一 A 股市场及规模指数表现 广发基金指数周报 (2017.04.05 2017.04.07) 在板块表现方面 : 本周虽然仅有 3 个交易日, 但受雄安新区利好影响, 市场全线上扬, 且呈现创业板 主板 中小板涨幅递减的趋势 创业板综指本期涨幅最大, 为 2.33%; 深证综指其次, 为 2.11%; 中小板综指本期涨幅最小, 为 1.95% 在规模指数方面, 整体呈现出中盘股 小盘股 大盘股涨幅递增的趋势 其中, 代表中盘股的中证 500 指数涨幅 2.77%, 代表中盘股的中证 1000 指数涨幅 2.47%, 代表大盘股的沪深 300 指数涨幅 1.78% 图 1:A 股市场及规模指数本周收益 表 1:A 股市场及规模指数主要指标 指数代码 指数点位涨跌幅 (%) 涨跌幅 (%) 涨跌幅 (%) 涨跌幅 (%) 市盈率市净率股息率 (%) 最新近 1 周近 1 月近 1 季今年以来 TTM LF 近 12 个月 000001 上证综指 3,287 1.99 1.36 4.19 5.90 16.67 1.69 1.65 399106 深证综指 2,028 2.11-0.16 2.02 3.01 43.34 3.51 0.65 399101 中小板综 11,846 1.95 0.50 2.18 3.15 47.17 4.13 0.52 399102 创业板综 2,594 2.33-1.58-0.70-0.24 57.74 5.15 0.33 000300 沪深 300 3,517 1.78 1.84 5.07 6.27 13.77 1.55 2.11 000905 中证 500 6,579 2.77 0.85 3.25 5.03 41.82 2.87 0.61 000852 中证 1000 8,545 2.47-0.92-0.76 0.63 61.69 3.62 0.36 000985 中证全指 4,970 2.20 0.61 2.46 3.83 21.35 2.07 1.30
二 旗下产品及跟踪指数运行情况 广发基金目前管理的指数产品涵盖 A 股 债券及海外市场, 合计共 23 条指数 其中 :(1)A 股指数 16 只, 包括宽基 (4 条 ) 行业(7 条 ) 主题(4 条 ) 和策略指数 (1 条 ), 另有创业板指数 ETF 产品正在发行 ;(2) 债券指数 1 条, 为中债 7-10 年国开债指数 ;(3) 海外指数 6 条, 包括美股指数 美国 REITS 等 图 2: 广发基金旗下指数基金族谱图 广发创业板 ETF(159952) 于 2017.3.22~2017.4.14 发行, 敬请投资者关注! ( 一 ) A 股指数及产品运作情况本周旗下产品跟踪的指数也全线上扬 其中 : 中证环保指数本周涨幅最佳, 达到 4.01%; 其次是中证全指原材料指数, 本周涨幅 3.42%; 本周涨幅最小的为中证全指主要消费指数, 涨幅为 0.82% 图 3: 旗下产品跟踪的指数本周涨跌幅 分指数类别来看 :
宽基指数方面 : 本期涨幅最大的为中证 500 指数, 涨幅为 2.77%; 本期涨幅最小的为沪深 300 指数, 涨幅 1.78%; 行业指数方面 : 本期中证全指原材料指数涨幅最大, 达到 3.42%; 中证全指医药卫生指数本期涨幅靠后, 为 0.97%; 主题指数方面 : 本期中证环保指数涨幅最大, 为 4.01%; 中证养老指数本期涨幅最小, 为 1.25%; 策略指数方面 : 本周中证百度百发 100 指数涨幅 2.23%, 年初至今涨幅 7.92% 表 1: 旗下产品跟踪指数各阶段涨跌幅情况 指数代码 指数点位涨跌幅 (%) 涨跌幅 (%) 涨跌幅 (%) 涨跌幅 (%) 最新近 1 周近 1 月近 1 季今年以来 000300 沪深 300 3,517 1.78 1.84 5.07 6.27 000905 中证 500 6,579 2.77 0.85 3.25 5.03 399330 深证 100 3,913 1.90 2.23 6.37 7.67 399008 中小 300 1,480 2.10 0.82 3.20 4.10 000986 全指能源 2,147 2.24 1.25 0.92 5.01 000987 全指材料 3,501 3.42 1.22 4.63 6.74 000990 全指消费 9,268 0.82 0.24 3.52 5.71 000989 全指可选 5,903 1.55 0.17 2.92 4.31 000992 全指金融 5,420 1.02-0.66 1.47 1.88 000991 全指医药 9,860 0.97 0.82 2.47 2.62 000993 全指信息 6,010 2.36-0.77 