天弘中国节奏股票基金招募说明

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1 天 弘 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要 基 金 管 理 人 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 日 期 : 二 〇 一 六 年 八 月

2 重 要 提 示 天 弘 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 于 2015 年 6 月 23 日 获 得 中 国 证 监 会 准 予 注 册 的 批 复 ( 证 监 许 可 号 ) 本 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 备 案, 但 中 国 证 监 会 接 受 本 基 金 募 集 注 册 的 备 案, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 投 资 价 值 和 市 场 前 景 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2015 年 7 月 8 日 正 式 生 效 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 投 资 有 风 险, 投 资 人 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书, 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性, 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 对 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 的 意 愿 时 机 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 投 资 人 在 获 得 基 金 投 资 收 益 的 同 时, 亦 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险, 可 能 包 括 : 证 券 市 场 整 体 环 境 引 发 的 系 统 性 风 险 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 大 量 赎 回 或 暴 跌 导 致 的 流 动 性 风 险 基 金 管 理 人 在 投 资 经 营 过 程 中 产 生 的 操 作 风 险 以 及 本 基 金 特 有 风 险 等 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 本 基 金 并 非 保 本 基 金, 基 金 管 理 人 并 不 能 保 证 投 资 于 本 基 金 不 会 产 生 亏 损 投 资 者 应 当 认 真 阅 读 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件, 自 主 判 断 基 金 的 投 资 价 值, 自 主 做 出 投 资 决 策, 自 行 承 担 投 资 风 险, 了 解 基 金 的 风 险 收 益 特 征, 根 据 自 身 的 投 资 目 的 投 资 经 验 资 产 状 况 等 判 断 基 金 是 否 和 自 身 的 风 险 承 受 能 力 相 适 应, 并 通 过 基 金 管 理 人 或 基 金 管 理 人 委 托 的 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 的 其 他 机 构 购 买 基 金 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 本 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 5-1

3 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 注 意 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 做 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 担 本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写, 并 报 备 中 国 证 监 会 天 津 监 管 局 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 基 金 招 募 说 明 书 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起, 每 6 个 月 更 新 一 次, 并 于 每 6 个 月 结 束 之 日 后 的 45 日 内 公 告 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 7 月 8 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2016 年 3 月 31 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 5-2

4 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 名 称 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 天 津 自 贸 区 ( 中 心 商 务 区 ) 响 螺 湾 旷 世 国 际 大 厦 A 座 号 办 公 地 址 : 天 津 市 河 西 区 马 场 道 59 号 天 津 国 际 经 济 贸 易 中 心 A 座 16 层 成 立 日 期 :2004 年 11 月 8 日 法 定 代 表 人 : 井 贤 栋 联 系 电 话 :(022) 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 及 股 权 结 构 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 ( 证 监 基 金 字 [2004]164 号 ), 于 2004 年 11 月 8 日 成 立 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 亿 元, 股 权 结 构 为 : 股 东 名 称 股 权 比 例 浙 江 蚂 蚁 小 微 金 融 服 务 集 团 有 限 公 司 51% 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 16.8% 内 蒙 古 君 正 能 源 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 15.6% 芜 湖 高 新 投 资 有 限 公 司 5.6% 新 疆 天 瑞 博 丰 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 3.5% 新 疆 天 惠 新 盟 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 2% 新 疆 天 阜 恒 基 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 2% 新 疆 天 聚 宸 兴 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 3.5% 合 计 100% ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 董 事 会 成 员 基 本 情 况 井 贤 栋 先 生, 董 事 长, 硕 士 研 究 生 历 任 太 古 饮 料 有 限 公 司 财 务 总 监 广 州 百 事 可 乐 有 限 公 司 首 席 财 务 官 阿 里 巴 巴 ( 中 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 财 务 副 总 裁 支 付 宝 ( 中 国 ) 网 络 技 术 有 限 公 司 首 席 财 务 官, 浙 江 蚂 蚁 小 微 金 融 服 务 集 团 有 限 5-3

