%.% y 涨幅 -.13%.91%.18% 震荡幅度 1.8% 1.86%( 月均值 ) 投机度.65 1.1( 月均值 ) 震荡幅度.83% 1.49%( 月均值 ) 投机度.36.56( 月均值 ) 6 4 2-2 65 64 63 62-1 1 5 73 72 71 7-4 -6-8 -1 61 6 59-5 -1 69 68 67-12 58-15 66 净多前 3 净空前 3 棕榈油价格 净多前 3 净空前 3 豆油价格

216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 1 5-5 -1-15 国泰君安中信建投中国国际华信万达摩根大通银河期货 农产品 : 豆粕 -2-25 变动幅度 当日 最近 5 日 平均变化 波动率 m 持仓 多头前 3-3.56% 6.34% 1.27% 空头前 3-3.58% -8.18% -1.64% 15.62% m 涨幅 -1.21% 1.89%.38% 震荡幅度 1.34% 1.64%( 月均值 ) 投机度.47.54( 月均值 ) 2 1-1 -2-3 -4-5 净多前 3 净空前 3 豆粕价格 35 3 295 29 285 28 275 27 265

216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 3 2 1-1 -2-3 -4-5 海通期货兴证期货华泰期货中粮期货国投安信期货南华期货 农产品 : 菜粕 -6-7 变动幅度当日最近 5 日平均变化波动率多头前 3-14.5% 1.85% 2.17% rm 持仓空头前 3 2.71% 4.14%.83% 17.86% rm 涨幅 -1.3% 1.55%.31% 震荡幅度 1.77% 2.9%( 月均值 ) 投机度.66.89( 月均值 ) 6 4 2-2 -4-6 -8-1 -12-14 净多前 3 净空前 3 菜籽粕价格 25 245 24 235 23 225 22 215

216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 15 1 5-5 -1-15 -2-25 -3-35 广发期货永安期货南华期货华信万达期货长江期货冠通期货 农产品 : 棉花 -4 变动幅度当日最近 5 日平均变化波动率多头前 3-5.99% -5.16% -1.3% cf 持仓空头前 3 -.7% -3.34% -.67% 15.% cf 涨幅 -.8%.89%.18% 震荡幅度 1.3% 1.91%( 月均值 ) 投机度.62.73( 月均值 ) 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6-7 净多前 3 净空前 3 棉花价格 165 16 155 15 145 14

216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 4 3 2 1-1 -2-3 -4 华泰期货永安期货华信万达期货中粮期货光大期货中信期货 农产品 : 白糖 -5-6 8 72 变动幅度 当日 最近 5 日 平均变化 波动率 sr 持仓 多头前 3 8.4% -14.48% -2.9% 空头前 3-2.17% -21.52% -4.3% 1.89% sr 涨幅 -1.33%.68%.14% 震荡幅度 3.77% 1.55%( 月均值 ) 投机度 1.3.87( 月均值 ) 6 4 2-2 -4-6 -8-1 净多前 3 净空前 3 白糖价格 71 7 69 68 67 66 65

15 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 216-12-8 216-12-1 216-12-12 216-12-14 216-12-16 216-12-18 216-12-2 216-12-22 216-12-24 216-12-26 216-12-28 216-12-3 217-1-1 217-1-3 217-1-5 217-1-7 217-1-9 217-1-11 217-1-13 217-1-15 217-1-17 217-1-19 1 5-5 -1 华泰期货中国国际广发期货中粮期货华信万达永安期货 农产品 : 玉米 -15-2 3 16 2 158 变动幅度 当日 最近 5 日 平均变化 波动率 c 持仓 多头前 3-2.43% 18.4% 3.61% 空头前 3.2% 2.27%.45% 12.92% c 涨幅.57% 3.88%.78% 震荡幅度 1.34% 1.42%( 月均值 ) 投机度.48.51( 月均值 ) 1-1 -2-3 156 154 152 15 148 146-4 净多前 3 净空前 3 玉米价格 144