1.10 1.93 000827 中证环保 1,861 4.01 3.28 4.82 5.88 399967 中证军工 11,401 2.48-0.17 2.11 6.43 399989 中证医疗 7,664 1.52-2.95-4.70-4.54 399812 养老产业 8,088 1.25-0.48 2.25 2.72 000851 百发 100 13,401 2.31-0.40 5.13 7.92 旗下指数中, 当前 PE 所处分位数属于近三年较低值的指数有 : 中证全指医药指数 中证全指信息技术指数 中证环保指数及中证医疗指数等 表 2: 旗下产品跟踪指数近三年 PE 情况及当前所处位置 指数代码 PE(TTM) 最高 PE PE 中位数最低 PE 当前 PE 所处分位 最新 ( 近 3 年 ) ( 近 3 年 ) ( 近 3 年 ) ( 近 3 年 ) 000300 沪深 300 14 19 13 8 83% 000905 中证 500 42 83 45 26 35% 399330 深证 100 23 37 22 15 77% 399008 中小 300 39 81 41 31 36% 000986 全指能源 56 75 31 10 81% 000987 全指材料 60 4,085 87 30 37% 000990 全指消费 31 49 30 21 62% 000989 全指可选 27 45 27 17 54% 000992 全指金融 9 12 9 6 73% 000991 全指医药 39 74 42 34 21% 000993 全指信息 54 134 61 44 20%
000827 中证环保 31 59 32 26 33% 399967 中证军工 124 249 124 52 48% 399989 中证医疗 56 138 63 54 22% 399812 养老产业 25 36 24 19 56% 注 : 数据来源于 Wind 资讯,PE 统计区间 2014-4-7~2017-4-7, 所处分位数 = 当前 PE 在所有统计样本的升序排名 / 所有统计样本数 指数产品方面, 本期广发中证环保 ETF 净值涨幅最大, 达到 3.95%; 本期净值涨幅最小的为广发中证全指主要消费 ETF 联接 C, 涨幅为 0.65% 跟踪误差方面, 本期旗下所有指数产品跟踪误差均保持在合理范围内 表 3: 旗下指数产品投资风格及本周运行情况统计 指数类 型 投资风格 / 主要分布 基金代 码 基金名称 最新单位 净值 近 1 周 (%) 近 1 月 (%) 近 1 季 (%) 今年以来 (%) 年化跟踪 误差 (%) 宽基指数行业指数 沪深蓝筹 ( 大盘 ) 中坚力量 ( 中盘 ) 深市蓝筹 ( 大盘 ) 深市成长 ( 小盘 ) 煤炭 石油化工 有色食品饮料 农林牧渔汽车 传媒大金融大健康互联网 + 510360 广发沪深 300ETF 1.09 1.78 1.98 5.27 6.48 0.26 270010 广发沪深 300ETF 联接 A 1.60 1.67 1.84 4.95 6.12 0.28 002987 广发沪深 300ETF 联接 C 1.59 1.67 1.81 4.84 6.00 0.29 510510 广发中证 500ETF 1.81 2.68 0.92 3.32 5.08 0.43 162711 广发中证 500ETF 联接 A 1.38 2.54 0.94 3.26 4.93 0.48 002903 广发中证 500ETF 联接 C 1.11 2.53 0.91 3.19 4.85 0.52 162714 广发深证 100 分级 1.04 1.23 1.72 6.30 7.59 2.04 159907 广发中小板 300ETF 1.48 2.09 1.14 3.96 4.91 0.29 270026 广发中小板 300ETF 联接 1.22 2.03 1.09 3.67 4.56 0.22 159945 广发中证全指能源 ETF 0.75 2.27 1.94 3.16 7.42 0.49 001460 广发中证全指能源 ETF 联接 A 0.87 2.11 1.43 2.21 6.13 0.86 002973 广发中证全指能源 ETF 联接 C 0.87 2.10 1.42 2.19 6.11 0.82 159944 广发中证全指原材料 ETF 0.93 3.42 1.48 5.95 8.27 0.22 001459 广发中证全指原材料 ETF 联接 A 1.13 2.93 0.63 4.62 6.74 0.95 002975 广发中证全指原材料 ETF 联接 C 1.13 2.92 0.61 4.51 6.62 0.95 159946 