5 公 司 首 席 运 营 官, 现 任 浙 江 蚂 蚁 小 微 金 融 服 务 集 团 有 限 公 司 总 裁 卢 信 群 先 生, 副 董 事 长, 硕 士 研 究 生 历 任 内 蒙 古 君 正 能 源 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书, 北 京 博 晖 创 新 光 电 技 术 股 份 有 限 公 司 监 事 现 任 北 京 博 晖 创 新 光 电 技 术 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理, 君 正 国 际 投 资 ( 北 京 ) 有 限 公 司 董 事 黄 浩 先 生, 董 事, 大 学 本 科 历 任 中 国 建 设 银 行 总 行 计 财 部 副 处 长, 处 长, 部 门 副 总 经 理 中 德 住 房 储 蓄 银 行 行 长 中 国 建 设 银 行 总 行 网 络 金 融 部 总 经 理 现 任 浙 江 蚂 蚁 小 微 金 融 服 务 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 屠 剑 威 先 生, 董 事, 硕 士 研 究 生 历 任 中 国 工 商 银 行 浙 江 省 分 行 营 业 部 法 律 事 务 处 案 件 管 理 科 副 科 长 香 港 永 亨 银 行 有 限 公 司 上 海 分 行 法 律 合 规 监 察 部 经 理 花 旗 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 合 规 部 助 理 总 裁 永 亨 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 法 律 合 规 部 主 管, 现 任 浙 江 蚂 蚁 小 微 金 融 服 务 集 团 有 限 公 司 法 务 及 合 规 部 资 深 总 监 付 岩 先 生, 董 事, 大 学 本 科 历 任 北 洋 ( 天 津 ) 物 产 集 团 有 限 公 司 期 货 部 交 易 员, 中 国 经 济 开 发 信 托 投 资 公 司 天 津 证 券 部 投 资 部 职 员, 顺 驰 ( 中 国 ) 地 产 有 限 公 司 资 产 管 理 部 高 级 经 理 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 部 项 目 经 理 现 任 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 自 营 业 务 部 总 经 理 郭 树 强 先 生, 董 事, 总 经 理, 硕 士 研 究 生 历 任 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易 主 管 基 金 经 理 研 究 总 监 机 构 投 资 总 监 投 资 决 策 委 员 会 委 员 机 构 投 资 决 策 委 员 会 主 任 公 司 管 委 会 委 员 公 司 总 经 理 助 理 现 任 本 公 司 总 经 理, 天 弘 创 新 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 魏 新 顺 先 生, 独 立 董 事, 大 学 本 科 历 任 天 津 市 政 府 法 制 办 执 法 监 督 处 副 处 长, 天 津 市 政 府 法 制 办 经 济 法 规 处 处 长, 天 津 达 天 律 师 事 务 所 律 师 现 任 天 津 英 联 律 师 事 务 所 主 任 律 师 张 军 先 生, 独 立 董 事, 博 士 现 任 复 旦 大 学 经 济 学 院 院 长, 中 国 经 济 研 究 中 心 主 任 贺 强 先 生, 独 立 董 事, 本 科 现 任 中 央 财 经 大 学 金 融 学 院 教 授 2 监 事 会 成 员 基 本 情 况 李 琦 先 生, 监 事 会 主 席, 硕 士 研 究 生 历 任 天 津 市 民 政 局 事 业 处 团 委 副 书 记, 5-4

6 天 津 市 人 民 政 府 法 制 办 公 室 天 津 市 外 经 贸 委 办 公 室 干 部, 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 条 法 处 处 长 总 经 理 助 理 兼 条 法 处 处 长 副 总 经 理, 本 公 司 董 事 长 张 杰 先 生, 监 事, 注 册 会 计 师 注 册 审 计 师 现 任 内 蒙 古 君 正 能 源 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 副 总 经 理, 锡 林 浩 特 市 君 正 能 源 化 工 有 限 责 任 公 司 董 事 长, 锡 林 郭 勒 盟 君 正 能 源 化 工 有 限 责 任 公 司 执 行 董 事 总 经 理, 内 蒙 古 君 正 化 工 有 限 责 任 公 司 监 事, 乌 海 市 君 正 矿 业 有 限 责 任 公 司 监 事, 内 蒙 古 中 鑫 能 源 有 限 公 司 董 事, 内 蒙 古 坤 德 物 流 股 份 有 限 公 司 监 事 方 隽 先 生, 监 事, 硕 士 研 究 生 历 任 厦 门 中 恒 信 会 计 师 事 务 所 审 计 部 门 经 理 福 建 立 信 闽 都 会 计 师 事 务 所 副 主 任 会 计 师 立 信 会 计 师 事 务 所 厦 门 分 所 副 主 任 会 计 师, 现 任 芜 湖 高 新 投 资 有 限 公 司 总 经 理 韩 海 潮 先 生, 监 事, 硕 士 研 究 生 历 任 三 峡 证 券 天 津 白 堤 路 营 业 部 勤 俭 道 营 业 部 信 息 技 术 部 经 理, 亚 洲 证 券 天 津 勤 俭 道 营 业 部 营 运 总 监 现 任 本 公 司 运 营 总 监 信 息 技 术 总 监 张 牡 霞 女 士, 监 事, 硕 士 研 究 生 历 任 新 华 社 上 海 证 券 报 财 经 要 闻 部 记 者 天 弘 基 金 市 场 部 电 子 商 务 专 员 电 子 商 务 部 业 务 拓 展 主 管 总 经 理 助 理, 现 任 本 公 司 互 联 网 金 融 业 务 部 副 总 经 理 付 颖 女 士, 监 事, 硕 士 研 究 生 历 任 天 弘 基 金 监 察 稽 核 部 信 息 披 露 专 员 法 务 专 员 合 规 专 员 高 级 合 规 经 理 部 门 主 管 现 任 本 公 司 监 察 稽 核 部 副 总 经 理 3 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 郭 树 强 先 生, 董 事, 总 经 理, 简 历 参 见 董 事 会 成 员 基 本 情 况 陈 钢 先 生, 副 总 经 理, 硕 士 研 究 生 历 任 华 龙 证 券 公 司 固 定 收 益 部 高 级 经 理, 北 京 宸 星 投 资 管 理 公 司 投 资 经 理, 兴 业 证 券 公 司 债 券 总 部 研 究 部 经 理, 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 机 构 理 财 部 高 级 经 理, 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 高 级 投 资 经 理 2011 年 7 月 份 加 盟 本 公 司, 现 任 公 司 副 总 经 理 资 深 基 金 经 理 固 定 收 益 总 监 兼 固 定 收 益 部 总 经 理, 分 管 公 司 固 定 收 益 投 资 业 务 周 晓 明 先 生, 副 总 经 理, 硕 士 研 究 生 历 任 中 国 证 券 市 场 研 究 院 设 计 中 心 及 其 下 属 北 京 标 准 股 份 制 咨 询 公 司 经 理, 万 通 企 业 集 团 总 裁 助 理, 中 工 信 托 有 限 公 司 投 资 部 副 总, 国 信 证 券 北 京 投 资 银 行 一 部 经 理, 北 京 证 券 投 资 银 行 部 副 总, 嘉 实 基 金 市 场 部 副 总 监 渠 道 部 总 监, 香 港 汇 富 集 团 高 级 副 总 裁, 工 银 瑞 信 基 金 市 5-5