216-1-21 216-1-21 股指 :IF & IC 25 2 15 1 5 1 5-5 -1-15 -2 216-1-21 中金期货广发期货五矿经易光大期货招商期货兴业期货 -5-1 216-1-21 广发期货永安期货华泰期货中信期货光大期货招商期货 -25 变动幅度当日最近 5 日平均变化波动率变动幅度当日最近 5 日平均变化波动率多头前 3 #VALUE! #REF! #REF! 多头前 3 #VALUE! #REF! #REF! if 持仓 ic 持仓空头前 3 #VALUE! #REF! #REF! 9.73% 空头前 3 #VALUE! #REF! #REF! 16.42% if 涨幅 #VALUE! #REF! #REF! ic 涨幅 #VALUE! #REF! #REF! 震荡幅度 1.15% 投机度.42 震荡幅度 2.16% 投机度.49 6 35-15 3 7 4 3 2 6 2 25 2 15 1 5 4 3-2 1-1 2-4 5-2 1-6 -3 净多前 3 净空前 3 IF 价格 净多前 3 净空前 3 IC 价格

216-1-21 15 1 5-5 216-1-21 中粮期货南华期货新湖期货海通期货 国债 :T F -1 中银国际中信建投 -15-2 -25 4 12 变动幅度当日最近 5 日平均变化波动率多头前 3 #VALUE! #REF! #REF! tf 持仓空头前 3 #VALUE! #REF! #REF! 5.7% tf 涨幅 #VALUE! #REF! #REF! 震荡幅度.38% 投机度.68 3 2 1-1 -2-3 1 8 6 4-4 -5 2-6 净多前 3 净空前 3 TF 价格

部分机构资金变动表 制表日期 : 217 年 1 月 2 日 单位 : 万 当日保证金流入 ( 流出 ) 当日保证金增幅 5 日保证金流入 ( 流出 ) 5 日保证金增幅 永安期货 -16694.53-8.43% -4345.9-2.34% 南华期货 -7351.34-11.35% -452.42-7.27% 混沌天成 6368.66 31.93% 5818.29 28.39% 海通期货 -2352.47-2.17% 1822.67 2.48% 上海大陆. --. -- 中信期货 -4377.44-3.61% -18845.92-13.89% 新湖期货 -3776.53-4.87% 16397.33 28.56%

中粮期货 -142.13 -.8% 523.13 3.7% 中信建投 -6195.93-8.58% 13437.96 25.54% 申银万国 7566.28 34.46% -23763.29-44.6% 华泰期货 -271.52 -.28% -1957.98-1.96% 光大期货 -8593.16-8.45% 2913.79 3.23% 一德期货 -3579.72-6.77% -8747.78-15.7% 国投期货 -1731.66-25.6% 12152.45 31.34% 金瑞期货 368.49 4.47% 2311.49 2.82% 鲁证期货 -4322.83-11.55% 5815.47 21.31% 中国国际 -4659.37-5.87% -331.33-4.24%

部分机构持仓一览 机构 永安期货 日期 217-1-13 217-1-16 217-1-17 217-1-18 217-1-19 217-1-2 黄金 8652 8888 942 9456 985 8866 白银 -6129-7518 -6731-7552 -7286 沪铜 2995 2668 312 沪铝 2389 2355 2313 22947 22311 2392 沪镍 139 13512 13326 6425 6145 5338 沪锌沪铅 737 82 945 933 553 598 螺纹钢 -3725-4478 -57361-59242 -55422-53513 铁矿石 6119 12281 1883 14269 16493 445 焦煤 -1126 419 148 236 焦炭 364 1922 1299 1187 126 1522 豆油 13214 1537 14237 15191 16223 17958 棕榈油菜籽油 -752-845 豆粕菜籽粕 548 8618 9527 6699 7231 棉花 5274 6268 6761 4922 5742 5188 白糖 17235 17488 16594 1631 1573 15497 玉米 -95582-1592 -98887-84464 -18172-18278 鸡蛋 -4677-4636 -5461-4727 -416-441 PTA 9171 133 98143 97927 96361 94669 聚乙烯 2717 聚丙烯 1579 14164 14389 12966 1343 13591 甲醇 -18461-2137 -2289-22368 -2128-19734 玻璃 -3335-7338 -483-4687 -4525-5355 橡胶 4651 4552 5636 6129 6997 2166 沥青 -4442-4923 -43977-45671 -41366-3889

