1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证

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1 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金 (LOF) 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年十月二十五日 第 1 页共 14 页

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 广发恒生中型股指数 (LOF) 场内简称 恒生中型 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 契约开放式 2017 年 9 月 21 日 89,613, 份 本基金采用被动式指数化投资策略, 通过严格的 投资目标 投资程序约束和数量化风险管理手段, 力求实现 基金投资组合对标的指数的有效跟踪, 追求跟踪 误差的最小化 本基金为指数基金, 主要采用完全复制法跟踪标 投资策略 的指数, 以完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合为原则, 进行被动式 2

3 指数化投资 业绩比较基准 人民币计价的恒生综合中型股指数收益率 95%+ 人民币活期存款收益率 ( 税后 ) 5% 本基金为股票型基金, 其长期平均风险和预期收 益水平高于混合型基金 债券型基金及货币市场 风险收益特征 基金 本基金为指数型基金, 具有与标的指数相 似的风险收益特征 本基金将投资港股通标的股 票, 需承担汇率风险以及境外市场的风险 基金管理人基金托管人下属分级基金的基金简称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 广发恒生中型股指数 (LOF)A 广发恒生中型股指数 (LOF)C 下属分级基金的场内简称下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份额总额 恒生中型 ,503, 份 25,110, 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 报告期 主要财务指标 (2018 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 广发恒生中型股指数 广发恒生中型股指数 (LOF)A (LOF)C 1. 本期已实现收益 -43, , 本期利润 -853, ,

4 3. 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 58,203, ,633, 期末基金份额净值 注 :(1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费 用后实际收益水平要低于所列数字 (2) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价 值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1 广发恒生中型股指数 (LOF)A: 阶段 过去三个月 净值增长 率 1 净值增长 率标准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较 基准收益 率标准差 % 1.32% -2.55% 1.33% 1.13% -0.01% 2 广发恒生中型股指数 (LOF)C: 阶段 过去三个月 净值增长 率 1 净值增长 率标准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较 基准收益 率标准差 % 1.32% -2.55% 1.33% 1.03% -0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金 (LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1. 广发恒生中型股指数 (LOF)A: (2017 年 9 月 21 日至 2018 年 9 月 30 日 ) 4

5 2. 广发恒生中型股指数 (LOF)C: 注 : 本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月, 建仓期结束时各项资产配置比例 符合本基金合同有关规定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 5

6 任本基金的基 姓名 职务 金经理期限 任职 离任日 证券从业 年限 说明 李耀柱 本基金的基金经理 ; 广发纳指 100ETF 基金的基金经理 ; 广发纳斯达克 100 指数 (QDII) 基金的基金经理 ; 广发沪港深新起点股票基金的基金经理 ; 广发道琼斯石油指数 (QDII- LOF) 基金的基金经理 ; 广发海外多元配置 (QDII) 基金的基金经理 ; 广发科技动力股票基金的基金经理 ; 国际业务部总经理助理 日期 期 - 8 年 李耀柱先生, 理学硕士, 持有中国证券投资基金业从业证书 曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员 国际业务部研究员 基金经理助理 广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理 ( 自 2016 年 8 月 23 日至 2017 年 11 月 9 日 ) 广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理 ( 自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日 ) 广发美国房地产指数证券投资基金基金经理 ( 自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日 ) 广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理 ( 自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日 ) 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理 ( 自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日 ) 现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理助理 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 ( 自 2015 年 12 月 17 日起任职 ) 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经理 ( 自 2016 年 8 月 23 日起任职 ) 广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理 ( 自 2016 年 11 月 9 日起任职 ) 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (QDII-LOF) 基金经理 ( 自 2017 年 3 月 10 日起任职 ) 广发港股通恒生综合 6

