海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 修改前后对照表 章节修改前修改后 第一部分前言 一 订立本基金合同 的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 和其他有关法律法规 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性规定 ) 和其他有关法律法规 第二部分释义 53 流动性规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日起实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订 1
54 流动性受限资产: 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55 摆动定价机制: 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购 赎回的投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 第六部分基金份额的封闭期 开放期 申购与赎回六 申购和赎回的数量限制 4 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 基金管理 人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规 2
第六部分基金份额的封闭期 开放期 申购与赎回七 申购和赎回的价格 费用及其用途第六部分基金份额的封闭期 开放期 申购与赎回八 拒绝或暂停申购的情形 5 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 基金管理人应当将赎回费按法律法规规定的比例纳入基金财产, 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 模予以控制 具体请参见相关公告 5 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 基金管理人应当将赎回费按法律法规规定的比例纳入基金财产, 其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费, 并将上述赎回费全部计入基金财产 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 8 当发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以在履行适当程序后采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门 自律组织的规定 8 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受申购申请 ; 9 申请超过基金管理人设定的单日净申购比例上限 单一投 3
资者申购金额上限的 发生上述第 1 2 3 5 6 8 项情形之一且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理, 且开放期按暂停申购 发生上述第 1 2 3 5 6 8 10 项情形之一且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理, 且开放期按暂停申购的期间相应顺延 的期间相应顺延 第六部分基金份额的封闭期 开放期 申购与赎回九 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 5 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受赎回申请 形 第六部分基金份额 的封闭期 开放期 申购与赎回 2 巨额赎回的处理方式... 4
十 巨额赎回的情形 及处理方式 (3) 若本基金在开放期内发生巨额赎回, 当基金单个基金份 额持有人赎回申请超过前一工作日基金总份额 30% 的情形时, 超过部分的赎回申请可以延期办理 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 选择延期赎回的, 当日未能赎回部分将与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 ; 选择取消赎回的, 当日未能赎回部分将被撤销 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 未能赎回部分作自动延期赎回处理 延期办理的期限不得超过 20 个工作日, 如延期办理期限超过开放期的, 开放期相应延长, 延长的开放期内不办理申购, 亦不接受新的赎回申请, 即基金管理人仅为原开放期内因延期赎回涉及的单个基金份额持有人办理赎回业务 而对于基金单个持有人份额赎回申请不超过前一工作日基金总份额 30%( 含 ) 的部分, 基金管理人应当以赎回申请日的基金份额净值确认全部赎回申请 : 若基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成 5
第十二部分基金的 投资 二 投资范围 基金的投资组合比例为 : 基金投资于债券资产的比 例不低于基金资产的 80% 但应开放期流动性需要, 为保护基金份额持有人利益, 在每次开放期前一个月 开放期及开放期结束后一个月的期间内, 基金投资不受上述比例限制 开放期内, 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%; 在封闭期内, 本基金不受上述 5% 的限制, 但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制, 以变更后的比例为准, 本基金的投资比例会做相应调整 较大波动时, 基金管理人可延缓支付赎回款项, 延缓支付的赎回申请在基金管理人有能力支付赎回款项时一次性全额支付, 但延缓支付期限最长不超过 20 个工作日 基金的投资组合比例为 : 基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% 但应开放期流动性需要, 为保护基金份额持有人利益, 在每次开放期前一个月 开放期及开放期结束后一个月的期间内, 基金投资不受上述比例限制 开放期内, 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金及应收申购款等 ; 在封闭期内, 本基金不受上述 5% 的限制, 但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制, 以变更后的比例为准, 本基金的投资比例会做相应调整 6
第十二部分基金的 投资 四 投资限制 1 组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制 : 1 组合限制基金的投资组合应遵循以下限制 : (2) 开放期内, 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金及应收申购款等 ; 在封闭期内, 本基金不受上述 5% 的限制, 但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金 ;... (16) 本基金管理人管理的全部开放式基金 ( 包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金 ) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (17) 本基金在开放期内主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15% 因证券市场波动 上市公 7
司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (18) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ;... 除上述第 (13) 项外, 因证券 期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 但中国证监会规定的特殊情形除外, 法律法规另有 除第 (2) 项 第 (9) 项 第 (17) 项 第 (18) 项外, 因证券 期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 但中国证监会规定的特殊情形除外, 法律法规另有规定的, 从其规定 规定的, 从其规定 第十四部分基金资 产估值 三 估值方法 6 当本基金发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以在 履行适当程序后采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平 性 8