7 场 部 副 总 监, 嘉 实 基 金 产 品 和 营 销 总 监, 盛 世 基 金 拟 任 总 经 理 2011 年 8 月 加 盟 本 公 司, 同 月 被 任 命 为 公 司 首 席 市 场 官, 现 任 公 司 副 总 经 理, 分 管 公 司 电 子 商 务 业 务 童 建 林 先 生, 督 察 长, 大 学 本 科, 高 级 会 计 师 历 任 当 阳 市 产 权 证 券 交 易 中 心 财 务 部 经 理 副 总 经 理, 亚 洲 证 券 有 限 责 任 公 司 宜 昌 总 部 财 务 主 管 宜 昌 营 业 部 财 务 部 经 理 公 司 财 务 会 计 总 部 财 务 主 管, 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 上 海 总 部 财 务 项 目 主 管, 本 公 司 基 金 会 计 监 察 稽 核 部 副 总 经 理 监 察 稽 核 部 总 经 理 现 任 本 公 司 督 察 长 4 本 基 金 基 金 经 理 刘 冬 先 生, 经 济 学 硕 士,10 年 证 券 从 业 经 验 历 任 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 部 任 宏 观 策 略 研 究 员 2008 年 11 月 加 盟 本 公 司, 历 任 投 资 部 固 定 收 益 研 究 员 宏 观 策 略 研 究 员 宏 观 策 略 分 析 师 天 弘 永 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理, 天 弘 现 金 管 家 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 (2012 年 6 月 至 2013 年 8 月 期 间 ) 天 弘 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2012 年 8 月 至 2013 年 8 月 期 间 ) 天 弘 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 (2011 年 11 月 至 2013 年 8 月 ) 现 任 天 弘 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 天 弘 中 证 医 药 100 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 天 弘 中 证 全 指 房 地 产 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 天 弘 中 证 全 指 运 输 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 天 弘 中 证 移 动 互 联 网 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 天 弘 中 证 证 券 保 险 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 天 弘 创 业 板 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 天 弘 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 天 弘 中 证 银 行 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 天 弘 上 证 50 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 天 弘 中 证 100 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 天 弘 中 证 800 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 天 弘 中 证 电 子 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 天 弘 中 证 计 算 机 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 天 弘 中 证 食 品 饮 料 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 天 弘 中 证 休 闲 娱 乐 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 天 弘 沪 深 300 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 天 弘 中 证 500 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 5-6

8 5 基 金 管 理 人 投 资 决 策 委 员 会 成 员 的 姓 名 和 职 务 陈 钢 先 生, 本 公 司 副 总 经 理, 投 资 决 策 委 员 会 联 席 主 席 固 定 收 益 总 监 兼 固 定 收 益 部 总 经 理, 基 金 经 理 陈 勤 先 生, 本 公 司 总 经 理 助 理, 投 资 决 策 委 员 会 联 席 主 席 股 票 投 资 总 监 兼 机 构 投 资 总 监 姜 文 涛 先 生, 本 公 司 投 资 管 理 事 业 二 部 总 监, 基 金 经 理 钱 文 成 先 生, 基 金 经 理 刘 冬 先 生, 基 金 经 理 肖 志 刚 先 生, 基 金 经 理 陈 国 光 先 生, 基 金 经 理 王 登 峰 先 生, 基 金 经 理 姜 晓 丽 女 士, 基 金 经 理 王 林 先 生, 基 金 经 理 黄 颖 女 士, 研 究 总 监 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 二 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 情 况 1 基 本 情 况 名 称 : 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 办 公 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 商 城 路 618 号 法 定 代 表 人 : 杨 德 红 成 立 时 间 :1999 年 8 月 18 日 组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司 批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 : 证 监 机 构 字 [1999]77 号 注 册 资 本 : 柒 拾 陆 亿 贰 仟 伍 佰 万 元 人 民 币 存 续 期 间 : 持 续 经 营 5-7