部分机构持仓一览 机构 南华期货 日期 217-1-13 217-1-16 217-1-17 217-1-18 217-1-19 217-1-2 黄金白银 7522 737 7187 859 925 8661 沪铜沪铝沪镍 5648 566 沪锌沪铅 936 939 1133 螺纹钢 59451 436 42828 46376 62752 47331 铁矿石 8 焦煤 -178-694 焦炭 2168 1918 126 334 1191 豆油棕榈油 -5164 菜籽油 -8148-7769 -7518-758 -749-7413 豆粕菜籽粕 -8119-15281 -8647-14973 -9214-15397 棉花 515 4848 白糖 4143 468 4134 4671 56 3499 玉米 23611 25816 鸡蛋 -24 2288 PTA 23943 2384 28162 27769 2693 聚乙烯 889 512 4896 4175 聚丙烯 -4598-645 -5349-5533 甲醇 -455-3593 -3673 玻璃 1984 1955 橡胶 3577 3731 325 2325 2394 234 沥青 -1714-1716 -337

部分机构持仓一览 机构 混沌天成 日期 217-1-13 217-1-16 217-1-17 217-1-18 217-1-19 217-1-2 黄金 4647 4643 4643 4617 463 4617 白银 6159 6123 6184 6182 6167 6119 沪铜沪铝沪镍沪锌沪铅螺纹钢 -2418 铁矿石焦煤 -2349-2235 -2183-2188 -2182-2131 焦炭 -1372-1399 -1394-1377 -1252-1254 豆油棕榈油菜籽油豆粕菜籽粕棉花白糖玉米鸡蛋 PTA 聚乙烯聚丙烯甲醇玻璃橡胶沥青

部分机构持仓一览 机构 海通期货 日期 217-1-13 217-1-16 217-1-17 217-1-18 217-1-19 217-1-2 黄金 8711 8873 8938 9536 897 974 白银 -8163-7553 -6975-7186 -828 沪铜 7266 731 5883 614 619 6681 沪铝 6394 614 6834 788 71 7235 沪镍沪锌 446 3694 4213 5536 449 沪铅 946 1233 965 936 95 721 螺纹钢 671 铁矿石 -5864-3293 焦煤 659-373 焦炭 -535-67 -847-719 -879 豆油 6895 7247 棕榈油 8737 1555 9838 9763 893 876 菜籽油豆粕 22211 397 1796 27817 27936 菜籽粕 5824 7432 7918 1282 1398 15765 棉花白糖 3774 玉米 5184 53416 5211 64387 6331 53677 鸡蛋 PTA 2621 21312 258 聚乙烯 25 3175 2886 3531 聚丙烯 -16 1855 515 1563 326 176 甲醇 11889 16875 13815 13759 1365 12678 玻璃 2468 6119 6197 7198 6914 471 橡胶 362 3454 3439 369 3741 沥青 5561 45 6242 514 548 4722

部分机构持仓一览 机构 上海大陆 日期 217-1-13 217-1-16 217-1-17 217-1-18 217-1-19 217-1-2 黄金白银沪铜沪铝沪镍沪锌沪铅螺纹钢铁矿石焦煤焦炭豆油棕榈油菜籽油豆粕菜籽粕棉花白糖玉米鸡蛋 2269 PTA 聚乙烯聚丙烯甲醇玻璃橡胶沥青