第十四部分基金资 产估值 六 暂停估值的情形 4 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 第十八部分基金的信息披露第十八部分基金的信息披露五 公开披露的基金信息 ( 六 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报告 一 本基金的信息披露应符合 基金法 运作办 法 信息披露办法 基金合同 及其他有关规 定 确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停基金估值 ; 一 本基金的信息披露应符合 基金法 运作办法 信息披露办法 流动性规定 基金合同 及其他有关规定 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外 本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 9
第十八部分基金的信息披露五 公开披露的基金信息 26 发生涉及基金申购 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 ; 27 基金管理人采用摆动定价机制进行估值; ( 七 ) 临时报告 10
海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 修改前后对照表 章节修改前修改后 二 基金托管协议的 依据 目的和原则 订立本协议的依据是 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号 托管协议的内容与格式 海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及其他有关规定 订立本协议的依据是 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号 托管协议的内容与格式 海富通瑞福一年定期开放债券型证券 投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及其他有关规定 11
三 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ( 一 ) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2 基金托管人根据有关法律法规的规定及 基金合同 的约定对下述基金投融资比例进行监督 : (1) 按法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基金的投资资产配置比例为 : 基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% 但应开放期流动性需要, 为保护基金份额持有人利益, 在每次开放期前一个月 开放期及开放期结束后一个月的期间内, 基金投资不受上述比例限制 开放期内, 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%; 在封闭期内, 本基金不受上述 5% 的限制, 但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易 (1) 按法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基金的投资资产配置比例为 : 基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% 但应开放期流动性需要, 为保护基金份额持有人利益, 在每次开放期前一个月 开放期及开放期结束后一个月的期间内, 基金投资不受上述比例限制 开放期内, 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金及应收申购款等 ; 在封闭期内, 本基金不受上述 5% 的限制, 但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制, 以变更后的比例为准, 本 基金的投资比例会做相应调整 12
三 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ( 一 ) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2 基金托管人根据有关法律法规的规定及 基金合同 的约定对下述基金投融资比例进行监督 : 保证金一倍的现金 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制, 以变更后的比例为准, 本基金的投资比例会做相应调整 (2) 根据法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基金投资组合遵循以下投资限制 : b 开放期内, 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; 在封闭期内, 本基金不受上述 5% 的限制, 但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金 ; (2) 根据法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基金投资组合遵循以下投资限制 : b 开放期内, 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金及应收申购款等 ; 在封闭期内, 本基金不受上述 5% 的限制, 但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金 ;... p 本基金管理人管理的全部开放式基金( 包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金 ) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 13
三 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ( 一 ) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2 基金托管人根据有关法律法规的规定及 基金合同 的约定对下述基金投 (3) 法规允许的基金投资比例调整期限由于证券 期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资比例不符合上述约定的比例, 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整 但中国证监会规定的特殊情形除外, 法律法规另有规定的, 从其规定 q 本基金在开放期内主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15% 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合前述所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; r 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; (3) 法规允许的基金投资比例调整期限除第 (b) 项 第 (i) 项 第 (q) 项 第 (r) 项外, 由于证券 期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例, 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整 但中国证监会规定的特殊情形除外, 法律法规另有规定的, 从其规定 14
融资比例进行监督 : 三 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ( 一 ) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 6 基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (2) 流通受限证券, 包括由 上市公司证券发行管理办法 规范的非公开发行股票 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券 已发行未上市证券 回购交易中的质押券等流通受限证券 (2) 此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致, 包括由 上市公司证券发行管理办法 规范的非公开发行股票 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券 已发行未上市证券 回购交易中的质押券等流通受限证券 八 基金资产净值计算和会计核算 ( 二 ) 基金资产估值方法 2 估值方法 2 估值方法本基金的估值方法为 :... (6) 当本基金发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以在履行适当程 序后采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性 15
... 16