9 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 证 监 许 可 [2014]511 号 联 系 人 : 王 健 联 系 电 话 : 国 泰 君 安 证 券 前 身 为 国 泰 证 券 和 君 安 证 券,1999 年 8 月 18 日 两 公 司 合 并 新 设 为 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 6 月 26 日 国 泰 君 安 证 券 在 上 交 所 上 市 交 易, 证 券 简 称 为 国 泰 君 安, 证 券 代 码 为 直 接 设 有 6 家 境 内 子 公 司 和 1 家 境 外 子 公 司, 并 在 全 国 设 有 31 家 分 公 司 299 家 证 券 营 业 部 和 17 家 期 货 营 业 部, 是 国 内 最 早 开 展 各 类 创 新 业 务 的 券 商 之 一 年, 公 司 连 续 八 年 在 中 国 证 监 会 证 券 公 司 分 类 评 价 中 被 评 为 A 类 AA 级, 为 目 前 证 券 公 司 获 得 的 最 高 评 级 2 主 要 人 员 情 况 杨 德 红, 工 商 管 理 硕 士, 经 济 师, 现 任 国 泰 君 安 董 事 长 党 委 书 记 1989 年 7 月 起 任 上 海 国 际 信 托 投 资 公 司 投 资 银 行 二 部 经 理 投 资 银 行 总 部 总 经 理,2000 年 7 月 起 兼 任 上 海 上 投 国 际 投 资 咨 询 有 限 公 司 总 经 理 ;2002 年 9 月 起 历 任 国 际 集 团 资 产 经 营 公 司 总 经 理 国 际 集 团 办 公 室 董 事 会 办 公 室 信 息 中 心 主 任,2004 年 2 月 起 兼 任 上 海 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2005 年 7 月 起 任 国 际 集 团 总 裁 助 理 国 际 集 团 资 产 经 营 公 司 总 经 理 ;2006 年 3 月 起 任 国 际 集 团 总 裁 助 理 ; 2008 年 4 月 起 任 国 际 集 团 副 总 裁 党 委 委 员,2009 年 8 月 起 兼 任 上 海 爱 建 股 份 有 限 公 司 总 经 理 党 委 副 书 记 ;2014 年 2 月 起 任 国 际 集 团 副 总 裁 党 委 副 书 记 ; 2014 年 9 月 起 任 国 泰 君 安 党 委 副 书 记 ;2014 年 11 月 起 任 国 泰 君 安 总 裁 党 委 副 书 记 ;2015 年 1 月 起 任 国 泰 君 安 党 委 书 记 总 裁 ;2015 年 5 月 起 任 国 泰 君 安 董 事 长 党 委 书 记 总 裁 ;2015 年 8 月 起 任 国 泰 君 安 董 事 长 党 委 书 记 蒋 忆 明 先 生, 经 济 学 硕 士, 会 计 师, 现 任 国 泰 君 安 副 总 裁 财 务 总 监 1990 年 7 月 参 加 工 作, 任 深 圳 宇 康 太 阳 能 有 限 公 司 财 务 部 经 理 ;1993 年 5 月 起 历 任 君 安 财 务 顾 问 公 司 财 务 部 副 经 理 经 理, 君 安 证 券 有 限 责 任 公 司 经 纪 业 务 部 副 总 经 理, 资 金 计 划 部 副 总 经 理 总 经 理, 财 务 总 监 ;1999 年 8 月 起 任 国 泰 君 安 深 圳 分 公 司 副 总 经 理 ;2000 年 10 月 起 任 国 泰 君 安 总 会 计 师 ;2004 年 3 月 起 任 国 泰 君 安 财 务 总 监 ;2013 年 11 月 起 任 国 泰 君 安 副 总 裁 财 务 总 监 陈 忠 义 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权,1970 年 10 月 出 生, 经 济 学 学 士, 中 级 经 济 师, 现 任 国 泰 君 安 证 券 资 产 托 管 部 总 经 理 1993 年 参 加 工 作, 曾 任 职 于 君 5-8

10 安 证 券 清 算 部 总 经 理 助 理 国 泰 君 安 证 券 营 运 中 心 副 总 经 理 光 大 证 券 营 运 管 理 总 部 总 经 理 等 职 全 国 金 融 五 一 劳 动 奖 章 金 融 服 务 能 手 称 号 获 得 者, 中 国 证 券 业 协 会 托 管 结 算 专 业 委 员 会 副 主 任 委 员, 带 领 团 队 设 计 的 直 通 式 证 券 清 算 质 量 管 理 国 际 化 标 准 平 台, 被 评 为 上 海 市 2011 年 度 金 融 创 新 奖 二 等 奖 2014 年 2 月 起 任 国 泰 君 安 证 券 资 产 托 管 部 总 经 理 国 泰 君 安 证 券 总 部 设 资 产 托 管 部, 现 有 员 工 全 部 具 备 基 金 从 业 资 格 及 本 科 以 上 学 历, 管 理 人 员 及 业 务 骨 干 均 具 有 多 年 基 金 证 券 和 银 行 的 从 业 经 验, 从 业 人 员 囊 括 了 经 济 师 会 计 师 注 册 会 计 师 律 师 国 际 注 册 内 部 审 计 师 等 中 高 级 专 业 技 术 职 称 及 专 业 资 格, 专 业 背 景 覆 盖 了 金 融 会 计 经 济 法 律 计 算 机 等 各 领 域, 是 一 支 诚 实 勤 勉 积 极 进 取 专 业 分 布 合 理, 职 业 技 能 优 良 的 资 产 托 管 从 业 人 员 队 伍 3 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 国 泰 君 安 获 得 证 券 投 资 基 金 托 管 资 格 以 来, 广 泛 开 展 了 公 募 基 金 基 金 专 户 券 商 资 管 计 划 私 募 基 金 等 基 金 托 管 业 务, 与 华 夏 天 弘 富 国 银 华 鹏 华 华 安 长 信 中 融 等 多 家 基 金 公 司 及 其 子 公 司 建 立 了 托 管 合 作 关 系, 截 止 2016 年 6 月 30 日 托 管 公 募 基 金 9 只, 专 业 的 服 务 和 可 靠 的 运 营 获 得 了 管 理 人 的 一 致 认 可 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 销 售 机 构 1 直 销 机 构 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 天 津 自 贸 区 ( 中 心 商 务 区 ) 响 螺 湾 旷 世 国 际 大 厦 A 座 号 办 公 地 址 : 天 津 市 河 西 区 马 场 道 59 号 天 津 国 际 经 济 贸 易 中 心 A 座 16 层 法 定 代 表 人 : 井 贤 栋 电 话 :(022) 传 真 :(022) 联 系 人 : 司 媛 客 服 电 话 : ( 免 长 途 话 费 ) 网 址 : 5-9