7 刘杰 本基金的基金经理 ; 广发沪深 300ETF 联接基金的基金经理 ; 广发中证 500ETF 基金的基金经理 ; 广发中证 500ETF 联接 (LOF) 基金的基金经理 ; 广发沪深 300ETF 基金的基金经理 ; 广发养老指数基金的基金经理 ; 广发中小板 300ETF 基金的基金经理 ; 广发中小板 300 联接基金的基金经理 ; 广发中证环保 ETF 联接基金的基金经理 ; 广发军工 ETF 基金的基金经理 ; 广发中证军工 ETF 联接基金的基金经 年 中型股指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 ( 自 2017 年 9 月 21 日任职 ) 广发海外多元配置证券投资基金 (QDII) 基金经理 ( 自 2018 年 2 月 8 日起任职 ) 广发科技动力股票型证券投资基金基金经理 ( 自 2018 年 5 月 31 日起任职 ) 刘杰先生, 工学学士, 持有中国证券投资基金业从业证书 曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员 数量投资部研究员 广发沪深 300 指数证券投资基金基金经理 ( 自 2014 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日 ) 广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理 ( 自 2016 年 1 月 25 日至 2018 年 4 月 25 日 ) 现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 ( 自 2014 年 4 月 1 日起任职 ) 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF) 基金经理 ( 自 2014 年 4 月 1 日起任职 ) 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 ( 自 2015 年 8 月 20 日起任职 ) 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 ( 自 2016 年 1 月 18 日起任职 ) 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 ( 自 2016 年 1 月 25 日起任职 ) 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 ( 自 2016 年 1 月 25 日起任职 ) 广发中证养老产业指 7

8 理 ; 广发中证环保 ETF 基金的基金经理 ; 广发创业板 ETF 基金的基金经理 ; 广发创业板 ETF 联接基金的基金经理 ; 广发量化稳健混合基金的基金经理 ; 广发道琼斯石油指数 (QDII- LOF) 基金的基金经理 ; 广发美国房地产指数 (QDII) 基金的基金经理 ; 广发纳斯达克 100 指数 (QDII) 基金的基金经理 ; 广发纳指 100ETF 基金的基金经理 ; 广发全球农业指数 (QDII) 基金的基金经理 ; 广发全球医疗保健 (QDII) 基金的基金经理 ; 广发生物科技指数 (QDII) 基金的基金经理 ; 指数投资部总经理 数型发起式证券投资基金基金经理 ( 自 2016 年 1 月 25 日起任职 ) 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理 ( 自 2016 年 8 月 30 日起任职 ) 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理 ( 自 2016 年 9 月 26 日起任职 ) 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理 ( 自 2017 年 1 月 25 日起任职 ) 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理 ( 自 2017 年 4 月 25 日起任职 ) 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理 ( 自 2017 年 5 月 25 日起任职 ) 广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理 ( 自 2017 年 8 月 4 日起任职 ) 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理 ( 自 2018 年 4 月 26 日起任职 ) 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经理 ( 自 2018 年 8 月 6 日起任职 ) 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 ( 自 2018 年 8 月 6 日起任职 ) 广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理 ( 自 2018 年 8 月 6 日起任职 ) 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (QDII-LOF) 基金经理 ( 自 2018 年 8 月 6 日起任职 ) 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 ( 自 2018 年 8 月 6 日起任职 ) 广发纳斯达克生物科技指数型发起式 8

9 助理 注 :1. 任职日期 和 离职日期 指公司公告聘任或解聘日期 证券投资基金基金经理 ( 自 2018 年 8 月 6 日起任职 ) 广发美国房地产指数证券投资基金基金经理 ( 自 2018 年 8 月 6 日起任职 ) 广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理 ( 自 2018 年 8 月 6 日起任职 ) 2. 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其 配套法规 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金 (LOF) 基金合同 和 其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内基金运作 合法合规, 无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管理符合有关法规及基金合 同的规定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学 制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并 通过实时的行为监控与及时的分析评估, 保证公平交易原则的实现 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备 选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库, 投资的债券必须来自公司债券 库 公司建立了严格的投资授权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序 在交易过程中, 中央交易部按照 时 间优先 价格优先 比例分配 综合平衡 的原则, 公平分配投资指令 金融工程与 风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实 现投资风险的事中风险控制 ; 稽核岗通过对投资 研究及交易等全流程的独立监察 稽核, 实现投资风险的事后控制 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公 平对待, 未发生任何不公平的交易事项 异常交易行为的专项说明 9