广发中证全指主要消费 ETF 1.05 0.82 0.13 3.18 5.32 0.23 001458 广发中证全指主要消费 ETF 联接 A 1.15 0.65-0.04 2.70 4.66 1.42 002976 广发中证全指主要消费 ETF 联接 C 1.15 0.65-0.05 2.63 4.60 1.42 159936 广发中证全指可选消费 ETF 1.63 1.59 0.77 4.15 5.62 0.28 001133 广发中证全指可选消费 ETF 联接 A 0.85 1.50 0.68 3.87 5.26 0.32 002977 广发中证全指可选消费 ETF 联接 C 0.85 1.50 0.67 3.80 5.18 0.35 159940 广发中证全指金融地产 ETF 0.83 1.20 0.40 3.85 4.44 0.41 001469 广发中证全指金融地产 ETF 联接 A 0.91 1.12 0.12 3.21 3.81 0.43 002979 广发中证全指金融地产 ETF 联接 C 0.91 1.12 0.15 3.19 3.77 0.39 159938 广发中证全指医药卫生 ETF 1.32 0.99 1.05 3.10 3.28 0.24 001180 广发中证全指医药卫生 ETF 联接 A 0.82 0.90 0.87 2.81 2.99 0.36 002978 广发中证全指医药卫生 ETF 联接 C 0.82 0.90 0.85 2.73 2.91 0.33 159939 广发中证全指信息技术 ETF 1.13 2.39-0.21 2.50 3.42 0.51 000942 广发中证全指信息技术 ETF 联接 A 1.06 2.26-0.21 2.27 3.05 0.59
002974 广发中证全指信息技术 ETF 联接 C 1.06 2.27-0.22 2.21 2.99 0.62 512580 广发中证环保 ETF 1.06 3.95 3.72 -- -- 1.34 美丽中国 001064 广发中证环保产业 A 0.81 3.80 3.37 5.13 6.17 0.20 主题指 数 强国梦 军 工梦 002984 广发中证环保产业 C 0.81 3.78 3.34 5.05 6.09 0.22 512680 广发中证军工 ETF 1.03 2.39 0.50 3.30 7.34 0.92 003017 广发中证军工 ETF 联接 1.02 2.20 0.38 2.86 6.59 1.10 精准医疗 502056 广发中证医疗分级 1.06 1.54-2.45-3.54-3.36 0.47 策略指 数 人口老龄化 大数据 000968 广发中证养老产业 A 1.01 1.30 0.57 4.77 5.38 0.38 002982 广发中证养老产业 C 1.01 1.29 0.56 4.69 5.30 0.40 000826 广发中证百发 100A 1.00 2.14-0.30 5.03 7.63 0.66 000827 广发中证百发 100E 1.00 2.15-0.30 5.04 7.64 0.66 注 : 数据来源于 Wind 资讯, 截至 2017-4-7, 跟踪误差为近 1 个月产品运行对应的年化数据 ( 二 ) 债券指数及产品运作情况本周, 伴随 MPA 考核和跨季暂告一段落, 资金面较前期明显宽松 ; 但是, 现货交投情绪仍趋于谨慎, 一度较前期低位反弹 ; 随后, 伴随情绪回暖和期货走强, 且美国对叙利亚的军事打击, 避险情绪升温, 带动现券收益率小幅回落 本周中债 -7-10 年国开行债券指数财富 ( 总值 ) 指数上涨 0.09%, 同期中债总全价指数下跌 0.04% 图 3: 中债 -7-10 年国开行债券指数财富 ( 总值 ) 指数分阶段收益 (%) 1.50 1.00 0.90 0.50 - (0.50) 0.09 (0.04) 0.14 (1.00) (1.50) (2.00) (1.19) (1.12) (1.54) (1.47) 近 1 周近 1 月近 1 季今年以来 涨跌幅 (%) 涨跌幅 (%) 涨跌幅 (%) 涨跌幅 (%) 中债 -7-10 年国开行债券指数财富 ( 总值 ) 指数 中债总全价 ( 总值 ) 指数 投资风格 / 主要分布基金代码基金名称最新单位净值近 1 周 (%) 近 1 月 (%) 近 1 季 (%) 今年以来 (%) 债券指数 003376 广发 7-10 年国开行 A 0.96 0.05 0.60-1.20-1.50 003377 广发 7-10 年国开行 C 0.95 0.04 0.57-1.62-2.03 注 : 数据来源于 Wind 资讯, 截至 2017-4-7