11 2 其 他 销 售 机 构 (1) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 海 曙 路 东 2 号 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3588 号 恒 生 大 厦 12 楼 法 定 代 表 人 : 陈 柏 青 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 韩 爱 彬 联 系 人 邮 箱 : xuyf@fund123.cn 客 户 服 务 热 线 : 网 址 : (2) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 东 方 财 富 大 厦 2 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 东 方 财 富 大 厦 2 楼 法 定 代 表 人 : 其 实 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 丁 姗 姗 联 系 人 邮 箱 :shanshan@eastmoney.com 客 户 服 务 热 线 : 网 址 : (3) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 翠 柏 路 7 号 电 子 商 务 产 业 园 2 号 楼 2 楼 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 翠 柏 路 7 号 电 子 商 务 产 业 园 2 号 2 楼 法 定 代 表 人 : 凌 顺 平 联 系 人 : 刘 宁 电 话 : 客 服 电 话 : 网 址 : 5-10

12 (4) 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 华 路 6 号 105 室 办 公 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B 法 定 代 表 人 : 肖 雯 联 系 人 : 钟 琛 电 话 : 客 服 服 务 热 线 : 网 址 : (5) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 楼 法 定 代 表 人 : 万 建 华 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 芮 敏 祺 客 户 服 务 热 线 : 网 址 : (6) 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I J 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I J 单 元 法 定 代 表 人 : 薛 峰 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 童 彩 平 联 系 人 邮 箱 :tongcp@jjmmw.com 客 户 服 务 热 线 : 网 址 : 及 (7) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 5-11

13 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 法 定 代 表 人 : 王 莉 联 系 人 : 刘 洋 电 话 : 客 服 电 话 : 网 址 : (8) 中 证 金 牛 ( 北 京 ) 投 资 咨 询 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 丰 台 区 东 管 头 1 号 2 号 楼 2-45 室 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 甲 一 号 环 球 财 讯 中 心 A 座 5 层 法 定 代 表 人 : 彭 运 年 联 系 人 : 孙 雯 电 话 : 客 服 : 网 站 : (9) 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 办 公 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 高 新 南 七 道 12 号 惠 恒 集 团 二 期 418 室 法 定 代 表 人 : 齐 小 贺 联 系 人 : 陈 勇 军 电 话 : 客 服 : 网 址 : (10) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 飞 虹 路 360 弄 9 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 8 楼 801 法 定 代 表 人 : 汪 静 波 联 系 电 话 : 邮 政 编 码 : 联 系 人 : 张 裕 5-12

14 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (11) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 场 中 路 685 弄 37 号 4 号 楼 449 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 南 路 1118 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦 9 楼 法 定 代 表 人 : 杨 文 斌 联 系 人 : 陆 敏 电 话 : 客 服 : 网 址 : (12) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 09 单 元 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 法 定 代 表 人 : 郭 坚 联 系 人 : 宁 博 宇 电 话 : 客 服 : 网 址 : (13) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 高 翔 路 526 号 2 幢 220 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 555 号 裕 景 国 际 B 座 16 层 法 定 代 表 人 : 张 跃 伟 联 系 人 : 苗 明 电 话 : 客 服 : 网 址 : (14) 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 华 强 北 路 赛 格 科 技 园 4 栋 10 层 1006# 5-13

15 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 28 号 富 卓 大 厦 16 层 法 定 代 表 人 : 杨 懿 联 系 人 : 张 燕 电 话 : 客 服 : 网 址 : (15) 上 海 中 正 达 广 投 资 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 腾 大 道 2815 号 302 室 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 腾 大 道 2815 号 302 室 法 定 代 表 人 : 黄 欣 联 系 人 : 戴 珉 微 电 话 : 客 服 : 网 址 : (16) 北 京 蛋 卷 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 阜 通 东 大 街 1 号 院 6 号 楼 2 单 元 21 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 阜 通 东 大 街 1 号 院 望 京 SOHO 塔 3 19 层 法 定 代 表 人 : 钟 斐 斐 联 系 人 : 戚 晓 强 电 话 : 客 服 : 网 址 : (17) 泰 信 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 石 景 山 区 实 兴 大 街 30 号 院 3 号 楼 8 层 8995 房 间 办 公 地 址 : 北 京 市 石 景 山 区 实 兴 大 街 30 号 院 3 号 楼 8 层 8995 房 间 法 定 代 表 人 : 李 静 联 系 人 : 周 栋 电 话 : 客 服 :

16 网 址 : (18) 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 10 楼 办 公 地 址 : 上 海 浦 东 新 区 峨 山 路 91 弄 61 号 10 号 楼 12 楼 法 定 代 表 人 : 沈 继 伟 联 系 人 : 徐 鹏 电 话 : 客 服 : 网 址 : (19) 北 京 广 源 达 信 投 资 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 新 街 口 外 大 街 28 号 C 座 六 层 605 室 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 望 京 东 园 四 区 13 号 楼 浦 项 中 心 B 座 19 层 法 定 代 表 人 : 齐 剑 辉 联 系 人 : 王 英 俊 电 话 : 客 服 : 网 址 : 3 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 调 整 为 本 基 金 的 销 售 机 构, 并 及 时 公 告 ( 二 ) 登 记 机 构 名 称 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 天 津 自 贸 区 ( 中 心 商 务 区 ) 响 螺 湾 旷 世 国 际 大 厦 A 座 号 办 公 地 址 : 天 津 市 河 西 区 马 场 道 59 号 天 津 国 际 经 济 贸 易 中 心 A 座 16 层 法 定 代 表 人 : 井 贤 栋 电 话 :(022) 传 真 :(022) 联 系 人 : 薄 贺 龙 ( 三 ) 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所 5-15