10 本公司原则上禁止不同投资组合之间 ( 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外 ) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕备查 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况, 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 这些交易不存在任何利益输送的嫌疑 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018 年三季度, 国内方面, 综合受到中美贸易战 去杠杆以及近期股票质押风险等不利因素影响, 整体市场的表现较欠佳, 各大指数近期均已达到或接近近 3 年的底部区域, 市场情绪较差, 市场信心不足, 同时市场风险也一定程度得到释放, 未来机遇与挑战并存 国际方面, 由于原油价格上行 美债收益率上行 美股高波动趋势 中美摩擦等潜在风险点尚未消除, 应以谨慎为主 港股方面, 市场对企业盈利增速预期出现下调, 这是 16 年企业盈利增速预期开始上调后, 首次的掉头向下 虽然中报业绩的整体表现尚可, 但是由于地产销售减速 去杠杆 环保 贸易战等因素, 市场对未来的盈利较为悲观 管理人认为, 盈利增速的下调尚在进行当中, 外资对港股的观点也在不断修正, 从不理解内地投资者的悲观态度, 到逐步接受盈利增速下调的情况 但是, 随着地方政府参与解决股权质押风险 沪伦通开通在即等积极因素汇聚, 未来市场有一定修复市场情绪的可能 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期内, 本基金的 A 类份额净值增长率为 -1.42%,C 类份额净值增长率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 -2.55% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 76,205, 其中 : 股票 76,205,

11 2 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 4,314, 其他各项资产 833, 合计 81,353, 注 : 权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 76,205, 元, 占基 金资产净值比例 94.27% 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别公允价值 ( 人民币 ) 占基金资产净值比例 (%) 工业 13,904, 非日常生活消费品 12,143, 金融 9,478, 房地产 9,270, 原材料 7,269, 信息技术 7,147, 医疗保健 7,142, 公用事业 3,014, 日常消费品 2,977, 电信业务 1,933, 能源 1,922, 合计 76,205, 注 :(1) 以上分类采用全球行业分类标准 (GICS) (2) 由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾 11

12 差 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 海螺水泥 44,000 1,829, 海螺创业 58,500 1,405, 国药控股 39,200 1,321, 比亚迪股份 23,000 1,137, 万科企业 44,500 1,014, 中国中车 144, , 新华保险 27, , 中国中铁 131, , 信义玻璃 98, , 中芯国际 110, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 本基金本报告期末未持有股指期货 (2) 本基金本报告期内未进行股指期货交易 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本基金本报告期末未持有国债期货 (2) 本基金本报告期内未进行国债期货交易 5.11 投资组合报告附注 12

13 根据公开市场信息, 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有 出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 569, 应收证券清算款 - 3 应收股利 256, 应收利息 1, 应收申购款 其他应收款 - 7 待摊费用 6, 其他 - 9 合计 833, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 广发恒生中型股指 数 (LOF)A 广发恒生中型股指 数 (LOF)C 本报告期期初基金份额总额 66,386, ,849, 本报告期基金总申购份额 762, , 减 : 本报告期基金总赎回份额 2,645, ,431, 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 64,503, ,110,

14 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 ( 认 ) 申购 赎回或买卖本基金 的情况 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金 (LOF) 募集的文件 ( 二 ) 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF) 基金合同 ( 三 ) 广发基金管理有限公司开放式基金业务规则 ( 四 ) 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF) 托管协议 ( 五 ) 法律意见书 ( 六 ) 基金管理人业务资格批件 营业执照 ( 七 ) 基金托管人业务资格批件 营业执照 8.2 存放地点广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 楼 8.3 查阅方式 1. 书面查阅 : 查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00 投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件 ; 2. 网站查阅 : 基金管理人网址 : 广发基金管理有限公司 二〇一八年十月二十五日 14