( 三 ) 海外指数及产品运作情况本周海外市场表现平淡, 周三美联储 FOMC 会议提出今年可能缩表, 美股受影响高位回落 板块方面, 纳斯达克 100 指数随美股整体走势回落, 房地产指数向好, 生物科技指数跌幅较明显 ( 四 ) 表 4 旗下产品覆盖海外指数的表现情况 指数点位涨跌幅 (%) 涨跌幅 (%) 涨跌幅 (%) 涨跌幅 (%) 最新近 1 周近 1 月近 1 季今年以来 纳斯达克 100 5,418.37-0.33% 1.09% 8.21% 11.41% 纳斯达克生物技术 3,039.80-0.96% -2.42% 3.73% 9.63% 标普全球医疗保健 859.90 0.02% -0.93% 4.83% 7.90% 标普全球农业指数 4,158.40-0.14% 0.64% 0.06% 1.14% 道琼斯美国石油开发与生产 11,720.00-0.15% 3.44% -7.79% -6.40% MSCI 美国 REITS 指数 1,158.37 0.95% 2.09% -1.20% 0.95% ( 五 ) 数据来源 : 彭博, 指数收盘价以美元计价, 截止至 2017-4-7 表 5 旗下海外指数产品的收益情况 指数类 型 投资主题 基金代 码 基金名称 最新单位净 值 近 1 周 (%) 近 1 月 (%) 近 1 季 (%) 今年以来 (%) 全球互联网龙头 159941 广发纳斯达克 100ETF 1.24-0.38 1.18 8.63 10.78 270042 广发纳斯达克 100 人民币 1.70-0.35 1.19 8.56 10.53 生物科技 001092 广发纳斯达克生物科技人民币 0.90-1.85-2.28 3.20 7.77 海外指 数 医疗保健美国石油企业美国房地产 (REITS) 000369 广发全球医疗保健人民币 1.25-0.24 0.00 5.13 6.84 270027 广发标普全球农业人民币 1.17-0.51 0.26 0.60 0.77 162719 广发道琼斯美国石油 A 1.00-0.25 0.08 -- -- 004243 广发道琼斯美国石油 C 1.00-0.26 0.19 -- -- 000179 广发美国房地产人民币 1.33 0.76 0.53-0.23 0.84 注 : 数据来源 Wind, 最新单位净值截至 2017-4-6
附录 : 广发 C 军团费率低廉, 指数轮动利器 广发基金目前已推出 11 只场外指数基金 C 类份额, 涵盖主要宽基 行业与主题指数产品 广发指数基金 C 类份额 免申购费 持有 7 天及以上 ( 中证 500 联接 C 类 7 天以上 ) 免赎回费 持有不足 7 天收取 0.125% 的赎回费 ( 中证 500ETF 联接 C 类收取 0.5%), 仅按年收取 0.4% 的销售服务费 除此之外,C 类份额还可以实现旗下产品之间当日 0 成本转换, 是投资者进行资产配置 行业轮动的最佳选择 附表 : 广发基金数量投资部旗下指数基金 C 类份额一览表 基金代码基金简称申购费 002987 广发沪深 300 联接 C 0 赎回费 销售服务费 002982 广发养老指数 C 0 002984 广发环保指数 C 0 002973 广发能源联接 C 0 002974 002978 广发信息技术联接 C 广发医药卫生联接 C 0 0 持有时间小于 7 天 ( 不含 7 天 ), 费率为 0.125%; 持有时间 7 天及以上, 费率为 0 002977 广发可选消费联接 C 0 002979 广发金融地产联接 C 0 002975 广发原材料联接 C 0 002976 广发主要消费联接 C 0 持有时间小于 7 天 ( 含 7 天 ), 费率为 0.5%; 002903 广发中证 500 联接 C 0 持有时间 7 天以上, 费率为 0 风险提示 : 本资料仅作参考, 不构成本公司任何业务的宣传推介材料 投资建议或保证, 不作为任何法律文件 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽职的原则管理和运用基金资 产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资人购买基金时应详细阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件, 了解基金的具体情况 基金管理人管理的其他基金的业绩和其 投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现, 也不构成本基金业绩表现的保证 基金投资需谨慎 广发基金管理有限公司 部门 : 数量投资部