17 住 所 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 负 责 人 : 俞 卫 锋 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 黎 明 孙 睿 联 系 人 : 孙 睿 ( 四 ) 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 执 行 事 务 合 伙 人 : 李 丹 电 话 :(021) 传 真 :(021) 经 办 注 册 会 计 师 : 薛 竞 周 祎 联 系 人 : 周 祎 四 基 金 的 名 称 本 基 金 名 称 : 天 弘 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 本 基 金 类 型 : 股 票 型 五 基 金 的 类 型 六 基 金 的 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化, 实 现 与 标 的 指 数 表 现 相 一 致 的 长 期 投 资 收 益 5-16

18 七 基 金 的 投 资 方 向 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 以 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 为 主 要 投 资 对 象 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标, 本 基 金 也 可 少 量 投 资 于 其 他 股 票 ( 非 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股, 含 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 银 行 存 款 债 券 债 券 回 购 权 证 股 指 期 货 资 产 支 持 证 券 货 币 市 场 工 具 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 90%, 投 资 于 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%; 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 变 更 投 资 品 种 的 投 资 比 例 限 制, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 调 整 上 述 投 资 品 种 的 投 资 比 例 八 基 金 的 投 资 策 略 本 基 金 采 用 完 全 复 制 标 的 指 数 的 方 法, 进 行 被 动 指 数 化 投 资 股 票 投 资 组 合 的 构 建 主 要 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 来 拟 合 复 制 标 的 指 数, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整, 以 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 本 基 金 在 严 格 控 制 基 金 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 和 年 跟 踪 误 差 的 前 提 下, 力 争 获 取 与 标 的 指 数 相 似 的 投 资 收 益 由 于 标 的 指 数 编 制 方 法 调 整 成 份 股 及 其 权 重 发 生 变 化 ( 包 括 配 送 股 增 发 临 时 调 入 及 调 出 成 份 股 等 ) 的 原 因, 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时, 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时, 或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时, 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整, 力 求 降 低 跟 踪 误 差 5-17

19 1 大 类 资 产 配 置 本 基 金 管 理 人 主 要 按 照 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 90%, 投 资 于 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%; 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 2 股 票 投 资 策 略 (1) 股 票 投 资 组 合 构 建 本 基 金 采 用 完 全 复 制 标 的 指 数 的 方 法, 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 由 于 跟 踪 组 合 构 建 与 标 的 指 数 组 合 构 建 存 在 差 异, 若 出 现 较 为 特 殊 的 情 况 ( 例 如 成 份 股 停 牌 股 票 流 动 性 不 足 以 及 其 他 影 响 指 数 复 制 效 果 的 因 素 ), 本 基 金 将 采 用 替 代 性 的 方 法 构 建 组 合, 使 得 跟 踪 组 合 尽 可 能 近 似 于 全 复 制 组 合, 以 减 少 对 标 的 指 数 的 跟 踪 误 差 本 基 金 所 采 用 替 代 法 调 整 的 股 票 组 合 应 符 合 投 资 于 股 票 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 90%, 投 资 于 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% 的 投 资 比 例 限 制 (2) 股 票 投 资 组 合 的 调 整 本 基 金 所 构 建 的 股 票 投 资 组 合 将 根 据 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整, 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例 限 制 申 购 赎 回 变 动 情 况 等, 对 其 进 行 适 时 调 整, 以 保 证 基 金 净 值 增 长 率 与 基 准 指 数 间 的 高 度 正 相 关 和 跟 踪 误 差 最 小 化 1) 定 期 调 整 根 据 标 的 指 数 的 调 整 规 则 和 备 选 股 票 的 预 期, 对 股 票 投 资 组 合 及 时 进 行 调 整 2) 不 定 期 调 整 A. 当 成 份 股 发 生 配 送 股 增 发 临 时 调 入 及 调 出 成 份 股 等 情 况 而 影 响 成 份 股 在 指 数 中 权 重 的 行 为 时, 本 基 金 将 根 据 各 成 份 股 的 权 重 变 化 及 时 调 整 股 票 投 资 组 合 ; B. 根 据 本 基 金 的 申 购 和 赎 回 情 况, 对 股 票 投 资 组 合 进 行 调 整, 从 而 有 效 跟 5-18

