华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 18 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中的财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞消费成长混合 交易代码 001069 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 20 日 报告期末基金份额总额 278,661,864.69 份 通过深入研究, 本基金投资于消费相关行业优质的成 投资目标 长性公司, 在有效控制风险的前提下, 力争为投资者 创造高于业绩比较基准的投资回报 本基金采用 自上而下 和 自下而上 相结合方法 来构建投资组合 通过定量和定性分析, 对宏观经济 投资策略 市场环境 行业估值等因素做深入系统研究, 分析比 较股票和债券预期收益率变化, 优化股票和债券的投 资比例从而确定大类资产配置 业绩比较基准 申银万国消费品指数 *80%+ 中证全债指数 *20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金, 其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 低于股票型基金 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 第 2 页共 12 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2018 年 4 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 2,678,429.44 2. 本期利润 -6,170,579.24 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0216 4. 期末基金资产净值 300,289,902.26 5. 期末基金份额净值 1.078 注 :1 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 1-3 2-4 1 标准差 2 准收益率 3 4 过去三个月 -1.91% 1.60% -2.66% 1.11% 0.75% 0.49% 第 3 页共 12 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注 : 注 : 1 图示日期为 2015 年 5 月 20 日至 2018 年 6 月 30 日 2 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期, 截至报告期末本基金的各项 投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 方纬 本基金的 基金经理 2015 年 5 月 20 日 - 15 年 经济学硕士 2003 年 9 月至 2005 年 1 月任上海金信研究所研究 第 4 页共 12 页
员 ;2005 年 1 月至 2007 年 2 月任万家基金管理有限公司高级研究员 ;2007 年 2 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司, 历任研究员 高级研究员 基金经理助理 2014 年 8 月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理 2015 年 4 月至 2016 年 8 月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 2015 年 5 月起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 2015 年 5 月至 2016 年 8 月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 2015 年 8 月至 2016 年 11 月任华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 2016 年 3 月至 2017 年 6 月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 2016 年 9 月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律 法规以及基金合同的约定, 不存在损害基金持有人利 益的行为 第 5 页共 12 页
4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人根据 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 的要求, 通过科学完善的制度及流程, 从事前 事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合 其次交易部对投资指令的合规性 有效性及合理性进行独立审核, 在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块, 确保公平交易的实施 同时, 风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5% 共一次, 系因股票配置比例调整 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年二季度, 沪深 300 指数下跌 9.94%, 中证 500 指数下跌 14.67%, 创业板指数下跌 15.46% 本基金季度下跌 1.91% 2018 年二季度, 去杠杆, 中国贸易战, 去库存 等因素产生共振, 导致 A 股快速下跌 从估值上看,A 股现在的估值水平已经接近历史低位, 具备长期投资价值 下半年, 消费成长基金将继续坚守精选个股的投资策略, 争取获得超额收益 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.078 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 -1.91%, 业绩 比较基准收益率为 -2.66% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 第 6 页共 12 页
5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 284,040,187.14 93.62 其中 : 股票 284,040,187.14 93.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,377,902.66 5.73 8 其他资产 1,987,932.11 0.66 9 合计 303,406,021.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 223,003,671.49 74.26 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 4,907,396.00 1.63 E 建筑业 1,856,205.00 0.62 F 批发和零售业 8,297,460.00 2.76 G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 6,999,078.24 2.33 I 信息传输 软件和信息技术服务业 20,960,628.91 6.98 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 8,019,722.70 2.67 M 科学研究和技术服务业 - - 第 7 页共 12 页
N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,246,524.80 2.41 R 文化 体育和娱乐业 2,749,500.00 0.92 S 综合 - - 合计 284,040,187.14 94.59 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注 : 本基金本报告期内未持有港股通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 300122 智飞生物 328,711 15,035,241.14 5.01 2 002456 欧菲科技 500,000 8,065,000.00 2.69 3 300253 卫宁健康 500,000 6,195,000.00 2.06 4 600588 用友网络 174,847 4,285,499.97 1.43 5 603883 老百姓 50,000 4,158,000.00 1.38 6 603939 益丰药房 78,000 4,139,460.00 1.38 7 603369 今世缘 170,200 3,885,666.00 1.29 8 300142 沃森生物 181,300 3,622,374.00 1.21 9 600872 中炬高新 129,200 3,617,600.00 1.20 10 600258 首旅酒店 132,720 3,606,002.40 1.20 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 第 8 页共 12 页
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未持有股指期货 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注 : 本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 5.10.3 本期国债期货投资评价 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形, 也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 第 9 页共 12 页
5.11.2 基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 80,123.58 2 应收证券清算款 1,838,479.37 3 应收股利 - 4 应收利息 3,972.75 5 应收申购款 65,356.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,987,932.11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 1 603939 益丰药房 4,139,460.00 1.38 重大资产重组 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 291,649,287.11 报告期期间基金总申购份额 11,953,198.14 减 : 报告期期间基金总赎回份额 24,940,620.56 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 278,661,864.69 第 10 页共 12 页
7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注 : 无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注 : 无 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 注 : 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 本基金的中国证监会批准募集文件 2 本基金的 基金合同 3 本基金的 招募说明书 4 本基金的 托管协议 5 基金管理人业务资格批件 营业执照 6 本基金的公告 第 11 页共 12 页
9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 投资者对本报告如有疑问, 可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司 客户服务热线 :400-888-0001( 免长途费 ) 021-3878 4638 公司网址 :www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2018 年 7 月 18 日 第 12 页共 12 页