部分机构持仓一览 机构 中粮期货 日期 217-1-13 217-1-16 217-1-17 217-1-18 217-1-19 217-1-2 黄金白银 625 沪铜 -614-618 -2899-5773 -273 沪铝 -2368-23956 -24-25298 -2616-26418 沪镍 -7881-759 -7488-7671 -7654-812 沪锌 -4216-4113 -3616-2469 -241-284 沪铅 -2316-2249 -154-998 -947-896 螺纹钢铁矿石焦煤 1451 1262 1334 134 焦炭 137 豆油 -24659-28425 -29171-31685 -33212-34163 棕榈油 -1644-17653 -16655-1664 -16349-15714 菜籽油 -25381-26841 -29435-2828 -28786-3975 豆粕 -5836-45453 -48549-6533 -61728-63584 菜籽粕 -52168-5462 -54811-53797 -54489-56761 棉花 -4144-4262 -4419-457 -4544-472 白糖 -15667-1368 -9498-115 -22459-15185 玉米 -15963-1988 -11358-119748 -12258-121667 鸡蛋 -4323-3859 -3885-3918 -3894-419 PTA 聚乙烯聚丙烯甲醇玻璃 7267 65 5544 6246 5637-3139 橡胶 -4464-3171 沥青 -18221-17432 -7466-11765 -11325-912

部分机构持仓一览 机构 中信建投 日期 217-1-13 217-1-16 217-1-17 217-1-18 217-1-19 217-1-2 黄金 -166-191 -1241 白银 6218 9839 1938 597 6395 637 沪铜 5611 5521 5564 5635 5677 4484 沪铝沪镍沪锌沪铅 514 523 418 螺纹钢 -3516-752 -7193-9182 -9556 1868 铁矿石 -883-1212 -4796-2576 焦煤焦炭豆油 -6547-678 -6761-6812 -677-6856 棕榈油 942 9869 9775 9838 11925 13692 菜籽油豆粕 37378 42736 42433 52325 47976 44344 菜籽粕 937 8695 8932 919 8275 8191 棉花白糖玉米 3196 3196 3537 536 584 579 鸡蛋 2656 2679 2819 322 3329 3541 PTA 聚乙烯 2715 聚丙烯甲醇 5527 63 5729 玻璃 -2222-2528 -2484-2494 -246-2558 橡胶 258 沥青 9521-7165 -1671-111

部分机构持仓一览 机构 中信期货 日期 217-1-13 217-1-16 217-1-17 217-1-18 217-1-19 217-1-2 黄金白银 -21339-2533 -21961-2298 -23991-1752 沪铜 6551 5868 5874 5856 5458 522 沪铝 -935-7657 -651-6263 -6167-751 沪镍沪锌沪铅 65 763 17 螺纹钢 11615 13978 13253 18 铁矿石 -1697-16118 -18188-16695 -17298-1338 焦煤 1616 1281 697 98 879 779 焦炭 781 941 85 582 577 豆油 27554 29229 2397 23811 24566 2415 棕榈油 -38842-3778 -38741-34686 -33761-337 菜籽油 -249-1969 -1964-15 -1453 豆粕 23791 22595 22954 2225 菜籽粕棉花 -3915-4136 -419-3487 -3493 白糖 -1537-7929 -737-6787 -6798-7222 玉米 31364 33637 34539 38843 4189 39829 鸡蛋 PTA 37144 3524 34353 33142 2752 3216 聚乙烯聚丙烯 9339 1678 9756 9681 161 1854 甲醇 617 7525 677 715 5714 6741 玻璃 248 124 1279 133 2683 3893 橡胶沥青 5659 5484 3881

部分机构持仓一览 机构 新湖期货 日期 217-1-13 217-1-16 217-1-17 217-1-18 217-1-19 217-1-2 黄金 -133 白银沪铜 3196 399 421 4261 363 沪铝沪镍沪锌沪铅螺纹钢铁矿石 -9667-1278 -9828-9614 -8967 焦煤焦炭 -976 豆油棕榈油 5937 菜籽油 261 4283 3222 3531 3373 363 豆粕 -292-28258 -26933 菜籽粕 -1218-12259 -12483-12826 -12825 棉花白糖玉米 -39561-38554 -37977-53317 -53169-58256 鸡蛋 -2452-2353 PTA -111767-18187 -179-18428 -19193-18351 聚乙烯 -557-3599 -348-374 聚丙烯 4412 3336 3431 3734 3166 3981 甲醇 -3848-4386 -45-394 -3618-3927 玻璃橡胶 -2319-2153 沥青

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