20 踪 标 的 指 数 ; C. 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 因 其 他 特 殊 原 因 发 生 相 应 变 化 的, 本 基 金 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整, 力 求 降 低 跟 踪 误 差 在 正 常 市 场 情 况 下, 力 争 控 制 本 基 金 的 份 额 净 值 与 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 率 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4% 如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围, 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 3 债 券 投 资 策 略 本 基 金 债 券 投 资 的 目 的 是 在 保 证 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础 上, 降 低 跟 踪 误 差 本 基 金 将 采 用 宏 观 环 境 分 析 和 微 观 市 场 定 价 分 析 两 个 方 面 进 行 债 券 资 产 的 投 资, 通 过 主 要 采 取 组 合 久 期 配 置 策 略, 同 时 辅 之 以 收 益 率 曲 线 策 略 骑 乘 策 略 息 差 策 略 等 积 极 投 资 策 略 构 建 债 券 投 资 组 合 4 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 本 基 金 管 理 人 通 过 考 量 宏 观 经 济 形 势 提 前 偿 还 率 违 约 率 资 产 池 结 构 以 及 资 产 池 资 产 所 在 行 业 景 气 情 况 等 因 素, 预 判 资 产 池 未 来 现 金 流 变 动 ; 研 究 标 的 证 券 发 行 条 款, 预 测 提 前 偿 还 率 变 化 对 标 的 证 券 平 均 久 期 及 收 益 率 曲 线 的 影 响, 同 时 密 切 关 注 流 动 性 变 化 对 标 的 证 券 收 益 率 的 影 响, 在 严 格 控 制 信 用 风 险 暴 露 程 度 的 前 提 下, 通 过 信 用 研 究 和 流 动 性 管 理, 选 择 风 险 调 整 后 收 益 较 高 的 品 种 进 行 投 资 5 其 他 金 融 工 具 投 资 策 略 本 基 金 可 基 于 谨 慎 原 则 运 用 权 证 股 指 期 货 等 相 关 金 融 衍 生 工 具 对 基 金 投 资 组 合 进 行 管 理, 以 提 高 投 资 效 率, 控 制 基 金 投 资 组 合 风 险 水 平, 更 好 地 实 现 本 基 金 的 投 资 目 标 本 基 金 管 理 人 运 用 上 述 金 融 衍 生 工 具 必 须 是 出 于 追 求 基 金 充 分 投 资 减 少 交 易 成 本 降 低 跟 踪 误 差 的 目 的, 不 得 应 用 于 投 机 交 易 目 的, 或 用 作 杠 杆 工 具 放 大 基 金 的 投 资 5-19

21 九 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 投 资 组 合 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 从 通 信 设 备, 电 气 部 件 与 设 备, 重 型 电 气 设 备, 工 业 机 械, 建 筑 农 用 机 械 与 重 型 卡 车, 航 空 航 天 与 国 防 电 子 设 备 制 造 商 石 油 与 天 然 气 设 备 与 服 务 的 公 司 中 选 取 代 表 性 的 200 只 股 票 构 成 样 本 股, 以 反 映 上 市 公 司 中 高 端 装 备 制 造 产 业 股 票 的 走 势, 并 为 投 资 者 提 供 新 的 投 资 标 的 如 果 指 数 编 制 单 位 变 更 或 停 止 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 的 编 制 发 布 或 授 权, 或 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 由 其 他 指 数 替 代 或 由 于 指 数 编 制 方 法 的 重 大 变 更 等 事 项 导 致 本 基 金 管 理 人 认 为 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指 数, 或 证 券 市 场 有 其 他 代 表 性 更 强 更 适 合 投 资 的 指 数 推 出 时, 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 投 资 者 合 法 权 益 的 原 则, 在 履 行 适 当 程 序 后 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数 业 绩 比 较 基 准 和 基 金 名 称 其 中, 若 变 更 标 的 指 数 涉 及 本 基 金 投 资 范 围 或 投 资 策 略 的 实 质 性 变 更, 则 基 金 管 理 人 应 就 变 更 标 的 指 数 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 并 报 中 国 证 监 会 备 案 且 在 指 定 媒 介 公 告 若 变 更 标 的 指 数 对 基 金 投 资 范 围 和 投 资 策 略 无 实 质 性 影 响 ( 包 括 但 不 限 于 指 数 编 制 单 位 变 更 指 数 更 名 等 事 项 ), 则 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 基 金 管 理 人 应 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后, 报 中 国 证 监 会 备 案 并 及 时 公 告 十 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 十 一 基 金 投 资 组 合 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 5-20

22 基 金 托 管 人 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 29 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2016 年 3 月 31 日, 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 ( 一 ) 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 20,381, 其 中 : 股 票 20,381, 基 金 投 资 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,403, 其 他 资 产 92, 合 计 21,876, ( 二 ) 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 1 报 告 期 末 ( 指 数 投 资 ) 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 263, C 制 造 业 19,557, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供

23 应 业 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 66, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 400, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 26, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 66, 合 计 20,381, 报 告 期 末 ( 积 极 投 资 ) 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 占 基 金 资 产 净 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 码 值 比 例 (%) 中 国 中 车 100,300 1,027, 中 国 重 工 94, , 中 兴 通 讯 23, , 航 天 信 息 6, , 中 航 动 力 8, , 机 器 人 5, ,

24 上 海 电 气 30, , 金 风 科 技 17, , 特 变 电 工 29, , 三 安 光 电 13, , 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 ( 四 ) 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 ( 五 ) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 ( 六 ) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 ( 七 ) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 ( 八 ) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 ( 九 ) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 ( 十 ) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 ( 十 一 ) 投 资 组 合 报 告 附 注 1 本 报 告 期 内 未 发 现 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 未 发 现 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票, 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 3 其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 12, 应 收 证 券 清 算 款 24,

25 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 应 收 申 购 款 54, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 92, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 代 流 通 受 限 部 分 的 公 占 基 金 资 产 净 流 通 受 限 情 况 序 号 股 票 名 称 码 允 价 值 值 比 例 (%) 说 明 中 兴 通 讯 413, 披 露 重 大 事 项 航 天 信 息 378, 重 大 资 产 重 组 5.2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 十 二 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 7 月 8 日, 基 金 业 绩 数 据 截 至 2016 年 3 月 31 日 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 天 弘 中 证 高 端 装 备 制 造 A 净 值 增 净 值 增 业 绩 比 业 绩 比 阶 段 1-3 长 率 1 长 率 标 较 基 准 较 基 准

