农银汇理信用添利债券型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 2012 年 9 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一二年十月二十六日 第 1 页共 10 页
1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2012 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2012 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 农银信用添利债券 基金主代码 660013 交易代码 660013 契约型 基金合同生效后一年内封闭运作, 基金合同 基金运作方式 生效满一年后转为开放运作 本基金封闭期内不办理 申购 赎回业务, 也不上市交易 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标 2012 年 6 月 19 日 972,043,841.33 份以信用类债券作为主要的投资标的, 在严格控制风险的基础上, 力争实现超越业绩比较基准的投资收益 本基金将有效结合 自上而下 的资产配置策略以及 投资策略 自下而上 的债券精选策略, 在综合判断宏观经济 基本面 证券市场走势等宏观因素的基础上, 灵活配 2
置基金资产在各类资产之间的配置比例, 并通过严谨的信用分析以及对券种收益水平 流动性的客观判断, 综合运用多种投资策略, 精选个券构建投资组合 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合指数 95%+ 同期 银行活期存款利率 5% 本基金为较低风险 较低收益的债券型基金产品, 其 风险收益特征 风险收益水平高于货币市场基金, 但低于混合型基金 和股票型基金 基金管理人 基金托管人 农银汇理基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2012 年 7 月 1 日 -2012 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 8,242,919.35 2. 本期利润 1,788,623.57 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0018 4. 期末基金资产净值 974,351,707.37 5. 期末基金份额净值 1.0024 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 1-3 2-4 过去三个月 0.19% 0.04% -0.95% 0.05% 1.14% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较农银汇理信用添利债券型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012 年 6 月 19 日至 2012 年 9 月 30 日 ) 注 :1 本基金合同生效日为 2012 年 6 月 19 日, 至 2012 年 9 月 30 日不满一年 2 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%, 其中投资于信用债的比例不低于债券类资产的 80% 本基金的信用债类资产包括金融债 公司债 企业债 可转换公司债 ( 含分离交易可转债 ) 短期融资券 中期票据等非国债和央行票据资产 权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3% 本基金持有现金或到期 4
日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 3 根据法律法规规定, 本基金建仓期为自基金合同生效日起六个月, 至本报告期末尚处于建仓期 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 财政学硕士, 具有基金从业资 本基 格 曾担任兴业银行资金营运 吴江 金经 2012-6-19-6 中心债券交易员和账户经理 理 现任农银汇理基金公司基金 经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 和其他有关法律法规 基金合同的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法规和公司内部公平交易制度的规定, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 5
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析第三季度, 央行货币政策力度不及预期, 停止下调准备金率, 转而采用公开市场操作向市场提供短期流动性, 导致债券市场持续两个月的调整 我们 8 月初判断, 公开市场操作中的逆回购具有灵活性 可逆性的特点, 符合央行当前调控目标的需要, 在未来一段时间内仍将是主要工具 我们在第三季度, 坚持基金建仓期的总体投资策略, 即主要投资中等评级的信用债, 严格控制组合久期, 通过杠杆投资短期信用债, 获取相对稳定收益 考虑到第三季度债券市场的风险, 我们从 8 月开始放缓加杠杆的节奏, 至季度末债券调整至合理水平, 重新增持信用债 基金在第三季度体现了较好的抗风险能力, 在信用债指数大幅下跌时, 净值维持在 1 元附近 4.4.2 报告期内基金的业绩表现报告期基金份额净值增长率为 0.19%, 业绩比较基准收益率为 -0.95% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 固定收益投资 1,099,679,698.93 98.03 其中 : 债券 1,099,679,698.93 98.03 6
资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返 售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 2,961,794.13 0.26 6 其他各项资产 19,124,989.29 1.70 7 合计 1,121,766,482.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,035,000.00 5.14 其中 : 政策性金融债 50,035,000.00 5.14 4 企业债券 408,250,698.93 41.90 5 企业短期融资券 641,394,000.00 65.83 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 7
9 合计 1,099,679,698.93 112.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资 产净值比 例 (%) 1 122126 11 庞大 02 508,920 53,538,384.00 5.49 2 0980181 09 淮城资债 500,000 50,710,000.00 5.20 3 120218 12 国开 18 500,000 50,035,000.00 5.14 4 112097 12 亚厦债 500,001 48,950,097.90 5.02 5 122669 12 桂林债 402,130 40,213,000.00 4.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或 在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1,980.79 2 应收证券清算款 976,777.27 3 应收股利 - 8
4 应收利息 18,146,231.23 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,124,989.29 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动单位 : 份本报告期期初基金份额总额 972,043,841.33 本报告期基金总申购份额 - 减 : 本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 972,043,841.33 注 : 总申购份额含红利再投 转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1 中国证监会核准本基金募集的文件; 2 农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金合同 ; 3 农银汇理信用添利债券型证券投资基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照; 5 基金托管人业务资格批件和营业执照复印件 9
7.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 陆家嘴商务广场 7 层 7.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投 资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 农银汇理基金管理有限公司 二〇一二年十月二十六日 10