26 准 差 2 收 益 率 3 收 益 率 标 准 差 /7/8-2015/12/ % 3.39% 9.22% 3.18% -0.59% 0.21% 2016/1/1-2016/3/ % 3.17% % 3.12% 0.91% 0.05% 自 基 金 合 同 生 效 日 (2015/7/8)-2016/3/ % 3.32% % 3.16% 0.51% 0.16% 31 天 弘 中 证 高 端 装 备 制 造 C 阶 段 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 长 率 标 收 益 率 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 /7/8-2015/12/ % 3.39% 9.22% 3.18% -0.78% 0.21% 2016/1/1-2016/3/ % 3.18% % 3.12% 0.85% 0.06% 自 基 金 合 同 生 效 日 (2015/7/8)-2016/3/ % 3.32% % 3.16% 0.29% 0.16% 十 三 基 金 费 用 与 税 收 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 从 C 类 基 金 份 额 的 基 金 财 产 中 计 提 的 销 售 服 务 费 ; 4 标 的 指 数 许 可 使 用 基 点 费 ; 5 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; 6 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 和 诉 讼 费 ; 7 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 8 基 金 的 证 券 期 货 交 易 费 用 ; 9 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ; 5-25

27 10 证 券 期 货 账 户 开 户 费 用 和 银 行 账 户 维 护 费 ; 11 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 ( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.5% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.1% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 3 从 C 类 基 金 份 额 的 基 金 财 产 中 计 提 的 销 售 服 务 费 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费,C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.25% 本 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类 基 金 份 额 资 产 净 值 的 0.25% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 销 售 服 务 费 年 费 率 当 年 天 数 H 为 C 类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 基 金 销 售 服 务 费 5-26

28 E 为 C 类 基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净 值 销 售 服 务 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 并 由 基 金 管 理 人 代 付 给 各 基 金 销 售 机 构 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日, 支 付 日 期 顺 延 4 指 数 许 可 使 用 基 点 费 本 基 金 指 数 许 可 使 用 费 分 为 许 可 使 用 固 定 费 和 许 可 使 用 基 点 费, 其 中 许 可 使 用 基 点 费 由 基 金 财 产 承 担 本 基 金 指 数 许 可 使 用 基 点 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 万 分 之 二 (2 个 基 点 ) 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 年 费 率 / 当 年 天 数 H 为 每 日 应 付 的 指 数 许 可 使 用 基 点 费,E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 指 数 许 可 使 用 基 点 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计, 按 季 支 付 自 基 金 合 同 生 效 日 起, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 和 指 数 供 应 商 核 对 一 致 后, 于 每 年 1 月 4 月 7 月 10 月 的 前 10 个 工 作 日 内, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 指 数 许 可 使 用 基 点 费 划 款 指 令, 按 照 确 认 的 金 额 和 指 定 的 账 户 路 径 将 上 一 季 度 的 指 数 许 可 使 用 基 点 费 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 许 可 使 用 基 点 费 的 收 取 下 限 为 每 季 度 人 民 币 8000 元, 计 费 期 间 不 足 一 季 度 的, 根 据 实 际 天 数 按 比 例 计 算 基 金 管 理 人 可 根 据 指 数 使 用 许 可 协 议 和 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益, 对 上 述 计 提 方 式 进 行 合 理 变 更 并 公 告 标 的 指 数 供 应 商 根 据 相 应 指 数 许 可 协 议 变 更 上 述 标 的 指 数 许 可 使 用 基 点 费 费 率 和 计 费 方 式, 基 金 管 理 人 必 须 依 照 有 关 规 定 最 迟 于 新 的 费 率 和 计 费 方 式 实 施 日 前 2 日 在 指 定 媒 介 上 刊 登 公 告 上 述 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 中 第 5-11 项 费 用, 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用, 由 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 从 基 金 财 产 中 支 付 ( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 : 1 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ; 5-27

29 2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; 3 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用 ; 4 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 ( 四 ) 基 金 税 收 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体, 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 法 规 执 行 基 金 财 产 投 资 的 相 关 税 收, 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担, 基 金 管 理 人 或 者 其 他 扣 缴 义 务 人 按 照 国 家 有 关 税 收 征 收 的 规 定 代 扣 代 缴 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本 基 金 管 理 人 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 结 合 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动, 对 本 基 金 管 理 人 于 2016 年 2 月 19 日 公 告 的 天 弘 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新, 主 要 更 新 的 内 容 如 下 : 1 更 新 了 三 基 金 管 理 人 中 相 关 内 容 2 更 新 了 四 基 金 托 管 人 中 相 关 内 容 3 更 新 了 五 相 关 服 务 机 构 中 相 关 内 容 4 更 新 了 十 基 金 投 资 组 合 报 告 相 关 内 容, 该 部 分 内 容 均 按 有 关 规 定 编 制, 并 经 托 管 人 复 核 5 更 新 了 十 一 基 金 的 业 绩 的 相 关 内 容, 该 部 分 内 容 均 按 有 关 规 定 编 制, 并 经 托 管 人 复 核 6 更 新 了 二 十 三 其 他 应 披 露 的 事 项, 披 露 了 自 上 次 内 容 更 新 截 止 日 至 本 次 内 容 更 新 截 止 日 期 间 涉 及 本 基 金 及 基 金 管 理 人 的 相 关 公 告 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 八 月 十 九 日 5-28